Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam thực trạng và giải pháp,

BÓ GIẢO DỤC VÀ BAO TẠO Thư viện - Học viện Ngân Hàng LV.001830 -iOC VIỆN NGÂN HẲN Í NGÂN HÀNG NHÀ NGÓC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HOC VIÊN NGÂN HANG khoa SAI) ĐẠI hoc ĐÀM THỊ GIANG q uản trị rủi ro h o ạt độ ng ng ân h àng THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP C huyên ngành: Tài - Ngân hàng M ã số: LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TẾ HỠỒsVlỆN NGÂN HANG TRUNG m h ^ O N G TIN - THƯ VIỆN Sỏ LV Q 0ÌIH Người hướng dẫn khoa học: GS -TS NGU YEN VAN NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THƠNG TIN • THƯ VIỆN S0 lv, MI 23.0 HÀ NỘI - 2014 m LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thục chua đuợc cơng bố cơng trình khác Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn Đàm Thị Giang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CO BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỒNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Những hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro phổ biến hoạt động kinh doanh Ngân hàng thưong mại 13 1.1.3 Vai trò quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 16 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M ẠI 17 1.2.1 Những vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 17 1.2.2 Công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thưong mại24 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 33 1.3.1 Bộ máy quản lý ngân hàng 33 1.3.2 Nguồn nhân lực 35 1.3.3 Hệ thống công nghệ thông tin 36 1.3.4 Môi trường kinh doanh ngân hàng 36 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 37 1.4.1 Một vài kiện rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại Việt nam 37 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động theo Basel I I 41 1.4.3 Bài học từ kiện rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 43 CHƯƠNG 46 THỤ C TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 46 2.1 TÔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 46 2.1.1 Sự hình thành phát triển ngân hàng Kỹ thương Việt Nam 46 2.1.2 Quy mô hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam .49 2.2 THỤC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 51 2.2.1 Khung quản trị rủi ro hoạt động Techcombank 51 2.2.2 Các công cụ quản trị rủi ro hoạt động Techcombank 52 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 60 2.3.1 Bộ máy quản lý ngân hàng 60 2.3.2 Nguồn nhân lực 61 2.3.3 Hệ thống công nghệ thông tin 63 2.3.4 Môi trường kinh doanh ngân hàng 63 2.3.5 Những kết đạt .64 2.3.6 Những điểm hạn chế nguyên nhân 65 CHƯƠNG 69 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO 69 HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 69 KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 69 3.1.1 Định hướng phát trien chung Techcombank .69 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động Techcombank 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỲ THƯƠNG VIỆT NAM .73 3.2.1 Nhóm giải pháp phát huy kết đạt .73 3.2.2 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế 77 3.2.3 Nhóm giải pháp khác 79 3.3 KIÉNNGHỊ 80 3.3.1 Với Ngân hàng nhà nước 80 3.3.2 Với Chính phủ 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐH Ban điều hành CAR Tỷ lệ an tồn vổn CNTT Cơng nghệ thơng tin HĐQT Hội đồng quản trị NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam PGD Phòng giao dịch QTRRHĐ Quản trị rủi ro hoạt động RRHĐ Rủi ro hoạt động TECHCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, s ĐỒ Bảng 1.1: Bảng so sánh RRHĐ với sổ loại rủi ro khác 18 Bảng 1.2: Bảng nhận biêt RRHĐ 20 Bảng 1.3: Bảng ví dụ số tiêu đo lường RRHĐ 27 Bảng 1.4: Bảng ma trận rủi ro 28 Bảng 2.1: Bảng cấu Tài sản Nợ - Tài sản C ó 50 Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản Techcombank qua năm 49 Biểu đồ 2.2: Vốn chủ sở hữu Techcombank qua năm 49 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận sau thuế Techcombank 51 Mơ hình 1.1: Phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 15 Mô hình 1.2: Nguyên nhân rủi ro hoạt động 19 Mơ hình 1.3: Mơ hình động lực quản trị rủi ro hoạt động 25 Mơ hình 2.1: Mơ hình phịng quản trị rủi ro hoạt động 52 52 Mơ hình 2.2: Cơ chế báo cáo phòng quản trị rủi ro hoạt động 53 Mơ hình 2.3: Các thành phần kiện tổn thất 55 Mơ hình 2.4: Tổ chức máy hoạt động Techcombank 60 Mơ hình 3.1 Khung quản trị rủi ro hoạt động 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiên tệ dịch vụ ngân hàng với hoạt động thường xuyên nhận tiền sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ tốn, hiệu kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội Trong năm qua, trình mở cửa kinh tế, xu hướng tự hố tồn câu hố kinh tế khiến hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng Việt Nam trở nên phức tạp, tiêm ân nhiêu rủi ro Trước thời co thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Trong sổ loại rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng rủi ro hoạt động rủi ro bao trùm va khó lường Đứng trước tình hình đó, địi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động, giảm thiểu cách thấp nhấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại rủi ro gây nguy tổn thất quy trình nội khơng đầy đủ bị lơi, người, hệ thống kiện bên Thực tê rủi ro hoạt động hệ thống tài chính, ngân hàng ngày nhiều, diễn biến theo chiêu hướng tinh vi, phức tạp, gây tổn thất tài sản, người ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu doanh nghiệp Quản trị rủi ro hoạt động năm gần trở thành hoạt động quan trọng NHTM Mức độ đại hóa địi hỏi ngân hàng thương mại phải dựa vào công nghệ tự động ngày phức tạp, phát triển đa dạng sản phẩm, xu hướng tồn cầu hóa, cạnh tranh, mở rộng quy mô, tham gia vào hoạt động mua lại, sáp nhập, hợp Quản trị rủi ro hoạt động q trình tổ chức tín dụng tiến hành hoạt động tác động đến rủi ro hoạt động, bao gồm việc thiết lập cấu tổ chức, xây dựng hệ thống sách, phương pháp quản lý rủi ro hoạt động để thực trình quản lý rủi ro xác định, đo lường, đánh giá quản lý, giám sát kiểm tra kiểm soát rủi ro hoạt động nhằm bảo đảm hạn chế tới mức thấp rủi ro xảy Quản trị RRHĐ hiệu nghĩa rủi ro xảy mức độ dự đốn trước ngân hàng thương mại kiêm soát được.Rất nhiều ngân hàng giới áp dụng biện pháp quản trị RRHĐ sau Basel II có hiệu lực Hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày bắt đầu nghiên cứu áp dụng phương án quản trị rủi ro hoạt động, nhiên, ngân hàng có phận thực nhiệm vụ Hiện ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam đánh giá ngân hàng áp dụng phương án quản trị rủi ro hoạt động có hiệu Việt Nam Tuy nhiên Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chưa thực dự đoán hết rủi ro tiềm ẩn kiểm sốt chúng Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thưo'ng mại cố phần kỹ thu’O'ng Việt Nam thực trạng giải pháp” chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ, nhăm đánh giá công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, đồng thời giúp ngân hàng có giai pháp giúp kiêm sốt tơi đa tơn thất rủi ro hoạt động gây Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại đê từ đê xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Đe đạt mục đích đó, đề tài có nhiệm vụ: 69 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.1.1 Định hướng phát triển chung Techcombank Hai năm vừa qua đánh dấu nhiều thách thức đổi với kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Tuy nhiên Techcombank cố gắng nỗ lực để biến thách thức thành hội Những giá trị cốt lõi tạo nên Techcombank với niềm tin mạnh mẽ mạnh tảng vững Sở hữu tầm nhìn chiến lược rõ ràng khả hoạch định vượt trội, Techcombank nắm bắt hội phát triển thách thức Với lực lượng nhân động đày nhiệt huyết truyền cảm hứng dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo có hiểu biết sâu rộng giàu kinh nghiệm, Techcombank tự tin sẵn sàng cho phát triển nhanh mạnh mẽ nhăm đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách hàng trở thành Ngân hàng tốt Việt Nam Techcombank không ngừng phát triển ý tưởng kinh doanh đồng thời thay đổi sáng tạo, đồng thời không ngừng đầu tư vào hệ thống công nghệ tiên tiến bậc giới, trọng phát triển mạng lưới dịch vụ, áp dụng quy trình theo chuẩn mực quốc tế cho phát triển sản phẩm Techcombank xây dựng hình ảnh ngân hàng chuyên nghiệp dấu ấn riêng hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng tốt nhất, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 70 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động Techcombank Techcombank tiếp tục xây dựng chiến lược quản trị rủi ro vững mạnh, nhằm đảm bảo hiệu kinh doanh trung dài hạn Đê phù hợp với nguyên tắc Ba tuyến phòng thủ Techcombank việc quản trị, theo dõi giảm thiểu rủi ro, Ngân hàng tái cấu Khối Quản trị rủi ro vận hành, Tuân thủ Pháp chế Dưới hướng dẫn Nhóm cơng tác Quản trị rủi ro, Ngân hàng sửa đơi Khung quản trị rủi ro hoạt động thành lập phận chuyên phụ trách rủi ro hoạt động, phù hợp với thông lệ tốt nguyên tắc quản trị vững mạnh nêu hướng dẫn ủy ban Basel Tái CO' cấu Khung quản trị rủi ro hoạt động Techcombank tiếp tục tăng cường Khung quản trị rủi ro Trong năm 2013, điều bao gồm việc tăng cường phạm vi hoạt động Nhóm Công tác quản trị rủi ro (RWG), đồng thời tiếp tục xây dựng Khung quản trị rủi ro họat động Đối với rủi ro hoạt động, Uy ban phụ trách riêng rủi ro vận hành thực vào quý năm 2013 Điều tiếp tục phát triển phát huy chương trình tự đánh giá rủi ro NH Tiếp tục xây dựng văn hóa rủi ro Techcombank đạt tiến khả quan việc thực Khung quản trị rủi ro mạnh mẽ Một nội dung Chiên lược rủi ro cho năm tới xây dựng văn hóa rủi ro, nhận thức quản trị rủi ro sâu rộng toàn ngân hàng Điều thực thông qua hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo ngun tắc “Ba tuyến phịng thủ”.Theo đó, tất lĩnh vực hoạt động ngân hàng, từ khối kinh doanh đến khôi hô trợ kiêm toán nội cân phải đảm bảo hài hịa thơng lệ quản trị rủi ro với việc cung cấp dịch vụ chất 71 lượng cao cho khách hàng, tạo lợi nhuận sở cân đối rủi ro lợi nhuận Cải tiến đối vói quản trị danh mục nhận diện rủi ro Ngân hàng tiếp tục xây dựng cải thiện thông lệ quản trị danh mục nhận diện rủi ro Các hoạt động dự định thực cải thiện Hệ thống cảnh báo sớm (EWS) đảm bảo vấn đề rủi ro tiềm tàng ngân hàng nhận diện giai đoạn sớm nhất, nhờ Ngân hàng giải pháp tốt cho Ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, cơng tác xây dựng Kho liệu để cải thiện tính tồn vẹn chất lượng thông tin kiện rủi ro Đầu tư vào sở hạ tầng quản trị rủi ro Techcombank tiếp tục đầu tư vào công nghệ đê hô trợ cho thông lệ quản trị rủi ro Hệ thống quản lý tài sản nợ có (ALM) với hệ thống FPTsẽ cải thiện đáng kể lực quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng Một bước xác định hệ thống tính tốn báo cáo rủi ro, phát huy sáng kiến Kho liệu Ngân hàng, điều tăng cường việc đo lường xây dựng mơ hình quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng, đồng thời cung cấp tảng cốt lõi cho chiến lược quản trị rủi ro dài hạn chúng tôi, tuân thủ yêu cầu Basel II sau Phát triển nguồn nhân lực Một giá trị cốt lõi Ngân hàng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm thông lệ quản trị rủi ro Trong suốt năm 2014, tiếp tục đầu tư vào cán nhân viên Khối Quản trị rủi ro, tìm kiếm hội để nâng cao lực cho nhân tài có hội hay nảy sinh nhu cầu Năm 2013, techcombank mời công ty đào tạo phát triển kỹ hàng đầu giới để thực cho Ngân hàng 72 chương trình đào tạo quản trị rủi ro, đầu tư vào việc phát triển nghiệp cho cán chuyên môn quản trị rủi ro Ngân hàng Khấu vị rủi ro Chiến lược rủi ro Trong năm 2014, Techcombank hoàn thành loạt sáng kiến Khung Khẩu vị rủi ro choNgân hàng Điều đảm bảo hài hòa Chiến lược rủi ro để hỗ trợ cho hạn mức rủi ro Hội đồng Quản trị phê duyệt, khấu vị rủi ro biên độ chấp nhận rủi ro, biên độ có thê theo dõi cách tổng họp thơng qua Nhóm Cơng tác Quản trị rủi ro, đế đảm bảo Techcombank ln có nhìn tổng thể phù họp đổi với toàn danh mục đổi với vấn đề quản trị, sách mơ hình hoạt động Khi NH phát triển lên trình độ cao hơn, với việc đo lường theo dõi rủi ro chặt chẽ hơn, Techcombank liên tục đưa thước đo rủi ro tiên tiến Tuyên bố Biên độ chịu rủi ro Khâu vị rủi ro Phát triên cơng tác quản trị rủi ro dài hạn Trong trình phát triển hệ thống quản trị rủi ro mình, Techcombank tiếp tục phát triển tảng cơng nghệ, vai trị khối kinh doanh quy định nội để phù họp với tiêu chuẩn Basel II thông lệ quốc tế tốt Mục tiêu mà Techcombank đặt đáp ứng chuẩn mực Basel II vòng đến năm tới, nhóm dự án thành lập cuối năm 2012 để xây dựng lộ trình nhằm thực thành công dự án Đây mục tiêu đầy tham vọng khả thi, nằm khả Techcombank Khối Quản trị rủi ro Quản lý yếu tố bất ngờ Một nội dung chương trình quản trị rủi ro ngân hàng năm 2013 tham gia chuyên gia quản trị rủi ro nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ ngân hàng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) Ke 73 hoạch bao gồm việc đào tạo cho nhóm cán phụ trách vê kinh doanh liên tục kế hoạch kinh doanh liên tục chi tiêt đê đảm bảo Techcombank ln sẵn sàng ứng phó trước vấn đề xảy nguyên nhân khách quan hay thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, khủng bố Ngân hàng thiết lập biện pháp ứng phó với rủi ro vận hành khác, việc gián đoạn nguồn cung cấp, cố hay lỗi hệ thống máy tính Một sổ kiểm tra thực thành công vào quý năm 2012 để khuyến khích đánh giá khả ứng phó kế hoạch kinh doanh liên tục Việc triển khai hệ thống FTP ALM năm 2012 2013, với dự định thiết lập hệ thống tính tốn báo cáo tín dụng, với nỗ lực quản trị rủi ro hoạt động giúp cho Techcombank có khả đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro khoản, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro hoạt động Basel II, tương lai Basel III Những cán quản lý rủi ro Techcombank nắm rõ ngày hoàn thiện phương pháp quy định tốt nhât vê quản trị rủi ro, giải pháp quản trị rủi ro mà ngân hàng triên khai ln có giá trị tương lai Như văn hóa việc liên tục cải thiện rủi ro, Techcombank áp dụng giải pháp mang lại tẳng cho hệ thống quản trị rủi ro vững chắc, động có khả hồn thiện dần tương lai 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp phát huy nhũng kết đạt 1 H o n th iệ n k h u n g q u ả n tr ị r ủ i r o h o t đ ộ n g Techcombank xây dựng mô hình tổ chức quản lý, tách 74 bạch rõ nhiệm vụ phòng ban ban quản trị rủi ro thị trường hoạt động, Ban quản lý rủi ro tín dụng Ban kiểm sốt Vì techcombank cần tiếp tục hồn thiện khung QTRRHĐ phù họp với thông lệ quốc tế sau: M ô h ìn h K h u n g q u ả n tr ị r ủ i r o h o t đ ộ n g Quan hệ hỗ trợ Quan hệ báo cáo - Hội đồng quản lý rủi ro có trách nhiệm sau: > Hoạt động quyền đạo HĐQT > Đảm bảo cho Techcombank ln trì khung QTRR cách thận trọng hiệu quả, giám sát tất loại rủi ro rủi ro tín dụng, rủi ro thị 75 trường rủi ro tác nghiệp > Kiểm soát việc phân quyền thực chức quản lý rủi ro ủy ban liên quan > Đảm bảo việc cơng bố sách quản lý loại rủi ro HĐQT phê duyệt, đảm bảo sách quản lý rủi ro thực nghiêm chỉnh > Quản lý nguồn vốn trích dự phịng Techcombank > Đảm bảo xây dựng hạn mức hợp lý RRHĐ, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng > Kiểm tra rà soát hoạt động ủy ban rủi ro - ủy ban quản lý RRHĐ có trách nhiệm sau: > Hoạt động đạo TGĐ, phó TGĐ > Giám sát tích cực q trình quản ltrij RRHĐ phạm vi NH > Chịu trách nhiệm xây dựng khung quản lý RRHĐ > Xây dựng quy trình văn hướng dân QTRRHĐ đê cụ thê hóa sách HĐQT ^ Chịu trách nhiệm báo cáo lên câp kịp thời xác - Phòng ban quản lý RRHĐ trụ sở Techcombank: ♦ Tham gia soạn thảo quy định QTRRHĐ cho số nghiệp vụ ban lãnh đạo u cầu ♦ Kiểm sốt giám sát tồn trình QTRRHĐ đơn vị ♦ Báo cáo kịp thời xác cho ủy ban quản lý RRHĐ - Phịng quản lý RRHĐ chi nhánh: • Có nhiệm vụ làm tham mưu giúp ban lãnh đạo đơn vị tô chức thực hiệ công tác QTRRHĐ đơn vị • Tổng hợp kết cơng tác QTRRHĐ đơn vị • Xác định đo lường giám sát quản lý RRHĐ đơn vị 76 2 X â y d ụ n g n g u n n h â n lự c c ó tr ìn h đ ộ v đ o đ ứ c Techcombank thực tốt hai cơng tác sách tuyển dụng sách đào tạo cán Vì Techcombank cần tiếp tục trì phát huy ưu điếm Cụ là: - Chính sách tuyển dụng: Tiếp tục mở kỳ thi tuyển dụng minh bạch công khai nhằm đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho tồn hệ thống - Chính sách đào tạo: Hàng năm phân bổ chi phí đào tạo cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Techcombank thành lập trung tâm đào tạo, nhiên ngân hàng cần tiếp tục đầu tư đế đem lại hiệu cao Bên cạnh đó, ngân hàng nên trì tố chức khóa học kiêm tra trực tuyến thông qua mạng ngân hàng Tổ chức buổi trao đổi, hội thảo chuyên đề QTRRHĐ - Ngoài ra, Techcombank nên sớm hoàn thiện chế tiền lương theo hiệu công việc chế khen thưởng kịp thời cho cán nhằm khuyến khích giữ chân người lao động 3 H iệ n đ i h ỏ a h ệ th ố n g tr a n g th i ế t b ị c ô n g n g h ệ th ô n g tin Một hệ thống công nghệ đại hỗ trợ đắc lực cho công tác QTRRHĐ Vì Techcombank cần tiếp tực đầu tư cho hệ thống trang thiết bị cơng nghệ cho tồn hệ thống băng cách: - Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm công nghệ đại toàn hệ thống Techcombank - Thành lập phận quản lý rủi ro hệ thống công nghệ thông tin nằm trung tâm tin học Techcombank - Đầu tư xây dựng hay mua sắmcác mơ hình dự báo trước rủi ro ước lượng tổn thất dựa phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến giới - Thực rà soát thường xuyên tình trạng sở vật chất quản lý đẻ có kế hoạch đầu tư bố sung thay hay dự phòng đảm bảo trang 77 bị đủ sở vật chất đại sẵn sàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh 3.2.2 Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế 2 H o n th iệ n q u y tr ìn h q u y đ ịn h tr o n g c ô n g tá c Q T R R H Đ Techcombank cần rà soát chỉnh sửa sách quy định cịn chưa phù hợp chồng chéo Bên cạnh cân hồn thiện quy định hướng dẫn cụ thể công tác QTRRHĐ Để làm điều Techcombank nên nhanh chóng xây dựng chế sách QTRRHĐ cho riêng cho phù hợp với quy định phủ, NHNN bắt kịp với xu thế giới, với nội dung sau: ♦ Xây dựng chiến lược QTRRHĐ toàn hệ thống về: Nhận dạng loại RRHĐ chủ yếu mức rủi ro chấp nhận loại rủi ro chủ yểu ♦ Xây dựng quy định QTRRHĐ việc thực quản lý rủi ro hoạt động hệ thống Techcombank, bao gồm qus trình: xác định, đo lường, quản lý, kiểm tra kiểm soát RRHĐ ♦ Xây dựng quy trình quản lý RRHĐ Quy trình quy định bước công tác QTRRHĐ ♦ Xây dựng chế hoạt động ủy ban, hội đồng quản lý rủi ro hoạt động ♦ Xây dựng quy định trích lập sử dụng quỹ dự phịng cho RRHĐ ♦ Xây dựn cẩm nang QTRRHĐ cho tồn hệ thơng Techcombank ♦ Xây dựng chế tài xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm công tác QTRRHĐ ♦ Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo QTRRHĐ toàn hệ thống 2 C h ú tr ọ n g v o c ô n g tá c đ o tạ o c n b ộ Công tác đào tạo phải gắn liền với yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực,xây dựng chiến lược đào tạo kết hợp với chiến lược sử dụng, bố trí luân chuyển 78 cán Công tác đào tạo phải đáp ứng tiêu chí sau: ♦ Ngồi đào tạo tập trung trách nhiệm đào tạo huấn luyện cán thuộc lãnh đạo phận nghiệp vụ thân cán ♦ Xây dựng chiến lược đào tạo phôi hợp chặt chẽ VỚI chiên lược sư dụng nguồn nhân lực cho giai đoạn ♦ Đào tạo cán từ tuyển dụng để tạo nhận thức đắn vai trị trách nhiệm cá nhân với tơ chức ♦ Quan tâm mực đến công tác quy hoạch dự nguồn, bổ nhiệm cán để có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kịp thời ♦ Hàng năm Techcombank cử người đào tạo, thăm quan, học tập kinh nghiệm QTRRHĐ NH giới 2 T h ự c h iệ n c ô n g tá c tả c h ứ c p h â n c ô n g tr c h n h iệ m r õ r n g h ọ p lỷ Để công tác QTRRHĐ đạt kết cao Techcombank cần thực tổ chức phân công trách nhiệm cho nguồn nhân lực cách rõ ràng hợp lý phù hợp với lực trình độ kinh nghiệm cá nhân hệ thống Để thực việc Techcombank cần phân cơng cho khối quản trị nguồn nhân lực thực nhiệm vụ sau: > Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ phận, cá nhân cán > Bố trí đủ cán đảm bảo sô lượng, lực, kinh nghiệm cán > Xây dựng mô tả công việc rõ ràng; phân công công việc đến cán > Thực điều chuyển cán cách hợp lý phù hợp với lực sở trường cán > Có kế hoạch luân chuyển cán lãnh đạo chi nhánh khu vực cán trụ sở điều động vê chi nhánh 79 2 T ă n g c n g c ô n g tá c k iể m tr a k iể m s o t n ộ i b ộ Techcombank cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm sốt nội q trình vận hành đơn vị kinh doanh hệ thống, nhằm hạn chế kiện rủi ro hoạt động đơn vị Để thực giải pháp Techcombank cần bổ sung nguồn nhân lực cho phịng kiểm tốn nội để thực công tác kiểm tra kiêm soát đơn vị Bộ phận thực công việc sau: - Chủ động thực kiểm tra kiểm soát định kỳ theo kế hoạch kiểm tra công tác QTRRHĐ đơn vị - Lập báo cáo kiểm tra kiểm soát nội gửi lên ban lãnh đạo - Giám sát theo dõi hoạt động sửa chữa khắc phục lãnh đạo đơn vị với vấn đề mà phát có khuyến nghị cơng tác QTRRHĐ - Chủ động nhận diện rủi ro có khả xảy cảnh báo trước với đơn vị - Thường xuyên cập nhật quy trình quy định phô biên hướng dẫn cho đơn vị đơn vị thăc măc 3.2.3 Nhóm giải pháp khác - Xây dựng văn hóa QTRRHĐ tồn cán hệ thống Techcombank, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác RRHĐ cán - Định kỳ tổng hợp RRHĐ NHTM khác gửi đến đơn vị toàn hệ thống để hạn chế xảy tương tự rút học kinh nghiệm - Định kỳ hàng quý tổng hợp tin RRHĐ gửi tồn hệ thống trịn nêu cụ thể lỗi xảy kỳ, phân tích nguyên nhân đề số giải pháp - Kiểm soát chặt chẽ việc giao dịch với số tiền lớn - Chủ động việc phán đốn, phân tích nhận định thị trường nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ nhăm đê xuât phương án kinh doanh 80 vừa mang lại hiệu cao, vừa phòng ngừa rủi ro tỷ giá - Giám sát quản lý trạng thái ngoại tệ chi nhánh, nhằm thu hẹp dần chênh lệch trạng thái ngoại tệ Sở giao dịch chi nhánh toàn hệ thống -Sử dụng bảo hiểm công tác quản trị rủi ro hoạt động 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Vói Ngân hàng nhà nưóc > NHNN cần nghiên cứu thiết lậplộ trình áp dụng Basel II cho NHTM > Ngân hàng Nhà nước cần ban hành quy định cụ thể chi tiết đồng hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý RRHĐ tất nội dung: từ thiết lập sách, quy định, quy trình phương pháp đo lường, yêu cầu vốn tối thiểu RRHĐ chế trích lập dự phịng RRHĐ > Đưa tiêu chuẩn hiệu QTRRHĐ vào tiêu chí đánh giá lực NHTM > Từng bước nghiên cứu đề mức độ chấp nhận rủi ro ngành NH > NHNN đào tạo đội ngũ cán tra giám sát đảm bảo tra giám sát công tác QTRRHĐ NHTM > Tăng cường giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm QTRRHĐ với NH lớn giới > Tổ chức hội thảo hội nghị trao đổi kinh nghiệm QTRRHĐ NHTM > Thành lập trung tâm thông tin RRHĐ nhằm cập nhật lưu trữ thông tin kiện rủi ro NHTM 3.3.2 Vói Chính phủ Để hỗ trợ cho NHTM thực tốt cơng tác QTRRHĐ Chính 81 phủ cần: - Chỉ đạo NHNN nghiên cứu ban hành khung pháp lý, tiêu chuẩn QTRRHĐ để NHTM VN nghiên cứucó lộ trình triển khai - Chính phủ có dựa vào mối quan hệ họp tác quốc tế phép lãnh đạo số NHTM lớn tháp tùng cá đồn cơng tác Chính phủ để học hỏi kinh nghiệm NH giới cơng tác QTRRHĐ - Chính phủ mời nhà lãnh đạo NH giàu kinh nghiệm QTRRHĐ VN phổ biến truyền đạt kinh nghiệm họ cho nhà lãnh đạo NH VN - Hợp tác tốt với cảnh sát quốc tế việc điều tra tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, thông báo cho NH VN biết tội phạm để NH có biện pháp phịng ngừa TĨM TẮT CHƯƠNG Chương đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro hoạt động Techcombank, bao gồm nhóm giải pháp phát huy kết đạt nhóm giải pháp khăc phục hạn chê nhóm giải pháp khac Cac giải pháp giúp Techcombank có máy quản trị rủi ro hoạt động vững mạnh, đảm bảo hiệu kinh doanh trung dài hạn Đong thơi để giải pháp triển khai tốt chương cịn đưa kiến nghị với quan chức NHNN Chính phủ, nhăm có sách hỗ trợ cho hệ thống NH thực tốt công tác QTRRHĐ 82 KẾT LUẬN Công tác QTRRHĐ phát triển nước giới từ lâu, NHTM VN công tác NH trọng năm gần Techcombank NHTM triển khai thực công tác QTRRHĐ Do cịn mẻ nên q trình triển khai cơng tác QTRRHĐ Techcombank vân cịn tơn nhiêu hạn che Luận văn nghiên cứu khái quát vấn đề QTRRHĐ, đưa kinh nghiệm NH đê rút học đơi với NHTM VN Trên sở với thực trạng công tác QTRRHĐ Techcombank, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu QTRRHĐ hệ thống Techcombank Trọng tâm giải pháp nhăm phát huy kêt đạt hạn chế tồn Tuy cố gắng hoàn thiện đề tài hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên không thê tránh khỏi thiêu sót vê thơng tin số liệu thu thập Vì vậy, tác giả mong nhận lời nhận xét đóng góp thầy bạn đọc quan tâm vê đê tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), “Quản trị Ngân hang thương mại”, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội PGS TS Tô Ngọc Hưng (2012), “Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng”, NXB Thống Kê, Hà Nội TS Lê Thanh Tâm & Phạm Bích Liên (2009), “Quản trị rủi ro hoạt động: kinh nghiệm quốc tế học ngân hàng thương mại Việt Nam ”, Tạp chí Ngân hàng, (20) TS Phạm Tiến Thành ThS Dương Thanh Hà (2012), “Quản trị công ty quản lý RRHĐ NHTM Việt Nam ”, Tạp chí Ngân hàng, (17) TS Phạm Tiến Thành (2009), “Quản lý rủi ro góc độ ngân hàng”, Tài liệu tập huấn Ngân hàng Công thương Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2002), “ Đảnh giá phòng ngừa rủi ro kỉnh doanh ngân hang”, NXB Thống kê, Hà Nội Ngân hang Nhà nước Việt Nam (1996), “Luật Ngân hàng Trung ương, Luật NHTMvà TCTD số nước giới”, Tài liệu tham khảo phục vụ cho xây dựng hai dự thảo Luật NHNN Việt Nam va Luạt cac TCTD, Ha Nọi Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (2013), “Tài liệu đào tạo nội QTRRHĐ ” Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, Bảo cáo tổng kết năm năm 2010, 2011,2012 2013 Tiếng Anh Rose p.s (2004), “Quản trị NHTM”, NXB Tài chính, Hà Nội