(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , luận văn thạc sĩ

h ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al TRẦN MINH THIỆN n va oi m ll fu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam tz a nh z ht vb k jm gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c an Lu n va y te re ac th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2009 h ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH p ie n w lo ad y th yi ju TRẦN MINH THIỆN pl ua al n quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam n va oi m ll fu tz a nh z ht vb CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG : 60.31.12 Mà SỐ k jm gm om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG y te re ac th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2009 h ng p ie LêI CAM §OAN n w lo ad Tôi xin cam đoan số liệu luận văn đợc thu thập từ nguồn thực ju y th tế Những ý kiến đóng góp giải pháp đề xuất cá nhân từ việc nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông yi pl Thôn Việt Nam ua al n Trần Minh Thiện n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th h ng Môc lơc p ie Trang: DANH MơC C¸C Tõ VIÕT TắT TRONG LUậN VĂN n w lo Danh mục bảng Số LIệU ad Danh mục BIểU Đồ y th Lý chọn đề tài 01 pl yi ju Phần mở đầu 01 Đối tợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 02 Phơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn n ua al Mục đích nghiên cứu n va 02 oi m ll fu 02 CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về QUảN TRị RủI RO TíN DụNG TạI a nh NGÂN HàNG THƯƠNG MạI 1.1 rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 1.1.2.2 Căn vào tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây tz 03 z 03 ht vb 03 k jm 03 gm rđi ro 05 T¸c động hậu rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Đối với Ngân hàng 1.1.3.2 Đối với hệ thống Ngân hàng 1.1.3.3 Đối với kinh tế 1.1.3.4 Trong quan hệ kinh tế đối ngoại va 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 07 1.2 QUảN TRị rủi ro tín dụng ngân hàng om 05 06 an Lu 06 07 n y te re ac 07 th th−¬ng m¹i 05 l.c 1.1.3 h ng p ie n w Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 07 1.2.2 Phơng pháp quản trị rủi ro tín dụng 08 1.2.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel I 08 1.2.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II 10 1.2.3 Các tiêu đánh gi¸ rđi ro tÝn dơng 14 lo 1.2.1 ad Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng 1.3 y th số nớc Đối với ngân hàng thơng mại yi ju 16 pl Bài học kinh nghiệm từ viƯc cho vay d−íi chn ¶nh h−ëng ua al 1.3.1 việt nam 16 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tÝn dơng cđa mét sè n−íc 17 1.3.2.1 Kinh nghiƯm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM Mỹ 17 1.3.2.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM đến thị trờng tài Mỹ n n va 17 Kinh nghiệm quản trị rđi ro tÝn dơng cđa mét sè NHTM 21 z KÕt luËn ch−¬ng 19 tz Singapore a nh 1.3.2.3 oi m ll fu Trung Quốc ht vb CHƯƠNG 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng 2.1 gm thôn việt nam k jm ngân hàng nông nghiệp phát triển nông Bối cảnh đời Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 2.1.2 Các giai đoạn phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát 22 n y te re thực trạng hoạt động tín dụng ngân va triển Nông Thôn Việt Nam 22 an Lu 2.1.1 2.2 22 om phát triển nông thôn việt nam l.c Giới thiệu đôi nét ngân hàng nông nghiệp hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ac 25 th viÖt nam h ng p ie 2.2.1 Định hớng hoạt động tín dụng 25 2.2.2 Hoạt động tín dụng 25 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng n w ngân hàng nông nghiệp phát triển nông 29 2.3.1 Những kết đạt đợc quản trị rủi ro tín dụng 29 2.3.2 Những tồn quản trị rủi ro tín dụng 34 lo th«n viƯt nam ad yi ju y th 2.3.3 Những nguyên nhân dẫn đến tồn quản trị rủi pl 2.3.3.1 39 ua al ro tín dụng Một số quy định NHNN cha hợp lý, số phận n 39 2.3.3.2 Ngân hàng kiĨm so¸t rđi ro tÝn dơng u kÐm 41 2.3.3.3 Nguyên nhân thuộc khách hàng 45 2.3.3.4 Nguyên nhân khác 47 Kết luận chơng 53 n va NHNN hoạt động cha hiệu oi m ll fu a nh tz Chơng 3: giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro z tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát ht vb triển nông thôn việt nam k jm 3.1 Định hớng phát triển Ngân hàng Nông 54 GIảI pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro om l.c 3.2 gm nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát 56 n Ngân hàng va Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dơng phï hỵp thùc tÕ 56 an 3.2.1 Lu triĨn nông thôn việt nam Đánh giá đo lờng rủi ro tín dụng 59 3.2.1.3 Giám sát, kiểm tra, phòng ngừa rủi ro khắc phục hậu 59 ac 3.2.1.2 th 56 y te Nhận diện, phân loại rủi ro tÝn dơng re 3.2.1.1 h ng rđi ro p ie 3.2.2 Xây dựng phơng pháp xếp hạng tín dụng nội phù hợp với điều kiện Ngân hàng phù hợp với chuẩn mực, yêu n w lo 3.2.2.1 cầu quản trị rủi ro tín dụng 59 Hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 60 điều kiện Ngân hàng phù hợp với chuẩn mực, yêu ju Xây dựng phơng pháp xếp hạng tín dụng nội phù hợp với y th ad 3.2.2.2 yi 65 Cơ cấu lại máy quản lý tín dụng đáp ứng tốt yêu cầu quản pl 3.2.3 cầu quản trị rủi ro tín dụng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín n 3.2.4 67 ua al trị rủi ro tín dụng đạt hiệu cao va 68 n dụng Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro 69 3.2.5.1 Nâng cao chất lợng thẩm định phân tích tín dụng 69 3.2.5.2 Thực quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn 73 3.2.5.3 Tăng cờng chế kiểm tra, giám sát 74 3.2.5.4 Tăng cờng công tác kiểm toán nội 76 3.2.5.5 Kiểm soát hạn chế rủi ro pháp lý 76 3.2.5.6 Hạn chế lạm dụng quyền lực cấp qun ®èi víi oi m ll fu 3.2.5 tz a nh z ht vb k jm chi nhánh Ngân hàng 77 gm 3.2.5.7 Phòng ngừa rủi ro lbi suất cho vay 77 3.2.6 Nhóm giải pháp đa dạng hóa để phân tán rủi ro 3.2.6.1 Đa dạng hóa đối tợng khách hàng để phân tán rủi ro 3.2.6.2 Đa dạng hoá loại hình tín dụng để phân tán rđi ro 3.2.6.3 TiÕp tơc triĨn khai lång ghÐp, bỉ trợ yếu tố bảo hiểm tín l.c 78 om 80 ac giá hiệu dự án công nghệ thông tin th Tiếp tục đại hóa hệ thống công nghệ thông tin đánh y te 80 re 3.2.8 n hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 78 va Đầu t phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vô nh»m 78 an Lu dông 3.2.7 78 h ng 3.2.9 Quản lý danh mục đầu t tín dụng phù hợp với mạnh p ie n w 81 3.2.10 Nhóm giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy 82 3.2.10.1 Tăng cờng hiệu xử lý nợ có vấn đề 82 3.2.10.2 Thực nghiêm