Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tăng Trưởng Tiền Gửi Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam.pdf

BÙI NGỌC NHƯ QUỲNH

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

Họ và tên sinh viên: BÙI NGỌC NHƯ QUỲNH Mã số sinh viên: 050608200134

Lớp sinh hoạt: HQ8-GE16

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN VƯƠNG THỊNH

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024

TÓM TẮT

Bài khóa luận tập trung vào việc xác định “Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng

trưởng tiền gửi của NHTMCP tại Việt Nam” Trong nghiên cứu này, chỉ tập trung

vào 25 NHTMCP được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, với 350 quan sát được thu thập từ năm 2009 đến năm 2022, nhằm mục đích nghiên cứu trong giai đoạn quan trọng của quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau cuộc khủng hoảng năm 2008 đến hiện tại Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ đánh dấu các cột mốc phòng chống đại dịch Covid-19, đặt ra những thách thức đặc biệt cho nền kinh tế tổng thể cũng như ngành ngân hàng trong nước Các yếu tố được xem xét bao gồm cả yếu tố vi mô như SIZE, ETA, ROA, NPL và LIQ, cũng như các yếu tố vĩ mô là M2, GDP và INF Sau khi áp dụng các mô hình hồi quy, bao gồm thực hiện 3 mô hình: Pooled OLS, FEM, REM Tiếp theo thực hiện các kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp nhất và tiến hành kiểm định các khuyết tật của mô hình Sau đó, khắc phục tất cả các khuyết tật bằng mô hình GMM

Kết quả cuối cùng của phân tích theo phương pháp GMM cho thấy rằng các yếu tố nội tại ngân hàng như độ trễ của DG, ROA, NPL và các yếu tố vĩ mô như M2, INF được xác định là có ảnh hưởng cùng chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Trong khi đó, các biến là SIZE, LIQ và GDP có ảnh hưởng ngược chiều Tuy nhiên, ETA không đạt được ý nghĩa thống kê trong nghiên cứu Dựa trên kết quả này, bài khóa luận đưa ra một số thảo luận và đề xuất liên quan đến việc quản lý và tăng trưởng tiền gửi của các NHTM tại Việt Nam, cũng như kiến nghị cho cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo hiệu quả trong quản lý tăng trưởng tiền gửi của hệ thống NHTM Việt Nam

ABSTRACT

The thesis focused on identifying "Factors affecting SBV's deposit growth

in Vietnam" The study, which focuses on only 25 commercial banks listed on the

Vietnam stock exchange, with 350 observations collected between 2009 and 2022, aims to study the critical phase of Vietnam's economic recovery from the 2008 crisis to the present In addition, this is also a period marking milestones in the prevention of the Covid-19 pandemic, posing special challenges for the overall economy as well as the domestic banking industry The factors considered include both micro factors such as SIZE, ETA, ROA, NPL and LIQ, as well as macro factors such as M2, GDP and INF After applying regression models, including implementing 3 models: Pooled OLS, FEM, REM Next, carry out inspections to select the most suitable model and conduct an inspection of defects of the model Then, fix all defects using the GMM model

The result of GMM analysis shows that internal bank factors such as the latency of DG, ROA, NPL and macro factors such as M2, INF are identified as having a similar influence on the deposit growth rate Meanwhile, SIZE, LIQ and GDP have the opposite effect However, ETA did not achieve statistical significance in the study Based on this result, the thesis offers several discussions and proposals related to the management and growth of deposits of commercial banks in Vietnam, as well as recommendations to State management agencies to ensure efficiency in managing deposit growth of the commercial banking system in Vietnam

LỜI CAM ĐOAN

Khóa luận được thực hiện với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng

tiền gửi của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, tôi xin cam đoan đây là

công trình nghiên cứu của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của TS Trần Vương Thịnh Kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được trích nguồn đầy đủ trong khóa luận

TP Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2024 Tác giả

Bùi Ngọc Như Quỳnh

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn khoa học TS Trần Vương Thịnh đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho em trong quá trình thực hiện khóa luận Những lời nhận xét, đánh giá từ Thầy đã đóng góp quan trọng giúp bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn, hoàn thành đúng thời hạn và đạt được những yêu cầu đề ra

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhà trường và quý thầy, cô Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy em trong 4 năm vừa qua, cung cấp cho em nền tảng vững chắc về kiến thức của ngành và chuyên ngành để có đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện bài khóa luận này

Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những nghiên cứu trước đã tạo nền tảng lý thuyết vững chắc, từ đó giúp em có thêm nguồn cảm hứng và kiến thức để phát triển đề tài của mình Đồng thời, em cũng muốn gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh đã luôn đồng hành, dành sự ủng hộ và nhiều lời động viên cho em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận

Mặc dù em đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện bài khóa luận, nhưng với hạn chế về mặt thời gian và năng lực cá nhân, vì vậy nội dung của bài khóa luận này chắc chắn không tránh khỏi những sai phạm, thiếu sót Do đó, bản thân em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến từ Quý thầy, cô để bài khóa luận này được hoàn thiện hơn

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn và gửi đến thầy Trần Vương Thịnh, Quý thầy, cô Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM lời chúc sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT xi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH xii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1 Tính cần thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3

1.2.1 Mục tiêu chung 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3

1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 4

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4

1.5 Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 4

1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 4

1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 5

1.6 Đóng góp của đề tài 6

1.7 Bố cục của đề tài 6

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9

2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại 9

2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 9

2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng thương mại 10

2.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại 11

2.2 Tổng quan về tiền gửi ngân hàng 12

2.2.1 Khái niệm tiền gửi ngân hàng 12

2.2.2 Các đặc trưng tiền gửi 12

2.2.3 Phân loại tiền gửi 13

2.3 Tổng quan về tăng trưởng tiền gửi của ngân hàng thương mại 14

2.3.1 Khái niệm tăng trưởng tiền gửi ngân hàng 14

2.3.2 Phương pháp đo lường tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi 15

2.3.3 Ý nghĩa của tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng thương mại 17

2.4 Lược khảo các nghiên cứu liên quan 18

2.4.1 Các nghiên cứu nước ngoài 18

2.4.2 Các nghiên cứu trong nước 22

2.4.3 Nhận xét chung về các nghiên cứu liên quan 25

2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của ngân hàng thương mại 33

2.5.1 Các yếu tố vi mô 33

2.5.1.1 Quy mô ngân hàng 33

2.5.1.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản 34

2.5.1.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 35

2.5.1.4 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 35

2.5.1.5 Tỷ lệ thanh khoản 36

2.5.2 Các yếu tố vĩ mô 37

2.5.2.1 Tăng trưởng cung tiền 37

2.5.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 38

5.2.2.3 Tỷ lệ lạm phát 39

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 41

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42

3.1 Giới thiệu mô hình nghiên cứu 42

3.1.1 Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu 42

3.1.2 Thiết kế mô hình nghiên cứu 46

3.2 Giải thích các biến trong mô hình và giả thuyết nghiên cứu 47

3.2.2.4 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (NPL) 49

3.2.2.5 Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) 50

3.2.3 Các biến độc lập vĩ mô 51

3.2.3.1 Tăng trưởng cung tiền (M2) 51

3.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 51

3.2.3.3 Tỷ lệ lạm phát (INF) 52

3.3 Dữ liệu nghiên cứu 54

3.4 Trình tự thực hiện kinh tế lượng cho mô hình nghiên cứu 54

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 62

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ 63

4.1 Phân tích thống kê mô tả 63

4.2 Phân tích hệ số tương quan 65

4.3 Thực hiện các mô hình hồi quy dữ liệu bảng 68

4.3.1 Mô hình Pooled OLS 69

4.3.2 Mô hình FEM 70

4.3.3 Mô hình REM 70

4.4 Kiểm định và lựa chọn mô hình phù hợp 71

4.4.1 Kiểm định F- Test để lựa chọn giữa 2 mô hình Pooled OLS và FEM 71 4.4.2 Kiểm định Breusch and Pangan Lagrangian để lựa chọn giữa 2 mô hình Pooled OLS và REM 71

4.4.3 Kiểm định Hausman để lựa chọn giữa 2 mô hình FEM và REM 72

4.5 Kiểm định các khuyết tật của mô hình được lựa chọn 73

4.5.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 73

4.5.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 74

4.5.3 Kiểm định tự tương quan 75

4.5.4 Kiểm định hiện tượng nội sinh 75

4.6 Khắc phục các khuyết tật của mô hình (GMM) 76

4.7 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 79

4.8 Thảo luận kết quả nghiên cứu 79

4.8.1 Quy mô ngân hàng (SIZE) 79

4.8.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA) 81

4.8.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 83

4.8.4 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 84

4.8.5 Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) 85

4.8.6 Tăng trưởng cung tiền (M2) 86

4.8.7 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 87

4.8.8 Tỷ lệ lạm phát (INF) 89

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 91

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92

5.1 Kết luận kết quả nghiên cứu 92

5.2 Đề xuất và kiến nghị 92

5.2.1 Đề xuất đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 93

5.2.1.1 Đối với quy mô ngân hàng 93

5.2.1.2 Đối với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 94

5.2.1.3 Đối với tỷ lệ nợ xấu 94

5.2.1.4 Đối với tỷ lệ thanh khoản 95

5.2.2 Kiến nghị cho cơ quan quản lý Nhà nước 96

5.2.2.1 Đối với tăng trưởng cung tiền 96

5.2.2.2 Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế 97

PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU vii

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY xxxiii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

DG Deposit growth Tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi DIR Deposit interest rate Lãi suất tiền gửi ETA Equity on Total Asset Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản FEM Fixed Effects Model Mô hình hồi quy tác động cố

định FGLS Feasible Generalized Least

M2 Money supply growth Tăng trưởng cung tiền

Pooled OLS Pooled Ordinary Least Squares

Mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất

ROA Return on Asset Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

REM Random Effects Model Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

Bảng 2.1: Tóm tắt các lược khảo nghiên cứu 25

Bảng 3.1: Thống kê các nghiên cứu sử dụng các biến độc lập 43

Bảng 3.2: Tóm tắt cách thức đo lường biến 53

Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến số 63

Bảng 4.2: Ma trận tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập 66

Bảng 4.3: Kết quả hồi quy mô hình Pooled OLS, FEM,REM 69

Bảng 4.4: Kiểm định F-Test để lựa chọn giữa 2 mô hình Pooled OLS và FEM 71

Bảng 4.5: Kết quả kiểm định Breusch –Pangan Lagrangian Multiplier 72

Bảng 4.6: Kiểm định Hausman để lựa chọn giữa 2 mô hình FEM và REM 72

Bảng 4.7: Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 73

Bảng 4.8: Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi 74

Bảng 4.9: Kết quả kiểm định tự tương quan 75

Bảng 4.10: Kết quả kiểm định hiện tượng nội sinh 76

Bảng 4.11: Kết quả ước lượng mô hình bằng phương pháp GMM 77

Bảng 4.12: Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 79

Hình 4.1: Quan hệ giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tăng trưởng tiền gửi của ngân hàng giai đoạn 2009 – 2022 82

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Trong Chương 1, tác giả sẽ trình bày tính cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu cũng như việc đặt ra các vấn đề cần giải quyết thông qua các câu hỏi cụ thể Qua đó, xác định các đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đồng thời, tác giả sẽ đưa ra các phương pháp nghiên cứu phù hợp, cũng như xác định dữ liệu cần thu thập và cách tiếp cận để đạt được mục tiêu Cuối cùng, tác giả sẽ trình bày đóng gópvà bố cục của đề tài trong lĩnh vực nghiên cứu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, hệ thống ngân hàng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tạo ra nguồn tài chính nhàn rỗi thông qua việc huy động vốn từ tiền gửi của các thành phần kinh tế, sau đó cung cấp nguồn vốn này vào quá trình sản xuất, kinh doanh và đầu tư Nghiên cứu của Nguyễn Chí Đức và cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng, tại các nước đang phát triển, hệ thống ngân hàng đóng góp từ 40% đến 50% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Tiền gửi ngân hàng không chỉ là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế mà còn là nền tảng hình thành vốn kết nối với khu vực đầu tư Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động và quản lý tiền gửi, vì nó không chỉ giúp duy trì thanh khoản, ổn định tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế

Trong nghiên cứu của Yakubu & Abokor (2020) cũng chứng minh rằng nguồn thanh khoản chính mà ngân hàng có thể tạo ra thu nhập đến từ tiền gửi và nó có đóng góp lớn vào việc hỗ trợ cho nền kinh tế Theo Ünvan & Yakubu (2020), tiền gửi rất quan trọng đối với hoạt động ngân hàng ở các thị trường mới nổi Hầu hết các doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các khoản vay ngân hàng để tài trợ và nếu không có tiền gửi, họ sẽ không thể tham gia vào các hoạt động cho vay Một nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng tiền gửi từ khách hàng là nguồn tài chính có tầm quan trọng đặc biệt đối với ngành ngân hàng vì quy mô tiền gửi được huy động bởi công chúng thông qua các hệ thống vãng lai, tiết kiệm, tiền gửi ngoại hối, tiền gửi có kỳ hạn và các hệ

thống chuyên biệt khác đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của ngân hàng (Banke & Yitayaw, 2022)

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra trong năm 2007 – 2008 nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một quá trình phục hồi đầy khó khăn, đòi hỏi các ngân hàng phải tìm kiếm các biện pháp để tăng cường vốn huy động, duy trì thanh khoản và đảm bảo ổn định tài chính Tiếp đến là sự xuất hiện của đại dịch Covid -19 trong giai đoạn 2019 – 2022, làm ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam Trong bối cảnh đại dịch, các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa kinh tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế Người dân và doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, dẫn đến sự thay đổi trong hành vi tiết kiệm và đầu tư Các ngân hàng thương mại đã phải điều chỉnh chiến lược của mình để duy trì tăng trưởng tiền gửi trong bối cảnh biến động Ngoài ra, đại dịch cũng thúc đẩy quá trình số hóa và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi giúp ngân hàng xác định rõ ràng hơn các cơ hội và thách thức trong việc triển khai các công nghệ mới

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, có thể thấy hoạt động huy động vốn từ tiền gửi của NHTM đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của nền kinh tế Nhằm đánh giá các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi để ngân hàng kịp

thời có những chính sách và quản lý tiền gửi hiệu quả, đề tài “CÁC YẾU TỐ ẢNH

HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM” được chọn cho bài nghiên cứu tốt nghiệp Qua đó,

bài nghiên cứu đưa ra đề xuất đối với các ngân hàng thương mại để có thể kịp thời xây dựng và thực hiện những chiến lược quan trọng, nhằm phát triển chính sách tiền gửi phù hợp với thị trường Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng kiến nghị cho cơ quan quản lý Nhà nước để hỗ trợ quá trình tăng trưởng tiền gửi, đồng thời đảm bảo tính bền vững của ngành ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu tài chính của xã hội và phát triển kinh tế đất nước

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung

Đề tài tập trung vào việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại NHTMCP Việt Nam, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố này Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đưa ra một số đề xuất và các kiến nghị nhằm hỗ trợ cải thiện quản lý và tăng cường phát triển quá trình tăng trưởng tiền gửi của NHTM Việt Nam nói chung

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Dựa vào mục tiêu chung, nghiên cứu bao gồm các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại NHTMCP Việt Nam nhằm đề xuất mô hình phù hợp cho Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022

Thứ hai, đánh giá mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022

Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu, đưa ra một số đề xuất cho các NHTM Việt Nam nói chung và kiến nghị cho cơ quan quản lý Nhà nước nhằmcải thiện quản lý nhằm hỗ trợ tăng cường phát triển tiền gửi của các NHTM Việt Nam

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài được triển khai cùng

với các câu hỏi nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, những yếu tố nào ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022? Mô hình nào phù hợp cho Việt Nam?

Thứ hai, mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đến tăng trưởng tiền gửi của NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2022 là như thế nào?

Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu, những đề xuất và kiến nghị nào phù hợp nào có thể được đưa ra nhằmcải thiện quản lý và hỗ trợ tăng cường phát triển tiền gửi cho các NHTM Việt Nam và cơ quan quản lý Nhà nước?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu về tăng trưởng tiền gửi và các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của NHTM Việt Nam

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian:

Nghiên cứu được áp dụng trong phạm vi các NHTMCP Việt Nam Tác giả lựa chọn 25 NHTMCP mang tính đại diện cho hệ thống NHTMCP Việt Nam Mặc dù Việt Nam có tổng cộng 31 NHTMCP, cập nhật gần nhất của NHNN vào 30/12/2023, nhưng tác giả quyết định chọn 25 NHTMCP để thực hiện đề tài, do một số ngân hàng không có đầy đủ dữ liệu trong khoảng thời gian được nghiên cứu

Phạm vi thời gian:

Nghiên cứu này được áp dụng trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2022, một giai đoạn quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau cuộc khủng hoảng năm 2008 đến hiện tại Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ đánh dấu các cột mốc phòng chống đại dịch Covid-19, đặt ra những thách thức đặc biệt cho nền kinh tế tổng thể cũng như ngành ngân hàng trong nước

1.5 Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tác giả sẽ sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố và tăng trưởng tiền gửi của các NHTMCP tại Việt Nam là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng

Phương pháp định tính: là phương pháp được áp dụng trong nghiên cứu này

bao gồm sử dụng các phương pháp như phân tích thống kê, mô tả, so sánh và tổng hợp để hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tăng trưởng tiền gửi tại NHTM Tác giả thông qua các lược khảo trong nước và nước ngoài nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp Sau đó, dựa trên kết quả nghiên cứu tác giả thực hiện đưa ra một số thảo luận và các đề xuất và kiến nghị có liên quan

Phương pháp định lượng: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định

lượng là phương pháp nghiên cứu chính trong bài nghiên cứu Đề tài thực hiện phân tích hồi quy dữ liệu bảng và sử dụng phần mềm stata 17.0 để hỗ trợ, bao gồm thực hiện 3 mô hình: Pooled OLS, REM, FEM Tiếp theo, nghiên cứu sẽ kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp nhất, đồng thời cũng kiểm tra các khuyết tật của mô hình Sau đó, nghiên cứu sử dụng mô hình GMM để khắc phục các khuyết tật của mô hình, từ đó có được mô hình cuối cùng

1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp bao gồm dữ liệu vi mô và dữ liệu vĩ mô

Dữ liệu vi mô: Dữ liệu được thu thập dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất, báo

cáo thường niên từng năm của 25 NHTM ở Việt Nam được công bố tại website của các ngân hàng Sau đó, thống kê mô tả đặc tính của bộ dữ liệu thu thập và nhập dữ liệu vào Excel để hiệu chỉnh, mã hóa Tiếp theo, sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng để thực hiện mô hình nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các NHTMCP Việt Nam

Dữ liệu vĩ mô: Dữ liệu của các biến độc lập vĩ mô bao gồm tăng trưởng cung

tiền, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát được lấy từ Ngân hàng thế giới (WB) Các dữ liệu này có thể được truy cập qua trang website chính thức của WB tại https://data.worldbank.org/

1.6 Đóng góp của đề tài

Về mặt khoa học: Đề tài nghiên cứu mở ra một hướng tiếp cận mới và đa dạng

hóa cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại các NHTM nói chung

Về mặt thực tiễn: Qua quá trình nghiên cứu, đề tài cung cấp bằng chứng thực

nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các NHTMCP tại Việt Nam trong thời kỳ từ năm 2009 đến 2022 Từ đó, nghiên cứu đề xuất các phương án và kiến nghị phù hợp cho các NHTM tại Việt Nam và cơ quan quản lý Nhà nước nhằmcải thiện quản lý, hỗ trợ tăng cường phát triển tiền gửi và góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước

1.7 Bố cục của đề tài

Khoá luận gồm 5 chương, bố cục như sau:

Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương 1 trình bày tính cần thiết của đề tài, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Qua đó, có thể xác định các đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đồng thời, tác giả sẽ đưa ra các phương pháp nghiên cứu phù hợp, cũng như xác định dữ liệu cần thu thập và cách tiếp cận để đạt được mục tiêu Cuối cùng, tác giả sẽ trình bày đóng gópvà bố cục của đề tài trong lĩnh vực nghiên cứu

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI TẠI NHTM

Chương 2 trình bày về cơ sở lý thuyết liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của tiền gửi tại các NHTM Chương cũng tổng hợp và phân tích các nghiên cứu liên quan đến đề tài trong và ngoài nước để xây dựng một nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu, đồng thời tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi nhằm cung cấp nền tảng cho việc phát triển mô hình nghiên cứu trong chương 3

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 tập trung vào việc thiết kế mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của NHTM Mô hình được phát triển dựa trên nền tảng lý thuyết đã được trình bày trong Chương 2 Đồng thời, tác giả sẽ giải thích các biến và đưa ra các giả thuyết nghiên cứu, cũng như trình bày công thức đo lường các biến Sau cùng, tác giả sẽ đề cập đến dữ liệu được thu thập và quy trình thực hiện kinh tế lượng

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ

Chương 4 thực hiện phân tích kết quả nghiên cứu Chương này sẽ tiến hành thực hiện phân tích thống kê mô tả các biến trong mô hình và sử dụng kỹ thuật kinh tế lượng như Chương 3 đã thể hiện để cho cái nhìn sâu sắc về các đặc điểm dữ liệu nghiên cứu Sau khi lựa chọn mô hình, tác giả sẽ tiến hành phân tích và thảo luận ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chương 5 của nghiên cứu sẽ tổng kết lại nội dung và những kết quả thu được trong Chương 4 Đồng thời, chương này cũng đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hỗ trợ các NHTM tại Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc duy trì và phát triển hoạt động tăng trưởng tiền gửi một cách hiệu quả trong tương lai Cuối cùng, tác giả sẽ phân tích và chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng tiếp theo cho các nghiên cứu sau này

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương này, tác giả đã tập trung vào việc giới thiệu nhiệm vụ cốt lõi của đề tài nghiên cứu Đồng thời, đã thảo luận về tính cần thiết của đề tài, xác định mục tiêu nghiên cứu và đặt ra các câu hỏi cụ thể để đạt được mục tiêu đó Ngoài ra, chương này cũng xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu, đồng thời tóm lược về phương pháp nghiên cứu dự kiến Cuối cùng, tác giả đã nhấn mạnh về đóng góp của nghiên cứu này đối với cả lĩnh vực khoa học và thực tiễn Bằng cách làm rõ các khía cạnh này, chương 1 đã chuẩn bị cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu trong các chương tiếp theo

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 2 khóa luận sẽ nêu lên tổng quan cơ sở lý thuyết về NHTM, tiền gửi và tăng trưởng tiền gửi Ngoài ra, trong chương này cũng đưa ra các nghiên cứu có liên quan đến đề tài trong nước và quốc tế, đồng thời tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi nhằm cung cấp nền tảng cho việc phát triển mô hình nghiên cứu trong chương 3

2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

Theo Quốc hội (2010), “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”

Theo Adem (2015), Ngân hàng thương mại là đơn vị kiểm soát chính trong hệ thống tài chính, hoạt động kinh doanh và hiệu suất của ngân hàng thương mại đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng thương mại còn được gọi là ngân hàng ký thác, là hình thái ngân hàng ra đời sớm nhất, phát triển đồng thời với sự ra đời của các hoạt động ngân hàng Những Ngân hàng thương mại này được xem như các doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính và các dịch vụ ngân hàng, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận (Lê Thị Tuyết Hoa và Đặng Văn Dân, 2017, trang 256)

Ngân hàng thương mại (NHTM) là ngân hàng hoạt động với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận thông qua các dịch vụ tài chính và ngân hàng Các NHTM thường hoạt động chủ yếu bằng cách thu hút vốn từ khách hàng thông qua tiền gửi và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ như cho vay, thanh toán, quản lý tài sản và nhiều dịch vụ tài chính khác Hơn nữa, NHTM là tổ chức kinh doanh thực hiện các hoạt động theo chế độ kế toán kinh tế, với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận

2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng thương mại

Theo Quốc hội (2010), các hoạt động kinh doanh của NHTM bao gồm: Huy động vốn: NHTM thực hiện huy động vốn bằng các phương thức như là huy động tiền gửi từ khách hàng thông qua các loại tài khoản thanh toán, tiết kiệm và các loại kỳ hạn khác Ngoài ra, NHTM có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Hoạt động cấp tín dụng: NHTM thực hiện cung cấp các dịch vụ cho vay như vay tiêu dùng, vay mua nhà, vay mua ô tô, vay doanh nghiệp và các loại vay khác Đồng thời, đảm nhận vai trò bảo lãnh cho các khoản vay và phát hành thẻ tín dụng, cũng như cung cấp các dịch vụ bao thanh toán và các dịch vụ tín dụng khác dưới sự chấp thuận của NHNN

Mở tài khoản: Đây là hoạt động cơ bản của NHTM Khách hàng có thể mở các loại tài khoản khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của họ, bao gồm tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản giao dịch ngoại hối và nhiều dịch vụ khác

Dịch vụ thanh toán:là một trong những hoạt động cơ bản mà NHTM thực hiện cung cấp cho khách hàng, bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản tiền, sử dụng séc và các dịch vụ liên quan đến thanh toán trực tuyến

Tham gia thị trường tiền tệ: NHTM có thể tham gia vào thị trường tiền tệ bằng cách thực hiện các hoạt động như mua và bán công cụ chuyển nhượng, tín phiếu NHNN và các loại giấy tờ có giá trị khác

Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh: NHTM cung cấp dịch vụ liên quan đến ngoại hối như mua bán ngoại tệ, chuyển đổi tiền tệ và cung cấp các sản phẩm phái sinh như hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai để giúp khách hàng quản lý rủi ro tiền tệ

Nghiệp vụ ủy thác và đại lý: là một trong những hoạt động chính của NHTM, trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian hoặc đại diện cho khách hàng để thực hiện các giao dịch tài chính và quản lý tài sản Điều này bao gồm quản lý các danh mục

đầu tư, giao dịch chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư và cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp

2.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại

NHTM đóng vai trò rất đa dạng và quan trọng trong hệ thống tài chính, mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và nền kinh tế thông qua việc huy động, cấp tín dụng, quản lý tài chính và hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế Cụ thể như sau:

Đối với khách hàng: NHTM không chỉ là nơi lưu trữ tiền mặt và vay vốn mà còn mà còn là đối tác tin cậy trong việc quản lý tài chính Bằng cách cung cấp các dịch vụ như huy động và cho vay vốn, các dịch vụ thanh toán tiện lợi cho khách hàng Đồng thời, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý tài chính, thông qua đề xuất các biện pháp tiết kiệm đến hỗ trợ về tài chính cho các dự án Những hỗ trợ này không chỉ giúp xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài mà còn mang lại sự an tâm và tiện ích cho khách hàng.

Đối với nền kinh tế: NHTM không chỉ đóng vai trò trong việc cung cấp nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp và cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển và ổn định của hệ thống tài chính tổng thể Thông qua việc huy động và cho vay vốn, NHTM giúp tạo ra cơ hội kinh doanh và đầu tư mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng, từ đó tạo ra sự tăng trưởng kinh tế Mặt khác, việc cho các thành phần trong nền kinh tế vay vốn, NHTM đã thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp và phân chia vốn của thị trường, điều khiển chúng một cách hiệu quả, đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn cho quá trình tái sản xuất cũng như thực thi vai trò điều tiết gián tiếp nền kinh tế vĩ mô Ngoài ra, NHTM đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện quản lý thanh toán và tài chính, đảm bảo sự thuận tiện và an toàn cho các giao dịch tài chính trong nền kinh tế

Tóm lại, NHTM là một phần quan trọng không thể thiếu trong hệ thống tài chính trong việc hỗ trợ khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế

2.2 Tổng quan về tiền gửi ngân hàng 2.2.1 Khái niệm tiền gửi ngân hàng

Tiền gửi đóng vai trò quan trọng là nguồn vốn đầu vào chủ yếu của ngân hàng Đây là nguồn tiền để ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ tài chính, tài trợ cho vay và đầu tư Sự tích lũy của tiền gửi giúp ngân hàng tạo ra lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển bền vững trong tương lai Theo Ünvan & Yakubu (2020) tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền được khách hàng gửi vào ngân hàng để kiếm lãi và để giữ an toàn Theo Banke & Yitayaw (2022) tiền gửi ngân hàng là một nguồn vốn lưu động và có tầm quan trọng đặc biệt đối với ngành ngân hàng vì quy mô tiền gửi được huy động từ công chúng thông qua tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi cố định, tiền gửi có kỳ hạn và các hệ thống chuyên biệt khác có vai trò thúc đẩy sự thành công của ngân hàng

Nhìn chung, tiền gửi ngân hàng là số tiền của cá nhân hoặc tổ chức gửi vào tài khoản tại ngân hàng để an toàn lưu trữ, tiết kiệm, quản lý tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khác Đồng thời, những khoản tiền này giúp ngân hàng có nguồn vốn để cấp vay và thực hiện các hoạt động kinh doanh, từ đó mang lại lợi ích cho người gửi thông qua việc kiểm soát và tăng giá trị số tiền

2.2.2 Các đặc trưng tiền gửi

Tiền gửi ngân hàng là một phương tiện tài chính quan trọng và mang theo những đặc trưng độc đáo giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Dưới đây là những đặc trưng quan trọng của tiền gửi ngân hàng:

