Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hà tây,

LV.002046 TỀ: VIỆT NAM Bộ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠO BỌC VIỆN NGÂN HÀNG - NGUYÊN VIỆT TÚNG GIÁĨ PHÁP NÀNG CAO CHAT L TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TH KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - a LUẬN VAN THẠC s ỉ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM • BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - HOC VIỆN NGÂN H A ìv KHOA SAO i)Ạl HONGUYỄN VIỆT TÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VÃN THẠC s ĩ KỈNH TÉ Ngi hng dẫn khoa học: TS TRUONG QUÓC CƯỜNG H Ọ C V IỄ N N G Â N H A N G TRUNG TÁMT H Ô N G Số: TIN - THỪ VIÊN , l-Qib HÀ NỘI-2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kêt nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đon vị nghiên cứu MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHUÔNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 NHỮNG VẤN ĐÈ c o BẢN VÈ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng .4 1.1.3 Vai trị tín dụng kinh tế .6 1.1.4 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Quan niệm chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 19 1.2.2 Nội dung đánh giá chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đen chất lượng tín dụng 38 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TÙ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THÉ GIỚI VÀ BÀI HQC ĐÓI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 47 1.3.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng - Mơ hình 6C 47 1.3.2 Các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng 48 1.3.3 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng từ ngân hàng thương mại giới Việt Nam 49 1.3.4 Bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 53 KÉT LUẬN CHƯƠNG .56 CHUÔNG 2: THỤC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 57 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 57 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam —Chi nhánh Hà Tây 57 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 38 2.1.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 59 2.2 THỤC TRẠNG CHÁT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 64 2.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng 64 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng 75 2.3 ĐÁNH GIÁ THỤC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QƯẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY .80 2.3.1 Kết đạt 80 2.3.2 Hạn chê nguyên nhân .81 KẾT LUẬN CHƯƠNG .84 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG QƯẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 86 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY .86 3.1.1 Mục tiêu chung 86 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng 87 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QƯẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY 88 T iế p tụ c h o n th iệ n c c ấ u tổ c h ứ c h o t đ ộ n g tín d ụ n g 88 3.2.2 Tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng 89 3.2.3 Thực triệt để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 91 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lự c 92 3.2.5 Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác 94 3.2.6 Ket họp bảo hiểm với tín dụng 95 3.2.7 Phân tán rủi ro 95 3.3 MỘT SÓ KIÉN NGHỊ 97 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 97 3.3.2 Kiên nghị với Techcombank 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH M Ụ C TÙ V IẾ T TẮ T BCTC : Báo cáo tài CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CBTD : Cán tín dụng CN : Cá nhân CNTT : Cơng nghệ thông tin DN : Doanh nghiệp HĐKD : Hoạt động kinh doanh NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng Thưong mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NQH : Nơ hạn RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : To chức tín dụng TMCP : Thưong mại cổ phần Techcombank : Ngân hàng thưong mại cố phần Kỹ thương Việt Nam DANH MỤC SO ĐỒ, BIÊU ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 58 Biêu đồ 2.1 Ket cấu tín dụng theo kỳ hạn 66 Biêu đồ 2.2 Ket cấu tín dụng theo loại tiền 67 Biêu đô 2.3 Kêt câu tín dụng theo khách hàng vay 68 Bảng 2.1 Cơ câu nguồn vốn huy động 2011-2013 59 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng von 61 Bảng 2.3 Ket kinh doanh Techcombank Hà Tây 62 giai đoạn 2011-2013 .62 Bảng 2.4 Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2011-2013 64 Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng .64 Bảng 2.6 Kêt câu tín dụng theo kỳ hạn 65 Bang 2.7 Kêt câu tín dụng theo loại tiền 67 Bảng 2.8 Kêt câu tín dụng theo khách hàng vay 68 Bang 2.9 Ket cấu dư nợ tín dụng theo tài sảnbảo đảm 69 Bảng 2.10 Các tiêu nợ hạn 70 Bảng 2.11 Tình hình nhóm n ợ 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng phận quan trọng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân cịn nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng Nhưng hoạt động tín dụng lại tiêm ân nhiêu rủi ro nhât khoản vay có tài sản cầm cổ, châp có hệ số rủi ro Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển TCTD, cao có thê ảnh hưởng đên toàn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Đê đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu bền vững, mặt NHNN ban hành số văn liên quan đến công tác quản trị rủi ro yêu cầu NHTM thực hiện, đồng thời NHTM cần có biện pháp riêng nhăm hoàn thiện chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Hồ với đối toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cô phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank năm qua rât trọng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bước hồn thiện hoạt động kinh doanh đề đáp ứng yêu cầu phát triên kinh tế trình cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đối chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Với lý trên, chọn đề tài: “G iả i p h p n â n g ca o c h ấ t lư ợ n g q u ả n lý r ủ i ro tín d ụ n g tạ i N g â n h n g T h n g m i C ô p h ầ n K ỹ th n g V iệt N a m - C h i n h ả n h H T ây 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây - Đê xuât giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam —Chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2013-2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đơi tượng nghiên cứu: Tín dụng chất lượng quản lý tín dụng Ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cửu: Luận văn nghiên cứu đối tượng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây từ năm 2011 - 2013 định hướng đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát, phương pháp phân tích tống kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích tổng họp lý thuyết, phương pháp phân loại hệ thống hoá lý thuyết Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài trình bày ba chương: Chương 1: Rủi ro tín dụng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chưo’ng 2: Thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây Chưong 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 89 tích tín dụng để lưu trữ thơng tin đồng thời chuyển cho phận quan hệ khách hàng đe thực khâu quy trình tín dụng 3.2.2 Tn thủ quy trình, quy chế tín dụng Sự tn thủ quy trình, quy chế tín dụng định hướng tín dụng ngân hàng thời kỳ yêu cầu bắt buộc có ý nghĩa định đên chất lượng tín dụng ngân hàng 3.2.2.1 Tăng cường hoạt động kiêm tra nội Hoạt động kiêm tra nội phải thực định kỳ đột xuất để phát sai sót cảnh bảo dấu hiệu vi phạm Hàng năm hệ thống kiểm tra nội phải kiếm tra hết toàn chi nhánh hệ thống để phát có biện pháp ngăn chặn kịp thịi vi phạm quy trình quy chế, tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử lý Việc giám sát rủi ro tín dụng cần phân thành: Giám sát tùng khoản vay giám sát tong danh mục tín dụng - Giám sát tùng khoản vay cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động khắc phục kịp thời Việc xây dựng hệ thơng châm diêm tín dụng nội đê cập sử dụng đê đánh giá trạng khách hàng vay, cơng cụ giám sát tín dụng quan trọng, hệ thống chấm điểm tín dụng nội cần theo dõi dấu hiệu cho thây khả diễn biến xấu khoản tín dụng, tình trạng khách hàng Việc giám sát khoản vay thực thơng qua: + Rà sốt phân tích báo cáo tài cần tiến hành cách thường xuyên nhằm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn + Thăm thực địa khách hàng: Đe có tranh rõ ràng tình hình hoạt động khách hàng việc phân tính báo cáo tài chưa đủ mà cán tín dụng cần phải thường xuyên thực địa khách hàng, từ xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết 90 bị, tài sản đảm bảo Hom việc thăm thực địa cịn kiểm chứng lại chât lượng tính xác báo cáo tài G iá m s t tơ n g th ê d a n h m ụ c tín d ụ n g —p h â n tích tô n g th ể d a n h m ụ c - tín d ụ n g nhằm phát tập trung tín dụng, đánh giá chất lượng danh mục tín dụng, cần phải tiến hành phân tích tổng thể danh mục tín dụng cách định kỳ, thường xuyên để đưa biện pháp kịp thời tránh cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bất lợi hoạt động tín dụng - K iê m tra tiê n đ ộ th ự c h iệ n h ợ p đ n g c ủ a k h c h hàng, k iể m tra d ò n g tiê n c ủ a k h c h h n g c h u y ê n q u a tà i k h o ả n m tạ i c h i n h n h đế biết mức độ kinh doanh dòng tiền khách hàng 2 X â y d ự n g m h ìn h k iê m tra n ộ i đ ộ c lậ p Hiện chi nhánh có cán hỗ trợ tín dụng nhiên phận thực việc giải ngân tập hợp hồ so, thu hồi nợ chi nhánh làm hạn chế nhiều hiệu hoạt động phận này, là: - Hoạt động cán hỗ trợ tín dụng chịu đạo kiểm soát lãnh đạo chi nhánh nên lãnh đạo chi nhánh không quan tâm đến việc giám sát, cán hỗ trợ tín dụng khơng tập trung giám sát nội dung mà tập trung vào nội dung khác - Do nằm chi nhánh, lợi ích thành tích cán hỗ trợ tín dụng phụ thuộc vào thành tích chi nhánh nên phận bao che sai phạm vi phạm quy trình, quy chế phân tích tín dụng chi nhánh đe chi nhánh đạt thành tích cao Vì vậy, chi nhánh cần tổ chức lại hệ thống kiểm tra nội theo mơ hình hệ thơng kiêm tra nội trực thuộc Techcombank, độc lập hoàn toàn với chi nhánh khác nhằm đảm bảo tính khách quan kiểm tra, phát huy hiệu hoạt động kiếm tra, giám sát nội bộ, để thuận tiện cho hoạt động kiểm tra theo dõi 91 2 C ó b iệ n p h p k h ă c p h ụ c k ịp th i n h ũ n g tô n tạ i d o kiê m to n n ộ i bộ, th a n h tra n g â n h n g N h n c p h t h iệ n v ê c h t lư ợ n g tín d ụ n g Chi nhánh cần nhìn nhận cảnh báo phận kiêm toán nội bộ, quan kiểm toán độc lập, tra ngân hàng Nhà nước vi phạm quy trình quy chế, phân tích tín dụng cách nghiêm túc có biện pháp khắc phục sau kiểm tra, kiểm toán cách kịp thời Hàng năm, chi nhánh ln có phận kiếm tốn nội kiếm tra, có đợt tra ngân hàng Nhà nước Ngoài Techcombank thuê kiêm toán độc lập thực kiêm tốn tồn hoạt động ngân hàng, có hoạt động tín dụng Cơ quan kiểm tốn đơn vị độc lập chuyên nghiệp đánh giá, phân tích, ý kiến kiếm tốn thường có độ tin cậy cao Trong thời gian qua, quan kiêm tốn độc lập có đánh giá xác đáng vê sô vi phạm chấm điếm khách hàng, phân tích tài khách hàng Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục đe tránh lặp lại năm sau 3.2.3 Thực triệt để hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Đe hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng hiệu tât doanh nghiệp, ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng sau đây: - Việc xây dựng hệ thống nội xếp hạng khách hàng cần phân biệt theo nhóm khách hàng nhóm khách hàng có đặc diêm hoạt động khác nên cần có tiêu chí đánh giá khác nhau: + N h ỏ m k h c h h n g c c d o a n h n g h iệ p lớn, b a o g ô m d o a n h n g h iệ p N h n c, c c d o a n h n g h iệ p có vo n đ â u tư n c n g o i xây dựng bảng điểm cần ý tiêu tài chính; lưu chuyên tiền tệ; quản lý: Kinh nghiệm kinh doanh kinh nghiệm ngành, tính khả thi phương án kinh doanh; q trình trả nợ vay ngân hàng khác, mức độ giao dịch ; yếu tố bên ngoài: triên vọng ngành, vị cạnh tranh doanh nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp thị trường 92 + Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ: tiêu đánh giá giống nhóm doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tỷ trọng tiêu khác nhau: Trong khách hàng doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngồi tiêu tài quan trọng tiêu đánh giá ơng chủ doanh nghiệp vừa nhỏ, khả quản lý trình quan hệ với ngân hàng lại quan trọng hon báo cáo tài doanh nghiệp không thực đáng tin cậy, không phản ánh thực tế hoạt động doanh nghiệp + Nhóm khách hàng ìà cá nhân: cần đưa hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân vào hoạt động - Chia nhỏ tiêu đánh giá phù hợp với quy mô doanh nghiệp, ngành kinh doanh - Với tiêu phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cần xây dựng khung chuấn cho nhóm doanh nghiệp theo quy mơ, ngành kinh doanh thời kỳ - Tham khảo hệ thơng chi tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tơ chức uy tín Moody s, Standard & Poor để bổ sung tiêu đánh giá có ý nghĩa tiến dần tới chuẩn mực quốc tế - Kiêm sốt chặt chẽ thơng tin đâu vào hệ thông xêp hạng, thông tin đầu vào phải thơng tin chuẩn, đáng tin cậy kết xếp hạng xác 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Ngân hàng cần coi trọng công tác tín dụng phẩm chất cán tín dụng Có sách tín dụng chi tiết, rõ ràng, phân quyền phán cụ thể, quy định rõ chức nhiệm vụ cho phận liên quan đến việc cho vay, thu nợ chí xử lý nợ Việc bổ nhiệm chức danh liên quan đến công tác cho vay phải thực khách quan, quy trình, lựa chọn người có 93 đủ lực phâm chât thực Việc bố trí cán tín dụng phải chọn lọc phù hợp với lực thực tể lĩnh vực công việc phân công Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ, từ nghiệp vụ chuyên môn tới phâm chât đạo đức Bản thân cán liên quan đến công tác cho vay phải nêu cao tinh thân trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp Hiện cán ngân hàng giỏi, cán chủ chôt đào tạo có xu hướng sang làm việc chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, NHTM cô phần nhỏ thành lập Lý để cán không tiêp tục làm việc Techcombank xuất phát từ sách thu nhập đãi ngộ nhân viên hạn chế, chưa tạo động lực thu hút khuyến khích người lao động Đặc biệt, với đội ngũ chun gia giỏi, Techcombank cân có lộ trình thăng tiến, có chế ưu đãi riêng đê họ găn bó máu thịt với nơi cơng tác Techcombank có chê tuyến dụng cạnh tranh bình đăng tuvên dụng nhiều cán trẻ có tài đê tránh tượng chảy máu chât xám, ngân hàng cân có chế khuyến khích đơi với cán quản lý nhân viên theo đâu công việc, tăng lương cho người lao động, tạo hội cạnh tranh, thăng tiên bình đăng đơi với cán Điêu quan tâm trước tiên đôi với Ban lãnh đạo Techcombank xây dựng xong chương trình văn hố tơ chức giáo dục đến cán đê hiêu đầy đủ chương trình văn hố Ngồi ra, Techcombank nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu học tập trung dài hạn nước, nghiên cứu thực tế Ngân hàng tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tê ứng dụng vào hoạt động Techcombank, đồng thời găn kêt người lao động với ngân hàng Đổi với cán lãnh đạo, Techcombank nên thường xuyên tô chức buôi học tập vê kỹ quản lý, làm việc theo nhóm đê nâng cao khả quản lý khả chuyên môn 94 Công tác cán khâu quan trọng góp phần tạo nên thành công to chức Đối với lĩnh vực ngân hàng yếu tố người có ý nghĩa định đến hiệu hoạt động hai phạm trù, trình độ chun mơn nghiệp vụ đạo đức người cán Vì vậy, để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý tài sản ngân hàng nói riêng có hiệu cần phải quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại giáo dục đội ngũ cán ngân hàng hai khía cạnh 3.2.5 Nâng cấp hệ thống thơng tin minh bạch xác Trong hoạt động tín dụng, thơng tin khách hàng vay vốn NHTM rât quan trọng với mục đích ngăn ngừa rủi ro góp phân ơn định hệ thơng ngân hàng Hoạt động tín dụng NHTM cho vay với lịng tin khách hàng hồn trả theo thoả thuận Muốn cho vay đảm bảo an tồn, ngân hàng phải nắm đầy đủ thơng tin khách hàng để xem xét, định cho vay giám sát sau vay thông tin hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình trạng nợ nần, tài sản bảo đảm, khả hoàn trả thông tin cân thiêt khác khách hàng vay - Thông tin hồ sơ pháp lý tên khách hàng, địa chỉ, định thành lập, đăng ký kinh doanh, chi nhánh đơn vị trực thuộc, họ tên trình độ người lãnh đạo, nghề nghiệp kinh doanh, mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu, thị trường tiêu thụ sản phấm - Thông tin tình hình tài bao gồm tình hình vốn, kết sản xuât kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, qua ngân hàng đánh giá khả tài chính, hoạt động phát triến khách hàng - Thơng tin vê tình hình quan hệ tín dụng gồm khoản vay TCTD khác, thời hạn trả khoản vay đó, lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng TCTD cho vay 95 - Thơng tin xếp hạng tín dụng khách hàng từ quan xếp loại bên kết xếp loại nội NHTM - Fừ thông tin liên quan đến dự án xin vay khách hàng ngân hàng cần xem xét khả trả nợ khách hàng từ việc thực dự án thông tin khác liên quan đến tính khả thi dự án • Thơng tin mơi trường kinh doanh có liên quan đến ngành nghề linh vục hoạt động khách hàng, thông tin kinh tể, thị trường, xu phát triên, tiêm ngành 3.2.6 Ket họp bảo hiểm vói tín dụng Bao hiem co VỊ trí đặc biệt hệ thơng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Cơ sở bảo hiểm ngân hàng nghĩa vụ chi trả bảo hiểm cho ngân hàng gặp cố rủi ro, biết đến giới Bankers Blanket Bond (BBB), lần Hiệp hội nhà bảo lãnh Mỹ đưa vào áp dụng ngân hàng Mỹ Sau này, bảo hiểm ngân hàng mơ có tính đến pháp luật địa phương (và trình tiếp tục diễn ra) đế sử dụng nhiều nước, nay, trở thành phổ biến thê giới Quản lý rủi ro tín dụng bảo hiểm phận thiếu quan điểm an ninh kinh tế ổn định kinh doanh Bảo hiểm ngân hang la mọt sán phâm chuân đôi với ngân hàng thị trường quốc tế 3.2.7 Phân tán rủi ro I han tan rui ro hoạt động tín dụng việc thực cấp tín dụng cho nhieu ngành, nhiêu lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh tổn thất lớn xảy cho NHTM Phân tán rủi ro giải phap chu yeu thường NHTM áp dụng Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: 96 - Khơng tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực: Đê hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn nhiều vào loại hình kinh doanh, vùng kinh tê Đó khuyến cáo học có ý nghĩa mà nhà kinh doanh trước rút họ gánh chịu thiệt hại, đổ vỡ không tuân thủ nguyên tắc Chính NHTM nên coi giải pháp hữu hiệu cho cơng tác phịng ngừa rủi ro Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào lĩnh vực kinh tế giống “Bỏ trúng vào rơ ” điều có nghĩa là: lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải biển động bất lợi thi thiệt hại ngân hàng vô lớn Như phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư biện pháp cho NHTM phịng chống rủi ro - Khơng nên dồn vốn đầu tư vào khách hàng: Cùng với mục đích phân tán rủi ro, lời khuyến cáo quan trọng cho việc định cấp tín dụng ngân hàng Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng yêu cầu cần tuân thủ khách hàng gặp khó khăn đột xuất xảy ngân hàng chịu tổn thất lớn, hon thay đổi chu kỳ kinh doanh khách hàng khó tránh khỏi - Đa dạng hố sản phẩm tín dụng: Đa dạng hố sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy có rủi ro đổi với vài loại tài sản định - Cho vay đơng tài trợ: Là hình thức cho vay số tố chức tín dụng cho dự án đâu tư tô chức tín dụng đứng làm đầu mối bên đê thực tài trợ Mục đích: Nâng cao hiệu hoạt động cho vay, giúp NHTM phân tán rủi ro mà vần không bị nguồn thu từ phương án kinh doanh khả thi Các TCTD tham gia đồng tài trợ phải ký 97 kêt với hợp đồng mà ghi rõ trách nhiệm quyền hạn thành viên tham gia đồng tài trợ Do dó rủi ro xảy ra, gánh nặng phân tán cho đơn vị chịu phần rủi ro tương ứng với mức vốn tham gia 3.3 M Ộ T SỐ K IẾ N N G H Ị 3.3.1 Kiến nghị vói Ngân hàng Nhà nưóc 3 1 N â n g c a o c h ả t lư ợ n g h o t đ ộ n g c ủ a tr u n g tâ m th n g tin tín d ụ n g Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thơng tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thơng tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ TCTD, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu TCTD Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng NHTM Việt Nam Chính vậy, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà cịn phải nâng cao chất lýợng thơng tin cung cấp Đe làm ỗýợc ỗiều này, NHNN cân thực biện pháp sau: - Phối hợp chặt chẽ với NHTM, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý Nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xêp, phân loại thơng tin đế cần cung cấp cho NHTM cách nhanh chóng xác - Sửa đoi, bo sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm 98 tham gia cung câp khai thác thơng tin từ CIC Có chế tài xử lý TCTD không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Liên hệ với tô chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhăm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, đê kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước ngồi vay vốn - Nhanh chóng củng đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hóa tự động hóa tât cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thơng tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 3 T ă n g c n g c ô n g tá c th a n h tra h o t đ ộ n g tín d ụ n g c ủ a c c n g â n h n g th n g m i Cơng tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên đê có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng để đạo phịng ngừa, sửa khăc phục cách triệt đê Q trình tra cần phịng ngừa xu hưóng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dân tới nguy CO' rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống 3.3.2 Kiến nghi vói Techcombank 3 H iệ n đ i h ó a h o n n ữ a c s v ậ t chát, c ô n g n g h ệ th ô n g tin n g â n h n g Cân phải đâu tư vê hệ thống công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc khách hàng tôt thực việc quản lý tốt Nên tảng cho hoạt động ngân hàng đại dựa sở công nghệ thông tin đại Đên nay, Techcombank hoàn thành việc triển khai dự án đại hoá ngân hàng phạm vi toàn hệ thống Tuy nhiên 99 Techcombank cần đại hố cơng nghệ, đưa thêm sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm tạo thêm tiện ích cao cho khách hàng sở ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch Đôi với phần mềm sử dụng nội Techcombank, cần có kê hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống thường xuyên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu người sử dụng Trung tâm CNTT - Techcombank cần mạnh nghiên cứu, đoi chương trình phần mềm đại công tác quản lý tài sản Nợ - Có (quản trị rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối), huy động vốn Đặc biệt cần ý nâng cấp phần mềm thẩm định dự án tín dụng cho đờ phức tạp cho cán tham định 3 2 P h i tậ p tr u n g h n n ữ a v iệ c n g h iê n c ứ u th ị trư ng, p h ả n tích n g n h n g h ê v c ô n g tá c d ự b o tố t Techcombank cần có phận độc lập nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành; phải nêu rủi ro, hội, điểm mạnh ngành phải có dự báo đê Phịng sách tín dụng có sách sản phâm tín dụng kịp thời, phù hợp thời kỳ nhăm giảm thiêu rủi ro tín dụng 3 T h ự c h iệ n to t c ô n g tá c k iê m tra n ộ i v ề v iệ c th ự c h iệ n c h ín h sá c h tín d ụ n g v v iệ c c ấ p tín d ụ n g th e o c c đ iề u k h o ả n đ ã đ ợ c p h ê d u y ệ t Cân phải có kiếm tra tính tuân thủ tính khắc phục việc thực cấp tín dụng chi nhánh đế kịp thời có điều chỉnh sửa đổi phù họp cán tín dụng chi nhánh khách hàng Bên cạnh việc kiếm tra định kỳ thường xuyên làm cho cán tín dụng chi nhánh ý thức việc tuân thủ quv trình nghiệp vụ đề làm giảm rủi ro tín dụng 100 K É T LƯ Ậ N C H Ư Ơ N G Cùng với mục tiêu Techcombank trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, Techcombank Hà Tây định hướng chi nhánh dẫn đầu tồn hệ thống Techcombank Hà Tây ln thực tơt kế hoạch giao doanh thu, lợi nhuận, dư nợ Bên cạnh việc quán lý hạn chế rủi ro Techcombank Hà Tây xác định quan trọng quán triệt nhiệm vụ hàng đầu Hiện Techcombank Hà Tây thực tốt quy trình sách việc cấp tín dụng quản lý rủi ro NHNN, ban điều hành Techcombank mang lại kết đạt tự hào Tuy nhiên sổ lý vừa khách quan, vừa chủ quan mà Chi nhánh tồn số vấn đề trình bày chương Hy vọng với giải pháp nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng chi nhánh ngân hàng giúp Techcombank Hà Tây ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng 101 K Ế T LU Ậ N Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiên gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn phát triên bền vững Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiêu lý luận vê rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Techcombank Hà rây, sâu phân tích, lý giải thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Hà Tây, qua đánh giá ngun nhân dân đên tơn quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh - Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng echcombank Hà Tây, luận văn đê xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng đổi với Techcombank Hà Tây - Luận văn đưa sô kiên nghị với Ngân hàng Nhà nước, với Techcombank Với xu thê phát triên nay, quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng, nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội 102 T À I L I Ệ U TH A M K H Ả O TS Hơ Diệu (2001), Giáo trình tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê TS Hà Quang Đào (2005), “Một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tin dụng cua ngân hàng thương mại”, Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt nam, tr 187 Ihs Lê Đình Hạc (2004), Giải pháp nâng cao chát lượng phản tích tín dụng NHTM Việt Nam, Nxb Thống kê PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Ths Nguyễn Văn Lộc (2012), Giảo trình Quản trị tín dụng NHTM, Nxb Tài rs Trân Huy Hồng (2004), “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Phát triển kinh tế 12 tr.37-39 Phạm Xuan Hoe (2005), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhìn tư sách cho vay”, Nâng cao lực quản trị riu ro ngân hùng thương mại Việt nam, tr 1-6 Vũ Minh (2013), “Quản trị rủi ro tài doanh nghiệp Việt Nam nay”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 29(3), tr.53-60 PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình Nghiệp vụ NHTM Nxb Tài PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Ths Trần Cảnh Tồn (2011), Giáo trình Ouản trị NHTM, Nxb Tài 10 TS Tơ Kim Ngọc (2004), Giáo trình lỷ thuyết tiền tệ - ngân hàng Nxb Thống kê 1 Petei s Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài 103 12 TS Hà Thị Sáu (2004), “Hiệu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng đầu tư theo dự án Ngân hàng thương mại”, T ạp c h í N g â n h n g , tr.29-40 13 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), ngân hàng, Q u ả n tr ị rủ i ro tr o n g k in h d o a n h Nxb Thống kê 14 Nguyễn Thùy Trang (2010), “Biện pháp đảm bảo thực nghĩa vụ hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại”, hàng, Tạp c h í N g â n 23, tr.31 15 Ngân hàng 1MCP Kỹ thương Việt Nam (2010), q u ả n lý tín d ụ n g , Q u y trìn h ch o v a y Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (2011,2012,2013), B o cá o to n g k ế t h o t đ ộ n g k in h d o a n h , 17 http://www.techcoirbank.com.vn/ 18 http://cafef.vn/ 19 www.luattaichinh.wordpress.com 20 http://www.sbv.gov.vn Hà Nội