Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Văn Tiến Họ tên sinh viên: NGUYỄN VIỆT ANH Lớp: K16 – NHB Mã sinh viên: 16A4000048 Khóa: 2013 – 2017 Khoa: NGÂN HÀNG Hà Nội, tháng 06 năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng em Đây kết có từ việc nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tiễn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hướng dẫn GS.TS Nguyễn Văn Tiến Các số liệu, thơng tin Khóa luận trung thực, giải pháp kiến nghị đưa xuất phát từ thực tế nghiên cứu kinh nghiệm cá nhân SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Việt Anh LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập rèn luyện năm trường Học viện Ngân hàng thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch I em tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu cho thân Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo giảng dạy Học viện Ngân hàng cung cấp cho em nhiều kiến thức năm học đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy GS.TS Nguyễn Văn Tiến tận tâm bảo, hướng dẫn em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch I tạo điều kiện cung cấp văn quy trình tín dụng, bảo nhiệt tình thực tế hoạt động ngân hàng suốt thời gian thực tập tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành Khóa luận Bảng chữ viết tắt STT Nguyên nghĩa Ký hiệu DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KD Kinh doanh Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam MSB Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 10 RRTD Rủi ro tín dụng 11 QLRR Quản lý rủi ro 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TD Tín dụng 14 TSC Tài sản có 15 TSĐB Tài sản bảo đảm Danh mục bảng, hình, sơ đồ Bảng 1.1 Quan điểm rủi ro tín dụng……………………………………… 10 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn MSB từ 2014 đến 2016………………… 34 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động TD MSB từ 2014 đến 2016……………… 35 Bảng 2.3 Hoạt động cung ứng dịch vụ MSB từ 2014 đến 2016…………… 36 Bảng 2.4 Kết HĐKD từ năm 2014 đến năm 2016……………………… 37 Bảng 2.5 Nợ hạn tỉ lệ nợ hạn qua năm……………………… 38 Bảng 2.6 Nợ xấu qua năm…………………………………………………… 39 Bảng 2.7 Cơ cấu hoạt động tín dụng theo ngành kinh tế…………………… .42 Bảng 2.8 Dư nợ tín dụng theo địa lý……………………………………………….42 Bảng 2.9 Dự phịng rủi ro tín dụng giai đoạn 2014 – 2016……………………….44 Bảng 2.10 Công cụ đo lường RRTD MSB…………………………………… 49 Bảng 2.11 Bảng xếp hạng khách hàng MSB………………………………….50 Bảng 2.12 Bảng xếp hạng khách hàng theo QCA MSB…………………… 51 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức MSB…………………………………………… .33 Hình 2.2 Nợ hạn tỉ lệ nợ hạn……………………………………… 38 Hình 2.3 Cơ cấu nợ xấu theo nhóm dư nợ……………………………………… 40 Hình 2.4 Tỉ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế………………………………… 41 Hình 2.5 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghê……………………………………… 42 Sơ đồ 2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng MSB…………………………… 45 Sơ đồ 2.2 Tổng quát quy trình tín dụng MSB…………………………………46 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 10 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 27 1.3.1 Nhân tố từ phía ngân hàng 27 1.3.2 Nhân tố từ phía khách hàng 29 1.3.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 30 Tóm tắt chương I 31 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Hoạt động kinh doanh 35 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP HÀNG HẢI 39 VIỆT NAM 39 2.2.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 39 2.2.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 40 2.2.3 Các tiêu phân tán rủi ro 43 2.2.4 Trích lập sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng 45 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 46 2.3.1 Thực trạng sách quy trình tín dụng 48 2.3.2 Thực trạng đo lường rủi ro tín dụng 50 2.3.3 Thực trạng kiểm sốt xử lý rủi ro tín dụng 56 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 62 2.4.1 Những kết đạt 62 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 62 Tóm tắt chương 66 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 67 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh 67 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 67 3.