Chính vì thế hoạt độngquản trị tín dụng là một hoạt động tối quan trọng của mỗi ngân hàng thương mại.Tiến trình đi lên của nền kinh tế xã hội, cuộc cách mạng 4.0 đã và đang có rất nhiềuả
Cơ sở lý luận về hoạt động quản trị tín dụng của NHTM và cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Cơ sở lý luận về hoạt động quản trị tín dụng của NHTM
1.1.1 Khái quát chung về hoạt động tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM
Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn hoặc tài sản từ NHTM cho khách hàng trong một thời hạn nhất định dựa trên nguyên tắc hoàn trả vô điều kiện cả vốn gốc và lãi cho bên cho vay (NHTM) khi đến hạn thanh toán. Như vậy, phạm trù tín dụng gắn với chuyển nhượng một lượng vốn có ba đặc điểm chính là: tính tạm thời (tính thời hạn), tính hoàn trả với giá trị lớn hơn giá trị ban đầu và tính chất tin tưởng người sử dụng vốn có khả năng hoàn trả đúng hạn Cụ thể:
- Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá trị nhất định, dưới hình thái tiền tệ hoặc hiện vật nhưng chủ yếu là tiền tệ.
- Người đi vay phải hoàn trả lại cho người cho vay sau một thời gian theo thỏa thuận, người đi vay chỉ được sử dụng tạm thời trong một thời gian nhất định.
- Giá trị hoàn trả thông thường lớn hơn giá trị lúc ban đầu, nói cách khác, người đi vay phải trả thêm lãi vay.
Acca sbl self study notes
Tín dụng Ngân hàng được thực hiện trên cơ sở 4 nguyên tắc sau:
- Cho vay có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất định Đây là nguyên tắc đảm bảo thực chất của tín dụng Tính chất tín dụng sẽ bị phá vỡ nếu nguyên tắc này không được thực hiện đầy đủ.
- Cho vay có giá trị tương đương làm đảm bảo: Giá trị đảm bảo là cơ sở của khả năng thu hồi nợ, là cơ sở hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, là điều kiện để thực hiện nguyên tắc thứ nhất trong nhiều trường hợp khác nhau.
- Cho vay phải có mục đích và kế hoạch theo hợp đồng đã ký Nguyên tắc này đòi hỏi người vay vốn phải thực hiện đúng kế hoạch, mục đích trong hợp đồng vay vốn và sử dụng có hiệu quả khoản tiền vay đó.
- Cho vay phải có nguồn trả nợ đảm bảo Người vay vốn phải giải trình được nguồn trả nợ khoản vay với ngân hàng Có như vậy thì chất lượng khoản vay mới được đảm bảo Như vậy, bên cạnh tài sản đảm bảo, mục đích vay rõ ràng thì nguồn trả nợ cũng là một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong tín dụng ngân hàng.
Bởi hoạt động tín dụng ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao cho NHTM, 4 nguyên tắc trên cần được thực hiện sát sao và đúng nguyên tắc.
Các hình thức tín dụng ngân hàng có thể được tổng hợp vào bảng sau:
Căn cứ vào hình thức cấp tín dụng
Căn cứ vào thời hạn cấp tín dụng
Căn cứ vào mục đích sử dụng
Căn cứ vào mức độ tín nhiệm với KH
Căn cứ vào lãi suất
- Chiết khấu - Tín dụng ngắn - Cho vay phục - Cho vay có - Cho vay ưu thương phiếu
- Tín dụng dài hạn vụ sản xuất kinh doanh
- Cho vay tiêu dùng đảm bảo
- Cho vay không có đảm bảo đãi
Thứ nhất, căn cứ vào hình thức cấp tín dụng:
- Chiết khấu thương phiếu: việc khách hàng được ngân hàng ứng trước một số tiền tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của NH đế sở hữu thương phiếu (giấy tờ có giá khác) chưa đến hạn thanh toán.
- Cho vay: hình thức cấp tín dụng mà theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi Trong cho vay có thể có các hình thức như: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay hợp đồng, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi,
- Cho thuê tài chính: Ngân hàng bỏ tiền mua tài sản cho khách hàng thuê, dựa trên hợp đồng thuê tài sản được ký kết với điều kiện thỏa thuận nhất định.
- Bảo lãnh: việc NHTM cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ cho khách hàng Nghiệp vụ này NHTM chưa phải xuất tiền ra xong ngân hàng đã cho khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu phí.
Thứ hai căn cứ vào thời hạn cấp tín dụng:
- Tín dụng ngắn hạn: Hoạt động tín dụng có thời hạn dưới một năm
- Tín dụng trung hạn: Hoạt động TD có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm, được sử dụng chủ yếu đầu tư tài sản cố định, mở rộng SXKD, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh
- Tín dụng dài hạn: Hoạt động tín dụng có thời hạn trên 3 năm, được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu đầu tư SXKD hay dự án dài hạn như: xây dựng nhà ở, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng mới
Căn cứ vào mục đích sử dụng: cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc cho vay tiêu dùng.
Căn cứ vào mức độ tín nhiệm với khách hàng:
- Cho vay có đảm bảo: Trong hợp đồng tín dụng khách hàng đi vay cam kết đảm bảo về việc dùng tài sản mà mình đang sở hữu hoặc đang sử dụng để trả nợ cho NHTM như: Nhà của, quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, ô tô, tài sản cố định khác hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba khi không thực hiện việc trả nợ gốc và lãi theo đúng thời hạn quy định trong hợp đồng
- Cho vay không đảm bảo: Là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của khách hàng.
Thứ nhất, tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin Ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi có lòng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đúng hạn; còn người đi vay thì tin tưởng vào khả năng kiếm được tiền trong tương lai để trả nợ gốc và lãi vay.
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hoạt động quản trị tín dụng của
1.2.1 Khái niệm cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Ngành ngân hàng, cũng như rất nhiều các lĩnh vực khác, đã và đang chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ sâu sắc từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được tạo nên bởi nhiều công nghệ mới: sự lớn mạnh vượt trội của Internet, công nghệ di động không dây, trí tuệ nhân tạo, Internet of things, Những tác động to lớn khi ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ giúp ngân hàng giảm giảm thiểu chi phí giao dịch, vận chuyển, quản lý, góp phần tiết kiệm về mặt tài chính cho các ngân hàng Việt Nam.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến nền kinh tế và các ngành công nghiệp
Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế Giới mang đến cái nhìn đơn giản hơn về “industrie 4.0” như sau:
"Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt Cuộc cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học."
Nói tóm lại, một cách hiểu đơn giản hơn: Công nghiệp 4.0 là quá trình tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất, kinh doanh.
1.2.2 Một số đặc trưng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 có ảnh hưởng đến ngành Tài chính ngân hàng
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra và thể hiện ở rất lĩnh vực, công nghệ mới, tuy nhiên, những đặc trưng có nhiều ảnh hưởng đến ngành ngân hàng có thể kể đến như sau:
Thứ nhất, Blockchain đang là xu hướng ứng dụng được nhiều ngân hàng trên thế giới nghiên cứu triển khai khi công nghệ blockchain đang tạo ra những giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn và minh bạch Công nghệ blockchain đóng vai trò như một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch, với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao.Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, với blockchain, các bên tham gia chỉ cần xây dựng một mạng sổ cái chia sẻ tất cả thông tin giao dịch, khi một thành viên cập nhật thông tin thì tất cả các thành viên còn lại được phép xem, đọc…
Robot tự động trước làn sóng tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, hình thức tự động hóa quy trình bằng robot software - Robotic process automation viết tắt là RPA được phát minh và sử dụng để tự động hóa các quy trình, giúp cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin, dữ liệu, xử lý các giao dịch và giao tiếp với các hệ thống số khác được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả và thống nhất Cụ thể, nhân viên ngân hàng sẽ biết được thông tin ở đâu và có thể truy cập thông tin đó chỉ bằng một nút bấm nhờ vào phần mềm robot đang chạy ẩn Việc sử dụng RPA có thể tạo ra một môi trường minh bạch hơn khi dữ liệu cho từng giao dịch được ghi lại, phân loại và lưu trữ một cách dễ dàng và nhanh chóng để tìm kiếm và xem lại bất cứ lúc nào theo yêu cầu.
Dữ liệu lớn Big data đang được quan tâm và ứng dụng nhiều hơn cả đối với các cơ quan quản lý như ngân hàng trung ương cũng như đối với các định chế tài chính Theo định nghĩa của Gartner, “Big Data là tài sản thông tin, mà những thông tin này có khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao và dữ liệu đa dạng, đòi hỏi phải có công nghệ mới để xử lý hiệu quả nhằm đưa ra được các quyết định hiệu quả, khám phá được các yếu tố ẩn sâu trong dữ liệu và tối ưu hóa được quá trình xử lý dữ liệu” Các nguồn dữ liệu lớn mới có thể hỗ trợ cho các dịch vụ như các nguồn dữ liệu từ các sàn giao dịch, các giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng, dữ liệu ngân hàng di động, các hồ sơ liên quan đến các hệ thống thanh toán tiền mặt, thanh quyết toán chứng khoán, thanh toán bù trừ và phái sinh cũng như các giao dịch thương mại và bán lẻ Big data có thể hỗ trợ cho các NHTW trong việc nắm bắt những chuyển động theo thời gian thực của nền kinh tế cũng như đưa ra những chỉ số cảnh báo sớm để giúp ích cho việc xác định các bước ngoặt trong chu kỳ kinh tế.
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI): Được hiểu như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh AI là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi v.v…
1.2.3 Xu hướng phát triển ngân hàng ứng dụng công nghệ 4.0 tại Việt Nam
Thứ nhất, các ngân hàng đã và đang rất chú trọng phát triển dịch vụ theo hướng tăng trải nghiệm cho khách hàng Các ngân hàng thương mại đã tăng cường cung cấp các dịch vụ ngân hàng số cho khách hàng Những ngân hàng thương mại lớn trong hệ thống nhanh chóng phát triển những dịch vụ mới, ví dụ Techcombank, VIB cho phép khách hàng chuyển tiền qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, ), rút tiền tại ATM không cần dùng thẻ VPBank đã ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu của IBM để đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng, hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng nhanh chóng Đối với dịch vụ thanh toán, các ngân hàng đã triển khai nhiều phương thức, kênh thanh toán đa dạng, tiện lợi, nhanh chóng, 24/7 như QR Code, thanh toán không tiếp xúc, Visa và POS trên thiết bị di động (mVisa, mPOS) Trong đó, QR Code và thanh toán không chạm là hai phương thức thanh toán được triển khai mạnh mẽ nhất Các ứng dụng ngân hàng từ việc chỉ cung cấp các dịch vụ lõi là dịch vụ tài chính như thanh toán, huy động, cho vay cũng đã dần phát triển và mở rộng sang nhiều dịch vụ khác như thanh toán các dịch vụ tiện ích cơ bản (điện, nước, viễn thông), thanh toán các dịch vụ công (giáo dục, y tế), mua sắm hàng hóa dịch vụ, bảo hiểm, du lịch, giải trí…
Thứ hai, các ngân hàng đã có định hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh,dịch chuyển từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng số (ví dụ như các dự án ngân hàng số Timo của VPBank, LiveBank của TPBank hay BIDV) hoặc hướng tới phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng thông qua hợp tác với Fintech, Bigtech nhằm xây dựng ngân hàng mở với hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng đầy đủ Trong đó, liên kết, hợp tác giữa các ngân hàng thương mại với các công ty Fintech trên nền tảng của Bigtech là một xu hướng nổi bật Lĩnh vực hợp tác chủ yếu giữa các ngân hàng với Fintech tập trung ở lĩnh vực thanh toán (giải pháp thanh toán di động, ví điện tử hay trung gian thanh toán) và xác thực khách hàng Một số ngân hàng cũng đi tiên phong trong việc hợp tác và đầu tư với Fintech và đã đạt được những thành công nhất định như như: VPBank và Mastercard công bố hợp tác với Amazon Web Services (AWS) phát hành thẻ tín dụng Mastercard - VPBiz cho các doanh nghiệp SMEs thực hiện thanh toán các nhu cầu sử dụng điện toán đám mây của AWS; VietinBank đang hợp tác với các công ty Fintech, như: ON (Anh), BE Group (Thụy Điển),… trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đưa ra các sản phẩm mang yếu tố công nghệ và tài chính - ngân hàng để phục vụ khách hàng; BIDV đã kết nối với 24 công ty Fintech, 756 nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp trên 1.500 dịch vụ thanh toán chi tiêu cho khách hàng…
Thứ ba, nâng cấp, đổi mới và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện đại. Hiện nay, nhiều ngân hàng đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ và quan tâm tới an ninh, bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế Một số ngân hàng hoạt động trên nền tảng đa kênh để đảm bảo trải nghiệm khách hàng, phân tích hành vi và thu hút khách hàng nhờ hiểu biết sâu sắc về cá nhân khách hàng.
Ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động quản trị tín dụng của các NHTM Việt Nam
Những quan điểm và định hướng của Việt Nam về cách mạng 4.0
Luật Giao dịch điện tử và quy định về giao dịch điện tử trong ngành Ngân hàng được ban hành từ năm 2005 đến nay nhiều quy định đã không còn tương thích với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng về các vấn đề như: Chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử, giao kết điện tử… Các quy định về kế toán, chữ viết, chữ ký, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán dường như phù hợp với quy trình thủ công (hai chữ ký, bản giấy, ký tươi ) hoặc quy trình thủ công được số hóa, trong khi ứng dụng công nghệ 4.0 cho phép thay đổi quy trình thực hiện theo các mô hình mới Các quy định liên quan đến hoạt động cho vay cũng chưa phù hợp để áp dụng tự động hóa hoàn toàn khâu phê duyệt, thẩm định, giám sát sau cho vay đặc biệt là đối với nhu cầu các khoản vay nhỏ lẻ phục vụ tiêu của khách hàng cá nhân, chưa có quy định về phát hành thẻ ngân hàng, quy định về nghiệp vụ ngoại hối bằng phương thức điện tử Bên cạnh đó, ngân hàng hiện gặp nhiều khó khăn trong hợp tác với Fintech bởi chưa có văn bản pháp lý quy định về cơ chế hợp tác Trong khi các lĩnh vực cụ thể còn có những thiếu hụt về khung pháp lý, ngành Ngân hàng hiện nay cũng chưa có quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) để thử nghiệm, thí điểm các mô hình, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo.
Nhiều ngân hàng bắt đầu có sự chuyển đổi sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, điển hình Techcombank đã thành lập Khối Dữ liệu và Phân tích (DnA) trong năm 2020 Các ngân hàng cũng đồng thời đã bắt đầu triển khai phương thức làm việc theo mô hình Agile Ví dụ, Techcombank đã tạo ra môi trường văn hóa
“phẳng” linh hoạt tại Techcombank Agile Center, nơi hầu như không có khoảng cách “cấp bậc” giữa nhân viên và lãnh đạo, có những khu vực họp nhóm nhỏ được thiết kế như một góc của quán cafe với những mảng vách nhẹ có thể biến thành tấm bảng trắng để dễ dàng trình bày ý tưởng và thảo luận, phản biện Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng đã thành lập trung tâm ngân hàng số hoặc trung tâm giải pháp tài chính.
Ví dụ, BIDV thành lập Trung tâm ngân hàng số để xây dựng hệ sinh thái tài chính tiêu dùng; MBB và LienvietPostbank cũng thành lập khối ngân hàng số; ACB thành lập Team công nghệ dưới sự điều hành trực tiếp của CEO hay Hội đồng quản trị;Vietinbank đã quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Giải pháp tài chính khách hàng.
Thực trạng quá trình triển khai số hóa, công nghệ 4.0 đến hoạt động quản trị tín dụng của một số NHTM Việt Nam hiện nay
2.2.1 Quản trị tín dụng tại BIDV
NHTM Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những NHTM có quy mô lớn hàng đầu của Việt Nam Trong hoạt động cho vay, BIDV chú trọng đến công tác quản trị rủi ro và đạt được những thành công nhất định Công tác quản trị tín dụng tại BIDV được thực hiện như sau
- Về nhận diện quản trị tín dụng: BIDV tích cực triển khai và hoàn thiện dự án trang bị giải pháp quản lý khoản vay nhằm hỗ trợ công tác đề xuất, thẩm định và phê duyệt tín dụng toàn hệ thống trực tuyến Sau khi dự án được triển khai sẽ giúp quản lý thông tin tập trung, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tín dụng, tăng hiệu quả và chất lượng xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, an toàn hệ thống ngân hàng, góp phần phục vụ triển khai Basel II theo quy định.
BIDV đã chuyển dần từ quản lý thanh khoản tĩnh sang quản lý thanh khoản động, trong đó đã tính đến các yếu tố mùa vụ, hành vi khách hàng, thay đổi chính sách điều hành Ngân hàng Nhà nước, môi trường kinh tế vĩ mô…; thử nghiệm xây dựng các mô hình kiểm nghiệm khủng hoảng. Đối với rủi ro lãi suất, BIDV đã thực hiện triển khai các công cụ cơ bản để quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất như khe hở nhạy cảm lãi suất, thay đổi thu nhập ròng từ lãi, khe hở thời lượng… Các báo cáo được cập nhật thường xuyên (hàng tháng) trên hệ thống trực tuyến đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ quản trị tín dụng của ban lãnh đạo.
Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu, chương trình quản lý tính toán cũng được BIDV xây dựng đồng bộ, tự động và thường xuyên được nâng cấp, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu quản trị thực tế…
- Về đo lường RRTD: Đối với công tác đo lường RRTD, BIDV thực hiện các biện pháp để chọn lọc khách hàng vay vốn thông qua hệ thống công nghệ trực tuyến định hạng xếp loại khách hàng nhằm định lượng mức độ rủi ro cho từng khách hàng Từ đó, Ngân hàng sẽ có chính sách cho vay phù hợp với mức độ rủi ro của từng khách hàng Hệ thống trực tuyến trực tuyến xếp hạng tín dụng nội bộ được sử dụng trong các quy trình quản trị RRTD như trong ban hành chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, giám sát rủi ro danh mục tín dụng, lập báo cáo quản trị rủi ro, chính sách dự phòng RRTD, xác định khung lãi suất chuẩn BIDV xây dựng 3 hệ thống chấm điểm trực tuyến khác nhau cho 3 loại khách hàng chính là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân.
- Về dự phòng và xử lý RRTD: Từ năm 2016, BIDV đã hoàn thành và đưa vào triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ bằng phần mềm hệ thống trực tuyến mới cùng chương trình phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, qua đó đáp ứng tốt hơn đối với các yêu cầu về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng được quy định theo Thông tư số 02/2013/ TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, tạo bước quan trọng trong việc thu thập các dữ liệu cần thiết để tiến tới xây dựng mô hình định lượng RRTD theo tiêu chuẩn quốc tế (Basel II).
Bên cạnh đó, BIDV đã từng bước áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu RRTD đối với khách hàng như: thế chấp tài sản bảo đảm, bảo lãnh của bên thứ ba BIDV đánh giá phạm vi bảo lãnh với mức độ tín nhiệm, năng lực pháp lý và tiềm lực của bên bảo lãnh Chỉ những bảo lãnh chắc chắn mới được chấp nhận để bảo đảm cho khoản tín dụng.
2.2.2 Quản trị tín dụng tại VietinBank
NHTM Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) có lĩnh vực kinh doanh rất đa dạng, bao gồm cho vay và đầu tư, tài trợ thương mại, bảo lãnh và tái bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ thẻ, kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính trong đó tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ lực Mặc dù, dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản nhưng tỷ lệ nợ xấu của VietinBank thường xuyên được duy trì ở mức rất thấp Đạt được thành tựu trên là do VietinBank đã có rất nhiều nỗ lực trong việc quản trị RRTD Những điểm nổi bật trong quản trị RRTD của VietinBank có thể được chỉ ra là:
- Thứ nhất, áp dụng chính sách quản trị RRTD với rất nhiều nội dung như: Phân tán rủi ro, đa dạng hoá các danh mục đầu tư tín dụng, quy định các giới hạn cấp tín dụng, ưu tiên phát triển tín dụng vào những lĩnh vực bền vững có hệ số rủi ro thấp; thắt chặt điều kiện cấp tín dụng với những lĩnh vực có hệ số rủi ro cao; kiểm tra giám sát chặt chẽ tất cả các giai đoạn của quá trình cấp tín dụng nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn chặn RRTD, giảm thiểu nợ xấu; chủ động nhận diện rủi ro trong hoạt động kinh doanh để có kế hoạch xử lý tín dụng phù hợp, chủ động, phòng ngừa rủi ro.
- Thứ hai, quan tâm đến việc đo lường RRTD và đã xây dựng được hệ thống công nghệ trực tuyến xếp hạng tín dụng nội bộ để hỗ trợ việc chấm điểm, xếp hạng và phân loại đối với khách hàng theo mức độ RRTD Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của VietinBank gồm 2 cấu phần được xây dựng tương ứng với 2 đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp Đối với khách hàng doanh nghiệp, VietinBank thực hiện việc phân loại theo 4 nhóm ngành nghề (gồm: nông, lâm và ngư nghiệp; thương mại và dịch vụ; xây dựng; công nghiệp) và 3 nhóm quy mô (gồm: doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp vừa; doanh nghiệp nhỏ) Trên cơ sở đó, VietinBank chấm điểm cho doanh nghiệp theo 2 bộ chỉ tiêu (chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính) và phân chia doanh nghiệp thành 10 hạng khác nhau theo mức độ RRTD tăng dần (AA+, AA, AA-, BB+, BB, BB-, CC+, CC, CC-, C). Điểm quan trọng nhất trong xếp hạng tín dụng nội bộ của VietinBank là xây dựng một hệ thống công nghệ trực tuyến chỉ tiêu rất chi tiết để đánh giá các mặt năng lực cụ thể của doanh nghiệp và một hệ thống công nghệ trực tuyến trọng số đo lường ảnh hưởng của từng chỉ tiêu đến kết quả đánh giá năng lực doanh nghiệp Do đó, việc đo lường và lượng hoá RRTD của khách hàng được thực hiện tương đối chính xác và dễ dàng.
2.2.3 Quản trị tín dụng tại Vietcombank Đặc thù hoạt động ngân hàng số dựa vào hệ thống công nghệ trực tuyến, tiềm ẩn rủi ro từ lỗi hệ thống, tội phạm công nghệ, nên thói quen người sử dụng, yếu tố an toàn và kiểm soát rủi ro luôn được Vietcombank đặt lên hàng đầu Cụ thể: Thường xuyên cập nhật, đánh giá rủi ro định kỳ về sản phẩm dịch vụ để chủ động xây dựng,cập nhật các quy định nội bộ, hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ; Chuẩn hóa, tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hợp tác với đối tác như xây dựng khung quản trị rủi ro đối tác kinh doanh, xây dựng quy trình giám sát xử lý sự cố dịch vụ hợp tác đối tác thứ ba.
Những thuận lợi và khó khăn của các NHTM Việt Nam khi triển
các công nghệ mới, số hóa đến hoạt động quản trị tín dụng hiện nay
- Tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cấp chất lượng, tính năng, tiện ích… của sản phẩm dịch vụ, qua đó gia tăng lợi thế cạnh tranh, tiết giảm nhân lực thủ công, giảm chi phí phân phối sản phẩm và nâng cao lợi nhuận;
- Gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế của các ngân hàng;
- Mở ra cơ hội cho các ngân hàng tiếp cận và phục vụ số lượng lớn khách hàng, đặc biệt là khách hàng tại vùng sâu, vùng xa Qua đó, góp phần đẩy mạnh triển khai định hướng của Chính phủ về phát triển tài chính toàn diện.
- Môi trường quản trị RRTD chưa đáp ứng được các yêu cầu của Ủy ban Basel và thông lệ quốc tế: Trước hết, phải đề cập đến việc hoạch định chiến lược còn khá đơn giản, hầu hết chỉ mang nội dung định hướng phát triển chung, chưa đưa ra được một danh mục tín dụng, kế họach cụ thể; trong đó tỷ trọng dư nợ từng ngành, từng khu vực, từng đối tượng chưa được xây dựng cụ thể nhằm hạn chế RRTD tập trung.
Bên cạnh đó, các mục tiêu đặt ra cũng chỉ ở mức đơn giản, thông qua các con số về tốc độ tăng trưởng tín dụng cho toàn ngân hàng, tỷ trọng nợ xấu/ nợ quá hạn cần khống chế, hoặc được xử lý Mức độ tổn thất tín dụng thể hiện “khẩu vị rủi ro” của ngân hàng không được cụ thể hóa cho từng ngành, từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm tín dụng.
Duy trì mô hình tổ chức quản trị phân tán, chưa tách bạch các chức năng dễ dẫn đến xung đột quyền lợi trong quản trị RRTD: Ở một số ngân hàng, chức năng của bộ phận quản lý rủi ro cũng chưa được hiểu đúng Tình trạng bộ phận quản lý rủi ro tham gia vào trong khâu thẩm định/tái thẩm định tín dụng không phải chỉ có ở những ngân hàng nhỏ, mà ngay tại các ngân hàng lớn như BIDV hay Vietinbank vẫn tồn tại Điều đó cho thấy chưa thực sự tách biệt giữa chức năng tạo rủi ro (tác nghiệp) và chức năng quản lý rủi ro, tính độc lập của quản lý rủi ro chưa được đảm bảo, dẫn đến hiệu quả quản trị thấp.
- Chưa có một hệ thống đo lường RRTD phù hợp với thông lê quốc tế: Mỗi thành phần rủi ro có một cách thức đo lường riêng Ủy ban Basel trong Hiệp ước Basel II đã khuyến khích các ngân hàng dùng mô hình nội bộ để đo lường rủi ro riêng biệt của ngân hàng mình Nhiều ngân hàng tại các nước phát triển đã sử dụng các mô hình khác nhau để đo lường rủi ro, từ đó tiến hành trích lập dự phòng hoặc tính mức vốn tương xứng để bù đắp cho tổn thất Tuy nhiên, các mô hình này chưa được áp dụng tại Việt Nam - Chưa có một hệ thống đo lường RRTD phù hợp với thông lê •quốc tế: Mỗi thành phần rủi ro có một cách thức đo lường riêng Ủy ban Basel trong Hiệp ước Basel II đã khuyến khích các ngân hàng dùng mô hình nội bộ để đo lường rủi ro riêng biệt của ngân hàng mình Nhiều ngân hàng tại các nước phát triển đã sử dụng các mô hình khác nhau để đo lường rủi ro, từ đó tiến hành trích lập dự phòng hoặc tính mức vốn tương xứng để bù đắp cho tổn thất Tuy nhiên, các mô hình này chưa được áp dụng tại Việt Nam.
- Sự gia tăng trong thu nhập, dịch chuyển trong kết cấu dân cư cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ khiến tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến gia tăng nhanh chóng Tuy nhiên, khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính số còn một số hạn chế:
- Thị trường lao động trong ngành Ngân hàng sẽ thay đổi theo hướng giảm giao dịch viên, nhân sự trực tiếp kinh doanh tại chi nhánh,… và gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, đồng thời am hiểu lĩnh vực công nghệ thông tin Vấn đề về nhân sự chất lượng cao là một thách thức đối với không chỉ ngành Ngân hàng mà cả những ngành khác Các quốc gia phát triển như Mỹ đã đưa các giáo trình về AI, học máy vào giảng dạy MBA(Thạc sĩ quản trị kinh doanh) và trong các trường đại học; Hàn Quốc, Đài Loan cũng đã có giai đoạn đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong khi ởViệt Nam nguồn nhân lực phân khúc này vẫn còn rất hạn chế Theo khảo sát củaTập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG), tại Việt Nam nhân lực sẵn sàng cho công nghệ số chưa cao, các chương trình đào tạo đại học thay đổi rất chậm so với xu thế là nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm phát triển này.
