(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại ngân hàng tmcp bưu điện liên việt chi nhánh bắc ninh

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐÌNH HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY HƯU TRÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Hương Dịu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Hồng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế tóan Quản trị kinh doanh - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS.Phạm Thị Hương Dịu tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo, Cán Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh (cơ quan nơi thực đề tài) giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Hồng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh sơ đồ viii Trích yếu luận văn .ix Thesis abstract xi Phần Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí ngân hàng thương mại .4 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Ngân hàng thương mại 2.1.2 Tín dụng cho vay hưu trí .7 2.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng đồ nhiệt quản trị rủi ro tín dụng .24 2.2 Cơ sở thực tiễn 26 2.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 26 2.2.2 Quản trị rủi ro số Ngân hàng TMCP Việt Nam .30 iii 2.2.3 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 33 2.2.4 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 35 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 37 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 37 3.1.1 Tổng quan Ngân hàng Liên Việt, Bắc Ninh 37 3.1.2 Cơ cấu tổ chức .42 3.1.3 Đặc điểm lao động .47 3.1.4 Đặc điểm tài sản nguồn vốn .48 3.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 48 3.2 Phương pháp nghiên cứu 51 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 51 3.2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 52 3.2.3 Phương pháp chuyên gia 52 3.2.4 Phương pháp đồ nhiệt 52 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 54 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 55 4.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh .55 4.1.1 Nhận diện phân loại rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh .55 4.1.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh .64 4.1.3 Ứng phó với rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 70 4.1.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng cho vay hưu trí .77 4.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh .80 4.2 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 84 4.2.1 Kết đạt 84 4.2.2 Một số hạn chế nguyên nhân 92 4.3 Định hướng giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 97 iv 4.3.1 Định hướng, đề xuất giải pháp 97 4.3.2 Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 100 Phần Kết luận kiến nghị 114 5.1 Kết luận 114 5.2 Kiến nghị 115 5.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước 115 5.2.2 Đối với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt .116 Tài liệu tham khảo 117 Phụ lục 120 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt GDKH Giao dịch khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng RRHĐ Rủi ro hoạt động TCTD Tổ chức tín dụng TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng LienVietPostBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam VietcomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bank Ngân hàng vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 18 Bảng 3.1 Tình hình lao động Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 47 Bảng 3.2 Tài sản, nguồn vốn Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 48 Bảng 3.3 Kết hoạt động huy động vốn 49 Bảng 3.4 Doanh số hoạt động tín dụng .50 Bảng 3.5 Kết hoạt động tài 50 Bảng 4.1 Tình hình nợ hạn/Tổng dư nợ 55 Bảng 4.2 Tình hình nợ q hạn/Tổng dư nợ tín dụng hưu trí 56 Bảng 4.3 Tỷ lệ nợ khó địi/Tổng nợ q hạn tín dụng hưu trí .57 Bảng 4.4 Phân loại nợ tín dụng cho vay hưu trí 58 Bảng 4.5 Ý kiến khách hàng tín dụng hưu trí Ngân hàng 59 Bảng 4.6 Các rủi ro từ phía khách hàng 60 Bảng 4.7 Các rủi ro từ phía cán thực .61 Bảng 4.8 Các rủi ro từ phía sách quy trình tín dụng .63 Bảng 4.9 Tổng điểm rủi ro từ phía khách hàng .64 Bảng 4.10 Tổng điểm rủi ro từ phía cán thực 66 Bảng 4.11 Tổng điểm rủi ro từ phía sách 68 Bảng 4.12 Trích lập, sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng hưu trí 74 Bảng 4.13 Thông tin chung cán điều tra 82 Bảng 4.14 Kết hoạt động tín dụng 84 Bảng 4.15 Kết hoạt động tín dụng cho vay hưu trí 85 Bảng 4.16 Danh mục cho vay hưu trí theo kỳ hạn 88 Bảng 4.17 Danh mục cho vay hưu trí theo tài sản đảm bảo 89 vii DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.1 Bản Đồ Nhiệt giản đơn 19 Hình 2.2 Bản Đồ Nhiệt phức tạp 5x5 20 Hình 2.3 Quy trình xây dựng đồ nhiệt 21 Hình 4.1 Bản đồ nhiệt rủi ro từ phía khách hàng 65 Hình 4.2 Bản đồ nhiệt rủi ro từ phía cán ngân hàng 67 Hình 4.3 Bản đồ nhiệt rủi ro từ phía sách quy trình tín dụng hưu trí .69 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Cơ cấu máy tổ chức Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh 43 Sơ đồ 4.1 Quy trình tín dụng cho vay hưu trí .71 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Đình Hồng Tên luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 8340101 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay sản phẩm tín dụng hưu trí thơng qua Phịng giao dịch Bưu điện Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh thời gian qua, từ đề số định hướng giải pháp quản trị với rủi ro tín dụng cho vay hưu trí Ngân hàng thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Trên sở nhận diện, nghiên cứu rủi ro cho vay tín dụng tác giả lựa chọn nghiên cứu tín dụng hưu trí hình thức cho vay tín chấp Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh để nghiên cứu Các số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn thơng tin sẵn có báo cáo kết hoạt động tín dụng hưu trí, nhóm dư nợ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh, cơng trình nghiên cứu có liên quan, báo cáo khoa học, viết, công bố Các số liệu sơ cấp thu thập chủ yếu thông qua phương pháp điều tra bảng hỏi đối tượng cán hưu trí khách hàng, cán cơng ngân hàng Các phương pháp phân tích số liệu sử dụng nghiên cứu bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh phương pháp chuyên gia chuyên khảo,… Kết nghiên cứu kết luận: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân Ngân hàng Liên Việt thành lập theo Giấy phép thành lập hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hoạt động cho vay tín dụng hưu trí Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh thông qua Phòng giao dịch Bưu điện chiếm ~6,3% tổng dư nợ (~74,5 tỷ đồng) Đối tượng khách hàng 100% Cá nhân nghỉ hưu, nghỉ sức v.v hưởng chế độ chi trả Bảo hiểm xã hội hàng tháng Số lượng hồ sơ khoản vay chiếm 65% tổng số lượng hồ sơ khoản vay Chi nhánh Bắc Ninh (~1.300 hồ sơ khoản vay) Nghiên cứu hoạt ix