Luận văn thạc sĩ kinh tế tăng cường công tác quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam

LỜI CAM KẾT Tôi đọc’và hiểu hành’vi vi phạm trung’thực học thuật Tôi cam kết’bằng danh dự cá nhân’rằng nghiên cứu này’do tự thực hiện’và không vi phạm yêu’cầu trung thực’trong học thuật Học viên thực Luận văn Lu ận n vă ạc th Bùi Thị Kim Chi sĩ n uả Q lý nh Ki tế LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ kết thúc khóa học, em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế quốc dân tạo điều kiện cho em có mơi trường học tập tốt suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn Viện đào tạo sau đại học – trường Đại học Kinh tế quốc dân, thầy cô tham gia quản lý, giảng dạy tư vấn ận Lu cho em suốt trình học tập trường nghiên cứu đề tài luận văn vă Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tồn thể thầy viện Ngân hàng- n Tài chính- trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt TS.Trần Thị Tố Linh th ạc giành nhiều thời gian tâm huyết để giúp đỡ em suốt trình học sĩ tập, trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ uả Q Kính mong nhận dẫn góp ý thầy cơ, bạn bè lý Em xin chân thành cảm ơn! n đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu em hoàn thiện nh Ki Học viên K23E tế Bùi Thị Kim Chi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Lu 1.1 Tổng quan danh mục cho vay ngân hàng thương mại ận 1.1.1 Hoạt động cho vay danh mục cho vay ngân hàng thương mại vă n 1.1.2 Rủi ro danh mục cho vay ngân hàng thương mại 13 th 1.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 15 ạc sĩ 1.2.1 Quan niệm quản trị danh mục cho vay .15 uả Q 1.2.2 Ý nghĩa quản trị danh mục cho vay 15 n 1.2.3 Nội dung quản trị danh mục cho vay 16 lý 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục cho vay .22 nh Ki CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO tế VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 26 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 26 2.1.1 Đặc điểm cấu tổ chức Ngân hàng .26 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 28 2.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng Techcombank .34 2.2.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 34 2.2.2 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam .43 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân .67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO Lu VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT ận NAM 73 vă n 3.1 Định hướng công tác quản trị danh mục cho vay Techcmbank 73 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam .74 ạc th sĩ 3.2.1 Sử dụng mơ hình hồi quy phân tích mức độ tập trung rủi ro danh mục 75 Q n uả 3.2.1.1 Giới thiệu mơ hình .75 3.2.1.2 Kết mơ hình 77 lý nh Ki 3.2.2 Đề xuất số giải pháp 81 3.2.2.1 Nâng cao lực cán nhân viên 81 tế 3.2.2.2 Chuẩn hóa hệ thống sách .84 3.2.2.3 Phát triển hệ thống quản trị rủi ro đại 87 3.2.2.4 Các giải pháp khác 90 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Lu ận n vă ạc th sĩ n uả Q lý nh Ki tế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thông tin tín dụng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QTDM : Quản trị danh mục QTRR : Quản trị rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Lu VAMC : Công ty quản lý tài sản ận n vă ạc th sĩ n uả Q lý nh Ki tế DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu loại rủi ro hoạt động cho vay NHTM13 Sơ đồ 2.1: Mô hình quản trị ngân hàng Techcombank .27 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lợi nhuận Techcombank 33 Bảng 2.2: Các số tài Techcombank .33 Bảng 2.3: Các số phi tài Techcombank 34 Lu Bảng 2.4: Chuỗi tỷ trọng nhóm nợ qua năm 37 ận Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo ngành nghề qua năm 39 n vă Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo sản phẩm qua năm 40 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo loại tiền qua năm 41 th ạc Bảng 2.8: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn qua năm 42 sĩ Bảng 2.9: Dư nợ cho vay theo khu vực địa lý qua năm 43 uả Q Bảng 2.10: Khẩu vị rủi ro theo ngành với nhóm khách hàng doanh nghiệp Techcombank năm 2016 .47 n lý Bảng 2.11: Một số tiêu liên quan tới giới hạn cho vay với khách hàng nh Ki Techcombank .49 Bảng 2.12: Một số tiêu liên quan xếp hạng khách hàng Techcomban 57 tế Bảng 2.13: Bảng quy đổi phân loại nợ định tính 58 DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Tổng tài sản Techcombank qua năm 29 Biểu 2.2: Tổng vốn chủ sở hữu Techcombank qua năm 30 Biểu 2.3: Tổng huy động dư nợ cho vay Techcombank 31 Biểu 2.4: Tổng thu nhập hoạt động Techcombank .32 Biểu 2.5: Tình hình cho vay khách hàng Top ngân hàng năm 2014-2015 35 Biểu 2.6: Dư nợ cho vay Techcombank từ 2009-2016 36 Biểu 2.7: Chuỗi dư nợ cho vay theo nhóm khách hàng 36 i TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Cơ sở lý luận luận văn Trong xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế (điển hình hội nhập WTO TTP), cạnh tranh thị trường tài diễn vô căng thẳng khốc liệt Cùng với đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2016- 2020, NHNN tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng sáp nhập, xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu hoạt động ngân Lu hàng hiệu mục tiêu hàng đầu ngân hàng thương mại Việt ận Nam vă Khơng nằm ngồi bối cảnh chung toàn ngành ngân hàng, Techcombank n với nỗ lực mục tiêu đề chiến lược năm năm tới (2016-2020), tiếp th ạc tục giữ vững thị phần, tăng trưởng tín dụng năm phát triển nhiều sản sĩ phẩm dịch vụ nhằm đa dạng hóa hoạt động sinh lời Để mục tiêu uả Q tăng trưởng phát triển bền vững, điều kiện cần đủ vừa song song phát triển tín dụng mới, vừa quản trị danh mục cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro n lý Với cấu danh mục sử dụng vốn 70%-75% danh mục cho vay, hoạt động nh Ki quản trị nhóm danh mục xem biện pháp quan trọng nhằm đạt mục tiêu chiến lược lâu dài mà ngân hàng Techcombank đề tế Trong thời gian qua hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng Techcombank áp dụng nhiều biện pháp từ ban hành sách, thay đổi cấu mơ hình tổ chức, tới việc xây dựng mơ hình quản trị đại nhằm quản trị danh mục cho vay hiệu quả, cải thiện danh mục cho vay giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, cơng tác quản trị cịn số vấn đề hạn chế hiệu chưa thực với kỳ vọng đề ra, như: rủi ro tập trung cao số nhóm ngành, sản phẩm phân vùng địa lý, Do đó, để hoạt động quản trị danh mục cho vay định hướng ngân hàng, yêu cầu cấp bách đặt phải tăng cường quản trị danh mục cách hiệu ii Kết luận, từ mong muốn hiểu rõ thực trạng danh mục cho vay ngân hàng Techcombank điểm hạn chế công tác quản trị triển khai, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay theo định hướng chiến lược ngân hàng, phù hợp với xu hướng phát triển chung kinh tế tài Việt Nam, tơi chọn đề tài “Tăng cường công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát hệ thống hóa lại sở lý thuyết Lu quản trị danh mục cho vay, thực trạng danh mục cho vay Ngân hàng thương mại ận cổ phần Kỹ thương Việt Nam đưa đề xuất, kiến nghị để nâng cao hồn vă thiện cơng tác quản trị danh mục ngân hàng n Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn nghiên cứu có kết cấu gồm phần: th sĩ thương mại ạc Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng uả Q Chương 2: Thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam n nh Ki thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam lý Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay ngân hàng Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn liệu từ nguồn báo tế cáo hàng năm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam từ năm 2009 – 2015, kết hợp với tình hình thực sách tín dụng, biện pháp quản trị danh mục thực Ngân hàng Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Nội dung luận văn Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại Nội dung chương nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay, danh mục cho vay, quản trị danh mục cho vay tìm hiểu quy trình quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại iii Hoạt động cho vay phần quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi Hoạt động cho vay xảy bên có nhu cầu vay vốn (cầu vốn) bên có nhu cầu cho vay thừa nguồn tiền nhàn rỗi (cung vốn) Các bên tham gia hoạt động cho vay gồm: bên cho vay, bên vay quan quản lý nhà nước Tập hợp kết hoạt động cho vay Ngân hàng tạo thành danh Lu ận mục cho vay Danh mục cho vay xếp phân chia theo tiêu chí như: đối tượng vay (gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa vă n nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn ), thời hạn vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), th phương pháp cho vay (vay món, vay theo hạn mức ), tính chất đảm bảo khoản vay ạc (vay có tài sản đảm bảo khơng có tài sản đảm bảo), mục đích vay vốn (cho vay sĩ kinh doanh cho vay tiêu dùng), Q uả Trong hoạt động cho vay ngân hàng, quản trị danh mục cho vay n yếu tố quan trọng Một cách khái quát hiểu quản trị danh mục cho lý vay phương thức quản trị kinh doanh ngân hàng, bao gồm bốn bước: nh Ki Bước 1: xác định mục tiêu thiết lập danh mục cho vay Bước 2: xây dựng sách thực thi tế Bước 3: tổ chức thực hành giám sát danh mục cho vay Bước 4: điều chỉnh danh mục cho vay nhằm đạt mục tiêu kinh doanh hoạch định ngân hàng Nếu đối tượng quản trị giao dịch cho vay khoản cho vay với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro đối tượng quản trị danh mục cho vay tỷ trọng cấu loại cho vay tổng danh mục Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị danh mục cho vay bao gồm: 90 đề xuất ban lãnh đạo ý tưởng thay đổi quy trình, nội dung cho phù hợp với thực ngân hàng phịng tránh vấn đề phát sinh 3.2.2.3 Phát triển hệ thống quản trị rủi ro đại Theo kết mơ hình hồi quy, mức độ tác động đến biến tần suất nợ xấu biến số PD (xác suất vỡ nợ) khách hàng vòng năm trước đứng thứ 4/6 mơ hình doanh nghiệp đứng thứ 3/6 mơ hình cá nhân Mơ hình với khách hàng có đánh giá PD từ năm trước cao khả nợ xấu cao số lần dễ xảy Đây toán cân đối lợi nhuận chi phí, ngân hàng khơng ưa rủi ro lựa chọn nhóm Lu ận khách hàng có PD thấp, nhóm khách hàng đánh giá tốt giá giảm tương ứng dẫn đến lợi nhuận thu thấp hơn; ngược lại vă n với nhóm ngân hàng ưa rủi ro lựa chọn danh mục với PD cao nhằm mục th tiêu tối đa hóa lợi nhuận Với việc xác định PD phụ thuộc vào vị rủi ro ạc ngân hàng xác lập hàng năm sĩ Ngoài giải pháp lựa chọn yếu tố mô hình, xét thực tế hoạt động Q uả sách ngân hàng nhiều bất cập khác (đã nêu mục 2.3.3 trên), n số giải pháp ngắn hạn mà tác giả đề xuất thêm sau lý Hệ thống xếp hạng tín dụng nội nh Ki Để phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, phận QTDM cần thực nội dung sau: Chuẩn hóa mơ hình xếp hạng: tế - Mơ hình xếp hạng nên sử dụng yếu tố định tính số liệu lịch sử nhiều năm khách hàng mà không dừng lại năm giao dịch Thông tin năm gần khách hàng phản ánh chất thực khách hàng Có nhiều trường hợp chất lượng khách hàng tốt năm qua hệ thống phát triển nóng ngành nghề mà khách hàng kinh doanh Nhưng lâu dài khách hàng khơng thể phát triển thêm thị trường gần ổn định, cạnh tranh với doanh nghiệp lớn khác Theo chuẩn 91 ngân hàng giới, chuỗi liệu cần thiết để xây dựng mơ hình xác phải tối thiểu năm liệu Các yếu tố định tính khơng dừng lại việc xem khách hàng có q hạn hay khơng, mà nên có yếu tố định tính phân tích sâu khách hàng chu kỳ hoạt động, chu kỳ trả nợ khách hàng có yếu tố mùa vụ nào, thường hạn gốc hay lãi, hạn sau đến hạn sau bao nhiều thời gian trả q hạn để mơ hình có ý nghĩa Ngồi ra, để có mơ hình chuẩn, phận mơ hình nên tham khảo tư vấn chun gia lựa chọn yếu tố định tính Và sau xây dựng xong phải Lu ận qua kiểm thử nhiều lần để xác định mơ hình ứng dụng xác hợp lý vă Kiểm tra, giám sát định kỳ: n - th ạc Trong ngắn hạn, phận Quản trị danh mục cần có chế giám sát việc sĩ triển khai thực phận để đảm bảo việc tuân thủ thực n uả chạy kết xác Q đảm bảo phận hiểu làm quy trình bước để mơ hình Trong dài hạn, định kỳ năm/lần, QTDM cần có chế kiểm tra lại mơ hình lý nh Ki để xác định xem mơ hình sử dụng có cịn thích hợp với tình hình kinh tế khơng, có cần điều chỉnh lại yếu tố định tính trọng số Hệ thống cảnh báo sớm EWS tế yếu tố hay không Để nâng cao hiệu hệ thống cảnh báo sớm, Techcombank cần thực nội dung sau: - Chuẩn hóa mơ hình EWS: Bộ phận QTDM phải nghiên cứu, điều chỉnh yếu tố định tính mơ hình để phản ánh tình trạng khách hàng QTDM nên tập hợp, tham khảo thêm ý kiến chuyên gia để lựa chọn yếu tố định tính phù hợp 92 QTDM nên thay đổi điều kiện đầu vào mơ hình Với khách hàng khơng đủ tiêu chí đầu vào mơ hình chạy kết dựa thông tin có khơng phải khơng thực kiểm tra Đồng thời, QTDM nên bổ sung kết chạy từ mơ hình với yếu tố đầu vào liệu chất lượng nợ từ T24 Có nhiều trường hợp chất khách hàng từ T24 xấu, ý kiến chủ quan người nhập liệu sai sót nhập liệu thơng tin định tính liên quan tới đánh giá khách hàng khiến cho trạng thái khách hàng từ cần cảnh báo thành bình thường ngược lại Thơng tin từ T24 thông tin chuẩn nhất, phải coi thơng tin lõi tồn mơ hình Lu Xây dựng chế kiểm sốt chế tài xử lý trường hợp vi phạm ận - vă Để tránh tình trạng thường xuyên quên nhập thiếu thơng tin, phận n sách nên bổ sung vào quy trình thực chế kiểm sốt, đánh giá thực th ạc định kỳ hàng tháng đơn vị, có chế tài với trường hợp vi sĩ phạm Q Ngồi ra, cần có chế yêu cầu đơn vị kinh doanh báo cáo lại hướng xử n uả lý, tiến độ cập nhật định kỳ hàng tuần với khách hàng có cảnh báo lên phận quản trị rủi ro, để kiểm sốt q trình thực đơn vị, lý 3.2.2.4 Các giải pháp khác tế a) Tăng cường quản trị chất lượng liệu nh Ki có biện pháp hỗ trợ kịp thời tình xử lý nợ khách hàng Vấn đề gặp phải hệ thống liệu Techcombank liệu khứ chưa làm chưa có thơng tin đa chiều Để tăng cường quản trị chất lượng liệu, Techcombank cần thực cơng việc sau: Làm chuẩn hóa hệ thống liệu Trong ngắn hạn, phận Quản trị danh mục, phân tích rủi ro cơng cụ mơ hình (QTDM), Tài kế hoạch Vận hành công nghệ (IT) cần thực chuẩn hóa lại liệu hệ thống khứ - QTDM đầu mối rà soát lại trường hợp khách hàng bị phân loại nợ sai so với quy định Đặc biệt QTDM cần làm việc thêm với CCA để kiểm tra, rà soát 93 khách hàng có cấu nợ - khách hàng có khả bị lỗi hạch tốn nhiều - Tài kế hoạch đầu mối phân tích khác biệt thông tin nguồn liệu hệ thống quản lý xuất (DWH, T24, quản lý nợ) Thông tin kiểm tra khác biệt nguồn QTDM kiểm tra phát Tài kế hoạch dựa vào thơng tin để làm việc tiếp với phận để chuẩn hóa lại nguồn liệu - IT phận thực chỉnh sửa lại câu lệnh, sửa chữa thơng tin sai sót nhận từ QTDM Tài kế hoạch để điều chỉnh lại tồn liệu Lu ận khứ, đảm bảo lệch thơng tin nguồn xuất tương lai Những liệu điều chỉnh lưu file theo dõi riêng, dùng để vă n điều chỉnh nội dung thông tin xuất từ hệ thống, không điều chỉnh sửa Tất thông tin điều chỉnh phải lưu lại QTDM – phận có trách sĩ - ạc T24 th trực tiếp nguồn T24 để đảm bảo kiểm tra lại liệu khứ từ Q n uả nhiệm quản lý nợ hệ thống, để có sở đối chiếu cần thiết Tuy nhiên, liệu khứ năm số lượng khổng lồ, với nhiều lý nh Ki thời điểm (gần 2000 thời điểm) nhiều nguồn khác (hơn 10 nguồn gồm cho vay, thẻ, bao toán, trả thay theo cam kết bảo lãnh, chiết khấu, tài sản đảm bảo, tế hạn mức ) Do đó, phận nên kiểm tra, điều chỉnh với liệu tháng (60 thời điểm) với nguồn thông tin chính, có tác động quan trọng tới định liên quan tới tín dụng nguồn cho vay, nguồn thẻ Với thông tin ngày tuần chấp nhận tồn sai sót vấn đề nhân lực, vấn đề thời gian khơng đủ, tính chất sai sót ngày tuần khơng ảnh hưởng lớn tới việc phân tích liệu khứ Bên cạnh đó, QTDM đầu mối thực rà soát liệu định kỳ, báo lại cho IT điều chỉnh liệu hàng ngày hệ thống có sai sót Việc điều chỉnh ngày phát sinh khiến chất lượng thông tin xác, khơng thời gian phải điều chỉnh, kiểm tra lại với liệu khứ 94 Các liệu, lỗi sai sót QTDM tổng hợp báo cáo tới buổi họp rủi ro hoạt động định kỳ hàng tháng, để có chế xử phạt, áp dụng chế tài với đơn vị có tần suất sai phạm nhiều lần thường xuyên Khối quản trị nguồn nhân lực cần phải mở lớp đào tạo kỹ mềm, qua học trực tiếp gián tiếp với mục đích nâng cao ý thức tuân thủ theo quy trình, quy định tất cán nhân viên Phát triển hệ thống liệu chuyên sâu Với chức quản trị chất lượng nợ hệ thống, QTDM cần đầu mối phát Lu ận triển hệ thống liệu chuyên sâu, phân tích liệu đa chiều với thơng tin phân tích thể phân bổ vùng/miền, ngành nghề, sản phẩm khách hàng n vă vay th Những liệu phân tích giúp ngân hàng có nhìn bao qt khách ạc hàng, giúp ích lớn cơng tác dự báo, tư vấn tốt sĩ sách, sản phẩm liên quan tới ngành nghề/lĩnh vực/địa lý khách hàng Q uả Có hệ thống liệu chuyên sâu, giúp cho việc nghiên cứu, lựa chọn n yếu tố định tính mơ hình xếp hạng tín dụng, mơ hình cảnh báo sớm lý cách xác hồn chỉnh nh Ki b) Nghiên cứu biện pháp điều chỉnh danh mục tế Danh mục cho vay khoản mục tài sản có nhiều rủi ro ngân hàng Khác với danh mục đầu tư khác, danh mục cho vay hạn chế tính linh hoạt quy định bắt buộc lĩnh vực Do đó, việc điều chỉnh, thay đổi cấu danh mục khó khăn phức tạp Tuy nhiên, ngân hàng dừng lại việc áp dụng biện pháp điều chỉnh nội bảng đơn giản, mà chưa có biện pháp điều chỉnh danh mục sâu chứng khốn hóa danh mục mở rộng hình thức mua bán nợ với tổ chức tín dụng khác ngồi ngân hàng nhà nước khơng với danh mục nợ xấu mà bao gồm danh mục nợ tốt 95 Ngân hàng không mua bán nợ với VAMC có nợ xấu, mà nên phát triển hoạt động mua bán nợ với tổ chức tín dụng khác, mua bán nợ danh mục nợ chưa nợ xấu Hoạt động giúp cho ngân hàng điều chỉnh cấu tỷ trọng danh mục cho vay cách chủ động Ví dụ với tại, Techcombank thực bán danh mục khách hàng kinh doanh lĩnh vực sắt thép xi măng, mà mua lại khách hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh vật liệu cho sản xuất để điều chỉnh cấu danh mục theo định hướng đề Hoặc với danh mục khách hàng mà ngân hàng thấy có tiềm phát triển, tổ chức tín dụng khác lại e ngại danh mục, Lu ận ngân hàng mua lại để đầu tư kinh doanh Ngân hàng sử dụng biện pháp chứng khốn hóa khoản nợ vă n việc đổi nợ thành trái phiếu cổ phiếu khách hàng ngân hàng nhận thấy th khách hàng có tiềm phát triển tốt tương lai ạc Tuy nhiên, hoạt động có tính chất mặt Nếu ngân hàng không đủ sĩ tự tin để quản lý danh mục, nhận định tính chất danh mục không Q uả dẫn đến định sai lầm, khiến cho hoạt động kinh doanh ngân hàng n gặp khó khăn, đồng thời chất lượng danh mục cho vay ngân hàng ngày lý xấu vượt q ngồi tầm kiểm sốt.Do đó, để thực biện pháp nh Ki điều chỉnh danh mục đại, ngân hàng cần phải có lộ trình thực hiện, nghiên cứu kỹ hoạt động nâng cao lực ngân hàng tế 96 KẾT LUẬN Quản trị danh mục cho vay ngày trở thành nội dung quan trọng hoạt động ngân hàng thương mại Ý nghĩa việc quản trị tác động lên tình hình kinh doanh ngân hàng Qua việc nghiên cứu thực trạng quản trị danh mục cho vay với khách hàng doanh nghiệp Techcombank, luận văn hoàn thành số nội dung sau:  Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay, quy trình xây dựng quản trị Lu danh mục cho vay ận  Phân tích thực trạng quản trị danh mục cho vay với khách hàng doanh nghiệp vă n Techcombank.Từ rút khó khăn, hạn chế, nguyên nhân ảnh th hưởng tới trình quản trị danh mục cho vay ngân hàng ạc  Sử dụng mơ hình hồi quy để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sĩ danh mục Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị với Q uả ngân hàng, với ngân hàng nhà nước cấp có thẩm quyền để hồn thiện n phát triển cơng tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng lý Techcombank nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung sau: nh Ki Tuy nhiên, việc xây dựng, quản trị danh mục cho vay vấn đề lâu dài, tế đòi hòi nghiên cứu sâu sắc, khoa học có tính chất thường xun Theo đó, q trình thực luận văn khơng tránh khỏi có thiếu xót, mang tính chủ quan, mong nhận ý kiến đóng góp để tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Sách tham khảo Nguyễn Quang Dong (2008), Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Phan Thị Thu Hà (2014), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân II Văn pháp luật Ngân hàng nhà nước (2010), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội Lu Ngân hàng nhà nước (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định ận tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, Hà vă Nội n Ngân hàng nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định ạc th phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín sĩ Q dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội uả Ngân hàng nhà nước (2014), Dự thảo thông tư 13 quy định giới hạn, n tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh lý ngân hàng nước ngồi, Hà Nội nh Ki Ngân hàng nhà nước (2014), Thông tư 09/2014/TT-NHNN việc sửa tế đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, Hà Nội III Báo cáo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu Bùi Diệu Anh (2012), Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Hồ Chí Minh Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (2009 - 2015), Báo cáo thường niên, Hà Nội VP bank securities (2014), Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam, Hà Nội IV Website https://www.techcombank.com.vn http://rcv.gov.vn/Kinh-te-Viet-Nam-2015-va-trien-vong-2016.htm http://vietstock.vn/2016/03/soi-hoat-dong-cho-vay-no-xau-ngan-hangnam-2015-757-440865.htm http://vnba.org.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=1540:t-l-cp-tin-dng-so-vi-ngunvn-huy-ng-nhng-thong-l-quc-t-&catid=43:ao-to&Itemid=90 Lu ận n vă ạc th sĩ n uả Q lý nh Ki tế PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH DOANH NGHIỆP Bảng PL1.1: Descriptive Statistics Descriptive Statistics Std Deviation 826 2.628 6.06 0.02 5.12 3.88 1.03 Lu ận TS_NPL Age TS_B2 PD Exp Limit Visit Mean 2.16 5.07 4.01 0.01 1.79 2.46 2.66 N 56 56 56 56 56 56 56 n vă Bảng PL1.2: Correlations Limit Visit -.449 1.000 231 -.031 -.080 294 -.420 028 231 1.000 431 273 697 -.380 135 -.031 431 1.000 371 008 016 012 -.080 273 371 1.000 342 -.323 107 294 697 008 342 1.000 -.430 001 -.420 -.380 016 -.323 -.430 1.000 161 411 000 002 478 453 56 56 56 56 56 56 56 465 279 021 002 005 008 56 56 56 56 56 56 56 215 014 000 478 005 000 56 56 56 56 56 56 56 497 001 002 453 008 000 56 56 56 56 56 56 56 tế 420 043 000 021 000 002 56 56 56 56 56 56 56 nh Ki 000 043 411 279 014 001 56 56 56 56 56 56 56 lý N Exp n 000 420 161 465 215 497 56 56 56 56 56 56 56 PD uả TS_NPL Age TS_B2 PD Exp Limit Visit TS_NPL Age TS_B2 PD Exp Limit Visit TS_B2 Q Sig (1tailed) Age sĩ TS_NPL Age TS_B2 PD Exp Limit Visit ạc th Pearso n Correl ation TS_NP L 1.000 -.449 028 135 012 107 001 Correlations Bảng PL1.3: Coefficient Correlationsa Coefficient Correlationsa Model Correlation s Visit Visit 1.000 PD_pre -.270 Age 414 Limit -.045 PD_pr e -.270 Age 414 Limit -.045 Exp 381 TS_B 251 1.000 -.132 536 -.499 -.648 -.206 319 082 1.000 -.419 -.743 -.132 1.00 536 -.206 381 -.499 319 -.419 1.000 306 TS_B2 251 -.648 082 -.743 306 1.000 Visit 013 -.159 002 000 001 001 vă -.159 27.271 -.028 114 -.060 -.093 Lu Exp ận Covariance s 002 -.028 002 000 000 000 Limit 000 114 000 002 000 -.001 001 -.060 000 000 001 000 001 -.093 000 -.001 000 001 ạc th Age sĩ n PD_pre Exp lý Bảng PL1.4: Residuals Statisticsa n uả Q TS_B2 Minimum Maximum nh Ki Residuals Statisticsa 90 3.02 2.16 Residual -1.693 978 000 Std Predicted Value -2.348 1.609 Std Residual -2.538 1.465 56 630 56 000 1.000 56 000 944 56 tế Predicted Value Std Deviation 535 Mean N Bảng PL1.5: Phân phối chuẩn Lu ận n vă ạc th sĩ Bảng PL1.6: n uả Q lý nh Ki tế PHỤ LỤC 02: CHI TIẾT KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH CÁ NHÂN Bảng PL1.1: Descriptive Statistics Descriptive Statistics Std Deviation N 1.67 2.93 38.34 135 741 5.17 39.16 1.583 1.363 8.108 425 1.111 3.656 25.236 778 778 778 778 778 778 778 Lu TS_NPL Exp Age PD Visit TS_B2 Limit Mean ận n vă Bảng PL1.2: Correlations Correlations th TS_NPL exp ạc PD Visit 382 -.272 1.000 -.028 200 170 073 006 177 -.028 1.000 143 -.069 -.171 077 -.406 200 143 1.000 138 -.275 1.000 -.141 382 006 077 293 682 Sig (1tailed) TS_NPL 000 000 exp Age PD Visit TS_B2 Limit TS_NPL exp Age PD Visit TS_B2 Limit 000 000 432 016 000 000 778 778 778 778 778 778 778 000 000 000 000 000 778 778 778 778 778 778 778 000 214 000 000 021 778 778 778 778 778 778 778 n uả Q lý nh Ki Bảng PL1.3: Coefficient Correlationsa TS_B 293 -.292 170 -.069 138 1.000 178 Limit 682 213 073 -.171 -.275 178 1.000 432 016 000 000 000 214 000 027 000 778 778 778 778 778 778 778 000 000 000 000 000 778 778 778 778 778 778 778 000 000 027 000 000 778 778 778 778 778 778 778 000 021 000 000 000 778 778 778 778 778 778 778 tế TS_NPL exp Age PD Visit TS_B2 Limit sĩ Pearso n Correl ation N -.141 1.000 -.272 177 -.406 -.292 213 Age Coefficient Correlationsa Limit Limit 1.000 Age -.147 PD 177 TS_B2 -.256 Visit 196 exp -.247 Age -.147 1.000 -.025 -.055 -.123 206 PD 177 -.025 1.000 -.022 -.196 -.274 -.256 -.055 -.022 1.000 -.067 274 Visit 196 -.123 -.196 -.067 1.000 328 exp -.247 206 -.274 274 328 1.000 Covariances Limit 000 000 000 000 000 000 Lu Model Age 000 000 000 000 000 000 PD 000 000 007 000 -.001 -.001 TS_B2 000 000 000 000 000 000 Visit 000 000 -.001 000 001 000 000 000 -.001 000 000 001 Correlations TS_B2 ận n vă ạc th exp sĩ Bảng PL1.4: Residuals Statisticsa Q Maximum Mean Std Deviation N -.42 8.94 1.67 1.291 778 Residual -2.243 4.448 000 778 Std Predicted Value -1.624 5.627 nh Ki 915 000 1.000 778 Std Residual -2.441 4.840 000 996 778 lý Predicted Value n Minimum uả Residuals Statisticsa tế Bảng PL1.5: Phân phối chuẩn Lu ận n vă ạc th sĩ n uả Q Bảng PL1.6: lý nh Ki tế