Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Sinh viên thực Lớp Khóa học Mã sinh viên Giảng viên hướng dẫn : : : : : Trần Thị Vân Anh K22NHA 2019-2023 22A4011237 TS Nguyễn Bích Ngọc HÀ NỘI- 05/2023 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận nay, lời em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến đến giảng viên hướng dẫn Nguyễn Bích Ngọc giúp đỡ hướng dẫn em tận tình trình thực nghiên cứu Đồng thời em xin gửi đến biết ơn sâu sắc Thầy/Cơ khoa Ngân Hàng nói riêng tồn thể Thầy/Cơ Học Viện Ngân Hàng nói chung quan tâm, dạy dỗ, cung cấp cho em kiến thức để hồn thiện khóa luận hành trang gắn bó với cơng việc em sau Do kiến thức hạn chế nên nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót số chỗ chưa xác, nên em mong nhận lời nhận xét, góp ý Thầy Cơ để nghiên cứu hồn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc tất quý thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp trồng người Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2023 Tác giả Trần Thị Vân Anh i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” em thực hướng dẫn TS Nguyễn Bích Ngọc Bài nghiên cứu mang tính độc lập chưa công bố trước Các số liệu sử dụng khóa luận đáng tin cậy, trung thực, nguồn trích dẫn rõ ràng, minh bạch Em xin chịu hồn tồn trách nhiệm khóa luận Hà Nội, ngày… tháng…năm 2023 Tác giả Trần Thị Vân Anh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu nước 2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 3 Khoảng trống nghiên cứu 4 Mục tiêu nghiên cứu 4.1 Mục tiêu chung 4.2 Mục tiêu cụ thể 5 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vị nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU 1.1 Cơ sở lý luận nợ xấu 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.2 Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro 1.1.3 Tác động nợ xấu 16 1.1.4 Các tiêu đo lường, đánh giá nợ xấu 18 1.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu 19 1.2.1 Nhân tố vĩ mô 19 iii 1.2.2 Nhân tố đặc điểm ngân hàng 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 2.1 Phương pháp nghiên cứu 28 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu 28 2.1.2 Phương pháp phân tích liệu 34 2.2 Kết nghiên cứu 35 2.2.1 Thực trạng nợ xấu ngân hàng Hàng Hải MSB giai đoạn 2017-2021 35 2.2.2 Kết nghiên cứu mơ hình đánh giá 41 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 55 3.1 Định hướng Chính phủ quản lý nợ xấu thời gian tới 55 3.2 Giải pháp giúp Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam giảm thiểu nợ xấu 56 3.3 Một số kiến nghị 59 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 59 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 60 TÓM TẮT CHƯƠNG 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 67 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC CBTD CIC CP CPHĐ CSTT DPRRRD HĐKD LNST LNTT NĐ NHNN NHTM NQ RRTD TCKT TCTD TMCP TNHĐ TT VAMC WB Nguyên nghĩa Báo cáo tài Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Chính phủ Chi phí hoạt động Chính sách tiền tệ Dự phịng rủi ro tín dụng Hoạt động kinh doanh Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Nghị định Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Nghị Rủi ro tín dụng Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Thu nhập hoạt động Thông tư Công ty quản lý tài sản Việt Nam World Bank v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phân loại nợ xấu Bảng 1.2: Trích lập dự phịng rủi ro 16 Bảng 1.3: Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 24 Bảng 2.1: Bảng biến mơ hình 33 Bảng 2.2: Nợ xấu MSB giai đoạn 2017-2021 35 Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu MSB giai đoạn 2017-2021 37 Bảng 2.4: Tỷ lệ DPRRTD MSB giai đoạn 2017-2021 39 Bảng 2.5: Tình hình dự phịng rủi ro tín dụng tổng nợ xấu MSB giai đoạn 20172021 40 Bảng 2.6: Thống kê mô tả 41 Bảng 2.7: Correlations 45 Bảng 2.8: Model Summaryb 46 Bảng 2.9: ANOVAa 47 Bảng 2.10: Hệ số VIF 48 Bảng 2.11: Kiểm định tự tương quan 48 Bảng 2.12: Kiểm định phương sai sai số thay đổi 49 Bảng 2.13: Kiểm định hệ số hồi quy 50 Bảng 2.14: Kết mơ hình hồi quy 52 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Biểu đồ thể cấu phân loại nợ theo nhóm ngân hàng MSB giai đoạn 2017-2021 36 Hình 2.2: Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ Ngân hàng MSB giai đoạn 2017-2021 38 Hình 2.3: Dư nợ tín dụng MSB giai đoạn 2017-2021 42 Hình 2.4: Quy mô tổng tài sản MSB giai đoạn 2017-2021 43 Hình 2.5: Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản MSB giai đoạn 2017-2021 44 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với bối cảnh kinh tế giới Việt Nam phát triển mạnh hệ thống trung gian tài nói chung ngân hàng thương mại nói riêng đóng vai trị ngày quan trọng, cầu nối chủ thể thừa vốn thiếu vốn kinh tế, giúp cho nguồn vốn kinh tế luân chuyển nhanh hiệu Riêng hệ thống Ngân hàng Nhà nước cịn có vai trị thực thi sách tiền tệ nhằm thực mục tiêu Nhà nước theo thời kỳ định đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, hạn chế lạm phát, đảm bảo ổn định đời sống người dân Trong năm gần hệ thống NHTM nói chung có phát triển vượt bậc hoạt động tín dụng, hoạt động huy động vốn hoạt động dịch vụ Tuy nhiên ảnh hưởng diễn biến thị trường yếu tố khách quan khác đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng nổ vào đầu năm 2020 ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế tài nói chung hoạt động NHTM nói riêng Dịch bệnh tác động lớn đến hoạt động kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng Các doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thơng hàng hóa chí có doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản Điều làm ảnh hưởng đến trình thu hồi nợ cho ngân hàng khách hàng khơng có tiền trả nợ hạn, gây nợ xấu cho ngân hàng Theo thông tư 14/2021/TT-NHNN ban hành việc cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19, việc kiểm sốt khoản nợ hạn, nợ xấu khách hàng trở nên khó khăn Do đó, việc quản trị giảm thiểu nợ xấu hệ thống NHTM nói chung ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nói riêng vấn đề vô cấp bách Với tầm nhìn trở thành Ngân hàng TMCP tốt Việt Nam, MSB xác định sứ mệnh quan trọng xây dựng ngân hàng tốt đến mức “Ai muốn tham gia khơng muốn rời bỏ” việc quản trị tốt nợ xấu vấn đề quan trọng để ngân hàng có tiềm lực tài tốt hình ảnh uy tín tâm trí khách hàng Từ lí đó, tác giả định nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam” từ đề xuất giải pháp để hạn chế nợ xấu ngân hàng MSB Tổng quan nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu nước Agu cộng (2013) thực nghiên cứu “Quản lý tín dụng nợ xấu ngân hàng thương mại Nigeria-Những vấn đề cần thiết để phát triển” Bài viết xem xét ngun nhân dẫn đến nợ khó địi nợ xấu ngân hàng thương mại Nigeria thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) mơ hình hồi quy Theo quan sát phân tích, viết lãi suất tăng liên tục yếu tố mạnh quan trọng thống kê gây nợ xấu ngân hàng thương mại Nigeria Makri cộng (2014) thông qua nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu 17 nước Châu Âu giai đoạn 2000-2008” kết luận ROE, dự phòng RRTD tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP có mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu; nợ xấu năm trước, nợ cơng tỷ lệ thất nghiệp có mối quan hệ chiều với nợ xấu Bài nghiên cứu “Bank-specific Factors Affecting Non-Performing Loans in Developing Countries: Case Study of Indonesia” Rachman cộng (2018) thông qua liệu 36 NHTM niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Indonesia giai đoạn 2008-2015 Tác giả áp dụng mơ hình hồi quy bảng tác động cố định để tiến hành phân tích ngân hàng có khả sinh lời tốc độ tăng trưởng tín dụng cao tỷ lệ nợ xấu thấp Kết giải thích ngân hàng có khả sinh lời tốc độ tăng trưởng cao có đủ khả nguồn lực để thực hoạt động tín dụng phù hợp có hệ thống quản lý tín dụng tốt Sanju Kumar cộng (2021) nghiên cứu “ The Effect of Non-Performing Loan on Profitability: Empirical Evidence from Nepalese Commercial Banks” Đối Phát triển thị trường mua bán nợ xấu Thị trường mua bán nợ Việt Nam sơ khai, nhiều vấn đề cần giải quyết, so với số nước khu vực Malaysia, Thái Lan, quy mơ thị trường mua bán nợ Việt Nam khiêm tốn,chưa thu hút đa dạng chủ thể tham gia; hàng hóa thị trường mua bán nợ chưa đa dạng Ngoài ra, có phương pháp mua bán nợ đàm phán trực tiếp đấu giá phép thực hiện, hình thức mua bán nợ phổ biến giới chứng khốn hóa lại chưa phép thực Việt Nam Vì việc thúc đẩy sàn giao dịch nợ điều cần thiết, hoàn thiện khung pháp lý đồng thị trường mua bán nợ lâu dài, cho phép khoản nợ chứng khốn hóa, đa dạng hàng hóa tham gia thị trường để thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường Điều giúp việc xử lý khoản nợ xấu diễn nhanh chóng hiệu 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Điều hành chủ động, linh hoạt công cụ CSTT Trong sau đại dịch Covid diễn để nhanh chóng phục hồi kinh tế, NHNN tiến hành đợt giảm lãi lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dễ với nguồn vốn tín dụng ngân hàng Tuy nhiên kèm với trình phục hồi kinh tế rủi ro lạm phát gia tăng, mà nghiên cứu lại lạm phát có mối quan hệ chiều với nợ xấu Do vậy, tiến hành trì biện pháp để phục hồi kinh tế cần thiết chủ quan với áp lực lạm phát NHNN cần điều hành sách tiền tệ kết hợp với sách tài khóa cách linh hoạt, chủ động, phù hợp với thực trạng kinh tế, trọng kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô Tăng cường công tác tra, giám sát NHNN NHTM NHNN đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động NHTM cách hình thành đội ngũ giám sát chuyên biệt, có lực đạo đức Thông 60 qua công tác kiểm tra để nhận biết hoạt động cho vay, phân loại nợ trích lập rủi ro tín dụng, tuân thủ ngân hàng việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo pháp luật, từ phát sai phạm để có biện pháp cảnh cáo, xử lý kịp thời Ngoài ra, để đảm bảo tính xác trung thực hoạt động tra cần điều chuyển công tác định kỳ cán chi nhánh, khu vực Nâng cao chất lượng hoạt động VAMC Thông qua Nghị 42/2017/QH14, VAMC có nhiều kết tốt công tác xử lý nợ nấu Để tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động VAMC, tạo điều kiện cho việc xử lý nợ xấu nhanh chóng, NHNN cần có sách hỗ trợ VAMC cách hỗ trợ nâng cao tiềm lực tài tăng nguồn vốn điều lệ, nguồn nhân Mở rộng chủ thể tham gia, đặc biệt nhà đầu tư nước thị trường mua bán nợ để đẩy mạnh việc mua bán nợ xấu theo giá thị trường, học hỏi kinh nghiệm mà quốc gia giới tích lũy hoạt động mua bán nợ xấu 61 TÓM TẮT CHƯƠNG Tác giả nghiên cứu tổng hợp số giải pháp kiến nghị giúp hoạt động quản trị nợ xấu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải diễn nhanh chóng, hiệu từ việc phân tích thực trạng nợ xấu nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu dựa vào thực tế quản trị nợ xấu Việt Nam Công tác đẩy lùi vấn nạn nợ xấu muốn đạt hiệu cao cần có đồng thuận sách, quy định Nhà nước, Chính phủ thân ngân hàng Tác giả mong với giải pháp kiến nghị góp phần giảm thiểu nợ xẩu MSB giai đoạn tới 62 KẾT LUẬN Vấn đề nợ xấu vấn đề quan tâm công tác quản trị NHTM ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ngân hàng Nâng cao công tác quản trị giúp ngân hàng làm chi phí dự phịn rủi ro tín dụng, từ giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, gia tăng lợi nhuận Trong bối cảnh kinh tế giải đoạn suy thối nhận diện, đo lường, kiểm soát diễn biến nợ xấu vấn đề liên quan mục tiêu quan trọng NHTM nói chung Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nói riêng Bài nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” với mục tiêu nhận biết thực trạng nợ xấu ngân hàng tiến hành đo lường nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng từ quý I/2017 đến quý IV/2021 Đề tài lựa chọn biến độc lập bao gồm: tỷ lệ nợ xấu kỳ trước, tốc độ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát để xem xét yếu tố tác động mức độ tác động đến tỷ lệ nợ xấu kỳ Sau trình nghiên cứu thu kết sau: tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát có mối quan hệ thuận chiều với tỷ lệ nợ xấu; lại yếu tố tỷ lệ nợ xấu kỳ trước, tốc độ tăng trưởng tín dụng, quy mơ ngân hàng khơng có tác động đến tỷ lệ nợ xấu Thông qua nghiên cứu, tác giả hy vọng mang lại nhìn chung thực trạng nợ xấu MSB, thông qua số giải pháp kiến nghị đưa phần góp phần nâng cao hiệu quản trị nợ xấu ngân hàng, đạt mục tiêu sứ mệnh mà ngân hàng đề 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Anh Rachman, R A., Kadarusman, Y B., Anggriono, K., & Setiadi, R (2018) “Bankspecific Factors Affecting Non-performing Loans in Developing Countries: Case Study of Indonesia” The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Volume 5, Issue 2, 35–42 SINGH, S K., BASUKI, B., & SETIAWAN, R (2021) “The Effect of NonPerforming Loan on Profitability: Empirical Evidence from Nepalese Commercial Banks.” The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Volume 8, Issue 4, 709–716 Agu, O.C and Basil, C.O (2013) “Credit Management and Bad Debt in Nigeria Commercial Banks- Implication For development”, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 16, Issue 2, 47-56 Makri, V., Tsagkanos, A., & Bellas, A (2014) “Determinants of non-performing loans: The case of Eurozone.” Panoeconomicus, Volume 61, Issue 2, 193-206 Salas, V., & Saurina, J (2002) “Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks” Journal of Financial Services Research, Volune 22,Issue 2, 203 Ghosh, A (2015) Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states Journal of financial stability, Volume 20, 93-104 Hang, H T T., Ha, D T., & Thanh, B D (2020) Factors affecting bad debt in the Vietnam commercial banks Journal of Economics and Business, Volume 3, Issue 64 Tài liệu Tiếng Việt Tơ Ngọc Hưng (2019), “Giáo trình Tín dụng ngân hàng”, Nhà xuất Lao độngXã hội Thông tư 11/2021/TT-NHNN Nghị 42/2017/QH14 Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam quý I,II,II,IV năm 2017,2018,2019,2020,2021 Báo cáo thường biên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam năm 2017,2018,2019,2020,2021 Nguyễn Thị Như Quỳnh cộng (2018), “Các nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7, trang 261-274 Bùi Thị Nhung (2021), “Nợ xấu tác động nợ xấu đến kinh tế xã hội”, truy cập ngày 26/04, từ “MSB miễn phí chuyển khoản trực tuyến” (2020), truy cập ngày 26/04/2023, từ “Thấy MSB sau năm thay đổi chiến lược thương hiệu” (2022), truy cập ngày 27/04/2023, từ 10 “Nợ xấu” (2023), Wikipedia, truy cập ngày 25/04/2023, từ < https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%A3_x%E1%BA%A5u > 11 Nguyễn Đình Tuấn (2021), “Nợ xấu biện pháp xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại”, truy cập 65 ngày 27/04/2023 từ 12 Đặng Thu Trang (2017), “Giải pháp quản lý nợ xấu ngân hàng”, truy cập ngày 27/04/2023 từ 13 Ngọc An (2022), “Tìm giải pháp giữ vững ổn định kinh tế”, truy cập ngày 27/04/2023, từ 14 Thảo Phương (2022), “Nguy lạm phát cuối năm cao, giải pháp để kiểm soát 4%”, truy cập ngày 27/04/2023, từ 15 Hoàng Mai Anh (2022) “Xác định nhân tố ảnh hưởng đến bợ xấu Ngân hàng TNCP Kỹ Thương Việt Nam”, truy cập file:///C:/Users/admin/Downloads/HoÃ-ng-Maai-Anh_NH_2022.pdf > 66 từ < PHỤ LỤC Kết mơ hình Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation NPL 20 0174 0345 023935 0044342 CREDIT 20 -.0528 2169 055990 0598864 NPLkytruoc 20 0186 0345 024245 0041617 ROA 20 -.0042 0084 002385 0027042 SIZE 20 -.0283 1285 040825 0371681 GDP 20 0170 0647 044820 0223998 CPI 20 0184 0354 029840 0064803 Valid N (listwise) 20 Correlations Correlations NPL Pearson Correlation NPL 050 Sig (2-tailed) 834 ROA SIZE GDP CPI ** 610** 050 424 -.040 152 834 062 867 523 001 004 20 20 20 20 20 20 -.080 274 ** -.031 -.131 738 243 005 898 583 20 20 20 20 20 * -.452 -.029 ** 499* 045 903 001 025 20 20 20 20 -.113 * -.528 -.549* 635 017 012 20 603 674 424 -.080 Sig (2-tailed) 062 738 20 20 20 -.040 274 * -.452 867 243 045 20 20 20 20 20 20 20 152 ** -.029 -.113 156 146 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SIZE 20 NPLkytruoc Pearson Correlation N ROA 20 Pearson Correlation N NPLkytruoc Sig (2-tailed) N CREDIT CREDIT Pearson Correlation 603 67 700 Sig (2-tailed) 523 005 903 635 20 N Pearson Correlation GDP 20 20 20 20 20 20 -.031 ** * -.528 156 595** 001 898 001 017 510 20 N Pearson Correlation CPI 700 006 20 20 20 20 20 20 ** -.131 * 499 * -.549 146 ** 004 583 025 012 540 006 20 20 20 20 20 20 610 Sig (2-tailed) 540 ** 674 Sig (2-tailed) 510 N 595 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method CPI, CREDIT, NPLkytruoc, Enter ROA, SIZE, GDPb a Dependent Variable: NPL b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 878a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 772 666 0025618 a Predictors: (Constant), CPI, CREDIT, NPLkytruoc, ROA, SIZE, GDP b Dependent Variable: NPL 68 Durbin-Watson 2.390 20 ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 000 000 Residual 000 13 000 Total 000 19 F Sig .001b 7.321 a Dependent Variable: NPL b Predictors: (Constant), CPI, CREDIT, NPLkytruoc, ROA, SIZE, GDP Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 006 005 CREDIT -.007 014 NPLkytruoc -.068 ROA t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF 1.064 307 -.089 -.474 643 500 2.001 207 -.064 -.330 747 465 2.152 1.054 296 643 3.561 003 540 1.854 SIZE 010 022 084 456 656 513 1.951 GDP 142 042 720 3.428 004 399 2.508 CPI 371 122 543 3.042 009 552 1.812 a Dependent Variable: NPL Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) CREDIT NPLkytruoc ROA SIZE GDP CPI 5.477 1.000 00 01 00 00 01 00 00 711 2.776 00 07 00 22 00 02 00 569 3.102 00 12 00 13 15 00 00 151 6.031 00 71 00 08 71 03 00 069 8.922 03 06 01 35 05 65 03 017 17.961 06 02 21 07 04 00 87 007 28.295 91 01 78 14 06 29 10 69 a Dependent Variable: NPL Charts 70 71 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Correlations ABSZ CREDI NPLk ROA SIZE RE T ytruo GD CPI P c Correlation Coefficient ABSZRE 1.000 -.141 100 187 -.174 135 -.098 552 675 431 20 20 20 20 Sig (2tailed) Spearman's rho N CREDIT Correlation Coefficient -.141 72 1.000 -.102 462 571 20 20 681 20 289 558* 074 -.110 Sig (2tailed) 552 670 217 20 20 20 20 100 -.102 1.00 - 544* 675 670 013 20 20 20 20 - 1.00 544* N Correlation Coefficient NPLkytruoc Sig (2tailed) N Correlation 187 Coefficient ROA Sig (2tailed) 431 217 013 20 20 20 20 558* -.071 032 462 011 767 895 20 20 20 20 135 074 647* - * 534* 571 758 002 015 20 20 20 20 N Correlation Coefficient SIZE -.174 Sig (2tailed) N Correlation Coefficient GDP Sig (2tailed) N Correlation Coefficient CPI -.098 Sig (2tailed) -.110 469* 466* 681 643 037 038 20 20 20 20 N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 73 289 011 758 20 -.071 20 647 ** 767 002 20 20 - 032 534 * 895 015 20 643 20 469* 037 20 466* 038 20 20 025 055 918 817 1.00 20 025 20 20 1.00 700* * 918 001 20 20 20 700 1.00 ** 817 001 055 20 20 20