Nghiên cứu “Đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” của Lê Thu Hương 2020, tác giả đã đánh giá đúng thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tạ
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân
1.1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân
Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010, việc cấp tín dụng được định nghĩa là thỏa thuận cho phép tổ chức hoặc cá nhân sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc hoàn trả Các hình thức cấp tín dụng bao gồm cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và nhiều nghiệp vụ tín dụng khác.
Tín dụng ngân hàng, theo Nguyễn Văn Tiến và các cộng sự (2016), là sự thỏa thuận cho phép tổ chức hoặc cá nhân sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc hoàn trả Các hình thức tín dụng bao gồm cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, chiếm từ 70-80% thu nhập Các hoạt động tín dụng ngân hàng bao gồm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh, cho thuê tài chính và thư tín dụng, trong đó cho vay là hình thức chủ yếu.
Theo khoản 1, Quy chế cho vay của TCTD, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó Tổ chức tín dụng cung cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng cho mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Tín dụng KHCN là thỏa thuận cho phép cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể sử dụng một khoản tiền trong thời gian đã định.
1.1.1.2 Phân loại tín dụng khách hàng cá nhân
Tín dụng KHCN có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau dựa trên các tiêu chí và cách tiếp cận khác nhau Tuy nhiên, theo tiêu chí cơ bản nhất, tín dụng KHCN có thể được phân loại theo thời hạn cho vay.
Tín dụng ngắn hạn là hình thức tín dụng có thời gian vay tối đa 12 tháng, thường được sử dụng để bù đắp tạm thời cho sự thiếu hụt vốn lưu động của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cá nhân và hộ gia đình.
Tín dụng trung hạn là loại hình tín dụng có thời gian từ 12 đến 60 tháng, tùy thuộc vào từng quốc gia Loại tín dụng này thường được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến công nghệ, mở rộng sản xuất và xây dựng các công trình nhỏ, với thời gian thu hồi vốn nhanh.
Tín dụng dài hạn là loại tín dụng có thời gian vay trên 60 tháng, chủ yếu được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, đầu tư vào các xí nghiệp mới và các công trình hạ tầng Loại tín dụng này cũng hỗ trợ cải tiến và mở rộng sản xuất với quy mô lớn, đồng thời có thời hạn thu hồi vốn dài Bên cạnh đó, tín dụng dài hạn còn được phân loại theo biện pháp bảo đảm tiền vay.
Tín dụng có bảo đảm là hình thức cấp tín dụng mà có tài sản hoặc người bảo lãnh đảm bảo cho khoản nợ vay Hình thức này mang lại độ an toàn cao hơn cho ngân hàng, giảm thiểu khả năng mất vốn, vì ngân hàng có thể phát mại tài sản để thu hồi vốn nếu khách hàng không thanh toán nợ đúng hạn.
Tín dụng không có bảo đảm là hình thức cho vay mà không cần tài sản hay người bảo lãnh để đảm bảo khoản nợ Loại tín dụng này mang nhiều rủi ro cho ngân hàng, do đó thường chỉ được áp dụng cho những khách hàng có uy tín, được ngân hàng tín nhiệm và là khách hàng truyền thống trong chiến lược của ngân hàng.
1.1.1.3 Sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân
Một số sản phẩm tín dụng tiêu biểu tại các tổ chức tín dụng bao gồm hình thức cho vay, trong đó ngân hàng cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận Khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi Các hình thức cho vay phổ biến bao gồm thấu chi, cho vay trực tiếp từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay luân chuyển, cho vay trả góp và cho vay gián tiếp.
Thấu chi là hình thức cho vay mà ngân hàng cho phép khách hàng chi tiêu vượt quá số dư trong tài khoản thanh toán của mình, trong một giới hạn và thời gian nhất định, gọi là hạn mức thấu chi Để được cấp hạn mức này, khách hàng cần nộp đơn xin và ngân hàng sẽ đánh giá dựa trên loại khách hàng và thu nhập Hạn mức thấu chi sẽ được cấp theo mức lãi suất do ngân hàng thông báo Nếu khách hàng chi vượt quá hạn mức, họ sẽ phải chịu lãi suất phạt và có thể bị đình chỉ quyền sử dụng dịch vụ thấu chi.
Thấu chi là hình thức tài chính linh hoạt, với thủ tục đơn giản và không yêu cầu tài sản bảo đảm, phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp có quy mô thu chi không ổn định Khi cần nguồn tiền tạm thời để thanh toán chi phí, thấu chi là giải pháp hữu hiệu Đối tượng sử dụng thấu chi thường là những người có thu nhập ổn định và đáng tin cậy Tuy nhiên, hạn mức thấu chi thường nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu vốn lớn, đặc biệt là đối với doanh nghiệp.
Cho vay trực tiếp từng lần là hình thức cho vay trong đó khách hàng phải làm đơn và phương án sử dụng vốn cho mỗi khoản vay Mỗi khoản vay sẽ có hồ sơ riêng biệt, phù hợp với những đối tượng không có nhu cầu vay vốn thường xuyên Ngân hàng sẽ thẩm định hồ sơ vay vốn, phương án sản xuất kinh doanh và các giấy tờ liên quan để quyết định cho vay, đồng thời xác định quy mô, thời hạn, lãi suất và tài sản bảo đảm.
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Đối với các NHTM, trong hoạt động kinh doanh luôn phải chú ý đến hoạt động quản trị rủi ro Quản trị RRTD là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành
Theo Peter S Rose (2001), quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) là một phần quan trọng trong quản lý của ngân hàng thương mại (NHTM) Khái niệm này bao gồm việc nhận biết và đánh giá mức độ rủi ro, thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế khả năng xảy ra rủi ro, cũng như giảm thiểu tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra.
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách, và biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Nội hàm của quản trị rủi ro tín dụng bao gồm một hệ thống toàn diện để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong các hoạt động cho vay.
- Chiến lược hoạt động tín dụng
- Các chính sách của NHTM trong hoạt động tín dụng
- Các biện pháp được triển khai trong toàn bộ hệ thống NHTM nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.”
Quản trị rủi ro tín dụng, theo Ủy ban Basel, là quá trình thiết lập các cơ chế để nhận biết, đo lường, quản lý và kiểm soát các rủi ro hiện tại và tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, đồng thời duy trì mức độ rủi ro tín dụng trong giới hạn chấp nhận được.
Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cấp tín dụng khoa học công nghệ (KHCN) là quá trình mà các ngân hàng thương mại (NHTM) nhận diện, đo lường và quản lý rủi ro, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nợ quá hạn và nợ xấu Ngân hàng cần tối ưu hóa doanh thu từ tín dụng KHCN và giảm chi phí để bù đắp rủi ro, với mục tiêu đạt hiệu quả bền vững không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn Quản trị rủi ro tín dụng KHCN đóng vai trò quan trọng đối với các NHTM vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của ngân hàng.
Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng khoa học công nghệ (RRTD KHCN) là thách thức lớn đối với các ngân hàng thương mại (NHTM), do tính chất khách quan và đa dạng phức tạp của RRTD KHCN luôn gắn liền với hoạt động tín dụng Việc kiểm soát RRTD KHCN thường gặp khó khăn, dẫn đến thiệt hại và thất thoát về vốn cũng như thu nhập của ngân hàng.
Nếu hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trong lĩnh vực khoa học công nghệ được thực hiện hiệu quả, ngân hàng thương mại sẽ hưởng lợi từ việc giảm chi phí, tăng thu nhập và bảo toàn vốn Điều này không chỉ tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền và nhà đầu tư, mà còn là tiền đề để mở rộng thị trường, nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh và thị phần của ngân hàng.
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thường chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng giá trị tài sản, điều này có nghĩa là chỉ cần một tỷ lệ nhỏ các khoản vay gặp vấn đề cũng có thể đưa ngân hàng đến nguy cơ phá sản Nếu các khoản vay lớn gặp vấn đề nghiêm trọng và không thể thu hồi, ngân hàng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.
1.2.2 Mục tiêu và nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Mục tiêu của quản trị RRTD KHCN là tối đa hóa thu nhập thông qua việc duy trì sự ổn định của RRTD KHCN Ngân hàng cần quản lý RRTD KHCN trong các hoạt động tín dụng KHCN và xem xét mối liên hệ giữa RRTD và các loại rủi ro khác Quản trị RRTD KHCN hiệu quả không chỉ bảo vệ hoạt động của ngân hàng mà còn gia tăng lợi nhuận từ cho vay, với điều kiện rằng việc quản lý và đánh giá rủi ro được thực hiện chính xác.
Trong Hiệp ước Basel II, ủy ban Basel đã thiết lập các nguyên tắc quan trọng về quản trị rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động cấp tín dụng Ủy ban yêu cầu hội đồng quản trị phê duyệt và định kỳ rà soát các chiến lược và chính sách rủi ro tín dụng ít nhất một lần mỗi năm Chiến lược này cần xác định mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng ứng phó với các loại hình rủi ro tín dụng Các ngân hàng phải xác định và quản trị rủi ro tín dụng trong tất cả sản phẩm và hoạt động để tạo ra môi trường tín dụng an toàn và bền vững.
Các ngân hàng cần xác định rõ các tiêu chí cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân, bao gồm thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng, và điều khoản cấp tín dụng Quy trình phê duyệt tín dụng cần được thực hiện một cách minh bạch, với sự tham gia của các bộ phận tiếp thị, phân tích tín dụng và phê duyệt tín dụng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận Ngoài ra, ngân hàng cũng nên phát triển đội ngũ nhân viên quản trị rủi ro tín dụng có kinh nghiệm và kiến thức để đảm bảo đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng một cách thận trọng.
Ngân hàng cần xây dựng một hệ thống quản trị danh mục tín dụng hiệu quả, bao gồm việc giám sát các điều kiện liên quan đến từng khoản tín dụng và xác định quy mô dự phòng Hệ thống này cũng cần có khả năng xếp hạng rủi ro và cung cấp thông tin phân tích để ban điều hành đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Ngoài ra, ngân hàng cần duy trì giám sát chặt chẽ về cấu trúc và chất lượng tổng thể của danh mục tín dụng nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn trong hoạt động tài chính.
Ngân hàng cần thiết lập một hệ thống đánh giá độc lập và liên tục cho quy trình quản trị rủi ro tín dụng KHCN, mà không cần thông báo cho Hội đồng quản trị và ban quản lý cấp cao Quy trình cấp tín dụng KHCN phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo mức cho vay nằm trong các chuẩn mực an toàn và giới hạn cho phép Hơn nữa, ngân hàng cần triển khai hệ thống cảnh báo sớm cho các khoản tín dụng có dấu hiệu xấu đi, nhằm quản lý hiệu quả các khoản tín dụng có vấn đề và các tình huống tương tự.
1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khoa học công nghệ (RRTD KHCN) bao gồm bốn bước chính: nhận diện, đo lường, quản lý và kiểm soát, cùng với xử lý rủi ro Mặc dù các bước này được phân đoạn, chúng cần có sự liên kết chặt chẽ để tạo thành một chu trình liên tục, đảm bảo kiểm soát rủi ro hiệu quả theo mục tiêu đề ra Khi RRTD KHCN đã được xác định, việc phân tích, đo lường và triển khai biện pháp xử lý là cần thiết Trong quá trình theo dõi, hệ thống quản lý rủi ro tín dụng phải có khả năng phát hiện các nguy cơ rủi ro mới và các RRTD KHCN hiện hữu.
1.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Quá trình xác định vấn đề trong các khoản vay cần được thực hiện một cách liên tục và có hệ thống Việc nhận diện sớm các vấn đề giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất một cách hiệu quả Các dấu hiệu cảnh báo, bao gồm cả dấu hiệu tài chính và phi tài chính của khách hàng vay, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề.
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của một số ngân hàng quốc tế
Ngân hàng Bangkok đã tách bộ phận kinh doanh thành hai bộ phận độc lập để kiểm soát lẫn nhau, bao gồm bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cùng bộ phận thẩm định Ngân hàng phân loại khách hàng theo các nhóm khác nhau để áp dụng quy trình thẩm định và cho vay phù hợp với từng đối tượng, bao gồm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, cũng như khách hàng cá nhân Đồng thời, ngân hàng áp dụng nghiêm ngặt các nguyên tắc tín dụng, chuyển từ việc chỉ chú trọng vào tài sản thế chấp sang việc thẩm định chặt chẽ tình hình tài chính, năng lực của khách hàng và tính khả thi của việc sử dụng vốn vay.
Hệ thống chấm điểm đánh giá xếp loại khách hàng cá nhân hiệu quả sẽ được ban hành, từ đó phân loại khách hàng và thiết lập chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng.
Xây dựng và triển khai hệ thống đo lường và giám sát rủi ro tín dụng, thị trường và quản lý thanh khoản là cần thiết để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành ngân hàng Việc áp dụng các phương pháp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và đảm bảo sự ổn định tài chính.
CitiBank có một Uỷ ban Quản lý rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị, nhằm giám sát khung quản lý rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, thị trường, thanh khoản, chiến lược và các rủi ro khác liên quan đến quản lý vốn Ngân hàng áp dụng mô hình chính sách quản lý rủi ro, tuân thủ hướng dẫn giám sát và được phê duyệt bởi Giám đốc quản trị rủi ro cùng Hội đồng quản trị.
Tại các chi nhánh ngân hàng, rủi ro tín dụng của Citi được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng bởi Dịch vụ Quản lý Rủi ro Tín dụng (CRMS), nhằm xác định chất lượng khách hàng cá nhân và giảm thiểu tổn thất cho vay CRMS thực hiện các chính sách và quy trình phù hợp để xây dựng và duy trì các khoản tín dụng chất lượng, đồng thời đảm bảo quy trình giám sát tín dụng hiệu quả Ủy ban ALCO họp hàng tháng để xác định mức độ rủi ro tối đa và đề xuất các cơ chế kiểm soát rủi ro xuyên biên giới và quốc gia Đối với quản lý nợ xấu, Citi áp dụng chính sách quản lý khắc phục hậu quả tích hợp với khuôn khổ nghiêm ngặt và quy trình giám sát chặt chẽ các khoản tín dụng yếu.
Triển khai tiêu chuẩn Basel-III yêu cầu một cách tiếp cận thống nhất trong khung an toàn vốn dựa trên rủi ro Theo đó, xếp hạng tín dụng sẽ được tính toán dựa trên rủi ro đã được kiểm tra bởi các Tổ chức đánh giá tín dụng bên ngoài (ECAI) mà ngân hàng phê duyệt.
1.3.1.3 Ngân hàng Trung Quốc (BOC)
Ngân hàng BOC đã liên tục tối ưu hóa cơ cấu tín dụng cho khách hàng cá nhân nhằm thúc đẩy chiến lược phát triển và cân bằng giữa rủi ro, vốn và lợi nhuận Ngân hàng cải thiện quản lý danh mục tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế thực, đồng thời tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng mới, đô thị hóa và các dự án giao thông vận tải, bảo tồn nước, góp phần vào sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất.
BOC tiếp tục tập trung vào khách hàng, đẩy mạnh quản lý tín dụng thống nhất và nâng cao quản lý rủi ro tín dụng toàn diện Ngân hàng không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý tín dụng KHCN và hệ thống giám sát chất lượng tài sản, đồng thời kiểm soát mức độ tập trung của khách hàng để nâng cao hiệu quả nhận diện và giảm thiểu rủi ro tiềm tàng Giám sát phân tích rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản tại các địa bàn trọng điểm được chú trọng, cùng với việc tăng cường hướng dẫn và kiểm tra các ngành nghề kinh doanh Ngân hàng cũng liên tục xác định, đo lường và giám sát các rủi ro lớn theo yêu cầu quản lý liên quan.
BOC đã áp dụng phương pháp khoa học để đo lường và quản lý chất lượng tài sản tín dụng KHCN, dựa trên Hướng dẫn phân loại rủi ro tín dụng cho vay Các khoản cho vay được phân loại thành 5 loại: đạt yêu cầu, cần chú ý đặc biệt, dưới tiêu chuẩn, nghi ngờ và tổn thất Trong đó, các khoản cho vay được phân loại là nợ dưới tiêu chuẩn, nghi ngờ và tổn thất sẽ được ghi nhận là nợ xấu.
Ngân hàng đang tăng cường quản lý phân loại rủi ro cho các ngành và sự kiện trọng yếu, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kết quả phân loại Công tác quản lý thời hạn cho vay và nợ quá hạn được cải thiện thông qua hệ thống danh mục, đảm bảo phản ánh chính xác chất lượng tài sản Các tổ chức nước ngoài của ngân hàng tuân thủ Hướng dẫn phân loại rủi ro tín dụng hoặc các quy định địa phương nghiêm ngặt hơn về phân loại rủi ro tín dụng.
1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của một số ngân hàng thương mại trong nước
1.3.2.1 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
Tại MB, mọi hoạt động kinh doanh và văn bản đều tuân thủ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN Theo Báo cáo Công bố thông tin theo trụ cột 3 Basel II tính đến ngày 31/12/2022, tỉ lệ an toàn vốn hợp nhất của MB đạt 11,53% và tỉ lệ an toàn vốn riêng lẻ đạt 11,37%, đều vượt tiêu chí tối thiểu 8% theo quy định của Basel II.
Quy trình quản lý rủi ro tín dụng KHCN tại MB được thực hiện qua 4 bước chính: (1) Nhận dạng rủi ro; (2) Đo lường rủi ro; (3) Theo dõi rủi ro; và (4) Kiểm soát rủi ro Quy trình này đảm bảo việc báo cáo thông tin rủi ro đến cấp có thẩm quyền để đưa ra quyết định xử lý kịp thời và hiệu quả.
Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại MB được thiết lập theo mô hình 3 tuyến bảo vệ, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tránh xung đột lợi ích Tuyến đầu tiên bao gồm các đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh, thẩm định và kiểm soát nội bộ; tuyến thứ hai tập trung vào quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính và tuân thủ pháp lý; tuyến thứ ba là đơn vị độc lập thực hiện kiểm toán nội bộ MB cũng chú trọng vào việc nhận diện và quản lý rủi ro hiệu quả, nhằm giảm thiểu tối đa các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, thanh khoản, thu nhập và hoạt động của ngân hàng.
1.3.2.2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Vietcombank đã triển khai chương trình tính tỉ lệ an toàn vốn tự động hàng tháng và ban hành quy định quản lý tỉ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN Hằng năm, hoặc khi cần thiết, ngân hàng cũng ban hành quy định về đánh giá nội bộ mức đủ vốn để lập kế hoạch vốn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch kinh doanh Để quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hiệu quả, Vietcombank đã thành lập ủy ban Quản lý rủi ro nhằm tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng liên quan đến các loại rủi ro khác nhau, đồng thời đề xuất chiến lược và biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhiều hoạt động.
Nhờ vào quản trị rủi ro hiệu quả, Vietcombank đã đạt tỉ lệ an toàn vốn hợp nhất 9,31% và tỉ lệ an toàn vốn riêng lẻ 8,97% trong năm 2022, cho thấy ngân hàng đang hoạt động và phát triển mạnh mẽ.
1.3.2.3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Public Joint Stock Commercial Bank Tên Viết tắt: PVcomBank
Hội sở chính: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Website: www.pvcombank.com.vn
Slogan: Ngân hàng không khoảng cách
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập vào ngày 16/09/2013 từ sự hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) Từ ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng Sau hơn 30 năm hoạt động, trong đó có 10 năm với thương hiệu mới, PVcomBank đã khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng nhờ tiềm lực tài chính vững mạnh và nền tảng công nghệ hiện đại Hiện nay, PVcomBank đã phát triển mạng lưới tại 28 tỉnh, thành trên toàn quốc.
110 điểm giao dịch, đội ngũ hơn 5.000 cán bộ nhân viên, tổng tài sản đạt hơn 200.000 tỷ đồng
Với khẩu hiệu “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank liên tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm và cải thiện chất lượng dịch vụ trên tất cả các kênh giao dịch Ngân hàng cam kết đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của cả khách hàng tổ chức và cá nhân.
PVcomBank, với vai trò là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, không ngừng áp dụng công nghệ hiện đại để phát triển ngân hàng số với nhiều lợi ích vượt trội Các giải pháp tài chính trên nền tảng số giúp khách hàng kết nối dễ dàng hơn với ngân hàng, đồng thời xóa nhòa ranh giới giữa ước mơ và hiện thực Khách hàng không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay khoảng cách địa lý, từ đó nhanh chóng đạt được các mục tiêu trong từng giai đoạn cuộc sống và trải nghiệm dịch vụ hiện đại với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện và tận tâm.
PVcomBank cam kết trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp, với phong cách phục vụ tận tâm và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu Ngân hàng cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, mang lại lợi ích cho cán bộ nhân viên, cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông Sự đồng hành của PVcomBank không chỉ hỗ trợ sự phát triển mà còn góp phần nâng cao giá trị tài chính, tinh thần, và thịnh vượng chung của đất nước.
Mang tới những sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng Không ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông
Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự Chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng
PVcomBank luôn lấy bộ Giá trị cốt lõi làm nền tảng để hiện thực hoá sứ mệnh, đó là:
Khách hàng là trung tâm
Con người là tài sản trân quý
Tính trung thực được đặt lên hàng đầu
Hiệu quả luôn luôn được coi trọng
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP PVcomBank
2.1.2 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại
Chúng Việt Nam giai đoạn 2020 – 2022
Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã tăng trưởng ổn định qua các năm, đạt 3,057 tỷ đồng vào năm 2022, tăng 1,353 tỷ đồng (tương ứng 79%) so với năm 2021 Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập.
79% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đến từ các khoản lãi thuần, trong khi các khoản lãi (lỗ) thuần khác chỉ chiếm 2%-8% Việc đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, cùng với việc tập trung vào phân khúc sản phẩm có tỷ lệ sinh lời cao, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng tích cực của thu nhập thuần tại PVcomBank.
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của
PVcomBank giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị: tỷ đồng
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động Dịch vụ 232 287 318 Lãi/(lỗ) thuần từ kinh doanh ngoại hối -121 -63 58 Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 184 172 296
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 813 1,517 64
Lãi/(lỗ) từ hoạt động khác -43 -156 190
Thu nhập góp vốn, mua cổ phần 90 118 16
Tổng thu nhập hoạt động 2,795 3,578 3,883
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng RRTD 446 728 692
Chi phí dự phòng RRTD 378 628 590
Tổng lợi nhuận trước thuế 68 100 102
(Nguồn: Báo cáo tài chính của PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022)
Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng theo doanh thu, đạt 3,190 tỷ đồng vào năm 2022, chiếm 82% tổng thu nhập hoạt động thuần Ngân hàng đã đầu tư mạnh vào phát triển nguồn lực và các dự án trọng điểm, dẫn đến chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng cao Tuy nhiên, nhờ vào các chính sách kiểm soát chi phí và dự án tối ưu hóa, chi phí hoạt động chỉ tăng 2% so với năm 2021, thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu thuần.
Chi phí dự phòng rủi ro của PVcomBank trong năm 2022 giảm 38 tỷ đồng so với năm 2021 nhưng tăng 212 tỷ đồng so với năm 2020, nhằm xử lý nợ xấu và dự phòng nợ xấu Ngân hàng không chỉ đảm bảo trích lập chi phí dự phòng đúng quy định của NHNN mà còn áp dụng cách tiếp cận thận trọng để giảm thiểu rủi ro trong tương lai Mức trích lập cao hơn các năm trước chủ yếu do tái cấu trúc danh mục đầu tư và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, tập trung vào các khoản trích cho nội bảng Đồng thời, doanh thu thuần và lợi nhuận của ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định qua các năm.
2022, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 88 tỷ đồng và 88 tỷ đồng, tăng khoảng 25% - 30% so với năm 2020 (67 tỷ đồng)
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của PVcomBank giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính của PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022)
Tổng tài sản của PVcomBank đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, đạt 233,771 tỷ đồng vào năm 2022, tăng 22% so với năm 2021 Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các lĩnh vực cho vay và ứng trước khách hàng.
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng duy trì sự ổn định, chỉ tăng nhẹ qua các năm nhờ vào chính sách giữ lại lợi nhuận sau thuế, nhằm tăng cường vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đáp ứng chiến lược kinh doanh hiện tại.
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn từ khách hàng của PVcomBank giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị: tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Tiền gửi của Tổ chức kinh tế 40,372 28% 40,439 27% 39,388 24%
Tiền gửi của cá nhân 102,771 71% 106,382 71% 121,860 74% Tiền gửi của các đối tượng khác 2,105 1% 2,814 2% 3,622 2%
(Nguồn: Báo cáo tài chính của PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022)
Hoạt động huy động vốn của PVcomBank đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm Đến cuối năm 2022, tổng giá trị huy động vốn của ngân hàng đạt 164,870 tỷ đồng, tăng 15,235 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó tiền gửi của khách hàng đóng vai trò quan trọng.
Năm 2022, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 121,860 tỷ đồng, chiếm 74% tổng vốn huy động, với mức tăng trưởng xấp xỉ 6%, thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng 14,5% Sau 9 tháng ổn định lãi suất, NHNN đã tăng lãi suất điều hành và lãi suất trần tiền gửi trong 3 tháng cuối năm để duy trì sự ổn định kinh tế Lãi suất huy động vốn trên thị trường có xu hướng tăng, đặc biệt là trong các tháng cuối năm PVcomBank đã linh hoạt điều hành hoạt động huy động vốn, phù hợp với nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng, đảm bảo thanh khoản và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
Bảng 2.4: Dư nợ hoạt động tín dụng theo nhóm khách hàng của
PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022 Đơn vị: tỷ đồng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Công ty TNHH khác 6,818 8% 8,080 9% 4,334 4% Công ty cổ phần khác 23,363 28% 23,575 27% 24,617 23%
Khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh 40,764 48% 42,446 48% 67,459 63%
(Nguồn: Báo cáo tài chính của PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022)
Tổng dư nợ của PVcomBank trong năm 2022 đạt 107,713 tỷ đồng, với 63% tập trung vào khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với các năm trước Chất lượng nợ được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ xấu chỉ 2,05% theo phương án cơ cấu lại tính đến ngày 31/12/2022, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN.
Kỳ hạn các khoản vay đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tín dụng và khả năng thanh khoản của ngân hàng Để duy trì sự cân đối và an toàn, ngân hàng chú trọng phát triển các khoản vay theo ba loại kỳ hạn: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Biểu đồ 2.1: Dư nợ hoạt động tín dụng theo thời gian của
PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022 Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính của PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022)
Nợ dài hạn Nợ trung hạn Nợ ngắn hạn
Dư nợ vay ngắn hạn năm 2022 tăng mạnh, đạt 16,776 tỷ đồng so với năm 2021, chủ yếu phục vụ nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh của các công ty và hộ gia đình Trong khi đó, nợ trung và dài hạn cũng gia tăng nhưng ổn định hơn, tập trung vào khách hàng cá nhân với các sản phẩm cho vay phục vụ đời sống như nhà đất, ô tô và tiêu dùng.
2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
2.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Bảng 2.5: Tình hình nợ nhóm 2 tín dụng KHCN tại PVcomBank năm 2020 – 2022 Đơn vị: tỷ đồng
Tổng dư nợ tín dụng 84,297 88,723 107,713
Tổng dư nợ cho vay KHCN 30,037 27,709 40,680
Nợ chú ý cho vay KHCN 1,330 1,021 809
Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay
(Nguồn: Báo cáo Khối KHCN của PVcomBank giai đoạn 2020 – 2022)
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
Trong năm 2022, PVcomBank đã tiến hành rà soát và cải tiến mô hình tổ chức cùng quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro tín dụng.
KHCN, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN theo đúng tinh thần tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ
Các chính sách, quy trình và quy định của PVcomBank được kiểm soát chặt chẽ và đánh giá tác động trước khi triển khai, đồng thời được rà soát định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả Hệ thống phân quyền trong hoạt động kinh doanh cũng được chuẩn hóa theo từng lĩnh vực và cấp bậc, phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng.
PVcomBank đang phát triển các công cụ và hạ tầng quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, với khung quản trị RRTD KHCN được xây dựng theo mô hình "ba vòng kiểm soát" Mô hình này giúp tách bạch giữa hoạt động quản trị rủi ro và chính sách tín dụng, cũng như thẩm định và thực thi chính sách tín dụng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro hiệu quả Ngân hàng cam kết duy trì chính sách quản trị RRTD KHCN dựa trên các nguyên tắc cơ bản.
- Thiết lập một môi trường quản trị RRTD KHCN phù hợp;
- Hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng an toàn, lành mạnh;
- Duy trì một quy trình quản trị, đo lường và giám sát tín dụng KHCN phù hợp;
- Đảm bảo kiểm soát đầy đủ, chặt chẽ đối với RRTD KHCN
Ngân hàng thực hiện quy trình xét duyệt tín dụng qua nhiều cấp nhằm đảm bảo tính độc lập trong việc xem xét các khoản tín dụng Việc phê duyệt các khoản vay được thực hiện dựa trên hạn mức cho phép của từng cấp có thẩm quyền Đồng thời, mô hình phê duyệt tín dụng còn có sự tham gia của Hội đồng tín dụng cơ sở, đảm bảo rằng hoạt động phê duyệt diễn ra với chất lượng cao nhất.
Khung chính sách tín dụng đã được ban hành đồng bộ, với các quy trình nghiệp vụ tín dụng được chuẩn hóa và tài liệu hướng dẫn đầy đủ Để ứng phó kịp thời với những biến động của môi trường kinh tế và pháp lý, các văn bản chỉ đạo và cảnh báo tín dụng cũng được phát hành theo từng giai đoạn.
Quản lý điều hành trong lĩnh vực tín dụng KHCN được thực hiện thông qua cơ chế, chính sách và quy trình tín dụng rõ ràng, với việc phân quyền cho cá nhân và đơn vị Hoạt động tín dụng diễn ra thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo các giới hạn chấp nhận rủi ro thông qua tiêu chuẩn cấp tín dụng và biện pháp quản lý tín dụng Điều này giúp khách hàng ở bất kỳ chi nhánh nào đều được hưởng các sản phẩm tín dụng như nhau Các cá nhân và đơn vị có quyền chủ động thực hiện công việc dựa trên sự phân cấp và ủy quyền từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cấp có thẩm quyền, phù hợp với môi trường hoạt động, chất lượng dịch vụ và năng lực của người được ủy quyền.
Trong năm 2022, PVcomBank đã thực hiện và hoàn thiện nhiều dự án nhằm hiện đại hóa công cụ quản trị rủi ro tín dụng cho khách hàng cá nhân, nâng cao tiêu chuẩn quản trị rủi ro và cải thiện chất lượng danh mục đầu tư.
Dự án CIC H2H được triển khai nhằm quản trị rủi ro hiệu quả và tiết kiệm chi phí tra cứu thông tin CIC riêng lẻ tại các đơn vị kinh doanh Dự án này sử dụng cơ chế lưu trữ tập trung và tái sử dụng bản tin để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu chi phí.
Dự án xây dựng phần mềm quản lý tài sản và hạn mức (CLIMS) của PVcomBank nhằm quản lý toàn diện thông tin tài sản từ khi định giá đến khi xuất kho, đồng thời giám sát hạn mức khách hàng và tài sản, cảnh báo sớm về mất cân đối hạn mức để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng PVcomBank đã hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ cho phần mềm và đang tiến hành chọn nhà thầu Hệ thống này không chỉ tập trung vào thông tin tài sản mà còn tích hợp với nhiều phần mềm khác của ngân hàng như phần mềm định giá tài sản, khởi tạo khoản vay, quản lý thẻ và quản lý lưu trữ file ECM.
Dự án hoàn thiện bộ chỉ tiêu cảnh báo nợ sớm cho khách hàng cá nhân của PVcomBank nhằm nâng cao chất lượng nhận diện rủi ro trước khi cấp tín dụng Trong năm 2022, ngân hàng đã tập trung vào việc cải thiện hiệu quả cảnh báo nợ sớm bằng cách chuẩn hóa bộ chỉ tiêu chấm điểm và đang phát triển phần mềm chấm điểm để áp dụng trên toàn hệ thống.
Dự án phần mềm nhắc nợ và quản lý thu hồi nợ đã được triển khai nhằm xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng trong việc cảnh báo nợ rủi ro và kiểm soát rủi ro tín dụng Hệ thống này giúp quản lý từng khoản cấp tín dụng và toàn bộ danh mục cấp tín dụng, từ đó đưa ra các biện pháp kịp thời, góp phần giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Dự án xây dựng mô hình Xếp hạng tín dụng bán lẻ bao gồm các mô hình thẻ điểm A, B, PD, LGD và EAD, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển các mô hình định lượng RRTD KHCN và quy tắc nghiệp vụ trong phê duyệt tín dụng cũng như xác định lãi suất cho vay Các sản phẩm đầu ra của dự án sẽ là nền tảng cho ngân hàng triển khai hệ thống hỗ trợ cung cấp tín dụng và xếp hạng tín dụng Trong quá trình thực hiện, dự án đã xây dựng hệ thống Datamart, không chỉ phục vụ cho việc xếp hạng tín dụng khách hàng mà còn hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng để quản trị rủi ro và ứng dụng vào phân tích kinh doanh tại đơn vị.
Công tác quản trị danh mục tại PVcomBank đã được cải thiện thông qua việc xây dựng hạn mức quản trị nội bộ, nhằm cụ thể hóa khẩu vị rủi ro và chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ Hạn mức rủi ro tín dụng KHCN được phân bổ từ cấp độ toàn hàng đến các khối kinh doanh và sản phẩm, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm khách hàng cá nhân Để đảm bảo dữ liệu tin cậy và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị rủi ro tự động, PVcomBank đã hoàn thiện hệ thống dữ liệu rủi ro tín dụng KHCN tập trung, với mục tiêu chuẩn hóa thông tin Hệ thống báo cáo quản trị rủi ro tín dụng KHCN cung cấp thông tin đầy đủ từ cấp toàn hàng đến từng khối kinh doanh và sản phẩm, bao gồm các tiêu chí như dư nợ, hạn mức, tài sản bảo đảm và phân loại nợ Bộ báo cáo danh mục tín dụng toàn hàng được xây dựng nhất quán theo các tiêu chí nội bộ và phân cấp nhận báo cáo từ các cấp lãnh đạo đến từng sản phẩm/khối kinh doanh.
Quy trình tín dụng tại PVcomBank được thiết kế chặt chẽ và đồng bộ, nhằm giảm thiểu rủi ro trong các bước thẩm định, phê duyệt và giải ngân cho khách hàng Đặc biệt, quy trình này không quá phức tạp, giúp tăng cường tính cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận trong quy trình tín dụng là rất quan trọng để kiểm soát rủi ro Các bộ phận có trách nhiệm cụ thể sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đồng thời giúp xác định rõ trách nhiệm khi rủi ro xảy ra, từ đó áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
Chất lượng tín dụng cá nhân đã cải thiện đáng kể nhờ ngân hàng ban hành các thể lệ cho vay tiêu dùng như cho vay mua, sửa chữa nhà và mua ô tô Việc áp dụng bảng xếp hạng tín dụng giúp nhân viên tín dụng rút ngắn thời gian và thủ tục, đồng thời giảm rủi ro Các quy chế và quy định cụ thể đã giảm nguy cơ khi cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiêu dùng và cải thiện chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân.
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
3.1.1 Định hướng hoạt động phát triển tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
PVcomBank đang theo đuổi chiến lược “Tăng trưởng quy mô thận trọng, có chọn lọc, đảm bảo an toàn hiệu quả” với các mục tiêu chính như tăng trưởng tín dụng một cách cẩn trọng và kiểm soát chất lượng nợ chặt chẽ Ngân hàng chú trọng vào việc huy động vốn và tăng trưởng mạnh mẽ về CASA, đồng thời phát triển dịch vụ và mở rộng đối tượng khách hàng mới cũng như khách hàng chuỗi Để đạt được điều này, PVcomBank phát triển khách hàng theo các ngành trọng tâm, xây dựng các gói giải pháp chuyên biệt cho từng phân khúc, cải tiến quy trình vận hành để giảm thiểu thủ tục cho vay và thời gian xử lý hồ sơ Ngân hàng cũng số hóa quy trình giao dịch, cải tiến giao diện và nâng cấp tính năng Internet Banking nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.
Trong năm 2023, PVcomBank sẽ tập trung vào tăng trưởng tín dụng thận trọng, an toàn và hiệu quả, chỉ phục vụ các nhóm khách hàng mục tiêu và khách hàng hiện hữu Khối khách hàng cá nhân sẽ đánh giá và điều chỉnh chiến lược phù hợp với tác động của thị trường và chỉ đạo từ Tổng Giám Đốc, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ quá hạn để đảm bảo chất lượng nợ trong giới hạn cho phép Các đơn vị kinh doanh cũng sẽ tăng cường nguồn lực, chú trọng vào công tác kiểm soát, thu hồi và xử lý nợ quá hạn.
3.1.1.2 Nhóm khách hàng mục tiêu và Sản phẩm trọng tâm triển khai Đơn vị kinh doanh chỉ được tiếp cận, phục vụ khách hàng mục tiêu theo đúng định hướng của Khối Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau: a Mảng cho vay thế chấp (ngoài sản xuất kinh doanh)
Khách hàng cá nhân vay mua xe ô tô: theo thông báo của Khối Khách hàng cá nhân từng thời kỳ
Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua bất động sản có thể tìm đến các dự án liên kết do PVcomBank tài trợ Ngân hàng tập trung vào việc cho vay đầu tư bất động sản và cung cấp giải pháp vay mua nhà ở tại các dự án hợp tác với các đối tác chiến lược.
Khách hàng cá nhân muốn vay sản phẩm thế chấp cần có tài sản bảo đảm là đất và/hoặc nhà tại đô thị, bao gồm cả đất ở và đất phi nông nghiệp Nếu tài sản bảo đảm là đất hỗn hợp, phần đất và nhà tại đô thị phải đủ để đảm bảo tỷ lệ LTV của khoản vay.
Năm 2023, PVcomBank sẽ mở rộng nghiên cứu các sản phẩm phục vụ ngành giáo dục, phân phối bán lẻ, y tế và xuất khẩu lúa gạo Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ dự án Ngân hàng số mới, nhằm số hóa các sản phẩm dịch vụ như mua bán ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế và bảo lãnh Bên cạnh đó, PVcomBank tập trung vào mảng cho vay sản xuất kinh doanh để hỗ trợ khách hàng phát triển.
Khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu cần có hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và ổn định Để đảm bảo khả năng trả nợ, họ phải duy trì dòng tiền thường xuyên.
Khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh có thể vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hình thức cấp hạn mức tín dụng hoặc vay món trung dài hạn, với điều kiện đáp ứng các tiêu chí cụ thể.
- Có hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định;
- Có dòng tiền và cam kết chuyển dòng tiền về TKTT tại PVcomBank
Để đảm bảo TSBĐ cho khoản vay, bất động sản (BĐS) phải nằm trong khu vực đô thị Đối với BĐS nông thôn, yêu cầu về vị trí phải đạt từ mức 1, 2 trở lên và tính thanh khoản phải ở mức Khá Đối với BĐS hỗn hợp, phần đất ở cần phải đủ để đảm bảo tỷ lệ LTV cho khoản vay.
Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi từ vay bổ sung vốn lưu động sang vay hạn mức tín dụng c trong hạn mức tín dụng đã cấp Mảng cho vay không tài sản bảo đảm ưu tiên phục vụ khách hàng chiến lược, khách hàng hiện hữu có quan hệ CASA FD/vay vốn, và khách hàng nhận lương qua PVcomBank Đồng thời, PVcomBank cũng ưu tiên phát triển cho vay theo lô tại các đơn vị đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng trả lương.
3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Trong tương lai, PVcomBank sẽ nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) theo tiêu chuẩn quốc tế bằng cách hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách và mô hình tổ chức trong hoạt động tín dụng Ngân hàng cũng sẽ phát triển các phần mềm hỗ trợ quản trị như phần mềm quản lý tài sản bảo đảm, phần mềm quản trị nội dung (ECM), phần mềm quản lý sau cho vay và thu hồi nợ, cùng phần mềm cảnh báo nợ sớm.
Để nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II, chúng tôi tiếp tục tập trung nghiên cứu các mô hình và công cụ đo lường rủi ro, nhằm sớm triển khai sau khi thu thập đủ nguồn dữ liệu cần thiết.
Tiếp tục theo đuổi khẩu vị rủi ro chặt chẽ, tăng cường tín dụng ở mức phù hợp gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng
Chất lượng thẩm định khách hàng ngày càng được nâng cao, góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng Công tác thẩm định tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và hạn chế các rủi ro tín dụng có thể phát sinh.
Kiểm soát chất lượng nợ theo đơn vị yêu cầu các đơn vị kinh doanh chỉ được giải ngân trong tháng T nếu tháng T-1 đáp ứng hai điều kiện: tỷ lệ nợ xấu trong khoảng từ 3-5 tháng T-1 phải nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ nợ xấu mục tiêu tháng T-1 và tỷ lệ nợ nhóm 2 tháng T-1 phải nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ nợ nhóm 2 mục tiêu tháng T-1.
Trong tháng T-1, hai mục tiêu được thiết lập theo thông báo của khối khách hàng cá nhân Các đơn vị kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện hoặc thuộc diện kiểm soát chỉ được phép giải ngân sau khi có sự phê duyệt từ Lãnh đạo khối cho từng khách hàng và khoản vay cụ thể.
CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân
Thẩm định là yếu tố then chốt trong việc cấp tín dụng và đảm bảo khả năng thu hồi khoản vay, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng Cán bộ tín dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thẩm định trong hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân PVcomBank đã nghiên cứu và ban hành quy định về thẩm định, tạo khung cho cán bộ tín dụng, nhưng cần cụ thể hóa các hướng dẫn Các bước trong quy trình cấp tín dụng cần được quy định rõ ràng, nhấn mạnh việc thẩm định kỹ lưỡng các điều kiện vay và quy định chặt chẽ về kiểm tra sau cho vay Việc thẩm định các điều kiện vay cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn tín dụng.
- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
- Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết
Có dự án đầu tư và phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư và phương án phục vụ đời sống khả thi, phù hợp với quy định pháp luật.
Để đảm bảo việc vay vốn theo quy định pháp luật, cần thực hiện các quy định liên quan đến tài sản bảo đảm cho khoản vay Tài sản bảo đảm có thể bao gồm tài sản của người bảo lãnh thứ ba, như phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và nhà xưởng.
Cán bộ tín dụng cần thường xuyên kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đảm bảo và đánh giá tình trạng tài sản thực tế để kịp thời xử lý các vấn đề như mất mát, hư hỏng, chuyển nhượng và tranh chấp tài sản Biến động giá trị tài sản do thị trường và cách sử dụng cũng cần được theo dõi, vì tài sản bảo đảm có thể thay đổi giá theo thời gian Việc định giá tài sản là phức tạp, do đó cần chú ý đến từng loại tài sản để có phương án thẩm định hợp lý Ngoài ra, việc kiểm tra và thẩm định lại giá trị tài sản định kỳ theo quy định của ngân hàng cũng rất quan trọng.
Hồ sơ và thông tin khách hàng là yếu tố quyết định trong việc xét duyệt cho vay vốn Một sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn, thường do cán bộ tín dụng thiếu kinh nghiệm hoặc áp lực về thời gian và chỉ tiêu Ngân hàng cần phân tích và đánh giá cá nhân, doanh nghiệp để hiểu rõ tính cách, phong cách làm việc và mức độ chính xác của khách hàng Bằng cách lập danh sách các vấn đề cần tìm hiểu và so sánh câu trả lời của khách hàng với tiêu chuẩn sẵn có, cán bộ tín dụng sẽ có cơ sở vững chắc để đưa ra kết luận về tư cách khách hàng một cách dễ dàng và chủ động hơn.
3.2.2 Ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Ngân hàng cần triển khai công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng theo dõi và quản lý tài sản hiệu quả Mặc dù việc đầu tư ban đầu vào công nghệ có thể tốn kém, nhưng về lâu dài, nó sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành và quản lý hệ thống.
Hệ thống cảnh báo nợ sớm (EWS) được triển khai nhằm theo dõi và đánh giá khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân dựa trên thông tin cập nhật về khách hàng, khoản vay và biến động ngành nghề Hệ thống sử dụng dữ liệu lịch sử và so sánh với các khách hàng trong cùng lĩnh vực để xác định những khách hàng có nguy cơ rủi ro tiềm ẩn Bộ chỉ tiêu chấm điểm bao gồm ba nhóm: chỉ tiêu tài chính, phi tài chính và môi trường kinh doanh, từ đó phân loại rủi ro thành ba mức: thấp, có nguy cơ cao và cao Cảnh báo sẽ được thực hiện định kỳ ba tháng một lần hoặc khi có thông tin rủi ro mới Danh sách khách hàng sẽ được phân tích bởi các đơn vị kinh doanh tại Hội sở chính, đồng thời hệ thống cung cấp gợi ý biện pháp ứng xử phù hợp với từng mức độ rủi ro Việc này giúp PVcomBank chủ động rà soát và quản lý chất lượng danh mục tín dụng, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính thực tiễn hiệu quả.
Để phân loại nợ hiệu quả, cần kết hợp hai phương pháp: phương pháp định lượng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Phân loại nợ theo phương pháp định lượng dựa vào thời gian quá hạn, từ đó phân nhóm các khoản nợ theo các khoảng thời gian cụ thể.
- Nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn): Nợ trong hạn hoặc quá hạn dưới 10 ngày
- Nhóm 2 (nợ cần chú ý): Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày
- Nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn): Nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày
- Nhóm 4 (nợ nghi ngờ): Nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày
- Nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn): Nợ quá hạn trên 360 ngày
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phân loại nợ dựa trên việc chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của khách hàng Khi thông tin khách hàng được nhập vào hệ thống, máy tính tự động chấm điểm; khách hàng có điểm cao sẽ được phân vào nhóm nợ tốt, trong khi khách hàng có điểm thấp sẽ bị xếp vào nhóm nợ xấu Cán bộ tín dụng cần cập nhật thông tin khách hàng một cách nghiêm ngặt để đảm bảo độ chính xác trong việc chấm điểm, từ đó giúp phát hiện nhanh chóng các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro Hai phương pháp phân loại nợ được áp dụng song song, và hệ thống tự động chọn nhóm nợ cao nhất cho khách hàng nếu có sự khác biệt trong phân loại.
3.2.3 Hoàn thiện các chính sách, quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
3.2.3.1 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Ngân hàng cần thực hiện chặt chẽ việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng (RRTD) dựa trên kết quả phân loại nợ hàng quý Việc trích lập phải tuân thủ tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước và PVcomBank, đảm bảo thực hiện đúng, đủ và kịp thời Điều này giúp phản ánh trung thực chi phí hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm an toàn và phát triển bền vững cho ngân hàng.
3.2.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
Ngân hàng cần thực hiện kiểm tra thường xuyên các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là công tác tín dụng và phòng ngừa rủi ro thông qua đội ngũ chuyên viên kiểm soát rủi ro Hệ thống kiểm tra nội bộ hàng năm phải rà soát tất cả các chi nhánh để phát hiện và ngăn chặn vi phạm quy trình giám sát tín dụng kịp thời, tránh gây tốn kém cho ngân hàng Việc tổng hợp báo cáo sửa sai từ các đơn vị kinh doanh sau kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý cho những đơn vị không khắc phục theo kiến nghị là rất quan trọng Ngân hàng cũng cần tổ chức lại hệ thống kiểm tra nội bộ theo mô hình độc lập với chi nhánh để đảm bảo tính khách quan và nâng cao hiệu quả của hệ thống.
3.2.3.3 Linh hoạt trong xử lý nợ xấu
Khi khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh hoặc vấn đề tài chính, cán bộ tín dụng cần tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp Nếu tình hình nghiêm trọng, họ phải báo cáo kịp thời cho phòng Cảnh báo và quản lý nợ.
3.2.3.4 Thay đổi quy trình chấm điểm định hạng khách hàng trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Quy trình chấm điểm định hạng khách hàng trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của PVcomBank cần sự tham gia và rà soát từ Hội sở chính, đặc biệt với các khách hàng có quy mô tín dụng lớn Để thực hiện điều này, chỉ cần cài đặt chức năng tự động chuyển hồ sơ định hạng đã nhập cho các khách hàng có quy mô tín dụng trên 5 tỷ đồng đến Hội sở chính để tiến hành rà soát.
3.2.3.5 Nhận diện và phân loại rủi ro tín dụng
Thông tin chính xác và kịp thời là yếu tố then chốt trong việc nhận diện và phòng ngừa rủi ro tín dụng (RRTD) trong ngành ngân hàng Việc truyền đạt thông tin hiệu quả giữa các bộ phận trong quy trình cấp tín dụng giúp nhận biết và giảm thiểu rủi ro trong cả quá trình cấp tín dụng lẫn quản lý và thu hồi khoản vay Do đó, nâng cao chất lượng các bộ phận quản lý RRTD, nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro là vô cùng cần thiết.
RRTD KHCN bao gồm việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn như báo cáo của khách hàng, đối tác, ngân hàng, cơ quan quản lý và Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) Bộ phận quản lý rủi ro cần khai thác thông tin thị trường về ngành nghề sản phẩm, tình hình cung cầu, giá cả và cạnh tranh Dựa trên thông tin thu thập, cần phân tích cẩn thận để hỗ trợ các bộ phận thẩm định và các quy trình cấp tín dụng, giúp đưa ra quyết định chính xác, giảm thiểu rủi ro lừa đảo và hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định đúng đắn và kịp thời.
3.2.3.6 Đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng