Nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp việt nam thương tín chi nhánh hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI _ TƯỞNG VIỆT ANH Lu ận NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI n vă ạc th sĩ Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ki : 60.34.02.01 nh Mã số tế LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO QUANG THƠNG Hà Nội, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín hướng dẫn TS Đào Quang Thông Các số liệu, kết khảo sát nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam đoan trên! Tác giả luận văn ận Lu n vă Tưởng Việt Anh ạc th sĩ nh Ki tế MỤC LỤC ận Lu LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm về tín dụng – cho vay 1.1.2 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .8 1.1.4 Hậu từ rủi ro tín dụng 12 1.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .13 1.2.1 Khái niệm vai trị cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Quy trình thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Một số biện pháp đo lường rủi ro tín dụng 16 1.3 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng 20 1.3.1 Quản trị rủi ro tín dụng sở để Ngân hàng báo cáo kiểm soát rủi ro .20 1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng sở đề Ngân hàng đề chiến lược kinh doanh 21 1.3.3 Quản trị rủi ro tín dụng tảng để Ngân hàng phát huy lợi cạnh tranh 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 25 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nợi 25 2.1.1 Q trình phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động: 25 2.1.3 Các sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Chi nhánh Hà Nội 25 n vă ạc th sĩ nh Ki tế ận Lu 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2013 -2016 26 2.2.1 Tình hình hoạt huy động vốn .26 2.2.2 Tình hình sử dụng vốn 29 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh .32 2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - CN Hà Nội 37 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro Tín dụng giai đoạn 2013– 2016 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 57 2.3.1 Những kết quả đạt được 57 2.3.2 Những hạn chế, vấn đề còn tồn tại 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HÀ NỘI 73 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội thời gian tới .73 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 73 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội 73 3.2 Các giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - CN Hà Nội 76 3.2.1.Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro 76 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, xử lý rủi ro xảy 82 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Chính Phủ 84 3.3.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành 84 3.3.2 Tăng cường hoạch định sách .85 3.3.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng Q́c gia (CIC)85 3.3.4 Tăng cường cơng tác tra, kiểm soát 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO n vă ạc th sĩ nh Ki tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội 28 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội 31 Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng sử dụng vốn của Ngân hàng VIETBANK – CN Hà Nội .32 Bảng 2.4: Thu nhập từ hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội 36 Lu Bảng 2.5: Tình hình thu hồi nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN ận Hà Nội 40 Bảng 2.6: Tình hình phân loại nợ, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng TMCP Việt vă Nam Thương Tín – CN Hà Nội .44 n Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - CN th Hà Nội 46 ạc Bảng 2.8 : Tình hình trích lập dự phịng rủi ro Ngân hàng TMCP Việt Nam sĩ Thương Tín - CN Hà Nội 56 nh Ki tế DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các loại rủi ro Hình 2.1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng- Ngân hàng VietBank - CN Hà Nội 33 Hình 2.2 Chi phí từ hoạt động tín dụng -Ngân hàng VietBank – CN Hà Nợi .35 Hình 2.3 Tình hình phân loại nợ Ngân hàng VietBank – CN Hà Nội 41 ận Lu n vă ạc th sĩ nh Ki tế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng thành phần quan trọng kinh tế Đặc biệt đời phát triển Ngân hàng thương mại quy mô số lượng, chất lượng dịch vụ tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế - xã hội Cùng với ngành nghề khác, Ngân hàng thương mại có chức quan trọng việc tham gia bình ổn thị trường tiền tệ; kiềm chế đẩy lùi lạm phát; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động; phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối; tham gia toán, hỗ Lu trợ toán… ận Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, hoạt động tín dụng đóng vai trị chủ chốt Hoạt động kinh doanh bao gồm hai nội dung cốt vă yếu huy động vốn cấp tín dụng Trong đó, cho vay hình thức cấp tín n th dụng quan trọng tạo nguồn thu nhập cho Ngân hàng Bởi vậy, cơng ạc tác quản trị rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu Ngân hàng sĩ thương mại nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng trở thành hoạt Ki động thiết yếu với Ngân hàng Rủi ro tín dụng điều tránh nh khỏi, công tác quản trị rủi ro tín dụng khơng nhằm mục đích triệt tiêu tế hồn tồn rủi ro gặp phải mà hướng tới hạn chế rủi ro mức tối thiểu để lợi ích mà Ngân hàng đạt tối đa Nói cách khác, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng giúp Ngân hàng cân rủi ro mức chấp nhận để lợi nhuận thu cao Công tác quản trị rủi ro thước đo hiệu quản trị Ngân hàng nói riêng hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)- Chi nhánh Hà Nội thành lập vào hoạt động gần mười năm Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng giai đoạn đổi hồn thiện Đặc biệt, bối cảnh khó khăn chung ngành tài – Ngân hàng tình trạng nợ xấu hệ thống Ngân hàng Việt Nam tăng cao năm gần nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng trở thành vấn đề vơ cấp thiết Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội” mang tới lợi ích thực tiễn đối cơng phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Chi nhánh Hà Nợi Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng qua Lu đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân ận hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội vă Đối tượng phạm vi nghiên cứu n Đối tượng nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân th hàng thương mại giác độ Ngân hàng người cho vay Phạm vi ạc luận văn nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng sĩ TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nợi Thời gian tiến hành Ki nh phân tích, đánh giá thuộc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 Phương pháp nghiên cứu tế Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng phương pháp luận: vật biện chứng, vật lịch sử, thống kê, phân tích, logic Thu thập số liệu qua Báo cáo thống kê tình hình cho vay; Báo cáo tổng kết năm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội; Bảng cân đối chi tiết năm 2013,2014,2015, 2016 văn hành liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Ngồi sử dụng phương pháp: Đặt câu hỏi vấn trực tiếp cán tín dụng, cán thẩm định ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nợi Kết cấu khóa luận: Gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội ận Lu n vă ạc th sĩ nh Ki tế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm về tín dụng Tín dụng Ngân hàng đời từ lâu đến nay, định nghĩa tín dụng chưa thống có nhiều cách hiểu Về nguồn gốc, khái niệm "Tín dụng" có nguồn gốc từ thuật ngữ La tinh "Creditium" có nghĩa tin tưởng Có thể hiểu tín dụng ứng trước "giá trị tại" để đổi Lu lấy "giá trị tương lai" với mong muốn "giá trị tương lai" lớn "giá ận trị tại" “Tín dụng - hình thức biểu tín nhiệm nhiều có khiến người giao cho người khác số tư vă hình thái hàng hoá đánh giá thành số tiền định Số tiền n th phải trả lại thời gian ấn định” ạc Căn theo khoản 01 Điều 03 Quy chế cho vay Tổ chức Tín sĩ dụng khách hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ- Ki NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) “Cho vay nh hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức Tín dụng cho giao cho khách tế hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lẫn lãi” Thực chất, tín dụng biểu mối quan hệ kinh tế gắn liền với q trình tạo lập sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho trình tái sản xuất đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả 1.1.2 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro biến cố không mong đợi xảy dẫn đến tổn thất tài sản Ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hồn thành nghiệp vụ tài định Phịng Kiểm tra nội Chi nhánh cách quy định lương cán kiểm tra nội Hội sở trả nhân Phịng Hội sở định, bổ miễn miễn nhiệm Có Phịng kiểm tra nội đủ thẩm quyền để thực thi nhiệm vụ Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy co rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cuờng khả phịng ngừa rủi ro tín dụng Lu 3.2.1.4 Củng cố hồn thiện Hệ thống thơng tin tín dụng ận Trong thời đại ngày nay, muốn thành cơng kinh doanh cần có vă thơng tin hữu ích Khi mà tính minh bạch hoạt dộng kinh n doanh Việt Nam phổ biến yêu cầu thiết lập kho liệu thông tin th sử dụng cho hoạt dộng kinh doanh cần thiết Mặc dù ạc năm gần dây Trung tâm CIC NHNN Trung tâm thơng tin tín dụng Q́c sĩ gia Ngân hàng VietBank có nhiều nỗ lực tạo lập kho liệu Ki nh doanh nghiệp vay vốn xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tín dụng khả đáp ứng yêu cầu tế cịn nhiều hạn chế Ðặc biệt thơng tin tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, có tính dự báo, đưa giải pháp phịng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do khả sử dụng thông tin cho công tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng u cầu phịng ngừa rủi ro Do cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hướng: - Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu Ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng 80 - Dựa thơng tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án dã cấp tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng Q́c gia Ngân hàng VietBank cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu Ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập - Ngân hàng VietBank cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh, đặc biệt thơng tin tình Lu hình tài chính, hoạt động cơng ty mẹ - đối tác nước ận doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu vă tư nước ngồi n - Trên sở mơ hình tổ chức hướng đến khách hàng triển khai, th hệ thống thông tin khách hàng cần tổ chức cách hợp lý, tránh trùng ạc lặp thu thập liệu, đảm bảo có thơng tin tồn diện đầy đủ sĩ theo tính chất đặc thù khách hàng Ðồng thời với việc thu thập thông Ki nh tin, cần sử dụng cơng cụ phân tích thơng tin tăng độ xác kết đánh giá nhằm đưa định đắn tế - Cập nhật bổ sung thuờng xuyên cẩm nang tín dụng Cẩm nang tín dụng hướng dẫn cho cán vấn đề tác nghiệp Bởi đặc thù hoạt dộng tín dụng dựa vào quy định pháp luật, phát triển sản phẩm tín dụng, ln biến dộng cần cập nhật cách kịp thời Năm 2009 Ngân hàng VietBank ban hành cẩm nang tín dụng để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ cán tín dụng 3.2.1.5 Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô Để tránh rủi ro từ nguyên nhân này, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín nên thành lập Bộ phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô, phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu 81 dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lượng khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu tín dụng ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nông thôn thành thị để sở Ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an tồn – hiệu - bền vững 3.2.1.6 Giải pháp nâng cao lực cán Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trị quan trọng, định đến chất Lu lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh Ngân hàng từ ận định đến hiệu tín dụng Ngân hàng Vì vậy, giải pháp nâng cao chất vă lượng nguồn nhân lực Ngân hàng tập trung đầu tư n 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, xử lý rủi ro xảy th 3.2.2.1 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề ạc Nợ xấu điều không Ngân hàng mong muốn ln sĩ tồn Ngân hàng nào, thiết lập chế xử lý nợ có vấn đề Ki nh địi hỏi khách quan Ðể giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy ra, cần có phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ phận có liên quan tế máy đủ mạnh, đủ tầm để giải vấn đề phát sinh tiến trình xử lý Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực bước thận trọng cần thiết, khơng nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ duợc thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống, cụ thể: - Làm rõ thực trạng kinh doanh, tài sản bảo đảm, thái độ khách hàng: phân tích khả phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ trả nợ, hợp tác khách hàng; tình trạng khả xử lý tài sản bảo đảm 82 - Lựa chọn phương pháp xử lý: phương pháp khai thác hay phương pháp lý Việc lựa chọn phương pháp xử lý cần uyển chuyển, áp dụng phù hợp với đặc thù khách hàng khả Chi nhánh, đảm bảo hiệu cao với chi phí hợp lý Trên thực tế, xử lý nợ xấu giao cho cán chi nhánh thực hiệu tốc độ thực chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên Do đó, có vấn đề phát sinh, chi nhánh cần thông tin tới phận liên quan giám sát tín dụng xử lý nợ để phối hợp thực 3.2.2.2 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi Lu rủi ro Ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng ận công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất vă rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: n - Yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm trình xây dựng th bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa… Trên ạc thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay sĩ thiên tai gây quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể Ki nh tổn thất - Hoàn thiện mặt pháp lý tài sản bảo đảm tiền vay để thuận tế lợi xử lý tài sản bảo đảm, nguồn thu nợ thứ hai rủi ro tín dụng xảy Qua xử lý số tài sản bảo đảm tiền vay cho thấy sở hữu tài sản không rõ ràng, khơng có giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nên việc bán tài sản khó khăn (cơ quan cơng chứng không chịu công chứng hợp đồng, người mua e ngại…) 3.2.2.3 Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phịng Thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn truờng hợp vi phạm hợp 83 đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phịng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Chính Phủ 3.3.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Lu Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo ận đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp vă NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy n chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây ạc th khó khăn cho NHTM Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngành có liên quan sĩ trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục Ki nh phát mại tài sản nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm Tổ chức Tín dụng, quan cơng an, quyền sở, tế Sở Tài nguyên Môi trường làm sở pháp ly để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hố cơng việc thi hành án Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn công cụ tài phát sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hố sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng 84 3.3.2 Tăng cường hoạch định sách Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục Lu hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể ận q trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực vă kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: n Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần th nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải ạc thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để sĩ đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với Ki nh điều kiện thực tế Hoàn thiện quy định pháp lý liên quán đến đảm bảo tiền tế vay, làm để trường hợp Ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ, Ngân hàng toàn quyền việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ nhằm khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên Ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động Ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng 3.3.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng Q́c gia (CIC) Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thông tin 85 tín dụng Q́c gia (CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng Tổ chức Tín dụng giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia cần thiết chẳng hạn là: thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng Tổ chức Tín dụng, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hoá trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu nhập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Lu Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần phải có sách tuyển chọn ận tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công vă nghệ thông tin mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp n đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo th thống kê khô khan cho NHTM tham khảo ạc Hiện nay, Ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu sĩ muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, Ngân hàng Ki nh Nhà nước nên có biện pháp thích hợp để Ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng tế từ CIC nhằm góp phần ngăn chặn hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích ngân háng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay 3.3.4 Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng Ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin 86 thu nhập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh manh tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm sốt NHTM, thể vai trị cảnh báo, ngăn chặn phịng ngừa rủi ro khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát nghiệp vụ Ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát Lu hoạt động NHTM, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp ận NHTM nâng cao hiệu hoạt động vă Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi chặt chẽ việc sửa đổi, bổ sung n kiến nghị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu ạc th công tác tra Hiện hoạt động tra Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chủ sĩ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động Ngân hàng đánh Ki nh giá an toàn NHTM Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa thực việc tế cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Vì vậy, để tra Ngân hàng Nhà nước thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động tra tuân thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tớ i xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra Ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy nhiên, điều địi hỏi cơng nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn tiếp tục phân tích, tìm hiểu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội làm tảng kết hợp với lý luận chung trình bày Chương 1, với nghiên cứu thực trạng hoạt động lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội Cụ thể, Chương luận văn thực nội dung sau: - Luận văn sâu phân tích Điểm mạnh, điểm yếu, hộ thách Lu thức Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nợi ận - Tiếp theo đó, ḷn văn nghiên cứu, phân tích đánh giá tình vă hình kinh tế xu xu hướng tương lai, mục tiêu định n hướng phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội th - Luận văn đưa yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện sở, ạc nhân tố để cân nhắc, đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi sĩ ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội đảm bảo nh Ki tính hiệu quả, khả thi - Nội dung quan trọng nhất, luận văn đưa số giải pháp nhằm tế nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – CN Hà Nội sở lý luận chung nghiên cứu trình bày thực trạng mà luận văn nghiên cứu Lấy lý luận soi xét thực trạng lấy thực trạng để kiểm chứng lý luận Cùng với phép luận biện chứng vật Chủ nghĩa Mác – Leenin, tác giả đề số giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện đề - Đồng thời, để giải pháp đề thực thi đạt hiệu cao nhất, luận văn đề số điều kiện để thực giải pháp phía phủ ngân hàng Nhà nước Việt Nam 88 KẾT LUẬN Trong xu toàn cầu hoá nay, vấn đề hội nhập tất yếu Trong điều kiện Ngân hàng thưomg mại không huyết mạch kinh tế quốc dân mà cịn mang vận hội vươn rộng khu vực giói Đó địi hỏi Ngân hàng thưong mại phải nâng cao sức canh tranh, chuẩn hố quy trình nghiệp vụ, cơng tác quản lý, quản trị Ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng phải thực thường xuyên, liên tục, tăng cường chất lượng hiệu Nếu thiếu hệ thống quản trị rủi ro tín dụng hữu hiệu khơng Ngân hàng thể tồn lâu dài Có thể nói quản trị rủi ro túi dụng Lu mợt nhiệm vụ quan trọng nhất hoạt động Ngân hàng ận Cùng với khó khăn kinh tế nước và thế giới, vă chất lượng tín dụng khối Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP n Việt Nam Thương Tín nói riêng có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng Do đó, th nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín ạc dụng nhiệm vụ hàng đầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sĩ giai đoạn Ki nh Dựa sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng, luận văn rút kết luận chủ yếu sau : tế Thứ nhất, hoạt động tín dụng hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng Việt Nam hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro hoạt động Ngân hàng Thứ hai, rủi ro tín dụng khơng thể tránh khỏi hoạt động Ngân hàng Bằng nhiều biện pháp, Ngân hàng hạn chế, giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động Thứ ba, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín nói chung và Chi nhánh Hà Nội nói riêng năm trở lại cho thấy cịn nhiều vấn đề bất cập, thể qua tình hình nợ q hạn Ngân hàng có xu hướng tăng tồn nhiều rủi ro 89 Thứ tư, luận văn đưa mặt được cũng tồn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng VietBank Từ đó, luận văn tập trung đưa Hai nhóm giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VietBank có giải pháp phòng ngừa rủi ro hai biện pháp xử lý rủi ro xảy ra, kiến nghị NHNN Chính phủ Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn không tránh khỏi có thiếu sót, tác giả mong bảo ý kiến đóng góp từ phía nhà khoa học, bạn đọc người quan tâm tới luận văn Xin chân thành cảm ơn ! ận Lu n vă ạc th sĩ nh Ki tế 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đại học thương mại, 2003, Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội TS Trần Huy Hoàng “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam” Tạp chí Kinh tế phát triển 12/2014 Lê Thị Huyền Diệu (2010), “Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sỹ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Trần Đình Định (2008), “Những chuẩn mực, thơng lệ quốc tế quản lý hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại”, NXB Tư Pháp, Hà Nội Lu PGS TS Đinh Xuân Hạng, TS Nghiêm Văn Bảy (2014), “Giáo trình quản ận trị ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính, Hà Nội vă Nguyễn Lan Khanh (2010), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP n Quốc tế Việt Nam (VIB) – Thực trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sỹ Quản th trị kinh doanh, Đại học Ngoại thương, Hà Nội ạc PGS TS Nguyễn Thị Hoài Lê, TS Nguyễn Lê Cường (2015), “Bài giảng sĩ gốc nguyên lý quản trị rủi ro”, NXB Tài chính, Hà Nội nh Ki Cấn Văn Lực (2013), “Quản trị rủi ro NHTM Việt Nam: Thực trạng giải pháp”, Hội thảo quản trị rủi ro năm 2013 tế Phan Thị Hằng Nga (2013), “Năng lực Tài Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Anh Tuấn (2012),“Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam theo hiệp ước Basel”, Luận án tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 11 Nguyễn Hồng Tùng (2011), “Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình logistic”, tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng số (43) 2011 12 Ngân hàng Nhà nước (2010), “Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng”, Hà Nội 13 Ngân hàng Nhà nước (2013), “Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Hà Nội 14 Ngân hàng Nhà Nước (2014), “Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Hà Nội Lu 15 Lê Văn Hùng, 2007, Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng – nhìn từ ận góc độ đạo đức, Tạp chí ngân hàng, số 16 vă 16 Trịnh Thị Thanh Huyền, 2007, Để ngân hàng vươn biển lớn Điều trị “căn n bệnh ” nợ xấu NHTM, Tạp chí tài chính, số 16 th 17 Học viện Tài chính, 2005, Giáo trình lý thuết tiền tệ, NXB Tài ạc 18 Nguyễn Minh Kiều, 2008, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB sĩ Tài Ki nh 19 Nguyễn Thi Mùi, 2006, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài 20 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, 2013, Báo cáo kết hoạt động tế kinh doanh năm 2013 21 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, 2014, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 22 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, 2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 23 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, 2016, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 24 Bùi Thị Kim Ngân, 2005, Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề năm 2005 25 Phan Đức Quang, 2006, Kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế, Tạp chí ngân hàng, số 11, tháng 06/2006 26 Nguyễn Trọng Tài, 2006, Phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - kinh nghiệm vấn đề đặt Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 361, tháng 06/2008 27 Nguyễn Văn Tiến, 2003, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê - Hà Nội 28 Nguyễn Văn Tiến, 2005, Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê - Hà Nội Lu 29 Phan Văn Tính, 2007, Rủi ro tín dụng - cách nhìn nhận mới, Tạp chí ngân ận hàng, số 23 năm 2007 vă 30 Nguyễn Đức Trung, 2007, Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa n Hệ thống sở liệu đánh giá nội - IRỈB ứng dụng th quản trị rủi ro, Tạp chí ngân hàng, số 6, trang 9-12 ạc 31 Nguyễn Đào Tố, 2008, Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ Ki 05/2008 sĩ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ sấu, Tạp chí Ngân hàng, số tháng nh 32 Thống đốc ngân hàng Nhà nước, 2003, Quyết định số 457/2003/QĐ-NHNN đảm bảo an toàn hoạt động TCTD tế ngày 19/04/2005 Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ 33 Thống đốc ngân hàng Nhà nước, 2005, Quyết định số493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 34 Phạm Quang Trung, 2006, Kiểm sốt nợ khố địi nhìn từ góc độ Ngân hàng Tạp chí Ngân hàng, số tháng 04/2006 35 Nguyễn Thị Thu Thuỷ, 2006, Rủi ro biện pháp hạn chế rủi ro Ngân hàng thương mại nước ta nay, Tạp chí ngân hàng, số 15, tháng 08/2006 Các trang Website * http://www.gso.gov.vn Trang web Tổng cục thống kê * http://www.fetp.edu.vn Trang web chương trình giảng dậy kinh tế Fulbright * http://www.hvnh.edu.vn Trang web Học viện ngân hàng * http://www.sbv.gov.vn Trang web Ngân hàng nhà nước Việt Nam ận Lu n vă ạc th sĩ nh Ki tế