NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO
Tổng quan về danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1 Hoạt động cho vay và danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại a) Khái niệm hoạt động cho vay:
Hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng trong tín dụng của ngân hàng thương mại, với nhiều định nghĩa liên quan đến quy trình này.
Theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức tín dụng cung cấp một khoản tiền cho khách hàng để sử dụng cho mục đích và thời gian cụ thể, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
Theo Điều 4 của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng năm 2010, cho vay được định nghĩa là hình thức cấp tín dụng, trong đó bên cho vay sẽ cung cấp hoặc cam kết cung cấp cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng cho mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định Hình thức này phải tuân thủ nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
Các bên tham gia trong hoạt động cho vay gồm: bên cho vay, bên vay và cơ quan quản lý nhà nước
Bên cho vay, trong trường hợp này, chủ yếu là các ngân hàng thương mại, cung cấp khoản tiền cho người vay dựa trên hợp đồng đã thỏa thuận các điều kiện như mức vay, thời hạn vay, lãi suất, hình thức trả gốc và lãi, cùng với tài sản đảm bảo.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Bên vay có thể là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng khác cần vay vốn Để được vay, bên vay phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điều 7, quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước về quy chế cho vay năm 2001, bao gồm chứng minh năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, có mục đích sử dụng vốn hợp pháp, và khả năng tài chính để trả nợ đúng hạn Hai bên sẽ ký kết hợp đồng vay vốn để xác nhận thỏa thuận.
Các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Ngân hàng nhà nước, cơ quan công chứng, toà án và thuế quan, đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành quy định và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật Họ cũng có trách nhiệm công nhận tính hợp pháp của các giao dịch cho vay và quyền sở hữu tài sản, đồng thời giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia hoạt động cho vay.
Hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng và chủ yếu đối với các ngân hàng thương mại, thể hiện qua các chức năng thiết yếu của nó.
- Lợi nhuận của ngân hàng đến từ hoạt động cho vay và chính hoạt động này đã thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động khác ở ngân hàng.
Doanh thu của ngân hàng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay, và hiệu quả hoạt động của mỗi ngân hàng thường được đánh giá dựa trên kết quả của các khoản cho vay này.
Hoạt động cho vay không chỉ giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, mà còn tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động này Một phần lợi nhuận sẽ được dùng để trả nợ ngân hàng, trong khi phần còn lại có thể được gửi vào ngân hàng hoặc sử dụng các dịch vụ khác như thanh toán online và trả lương qua tài khoản Điều này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng khác.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Hoạt động cho vay góp phần điều hòa cung và cầu dịch vụ hàng hóa.
Mọi chủ thể kinh tế đều cần vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ vốn dư thừa, dẫn đến nhu cầu vay vốn từ các ngân hàng thương mại là điều tất yếu.
Nhiều người tiêu dùng với mức thu nhập nhất định có nhu cầu sử dụng sản phẩm nhưng chưa đủ khả năng thanh toán ngay lập tức Do đó, hoạt động cho vay cá nhân đã xuất hiện để đáp ứng những nhu cầu này.
Ngân hàng đã sử dụng hoạt động cho vay để cân bằng cung cầu dịch vụ hàng hóa, bằng cách cấp vốn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và cung cấp khoản vay cho người tiêu dùng để thanh toán cho các sản phẩm theo nhu cầu.
- Hoạt động cho vay góp phần điều tiết và phân phối nguồn vốn
Vòng quay vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm ba trạng thái: dự trữ, sản xuất và lưu thông Thường xảy ra hiện tượng thừa vốn tạm thời trong giai đoạn sản xuất - lưu thông và thiếu vốn tạm thời trong giai đoạn dự trữ - sản xuất Mặc dù hiện tượng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nó xảy ra khá thường xuyên và ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay sản xuất của doanh nghiệp Ngân hàng đóng vai trò trung gian, tập trung nguồn vốn nhàn rỗi và cho vay cho các doanh nghiệp thiếu vốn, từ đó giúp hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra suôn sẻ và nguồn vốn được phân phối hiệu quả.
