Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà nam ii

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM II LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128827331000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM II CHUYÊN NGÀNH: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MINH PHƢƠNG HÀ NỘI, NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên Nguyễn Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Minh Phương - người tận tình hướng dẫn tơi mặt khoa học để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Học viện Ngân hàng, Khoa Sau Đại học giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên Agribank chi nhánh Hà Nam II cung cấp thơng tin, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin tỏ lịng biết ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tơi lúc khó khăn để tơi vượt qua hồn thành Chương trình đào tạo Thạc sỹ Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên Nguyễn Thị Thanh Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 12 1.1.1 Khái niệm .12 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 15 1.1.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp .19 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại .21 1.2.1 Khái niệm đặc điểm 21 1.2.2 Những nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 23 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp .24 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp học cho Agribank chi nhánh Hà Nam II .33 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp số chi nhánh ngân hàng thương mại .33 1.3.2 Bài học rút cho Agribank chi nhánh Hà Nam II 36 iv KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HÀ NAM II 39 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nam II 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nam II 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nam II 40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nam II .43 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Hà Nam II giai đoạn 2019 - 2021 .44 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II .47 2.2.1 Tỷ lệ nợ hạn .47 2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 48 2.2.3 Sự thay đổi cấu nhóm nợ tín dụng KHDN 50 2.2.4 Tỷ lệ nợ có khả vốn KHDN .50 2.2.5 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng KHDN 51 2.2.6 Hệ số khả bù đắp khoản cho vay bị 51 2.2.7 Tỷ lệ nợ cấu lại 52 2.2.8 Mức độ tập trung tín dụng 53 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II 53 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 53 2.3.2 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II .56 v 2.3.3 Mơ hình tổ chức hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II 57 2.3.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II .59 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II .72 2.4.1 Những kết đạt 72 2.4.2 Hạn chế 73 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM II 80 3.1 Định hƣớng mục tiêu hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II 80 3.1.1 Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 80 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 81 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II 81 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp cấp độ chi nhánh 81 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực máy quản trị RRTD KHDN 82 3.2.3 Tăng cường hiệu cung cấp thơng tin phục vụ cho định tín dụng khách hàng doanh nghiệp 84 3.2.4 Hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng 88 vi 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội khách hàng doanh nghiệp 88 3.2.6 Tăng cường hoạt động xử lý nợ xấu khách hàng doanh nghiệp 90 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất .92 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 93 3.3.3 Kiến nghị với Agribank Hội sở 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thông tin khách hàng Ngân hàng Nhà Nước DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm XLRR Xử lý rủi ro viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam II .46 Bảng 2.2 Tỷ lệ nợ hạn KHDN Agribank chi nhánh Hà Nam II 48 Bảng 2.3 Tỷ lệ nợ nợ xấu KHDN Agribank chi nhánh Hà Nam II 48 Bảng 2.4 Cơ cấu nhóm nợ nợ hạn tín dụng KHDN Agribank chi nhánh Hà Nam II 50 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ KHDN có khả vốn Agribank chi nhánh Hà Nam II 50 Bảng 2.6 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng KHDN Agribank chi nhánh Hà Nam II .51 Bảng 2.7 Hệ số khả bù đắp khoản cho vay bị KHDN Agribank chi nhánh Hà Nam II 52 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ tín dụng KHDN cấu lại Agribank chi nhánh Hà Nam II 52 Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ cho vay KHDN Agribank chi nhánh Hà Nam II 53 Bảng 2.10 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 55 Bảng 2.11 Đánh giá cán tín dụng cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nam II 61 Bảng 2.12 Bảng xếp hạng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Hà Nam II 64 Bảng 2.13 Đánh giá cán tín dụng đo lường rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nam II 65 Bảng 2.14 Đánh giá cán tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nam II 69 Bảng 2.15 Đánh giá cán tín dụng tài trợ tổn thất tín dụng Agribak chi nhánh Hà Nam II 71