Rủi ro tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam – chi nhánh hà nội

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - LƢU THANH SƠN RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội – Năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128973041000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - LƢU THANH SƠN RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN LUYỆN Hà Nội – Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lƣu Thanh Sơn ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vai trò tín dụng tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Phân loại tín dụng tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Đặc điểm tín dụng tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại .11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng tiêu dùng 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng tiêu dùng 13 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng tiêu dùng 14 1.2.4 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tiêu dùng 16 1.2.5 Đặc điểm dấu hiệu nhận biết tín dụng tiêu dùng 19 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG 19 1.3.1 Quan điểm hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng .19 1.3.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng 20 1.3.3 Một số tiêu chí đánh giá cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng 23 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng 27 1.4 KINH NGHIỆM VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI MỘT SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NƢỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIETCOMBANK HÀ NỘI .30 1.4.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng chi nhánh NHTM nƣớc 30 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 34 iii 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Hà Nội năm gần 38 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ RỦI RO TDTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .47 2.2.1 Các sách tín dụng tiêu dùng chi nhánh 47 2.2.2 Thực trạng tín dụng tiêu dùng chi nhánh 65 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tiêu dùng Vietcombank Hà Nội 72 2.2.4 Các sách biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng Chi nhánh 79 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI .80 2.3.1 Nhận xét chung tình hình rủi ro tín dụng tiêu dùng Chi nhánh 80 2.3.2 Nhận xét chung công tác hạn chế rủi ro tín dụng tiêu dùng Chi nhánh 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 86 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA CHI NHÁNH - ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG VIETCOMBANK 86 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 89 3.2.1 Tăng cƣờng biện pháp quản lý rủi ro hữu Chi nhánh 89 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng 90 iv 3.2.3 Khuyến khích khách hàng vay tiêu dùng mua sản phẩm bảo hiểm tín dụng kèm theo, bảo hiểm tài sản 91 3.2.4 Thiết lập phƣơng pháp phân tán rủi ro .92 3.2.5 Tăng cƣờng tài sản chấp, cầm cố tài sản có tính khoản cao; giám sát dòng tiền khách hàng qua tài khoản ngân hàng, tích cực thu hồi nợ 93 3.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra vai trò kiểm tra giám sát tuân thủ 93 3.2.7 Hồn thiện cơng tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng .95 3.2.8 Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phịng 95 3.2.9 Các giải pháp đồng khác 96 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .98 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 98 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam .98 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam .99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Vietcombank/NHNT/VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Vietcombank Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần NHBL Ngân hàng bán lẻ TCTD Tổ chức tín dụng TDTD Tín dụng tiêu dùng RRTD Rủi ro tín dụng RRTDTD Rủi ro tín dụng tiêu dùng TSĐB Tài sản đảm bảo DPRR Dự phòng rủi ro KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh GTCG Giấy tờ có giá PGD Phịng giao dịch vi DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Vietcombank - Hà Nội 36 Hình 2.2: Các sản phẩm tín dụng tiêu dùng cá nhân Vietcombank Hà Nội cung cấp .48 Bảng 2.1: Quy mô nguồn vốn huy động Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2018 2020 39 Bảng 2.2: Cơ cấu Huy động vốn theo khách hàng Vietcombank Hà Nội 40 Bảng 2.3: Cơ cấu huy động vốn theo kì hạn Vietcombank Hà Nội 41 Bảng 2.4: Quy mô dƣ nợ cấp tín dụng Vietcombank Hà Nội giai đoạn 20182020 41 Bảng 2.5: Quy mô dƣ nợ phân theo đối tƣợng khách hàng 42 Bảng 2.6: Chất lƣợng hoạt động tín dụng Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2018 2020 44 Bảng 2.7: Các hoạt động khác Vietcombank - Hà Nội 2018-2020 45 Bảng 2.8: Kết HĐKD Vietcombank Hà Nội 2018-2020 .46 Bảng 2.9: Các sản phẩm TDTD đặc điểm 60 Bảng 2.10: Dƣ nợ TDTD Vietcombank Hà Nội 2018-2020 .65 Bảng 2.11: Tỷ trọng dƣ nợ TDTD Vietcombank Hà Nội 2018-2020 66 Bảng 2.12: Quy mô dƣ nợ TDTD theo sản phẩm giai đoạn 2018-2020 68 Bảng 2.13: Cơ cấu dƣ nợ TDTD theo sản phẩm giai đoạn 2018-2020 69 Bảng 2.14: Cơ cấu dƣ nợ TDTD theo kì hạn vay giai đoạn 2018-2020 70 Bảng 2.15: Tỷ trọng KHCN vay tiêu dùng Vietcombank Hà Nội giai đoạn 20182020 71 Bảng 2.16: Tỷ lệ nợ xấu hoạt động TDTD giai đoạn 2018-2020 72 Bảng 2.17: Dƣ nợ tín dụng tiêu dùng phân theo nhóm nợ giai đoạn 2018-2020 72 Bảng 2.18: Tỷ trọng nhóm nợ TDTD 2018-2020 .73 Bảng 2.19: Tỷ trọng nhóm nợ hoạt động cho vay KHCN 2018-2020 74 vii Bảng 2.20: Số Khách hàng vay tiêu dùng phân theo nhóm nợ giai đoạn 2018-2020 75 Bảng 2.21: Thu nhập lãi hoạt động Cho vay KHCNError! Bookmark not defined Bảng 2.22 Các tiêu đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng tín dụng tiêu dùng VCB Hà Nội 76 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dƣ nợ theo đối tƣợng khách hàng Vietcombank Hà Nội giai đoạn 2018-2020 43 Biểu đồ 2.2: Dƣ nợ tín dụng theo kì hạn Vietcombank Hà Nội giai đoạn 20182020 44 Biểu đồ 2.3: Tƣơng quan dƣ nợ TDTD cho vay SXKD 67 Biểu đồ 2.4: Tƣơng quan dƣ nợ TDTD hoạt động tín dụng 2018-2020 67 Biểu đồ 2.5: Tƣơng quan cấu dƣ nợ TDTD hoạt động tín dụng 2018-202070 Biểu đồ 2.6: Doanh số TDTD theo nhóm nợ giai đoạn 2018-2020 Vietcombank Hà Nội .73 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ xấu TDTD cho vay KHCN Vietcombank Hà Nội 74 Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ thu nhập lãi/Dƣ nợ TDTD giai đoạn 2018-2020 Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng giai đoạn 2018-2020 77 Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng phát sinh giai đoạn 2018-2020 77 Biểu đồ 2.11 Tỷ lệ nợ tín dụng tiêu dùng có khả vốn giai đoạn 2018-2020 78 Biểu đồ 2.12 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng tiêu dùng giai đoạn 20182020 79 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động NHTM hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng Đây hoạt động NHTM, đem lại nguồn thu chủ yếu cho NHTM Tuy nhiên, vấn đề mà NHTM phải đối mặt rủi ro tín dụng, đặc biệt rủi ro tín dụng tiêu dùng xu hàng hóa tiêu dùng đại RRTDTD gây tổn thất tài chính, giảm giá trị thị trƣờng vốn ngân hàng, trƣờng hợp nghiêm trọng làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bị thua lỗ, chí làm phá sản NHTM Điều đòi hỏi việc nâng cao chất lƣợng tín dụng, lực quản lý nhằm hạn chế RRTDTD có ý nghĩa quan trọng đến hoạt động kinh doanh NHTM, an toàn hệ thống NHTM quốc gia Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tổ chức tín dụng quan tâm đến việc hạn chế RRTDTD, điều đƣợc thể rõ qua việc hoàn thiện quy định pháp lý phòng ngừa xử lý RRTDTD, tăng cƣờng hoạt động tra, giám sát TCTD NHNN,…Nhờ mà tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu đƣợc kiềm chế giới hạn định Mặc dù vậy, hoạt động tín dụng NHTM đối mặt với nhiều rủi ro, nhƣ tỷ lệ nợ xấu cao tiềm ẩn nhiều khoản nợ xấu chƣa đƣợc hạch toán báo cáo thực chất Việc phân tích thực trạng đƣa giải pháp để hạn chế phát sinh RRTDTD công tác đƣợc nhiều NHTM quan tâm tới Là chi nhánh thuộc ngân hàng thƣơng mại cổ phần (TMCP) Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank), Vietcombank chi nhánh Hà Nội thực nhiều biện pháp khác để hạn chế RRTDTD, chẳng hạn nhƣ rà sốt lại quy định an tồn tín dụng, tập trung xử lý nợ xấu, cấu lại khoản nợ, thực nghiêm quy trình quản trị RRTDTD theo quy định Hội sở chính,… Tuy nhiên, công tác hạn chế RRTDTD Chi nhánh bộc lộ nhiều hạn chế khó khăn, cụ thể tỷ lệ nợ xấu nợ hạn Chi nhánh có xu hƣớng gia tăng