Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - LÊ MẠNH CHIẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128791541000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - LÊ MẠNH CHIẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM QUỐC KHÁNH Hà Nội, năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi xin cam đoan số liệu phân tích kết luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Học viên Lê Mạnh Chiến ii LỜI CẢM ƠN Nội dung Luận văn hoàn thành nhờ hướng dẫn tận tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo trường Học viện Ngân hàng, Ban lãnh đạo, anh chị công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Cho phép em bày tỏ lòng quý mến, biết ơn chân thành tới: Các thầy cô giáo Khoa ngân hàng - Học viện Ngân hàng PGD.TS Nguyễn Quốc Khánh tận tâm giúp đỡ hướng dẫn em suốt trình thực hoàn thành Luận văn Ban lãnh đạo, anh chị công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Học viên Lê Mạnh Chiến iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 12 1.2.1 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.2.2 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 13 1.2.3 Những nội dung quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.2.4 Các tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 24 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 24 2.1.1 Giới thiệu chung phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 24 iv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 26 2.1.3 Đặc thù hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 26 2.1.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2018-2020 33 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI 35 2.2.1 Nợ hạn, nợ xấu 35 2.2.2 Phân loại nợ xấu 36 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 37 2.3.1 Hoạch định 38 2.3.2 Tổ chức thực 41 2.3.3 Giám sát 44 2.3.4 Điều chỉnh sau giám sát 49 2.3.5 Kết đánh giá quản lý rủi ro tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 51 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 52 2.4.1 Đánh giá chung 52 2.4.2 Những thành công đạt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội 52 v 2.4.3 Những hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 54 2.4.4 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025 65 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 67 3.2.1 Giải pháp tổ chức thực quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 67 3.2.2 Giải pháp giám sát quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 67 3.2.3 Giải pháp xử lý nợ doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 71 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ 72 3.3 KIẾN NGHỊ 74 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 74 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN 78 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Chữ viết đầy đủ CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa EWS Early warning system (hệ thống cảnh báo sớm) GHTD Giới hạn tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị KHCN Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương NHNT/NHNT Việt Nam Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương NHNT Hà Nội Việt Nam - chi nhánh Hà Nội NHCTD Ngân hàng cấp tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSBĐ Tài sản bảo đảm XLRR Xử lý rủi ro CRPD Hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội 26 Bảng 2.1: Kết huy động vốn VCB Hà Nội qua năm 27 Bảng 2.2: Kết hoạt động cho vay VCB Hà Nội qua năm 30 Bảng 2.3: Kết kinh doanh VCB Hà Nội giai đoạn 2018-2020 33 Bảng 2.4- Nợ hạn DNNVV tỷ lệ nợ hạn theo nhóm (năm 2018 - 2020) 35 Bảng 2.5- Phân loại nợ xấu DNNVV theo tài sản đảm bảo (năm 2018-2020) 36 Bảng 2.6- Phân loại nợ xấu theo ngành kinh tế (năm 2018-2020) 37 Bảng 2.7: Tổng hợp kết đánh giá quản lý rủi ro tín dụng cho vay 51 Biểu đồ 2.1: Huy động vốn Vietcombank Hà Nội theo kỳ hạn 28 Biểu đồ 2.2: Huy động vốn Vietcombank Hà Nội theo đối tượng 28 Biểu đồ 2.3: Dư nợ Vietcombank Hà Nội theo kỳ hạn 31 Biểu đồ 2.4: Dư nợ Vietcombank Hà Nội theo đối tượng 31 Biểu đồ 2.5: Kết kinh doanh VCB Hà Nội giai đoạn 2018-2020 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển hội nhập với kinh tế giới Trong đó, nội bật lên phát triển mạnh mẽ hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) để đáp ứng nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tổ chức cá nhân Hoạt động tín dụng ngân hàng phong phú với nhiều phân khúc thị trường đa dạng, cho vay khách hàng doanh nghiệp phân khúc thị trường ngân hàng trọng Mảng thị trường cho vay doanh nghiệp mảng đầy tiềm Việt Nam nói chung địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng Tính đến hết tháng 4/2021, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động địa bàn thành phố Hà Nội 311.240 đơn vị, doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm 97% Một số doanh nghiệp tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng cách hiệu quả, sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến thiệt hại khơng cho doanh nghiệp mà làm thiệt hại đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm khoảng 50% tổng dư nợ, với tăng lên số dư cho vay, nợ xấu Ngân hàng gia tăng tương ứng qua năm, việc lựa chọn khách hàng kỹ càng, khả giám sát việc sử dụng khoản vay yếu, việc tuân thủ quy trình lơi lỏng, yếu đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng ngân hàng cao, năm từ 2016 đến 2020, nợ hạn nợ xấu gia tăng tập trung chủ yếu khối khách hàng doanh nghiệp Chính quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa yêu cầu thiết cần đặt nhằm tối đa hóa lợi nhuận cách trì mức rủi ro tín dụng phạm vi chấp nhận Từ bảo tồn nguồn vốn, gia tăng lợi nhuận mang lại cho NHNT cách hiệu Từ lý xin lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp