Đang tải... (xem toàn văn)
Trong nền kinh tế thị trường không ngừng nâng cao, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM có ý nghĩa rất toa lớna thểa hiệna quaa cáca mặta sau:a Cáca NHTMa hoạta độnga cóa hiệua quả
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THANH TỰ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THANH TỰ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ TUYẾT TRINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Phạm Thanh Tự Là học viên cao học chuyên ngành Tài – Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Tuyết Trinh Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập, không chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu Các số liệu, trích dẫn minh bạch có nguồn trích dẫn rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Phạm Thanh Tự ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Thị Tuyết Trinh tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Xin cảm ơn Ban giám đốc anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Trân trọng ! iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Nội dung luận văn: Luận văn tiến hành tổng hợp lý thuyết liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM nhân tố lý thuyết ảnh hưởng Đồng thời, luận văn trình bày tiêu để đo lường cho hệ số hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Luận văn tiến hành lược khảo nghiên cứu thực nghiệm nước nước yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Từ đó, xác định khoảng trống nghiên cứu đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu gắn cho bối cảnh NHTM Việt Nam Sau tác giả tiến hành thu thập liệu thứ cấp 24 NHTM đại diện cho tổng số 31 NHTM Việt Nam từ năm 2011 – 2022 tiến hành phân tích thơng qua phần mềm thống kê STATA 14.0 Bước đầu phân tích tác giả luận văn tiến hành đánh giá tình hình chung hệ số ROE NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 - 2021 Tiếp đó, tác giả phân tích tương quan biến độc lập với xác định không xảy tự đa cộng tuyến Tiếp đó, luận văn trình bày kết mơ hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM thông qua kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình REM làm mơ hình phù hợp để tiến hành kiểm định tượng khuyết tật khắc phục Cuối cùng, kết nghiên cứu cho thấy quy mơ ngân hàng, địn bẩy tài chính, tỷ lệ cho vay, đa dạng hóa thu nhập tỷ lệ lạm phát Trong biến tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều Biến tốc độ tăng trưởng kinh tế Covid 19 khơng có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến HQHĐKD NHTM Việt Nam Từ kết nghiên cứu tác giả tiến hành đề xuất kiến nghị cho NHTM theo yếu tố ảnh hưởng đến hệ số ROE Từ khoá: ROE, quy mơ ngân hàng, địn bẩy tài chính, tỷ lệ cho vay, đa dạng hóa thu nhập, dự phịng rủi ro tín dụng, GDP iv ABSTRACT Thesis title: Factors affecting the business performance of commercial banks in Vietnam Thesis content: This thesis has conducted a synthesis of theories related to the business performance of commercial banks and the theoretical influencing factors At the same time, the thesis presents criteria to measure the coefficient of business performance of commercial banks The thesis also conducted a review of domestic and foreign empirical studies on factors affecting business performance at commercial banks From there, identify research gaps and propose models and research hypotheses associated with the context of Vietnamese commercial banks After that, the author collected secondary data of 24 commercial banks representing a total of 31 Vietnamese commercial banks from 2011 to 2022 and analyzed through statistical software STATA 14.0 Initially, the author of the thesis has assessed the general situation of the ROE coefficient of Vietnamese commercial banks in the period 2012 - 2021 Next, the author analyzes the correlation of the independent variables with each other and determine that self- multicollinearity does not occur Then, the thesis also presented the results of the Pooled OLS, FEM, REM regression models and passed the Hausman test to select the REM model as a suitable model to conduct the testing of defect phenomena and fix Finally, the research results show bank size, financial leverage, loan ratio, income diversification and inflation rate Meanwhile, the variable credit risk provision ratio has the opposite effect The variables of economic growth and Covid 19 have no statistical significance on the impact on the business performance of commercial banks in Vietnam From the research results, the author has proposed recommendations for commercial banks according to the factors affecting the ROE coefficient Keywords: ROE, bank size, financial leverage, loan ratio, income v diversification, provision for credit risks, GDP MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ SƠ ĐỒ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 11 vi 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 14 2.2.1 Nhóm yếu tố thuộc nội ngân hàng 15 2.2.1.1 Đối với quy mô ngân hàng 15 2.2.1.2 Địn bẩy tài 16 2.2.1.3 Tỷ lệ cho vay tổng tài sản 16 2.2.1.4 Hiệu quản lý chi phí 17 2.2.1.5 Chất lượng tín dụng 18 2.2.1.6 Đa dạng hóa thu nhập 18 2.2.2 Nhóm yếu tố thuộc vĩ mô kinh tế 19 2.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 19 2.2.2.2 Tỷ lệ lạm phát 19 2.3 Tình hình nghiên cứu 20 2.3.1 Các nghiên cứu nước 20 2.3.2 Các nghiên cứu nước 22 2.3.3 Khoảng trống nghiên cứu 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 30 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 30 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 34 3.1.2.1 Đối với quy mô ngân hàng 34 3.1.2.2 Đối với tỷ lệ địn bẩy tài 34 3.1.2.3 Đối với hiệu quản lý 35 vii 3.1.2.4 Đối với tỷ lệ cho vay 35 3.1.2.5 Đối với tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 35 3.1.2.6 Đối với tỷ lệ đa dạng hóa thu nhập 36 3.1.2.7 Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế 36 3.1.2.8 Đối với tỷ lệ lạm phát 37 3.1.2.9 Đối với đại dịch Covid 19 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 38 3.2.2 Thu thập xử lý số liệu 38 3.2.3 Phương pháp tính tốn 39 3.2.3.1 Thống kê mô tả liệu 39 3.2.3.2 Lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp Pooled OLS, FEM REM 39 3.2.3.3 Phương pháp kiểm định hệ số hồi quy phù hợp mơ hình hồi quy 41 3.2.3.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình 42 TĨM TẮT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu phân tích tương quan biến độc lập 45 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 45 4.1.2 Phân tích tương quan biến độc lập mô hình 47 4.2 Kết nghiên cứu thực nghiệm 48 viii 4.2.1 Kết mơ hình hồi quy đa biến 48 4.2.2 So sánh phù hợp mơ hình tác động cố định FEM mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 50 4.2.3 Kiểm định khuyết tật mô hình tác động cố định FEM 51 4.2.3.1 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 51 4.2.3.3 Khắc phục khuyết tật mơ hình tác động cố định FEM 52 4.2.4 Kiểm định giả thuyết thống kê 53 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 56 TÓM TẮT CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Hàm ý sách 59 5.2.1 Gia tăng quy mô ngân hàng 59 5.2.2 Gia tăng vốn chủ sở hữu 60 5.2.3 Duy trì ổn định tỷ lệ cho vay 61 5.2.4 Giảm tỷ lệ nợ xấu hay tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 62 5.2.5 Đa dạng hóa thu nhập thơng qua đa dạng hóa hoạt động kinh doanh63 5.2.6 Kiểm sốt tốt yếu tố vĩ mơ 63 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 63 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 64 5.3.2 Hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO i