Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội – MB trong giai đoạn 2019-2021
Giới thiệu sơ lược về MB
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp quân đội nói riêng gặp vô vàn khó khăn về nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Từ nhu cầu ban đầu là tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp quân đội, ý tưởng thành lập một định chế tài chính như mô hình các nước phát triển khác dần hình thành Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), sau thời gian dài nghiên cứu và chuẩn bị đến ngày 4-11-1994, MB đã chính thức ra đời và đi vào hoạt động Ngân hàng được thành lập theo giấy phép số 0054/NH - GP, do Ngân hàng nhà nước cấp ngày 14/09/1994 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 060297, do sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/09/1994 (sửa đổi ngày 27/12/2002) dưới hình thức là ngân hàng cổ phần, chuyên kinh doanh về tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng với mục đích phục vụ các doanh nghiệp Quân đội sản xuất quốc phòng và làm kinh tế.
Ngày 04 tháng 11 năm 1994, ngân hàng chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng với 25 cán bộ nhân viên.
Năm 2000, thành lập Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Quân đội MBS) và Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC).
Năm 2003, MB tiến hành cải tổ toàn diện về hệ thống và nhân lực.
Năm 2004, MB là ngân hàng đầu tiên phát hành cổ phần thông qua bán đấu giá ra công chúng với tổng mệnh giá là 20 tỷ đồng.
Năm 2005, MB tiến hành ký kết thỏa thuận ba bên với Vietcombank và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel về việc thanh toán cước viễn thông của Viettel và đạt thỏa thuận hợp tác với Citibank.
Năm 2006, thành lập Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Hà Nội HFM (nay là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Ngân hàng Quân đội MB Capital). Triển khai thành công dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin CoreT24 của Tập đoàn Temenos (Thụy Sĩ)
Năm 2008, MB tái cơ cấu tổ chức Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chính thức trở thành cổ đông chiến lược.
Năm 2009, MB ra mắt Trung tâm dịch vụ khách hàng 247.
Năm 2010, Khai trương chi nhánh đầu tiên tại nước ngoài (Lào).
Năm 2011, Thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 Khai trương chi nhánh thứ hai tại nước ngoài (Campuchia) Nâng cấp thành công hệ thống CoreT24 từ R5 lên R10
Năm 2019, MB ra mắt logo và bộ nhận diện thương hiệu mới.
Năm 2020, MB được vinh danh "Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam"
Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân Đội –
1.2.1 Mô hình tổ chức tín dụng và quản lý rủi ro
Hiện nay, với năng lực quản trị của ngân hàng cùng với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin, Ngân hàng TMCP Quân đội đang áp dụng mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng phân tán, là mô hình mà cách thức tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín ở nhiều bộ phận khác nhau, quyền quyết định và quản trị rủi ro khoản vay không tập trung ở Hội sở mà dàn đều ở các chi nhánh Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro của ngân hàng được thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ là chỉ đạo định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh Mô hình này chưa tách biệt được độc lập giữa 3 chức năng: Chức năng kinh doanh, chức năng quản trị rủi ro, chức năng tác nghiệp
Hiện tại, mỗi chi nhánh đều thiết lập 03 bộ phận có thể tách biệt độc lập hoặc nằm cùng một phòng khách hàng doanh nghiệp/khách hàng cá nhân đó là: Bộ phận quan hệ khách hàng, Bộ phận thẩm định tín dụng và Bộ phận Hỗ trợ quan hệ khách hàng Mặc dù các bộ phận này có thể bố trí tách biệt nhưng do có giới hạn về nhân sự và để bộ máy tổ chức gọn nhẹ mà nhiều chi nhánh bố trí các bộ phận này cùng một phòng quản lý theo khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp dẫn đến việc khó tách biệt các công đoạn trong quản trị rủi ro tín dụng từ khâu tiếp cận khách hàng đến thẩm định hồ sơ tín dụng và hoàn thiện hồ sơ tín dụng Việc này phần nào làm cho công tác quản trị rủi ro chưa đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan Tuy nhiên, đối với các khoản tín dụng vượt hạn mức phê duyệt của chi nhánh mà thuộc quyền phán quyết của Hội sở hoặc Trung tâm phê duyệt tín dụng khu vực thì công tác thẩm định đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan.
1.2.2 Các chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đã được MB bank triển khai thực hiện giai đoạn 2019 -2021
1.2.2.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ:
MB triển khai xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo mô hình xác suất vỡ nợ của từng phân khúc khách hàng giúp MB định hướng khách hàng mục tiêu, sản phẩm, quy trình phù hợp ngay từ khi khách hàng bắt đầu giao dịch với MB giúp các mục tiêu kinh doanh được tổ chức với tính chủ động cao về quản lý hành vi khách hàng, quản trị rủi ro song hành hiệu quả với kinh doanh.
Xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp:
Hệ thống xếp hạng này phân loại nợ theo phương pháp định tính và định lượng trong 02 phần là: tài chính và phi tài chính.
Việc đánh giá yếu tố tài chính của doanh nghiệp dựa trên phương pháp định lượng qua việc phân tích báo cáo tài chính năm gần nhất Các nhóm chỉ tiêu tài chính được xem xét bao gồm: Nhóm chỉ tiêu thanh khoản: Nhóm chỉ tiêu hoạt động; Nhóm chỉ tiêu cần nợ và Nhóm chỉ tiêu thu nhập.
Các yếu tố phi tài chính được đánh giá bằng phương pháp định tính và phương pháp định lượng, bao gồm các nhóm: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp; Trình độ quản lý và môi trường doanh nghiệp; Quan hệ với Ngân hàng; Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành; Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Số điểm cho mỗi chỉ tiêu được đánh giá từ 20-100 điểm và tỷ trọng cho từng chỉ tiêu thay đổi tuỳ thuộc vào ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp Điểm của phần tài chính chiếm từ 25-30% tổng điểm xếp hạng và phần phi tài chính chiếm khoảng
70 – 75% tổng điểm xếp hạng Tổng điểm kết hợp hai yếu tố phi tài chính và tài chính để xác định mức phân loại của khoản cho vay theo bảng sau:
Tổng điểm Xếp hạng Phân loại nợ
0 40 D Có khả năng mất vốn
Nguồn: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của MB Hình 1.1 Sơ đồ chấm điểm của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho KHDN Điểm của khách hàng
= Điểm các chỉ tiêu tài chính * trọng số phần tài chính
+ Điểm các chỉ tiêu phi tài chính * Trọng số phần phi tài chính
Bước 1: Xác định ngành kinh tế
Bước 2: Xác định quy mô
Bước 3: Xác định loại hình sở hữu
Bước 4: Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính
Bước 5: Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính Bước 6: Tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng
Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ TMCP QĐ
Xếp hạng tín dụng nội bộ đối với đơn vị kinh doanh nhỏ:
Việc xếp hạng tín dụng nội bộ cho đơn vị kinh doanh có quy mô nhỏ sẽ dựa trên việc đánh giá xếp loại rủi ro và tài sản đảm bảo của đơn vị kinh doanh có uy mô nhỏ. Mỗi chỉ tiêu để đánh giá có năm mức điểm từ 20 đến 100 điểm Việc xếp loại rủi ro của đơn vị kinh doanh trên 3 nhóm chỉ tiêu là:
- Nhóm chỉ tiêu thông tin về chủ đơn vị kinh doanh;
- Nhóm chỉ tiêu thông tin khác liên quan đến đơn vị kinh doanh;
- Nhóm chỉ tiêu về phương án kinh doanh hoặc nhóm chỉ tiêu về phương án đầu tư.
Từ 03 nhóm chỉ tiêu trên sẽ giúp xếp loại rủi ro thành các mức: AAA, AA, A (Đủ tiêu chuẩn), BBB, BB (Cần chú ý), B, CCC (dưới tiêu chuẩn), CC, C (Nghi ngờ), D (Có khả năng mất vốn) Việc đánh giá tài sản đảm bảo dựa trên các chỉ tiêu:
- Loại tài sản đảm bảo;
- Tính chất sở hữu tài sản đảm bảo;
- Tính chất khả mại của tài sản đảm bảo;
- Giá trị tài sản đảm bảo/Tổng nợ đề nghị vay;
- Xu hướng giảm giá trị của tài sản đảm bảo trong 12 tháng qua.
Xếp hạng tín dụng nội bộ đối với cá nhân:
Việc đánh giá sẽ thực hiện theo từng món vay dựa trên đánh giá xếp loại rủi ro khách hàng và tài sản đảm bảo Mỗi chỉ tiêu dùng để đánh giá sẽ có năm mức điểm từ
20 đến 100 Phần xếp loại rủi ro khách hàng xem xét hai nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu và nhân thân và Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ.
Từ 02 nhóm chỉ tiêu trên sẽ giúp xếp loại rủi ro thành các mức: AAA, AA, A (Đủ tiêu chuẩn), BBB, BB (Cần chú ý), B, CCC (dưới tiêu chuẩn), CC, C (Nghi ngờ), D (Có khả năng mất vốn) Phần đánh giá tài sản đảm bảo bao gồm các chỉ tiêu về: Loại tài sản đảm bảo; Tính chất sở hữu tài sản đảm bảo; Giá trị tài sản đảm bảo/Tổng nợ vay đề nghị: Tính chất sở hữu tài sản đảm bảo và Xu hướng giảm giá trị của tài sản đảm bảo trong 12 tháng qua.
1.2.2.2 Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi to
Ngân hàng tiến hành phân loại tín dụng theo Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành "Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng" và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng.
Ngân hàng thường xuyên phân tích và theo dõi danh mục tín dụng, đặc biệt là các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề để có những biện pháp xử lý kịp thời khi có rủi ro xảy ra.
Trên cơ sở danh mục cho vay, ngân hàng tiến hành phân loại nợ để phân loại các khoản nợ vào các nhóm nợ trong hạn, nợ cần đặc biệt lưu ý, nợ dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn.
Đánh giá và so sánh thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của MB với một số ngân hàng khác
Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng ở một số ngân hàng khác
2.1.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Viettinbank
Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng sâu rộng từ dịch COVID-19 và tác động kép từ xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu long (ĐBSCL) gây khó khăn trực tiếp tới dòng tiền của các doanh nghiệp/cá nhân/hộ gia đình, tỉ lệ nợ xấu của VietinBank tại thời điểm cuối quý I/2020 ở mức 1,81%, tăng so với đầu năm (1,19%); tỉ lệ bao phủ nợ xấu theo đó cũng giảm xuống 78%.
Bước sang quý II/2020, cùng với việc dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam, VietinBank đã chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, kiểm soát lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro để ngăn ngừa nợ xấu mới phát sinh, nỗ lực thu hồi, xử lý nợ xấu, đưa tỉ lệ nợ xấu quý II về dưới 1,7%; đồng thời cải thiện tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên trên 84%. Đồng thời, trong quý II/2020, VietinBank đã mua lại thêm gần 3.000 tỷ đồng nợ bán Công ty Quản lý Tài sản (VAMC), nâng tổng giá trị nợ mua lại từ VAMC trong năm 2020 lên tới hơn 6.100 tỷ đồng và tổng giá trị nợ mua lại từ thời điểm bán nợ (2018) lờn tới gần 6.800 tỷ đồng (chiếm hơn ẵ mệnh giỏ ban đầu), đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.
Tỉ lệ trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt hiện ở mức 50%, cao hơn so với quy định của NHNN Theo đó, VietinBank nỗ lực sớm mua lại toàn bộ nợ đã bán, tích cực xử lý không chỉ bằng việc sử dụng dự phòng mà còn chú trọng đẩy mạnh thu hồi nợ.
Năm 2021, VietinBank sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ đời sống, tín dụng tiêu dùng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ và NHNN về hạn chế tình trạng đô la hóa nền kinh tế.
Giai đoạn vừa qua, làn sóng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở hầu hết các địa phương và ảnh hưởng mạnh, đa chiều tới kinh tế Việt Nam đồng thời tác động trực tiếp tới hệ thống ngân hàng Phát huy vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực, VietinBank đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ nguồn lực và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.
Tính đến 31/10/2021, tổng tài sản VietinBank tăng 8,1%; tổng nguồn vốn tăng gần 8%, trong đó nguồn vốn thị trường 1 tăng 10%; tín dụng tăng 8%; ROA đạt 1,3%; ROE đạt 16,1% Các chỉ tiêu tuân thủ đạt tốt, LDR đạt 82,86%, CAR đạt hơn 9%. Điều này cho thấy VietinBank đang bám sát kế hoạch năm, đảm bảo tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.
2.1.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Agribank
Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, ngành ngân hàng đã có những dấu ấn nổi bật đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế với việc ban hành và thực thi hiệu quả hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tín dụng được điều hành phù hợp với định hướng, song song với nâng cao chất lượng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát; Thanh khoản toàn hệ thống được thông suốt; … Trong đó, Agribank là ngân hàng tiên phong trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Là ngân hàng có hệ thống giao dịch lớn nhất toàn quốc với 2.233 điểm giao dịch, Agribank đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn đặc biệt là công tác tín dụng với doanh số cho vay cao hơn năm 2019 Cùng với việc được Nhà nước bổ sung vốn điều lệ, Agribank đã nỗ lực đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, đưa tăng trưởng tín dụng lên mức 8,1% sau những tháng đầu năm tăng trưởng âm, nợ xấu được kiểm soát dưới 2%
Trong năm 2020, Agribank tiếp tục tập trung ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-
19, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho chi nhánh Agribank đã thực hiện cơ cấu lại nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với doanh số nợ được cơ cấu khoảng 59.000 tỷ đồng cho hơn 15.000 khách hàng; Miễn, giảm lãi 5.023 tỷ đồng với 1.468 khách hàng; Số tiền lãi được miễn giảm hơn 32 tỷ đồng; Hạ lãi suất hơn 33.000 tỷ đồng với hơn 26.000 khách hàng Ngoài ra, Agribank thực hiện cho vay mới đối với các khách hành ảnh hưởng dịch Covid-19 với doanh số trên 127.000 tỷ đồng với trên 20.000 khách hàng.
Việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được tổ chức trong bối cảnhAgribank vừa bước qua một năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức trong đầu tư tín dụng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai bất thường, hạn hán sạt lở đất, xâm nhập mặn, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngân hàng và khách hàng Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh của Agribank tiếp tục ổn định, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Agribank vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nợ xấu và nợ cơ cấu lại do khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19 còn lớn, tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính và tình hình hoạt động của Agribank Năm 2021 là năm khởi đầu thập kỷ phát triển mới, Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn tin tưởng rằng với nguồn nhân lực chất lượng sẵn có của Agribank, bằng nỗ lực thay đổi không ngừng, cộng với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến, Agribank hoàn toàn có thể đổi mới, phát triển bền vững, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng tầm với vị thế ngân hàng lớn nhất Việt Nam
Năm 2021, với việc xác định nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm của Agribank trong năm 2021 là tập trung mở rộng cho vay ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng của khách hàng tại khu vực nông thôn; tiếp tục đồng hành cùng khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần nâng cao thương hiệu Agribank là ngân hàng thương mại gắn liền với phục vụ tam nông với hình ảnh hiện đại, năng động, đổi mới, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ hàng đầu Với các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu, Agribank gắn tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng quản lý; tiếp tục chủ trương tăng tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp, chủ động trong công tác tìm kiếm, tiếp cận và sàng lọc khách hàng hiệu quả, tập trung mở rộng nền khách hàng bán lẻ tại địa bàn các thành phố lớn gắn với phát triển sản phẩm dịch vụ Trên cơ sở đó, ưu tiên tăng trưởng tín dụng tại những khu vực, những chi nhánh có chất lượng tín dụng cao, hạn chế tăng trưởng tín dụng tại những khu vực, những chi nhánh có chất lượng tín dụng thấp, tăng tỷ trọng cho vay các loại tài sản có hệ số rủi ro thấp, giảm tỷ trọng dư nợ đối với các loại tài sản có hệ số rủi ro cao; đảm bảo tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hạn mức rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tập trung theo quy định.
2.1.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Vietcombank
Năm 2019, cơ cấu tín dụng có sự chuyển dịch mạnh mẽ: lần đầu tiên tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng cao hơn tín dụng bán buôn (51,8%) Trong năm 2019, tín dụng bán buôn của Vietcombank chỉ tăng 2,3% trong khi tín dụng bán lẻ tăng tới 32,3% Dư nợ tín dụng đạt 741.387 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 2018 và đạt 100% kế hoạch được giao Tỷ trọng tín dụng bán lẻ chính thức vượt tỷ trọng tín dụng bán buôn, chiếm 51,8% tổng dư nợ.
Chất lượng nợ được kiểm soát một cách chặt chẽ Dư nợ nhóm 2 là 2.561 tỷ đồng; tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,35%, giảm so với mức 0,59% cuối năm 2018 Dư nợ xấu nội bảng ở mức 5.804 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,78%, giảm so với mức 0,97% cuối năm 2018 Dư quỹ dự phòng rủi ro dư nợ cho vay nền kinh tế là 10.417 tỷ đồng; tỷ lệ bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao (182,0%) Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 3.179 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao Vietcombank tiếp tục kiểm soát chăt chẽ chất lượng tín dụng và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu Dư nợ xấu nội bảng là 5.804 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,78%, trong khi dư quỹ dự phòng rủi ro ở mức 10.417 tỷ đồng Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng là 179%, đạt mức cao nhất trong hoạt động của Vietcombank.
Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đến toàn bộ nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân; Vietcombank đã duy trì đồng bộ các giải pháp về chính sách, quy định và hệ thống công nghệ tiên tiến, dồng thời thường xuyên đánh giá chất lượng danh mục tín dụng Kết quả kinh doanh trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của Vietcombank đã khẳng định vị thế một Ngân hàng vững mạnh về tài chính và luôn duy trì hoạt ffoongj tín dụng an toàn và hiệu quả. Đến cuối năm 2020, VCB thành lập 05 Chi nhánh và 33 phòng giao dịch mới,nâng tổng số điểm giao dịch lên 116 chi nhánh và 474 phòng giao dịch, quy mô ngân hàng tăng, dư nợ tín dụng của Vietcombank cũng tăng, đạt 845.128 tỷ đồng, tăng 14% so với 2019, hoàn thành 103,6% kế hoạch năm, trong đó có các lĩnh vực tăng trưởng nổi bật như: Tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao, đạt mức 20,4% Tín dụng cho vay tại phòng giao dịch tăng 25,3% so với cuối năm 2019 Dư nợ cho vay FDI tăng 16,7% so với cuối năm2019.Với quy mô tăng trưởng hơn 100.000 tỷ đồng dư nợ trong năm 2020, Vietcombank chính thức được ghi nhận là ngân hàng có quy mô tín dụng tăng trưởng lớn nhất ngành Ngân hàng Tỷ trọng tín dụng bán lẻ chiếm 53,5% tổng dư nợ (năm 2019 là 51,8%) Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.
Quản trị rủi ro tốt đã giúp Vietcombank ghi dấu ấn với tỷ lệ nợ xấu thấp trong nhiều năm qua Do thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro tốt, kết thúc năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank chỉ còn ở mức 0,62% Kết quả này tiếp tục ghi nhậnVietcombank là tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, chất lượng tài sản tốt nhất trong số các tổ chức tín dụng tại Việt Nam Dư nợ nhóm 2 là 2.973,6 tỷ đồng; tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,33%, giảm nhẹso với mức 0,41% cuối năm 2019 Dư nợ xấu nội bảng ở mức 5.229,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,62%, giảm so với mức 0,73% cuối năm 2019.
2.2 Nhận xét và phân tích SWOT
MB Bank VietinBank VietcomBank Agribank
S(Điểm mạnh) 1.Thương hiệu mạnh úy tín lớn:
Nhận được nhiều giải thưởng lớn như Thương hiệu mạnh Việt Nam
2007, giải thưởng trí tuệ năm 2008, giải thưởng Top
100 thương hiệu Việt Nam, giải thương hiệu mạnh 2010
2 Năng lực tài chính vững mạnh.
3 Có công nghệ tiên tiến, hiện đại, được cập nhật nâng cấp liên tục
4 Có nguồn khách hàng truyền thống ổn định Các đối tác có kinh nghiệm và năng lực tài chính mạnh.
Đánh giá về thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của MB
2.2.1 Những thành tựu đạt được
Là một trong những ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống XHTD nội bộ theo thông lệ quốc tế Đây là công cụ chính và có hiệu quả cao trong quản lý, giám sát chất lượng tín dụng.
Với mục tiêu hướng tới trở thành một NH TMCP hàng đầu trong nước, mô hình tổ chức hoạt động của Hội sở chính và các đơn vị thành viên đã được cơ cấu tổ chức nhằm hướng tới khách hàng, thúc đẩy và cải thiện dịch vụ khách hàng Mô hình phân tách, chia lớp công việc kinh doanh thành riêng 2 mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cũng giúp việc kinh doanh và quản trị rủi ro trở nên thuận lợi và dễ kiểm soát hơn.
Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong hoạt động tín dụng, giúp cho MBBank nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng hạn chế rủi ro Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của MBBank có các nguyên tắc quản lý rủi ro theo thông lệ nhưng chưa chuyên sâu.
2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân
Những mặt hạn chế của MBBank như sau:
- Mô hình hoạt động và công tác nhận diện rủi ro tín dụng chưa thực sự tốt
- Hệ thống hỗ trợ đo lường, phân tích rủi ro tín dụng thiếu tính đồng bộ
- Hệ thống các công cụ đo lường và quản lý rủi ro còn khá đơn giản và thiếu tính đồng bộ
- Hệ thống XHTB vẫn còn một số hạn chế
Tư duy về quản trị rủi ro tín dụng tại MBBank vẫn chưa thực sự là đổi mới, quá trình điều hành tại nhiều Chi nhánh chưa được định hướng dài hạn và rõ ràng Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh vẫn chưa được coi trọng hàng đầu, nhiều nội dung còn rất hình thức nên bị động khi tình hình chung có sự thay đổi Vì thế không thể kiểm soát được chất lượng tín dụng một cách chủ động và hiệu quả.
Các hoạt động hỗ trợ xây dựng chính sách, công tác phân tích tổng hợp hay bố trí nguồn lực phục vụ quản lý và tác nghiệp còn chưa quan tâm thực hiện đúng mức.
2.2.2.2 Nguyên nhân của các hạn chế
Những hạn chế trên đây của MBBank về quản trị rủi ro tín dụng tại các Chi nhánh là do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân từ nội tại đơn vị, nguyên nhân từ những quy định của cấp trên, nguyên nhân từ tình hình chung trong lĩnh vực ngân hàng và hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam.
- Các nguyên nhân chủ quan từ MBBank
- Các nguyên nhân khách quan
Như vậy, qua phân tích trên có thể nhận thấy mặc dù công tác quản lý rủi ro tín dụng của MBBank đã được chú trọng nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả cao trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng Do đó, việc hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại MBBank là rất cần thiết để đảm bảo kiểm soát tốt hơn nữa chất lượng tín dụng theo chuẩn mực quốc tế để từng bước phát triển trên con đường tiến tới mục tiêu trở thành một trong những ngân háng bán lẻ hiện đại chuyên nghiệp.