Tính an toàn và ổn định: là đặc trưng nổi bật của tiền gửi ngân hàng Ngân hàng thường xây dựng các hệ thống bảo mật hiện đại, sử dụng mã hóa mạnh mẽ và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng Sự giám sát độc lập từ các cơ quan quản lý ngân hàng đồng thời đảm bảo rằng ngân hàng hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và ổn định Điều này không chỉ tăng cường lòng tin của khách hàng mà còn giữ cho hệ thống ngân hàng trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy trong cộng đồng Điểm mạnh này, kết hợp với cam kết bảo vệ

thông tin cá nhân, làm nổi bật sự an toàn và ổn định là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn ngân hàng của mọi người

Tính linh hoạt và tiện lợi: tiền gửi ngân hàng mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người gửi tiền Với khả năng thực hiện giao dịch mọi lúc qua nhiều kênh như quầy giao dịch, máy ATM và ứng dụng trực tuyến, người gửi tiền có thể dễ dàng quản lý và tiếp cận số tiền của mình Khả năng rút tiền linh hoạt và các dịch vụ thanh toán đa dạng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán và quản lý tài chính Đồng thời, tính nhanh chóng và hiệu quả trong việc quản lý tài khoản trực tuyến cùng với sự hỗ trợ khách hàng tận tâm là những lợi ích cơ bản của tiền gửi ngân hàng, giúp người gửi tiền trải nghiệm dịch vụ thuận tiện và hiệu quả

Lãi suất ổn định: là một yếu tố quan trọng giúp người gửi tiền dự đoán và ổn định tài chính Sự dự đoán này xuất phát từ khả năng tính toán chính xác mức thu nhập từ lãi suất trong thời gian dài, giúp họ kế hoạch và quản lý nguồn thu nhập một cách hiệu quả Lãi suất ổn định không chỉ tạo sự an tâm và tin cậy cho người gửi tiền mà còn khuyến khích họ thực hiện hành vi tiết kiệm, đặt niềm tin vào sự ổn định và tích lũy tài sản với mức thu nhập dự đoán được Điều này cũng giảm bớt áp lực từ những biến động thị trường và rủi ro tài chính, tạo nên một môi trường đầu tư an toàn và hấp dẫn cho người gửi tiền

Những đặc trưng này tạo nên một hệ thống tiền gửi linh hoạt và đa dạng, phục vụ một loạt các nhu cầu tài chính của khách hàng từ cả hai phía của quản lý tiền bạc và tiện ích trong giao dịch hàng ngày

2.2.3 Phân loại tiền gửi

Tiền gửi của khách hàng có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm thời hạn, mục đích sử dụng và tính linh hoạt Cụ thể, có 3 loại tiền gửi được cung cấp bởi ngân hàng được trình bày sau đây (Rose & Hudgins, 2008, trang 388)

Tiền gửi không kỳ hạn: Đây là hình thức tiền gửi tại ngân hàng mà không yêu cầu người gửi thỏa thuận một thời hạn cụ thể cho việc gửi tiền Đối với loại tiền gửi này, ngân hàng sẽ trả lãi suất rất thấp hoặc không có lãi bởi vì người gửi có thể rút

tiền ra hoặc thêm vào tài khoản bất kỳ lúc nào Loại tiền gửi này, thường được khách hàng dùng để thanh toán hàng ngày hoặc để duy trì dự phòng tiền mặt một cách linh hoạt Ngân hàng thường không chủ động dùng nguồn vốn này cho các hoạt động kinh doanh khác, mà thường dành một phần nguồn tiền gửi không kỳ hạn làm dự trữ để đảm bảo sẵn sàng thanh toán ngay khi khách hàng có nhu cầu

Tiền gửi có kỳ hạn: Đây là hình thức tiền gửi mà khách hàng cam kết gửi tiền trong một khoảng thời gian cụ thể với một lãi suất cố định Trong thời gian kỳ hạn, với số tiền gửi và lãi suất thường được cố định, vì vậy loại tiền gửi này có tính tương đối ổn định do ngân hàng xác định được thời gian rút tiền của khách hàng Ngân hàng có thể chủ động sử dụng số tiền đó cho mục đích kinh doanh trong thời gian còn kỳ hạn của tài sản Các ngân hàng hiện nay cung cấp sản phẩm tiền gửi cùng nhiều kỳ hạn từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm,… để khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu Ngoài ra, kỳ hạn càng dài thì lãi suất tính trên số dư tiền gửi càng cao

Tiền gửi tiết kiệm: Đây là loại tiền gửi cung cấp lợi ích lãi suất hấp dẫn, giúp tăng giá trị số tiền theo thời gian Về bản chất, việc gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm giúp người dân tận dụng số tiền nhàn rỗi hiện có để kiếm thêm tiền, vì khi đó họ được nhận lãi suất trả trên số dư tiền gửi Ngoài ra, đây là cách để khách hàng tích lũy tài sản thay vì tích trữ vàng hay các chứng chỉ đầu tư khác Số dư tài khoản này thông thường ít khi biến động so với các loại tài khoản khác, vì người gửi hiểu rằng để càng lâu đúng theo kỳ hạn sẽ nhận mức lãi suất cao hơn so với việc rút trước hạng, khả năng không được trả lãi hoặc chỉ nhận được mức lãi suất không kỳ hạn rất thấp

Tóm lại, tiền gửi ngân hàng là nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng Tiền gửi cung cấp nguồn lực cho ngân hàng để thực hiện các hoạt động tài chính và cung cấp dịch vụ cho khách hàng

2.3 Tổng quan về tăng trưởng tiền gửi của ngân hàng thương mại 2.3.1 Khái niệm tăng trưởng tiền gửi ngân hàng

Theo Banke & Yitayaw (2022) tăng trưởng tiền gửi là tốc độ tăng trưởng hàng năm về tiền gửi của ngân hàng và là nguồn vốn quan trọng đóng vai trò thiết yếu

trong hoạt động ngân hàng Để thực hiện được việc cung cấp các khoản vay và ứng trước, các ngân hàng cần tích lũy đủ nguồn vốn Việc huy động tiền gửi giúp ngân hàng có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu nguồn tài chính của hệ thống ngân hàng, đồng thời hỗ trợ quá trình tăng cường và phát triển kinh doanh.Theo Namazi & Salehi (2010) thì tăng trưởng tiền gửi có thể được coi là nguồn lực quan trọng nhất của NHTM vì tăng trưởng tiền gửi đáp ứng nhu cầu về nguồn tài chính của hệ thống ngân hàng

Qua đó, tăng trưởng tiền gửi phản ánh sự gia tăng về số lượng và giá trị của tiền gửi mà khách hàng hoặc doanh nghiệp đặt trong các tài khoản ngân hàng Mức tăng trưởng này thường được đánh giá thông qua tỷ lệ tiền gửi huy động được từ phía khách hàng đối với ngân hàng qua các năm Đây là một chỉ số quan trọng đối với ngân hàng và hệ thống tài chính, phản ánh nguồn tiền gửi biến đổi theo xu hướng như thế nào và khả năng kiểm soát của ngân hàng đến nguồn tiền gửi huy động Mức tăng trưởng tiền gửi có thể ảnh hưởng đến khả năng của ngân hàng cung cấp vốn cho vay và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác

2.3.2 Phương pháp đo lường tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi

Tăng trưởng tiền gửi là một trong những mục tiêu chính trong chiến lược của các tổ chức tài chính, đặc biệt là các NHTM Trong đó, có nhiều nghiên cứu trước đây tại cả Việt Nam và quốc tế như: Morina & Osmani (2019), Vũ Thị Phương Thảo & Lê Thị Tâm (2020), Nguyễn Chí Đức và cộng sự (2021), Vũ Thị Phương Thảo & Lê Trung Thành (2021), Bùi Thị Như Ý (2022) đều được đo lường theo công thức

sau:

𝐓ỷ 𝐥ệ 𝐭ă𝐧𝐠 𝐭𝐫ưở𝐧𝐠 𝐭𝐢ề𝐧 𝐠ử𝐢

=𝐓𝐢ề𝐧 𝐠ử𝐢 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠𝐭 − 𝐓𝐢ề𝐧 𝐠ử𝐢 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠𝐭−𝟏𝐓𝐢ề𝐧 𝐠ử𝐢 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠𝐭−𝟏

Bên cạnh đó, trong nghiên cứu của Ünvan & Yakubu (2020), Banke & Yitayaw (2022), Lê Hoàng Vinh và cộng sự (2023) tăng trưởng tiền gửi được đo lường theo công thức:

Tăng trưởng tiền gửi = Ln (tổng tiền gửi)

Các nghiên cứu đã sử dụng logarithm tự nhiên của tổng tiền gửi làm biến đại diện cho việc huy động tiền gửi, nhằm làm rõ quy mô tiền gửi mà các ngân hàng thu được từ khách hàng

Ngoài ra, trong nghiên cứu của Yakubu & Abokor (2020) đo lường biến tăng trưởng tiền gửi theo công thức:

Tăng trưởng tiền gửi = Phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Nghiên cứu đã xác định tăng trưởng tiền gửi ngân hàng thông qua tổng giá trị của nhu cầu, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm (% GDP) Do tiền gửi ngân hàng tăng trưởng sau cuộc khủng hoảng tại quốc gia nghiên cứu và có tác động đối với tăng trưởng kinh tế GDP

2.3.3 Ý nghĩa của tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng thương mại

Theo Tun (2019), tăng trưởng tiền gửi không chỉ là một nguồn vốn hoạt động cần thiết của ngân hàng mà còn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của nền kinh tế Sự gia tăng tiền gửi không chỉ giúp tiết kiệm nhiều hơn mà còn đóng góp vào việc tăng cường đầu tư, dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế cao hơn Theo Nguyễn Chí Đức và cộng sự (2021), tăng trưởng tiền gửi là chìa khóa cho quá trình tăng trưởng kinh tế và có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống ngân hàng, là cơ sở hình thành vốn kết nối với khu vực đầu tư Qua đó có thể thấy, tăng trưởng tiền gửi tại NHTM mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng:

Đầu tiên, tăng trưởng tiền gửi cung cấp nguồn vốn chủ yếu cho ngân hàng: tăng trưởng tiền gửi là một yếu tố cần thiết đối với NHTM vì nó cung cấp nguồn vốn chủ yếu giúp ngân hàng thực hiện các hoạt động kinh doanh, mở rộng và cung cấp các dịch vụ tài chính, sản phẩm Bên cạnh đó, tăng trưởng tiền gửi không chỉ là nguồn vốn ổn định mà còn có tính thanh khoản cao, giúp ngân hàng quản lý rủi ro tốt hơn và tăng cường khả năng ứng biến với những biến động của thị trường

Thứ hai, tăng trưởng tiền gửi giúp tăng cường sức khỏe tài chính: tăng trưởng tiền gửi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe tài chính cho ngân hàng Đây là yếu tố then chốt tạo ra niềm tin từ phía khách hàng và nhà đầu tư, cũng như giúp ngân hàng quản lý rủi ro hiệu quả hơn Việc ngân hàng có một lượng tiền gửi ổn định giúp ngân hàng dễ dàng hơn trong việc thực hiện các kế hoạch và tăng cường sức khỏe tài chính

Thứ ba, tăng trưởng tiền gửi còn hỗ trợ phát triển kinh tế: tăng trưởng tiền gửi hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp và các dự án quan trọng Đồng thời, tạo ra cơ hội việc làm thông qua các dự án và mở ra cơ hội kinh doanh mới

Tóm lại, tăng trưởng tiền gửi không chỉ là một chỉ số tài chính mà còn là động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của ngân hàng và nền kinh tế Sự gia tăng

tiền gửi thúc đẩy mở rộng, đổi mới và tiến bộ trong hệ thống ngân hàng, cũng như đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế

2.4 Lược khảo các nghiên cứu liên quan 2.4.1 Các nghiên cứu nước ngoài

Nghiên cứu của Che Arshad & Nurfadilah (2017) tập trung vào việc phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tiền gửi tại các ngân hàng Hồi giáo, qua việc so sánh giữa hai quốc gia là Malaysia và Indonesia Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được lấy từ 16 ngân hàng Hồi giáo tại Malaysia và 11 ngân hàng tương tự ở Indonesia trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2015 Bằng cách sử dụng các biến độc lập như tỷ lệ tài chính không hiệu quả, dự trữ ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận và lãi suất, có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc là tăng trưởng tiền gửi ngân hàng Nghiên cứu này đã áp dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, bao gồm mô hình Pooled OLS, REM và FEM Kết quả cho thấy, tình trạng tài chính không hiệu quả ở cả hai quốc gia đều có mối quan hệ ngược chiều với sự biến đổi của tiền gửi, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và dự trữ ngân hàng lại có mối quan hệ cùng chiều và có ý nghĩa đối với sự thay đổi của tiền gửi

Nghiên cứu của Morina & Osmani (2019) phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với tỷ lệ tiền gửi trong ngành ngân hàng tại các quốc gia thuộc khu vực Tây Balkan giai đoạn 2005 – 2017 Dữ liệu được sử dụng để hoàn thiện nghiên cứu này là dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo do Ngân hàng Trung ương và các trang website khác nhau công bố Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: phương pháp hồi quy tuyến tính, mô hình FEM, mô hình REM và mô hình GMM thông qua phần mềm Stata Trong nghiên cứu này, các biến độc lập được sử dụng bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất cận biên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức độ lạm phát và cung tiền mở rộng Trong khi đó, biến phụ thuộc là tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng lãi suất tiền gửi, lãi suất cận biên, tốc độ tăng trưởng kinh tế và cung tiền mở rộng đều có ảnh hưởng cùng chiều đến tăng trưởng tiền gửi trong

ngành ngân hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và ổn định kinh tế ở khu vực Tây Balkan

Trong nghiên cứu của Tun (2019), đã dùng dữ liệu hàng quý trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2017 để thực hiện phân tích về các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Tư nhân tại Myanmar Nghiên cứu này nhấn mạnh vào sự ảnh hưởng của lãi suất thực tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cung tiền và tỷ giá hối đoái bình quân đối với tăng trưởng tiền gửi Trong nghiên cứu, tác giả đã thực hiện phân tích dữ liệu từ 24 NHTM tư nhân được thu thập từ BCTC theo quý của Ngân hàng Trung ương Myanmar và tổ chức thống kê trung ương của Myanmar Tác giả đã áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để đo lường và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của NHTM bằng phần mềm SPSS Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong khi cung tiền có ảnh hưởng cùng chiều đến tiền gửi của ngân hàng tư nhân, thì lãi suất thực, tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ giá hối đoái lại có ảnh hưởng ngược chiều và ý nghĩa thống kê đối với tăng trưởng tiền gửi Điều này đề xuất rằng các biến số kinh tế vĩ mô có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình hoạt động tài chính của các NHTM tư nhân tại Myanmar

