LUẬN văn THẠC sĩ QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP sài gòn THƯƠNG tín – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRẦN THỊ NGỌC BÍCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG, NĂM 2021 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 2 1 Mục tiêu hung 3 2 2 Mục tiêu cụ thể 3 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 3 1 Đối tượng nghiên cứu 3 4 Phương pháp nghiê.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRẦN THỊ NGỌC BÍCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG, NĂM 2021 MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1: Quy trình tín dụng NHTM 41 Bảng 2.1: Tình hình nhân Sacombank chi nhánh Quảng Bình từ năm 2017 – 2019 53 Bảng 2.2: Tình hình tài sản - nguồn vốn Chi nhánh, giai đoạn 2017 – 2019 .55 Bảng 2.3: Kết kinh doanh Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình, giai đoạn 2017 - 2019 58 Bảng 2.4: Tình hình tín dụng Chi nhánh, giai đoạn 2017 - 2019 .60 Bảng 2.5: Tình hình cho vay tín dụng KHCN giai đoạn 2017-2019 61 Bảng 2.6: Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân .62 Bảng 2.7: Nợ hạn khách hàng cá nhân Sacombank CN Quảng Bình .63 Bảng 2.8: Nợ xấu Khách hàng cá nhân năm 2017-2019 .64 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Định hướng giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) nước ta trình đổi để bắt kịp với xu hội nhập phát triển kinh tế thực tế cho thấy ngân hàng thực ngành tiên phong trình đổi chế kinh tế Đặc biệt năm qua, hoạt động NHTM nước ta góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước để tăng trưởng kinh tế nước Đồng thời, ngân hàng công cụ điều tiết kinh tế công cụ đắc lực hỗ trợ cho Nhà nước việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá Cùng với q trình vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng diễn phức tạp, gây tác động to lớn lường hết cho kinh tế nói chung hệ thống NHTM nói riêng NHTM nói riêng Thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam 20 năm đổi vừa qua, cho thấy tình trạng khó khăn tài ngân hàng thường phát sinh từ khoản cấp tín dụng khó địi, điển hình như: việc đổ vỡ hàng loạt quỹ tín dụng, NHTM năm 1989-1990, việc đặt số NHTM vào tình trạng giám sát đặc biệt năm 1999-2000, hay vụ án lớn việc tiến hành xử lý khối lượng nợ tồnđọng lớn NHTM nước từ năm 2000 trở trước chứngminh rõ điều Trong giai đoạn từ năm 2010 đến việc sát nhập ngân hàng diễn mạnh, đặc biệt giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 ngân hàng yếu, sở hữu chéo nhóm lợi ích, ngân hàng có nợ hạn, nợ xấu cao Đã dẫn đến tình trạng phải sáp nhập ngân hàng yếu vào ngân hàng mạnh như: Hợp ba ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank), Đệ Nhất (Ficombank) thành ngân hàng SCB; sáp nhập ngân hàng ĐạiABank HDBank; Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southen Bank) sáp nhập vào ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank)… Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng Ngân hàng nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt như: Dongabank, Ngân hàng xây dựng…… Đặc biệt năm 2013 với vào liệt Chính phủ, Ngân hàng nhà nước định thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (Viết tắt: VAMC) để mua nợ xấu, thu hồi nợ… ngân hàng, nhằm xử lý khoản nợ xấu, nợ vốn để đảm bảo an toàn vốn tồn hệ thống ngân hàng Nhìn vào kết cấu tài sản Ngân hàng Thương mại Việt Nam nhận thấy: tài sản sinh lời khoản cấp tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn 60%-70% tài sản có, chí có số Ngân hàng Thương mai tỷ lệ lên đến 80% Chính vậy, tín dụng ln đánh giá loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp có độ rủi ro cao vấn đề quản trị rủi ro tín dụng vấn đề ln Ngân hàng Thương mại Việt Nam quan tâm hàng đầu Cùng với phát triển nhanh chóng kinh tế, cách mạng 4.0, q trình tồn cầu hóa kinh tế dẫn đến nhu cầu giao dịch cá nhân nước quốc tế ngày mở rộng, điều kiện hội cho ngân hàng thương mai khai thác thị trường tiềm lớn cho vay khách hàng cá nhân Mặc dù, số tiền vay cá nhân nhỏ nhiều so với doanh nghiệp,nhưng qui mô số lượng khách hàng cá nhân lớn nên tổng số tiền cá nhân lớn phân tán vay nhỏ lẻ, chi phí quản lý cao, địa bàn cho vay rộng, vậy, mức độ rủi ro tín dụng cá nhân tiềm ẩn thách thức lớn tổ chức tín dụng ngân hàng Chi nhánh Quảng Bình tỷ lệ khách hàng cá nhân chiếm đến gần 50% cho vay, nhóm khách hàng đóng vai trị quan trọng tạo nguồn lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động Song, thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, Chi nhánh Quảng Bình, cho thấy việc cho vay khách hàng cá nhân tiềm ẩn rủi ro, Ngân hàng có sách, quy trình, quy định nhằm kiểm soát quản trị rủi ro, nợ xấu, nợ hạn khách hàng cá nhân liên tục tăng qua năm Từ ý nghĩa có tính lý luận thực tiễn, nhận thức vai trị quan trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, tơi chọn đề tài luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, Chi nhánh Quảng Bình" làm đề tài nghiên cứu Luận văn thạc sĩ kinh tế 2.Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Từ nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM - Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 20172019 - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình - Đối tượng điều tra: CBNV Cán hội sở làm việc Ngân hàng liên quan đến công tác cho vay kiểm soát cho vay 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng - Phạm vi không gian: Tại Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình - Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập để đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2019 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu Thu thập số liệu, thông tin thứ cấp + Hệ thống văn pháp luật, qui định, qui chế văn Ngân hàng ban ngành liên quan đến tín dụng rủi ro tín dụng + Số liệu bảng Cân đối kế toán, kết hoạt động kinh doanh báo cáo liên quan khác + Các nội dung lý thuyết liên quan rủi ro tín dụng thông tin cần thiết khác Từ website, sách, báo, tạp chí nội bộ, giáo trình, khóa luận, chun đề… có liên quan nước quốc tế nguồn khác - Nguồn thu thập sơ cấp: + Khảo sát ý kiến 58 cán gồm Quản lý khách hàng/ Trưởng phòng/ Ban Giám Đốc/ Giám Đốc phòng giao dịch Cán hội sở làm việc Ngân hàng phiếu khảo sát Dựa kết tổng hợp tài liệu, phiếu khảo sát ý kiến xây dựng để thu thập ý kiến quản lý khách hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình Phiếu khảo sát xây dựng gồm phần sau: Bảng Câu hỏi thiết kết nhằm đánh giá quản lý khách hàng quản trịrủi ro, Bảng thiết kết với câu hỏi nguyên nhân rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân phần cuối bảng hỏi câu hỏi nhằm đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN Sacombank Chi nhánh Quảng Bình Đối tượng khảo sát lựa chọn từ toàn thể Quản lý khách hàng từ cán lãnh đạo đến nhân viên: Trưởng phó phịng nhân viên của phịng Khách hàng cá nhân, phòng Khách hàng doanh nghiệp, phịng Giao dịch, Bộ phận hỗ trợ Giao dịch tín dụng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình Cán hội sở làm việc chi nhánh theo hình thức phát phiếu điều tra trực tiếp thu hồi phiếu sau hoàn thành 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích - Phương pháp tổng hợp Phương pháp tổng hợp sử dụng để hệ thống hóa tổng hợp tài liệu điều tra theo tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu + Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh: So sánh theo số tuyệt đối, số tương đối; So sánh theo không gian thời gian; So sánh theo chuỗi thời gian sử dụng nhằm phân tích biến động xu tượng nghiên cứu theo thời gian + Phương pháp thống kê mô tả: Được vận dụng qua cơng đoạn phân tích xử lý số liệu 4.3 Một số phương pháp khác Phương pháp chuyên gia chuyên khảo, phương pháp phân tích kinh tế Kết cấu luận văn Ngoài phần đặt vấn đề kết luận, nội dung Luận văn kết cấu gồm chương sau: 10 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NHTM 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng (TD) phạm trù kinh tế, đời, tồn phát triển với phát triển sản xuất lưu thơng hàng hóa Mặc dù, hoạt động tín dụng đời từ lâu người ta chưa thống định nghĩa đầy đủ tín dụng Khái niệm “tín dụng” có nguồn gốc từ thuật ngữ Latinh “credittum” có nghĩa tin tưởng, tín nhiệm Hiểu cách nơm na tín dụng vay mượn hàng hố) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên hai bên (bên cho vay bên vay) Mặc khác, Tín dụng hiểu giao dịch tài sản (tiền vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán Theo quan niệm nhà nghiên cứu kinh tế, tín dụng coi quan hệ vay mượn lẫn người cho vay người vay với điều kiện có hồn trả vốn lẫn lãi sau thời gian định Hay nói cách khác “Tín dụng phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng (chuyển nhượng) khối lượng giá trị vật cho cá nhân hay tổ chức khác với ràng buộc định về: số tiền hoàn trả (gốc lãi), thời gian hoàn trả, lãi suất, cách thức vay mượn thu hồi…” ... tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng khách hàng. .. ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình - Đối tượng điều tra: CBNV Cán hội sở làm việc Ngân hàng liên quan đến công tác cho vay kiểm soát cho vay. .. tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi