Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của các ngân hàng thương mại tại việt nam đối với hiện tượng tháo chạy của khách hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI HIỆN TƢỢNG THÁO CHẠY CỦA KHÁCH HÀNG Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 ĐINH TRẦN HẢI NAM TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI HIỆN TƢỢNG THÁO CHẠY CỦA KHÁCH HÀNG Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: ĐINH TRẦN HẢI NAM Mã số sinh viên: 050607190276 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE15 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HÀ DIỄM CHI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT KHĨA LUẬN Khóa luận nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến độ nhạy cảm NHTM Việt Nam tƣợng tháo chạy khách hàng Tác giả sử dụng liệu 25 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2022 Kết thu đƣợc sau ƣớc lƣợng cho thấy sáu tám biến độc lập đƣợc chọn có ý nghĩa thống kê mơ hình nghiên cứu Các biến tỷ lệ Vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), quy mô hoạt động ngân hàng (SIZE) có tác động chiều độ nhạy cảm NHTM tƣợng tháo chạy khách hàng Ngƣợc lại, tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA), dƣ nợ cho vay tiền gửi khách hàng (LODE), tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP), tỷ lệ thất nghiệp (UNE) chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi (IRM) tác động ngƣợc chiều độ nhạy cảm NHTM tƣợng tháo chạy khách hàng Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát (INF) khơng có ý nghĩa thống kê ii ABSTRACT The aim of this research is to determine the factors affecting the sensitivity of commercial banks in Vietnam to bank run Author uses the dataset collected from 25 Vietnamese commercial bank in the period 2010 – 2022 The result shows that six out of eight selected idependent variables have statistical significance for the research model The variables of equity to total assets (CAP), bank's operating size (SIZE) have positive impact on the sensitivity of commercial banks to the possible bank run In contrast, return on total assets (ROA), loan to customer deposit ratio (LODE), economic growth rate (GDP), unemployment rate (UNE) and the interest rate margin (IRM) have negative effects on the sensitivity of commercial banks to the possible bank run In addition, inflation rate (INF) is not statistically significant iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 2023 Xác nhận tác giả iv LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc với tri ân đến tất Thầy Cô trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Dƣới dẫn dắt dạy bảo tận tâm thầy cô, em học hỏi thêm nhiều kiến thức tích lũy nhiều kinh nghiệm q báu khơng lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng, mà nhiều lĩnh vực khác Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với cô TS Lê Hà Diễm Chi, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn hỗ trợ em xuyên suốt q trình thực khóa luận Nhờ vào hƣớng dẫn liệu cô cung cấp, em hồn thành đƣợc khóa luận cách tốt Trong trình thực hiện, kinh nghiệm nhƣ kiến thức cịn hạn chế nên khóa luận tồn nhiều thiếu sót, em mong nhận đƣợc thêm đóng góp, nhận xét Thầy Cơ để hồn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! v MỤC LỤC CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.3 Quy trình nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu đề tài TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Hiện tƣợng tháo chạy khách hàng khỏi ngân hàng 2.1.2 Độ nhạy cảm ngân hàng thƣơng mại tƣợng tháo chạy khách hàng 2.1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến độ nhạy cảm NHTM tƣợng tháo chạy khách hàng 10 vi 2.1.3.1 Nhóm yếu tố vi mơ 11 2.1.3.2 Nhóm yếu tố vĩ mơ 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 13 TÓM TẮT CHƢƠNG 19 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 20 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) 20 3.2.2 Phân tích ma trận tƣơng quan (Correlation) 21 3.2.3 Phân tích mơ hình hồi quy liệu bảng, kiểm định xử lý khuyết tật mơ hình 21 3.2.3.1 Phân tích mơ hình hồi quy liệu bảng 21 3.2.3.2 Các kiểm định ước lượng mơ hình 23 3.2.3.3 Phương pháp xử lý khuyết tật mơ hình 25 3.3 Mơ hình nghiên cứu 25 3.3.1 Tổng quan mơ hình nghiên cứu 25 3.3.2 Giải thích biến 26 3.3.2.1 Biến phụ thuộc 26 3.3.2.2 Biến độc lập 27 3.3.3 Giả thuyết nghiên cứu: 29 3.3.3.1 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 29 3.3.3.2 Quy mô Ngân hàng 29 3.3.3.3 Khả sinh lời tổng tài sản 30 3.3.3.4 Dư nợ cho vay tiền gửi khách hàng 30 vii 3.3.3.5 Chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi trung bình 31 3.3.3.6 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 31 3.3.3.7 Tỷ lệ lạm phát 31 3.3.3.8 Tỷ lệ thất nghiệp 32 TÓM TẮT CHƢƠNG 34 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Thống kê mô tả 35 4.2 Ma trận tƣơng quan kiểm tra tƣợng đa cộng tuyến 39 4.3 Kết ƣớc lƣợng kiểm định liên quan 41 4.3.1 Kết kiểm tra phân phối chuẩn liệu 41 4.3.2 Kết ƣớc lƣợng mơ hình Pooled OLS 41 4.3.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình FEM 42 4.3.4 Kết ƣớc lƣợng mơ hình REM 43 4.3.5 Kiểm tra tính phù hợp mơ hình Pooled OLS, FEM rEM 44 4.3.5.1 Kiểm định F-test 44 4.3.5.2 Kiểm định Hausman 44 4.3.6 Kiểm tra giả định mơ hình 45 4.3.6.1 Giả định phương sai sai số thay đổi 45 4.3.6.2 Giả định tượng tự tương quan 45 4.3.7 Khắc phục khuyết tật mơ hình phƣơng pháp FGLS 45 4.3.8 Biến nội sinh phƣơng pháp S.GMM 46 4.3.8.1 Kiểm tra biến nội sinh 46 4.3.8.2 Phương pháp S.GMM 47 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 51 viii 4.4.1 Tác động biến tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP) 51 4.4.2 Tác động biến quy mô ngân hàng (SIZE) 51 4.4.3 Tác động tỷ suất lợi sinh lời tổng tài sản (ROA) 52 4.4.4 Tác động dƣ nợ cho vay tiền gửi khách hàng (LODE) 52 4.4.5 Tác động chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất huy động (IRM): 53 4.4.6 Tác động tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) 53 4.4.7 Tác động tỷ lệ thất nghiệp (UNE): 54 TÓM TẮT CHƢƠNG 55 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Các đề xuất 57 5.2.1 Đối với Ngân hàng thƣơng mại 57 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc Chính Phủ 58 5.3 Hạn chế nghiên cứu phƣơng hƣớng cho nghiên cứu sau 58 TÓM TẮT CHƢƠNG 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 64