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 68 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 68 3.2.1 Hồn thiện sách quy trình tín dụng 68 3.2.2 Hồn thiện mơ hình đo lường rủi ro tín dụng 70 3.2.3 Đa dạng hố danh mục tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng 71 3.2.4 Sử dụng nghiệp vụ phái sinh để phịng ngừa rủi ro tín dụng 72 3.2.5 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro tín dụng 73 3.2.6 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng 75 3.2.7 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo chuẩn mực kế tốn quốc tế 78 3.3 KIẾN NGHỊ 78 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 78 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 81 3.3.3 Kiến nghị Maritime Bank 82 Tóm tắt chương 83 KẾT LUẬN 84 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế đà phục hồi, với mục đích tăng trưởng lợi nhuận cách nhanh chóng, nhiều ngân hàng tích cực đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng dịch vụ tốn… hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống đem lại nguồn thu cao Tuy nhiên thị trường ln có nhiều biến động ẩn chứa nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng phải “gồng” xử lý khoản nợ xấu nhằm khơi thơng nguồn vốn tín dụng Sau giai đoạn 2010 – 2015 đề án Tái cấu hệ thống ngân hàng đem lại nhiều kết tích cực, NHNN tiếp tục triển khai việc thực đề án Tái cấu hệ thống ngân hàng giai đoạn năm 2016 – 2020 Thực tế, Việt Nam, tháng 01/2017, NHNN có định tập trung xử lý 03 ngân hàng đồng ngân hàng yếu khác hệ thống Xuất phát từ tiêu chuẩn tín dụng thiếu kiểm sốt chặt chẽ, quy trình cấp tín dụng lỏng lẻo, quản lý danh mục đầu tư hiệu quảc nguyên nhân gây nợ xấu cho ngân hàng Câu hỏi đặt làm để quản lý rủi ro tín dụng cách hiệu nhất? Với tổ chức tín dụng (TCTD) khác có “khẩu vị rủi ro” khác Có ngân hàng ưa thích rủi ro VPbank, VIB…tuy nhiên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam lại chọn vị rủi ro tương đối thấp thể ở: mức cho vay TSĐB thấp hay cho vay tín chấp với cán MSB… MSB công nhận “Ngân hàng bán lẻ tốt năm 2015 ” (Do World Finance bầu chọn) Để có thành cơng vậy, MSB phải thực tốt công tác quản lý rủi ro Tuy nhiên, ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam chưa hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel 2- tiêu chuẩn mà nhiều ngân hàng lớn giới áp dụng Citibank, HSBC Trong tương lai, MSB cần có đổi mới, cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng để phịng ngừa nợ xấu cách tốt Trong trình trau dồi kiến thức Học viện ngân hàng q trình tìm hiểu thơng tin kinh tế - tài mình, tác giả định lựa chọn đề tài “Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu viết nhằm trình bày, thiết lập giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả, từ giúp phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng cách bền vững đồng thời rút kinh nghiệm học để hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 2 Mục đích nghiên cứu Về lý luận: Hệ thống hóa vấn đề lý luận “Quản trị rủi ro tín dụng NHTM‟‟ Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2014 – 2016, rút hạn chế tồn tại, nguyên nhân cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc Đến nay, giới có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng nhiều tác giả tiếng thực hiện, việc áp dụng triển khai hiệp ước tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel II & III nhiều quốc gia nghiên cứu phân tích Basel II Basel III để quản lý rủi ro Các nghiên cứu nhìn chung cung cấp hệ thống sở lý luận chuẩn mực an tồn hệ thống NHTM nói chung kinh nghiệm quốc gia áp dụng tiêu chuẩn vốn quốc tế Basel II & III nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng Đây sở quan trọng, tạo điều kiện tiền đề để Việt Nam áp dụng nhằm góp phần đảm bảo an tồn hệ thống NHTM Một số nghiên cứu tiêu biểu:  Rose Peter S (1998), “Commercial Bank Management”, 4th ed., New York: Mc Graw - Hill Press  Saunders & Cornett (2008), Financial institution management: A risk management approach, 6th Ed., NXB McGraw-Hill  Apostolik, Donohue & Went (2009), Foundations of banking risk, NXB Wiley Finance  Bessis (2010), Risk management in banking, 3rd Ed., NXB John Wiley & Sons  Hull (2012), Risk management and financial institutions, 3rd Ed., NXB John Wiley & Sons Đối với tình hình nghiên cứu nước, cơng trình nghiên cứu khoa học chủ yếu tập trung giải vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, truyền tải vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến nội dung áp dụng khuyến nghị ủy ban Basel vào Việt Nam Một số nghiên cứu tiêu biểu: 78 soát tổng thể danh mục để đánh giá chất lượng danh mục tín dụng theo chiến lược quản lý rủi ro toàn hệ thống ngân hàng 3.2.6.6 Nghiên cứu số tiêu phục vụ công tác tra, giám sát Để phục vụ tốt cho công tác tra, giám sát, ngân hàng nên thường xuyên theo dõi số sau:  Số lượng vi phạm gây nguy rủi ro  Số lượng bị xử lý/ Số lượng vi phạm  Dư nợ xấu, dư nợ vốn chi nhánh/năm  Mức độ an toàn vốn chi nhánh  Tỷ lệ phần trăm khách hàng có khiếu nại, khiếu kiện/ tổng số khách hàng chi nhánh 3.2.7 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo chuẩn mực kế toán quốc tế Một giải pháp đưa chi MSB phải thực nghiêm túc việc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn thủ xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Ngân hàng cần chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phịng nhằm bù đắp tổn thất có rủi ro xảy Trích lập quỹ dự phịng rủi ro tín dụng cần tn thủ theo thứ tự ưu tiên, phân theo loại cụ thể khoản nợ khả thu hồi, khoản nợ có khả thu hồi thấp, khoản nợ khả thu hồi Các khoản nợ khả thu hồi sau ngân hàng có biện pháp xử lý nợ cách thu nợ trực tiếp không hiệu Ngân hàng thực trích quỹ dự phịng rủi ro tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ - Chính phủ cần đạo thường xuyên giao trách nhiệm cụ thể Bộ, Ngành, Địa phương việc hỗ trợ, phối hợp với Ngân hàng để xử lý khoản nợ xấu Điều giúp Ngân hàng nhanh chóng đưa biện pháp xử lý nợ hạn chế phát sinh chi phí q trình thu nợ 79 - Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý, sách kinh tế vĩ mô vi mô, hoạt động quản lý nhà nước cần phải hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực thị trường Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng giải pháp củng cố thị trường truyền thống phát triển thị trường mới; Khai thác hiệu thị trường nước thông qua việc củng cố hệ thống phân phối, phát triển chuỗi cung ứng hàng hoá nhằm tạo nguồn cung bền vững giảm chi phí qua giảm lượng hàng tồn kho, kích thích sản xuất doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tín dụng tăng cao; Chủ động, linh hoạt điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường nước… - Chính phủ tiếp tục sử dụng sách tài khóa hỗn, giảm mức phí, thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn khó khăn - Chính phủ cần coi giai đoạn khó khăn hội để thay đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế Chính phủ cần có định hướng thay đổi mơ hình tăng trƣởng kinh tế hướng tới chiều sâu, giảm ảnh hưởng yếu tố vốn sách như: khuyến khích doanh nghiệp cải tiến cơng nghệ, trang bị cơng nghệ phù hợp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, nâng cao hiệu đầu tư công, giải tốt mối quan hệ tích lũy tiêu dùng… - Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp xây dựng hệ thống tài phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ phát triển kinh tế bền vững Trong đó, phải xây dựng thị trường chứng khoán, thị trường vốn dài hạn song hành với thị trường vốn ngắn hạn từ hệ thống ngân hàng góp phần đa dạng hóa kênh huy động vốn doanh nghiệp, giảm lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng đồng thời phải ban hành quy định chế tài phù hợp để tránh tình trạng thơng tin khơng minh bạch, lũng đoạn, làm giá, sử dụng thông tin nội hay công bố thông tin không kịp thời…nhằm đảm bảo thị trường phát triển ổn định - Tách riêng nâng cao hiệu công tác tra, giám sát hệ thống tài chính: quan tra, giám sát cần tách riêng độc lập với Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán; tăng cường phối hợp giám sát từ xa, tra chỗ; xây dựng đưa vào vận hành hệ thống tiêu giám sát quy trình giám sát, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống sở liệu giám sát; giám sát chặt chẽ xu hướng dịch chuyển dòng vốn thị trƣờng tài dịch chuyển luồng đầu tư 80 tín dụng sang lĩnh vực tiêu dùng, chứng khốn, bất động sản để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro…+Bộ Tài ngành cần sửa đổi văn pháp lý liên quan nhằm giải nhanh ách tắc từ việc xử lý tài sản bảo đảm; sửa đổi quy định sở hữu bất động sản người nước ngoài, giúp phát triển thị trường mua bán nợ Việt Nam - Để giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản để thu hồi nợ xấu, đề nghị Chính phủ, Bộ ngành sớm tạo hành lang pháp lý đồng cho phép tổ chức tín dụng tồn quyền chủ động xử lý tài sản bảo đảm để nhanh chóng xử lý nợ xấu Vì để tổ chức tín dụng thực việc bán tài sản bảo đảm thu hồi nợ địi hỏi có hợp tác Bên bảo đảm (ký kết vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản) trường hợp khách hàng khơng hợp tác TCTD khơng thực việc xử lý tài sản - Kiến nghị Bộ Tài NHNN: Đối với trường hợp TCTD nhận gán nợ tài sản bảo đảm bất động sản để xử lý nợ chƣa chuyển quyền sử dụng đất tài sản sang tên TCTD, thời gian TCTD nắm giữ tài sản để bán, đề nghị cho phép theo dõi tài khoản riêng dư nợ nhận gán nợ tài sản để giảm trừ nợ xấu TCTD khơng tính lãi với khách hàng (Giá trị giảm trừ dư nợ tương ứng với giá trị tài sản gán nợ định giá thời điểm bàn giao) Khách hàng có nghĩa vụ với TCTD TCTD hoàn thành việc bán tài sản - Nâng cao hiệu hoạt động Hiệp hội ngân hàng Cần xây dựng chế hoạt động riêng Hiệp hội ngân hàng nhằm phát huy hiệu vấn đề đồng thuận ứng xử hành động Ngân hàng Ví dụ vấn đề ứng xử đói với khách hàng có vay vốn đơn vị thành viên hiệp hội, vấn đề thông tin định hướng đầu tư ngành kinh tế đặc biệt ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro Hiệp hội ngân hàng có vai trị cầu nối NHTM với quản lý, giảm sát NHNN.Vì vậy, NHNN cần nâng cao hiệu quản hoạt động hiệp hội ngân hàng, để NHNN tiện việc theo dõi, giám sát hoạt động tín dụng NHTM, kịp thời can thiệp, xử lý sai phạm hoạt động tín dụng…và đồng thời phát huy quyền tự chủ, chủ động sáng tạo NHTM cách mạnh mẽ, làm cho NHTM phát đồng mạnh mẽ 81 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc Các quy định pháp lý, văn pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng hồn thiện đáp ứng điều kiện mới, tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động ngân hàng Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng ngân hàng phát triển an toàn, bền vững hội nhập quốc tế Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng hệ thống số mang tính chuẩn mực để thống đánh giá chất lượng tín dụng NHTM, số dự báo trước nguy rủi ro cho NHTM để cảnh báo kịp thời cho NHTM hoạt động Nhà nước cần ổn định biến số kinh tế vĩ mô lãi suất, tỷ giá, lạm phát để hạn chế đến mức thấp biến động bất thường kinh tế Chính phủ cần có cân đối phát triển ngành cách hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào ngành gây khó khăn cho khách hàng hoạt động thị trường, gián tiếp ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng với ngân hàng Các thành phần kinh tế cần giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế đến mức thấp hoạt động gây tiêu cực xã hội để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh Phát triển thị trường tài chính, cơng cụ phái sinh để NHTM có thêm nhiều phương pháp sử dụng để phân tán, hạn chế rủi ro tín dụng, tạo tính linh hoạt quản lý danh mục tín dụng ngân hàng: bán nợ, hoán đổi khoản nợ… NHNN cần giám sát thường xuyên để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng nhằm phát triển giữ chân khách hàng không tuân thủ tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao, gây nguy rủi ro cho hệ thống NHNN cần hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC, cải thiện luồng thông tin đầu vào cung cấp thơng tin tồn diện, đầy đủ, cập nhật phục vụ nhu cầu NHTM, giữ vai trò quan trọng kênh tin cậy cho trình đánh giá khách hàng NHTM 82 NHNN hỗ trợ cho NHTM việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán tín dụng, thẩm định định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán cấp cao, cấp trung 3.3.3 Kiến nghị Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam trình mục tiêu phát triển trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam không ngừng cải tiến chất lượng quản trị ngân hàng Dưới số kiến nghị: Một là, xây dựng hệ thống thông tin quản lý đại, đồng bộ, đảm bảo tính chủ động tiện ích việc khai thác thông tin, liệu hệ thống, trọng xây dựng phần mềm tiện ích phục vụ cho hoạt động tín dụng như: hệ thống tiêu chí, chấm điểm thẩm định dự án/khoản vay, phần mềm xác định giới hạn tín dụng, phần mềm cảnh báo rủi ro tín dụng sớm, chương trình đo lường đánh giá tín dụng…MSB cần xây dựng triển khai chương trình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, giúp chi nhánh có sách cấp tín dụng phù hợp, đảm bảo tín dụng bán lẻ phát triển nhanh an toàn Hai là, tăng cường hiệu hoạt động công ty mua bán nợ xử lý tài sản đảm bảo, xây dựng hệ thống pháp lý nhằm trợ giúp chi nhánh việc thực phát mại tài sản công tác khởi kiện khách hàng Ba là, điều ban hành đầy đủ hệ thống sách, quy định văn hướng dẫn; trọng đào tạo cán bộ; nâng cấp phát triển hệ thống công nghệ thông tin; nghiên cứu, xây dựng áp dụng công cụ quản lý rủi ro tín dụng tiên tiến, hướng theo thơng lệ quốc tế, hồn thành đưa vào triển khai hệ thống cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng, chuẩn bị liệu để tính tốn PD, EAD, LGD tuân thủ theo Basel II, hệ thống khởi tạo khoản vay (LOS) triển khai tích cực để hỗ trợ công tác đề xuất, thẩm định phê duyệt tín dụng tồn hệ thống Bốn là, MSB cần phải có phận độc lập nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành cụ thể, nêu rủi ro, hội, điểm mạnh ngành phải có dự báo để đề phịng sách tín dụng có dự báo có sách kịp thời thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng Năm là, thường xuyên tổ chức buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động tín dụng chi nhánh, tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên 83 môn nghiệp vụ nâng cao trình độ cho cán Tóm tắt chƣơng Với mục tiêu MSB trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, MSB định hướng đến việc thực tốt kế hoạch giao doanh thu, lợi nhuận, dư nợ Bên cạnh việc quản lý hạn chế rủi ro MSB xác định quan trọng quán triệt nhiệm vụ hàng đầu Hiện MSB thực tốt quy trình, sách việc cấp tín dụng quản lý rủi ro ngân hàng NN, ban điều hành MSB đưa lại kết đạt tự hào Tuy nhiên số lý vừa khách quan, vừa chủ quan mà MSB tồn số vấn đề trình bày chương II Hi vọng với giải pháp nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng MSB giúp MSB ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng 84 KẾT LUẬN RRTD điều nhà quản lý quan tâm Do vậy, hoạt động quản lý RRTD NHTM nhiệm vụ quan trọng quản lý điều hành ban lãnh đạo, đặc biệt xu hội nhập Bởi mà quản trị rủi ro tún dụng hiệu khơng mục đích cần đạt riêng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam mà chung toàn ngành NH Các nội dung khóa luận cho thấy thời gian qua, MSB tiến hành nhiều biện pháp với nỗ lực, tâm để phịng ngừa rủi ro góp phần đưa hoạt động ngân hiệu Bên cạnh đó, từ thực trạng cơng tác quản lý RRTD, qua đánh giá nguyên nhân hạn chế QLRR chi nhánh Trên sở đó, kết hợp với kiến thức lý luận, khóa luận đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLRRTD MSB Tuy nhiên, kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Rất mong q thầy bạn đóng góp, bổ sung để khóa luận hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt GS.TS Nguyễn Văn Tiến , Chủ biên “2015” , Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động, Nhà sách Học viện Ngân hàng TS Nguyễn Thùy Dương Chủ biên ,”2016” , Kiểm nghiệm nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2005-2014 PGS.TS Tơ Ngọc Hưng (2014) Giáo trình tín dụng ngân hàng- Học viện Ngân Hàng Bùi Diệu Anh “2012” Quản trị danh mục cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Luấn án tiến sĩ Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Hải Yến “ 2015”, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, “2016” Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 – 2016 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, “2016” , Quy chế quàn lý rủi ro tín dụng, ( Lưu hành nội bộ) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, “2016”, Quy định tín dụng 065 – 074 – 126 Maritime Bank (Lưu hành nội bộ) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, “2015” , Ban hành khung quản lý rủi ro chương trình hành động quản lý rủi ro MaritimeBank (Lưu hành nội bộ) 10 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, “2016”, Quy định sách tín dụng MaritimeBank (Lưu hành nội bộ) 11 Tạp chi Ngân hàng nhà nước , “2014”, Tổng quan Basel II, Ngân hàng nhà nước 12 Tạp chí Ngân hàng nhà nước, “ 2010”, Hiệp ước vốn Basel , Ngân hàng nhà nước II Tài liệu nước 13 Rose Peter S (2004), Quản lý ngân hàng thương mại, NXB Tài 14 Rose Peter S (1998), “Commercial Bank Management”, 4th ed., New York: Mc Graw - Hill Press 15 Saunders & Cornett (2008), Financial institution management: A risk management approach, 6th Ed., NXB McGraw-Hill 16 Apostolik , Donohue & Went (2009), Foundations of banking risk, NXB Wiley Finance 17 Bessis (2010), Risk management in banking, 3rd Ed., NXB John Wiley & Sons 18 Hull (2012), Risk management and financial institutions, 3rd Ed., NXB John Wiley & Sons III Website 18 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam, “2016”, https://www.msb.com.vn/gioi-thieu 19 Cafef.vn, “ 2016” , http://s.cafef.vn/MARITIMEBANK-203795/cac-ngan-hangthi-diem-ap-dung-basel-ii-da-thuc-hien-den-dau-ky-2maritime-bank.chn