Theo nghiên cứu của Yakubu & Abokor (2020) đã thực hiện phân tích về các yếu tố quyết định tăng trưởng tiền gửi ở Thổ Nhĩ Kỳ Tác giả đã khai thác dữ liệu hàng quý trong khoảng thời gian 2000–2016 từ Cơ sở dữ liệu Phát triển Tài chính Toàn cầu và của Ngân hàng Thế giới Nghiên cứu áp dụng mô hình tự phân phối độ trễ hồi quy (ARDL) để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vi mô và vĩ mô đến tăng trưởng tiền gửi Cụ thể, tác giả xác định biến phụ thuộc trong mô hình là tỷ lệ tiền gửi và các biến độc lập là sự ổn định của ngân hàng, hiệu suất ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, cung tiền rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát Kết quả nghiên cứu cho thấy trong ngắn hạn để mang lại ảnh hưởng tốt đến việc tăng trưởng tiền gửi đa phần các ngân hàng sẽ phải mở rộng chi nhánh ngân hàng Điều này có thể được cho là trong ngắn hạn, các ngân hàng có thể sử dụng các chi nhánh ngân hàng như là cơ chế chính để tiếp cận khách hàng Các ngân hàng cũng có thể dành thời gian để cải tiến nhận thức về việc sử dụng các nền tảng điện tử cho các giao dịch, làm cho ngân

hàng chi nhánh trở thành phương tiện đáng tin cậy nhất để người tiêu dùng đến và trãi nghiệm nhiều sản phẩm ngân hàng, bao gồm cả tiền gửi Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy sự ổn định của các ngân hàng không có ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng tiền gửi trong ngắn hạn nhưng có ảnh hưởng trong dài hạn Nghiên cứu cũng cho thấy cung tiền rộng đối với tiền gửi có ảnh hưởng ngược chiều và đáng kể trong ngắn hạn Kết quả này ngụ ý rằng trong ngắn hạn, cung tiền dẫn đến chi phí vay thấp hơn làm tăng nhu cầu tín dụng và tiêu dùng do đó làm giảm tiền gửi ngân hàng Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng cùng chiều và tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi ngân hàng

Nghiên cứu của Ünvan & Yakubu (2020) tiến hành phân tích các yếu tố thúc đẩy tiền gửi ở Ghana trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2017 Để làm điều này, tác giả đã sử dụng mô hình REM và phương pháp GMM trên dữ liệu của 11 ngân hàng được lựa chọn từ tổng số 20 ngân hàng tái cấp vốn Các ngân hàng được chọn bao gồm bốn ngân hàng địa phương và bảy ngân hàng nước ngoài và được chọn dựa trên dữ liệu sẵn có trong giai đoạn nghiên cứu Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng tính thanh khoản và quy mô của ngân hàng là hai yếu tố chính có ảnh hưởng cùng chiều đối với lượng tiền gửi tại ngân hàng Điều này cho biết các ngân hàng có quy mô lớn và mạng lưới chi nhánh phát triển có thể huy động tiền gửi một cách hiệu quả hơn so với các ngân hàng nhỏ hơn Ngoài ra, kết quả cũng chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có ảnh hưởng ngược chiều đối với tăng trưởng tiền gửi Điều này ngụ ý rằng các ngân hàng có vốn hóa cao ít phụ thuộc vào tiền gửi để hoạt động và có thể không tập trung nhiều vào việc huy động thêm tiền gửi Hơn nữa, mức lạm phát cao không khuyến khích các ngân hàng tăng khối lượng tiền gửi Tóm lại, nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại các ngân hàng ở Ghana

Nghiên cứu của Çekrezi (2022) đã tập trung vào việc phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại các NHTM tại Albania trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2020 Nghiên cứu thực hiện phân tích thông tin từ dữ liệu thứ cấp của 6 NHTM hoạt động tại Albania, bao gồm thông tin từ Ngân hàng Trung ương, các báo

cáo hàng năm của Hiệp hội Ngân hàng Albania và dữ liệu về tình hình kinh tế tổng quan do Trung tâm Thống kê Albania biên soạn, nghiên cứu này đã nhấn mạnh vào vai trò của các yếu tố vĩ mô và các chỉ số tài chính cụ thể trong quá trình hình thành tiền gửi.Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc là tăng trưởng tiền gửi của các NHTM tại Albania Để đo lường ảnh hưởng của các yếu tố, tác giả đã sử dụng các biến độc lập, bao gồm tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng dân số và kiều hối Phương pháp hồi quy Pooled OLS đã được sử dụng để phân tích tầm quan trọng của từng biến.Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có mối quan hệ cùng chiều với tăng trưởng tiền gửi, điều này chỉ ra rằng các ngân hàng có khả năng sinh lời cao hơn sẽ thu hút tiền gửi nhiều hơn Tuy nhiên, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và kiều hối lại có mối quan hệ ngược chiều đối với tăng trưởng tiền gửi Điều này ngụ ý rằng các ngân hàng có tỷ lệ vốn hóa lớn hơn sẽ ít phụ thuộc vào tiền gửi để hoạt động Cuối cùng, nghiên cứu không tìm thấy mối quan hệ ý nghĩa thống kê giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng tiền gửi, có thể chỉ ra rằng các yếu tố khác ngoài tốc độ tăng trưởng kinh tế đang ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các NHTM tại Albania

Nghiên cứu của Banke & Yitayaw (2022) tập trung vào việc phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô và các yếu tố nội tại của các ngân hàng đối với quá trình tăng trưởng tiền gửi ở Ethiopia Thay vì tiến hành thu thập dữ liệu trực tiếp, nghiên cứu này đã sử dụng dữ liệu thứ cấp từ BCTC kiểm toán của 14 NHTM trong khoảng thời gian từ 2011– 2020 Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phân tích hồi quy dữ liệu bảng với mô hình FEM, cho phép nghiên cứu đánh giá đồng thời ảnh hưởng của nhiều biến độc lập đến biến phụ thuộc Kết quả từ mô hình phân tích cho thấy rằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, mức độ thanh khoản, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tăng trưởng dân số và ổn định chính trị có ảnh hưởng ngược chiều và có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng tiền gửi Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản lại có ảnh hưởng cùng chiều đối với tăng trưởng tiền gửi Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra những giải pháp quan trọng cho các ngân hàng tại Ethiopia, nhấn mạnh việc cần tập trung vào các yếu tố nội bộ để quản lý hiệu quả hơn việc huy

động tiền gửi, từ đó đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong ngành ngân hàng tại Ethiopia

2.4.2 Các nghiên cứu trong nước

Nghiên cứu của Vũ Thị Phương Thảo & Lê Thị Tâm (2020) tập trung vào việc phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vi mô đến sự tăng trưởng tiền gửi tại các NHTM tại Việt Nam Thông qua việc phân tích thông tin từ dữ liệu hàng quý trong khoảng thời gian 2010 – 2018 của 31 NHTM tại Việt Nam Nghiên cứu đã xây dựng mô hình với tăng trưởng tiền gửi là biến phụ thuộc và một số biến độc lập bao gồm tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, thanh khoản và quy mô ngân hàng Bằng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng quy mô của ngân hàng ảnh hưởng ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Nói cách khác, những ngân hàng có quy mô nhỏ có tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi cao hơn và ngược lại Tương tự, tỷ lệ nợ xấu cũng có ảnh hưởng ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi ngân hàng Điều này có nghĩa là, ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao khó khăn hơn trong việc thu hút tiền gửi từ khách hàng Tỷ lệ thanh khoản cũng ảnh hưởng ngược chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của ngân hàng lại có tác động cùng chiều đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi Cụ thể, các ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản cao sẽ có mức tăng trưởng tiền gửi cao hơn

Nghiên cứu của Nguyễn Chí Đức và cộng sự (2021) tập trung vào việc phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến tăng trưởng tiền gửi ở các NHTM tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2010 – 2019 Nghiên cứu được triển khai với mục tiêu kiểm nghiệm tác động của các biến vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng cung tiền, lãi suất tiền gửi, lãi suất liên ngân hàng, và tốc độ tăng trưởng chỉ số thị trường chứng khoán VN Index đến tốc độ tăng trưởng tiền gửi của các NHTM Ngoài ra, nghiên cứu cũng bổ sung thêm các yếu tố mang tính đặc trưng của NHTM như khả năng sinh lời, rủi ro tín dụng, và mức độ trung gian tài chính để làm các biến kiểm soát nhằm nâng cao độ ổn định của mô hình Dữ

liệu nghiên cứu được thu thập từ BCTC hợp nhất của các NHTM, cơ sở dữ liệu điện tử của NHNN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới Mô hình nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy để ước lượng các hệ số hồi quy với bộ dữ liệu bảng không cân bằng Cụ thể, nghiên cứu áp dụng các phương pháp ước lượng Pooled OLS, FEM và REM, sau đó thực hiện kiểm định Hausman để chọn mô hình phù hợp nhất Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho rằng tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng tiền gửi ngược chiều nhau, hàm ý rằng khách hàng có xu hướng không gửi tiền vào ngân hàng hoặc rút tiền khỏi ngân hàng trong thời kỳ lạm phát cao vào ngược lại Hơn nữa, biến lãi suất tiền gửi, trung gian tài chính đều có mối quan hệ cùng chiều với tăng trưởng tiền gửi, giải thích là khi NHNN tăng lãi suất tiền gửi sẽ làm cho lượng tiền gửi tăng lên tại các ngân hàng Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng biến tốc độ tăng trưởng chỉ số VN Index và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng cùng chiều, trong khi biến rủi ro tín dụng có ảnh hưởng ngược chiều nhưng không có ý nghĩa thống kê Cuối cùng, các tác giả đề xuất một số kiến nghị chính sách dựa trên kết quả của nghiên cứu, nhằm giúp phát triển hệ thống ngân hàng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Nghiên cứu của Vũ Thị Phương Thảo & Lê Trung Thành (2021) đã đặt trọng tâm vào việc phân tích những yếu tố góp phần ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi tại các NHTM từ năm 2006 đến năm 2019 Dữ liệu về các biến vi mô dùng để phân tích đã được thu thập từ BCTC của 40 NHTM, trong khi thông tin về các chỉ số vĩ mô được lấy từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Các biến được đưa vào trong mô hình nghiên cứu bao gồm tiền gửi là biến phụ thuộc và các biến độc lập là tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, mức độ nợ xấu, mức độ thanh khoản, tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức độ lạm phát Bảng phân tích dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm mô hình FEM và REM Theo kết quả của nghiên cứu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và thanh khoản đều có ảnh hưởng cùng chiều đến tăng trưởng gửi tiền vào các NHTM Ngược lại, quy mô của ngân hàng, mức độ nợ xấu và lạm phát lại có ảnh hưởng ngược chiều đến hành lượng tiền gửi của các NHTM

Nghiên cứu của Bùi Thị Như Ý (2022) tập trung vào việc phân tích các yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng tiền gửi tại các NHTM Việt Nam Nghiên cứu triển khai thực hiện thu thập 198 quan sát của 22 ngân hàng giai đoạn từ 2012 – 2020 Nghiên cứu sử dụng biến các biến độc lập là khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, quy mô ngân hàng, nợ xấu, tăng trưởng cung tiền, lạm phát và biến tăng trưởng tiền gửi là biến phụ thuộc Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phân tích hồi quy dữ liệu bảng với 3 mô hình là Pooled OLS, FEM, REM và ước lượng tác động ngẫu nhiên (FGLS) để phân tích dữ liệu Nghiên cứu chỉ ra rằng, các yếu tố kinh tế như tăng trưởng cung tiền và tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tiền gửi Mặt khác, tỷ lệ lạm phát có mối quan hệ cùng chiều nhưng không có ý nghĩa thống kê Các biến nội tại của ngân hàng như khả năng sinh lời có mối quan hệ cùng chiều với tăng trưởng tiền gửi Trong khi đó, quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều đáng kể về mặt thống kê Ngoài ra, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi và tỷ lệ nợ xấu không có ảnh hưởng đáng kể

Nghiên cứu của Lê Hoàng Vinh và cộng sự (2023) nhằm đánh giá chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng tiền gửi trong các NHTM Việt Nam Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ BCTC đã kiểm toán của 25 ngân hàng và thông tin thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2009 – 2021 Mô hình nghiên cứu được tác giả xây dựng như sau: biến phụ thuộc là tăng trưởng tiền gửi và các biến độc lập là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, mức độ thanh khoản, tỷ lệ nợ xấu, lãi suất tiền gửi và 3 biến giả là tình trạng niêm yết, quyền sở hữu do nhà nước kiểm soát, khủng hoảng tài chính Phương pháp nghiên cứu sử dụng là phân tích hồi quy dữ liệu bảng với mô hình REM Sau đó, tiến hành sử dụng mô hình GLS khắc phục các khuyết tật của mô hình Ngoài ra, để đánh giáđộ tin cậy của mô hình tác giả cũng triển khai phương pháp LASSO Theo kết quả nghiên cứu, các biến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu, tình trạng niêm yết và quyền sở hữu do nhà nước kiểm soát có ảnh hưởng cùng chiều đến sự gia tăng

của tiền gửi ngân hàng Trong khi, tính thanh khoản, lãi suất, khủng hoảng tài chính toàn cầu có ảnh hưởng ngược chiều đến mức độ gửi tiền của khách hàng

2.4.3 Nhận xét chung về các nghiên cứu liên quan

Bảng 2.1 sau đây sẽ trình bày tóm tắt các nghiên cứu liên quan được đề cập ở trên:

Bảng 2.1: Tóm tắt các lược khảo nghiên cứu Tác giả Dữ liệu Phương

Che Arshad & Nurfadilah

Dữ liệu của 16 Ngân hàng Hồi giáo ở Malaysia và 11 Ngân hàng Hồi giáo ở Indonesia trong giai đoạn 2010 – 2015

Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, bao gồm thực hiện 3 mô hình: OLS, REM, FEM Tiếp theo, nghiên cứu kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp nhất

Biến phụ thuộc: Tăng trưởng tiền gửi Biến độc lập: tỷ lệ tài chính không hiệu quả, dự trữ ngân hàng, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và lãi suất

Kết quả nghiên cứu thể hiện tình trạng tài chính không hiệu quả ở cả hai quốc gia đều có mối quan hệ ngược chiều Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận và dự trữ ngân hàng có mối quan hệ cùng chiều và có ý nghĩa với những thay đổi của tiền gửi

Morina & Osmani

(2019)

Dữ liệu của 6 quốc gia tại Tây Balkan giai

Phương pháp hồi quy tuyến tính, FEM, REM,

Biến phụ thuộc: Tăng trưởng tiền gửi

Kết quả nghiên cứu thể hiện lãi suất tiền gửi, lãi suất cận biên, tốc độ tăng trưởng kinh tế,