Chương III: Một số giải pháp trong quá trình triển khai 4.0 đến hoạt động quản trị tín dụng của ngân hàng thương mại Việt
Về phía nhà nước
3.1.1 Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa các quy định trong cơ chế đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa các quy định trong cơ chế đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô
3.1.2 Nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm mở đường cho quá trình áp dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng
Những năm gần đây, dù đã được sự quan tâm nhiều hơn từ Chính phủ, NHNN đã ban hành các quy định điều chỉnh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và đã đạt được nhiều thành công nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số quy định chưa rõ ràng, đồng bộ, gây khó khăn, bất cập cho quá trình chuyển đổi số tại các ngân hàng hiện nay, một số quy định về thủ tục giao dịch vẫn tiến hành trực tiếp (bằng giấy, gây ra sự gián đoạn và rắc rối trong thực hiện) Nhiều quy định pháp luật còn chưa rõ, chưa đồng bộ gây khó khăn, bất cập cho quá trình chuyển đổi
Về phía ngân hàng thương mại
3.2.1 Các ngân hàng cần chủ động trong việc tự mình áp dụng các công nghệ trong hoạt động ngân hàng
Các NHTM nên đầu tư cho việc nâng cấp công nghệ ngân hàng một các hiện đại như: Internet Banking, Mobile Banking, Các ngân hàng nên liên tục nâng cấp tải tiến quy trình trong các tác vận hành, mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng có chất lượng tốt Việc bắt tay kết hợp với các công ty Fintech cũng có thể là một gợi ý để các ngân hàng có thể nâng cao mức độ công nghệ trong hoạt động của bản thân ngân hàng.
3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Ngân hàng
Trước bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Ngân hàng cần có những chiến lược, mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như thu hút và giữ chân nhân tài Theo đó, đối với đội ngũ nhân viên hiện có, cần tổ chức những khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin, bồi dưỡng các nghiệp vụ, cập nhật các kiến thức về các kỹ năng vận hành công nghệ số vào các hoạt động, giao dịch trong ngân hàng Đồng thời, cũng cần tổ chức các buổi giao lưu, học hỏi, đào tạo các kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, đột phá, kỹ năng giải quyết nhanh và hiệu quả các tình huống bất ngờ có thể xảy ra Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng các chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên Từ đó, tạo ra được một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng Ngoài ra, đối với việc tuyển dụng nhân sự thì cần khắt khe, công bằng, minh bạch hơn Có như vậy, thì mới thu hút được nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, có tính tuân thủ về các quy trình vận hành cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, cũng như có đạo đức nghề nghiệp tốt để phát triển ngành Ngân hàng.
3.2.3 Ứng dụng sâu rộng hơn nữa các công nghệ 4.0 vào hoạt động quản trị tín dụng của ngân hàng thương mại
Những đặc trưng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0 cần được khai thác mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa bởi các ngân hàng thương mại, từ đó đạt được những sự phát triển trong quá trình quản trị hoạt động tín dụng. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tự động hóa quy trình bằng robot hoặc dùng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng Ví dụ như ngân hàng MB đã có những ứng dụng về việc sử dụng AI trong việc phân tích, đánh giá tín dụng và ra quyết định tín dụng, thể hiện qua các khả năng của AI như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích kịch bản thoại, người máy, phân tích hành vi,
Thu thập và phân tích dữ liệu lớn cũng là một trong những công nghệ mà cácNHTM có thể khai thác để nâng cao chất lượng quản trị tín dụng Ví dụ cần khai thác big data về khách hàng giúp ích ngân hàng rất nhiều trong việc phân khúc khách hàng và thẩm định hồ sơ, từ đó giúp quá trình đưa ra quyết định tín dụng chính xác và hiệu quả hơn.