Mỗi ngân hàng thương mại đều thiết lập một quy trình tín dụng riêng biệt, phù hợp với mục tiêu và hoạt động của mình Tuy nhiên, tất cả các quy trình tín dụng này đều cần phải tuân thủ tối thiểu các bước cơ bản.
Bước 1: Lựa chọn khách hàng mục tiêu
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Hạn mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại hiện nay bị quy định và giới hạn bởi ngân hàng nhà nước, dẫn đến việc các ngân hàng không còn cho vay tràn lan như trước Điều này giúp giảm tình trạng nợ xấu gia tăng Hiện tại, các ngân hàng đang chú trọng vào việc lựa chọn khách hàng mục tiêu nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ và cải thiện chất lượng nợ trong danh mục cho vay.
Quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1 Quan niệm quản trị danh mục cho vay
Quản trị danh mục cho vay là yếu tố quan trọng trong hoạt động cho vay của ngân hàng Theo ủy ban Basel, kỹ năng quản trị yếu kém, đặc biệt là quản trị rủi ro tập trung, là một trong những nguyên nhân chính gây ra rủi ro trong cho vay Do đó, quản trị rủi ro tập trung trở thành nội dung thiết yếu trong quản trị danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại.
Quản trị danh mục cho vay là phương thức quản trị kinh doanh ngân hàng, bao gồm thiết kế danh mục cho vay, xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện, và tái xét, điều chỉnh danh mục để đạt được các mục tiêu kinh doanh đã hoạch định.
Quản trị giao dịch cho vay tập trung vào từng khoản cho vay nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, trong khi quản trị danh mục cho vay chú trọng vào tỷ trọng và cơ cấu các loại cho vay trong tổng danh mục.
1.2.2 Ý nghĩa của quản trị danh mục cho vay Ý nghĩa của hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng thương mại được thể hiện như sau:
Để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, việc quản trị hiệu quả danh mục cho vay là rất quan trọng Một danh mục cho vay được quản lý tốt sẽ giúp giảm thiểu rủi ro không chỉ cho danh mục đó mà còn cho toàn bộ hoạt động ngân hàng Giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực này có thể được hiểu qua các biện pháp quản lý và giám sát chặt chẽ.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế tập trung vào việc giảm tỷ lệ nợ xấu, nhằm giảm thiểu nguy cơ vỡ nợ trong danh mục đầu tư Điều này giúp đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn và bền vững.
Quản trị danh mục cho vay đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của ngân hàng Khi được quản lý hiệu quả, danh mục cho vay giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm nguồn lực trong xử lý nợ và giảm chi phí không hiệu quả, từ đó gia tăng lợi nhuận.
Cải thiện hình ảnh ngân hàng là yếu tố quan trọng để nâng cao uy tín và tăng thị phần Quản trị danh mục cho vay hiệu quả không chỉ giúp ngân hàng xây dựng danh tiếng về hoạt động an toàn mà còn thu hút sự quan tâm và tin tưởng từ khách hàng Sự tin tưởng này là nền tảng để phát triển hơn nữa danh mục cho vay, từ đó củng cố vị thế của ngân hàng trên thị trường.
1.2.3 Nội dung quản trị danh mục cho vay
Các ngân hàng thực hiện quản trị danh mục cho vay qua bốn bước chính: đầu tiên là xác định mục tiêu và thiết lập danh mục cho vay; tiếp theo là xây dựng chính sách thực thi; sau đó là thực hiện giám sát danh mục; và cuối cùng là điều chỉnh danh mục cho vay khi cần thiết.
1.2.3.1 Xác định mục tiêu và thiết lập danh mục cho vay
Mỗi ngân hàng đều có chiến lược và kế hoạch triển khai ngắn hạn và dài hạn Mỗi mục tiêu sẽ xác định lợi nhuận kỳ vọng và tổn thất dự kiến cho danh mục đầu tư Định hướng chiến lược quyết định hoạt động của ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến thành công hay thất bại của ngân hàng đó.
Mỗi mục tiêu đề ra đóng vai trò quan trọng trong việc xác định danh mục cho vay phù hợp Ngân hàng cần phân tích rõ các cấu phần và tỷ trọng trong danh mục vay để đảm bảo hiệu quả tài chính.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế sẽ xác định rõ từng giai đoạn phát triển và các thành phần nợ, bao gồm ưu tiên ngành, kỳ hạn và đối tượng cho vay Mỗi sự kết hợp giữa tài sản và cho vay sẽ tạo ra một danh mục cơ cấu riêng biệt, đi kèm với mức độ rủi ro khác nhau.
Các ngân hàng phải tuân thủ các giới hạn tín dụng do ngân hàng nhà nước và các tổ chức tài chính quy định, chẳng hạn như giới hạn cho vay trong lĩnh vực chứng khoán và bất động sản Việc tuân thủ các quy định này yêu cầu ngân hàng phải đánh giá thực trạng hoạt động của mình, từ đó cân nhắc việc mở rộng hoặc hạn chế danh mục đầu tư để đảm bảo phù hợp với cả mục tiêu chiến lược và yêu cầu của cơ quan quản lý.
1.2.3.2 Xây dựng chính sách thực thi
Một trong những phương pháp quan trọng để ngân hàng đảm bảo các khoản vay đáp ứng mục tiêu và tiêu chuẩn quản lý là thiết lập chính sách cho vay Chính sách cho vay tốt giúp nhân viên hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, đồng thời nắm bắt mục tiêu của ngân hàng, từ đó thực hiện các quy định một cách chính xác.
Ngân hàng thường áp dụng một số chính sách quan trọng như quy định về khẩu vị rủi ro, chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng, cùng quy trình xử lý và thu hồi nợ Quy định về khẩu vị rủi ro xác định các đối tượng khách hàng và ngành nghề được ưu tiên hoặc hạn chế trong việc cấp tín dụng Chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng quy định cách phân loại nợ và phương pháp trích lập dự phòng nhằm xử lý rủi ro Quy trình xử lý và thu hồi nợ nêu rõ trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong hoạt động này.
Một chính sách cho vay tốt cần rất nhiều yếu tố, một vài yếu tố quyết định bao gồm:
Để xác định danh mục mục tiêu, cần lựa chọn giữa các danh mục tăng trưởng hoặc hạn chế cho từng giai đoạn và nhóm đối tượng cụ thể.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO
Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
2.1.1 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, hay còn gọi là Techcombank, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam Thành lập vào ngày 27/09/1993 với vốn ban đầu 20 tỷ đồng, Techcombank đã phát triển mạnh mẽ và được công nhận nhiều lần với danh hiệu Ngân hàng tốt nhất Việt Nam Hiện nay, với sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược HSBC, Techcombank có nền tảng tài chính ổn định và tổng tài sản đạt trên 212,682 tỷ đồng tính đến tháng 06 năm 2016.
Techcombank sở hữu mạng lưới dịch vụ rộng khắp với 315 chi nhánh và 1,204 máy ATM tại 45 tỉnh thành, cùng hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến Đội ngũ quản lý tài năng và 7,761 nhân viên chuyên nghiệp của ngân hàng cam kết hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam Với ba lĩnh vực kinh doanh chiến lược: dịch vụ tài chính cá nhân, ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và ngân hàng bán buôn, Techcombank cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.
Techcombank luôn là ngân hàng dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến và hiện đại phục vụ hoạt động vận hành Điển hình, năm 2000-
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Techcombank đã tiên phong trong việc áp dụng mô hình quản lý ngân hàng hiện đại với hệ thống ngân hàng lõi Temonis từ năm 2001 Năm 2003, ngân hàng này trở thành đơn vị đầu tiên triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus trên toàn hệ thống Đến năm 2009, Techcombank thực hiện chiến lược chuyển đổi với sự hỗ trợ từ McKinsey, một trong những nhà tư vấn hàng đầu thế giới Từ 2013 đến 2015, ngân hàng đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước Để đạt được những thành tựu này, Ban lãnh đạo Techcombank đã chú trọng vào việc tổ chức cơ cấu bộ máy hoạt động, coi đây là yếu tố cốt lõi cho thành công, từ cách tổ chức và điều hành cho đến việc tạo ra giá trị cho cổ đông, khách hàng và nhân viên.
Sơ đồ 2.1: Mô hình quản trị ngân hàng Techcombank
(Nguồn: báo cáo thường niên của Techcombank)
Năm 2016, Techcombank thực hiện điều chỉnh lớn trong cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng và cải thiện quản trị danh mục cho vay Việc thu gọn bộ máy tổ chức được kỳ vọng sẽ mang lại những thành tựu đáng kể cho ngân hàng.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế tập trung vào hai mảng chính: hoạt động kinh doanh và khối hỗ trợ Ngân hàng đã bổ sung Khối Chiến lược và Phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án chiến lược Điều này giúp Techcombank xác định rõ ràng chiến lược phát triển trong năm năm tới và đạt được các mục tiêu theo từng giai đoạn.
Khối chiến lược và phát triển ngân hàng (CLPT)
Khối CLPT được thành lập nhằm hỗ trợ ban điều hành trong các hoạt động chính và xác định cơ hội phát triển cho ngân hàng theo từng phân khúc kinh doanh Khối này dẫn dắt các dự án chuyển đổi và triển khai chiến lược trong toàn hệ thống Đối mặt với những thách thức về thị trường, tăng trưởng và khách hàng, khối CLPT đang thực hiện các “sáng kiến” như tối ưu đội ngũ tiền tuyến khách hàng doanh nghiệp, phát triển nền tảng ngân hàng giao dịch, và chiến lược dữ liệu, đặc biệt là basel II Việc chia nhỏ thành nhiều sáng kiến giúp khối CLPT thực thi chiến lược mục tiêu một cách hiệu quả và kết nối các đơn vị trong ngân hàng để hiểu rõ và triển khai chiến lược.
Khối quản trị rủi ro (QTRR):
Sau 2 năm triển khai thực hiện các mảng QTRR theo từng phân khúc kinh doanh, phục vụ chuyên trách tới từng khối kinh doanh (quản trị rủi ro khách hàng cá nhân, quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài chính, quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản trị rủi ro thị trường), công tác quản trị rủi ro đã đạt được những thành công nhất định Nhờ có các mảng QTRR này, các chính sách quản lý rủi ro được đi sâu sát tới từng đơn vị kinh doanh, việc tuân thủ và triển khai công tác quản lý rủi ro cũng được thực hiện một cách thông suốt và hiệu quả, thể hiện ở việc kiểm soát hàng loạt các yếu tố rủi ro trong vòng 02 năm trở lại đây của Techcombank được thể hiện rõ rệt: tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, quy trình quản lý nợ và xử lý nợ chặt chẽ, sâu sát và đảm bảo hiệu quả hơn.
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Năm 2015, kinh tế xã hội Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với GDP tăng 6,68%, nhờ vào đầu tư và tiêu dùng cá nhân tăng trưởng Điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi đã giúp ổn định hệ thống ngân hàng, dẫn đến cải thiện rõ rệt trong môi trường kinh doanh Ngành ngân hàng có thanh khoản dồi dào, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 3%, và nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là tín dụng, gia tăng.
Trong 23 năm hình thành và phát triển, Techcombank đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam Năm 2015, ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu tài chính quan trọng Thành công này được đạt được nhờ vào kế hoạch kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả, cùng với việc chú trọng phát triển nguồn nhân lực, quản lý chi phí và quản trị rủi ro hiệu quả.
Trong 8 năm qua, tổng tài sản của Techcombank đã có xu hướng tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt trong giai đoạn 2009-2011 với mức tăng trưởng 41,2% mỗi năm Sau hai năm chững lại, từ năm 2013, tổng tài sản của ngân hàng đã phục hồi và ổn định với tỷ lệ tăng trưởng 10,2% mỗi năm Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng tài sản đã tăng 10,78% so với cuối năm 2015, đạt 2/3 mục tiêu tăng trưởng của năm 2016, với tổng tài sản đạt 212.682 tỷ đồng.
Biểu 2.1: Tổng tài sản của Techcombank qua các năm – Đơn vị: Tỷ đồng
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Techcombank) b) Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu của Techcombank luôn được chú trọng và gia tăng từ khi thành lập ngân hàng Điển hình mức tăng trong 02 năm 2009-2011, tăng trưởng đạt
~30%/ năm Từ năm 2012-2014 mức tăng vốn chủ chững lại đạt ~6%/ năm Năm
Năm 2015, vốn chủ sở hữu của Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 10% Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ này đã tăng 7,77%, đạt 17.736 tỷ đồng Sự tăng trưởng nhanh chóng này khẳng định chiến lược đầu tư và mở rộng hoạt động của ngân hàng Tăng vốn chủ sở hữu không chỉ nâng cao khả năng phát triển mà còn đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.
Biểu 2.2: Tổng vốn chủ sở hữu của Techcombank – Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Techcombank)
Trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, Techcombank nổi bật với tổng tài sản đứng thứ 4 và tổng vốn chủ sở hữu xếp thứ 2 tính đến tháng 06/2016, khẳng định vị thế hàng đầu của ngân hàng này trong lĩnh vực huy động và cho vay khách hàng.
Huy động của Techcombank tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong giai đoạn 2010-2012, mức tăng trưởng trung bình ~21.7%/ năm Ba năm trở lại đây 2013-
2015 tăng trưởng huy động khá ổn đinh ~8.5%/năm, tính đến hết năm 2015 huy
Trong năm 2016, Techcombank đặt mục tiêu huy động vốn đạt 172.110 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm trước, với 66% nguồn vốn huy động đến từ khách hàng cá nhân Sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế từ 2009-2013, tổng dư nợ cho vay đã có sự phục hồi, đạt mức tăng 39% trong năm 2015 so với 2014, đặc biệt tập trung vào phân khúc bán lẻ, với tỷ trọng dư nợ cho vay nhóm khách hàng cá nhân tăng từ 38% lên 44% Đến tháng 6/2015, mức tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 14,21%, với kế hoạch tăng trưởng 18% cho năm 2016.
Biểu 2.3: Tổng huy động và dư nợ cho vay của Techcombank – Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Techcombank)
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế d) Về thu nhập hoạt động
Sau 2 năm chịu ảnh hưởng từ hoạt động kinh tế khó khăn với mức giảm thu nhập 13,5% năm 2012 và 1,9% năm 2013, hai năm trở lại đây tổng thu nhập đã tăng mạnh trở lại với mức tăng trung bình ~28.7%/ năm Tính đến 6 tháng đầu năm
Năm 2016, thu nhập hoạt động đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào thu nhập lãi thuần tăng 17,3% và thu nhập từ phí dịch vụ tăng 44%.
Biểu 2.4: Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank – Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của Techcombank)
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO
Định hướng công tác quản trị danh mục cho vay tại Techcmbank
Trong đại hội cổ đông thường niên 2016, ban lãnh đạo Techcombank đã báo cáo về những thành tựu trong 5 năm (2011-2015), trong đó ngân hàng đã chủ động kiểm soát và xử lý nợ có vấn đề, đạt tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,67% vào cuối năm 2015 Techcombank đã hoàn tất việc xử lý nợ xấu và chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, với kết quả tăng trưởng ấn tượng trong năm 2015 Ban lãnh đạo khẳng định rằng những thành công này dựa trên nền tảng kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả, đồng thời chú trọng đến quản lý chi phí và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.
Thành công của năm 2015 đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Techcombank trong năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) Năm 2016, Techcombank đã xác định rõ ràng chiến lược của mình để triển khai hiệu quả trong giai đoạn đầu của kế hoạch này.
Khách hàng là trọng tâm trong chiến lược của Techcombank, với việc tập trung vào các phân khúc cụ thể và hiểu rõ nhu cầu để cung cấp giải pháp tài chính toàn diện Ngân hàng cam kết phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ để hiện thực hóa chiến lược đã chọn Mục tiêu năm 2016 được Đại hội thông qua với chỉ tiêu tài chính cụ thể: tổng tài sản tăng trưởng 16%, huy động vốn 21%, dư nợ tín dụng 18%, và lợi nhuận trước thuế đạt 3.543 tỷ đồng (tăng trưởng 74%) Techcombank cũng đã trình cổ đông về việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Dựa trên nền tảng phát triển vững chắc của ngân hàng trong những năm qua cùng với sự ủng hộ từ các cổ đông, Ban lãnh đạo ngân hàng tự tin vào khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 và đạt được mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2016 – 2020.
- Trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam
Để đạt được mục tiêu bán 4 sản phẩm cho mỗi khách hàng, Techcombank xác định chiến lược phát triển dựa trên việc tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có.
Để đạt được nhân sự xuất sắc, doanh nghiệp cần phát triển lực lượng kinh doanh mạnh mẽ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia chất lượng cao, đồng thời thống nhất các giá trị cốt lõi và chính sách lương thưởng phù hợp với chiến lược tổng thể của công ty.
- Vận hành xuất sắc: yêu cầu mức độ tập trung hóa cao, tỷ lệ tự động hóa cao và phát triển các kênh thay thế.
- Dữ liệu xuất sắc: yêu cầu hiểu rõ khách hàng, minh bạch trong quản lý hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro xuất sắc.
Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
Dựa trên dữ liệu thực trạng quản trị danh mục, tác giả áp dụng mô hình hồi quy trong kinh tế lượng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng danh mục Qua đó, tác giả đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế rủi ro, tập trung vào các yếu tố có mức độ ảnh hưởng cao.
Một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng danh mục cho vay là tỷ lệ nợ xấu Tần suất xuất hiện nợ xấu cao cho thấy mức độ rủi ro của danh mục Để quản lý danh mục cho vay hiệu quả, cần kiểm soát chặt chẽ tần suất nợ xấu.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Tác giả áp dụng mô hình hồi quy để phân tích tần suất nổi nợ xấu, dựa trên các biến độc lập như tuổi đời khách hàng, tần suất nổi nợ nhóm 2, xếp hạng trong năm trước, số năm kinh nghiệm của chuyên viên phụ trách, hạn mức cho vay và số lần thăm gặp khách hàng.
3.2.1 Sử dụng mô hình hồi quy phân tích mức độ tập trung rủi ro của danh mục 3.2.1.1 Giới thiệu về mô hình a) Ý nghĩa mô hình sử dụng
- Mô hình sử dụng: Hồi quy bội với dữ liệu hiện có (Regression linear)
Mô hình hồi quy có vai trò quan trọng trong việc ước lượng và phân tích mức độ tác động của biến độc lập đối với biến phụ thuộc Nó giúp xác định khả năng giải thích của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc và chỉ ra những biến có ý nghĩa cũng như tác động mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ này.
- Phần mềm sử dụng: phần mềm SPSS b) Giới hạn dữ liệu
- Thời điểm chốt dữ liệu: 02 thời điểm tháng 06/2015 và tháng 06/2016
Để thu thập dữ liệu, chúng tôi đã lập danh sách các khách hàng không có nợ xấu vào tháng 06/2015 nhưng lại xuất hiện nợ xấu vào tháng 06/2016 Trong khoảng thời gian này, nhóm khách hàng doanh nghiệp có tổng cộng 56 quan sát, trong khi nhóm khách hàng cá nhân cũng được ghi nhận.
- Nguồn dữ liệu: dữ liệu sơ cấp của Techcombank thu thập trên các phần mềm T24, phần mềm quản lý nợ, phần mềm ECM, LOS
Mô hình phân tích hành vi được thiết kế độc lập cho hai nhóm khách hàng: doanh nghiệp và cá nhân, nhằm tối ưu hóa sự hiểu biết về nhu cầu và thói quen của từng nhóm Trong mô hình này, các biến được giới thiệu đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng, từ đó giúp đưa ra những chiến lược phù hợp và hiệu quả.
Tên biến Ký hiệu Đơn vị Kỳ vọng biến Kỳ vọng dấu
Tần suất nổi nợ xấu của khách hàng
Phân tích từ khách hàng chưa có nợ xấu sau một năm cho thấy sự gia tăng nợ xấu và tần suất phát sinh nợ xấu Nghiên cứu này chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến số lần phát sinh nợ xấu, đồng thời đưa ra kỳ vọng về các chính sách có thể cải thiện tình hình này.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế thiện
Tên biến Ký hiệu Đơn vị
Kỳ vọng biến Kỳ vọng dấu
Tuổi đời của khách hàng Age
Doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm thường thể hiện kinh nghiệm cao trong ngành, điều này tạo ra kỳ vọng về sự ổn định trong kinh doanh Hơn nữa, những doanh nghiệp này cũng có khả năng gặp phải nợ xấu ít hơn so với các doanh nghiệp mới thành lập.
Người có độ tuổi cao thường thể hiện sự ổn định tài chính và kiến thức chuyên môn vững vàng, dẫn đến thu nhập ổn định và tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với nhóm khách hàng trẻ tuổi, những người có mục đích sử dụng vốn chưa rõ ràng.
Tần suất nổi nợ nhóm 2
Khách hàng có tần suất nổi nợ nhóm 2 cao thường có thói quen trả nợ không đều, có thể do quên, đi công tác hoặc thay đổi dòng tiền Mặc dù họ chậm trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng vẫn có khả năng thanh toán Hy vọng rằng những khách hàng này sẽ có số lần nổi nợ xấu thấp hơn trong tương lai.
Xếp hạng trong vòng một năm trước
Khách hàng có đánh giá PD (xác suất vỡ nợ) cao từ một năm trước có nguy cơ gặp nợ xấu lớn hơn, dẫn đến khả năng xảy ra nợ xấu nhiều hơn.
Số năm kinh nghiệm của chuyên viên phụ trách
Khi khách hàng được hỗ trợ bởi các chuyên viên dày dạn kinh nghiệm, khả năng phát sinh nợ xấu sẽ giảm thiểu đáng kể.
Hạn mức cho vay Limit tỷ
Kỳ vọng với những khách hàng có hạn mức càng lớn thì nguy cơ nổi nợ xấu càng cao
Số lần thăm gặp khách hàng
Những khách hàng được ngân hàng tổ chức thăm gặp/ kiểm tra tiến độ thường xuyên thì việc nổi nợ xấu càng thấp
Sử dụng hạn % % Kỳ vọng với những khách hàng có % sử Tác
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế mức Limit dụng hạn mức càng lớn thì nguy cơ nổi nợ xấu càng giảm động ngược chiều
3.2.1.2 Kết quả của mô hình a) Kết quả chạy mô hình cho khách hàng doanh nghiệp
- Kiểm định mô hình có hiện tượng tự tương quan và mức độ giải thích của mô hình
Kết quả hồi quy cho thấy hệ số xác định R-Square đạt 0.819 và hệ số R-Square hiệu chỉnh là 0.783, cho thấy biến độc lập giải thích được 78% tần suất nổi nợ xấu của khách hàng, đánh giá mức độ giải thích của mô hình là khá tốt.
Kiểm định khuyết tật của mô hình được thực hiện thông qua kiểm định Durbin-Watson nhằm phát hiện hiện tượng tự tương quan Giả thuyết không (Ho) cho rằng hệ số tương quan tổng thể của các phần dư bằng 0 Trong trường hợp này, chỉ số Durbin-Watson là 2.138, nằm trong khoảng 1.8 - 2.2, cho phép bác bỏ giả thuyết Ho và khẳng định rằng mô hình không có hiện tượng tự tương quan.
- Kiểm định mô hình có ý nghĩa hay không
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Kiểm định sự phù hợp của mô hình thông qua phân tích phương sai với giả thiết Ho: R² = 0 cho thấy mô hình không phù hợp Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định F, nếu P-value < 0.05, chúng ta bác bỏ giả thiết Ho và chấp nhận H1 Với giá trị Sig.Anova = 0.000, có thể kết luận rằng mô hình là phù hợp.
- Kết quả mô hình và ý nghĩa
Mô hình: TS_NPL = 3.892 – 0.215 * Age – 0.064 * TS_B2 +15.531 * PD – 0.066
Kết quả phân tích tương quan cho thấy các giá trị sig đều