Tăng cường công tác quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam

LỜI CAM KẾT Tôi đọc’và hiểu hành’vi vi phạm trung’thực học thuật Tôi cam kết’bằng danh dự cá nhân’rằng nghiên cứu này’do tự thực hiện’và không vi phạm yêu’cầu trung thực’trong học thuật Học viên thực Luận văn Bùi Thị Kim Chi LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ kết thúc khóa học, em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế quốc dân tạo điều kiện cho em có mơi trường học tập tốt suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn Viện đào tạo sau đại học – trường Đại học Kinh tế quốc dân, thầy cô tham gia quản lý, giảng dạy tư vấn cho em suốt trình học tập trường nghiên cứu đề tài luận văn Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể thầy viện Ngân hàngTài chính- trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt TS.Trần Thị Tố Linh giành nhiều thời gian tâm huyết để giúp đỡ em suốt trình học tập, trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ Kính mong nhận dẫn góp ý thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Học viên K23E Bùi Thị Kim Chi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro danh mục cho vay ngân hàng thương mại 13 1.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Quan niệm quản trị danh mục cho vay .15 1.2.2 Ý nghĩa quản trị danh mục cho vay 15 1.2.3 Nội dung quản trị danh mục cho vay 16 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục cho vay .22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 26 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 26 2.1.1 Đặc điểm cấu tổ chức Ngân hàng .26 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 28 2.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng Techcombank .34 2.2.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 34 2.2.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam .43 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân .67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 73 3.1 Định hướng công tác quản trị danh mục cho vay Techcmbank 73 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam .74 3.2.1 Sử dụng mơ hình hồi quy phân tích mức độ tập trung rủi ro danh mục 75 3.2.1.1 Giới thiệu mơ hình .75 3.2.1.2 Kết mơ hình 77 3.2.2 Đề xuất số giải pháp 81 3.2.2.1 Nâng cao lực cán nhân viên 81 3.2.2.2 Chuẩn hóa hệ thống sách .84 3.2.2.3 Phát triển hệ thống quản trị rủi ro đại 87 3.2.2.4 Các giải pháp khác 90 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QTDM : Quản trị danh mục QTRR : Quản trị rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam VAMC : Công ty quản lý tài sản DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu loại rủi ro hoạt động cho vay NHTM13 Sơ đồ 2.1: Mơ hình quản trị ngân hàng Techcombank .27 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lợi nhuận Techcombank 33 Bảng 2.2: Các số tài Techcombank .33 Bảng 2.3: Các số phi tài Techcombank 34 Bảng 2.4: Chuỗi tỷ trọng nhóm nợ qua năm 37 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo ngành nghề qua năm 39 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo sản phẩm qua năm 40 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo loại tiền qua năm 41 Bảng 2.8: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn qua năm 42 Bảng 2.9: Dư nợ cho vay theo khu vực địa lý qua năm 43 Bảng 2.10: Khẩu vị rủi ro theo ngành với nhóm khách hàng doanh nghiệp Techcombank năm 2016 .47 Bảng 2.11: Một số tiêu liên quan tới giới hạn cho vay với khách hàng Techcombank .49 Bảng 2.12: Một số tiêu liên quan xếp hạng khách hàng Techcomban 57 Bảng 2.13: Bảng quy đổi phân loại nợ định tính 58 DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Tổng tài sản Techcombank qua năm 29 Biểu 2.2: Tổng vốn chủ sở hữu Techcombank qua năm 30 Biểu 2.3: Tổng huy động dư nợ cho vay Techcombank 31 Biểu 2.4: Tổng thu nhập hoạt động Techcombank .32 Biểu 2.5: Tình hình cho vay khách hàng Top ngân hàng năm 2014-2015 35 Biểu 2.6: Dư nợ cho vay Techcombank từ 2009-2016 36 Biểu 2.7: Chuỗi dư nợ cho vay theo nhóm khách hàng 36 i TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Cơ sở lý luận luận văn Trong xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế (điển hình hội nhập WTO TTP), cạnh tranh thị trường tài diễn vơ căng thẳng khốc liệt Cùng với đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2016- 2020, NHNN tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng sáp nhập, xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu hoạt động ngân hàng hiệu mục tiêu hàng đầu ngân hàng thương mại Việt Nam Khơng nằm ngồi bối cảnh chung tồn ngành ngân hàng, Techcombank với nỗ lực mục tiêu đề chiến lược năm năm tới (2016-2020), tiếp tục giữ vững thị phần, tăng trưởng tín dụng năm phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đa dạng hóa hoạt động sinh lời Để mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững, điều kiện cần đủ vừa song song phát triển tín dụng mới, vừa quản trị danh mục cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro Với cấu danh mục sử dụng vốn 70%-75% danh mục cho vay, hoạt động quản trị nhóm danh mục xem biện pháp quan trọng nhằm đạt mục tiêu chiến lược lâu dài mà ngân hàng Techcombank đề Trong thời gian qua hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng Techcombank áp dụng nhiều biện pháp từ ban hành sách, thay đổi cấu mơ hình tổ chức, tới việc xây dựng mơ hình quản trị đại nhằm quản trị danh mục cho vay hiệu quả, cải thiện danh mục cho vay giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, công tác quản trị số vấn đề hạn chế hiệu chưa thực với kỳ vọng đề ra, như: rủi ro tập trung cao số nhóm ngành, sản phẩm phân vùng địa lý, Do đó, để hoạt động quản trị danh mục cho vay định hướng ngân hàng, yêu cầu cấp bách đặt phải tăng cường quản trị danh mục cách hiệu ii Kết luận, từ mong muốn hiểu rõ thực trạng danh mục cho vay ngân hàng Techcombank điểm hạn chế công tác quản trị triển khai, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay theo định hướng chiến lược ngân hàng, phù hợp với xu hướng phát triển chung kinh tế tài Việt Nam, tơi chọn đề tài “Tăng cường công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát hệ thống hóa lại sở lý thuyết quản trị danh mục cho vay, thực trạng danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đưa đề xuất, kiến nghị để nâng cao hồn thiện cơng tác quản trị danh mục ngân hàng Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn nghiên cứu có kết cấu gồm phần: Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn liệu từ nguồn báo cáo hàng năm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam từ năm 2009 – 2015, kết hợp với tình hình thực sách tín dụng, biện pháp quản trị danh mục thực Ngân hàng Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Nội dung luận văn Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại Nội dung chương nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay, danh mục cho vay, quản trị danh mục cho vay tìm hiểu quy trình quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại iii Hoạt động cho vay phần quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Hoạt động cho vay xảy bên có nhu cầu vay vốn (cầu vốn) bên có nhu cầu cho vay thừa nguồn tiền nhàn rỗi (cung vốn) Các bên tham gia hoạt động cho vay gồm: bên cho vay, bên vay quan quản lý nhà nước Tập hợp kết hoạt động cho vay Ngân hàng tạo thành danh mục cho vay Danh mục cho vay xếp phân chia theo tiêu chí như: đối tượng vay (gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn ), thời hạn vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), phương pháp cho vay (vay món, vay theo hạn mức ), tính chất đảm bảo khoản vay (vay có tài sản đảm bảo khơng có tài sản đảm bảo), mục đích vay vốn (cho vay kinh doanh cho vay tiêu dùng), Trong hoạt động cho vay ngân hàng, quản trị danh mục cho vay yếu tố quan trọng Một cách khái quát hiểu quản trị danh mục cho vay phương thức quản trị kinh doanh ngân hàng, bao gồm bốn bước: Bước 1: xác định mục tiêu thiết lập danh mục cho vay Bước 2: xây dựng sách thực thi Bước 3: tổ chức thực hành giám sát danh mục cho vay Bước 4: điều chỉnh danh mục cho vay nhằm đạt mục tiêu kinh doanh hoạch định ngân hàng Nếu đối tượng quản trị giao dịch cho vay khoản cho vay với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro đối tượng quản trị danh mục cho vay tỷ trọng cấu loại cho vay tổng danh mục Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị danh mục cho vay bao gồm: