Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 7340201 TRẦN THỊ MỸ TRÚC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TIỀN GỬI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 7340201 Họ tên sinh viên: Trần Thị Mỹ Trúc Mã số sinh viên: 050607190592 Lớp sinh hoạt: HQ7 - GE16 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ANH TÚ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Bài nghiên cứu đƣợc thực theo phƣơng pháp định tính, phƣơng pháp định lƣợng Đối với phƣơng pháp định tính đƣợc sử dụng để nghiên cứu sở lý thuyết yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tiền gửi dựa vào lƣợc khảo nghiên cứu có liên quan sở để lựa chọn biến cho mơ hình nghiên cứu định lƣợng Dữ liệu nghiên cứu đƣợc lấy từ báo cáo tài hợp đƣợc kiểm tốn 25 ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần (TMCP) Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2022 Tác giả sử dụng phần mềm Stata 17 hỗ trợ thực liệu bảng để phân tích thống kê mơ tả, phân tích tƣơng quan, thực mơ hình hồi quy bình phƣơng nhỏ (Pooled OLS), mơ tình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) Mơ hình FEM đƣợc cho phù hợp, tác giả tiếp tục thực kiểm định khuyết tật cho mơ hình có xảy tự tƣơng quan phƣơng sai sai số thay đổi Tác giả tiếp tục sử dụng Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu tổng quát (FGLS) để khắc phục khuyết tật Kết phân tích theo mơ hình FGLS cho thấy có yếu tố vi mơ yếu tố vĩ mơ có tác động đến tăng trƣởng tiền gửi Trong đó, với mức ý nghĩa 1% bao gồm biến khả sinh lời (ROA), biến tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi (LDR) tăng trƣởng cung tiền (M2) có ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tiền gửi (DEPG), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (ETA) với mức ý nghĩa 5% quy mô ngân hàng (SIZE) ảnh hƣởng đến biến DEPG với mức ý nghĩa 10% Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số hàm ý khuyến nghị cho ngân hàng thƣơng mại cổ phần quan quản lý có biện pháp phù hợp để trì tăng trƣởng tiền gửi hiệu quả, ổn định an tồn Từ khóa: tăng trƣởng tiền gửi, yếu tố vi mô, yếu tố vĩ mô ii ABSTRACT The study was carried out using qualitative and quantitative methods For the qualitative method, this is used for study the theoretical basis of deposit growth, the factors affecting deposit growth and based on literature review relevant research studies are the basis for selecting variables for quantitative research models Research data is collected from audited consolidated financial statements of 25 joint stock commercial banks in Vietnam for the period from 2010 to 2022 The author uses Stata 17 software to perform on the panel data for descriptive statistics analysis, correlation analysis, regression analysis through Pooled Ordinary Least Squares, Fixed Effects Model, and Random Effects Model After choosing the appropriate model, FEM, the author performed a defect test to show that the model has autocorrelation and heteroscedasticity The author carries on using the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method to overcome these defects Analysis results using the FGLS model show that there are micro factors and macro factor that impact deposit growth Therein, Return on Assets (ROA), Loan-toDeposit Ratio (LDR) and Money Supply Growth (M2) have an impact on deposit growth at the 1% significance level, the variable in Equity Ratio on Total Assets (ETA), bank size (SIZE) impact on bank deposit growth with significance levels of 5% and 10%, respectively From the research results, the author proposes several recommendations for joint stock commercial banks in specific and for the Vietnamese banking system in general to take appropriate measures to maintain effective, stable, and safe deposit growth Keywords: deposit growth, micro factors, macro factors iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tác giả đề tài này, xin cam kết nội dung khóa luận với đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tiền gửi Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam” thực dựa nỗ lực nghiên cứu độc lập dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Anh Tú Tất số liệu nội dung nghiên cứu đƣợc tác giả tìm hiểu dựa liệu công bố theo quy định pháp luật Kết nghiên cứu trực, không chứa thông tin đƣợc công bố trƣớc nội dung nghiên cứu ngƣời khác, trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm cho lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2023 Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Trúc iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Trƣờng Đại học Ngân Hàng TP HCM Những kiến thức học thuật kinh nghiệm quý báu từ quý thầy cô giúp phát triển làm giàu tƣ học thuật mình, để bƣớc tự tin hành trình sau Đặc biệt, tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn đặc biệt đến thầy Nguyễn Anh Tú, ngƣời hỗ trợ hƣớng dẫn tơi cách nhiệt tình tận tâm việc hồn thiện khóa luận Những ý kiến đóng góp quý báu hỗ trợ từ thầy nguồn động viên quan trọng để vƣợt qua khó khăn hồn thành khóa luận cách tốt Trong q trình nghiên cứu viết khóa luận, khơng thể tránh khỏi sai sót thiếu sót hạn chế kiến thức kinh nghiệm cá nhân Tơi mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét hƣớng dẫn quý báu từ quý thầy cô để luận hồn thiện Sau cùng, tơi xin kính chúc q thầy trƣờng Đại học Ngân Hàng TP.HCM lời chúc sức khỏe, thành công công tác giảng dạy Chân thành cảm ơn! v MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lƣợng .4 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI .5 1.8 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƢỢC KHẢO NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Tiền gửi ngân hàng .8 2.1.2 Tăng trƣởng tiền gửi 2.2 LƢỢC KHẢO NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 11 2.2.1 Nghiên cứu nƣớc 11 2.2.2 Nghiên cứu nƣớc .13 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu trƣớc 16 vi 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TIỀN GỬI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 2.3.1 Yếu tố vi mô .17 2.3.2 Yếu tố vĩ mô .20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 23 3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .24 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 24 3.2.2 Giải thích biến nghiên cứu 25 3.2.3 Giả thuyết nghiên cứu .28 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 32 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.4.1 Thống kê mô tả 32 3.4.2 Phân tích tƣơng quan 32 3.4.3 Kiểm tra tƣợng đa cộng tuyến 33 3.4.4 Lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp 33 3.4.5 Đánh giá phù hợp kiểm định 34 3.4.6 Khắc phục khuyết tật cho mơ hình 36 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .38 4.1.1 Thống kê mô tả 38 4.1.2 Phân tích tƣơng quan 40 4.1.3 Kiểm tra tƣợng đa cộng tuyến 41 vii 4.1.4 Kết mơ hình hồi quy 42 4.1.5 Lựa chọn mô hình phù hợp .45 4.1.6 Kiểm tra khắc phục khuyết tật .47 4.1.7 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu .51 4.2 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .52 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 59 5.1 KẾT LUẬN .59 5.2 KHUYẾN NGHỊ .60 5.2.1 Đối với Ngân hàng thƣơng mại 60 5.2.2 Đối với quan quản lý 61 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 62 5.3.1 Hạn chế đề tài .62 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu mở rộng 63 MỤC LỤC THAM KHẢO .65 PHỤ LỤC 68 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt DEPG Nguyên nghĩa Tăng trƣởng tiền gửi DIR Lãi suất tiền gửi ETA Tỷ lệ vốn chủ sở hữu FEM Mơ hình tác động cố định FGLS Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu tổng quát LDR Tỷ lệ tiền gửi cho vay M2 Tăng trƣởng cung tiền NHTM Ngân hàng thƣơng mại Pooled OLS Mơ hình hồi quy bình phƣơng nhỏ REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Khả sinh lời SIZE Quy mô ngân hàng TMCP Thƣơng mại cổ phần