Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây,

•ụ c VÀ đ a đ xạo T h v iệ n - H ọ c v iệ n N g â n H n g LV.001790 ĂN THẠC SI HÀ NỘI - 2014 -1 » NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • • HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG H B0A SAU ĐẠI HỌC M AI TH Ị TRAN G QUẢN T R Ị RỦ Ỉ RO H O Ạ T ĐỘNG T Ạ I NGÂN HÀNG TH Ư Ơ N G M ẠI C Ó PHẢN ĐẢƯ T Ư V À PHÁT T R IẺ N V IỆ T NAM - C H I NHÁNH HÀ T Â Y Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng M ã số : H Q £ V IỆ N ngân hàng THUNG m h N Q Ệ ỊG T IN • THƯ VIỆN S ố : L V - Q ũ m ^ - l LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ Ngi hng dẫn khoa học: TS MAI THANH QUẾ H Ọ C V IỆN N GÂ N H A N G TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN SS:jAL.QŨfiáQ HÀ NỘI -2 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác H N ộ i, n g y ì I t h n g p ỳ i ă m : J Ĩl/Ị/ í Tác giả luận văn — Mai Thị Trang M ỤC LỤC LỜI MỞ Đ Ầ U CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thưcmg mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động hoạt động kinh doanh Ngân hàng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGẦN HÀNG THƯƠNG M ẠI 10 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro quản trị rủi ro hoạt động 10 1.2.2 Nội dung công tác quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Đánh giá hiệu quản trị rủi ro hoạt động 22 1.3 KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGẦN HÀNG,TỒ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO CÁC NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .25 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng tổ chức tài quốc tế 25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG .36 CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRI ẺN VIỆT NAM - CN HÀ TÂY 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN HÀ TÂY 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - CN Hà Tây 37 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ y ếu 39 2.2 THỤC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU T VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -C N HÀ TÂY 42 2.2.1 Thực trạng rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - CN Hà T ây 42 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động BIDV - CN Hà Tây .47 2.3 Đánh giá công tác quản lý rủi ro hoạt động BIDV - CN HÀ TÂY 82 2.3.1 Những kết đạt 82 2.3.2 Những điểm hạn chế .84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN HÀ TÂ Y 87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CN HÀ TÂY .87 3.1.1 Định hướng chung hoạt động phát triển BIDV - CN Hà Tây 87 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động BIDV 88 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM - CN HÀ TÂY 89 3.2.1 chế, sách 90 3.2.2 Hoàn thiện cấu tổ chức quản trị rủi ro hoạt động 93 3.2.3 Nguồn nhân lực 96 3.2.4 Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại 97 3.2.5 Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro 99 3.2.6 Trang bị sở vật chất, đảm bảo môi trường làm việc an toàn thuận tiện 100 3.3 KIÉN NGHỊ 100 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành có liên quan .100 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 101 3.3.3 Đối với BIDV 102 KẾT LUẬN 103 DANH M ỤC CÁC TH U Ậ T N G Ữ VÀ C H Ữ V IÉT TẮT Thuật ngữ/Chữ Giải thích viết tắt NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam QLRRHĐ QTRR ƯBQTRR Quản lý rủi ro hoạt động Quản trị rủi ro ủy ban quản trị rủi ro hoạt động RRHĐ Rủi ro hoạt động HĐQT Hội đồng quản trị TGĐ Tổng giám đốc ATM Máy rút tiền tự động DANH M ỤC BẢNG BIỂU, s o ĐỒ Các bảng biểu,SO’ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Sơ đồ 1.2 Mối quan hệ loại rủi ro Sơ đồ 1.3 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động 16 Sơ đồ 1.4 Khung quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng DBS 30 Sơ đồ 1.5 Mơ hình cấu trúc quản trị rủi ro tác nghiệp 31 Sơ đồ 1.6 Ma trận rủi ro 32 Bảng 1.1 Ví dụ minh họa mộ số tiêu đo lường rủi ro tác nghiệp 33 Bảng 1.2 Kế hoạch kiểm soát rủi ro hoạt động 35 Bảng 2.1 Các tiêu tài BIDV Hà Tây 40 Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản trị rủi ro BÍDV 47 LỜI MỎ ĐẦU l.Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trường tài - tiền tệ giới nay, đòi hỏi ngành Ngân hàng có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động, nghiệp vụ để đảm bảo cho tồn tại, phát triển cách an toàn, hiệu bền vững Nói đến rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng, thường nghĩ đến loại rủi ro rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất Thế nhưng, theo số thống kê gần cho thấy rủi ro tín dụng chiếm tỷ trọng lớn (60%-70%) tổng số rủi ro Ngân hàng Trong đó, rủi ro hoạt động hay gọi rủi ro tác nghiệp rủi ro vận hành loại rủi ro chiếm tỷ trọng nhỏ (10%- 20%), khó đo lường, quản lý chưa quan tâm mực nên ngày có xu hướng gia tăng Rất nhiều vụ rủi ro hoạt động tiếng xảy gần giới Việt Nam vụ rủi ro Ngân hàng Societe Generale Pháp năm 2008 làm thiệt hại 4,9 tỷ EUR Hoặc vụ việc nhân viên điểm giao dịch NHTM nhà nước giả mạo chữ ký khách hàng “thụt két” tới 24 tỷ đồng Tổ trưởng tổ kế toán điểm giao dịch NHTM cổ phần biển thủ tỷ đồng cá độ bóng đá Cán kho quỹ NHTM cố phần rút ruột 1,28 tỷ đồng nghìn USD trái phiếu tài sản cầm cố khách hàng để chơi chứng khoán Những tổn thất mà rủi ro hoạt động đem lại gây ảnh hưởng lớn đến uy tín tài sản Ngân hàng thương mại Năm 2008-2012 giới chứng kiến khủng hoảng bao gồm đổ vỡ hàng loạt hệ thống Ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, sụt giá chứng khốn giá tiền tệ quy mơ lớn nhiều nước giới, Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) không ngoại lệ, nằm lốc khủng hoảng tài Một giải pháp khơi phục phát triển doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng thời kỳ hậu suy thoái kinh tế phải nâng cao lực cạnh tranh, trì mở rộng quy mơ hoạt động kinh doanh, tranh thủ hội đối phó với thử thách Đe thực thành cơng giải pháp nói trên, NHTM phải kịp thời cải cách thủ tục hành chính, đổi quy trình tác nghiệp, nâng cấp cơng nghệ xử lý nghiệp vụ quan trọng nâng cao hiệu hệ thông quản trị rủi ro Hiện số NHTM lớn tâm xây dựng tiến tới hồn thiện hệ thống quy định, quy trình quản lý rủi ro Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng giới ứng dụng từ hàng chục năm Tuy nhiên, Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung cách vài năm, quản lý rủi ro hoạt động khái niệm mẻ Mặc dù có nhiều nỗ lực xong Việt Nam chưa thiết lập khn khổ pháp lý thức cho hoạt động quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng nhà nước Việt Nam nghiên cứu áp dụng Basel II cho ngành Ngân hàng Do vậy, để phát triển tương xứng với Ngân hàng khu vực giới cần nhanh chóng tìm hiểu, nghiên cứu để tìm phương pháp tốt quản lý rủi ro hoạt động, tránh hậu khó lường đem lại Chính vậy, việc tìm hiểu rủi ro hoạt động, cách thức quản lý chúng xem xét thực trạng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam —Chi Nhánh Hà Tây nhằm đưa số giải pháp, kiến nghị giúp quy trình thực dễ dàng thuận lợi nhu cầu cấp thiết lý đề tài chọn: “ Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hà Tây ” Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu khái niệm rủi ro, rủi ro hoạt động quản trị rủi ro hoạt động hoạt động kinh doanh Ngân hàng - Giới thiệu quy trình QTRRHĐ phân tích thực trạng quản trị rủi ro hoạt động theo quy trình hệ thống NH TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam —Chi Nhánh Hà Tây nhằm phát tồn tại, vướng mắc trình thực quy trình 90 3.2.1 v ề CO’ chế, sách T h ự c t ế l k h i N g â n h n g n h n c v i v a i t r ò l c q u a n q u ả n lý , c h a c ó y ê u c ầ u c c N g â n h n g q u ả n lý r ủ i r o h o t đ ộ n g m ộ t c c h c h ủ đ ộ n g n h l m ộ t lo i rủ i ro tá c h b iệ t, n h n g B a n g iá m đ ố c B ID V đ ã n h ậ n th ứ c rõ đ ợ c tầ m ả n h h n g v tá c đ ộ n g c ủ a lo i r ủ i ro n y r ấ t lớ n đ ế n h o t đ ộ n g s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ú a N g â n h n g d o v ậ y n ê n b n lã n h đ o B I D V đ ã p h ê d u y ệ t b a n h n h c h í n h s c h v q u y tr ì n h q u ả n lý rủ i ro h o t đ ộ n g v c h ủ đ ộ n g g iá m s t v iệ c tr iể n k h a i th ự c h iệ n V iệ c x â y d ự n g v b a n h n h q u y đ ịn h v ề q u ả n lý r ủ i ro h o t đ ộ n g c ó th ể c o i l m ộ t t h n h c ô n g b c đ ầ u t r o n g c ô n g t c q u ả n lý r ủ i r o h o t đ ộ n g c ủ a B I D V N ộ i d u n g c ủ a c c q u y đ ịn h h a y q u y tr ì n h v ề q u ả n trị rủ i ro h o t đ ộ n g v iệ c đ a đ ịn h n g h ĩa v ề rủ i ro h o t đ ộ n g p d ụ n g tro n g to n h ệ th ố n g N g â n h n g v đ ề r a c c n g u y ê n tắ c m th ế n o đ ể x c đ ịn h , đ n h g iá , g iá m s t v k iế m s o t, g iả m n h ẹ tá c đ ộ n g c ủ a rủ i ro h o t đ ộ n g Q u y đ ị n h v ề q u ả n lý r ủ i r o h o t đ ộ n g k h i đ ã đ ợ c x â y d ự n g v b a n h n g c ũ n g g iố n g n h c c v ă n b ả n q u y trìn h n g h iệ p v ụ k h c c h ỗ n ó k h ô n g p h ả i m ộ t q u y đ ị n h b ấ t b i ế n H Đ Q T c ủ a B I D V đ ị n h k ỳ p h ả i t i ế n h n h r s o t q u y đ ịn h , q u y trìn h Q L R R h o t đ ộ n g đ ể c h ỉn h sử a , b ổ s u n g v h o n th iệ n n ó T r o n g th i g ia n tớ i B I D V p h ả i n h a n h c h ó n g n g h iê n c ứ u ,h o n th iệ n c c h ế c h í n h s c h v ề q u ả n lý r ủ i r o h o t đ ộ n g c ủ a m ì n h t h e o h n g : - H o n th iệ n c c q u y đ ịn h h n g d ẫ n th ự c h iệ n tr o n g n ộ i b ộ h ệ th ố n g , đ e g iú p c h o v iệ c tr iể n k h a i c c v ă n b ả n d o C h ín h p h ủ , N g â n h n g n h n c b a n h n h m ộ t c c h n h a n h c h ó n g , c h ín h x c v đ ú n g đ ắn - N g h iê n c ứ u x â y d ự n g v c ô n g b ố v ề g iớ i h n c h ịu rủ i ro h o t đ ộ n g c h u n g to n N g â n h n g - N g h iê n c ứ u x â y d ự n g v c ô n g b ố g iớ i h n rủ i ro c h ấ p n h ậ n đ ợ c c h o từ n g d ấ u h iệ u rủ i ro c h ủ y ế u c ủ a từ n g n g h iệ p v ụ k in h d o a n h c ụ th ể 91 - X â y d ự n g th v iệ n c c d ấ u h iệ u rủ i ro h o t đ ộ n g th n g g ặ p c ủ a N gân hàng - N g h iê n c ứ u , p d ụ n g đ ầ y đ ủ v c ậ p n h ậ t k ịp th i c c c ô n g c ụ đ o lư n g r ủ i r o h o t đ ộ n g đ n g t h i x â y d ự n g q u y đ ị n h t r í c h lậ p v s d ụ n g q u ỹ d ự p h ò n g r ủ i r o h o t đ ộ n g c ủ a B I D V ( K h i N H N N b a n h n h q u y đ ị n h v ề v i ệ c n y ) - X â y d ự n g h ệ t h ố n g c c c ô n g c ụ đ ể q u ả n lý r ủ i ro h o t đ ộ n g p h ù h ợ p v i h o t đ ộ n g c ủ a B ID V từ h ộ i sở c h ín h đ ế n c c ch i n h n h , p h ò n g b a n g m : C ộ n g c ụ p h t h iệ n s m , h ệ th ố n g c ả n h b o s m v ề rủ i ro h o t đ ộ n g đ ể h n c h ế g iả m th iể u rủ i ro , h ệ th ố n g th ô n g tin b o c o v ề rủ i ro to n h ệ th ố n g - N h a n h c h ó n g b a n h n h v ă n b ả n q u y đ ị n h v ề c h ế t i x lý đ ổ i v i c c tr n g h ợ p m p h t s in h c c d ấ u h iệ u rủ i ro tá c n g h iệ p N g â n h n g c ầ n p h ả i b a n h n h q u y đ ị n h n ộ i b ộ x lý n g h i ê m m i n h c c t r n g h ọ p l m p h t s i n h d ấ u h iệ u rủ i ro n g o i m ứ c m N g â n h n g c ó th ể c h ấ p n h ậ n đ ợ c , k h ô n g c h ỉ c c q u y đ ịn h v ề b i th n g v ậ t c h ấ t k h i p h t s in h tổ n th ấ t m q u y đ ịn h n y p h ả i c ó tín h ră n đ e v th ú c đ ẩ y c c đ n v ị “ s h ữ u ” rủ i ro tá c n g h iệ p c a m k ế t t r i ệ t đ ể p d ụ n g q u y t r ì n h Q L R R h o t đ ộ n g N g o i c c q u y đ ị n h v ề x lý k ỷ lu ậ t đ ố i v i c n h â n th ì c h i n h n h đ ể x ả y rủ i ro c ũ n g c ầ n p h ả i c h ịu trá c h n h iệ m liê n q u a n n h : G iả m tr k ế t q u ả k in h d o a n h c ủ a c h i n h n h n ế u k h ô n g tr i ể n k h a i p d ụ n g c c q u y đ ịn h v ề Q L R R h o t đ ộ n g h o ặ c liê n tụ c v ợ t n g ỡ n g c h ấ p n h ậ n đ ợ c đ ố i v i c c d ấ u h iệ u rủ i ro c h ủ y ế u h a y k h ô n g b o c o h o ặ c k h ô n g b o c o c h ín h x c v ề tr n g th i rủ i ro h o t đ ộ n g c ủ a m ìn h - S d ụ n g đ a d n g v lin h h o t c c b iệ n p h p p h ò n g n g a v g iả m n h ẹ rủ i ro , x â y d ự n g c c k ế h o c h đ ể đ ả m b ả o k h ả n ă n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h đ ợ c th n g x u y ê n v h n c h ế c c tổ n th ấ t tr o n g trư n g h ọ p c ô n g v iệ c k in h d o a n h bị g iá n đ o n n g h iê m trọ n g - Hồn thiện quy trình tác nghiệp: B ID V c h a b a n h n h q u y trìn h tá c n g h iệ p c h ín h th ứ c c h o từ n g m ả n g n g h iệ p v ụ H iệ n tạ i q u y trìn h c ủ a từ n g 92 n g h iệ p v ụ c h a đ ợ c rõ rà n g , đ ầ y đ ủ v c h ín h th ứ c , k h n g c ó v ă n b ả n c h ín h th ứ c , v ì v ậ y n ê n rấ t k h ó đ ể p d ụ n g m ộ t q u y trìn h c h u ấ n k h i m q u y trìn h tá c n g h iệ p đ ợ c đ o tạ o th e o c c h n g i m tr c đ â y d y c h o n g i m s a u C c h th ứ c m v iệ c n y r ấ t r ủ i ro , d ễ s a i s ó t v k h ô n g th ế k iế m s o t đ ợ c v ì k h n g c ó b ộ q u y trìn h c h u ẩ n Đ e q u tr ìn h tá c n g h iệ p tr o n g từ n g h o t đ ộ n g c ủ a B I D V th ự c h iệ n trô i c h ả y v c ó h iệ u q u ả h n c h ế rủ i r o p h t s in h c ầ n c ó q u y đ ịn h c ụ th ể c c b c th ự c h iệ n c ô n g v iệ c tr o n g từ n g h o t đ ộ n g từ n g v ị trí c n g v iệ c v tiế n h n h tổ c h ứ c th ự c h iệ n đ ú n g c c q u y trìn h n y d o v ậ y B D V c ầ n th ự c h iệ n m ộ t s ố v iệ c s a u : + S m h o n th iệ n v đ a v o th ự c h iệ n c c q u y tr ìn h tá c n g h iệ p th e o c h u ẩ n IS O c h o tấ t c ả c c h o t đ ộ n g c ủ a m ìn h K ịp th i h n g d ẫ n c c v ă n b ả n c h ế đ ộ c ó liê n q u a n đ ể p d ụ n g th ố n g n h ấ t tro n g h ệ th ố n g N g â n h n g Đ n g th i c c v ă n b ả n c h ế đ ộ , q u y tr ìn h q u y c h ế p h ả i đ ợ c tổ c h ứ c n g h iê n c ứ u , tậ p h u ấ n v q u n tr iệ t đ ể đ ả m b ả o m ọ i c n b ộ p h ả i n ắ m v ữ n g v t h ự c th i đ ầ y đ ủ c h ín h x c + B ê n c n h v iệ c tố c h ứ c tr i ể n k h a i th ự c h iệ n , c ầ n c ó s ự r s o t c c k h ó k h ă n v n g m ắ c k h i p d ụ n g đ ể tiế n h n h c h ỉn h s a k ịp th i n h ằ m h n c h ế rủ i ro q u y trìn h g â y + T ổ c h ứ c triể n k h a i th ự c h iệ n n g h iê m tú c c c q u y trìn h n g h iệ p v ụ đ ã ban hành + T n g đ n v ị c h ủ đ ộ n g r s o t th n g x u y ê n q u tr ìn h h o t đ ộ n g tá c n g h i ệ p , p h t h i ệ n k ị p t h i c c lỗ i c c s a i s ó t t r o n g q u t r ì n h t h ự c h i ệ n đ ê t ô c h ứ c s a c h ữ a , c h ấ n c h ỉn h k ịp th i + X â y d ự n g c c c h ế tà i x p h t n g h iê m m in h v i n h ữ n g trư n g h ợ p k h ô n g c h ấ p h n h n g h iê m tú c c c q u y tr ìn h tá c n g h iệ p C ó th ể , tín h to n x e m x é t m ả n g n g h iệ p v ụ n o đ ủ tiê u c h u ấ n p d ụ n g p h n g p h p đ o lư n g tiề n tiế n th ì ấ p d ụ n g m ộ t p h ầ n th e o p h n g p h p đ o l n g t i ê n t i ế n t r o n g t n g la i p d ụ n g t o n b ộ p h n g p h p n y 93 3.2.2 Hoàn thiện CO’ cấu tổ chức quản trị rủi ro hoạt động H i ệ n n a y , m h ì n h t o c h ứ c v q u ả n lý h o n đ ộ n g t i B I D V đ ợ c p h â n b iệ t c h ủ y ế u th e o c h ứ c n ă n g v i h a i c c ấ u q u y ề n lự c c ấ p q u ả n trị đ iề u h n h v c ấ p q u ả n lý k i n h d o a n h , c ấ p q u ả n t r ị đ i ề u h n h l H Đ Q T g m c h ủ tịc h H Đ Q T v m ộ t s ố th n h v iê n c h u y ê n tr c h , m v iệ c th e o c h ế đ ộ tậ p th ế , g iú p v iệ c H Đ Q T c ó b a n c h u y ê n v iê n v b a n k iể m s o t H Đ Q T th ự c h iệ n c h ứ c n ă n g q u ả n lý đ ố i v i m ọ i h o t đ ộ n g c ủ a N g â n h n g C h ị u t r c h n h i ệ m b ả o t o n v p h t t r i ể n v ố n , b a n h n h đ i ề u lệ q u y c h ế t ố c h ứ c v h o t đ ộ n g c ủ a N gân hàng C ấ p q u ả n lý k i n h d o a n h g m T ổ n g g i m đ ố c , c c p h ó t ổ n g g i m đ ố c , k ế to n tr n g v c c p h ò n g b a n th a m m u g iú p v iệ c tạ i h ộ i s c h ín h , c ấ p tr ự c tiế p k in h d o a n h g m c c đ n v ị h c h to n đ ộ c lậ p , c c c h i n h n h h c h to n p h ụ th u ộ c M h ì n h h i ệ n tạ i t h e o h a i c ấ p n h t r ê n b ộ c l ộ m ộ t s ổ n h ợ c đ i ể m : H ộ i đ n g q u ả n tr ị l c q u a n q u ả n l ý c a o n h ấ t , n h n g k h ô n g t ậ p t r u n g đ ợ c c c lu n g th ô n g tin v ề h o t đ ộ n g N g â n h n g đ e x â y d ự n g , k iế m tra c c m ụ c tiê u c h iế n lư ợ c v r a q u y ế t đ ịn h n h ằ m p h ò n g n g a rủ i ro C c p h ò n g b a n n g h iệ p v ụ từ trụ s c h ín h đ ế n c h i n h n h đ ợ c p h â n n h iệ m th e o c h ứ c n ă n g n g h iệ p v ụ v c ắ t k h ú c th e o đ ịa g iớ i h n h c h ín h , c h a c h ú tr ọ n g p h â n n h iệ m v ụ th e o n h ó m k h c h h n g v lo i d ịc h v ụ T h i ế u c c b ộ p h ậ n liê n k ế t h o t đ ộ n g v c c q u y ế t đ ịn h g iữ a c c p h ò n g b a n n g h iệ p v ụ đ ể h ộ i đ n g q u ả n trị v b a n đ iề u h n h b o q u t to n d iệ n h o t đ ộ n g v tậ p tr u n g n g u n lự c v o n h ữ n g đ ịn h h n g c h iế n lư ợ c M ô h ìn h h a i c ấ p n h h iệ n n a y c h ỉ p h ù h ợ p tr o n g đ iề u k iệ n h o t đ ộ n g q u y m ô n h ỏ v m ứ c đ ộ tậ p tr u n g q u y ề n lự c c a o , tr o n g k h i x u h n g c h u n g c c N g â n h n g th n g m i n g y c n g tă n g q u y m ô h o t đ ộ n g M h ìn h n y h ầ u n h k h ô n g c ó s ự đ ộ c lậ p tư n g đ ố i g iữ a c c c h ứ c n ă n g n g h iệ p v ụ v q u ả n trị rủ i ro V iệ c p h â n c ấ p p h â n q u y ề n g iữ a H Đ Q T v i 94 T ổ n g g iá m đ ố c , g iữ a g iá m đ ố c b a n h ộ i s c h ín h v i c c c h i n h n h c h a rà n h m c h v c h a g ắ n v i trá c h n h iệ m c ụ th ể , c c h ế tậ p th ể q u y ế t đ ịn h v ẫ n c ò n p h ố b iế n đ ã d ẫ n đ ế n tr ìn h tr n g p h â n q u y ề n k h n g c ó tá c d ụ n g h o ặ c b ị lạ m d ụ n g , g â y k h ó k h ă n c h o k iể m s o t n ộ i b ộ , B a n k iể m s o t c ó tr c h n h iệ m t h ự c h i ệ n t o n d i ệ n h o t đ ộ n g k i ể m s o t n ộ i b ộ , n h n g lạ i k h ô n g đ ộ c l ậ p v i c c b ộ p h ậ n đ ợ c k iế m tra , tr o n g đ ó c ó H Đ Q T v tổ n g g iá m đ ố c N h ìn c h u n g , k iế m s o t n ộ i b ộ m i c h ỉ th ự c h iệ n đ ợ c c h ứ c n ă n g k iể m tra , p h t h iệ n v x l ý n h ữ n g v ấ n đ ề p h t s i n h , m c h a c h ú ý đ ế n k i ể m s o t q u ả n lý v k i ể m s o t tô n g q u t - C ầ n p h ả i đ ổ i m i c c ấ u tổ c h ứ c th e o h n g p h â n đ ịn h c c p h ò n g b a n th e o s ả n p h ẩ m , c h u y ể n t lo i h ìn h n g h iệ p v ụ s a n g th e o đ ố i tư ợ n g k h c h h n g v s ả n p h ấ m , tá c h b c h c h o v a y c h ín h s c h v c h o v a y th n g m i H ệ th ố n g q u ả n trị đ iề u h n h g m H Đ Q T , b a n đ iề u h n h , b a n k iể m s o t n ộ i b ộ , h ộ i đ n g tín d ụ n g , h ộ i đ n g đ ầ u tư , h ộ i đ n g k ỷ lu ậ t, h ộ i đ n g n h â n s ự v tiề n lư n g , h ộ i đ n g x ứ lý tà i s ả n , h ộ i đ n g x l ý r ủ i r o , b a n t i c h í n h k i ể m s o t X â y d ự n g c c h ế q u ả n lý h i ệ u q u ả t h e o h n g n â n g c a o q u y ề n l ự c c ủ a H Đ Q T T h e o đ ó , H Đ Q T c ó q u y ề n b ỏ p h iế u tín n h iệ m v i tổ n g g iá m đ ố c đ iề u h n h , b ộ p h ậ n k iể m s o t v k iể m to n n ộ i b ộ c h i trự c th u ộ c H Đ Q T n h n g h o t đ ộ n g đ ộ c lậ p v i b a n đ iề u hành H n n ữ a , h iệ n tạ i B I D V c h a c ó s ự tá c h b iệ t g iữ a b ộ p h ậ n k in h d o a n h v b ộ p h ậ n tá c n g h iệ p Đ iể n h ìn h n h c h u y ê n v iê n k ế to n v a n g i trự c t i ế p đ m p h n , g i a o d ị c h v i k h c h h n g lạ i v a c ó t r c h n h i ệ m n h ậ p c c d ữ l i ệ u v o h ệ t h ố n g N g â n h n g lõ i N h v ậ y r ủ i r o r ấ t d ễ x ả y r a k h i n h â n v i ê n k h ô n g t r u n g t h ự c v c ó ý đ ị n h g i a n lậ n M h ì n h N g â n h n g m i c ũ n g c ầ n p h ả i tá c h b c h g iữ a b ộ p h ậ n k in h d o a n h v b ộ p h ậ n tá c n g h iệ p T h e o m h ìn h n y B I D V m ộ t h ệ th ố n g N g â n h n g h ợ p n h ấ t th e o h n g đ a n ă n g , h ộ i s s ẽ đ ó n g v a i trò c h ủ đ ộ n g , c h ủ đ o tro n g c c n g h iệ p v ụ 95 k in h d o a n h c ủ a N g â n h n g , k iể m s o t c c s ả n p h ẩ m , k ế h o c h tà i c h ín h c h o từ n g n h ó m k h c h h n g m ụ c tiê u th ô n g q u a c c k ê n h p h â n p h ố i H ộ i s c h ín h s ẽ t r ự c t i ế p k i n h d o a n h m ộ t s ố h o t đ ộ n g c h i ế n l ợ c : K i n h d o a n h t i ề n t ệ , tí n d ụ n g m ó n lớ n , tà i tr ợ th n g m i C c c h i n h n h đ ợ c c o i n h m ộ t k ê n h p h â n p h ố i v b n h n g c h o h ộ i s c h ín h , th u h ẹ p v ề c ả c h ứ c n ă n g n h iệ m v ụ , q u y m ô v p h m v i h o t đ ộ n g M h ìn h q u ả n trị m i c h o p h é p p h â n tá c h g iữ a “ F r o n t O f f ic e ” v “ B a c k o f ic e ” V i n g u y ê n tắ c k h n g c ó n h â n v iê n n o v a đ m p h n v ó i k h c h h n g lạ i v a c ó t r c h n h i ệ m c h i t r ả Đ â y l s ự b ả o v ệ r ấ t c b ả n v m a n g tín h n ề n tả n g đ ố i v i k h c h h n g , s ẽ lu ô n c ó h a i n g i b o c o c h o h a i k h ố i k h c n h a u đ ể m ộ t k h o ả n th a n h to n c ó th ế đ ợ c th ự c h iệ n K h ố i F ro n t O ffic e b a o g m : K h ố i k h c h h n g c n h â n , k h ố i k h c h h n h d o a n h n g h iệ p , k h ố i n g u n v ố n v k in h d o a n h v ổ n C c k h ố i F r o n t O ffic e h o t đ ộ n g tr ê n n g u y ê n tắ c c b ả n g ia o d ịc h , th n g lư ợ n g v i k h c h h n g n h n g k h ô n g th ể n h ậ p d ữ liệ u v o h ệ t h ố n g N g â n h n g c ố t lõ i H ọ c h ỉ c ó th ể tr u y v ấ n t h ô n g t i n t h ệ t h ố n g N g â n h n g c ố t lõ i K h ố i B a c k O f i c e b a o g m : K h ố i q u ả n lý r ủ i r o , k h ố i t c n g h i ệ p , k h ố i tà i c h ín h , k ế to n C c k h ố i n y h o t đ ộ n g tr ê n n g u y ê n tắ c c b ả n k h ô n g liê n h ệ v i k h c h h n g v c ó n h iệ m v ụ n h ậ p d ữ liệ u v o h ệ th ố n g N g â n h n g c ố t lõ i ( tr ả tiề n , n h ậ n tiề n v c h u y ể n t i ề n ) , h ỗ tr ợ v ề r ủ i ro , tá c n g h iệ p v tà i c h ín h - H o n th iệ n c c ấ u tổ c h ứ c q u ả n tr ị r ủ i r o h o t đ ộ n g : C c ấ u lạ i b ộ m y q u ả n lý r ủ i r o t c n g h i ệ p : + T c p h ò n g Q L R R c h i n h n h th n h p h ò n g Q L R R c h ịu trá c h n h iệ m k iể m tr a n ộ i b ộ , Q T R R T N v c c lo i rủ i ro k h c v p h ò n g Q L R R tín d ụ n g c h ịu trá c h n h iệ m Q L R R tín d ụ n g + K h i t h n h l ậ p ủ y b a n q u ả n lý r ủ i r o c ầ n x e m x é t v ấ n đ ề B a n q u ả n lý tín d ụ n g , B a n Q L R R tín d ụ n g th u ộ c ủ y b a n Q L R R h a y tr ự c th u ộ c T ổ n g g iá m đ ố c n h h iệ n n a y 96 + H iệ n n a y B ID V c h ỉ b a n h n h q u y đ ịn h Ọ T R R T N ,tr o n g q u y đ ịn h c ó p h ụ lụ c k è m th e o q u y tr ìn h b o c o R R T N n h n g v ẫ n c h a c ụ th e , rõ r n g c c b c v trá c h n h iệ m th ự c h iệ n từ n g b c , d o v ậ y , B ID V n ê n b a n h n h q u y trìn h Q T R R T N + C ầ n c h ỉn h s a , b ố s u n g q u y trìn h n g h iệ p v ụ s a u th ò i g ia n b a n h n h n h ằ m đ ả m b ả o tín h c h ặ t c h ẽ , đ ầ y đ ủ , n ộ i d u n g r ò r n g , h n c h ế tố i đ a tìn h trạ n g c h n g c h é o + Đ ịn h k ỳ H S C tổ n g h ợ p ý k iế n th a m g ia d ự th ả o c c v ă n b ả n + B a n h n h s ổ ta y n g h iệ p v ụ đ ố i v i tấ t c ả c c m ặ t n g h iệ p v ụ + C h ỉn h s a q u y đ ịn h v ề k iể m tr a c c m ặ t n g h iệ p v ụ đ ể m c s p h p lý c h o v iệ c k iể m tr a , t ự k iể m tr a tr o n g to n h ệ th ô n g 3.2.3 Nguồn nhân lực T r o n g h o t đ ộ n g c ủ a b ấ t k ỳ t ổ c h ứ c n o t h ì y ế u t ổ c o n n g i l u ô n y ế u tố q u a n tr ọ n g s ố m ộ t N ó q u y ế t đ ịn h trự c tiế p đ ế n s ự th n h c ô n g h a y th ấ t b i tro n g h o t đ ộ n g c ủ a c h ín h tổ c h ứ c đ ó m to c h ứ c N g â n h n g tr o n g đ ó B I D V k h ô n g p h ả i l t r n g h ợ p n g o i lệ C ô n g tá c q u ả n lý r ủ i ro h o t đ ộ n g c ủ a B I D V m u ố n đ t h iệ u q u ả c a o đ ò i h ỏ i đ ộ i n g ũ c n b ộ - n h â n v iê n - n h ữ n g n g i “ sở h ữ u ” rủ i ro h o t đ ộ n g p h ả i c ó t r ì n h đ ộ c h u y ê n m ô n n g h i ệ p v ụ , t r ì n h đ ộ t a y n g h ề , k ỹ n ă n g x lý c ô n g v i ệ c C c sai s ó t , c c tổ n th ấ t tr o n g h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a N g â n h n g đ ợ c h n c h ế p h ầ n lớ n n ế u đ ộ i n g ú c n b ộ tá c n g h iệ p c ủ a N g â n h n g c ó tr ìn h đ ộ c h u y ê n m ô n n g h iệ p v ụ , tr ìn h đ ộ ta y n g h ề c a o C h ín h v ì tầ m q u a n tr ọ n g c ủ a v ấ n đ ề n y B ID V c ầ n p h ả i th ự c h iệ n c c n ộ i d u n g sa u : X â y d ự n g c h n g t r ì n h đ o t o , đ o t o lạ i c h o đ ộ i n g ũ c n b ộ B I D V n h ữ n g k iế n th ứ c m i v ề c h u y ê n m ô n n g h iệ p v ụ , n g o i n g ữ , tin h ọ c , v ă n h ó a k in h d o a n h đ ể đ p ứ n g y ê u c ầ u c ô n g v iệ c H n g n ă m tổ c h ứ c c c c u ộ c th i n g h iệ p v ụ đ ố i v i to n b ộ n h â n v iê n tro n g N g â n h n g đ ể k h ả o s t n ắ m b ắ t 97 đ ợ c trìn h đ ộ n g h iệ p v ụ c ủ a từ n g n h â n v iê n đ ể c ó k ế h o c h đ o tạ o p h ù h ợ p , đ n g th i đ ầ y c ũ n g n g u n đ ộ n g lự c đ ể c n b ộ lu ô n p h ả i tr a o d i k iế n th ứ c , k ỹ n ă n g n g h ề n g h iệ p c ủ a m ìn h đ ể đ p ứ n g y ê u c ầ u p h t triê n C ó b iệ n p h p c h ấ n c h ỉn h th n g x u y ê n v ề đ o đ ứ c n g h ề n g h iệ p c h o c n b ộ , đ ặ c b iệ t n h ữ n g c n b ộ c ó liê n q u a n tr ự c t i ế p đ ế n ti ề n đ ể h n c h ế c c h n h v i lợ i d ụ n g , lừ a đ ả o tr o n g n ộ i b ộ C ó c h ín h s c h , c c h ế tu y ể n d ụ n g c n b ộ g iỏ i v ề m v iệ c c h o B I D V , c ó c c h ế tiề n lư n g , t i ề n th n g th í c h h ợ p đ ể g iữ c h â n n h ữ n g n g i g iỏ i m v iệ c lâ u d i c h o N g â n h n g v m v iệ c h ế t m ìn h v ì N g â n h n g X ú c t i ế n n g a y v i ệ c đ o t o k i ế n t h ứ c q u ả n lý r ủ i r o c h o đ ộ i n g ũ c n b ộ t r ự c t i ế p l m c ô n g t c q u ả n lý r ủ i r o , c ó t h ể đ o t o d i n h i ề u h ì n h t h ứ c t h u ê c h u y ê n g ia đ o tạ o tạ i v i ệ t N a m , th ự c tậ p n c n g o i đ ế đ ộ i n g ũ n y tr t h n h c c c n b ộ n ò n g c ố t t r i ể n k h a i t h ự c h i ệ n q u ả n lý r ủ i r o c ó h i ệ u q u ả n h ấ t X â y d ự n g c c h ế tạ o s ự g ắ n k ế t tr a o đ ổ i c ó h iệ u q u ả đ ể c ù n g th ự c h iệ n m ộ t m ụ c tiê u c h u n g H ìn h th ứ c th ự c h iệ n : C ó th ể th e o đ ịn h k ỳ c n b ộ lã n h đ o s ẽ c ó n h ữ n g n h ậ n x é t v ề n h â n v iê n v n g ợ c lạ i c ũ n g c ó n h ữ n g p h ả n h ô i từ n h â n v iê n đ ố i v i lã n h đ o v ề m ọ i v ấ n đ ề n h c ô n g v iệ c , c c c h ín h s c h đ ố i v i b ả n th â n h ọ đ ể tạ o n ê n m ô i tr n g m v iệ c b ìn h đ ẳ n g v h iệ u q u ả 3.2.4 Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại T h ự c h iệ n h iệ n đ i h ó a tứ c g ắ n liề n v i c ô n g n g h ệ h ó a th a y th ế h o t đ ộ n g th ủ c ô n g , h o t đ ộ n g N g â n h n g h o n to n p h ụ th u ộ c v o h ệ th ố n g c ô n g n g h ệ th ô n g tin , rủ i ro đ ố i v i v i h ệ th ố n g n y s ẽ ả n h h n g trự c tiế p đ ế n m ọ i h o t đ ộ n g c ủ a N g â n h n g đ ặ c b iệ t tr o n g g ia i đ o n đ ầ u tiê n h iệ n đ i h ó a n h h iệ n n a y s ẽ tiề m ẩ n rủ i ro r ấ t lớ n v h ậ u q u ả k h ó lư n g H o t đ ộ n g N g â n h n g lu ô n đ ò i h ỏ i p h ả i s d ụ n g m ộ t h m lư ợ n g c ô n g n g h ệ th ô n g tin c a o , v iệ c s d ụ n g c ô n g n g h ệ th ô n g tin h iệ n đ i tr o n g h o t đ ộ n g k i n h d o a n h l t i ề n t ệ v ô c ù n g q u a n t r ọ n g m a n g lạ i t h n h c ô n g c h o c c N g â n 98 h n g , n h â n tố c ó ả n h h n g lớ n đ ế n c h ấ t lư ợ n g , h iệ u q u ả c ủ a c ô n g tá c q u ả n t r ị N g â n h n g , t r o n g đ ó c ó c n g t c q u ả n tr ị r ủ i r o M u ố n t h ế B I D V c ầ n : Thứ nhất, đ ầ u t h ệ t h ố n g c ô n g n g h ệ th ô n g tin h iệ n đ i, đ n g b ộ c ó tá c d ụ n g m c h o q u tr ìn h th ự c h iệ n n g h iệ p v ụ đ ợ c d ễ d n g , th ô n g s u ố t, n h a n h c h ó n g v i đ ộ b ả o m ậ t c a o , h n c h ế tố i đ a c c h n h v i x â m n h ậ p trá i p h é p từ b ê n n g o i đ ố i v i c c c s d ữ liệ u c ủ a N g â n h n g c ũ n g n h c c s ự c ố g iá n đ o n g ia o d ịc h Thứ hai,việc đ ầ u tư c ô n g n g h ệ th ô n g tin h iệ n đ i g iú p c h o N g â n h n g c ó th ể th u n h ậ p th ô n g tin liê n q u a n đ ế n rủ i ro tro n g n ộ i b ộ m ộ t c c h c h ín h x c , k h c h q u a n p h ụ c v ụ c h o v iệ c n h ậ n d iệ n v đ o lư n g D o v ậ y c ầ n p h ả i x â y d ự n g h a y m u a s ắ m c c m h ìn h d ự b o r ủ i ro v c lư ợ n g tổ n th ấ t d ự a trê n c c p h ầ n m ề m c ô n g n g h ệ th ô n g tin tiê n tiế n đ ế g ó p p h ầ n n â n g c a o h i ệ u q u ả c ô n g t c q u ả n lý r ủ i r o t r o n g h o t đ ộ n g N g â n h n g C ầ n t h n h l ậ p b ộ p h ậ n q u ả n lý r ủ i r o đ ố i v i h ệ t h ố n g c ô n g n g h ệ t h ô n g t i n n ằ m t r o n g t r u n g t â m t i n h ọ c , b ộ p h ậ n n y s ẽ t h ự c h i ệ n q u ả n lý r ủ i r o v ề c ô n g n g h ệ t h ô n g t i n c ủ a t o n h ệ t h ố n g X â y d ự n g “ Q u y đ ị n h q u ả n lý r ủ i r o đ ố i v i h ệ th ố n g c ô n g n g h ệ th ô n g tin tr o n g h ệ th ố n g B I D V ” tr ê n c s h ộ i tụ đ ủ c c n g u y ê n t ắ c q u ả n lý r ủ i r o t r o n g h o t đ ộ n g , N g â n h n g đ i ệ n t t h e o đ ị n h sô /2 0 /Ọ Đ - N H N N n g y /7 /2 0 c ủ a N H N N v đ ả m b ả o c c y ê u c ầ u c b ả n n h : N h ậ n d n g , x c th ự c , k iể m s o t q u y ề n tr u y c ậ p , b ả o m ậ t, m ã k h ó a , q u ả n lý b ả o m ậ t v k i ể m s o t v i r u s , v i ệ c n y l i ê n q u a n đ ế n c ả a n t o n c ủ a h ệ th ố n g t h ô n g tin tạ i tr u n g tâ m d ữ liệ u , tr u n g tâ m c ô n g n g h ệ th ô n g tin v c c c h i n h n h tr o n g h ệ th ố n g X â y d ự n g q u y trìn h h n g d ẫ n v iệ c k h ắ c p h ụ c s ự c ố b ấ t n g c ó th ể ả n h h n g tớ i h o t đ ộ n g c ủ a T r u n g tâ m d ữ liệ u h a y ả n h h n g đ ế n to n b ộ h ệ th ố n g đ ế k h ắ c p h ụ c n h a n h c h ó n g v h iệ u q u ả c ầ n c ó c h n g tr ìn h đ o tạ o c h o từ n g đ ố i tư ợ n g s d ụ n g đ ể h iể u v th ự c h iệ n tố t h ệ th ố n g đ a n g s d ụ n g 99 n h ằ m h n c h ế r ủ i r o s a i s ó t c ầ n c ó c h ín h s c h r iê n g v ề tu y ể n d ụ n g ,đ o tạ o , ti ề n lư n g đ ố i v i c n b ộ tin h ọ c đ ể p h ụ c v ụ lâ u d i c h o N g â n h n g 3.2.5 Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro V ă n h ó a q u ả n lý r ủ i r o l m ộ t k h i n i ệ m k h m i t h n g đ ợ c n h ắ c t i tr o n g h o t đ ộ n g q u ả n trị k in h d o a n h c ủ a d o a n h n g h iệ p n ó i c h u n g v c ủ a c c N g â n h n g th n g m i n ó i r iê n g R ủ i ro h o t đ ộ n g c ó đ ặ c tín h c ố h ữ u , n ó tồ n tạ i s o n g h n h c ù n g v i h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a N g â n h n g , d o v ậ y v ă n h ó a q u ả n lý r ủ i r o l t o n b ộ c c g i t r ị , c c q u a n n i ệ m , v t ậ p q u n , t r u y ề n t h ố n g ăn sâu v h o ạt đ ộ n g N g ân h àn g , chi phối n ếp suy n g h ĩ v hàn h vi củ a m ọi th n h v iê n tr o n g N g â n h n g tr o n g v iệ c th e o đ u ổ i v th ự c h iệ n m ụ c đ íc h q u ả n t r ị r ủ i r o X â y d ự n g v ă n h ó a q u ả n lý r ủ i r o l v i ệ c l m r ấ t h ữ u í c h , đ ó c h í n h l v iệ c tạ o lậ p s ự n h ậ n th ứ c , h iế u b iế t v ề r ủ i ro c h o tấ t c ả c c c n b ộ N g â n h n g đ ể lu ô n c ó h n h đ ộ n g p h ò n g n g a r ủ i ro c h o c ô n g v iệ c v c ũ n g c h o c h ín h b ả n th â n m ìn h N h ữ n g n ộ i d u n g c ầ n c ó t r o n g x â y d ự n g v ă n h ó a q u ả n lý r ủ i r o c ủ a B ID V b a o g m : - Ý t h ứ c c ả n h g i c v ề r ủ i r o c ủ a c n b ộ lã n h đ o đ ế n n h â n v i ê n N g â n h n g - C c n g u y ê n tắ c tr o n g n h ậ n d iệ n , c h ấ p n h ậ n v ứ n g x đ ố i v i rủ i ro - C c n g u y ê n tắ c tra o đ ổ i th ô n g tin g iữ a c c b ộ p h ậ n tr o n g n ộ i b ộ N g â n h n g tr o n g c ô n g tá c q u ả n trị rủ i ro - T ín h c n g k h a i m in h b c h tr o n g v iệ c c ô n g b ố th ô n g tin b ê n n g o i - C ầ n th ự c h iệ n đ ầ y đ ủ tấ t c ả c c q u y đ ịn h th e o p h p lu ậ t v N g â n h n g n h n c đ ã đ ề Đ e t o r a đ ợ c ý t h ứ c q u ả n lý r ủ i r o c h o c n b ộ n h â n v i ê n , B I D V c ó t h ê dụng p hư ng p háp như: - T ổ c h ứ c đ o tạ o , tậ p h u ấ n th e o h ìn h th ứ c m c c lớ p h ọ c th e o từ n g m iề n , từ n g v ù n g d o c c g iả n g v iê n tr o n g n c v n c n g o i đ o tạ o 100 - Q u a t h ô n g ti n tu y ê n tr u y ề n tr ê n tr a n g w e b n ộ i b ộ , b ả n ti n B I D V tô c h ứ c c c b u ổ i t ọ a đ m , h ộ i t h ả o c h u y ê n đ ê v ê q u ả n lý r ủ i r o X â y d ự n g t r a n g w e b th ô n g tin n ộ i b ộ đ ả m b ả o tấ t c ả n h â n v iê n đ ề u c ó th ể d ễ d n g tru y c ậ p đ ợ c , d ễ d n g tr a c ứ u c c th ô n g tin , c c v ă n b ả n , c c q u y đ ịn h d o B D V v N H N N b a n h n h n h ằ m h ỗ tr ợ m ộ t c c h tố t n h ấ t c h o c ô n g v iệ c c ủ a m ỗ i n g i - Đ ịn h k ỳ c ầ n p h ả i tổ c h ứ c c c c u ộ c k iể m tra đ ố i v i to n b ộ c n b ộ n h â n v iê n ( c ó th ể th n g h o ặ c n ă m tổ c h ứ c m ộ t lầ n k iể m t r a n g h iệ p v ụ ), k iể m tra q u y trìn h n g h iệ p v ụ đ ố i v i từ n g b ộ p h ậ n , k iể m tr a s ự a m h iể u c ủ a n h â n v i ê n đ ố i v i c c v ă n b ả n , q u y đ ị n h c ủ a B I D V v c ủ a p h p l u ậ t c ó li ê n q u a n đ ế n t n g m ả n g c ô n g v i ệ c V c ó h ì n h t h ứ c x lý h b ậ c n â n g l n g h a y th i h n n â n g lư n g đ ố i v i n h ữ n g c n b ộ c ó đ iể m k h n g đ t th e o c h u ẩ n q u y đ ịn h , N h v ậ y , s ẽ k h u y ế n k h íc h n h â n v iê n p h ả i th n g x u y ê n tr a u d i k iế n th ứ c c ầ n th iế t p h ụ c v ụ c h o n h u c ầ u c ô n g v iệ c c ủ a m ìn h 3.2.6 Trang bị co sỏ-vật chất, đảm bảo mơi trưịng làm việc an toàn thuận tiện C s v ậ t c h ấ t , t r a n g t h i ế t b ị c ô n g c ụ la o đ ộ n g , m ô i t r n g l m v i ệ c l n h ữ n g đ iề u k iệ n q u a n tr ọ n g đ ả m b ả o c h o h o t đ ộ n g k in h d o a n h c ủ a N g â n h n g đ ợ c d iễ n liê n tụ c , a n to n v h iệ u q u ả Đ c ậ p tớ i g iả i p h p n y , tô i m u ô n k h u y ế n n g h ị v i B ID V c c n ộ i d u n g c ầ n th ự c h iệ n d i đ â y n h ằ m n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g , h iệ u q u ả h o t đ ộ n g c ũ n g n h p h ò n g n g a v g iả m th iê u rủ i ro : C ầ n n g h iê n c ứ u x â y d ự n g v h o n th iệ n c c tiê u c h u ẩ n , đ ịn h m ứ c v ề t r a n g b ị c ô n g c ụ la o đ ộ n g , đ ịn h m ứ c v ề s d ụ n g k h ô n g g ia n n i m v iệ c đ ể h ỗ tr ợ c h o c n b ộ th ự c h iệ n tá c n g h iệ p m ộ t c c h h iệ u q u ả n h ấ t T h ự c h iệ n rà s o t th n g x u y ê n tìn h tr n g c s v ậ t c h ấ t h iệ n đ a n g q u ả n lý đ ể c ó k ế h o c h đ ầ u t b ổ s u n g , t h a y t h ế h a y d ự p h ò n g đ ả m b ả o t r a n g b ị đ ủ c s v ậ t c h ấ t h iệ n đ i p h ụ c v ụ c h o h o t đ ộ n g k in h d o a n h 3.3 KIÉN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị vói Chính phủ, Bộ ngành có liên quan 101 C h ín h p h ủ v b ộ n g n h c ó liê n q u a n c ầ n tiế p tụ c r s o t đ ể c h ỉn h s a , b ô s u n g v h o n t h i ệ n đ ô n g b ộ c c v ă n b ả n p h p lý đ i ê u c h ỉ n h m h ì n h t ổ c h ứ c , h o t đ ộ n g n g h i ệ p v ụ , t h u c h i tà i c h í n h c ủ a c c N g â n h n g t h n g m i , n h lu ậ t tổ c h ứ c c c T ổ c h ứ c tín d ụ n g q u y đ ịn h v ề tổ c h ứ c h o t đ ộ n g c ủ a N g â n h n g th n g m i, q u y đ ịn h v ề g ia o d ịc h đ ả m b ả o n h ằ m tạ o r a m ộ t h n h la n g p h p lý a n t o n c h o h o t đ ộ n g k i n h d o a n h c ủ a N g â n h n g t h n g m i C ầ n c ó b iệ n p h p k h ắ c p h ụ c n h a n h c h ó n g tìn h tr n g n ề n k in h tế tiề n m ặ t, c ũ n g n h b iệ n p h p đ ể n â n g c a o tín h m in h b c h c ủ a c c c h ủ th ế tro n g n ề n k i n h t ế c ó c h í n h s c h t o đ i ề u k i ệ n t h u ậ n lợ i đ ể c c N g â n h n g h ộ i n h ậ p v i n ề n tà i c h í n h t h ế g i i 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Một là, N g ân h àn g n h n c sớ m b an h àn h v ăn b ản h n g d ẫn ch u n g v ề c ô n g tá c q u ả n trị r ủ i ro h o t đ ộ n g Đ e c ó c s c h o c c N g â n h n g th n g m i t r o n g đ ó c ó B I D V p d ụ n g c c t h ô n g lệ q u ố c t ế t r o n g v i ệ c q u ả n tr ị đ i ề u h n h đ ặ c b i ệ t l q u ả n lý r ủ i r o N g â n h n g n h n c n ê n s m b a n h n h q u y đ ị n h c ũ n g n h lộ t r ì n h p d ụ n g c c k h u y ế n n g h ị c ủ a ủ y b a n B a s e l t r o n g q u ả n lý r ủ i r o N g â n h n g Hai là, q u y đ ịn h v ề h ệ số a n to n v ố n tố i th iể u th e o q u y ế t đ ịn h th e o t h ô n g t 13 ( t h a y t h ế c h o q u y ế t đ ị n h ) l m ộ t b c t i ế n q u a n t r ọ n g t r o n g v iệ c h n g d ẫ n c c N g â n h n g T h n g m i h n g đ ế n q u ả n trị rủ i ro th e o t h ô n g lệ T u y n h i ê n h ệ s ố a n t o n v ố n t ố i t h i ể u t r o n g q u y đ ị n h n y m i c h ỉ đ ợ c t í n h t r ê n c s tà i s ả n c ó t í n d ụ n g đ i ề u c h ỉ n h t h e o t r ọ n g s ố r ủ i r o R ủ i r o th ị tr n g v rủ i ro h o t đ ộ n g c ũ n g m ả n g r ủ i ro r ấ t lớ n tr o n g h o t đ ộ n g N g â n h n g th ì h ầ u n h c h a đ ề c ậ p đ ế n D o v ậ y c ầ n th iế t p h ả i c ó n h ữ n g n g h i ê n c ứ u c h ỉ n h s a q u y ế t đ ị n h n y đ ể đ ả m b ả o p h ù h ợ p v i c c t h ô n g lệ q u ố c tế Q u a đ ó t o đ i ề u k i ệ n c h o c c N g â n h n g t h n g m i V i ệ t N a m c ó t h ể 102 m r ộ n g p h m v i h o t đ ộ n g r a n g o i lã n h th ố c ũ n g n h g iú p c h o c c N g â n h n g th n g m i tă n g c n g k h ả n ă n g c h ố n g đ ỡ r ủ i ro Ba là, N g ân h àng nhà nư ớc nên ban hành văn hư ng dẫn chế tr íc h lậ p d ự p h ò n g r ủ i r o h o t đ ộ n g H o t đ ộ n g N g â n h n g lu ô n tiề m ấ n r ủ i ro , c c b i ệ n p h p q u ả n lý c h ỉ n h ằ m n g ă n c h ặ n c h ứ k h ô n g t h ể x ó a b ỏ đ ợ c h o n to n r ủ i ro c ó th ể x ả y Đ ể c ó th ể d u y trì h o t đ ộ n g liê n tụ c th ì N g â n h n g c ầ n p h ả i c ó q u ỹ d ự p h ò n g đ ể b ù đ ắ p c h o c c r ủ i ro p h t s in h 3.3.3 Đối vói BIDV N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m c ầ n n h a n h c h ó n g n g h iê n c ứ u , h o n th i ệ n c c h ế c h ín h s c h v ề q u ả n lý r ủ i ro h o t đ ộ n g , đ ổ i m i c c ấ u tổ c h ứ c T rê n c s v ă n b ả n p h p lu ậ t c ủ a C h ín h p h ủ , c ủ a N g â n h n g N h n u c V iệ t N a m , N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m c ầ n n g h iê n c ứ u c ụ th ể p h ù h ợ p v i đ ặ c đ iể m k in h d o a n h c ủ a h ệ th ố n g đ ể b a n h n h n h ữ n g v ă n b ả n h u n g d ẫ n c c C h i n h n h th ự c h iệ n k ịp th i N g o i v iệ c tra n g b ị c s v ậ t c h ấ t, đ ầ u tư x â y d ự n g h ệ th ố n g c ô n g n g h ệ t h ô n g tin h iệ n tạ i đ ả m b ả o m ô i tr n g m v iệ c a n to n th u ậ n tiệ n C ầ n x ú c t i ế n n g a y v i ệ c đ o t o k i ế n t h ứ c q u ả n lý r ủ i r o c h o c n b ộ n h â n v iê n X â y d ự n g c h n g tr ìn h đ o tạ o , đ o tạ o lạ i c h o đ ộ i n g ũ c n b ộ B I D V n h ữ n g k iế n th ứ c m i v ề c h u y ê n m ô n n g h iệ p v ụ N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t N a m n ê n x â y d ự n g v ă n h ó a q u ả n lý rủ i ro c h o tấ t c ả c n b ộ n â n g c a o ý th ứ c c ả n h g iá c v ề rủ i ro , lu ô n lu ô n tr a o đ ổ i th ô n g tin g iữ a c c b ộ p h ậ n tr o n g c ô n g tá c q u ả n tr ị r ủ i ro N g â n h n g Đ ầ u tư v P h t triể n V iệ t n ê n th a m g ia b ả o h iể m đ ế g iả m th iể u tổ n th ấ t N g â n h n g p h ả i c h ịu B ả o h iế m m ộ t c ô n g c ụ h iệ u q u ả c h o h o t đ ộ n g g iả m n h ẹ rủ i ro 103 KẾT LUẬN Q u ả n tr ị r ủ i r o h o t đ ộ n g v ấ n đ ề m i m ẻ đ ố i v i c c N g â n h n g th n g m i V iệ t N a m n ó i c h u n g v v i B I D V n ó i riê n g C c N g â n h n g tr ê n th ế g iớ i đ ã đ a v ị trí r ủ i ro h o t đ ộ n g đ ứ n g lê n h n g đ ầ u đ ế đ ặ c b iệ t q u a n tâ m L u ậ n v ă n đ ã n g h iê n c ứ u k h i q u t n h ữ n g v ấ n đ ề c b ả n n h ấ t v ề q u ả n trị q u ố c t ế đ ể r ú t r a b i h ọ c đ ố i v i V i ệ t N a m T r ê n c s n h ữ n g n ộ i d u n g c ủ a q u ả n tr ị r ủ i ro h o t đ ộ n g tô i đ ã n g h iê n c ứ u th ự c tr n g r ủ i r o h o t đ ộ n g tạ i B I D V - C h i N h n h H T â y , đ n h g iá c ô n g tá c q u ả n lý đ ó v ề m ặ t k ế t q u ả đ t đ ợ c v n h ữ n g đ iể m c ò n h n c h ế , đ n g th i c ũ n g tìm r a n g u y ê n n h â n h n c h ế đ ể từ đ ó đ a r a h ệ t h ố n g n h ữ n g g i ả i p h p , k i ế n n g h ị đ ế h o n t h i ệ n c ô n g t c q u ả n tr ị rủ i ro h o t d ộ n g c ủ a B ID V -C h i N h n h H T ây T u y đ ã r ấ t c ố g ắ n g đ ể h o n t h i ệ n đ ề tà i n h n g d o t h i g i a n c ó h n , k i n h n g h i ệ m v k i ế n t h ứ c c ò n h n c h ế n ê n k h ô n g t h ể k h n g c ó n h ữ n g t h i ế u s ó t C h ín h v ì v â y , tô i r ấ t m o n g n h ậ n đ ợ c n h ữ n g lờ i n h ậ n x é t c ủ a n g i h n g d ẫ n k h o a h ọ c v c c b n đ ọ c q u a n tâ m DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO V Tài liệu tiếng Việt: G S , T S N g u y ễ n V ă n T i ế n , Q u ả n tr ị r ủ i r o t r o n g k i n h d o a n h n g â n h n g , N h x u ấ t b ả n th ố n g k ê H T i ế n Q u â n ( 0 ) , N â n g c a o h iệ u q u ả q u ả n trị r ủ i ro h o t đ ộ n g tạ i N g â n h n g T h c m g m i c o p h ầ n C c D o a n h n g h iệ p N g o i Q u ố c d o a n h V iệ t N a m , L u ậ n v ă n th c sỹ k in h tế , H ọ c v iệ n n g â n h n g , H N ộ i Q u y ế t đ ịn h 5 /Q Đ -Q L R R T T ngày /0 /2 quản lý rủ i ro tá c n g h iệ p T S L ê T h a n h T â m v P h m B í c h L i ê n ( 0 ) , ’ ’Q u ả n t r ị r ủ i r o h o t đ ộ n g : K in h n g h iệ m q u ố c tế v b i h ọ c đ ố ! v i c c n g â n h n g th n g m i V iệ t N a m ” , T p c h í n g â n h n g (s ố /2 0 ) T S P h m T iế n T h n h v L ê T h ị V â n K h a n h ( ) ,” M ố i q u a n h ệ g iữ a q u ả n lý r ủ i r o t c n g h i ệ p v b ả o h i ể m t r o n g t ổ c h ứ c t i c h í n h ” , T p c h í n g â n h n g ( s ố /2 ) T h ủ y N g u y ê n ( l ) , ” Q u ả n tr ị r ủ i r o n g â n h n g : C ô n g n g h ệ t h ô n g t i n l c ô n g c ụ đ ắ c lự c ” , T iề n tệ ,Đ ầ u t c h ứ n g k h o n đ iệ n tử V Tài liệu Tiếng Anh: B a n k fo r In te r n a tio n a l S e ttle m e n t; I n te r n a tio n a l C o n v e r g e n c y o f C a p ita l m e a s u r e m e n t a n d C a p i t a l s a t a n d a r d ( B a s e l II) P e te r R o s e (1 9 ), C o m m e ric a l b a n k M e n a g e m e n t-IR W IN