Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƢ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƢ Mã số sinh viên: 050607190369 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE16 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HÀ DIỄM CHI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Đề tài “Những nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” đƣợc lấy liệu từ báo cáo tài 28 ngân hàng thƣơng mại giai đoạn từ 2010 – 2022 Nghiên cứu đánh giá tác động nhân tố có nhân tố (bao gồm Quy mô tổng tài sản (SIZE), Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ lệ khoản (LIQ), Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa (GDP) Tỷ lệ thất nghiệp (UNE)) có ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng (CG); cịn lại nhân tố (Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), Tốc độ gia tăng tiền gửi hàng năm ngân hàng (DG), Tỷ lệ lạm phát (INF)) khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình nghiên cứu nên khơng ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng Dữ liệu nghiên cứu tiến hành kiểm định phƣơng pháp: Mơ hình hồi quy gộp (Pooled OLS), Mơ hình tác động cố định (FEM) Mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) Kết thu đƣợc cho thấy biến SIZE NPL tác động ngƣợc chiều lên biến CG, biến lại ROE, LIQ, GDP, UNE có tác động chiều đến biến CG Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, ngân hàng thương mại, OLS, FEM, REM, FGLS, GMM ii ABSTRACT The topic "Factors affecting credit growth of Vietnamese commercial banks" is taken from the financial statements of 28 commercial banks in the period from 2010 to 2022 The study assessed the impact of factors, including factors Total Asset Size (SIZE), Return on Equity (ROE), NPL ratio (NPL), Liquidity ratio (LIQ), Gross domestic product (GDP) and Unnemployment rate (UNE) have an effect on Credit growth (CG); the remaining factors (Return on total assets (ROA), Bank's Annual Deposit Growth Rate (DG) and Inflation rate (INF)) are not statistically significant in the research model, so they not affect credit growth Research data is tested by methods: Pooled regression model (Pooled Ordinary Least Squares – Pooled OLS), Fixed-effects model (FEM) and Random-effects model (REM) The obtained results show that the SIZE and INF variables has a negative effect on the CG variable, the remaining variables are ROE, LIQ, GDP and UNE, which have a positive impact on the variable CG Keywords: credit growth, commercial banks, OLS, FEM, REM, FGLS, GMM iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2023 Xác nhận tác giả iv LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hƣớng dẫn T.S Lê Hà Diễm Chi tận tình hƣớng dẫn hỗ trợ em suốt q trình viết Khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn quý thầy, cô trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức suốt năm học em Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn hành trang q báu để em bƣớc vào đời cách vững tự tin Trong nghiên cứu có vài thiếu sót thời gian kiến thức thân em cịn hạn chế nên em mong q thầy, cho em lời nhận xét đóng góp để nghiên cứu hồn thiện có ý nghĩa thực tiễn Cuối em kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Em xin chân thành cảm ơn! v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .1 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .7 2.1.1 Tổng quan tín dụng 2.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng 2.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƢỚC CĨ LIÊN QUAN .10 vi TÓM TẮT CHƢƠNG 14 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .15 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .15 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 15 3.1.2 Giải thích biến 15 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 18 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 TÓM TẮT CHƢƠNG 21 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU .22 4.1.1 Biến phụ thuộc 23 4.1.2 Biến độc lập: Các yếu tố bên ngân hàng 23 4.1.3 Biến độc lập: Các yếu tố vĩ mô 23 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .23 4.2.1 Kiểm định tiền hồi quy .23 4.2.2 Lựa chọn mơ hình 27 4.2.3 Khắc phục khuyết tật mơ hình .27 4.2.4 Kiểm tra nội sinh xử lý biến nội sinh GMM .31 4.2.5 Mối quan hệ biến độc lập tăng trƣởng tín dụng (CG) có tác động quy mơ tổng tài sản (SIZE) 36 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .38 TÓM TẮT CHƢƠNG 42 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .43 5.1 KẾT LUẬN 43 vii 5.2 KHUYẾN NGHỊ 43 TÓM TẮT CHƢƠNG 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 48 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần TTS Tổng tài sản TTTD Tăng trƣởng tín dụng