túc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro lo đặc điểm Ngân hàng Nông Nghiệp y th yi ju 3.3.1 GIảI PHáP KHáC 84 Giải pháp Ngân hàng Nhà nớc 84 Giải pháp phủ 86 Giải pháp quan quản lý Nhà nớc 87 Kết luận ch−¬ng 88 pl 3.3.2 84 ua al ad 3.3 xử lý kịp thời, hiệu có dấu hiƯu rđi ro 3.3.3 n va PHÇN KÕt ln n 89 fu oi m ll Tài liệu tham khảo Nguyên nhân rủi ro tín dụng Phụ LụC II: Những hạn chế quản trị rủi ro tín dụng tz theo Basel I a nh Phô LôC I: z Ba trơ cét chÝnh cđa Basel II Phơ LơC IV: So sánh hiệp ớc basel I hiệp ớc ht vb Phô LôC III: gm Phô LôC V: k jm Basel II Hệ thống nguyên tắc chuẩn mực Bộ sách hớng dẫn (đợc cập nhật ®Þnh kú) ac th rđi ro tÝn dơng theo Basel II y te Những khó khăn ứng dụng quản trị re Phụ LụC VII: n Basel, hớng dẫn tiêu chuẩn va với khuyến nghị cđa đy ban an Phơ LơC VI: Lu ban Basel om l.c biƯn ph¸p thËn träng theo khun c¸o (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ Các giai đoạn phát triển Ngân hàng h ng Phụ LụC VIII: p ie Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam n w Phụ LụC IX: SƠ Đồ máy tổ chức NHNo & PTNT VN Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt ad TìNH HìNH Huy động vốn Ngân hàng y th lo Phụ LụC X: yi ju D nợ cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp pl Phụ LụC XI: Nam ua al Phát triển Nông Thôn Việt Nam n QUI TRìNH CHấM ĐIểM XếP HạNG TíN DụNG Cá va Phụ LụC XII: n NHÂN CủA NHNo & PTNT VN fu Mô hình điểm số tÝn dơng doanh nghiƯp oi m ll Phơ LơC XIII: cđa Edward I Altman a nh Phơ LơC XIV: CHÊM ĐIểM QUY MÔ CủA DOANH NGHIệP tz z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng DANH MụC CáC Tõ VIÕT T¾T TRONG LUËN V¡N p ie TiÕng Anh Agribank Ngân hng Nông Nghip v Agriculture and Rural Phát trin Nông Thôn Vit Development Nam ATM Automatic teller machine Máy giao dịch t ng CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an tồn vốn Credit Information Center Trung t©m th«ng tin tÝn dơng n w ViƯt Nam Bank for lo ad yi ju y th CIC pl ua al GDP Ngân Hàng Nhà Nớc Tng sn phm quc nội Gross Domestic Product n Quỹ tiền tệ quốc tế fu Fund n Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát triển Co-operation and kinh tế oi m ll OECD International Monetary va IMF a nh Development Suất sinh lợi trªn tổng tài sản Return on Assets ROE Return on Equity WB World Bank Ng©n hàng Thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới tz ROA z ht vb hữu k jm l.c gm Tiếng Việt Sut sinh li ch s Cán công nhân viên CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nớc HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân hng Nh nc NHNNg Ngân Hàng nớc NHNo & Ngân hng Nông Nghip v PTNT VN Phát trin N«ng th«n Việt Nam om CBCNV an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng Trong đó: p ie
Tiền gửi không kỳ hạn: 76,366 tỷ, giảm 270 tỷ so với đầu năm (giảm 0.4%), chiếm tỷ trọng 22.7% nguồn tiền gửi khách hàng n w
Tiền gửi có kỳ hạn dới 12 tháng: 123,079 tỷ, tăng 71,847 tỷ so với đầu lo năm (tăng 140.20%) Chiếm tỷ trọng 36.50% nguồn tiền gửi khách hàng ad
Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng đến 24 tháng: 48,622 tỷ, giảm 9,290 tỷ ju y th so với đầu năm (giảm 16.00%) Chiếm tỷ trọng 14.40% nguồn tiền gửi Tiền gửi có kỳ hạn 24 tháng: 88,783 tỷ, tăng 4,619 tỷ so với đầu năm pl
yi khách hàng ua al (tăng 5.50%) Chiếm tỷ trọng 26.40% nguồn tiền gửi khách hàng n Biểu đồ X.3: Cơ cấu tiền gửi khách hàng ®Õn 31/12/2008 n va oi m ll fu 22.7% 26.4% a nh 14.4% 36.5% tz z ht vb k jm Tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng Tiền gửi có kỳ hạn > 12 tháng đến 24 tháng Tiền gửi có kỳ hạn > 24 tháng gm Tiền gửi không kỳ hạn l.c (Nguồn: Báo cáo thờng niên NHNo & PTNT VN - năm 2008) Tiền gửi, tiền vay TCTD khác: 15,526 tỷ, tăng 1,606 tỷ so đầu năm (tăng an  Nguồn vốn UTĐT: 10,600 tỷ, tăng 1,200 tỷ so đầu năm (tăng +12.8%), chiếm (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ ac tỷ trọng 2.92% tổng nguồn vèn th  y te 0.01% tæng nguån vèn re Nguån vèn vay NHNN: 25 tû, gi¶m 1,759 tû (gi¶m 98.60%) chiÕm tû träng n va 11.50%), chiÕm tû träng 4.28% tổng nguồn vốn  Lu so với năm 2007 52.7% tăng qua năm trớc om Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn vốn huy động có kỳ hạn > 12 tháng 40,8% giảm (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng Nguồn vốn huy động từ dân c đạt: 173,218 tỷ, tăng 33,661 tỷ so đầu năm p ie (tăng 24.1%), chiếm tỷ trọng 48% tổng nguồn vốn (tăng 0.7% so năm 2007 - 47.3%) 51% nguồn tiền gửi khách hàng n w Biểu đồ X.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động năm 2008 lo 2.92% 4.28% 0.01% ad yi ju y th pl n ua al 92.80% n va fu TiỊn gưi, tiỊn vay cđa c¸c TCTD kh¸c Vay NHNN Ngn vèn UTĐT oi m ll Tiền gửi khách hàng a nh (Nguồn: Báo cáo thờng niên NHNo & PTNT VN - năm 2008) tz z Biểu đồ X.5: Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ năm 2008 ht vb k jm om l.c gm 9.90% an Lu 90.10% n va Nguồn vốn nội tệ: 327,077 tỷ, tăng 58,641 tỷ so đầu năm (tăng 21.8%) Chiếm (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ ac  th (Nguồn: Báo cáo thờng niên NHNo & PTNT VN - năm 2008) y te Nguồn vốn ngoại tệ re Nguồn vốn nội tệ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng tỷ trọng 90.10% tổng nguồn vốn p ie  Nguồn vốn ngoại tệ quy đổi VNĐ: 35,924 tỷ, tăng 5,383 tỷ so đầu năm (tăng 35.0%) vµ chiÕm tû träng 9.9% tỉng ngn vèn n w Với tăng trởng nguồn vốn trung bình 23%/năm, với cấu nguồn lo vốn ổn định cho thấy tình hình tăng trởng nguồn vốn Agribank ad năm qua tốt, đảm bảo cho phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trởng y th tín dụng yi ju pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng PHơ LơC XI: p ie D− nỵ cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp n w Phát triển Nông Thôn Việt Nam lo D nợ cho vay kinh tế đến 31/12/2008 đạt 284,617 tỷ, tăng 42,437 tỷ, tăng ad 17.5% so đầu năm y th Biểu đồ XI.1: D nợ cho vay giai đoạn 1997 2008 ju yi Tû ®ång pl 300,000 n ua al 250,000 n va 200,000 oi m ll fu 150,000 100,000 1997 1998 1999 2000 2001 tz a nh 50,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 z ht vb D− nỵ cho vay 22,484 27,382 32,210 43,941 60,030 81,357 113,894 142,293 161,105 186,330 242,180 284,617 D nợ theo loại tiền tệ: D nợ cho vay VNĐ: 262,516 tỷ đồng, tăng 41,306 tỷ so đầu năm (tăng om l.c 18.7%), chiÕm tû träng 92.2% d− nỵ cho vay  gm  k jm (Nguồn: Báo cáo thờng niên NHNo & PTNT VN năm 1997 - 2008) D nợ cho vay ngoại tệ quy đổi VNĐ: 22,101 tỷ, tăng 1,131 tỷ so đầu năm D nợ cho vay ngắn hạn: 175,865 tỷ, tăng 29,870 tỷ so đầu năm (tăng 20.5%), D nợ cho vay trung, dài hạn: 108,752 tỷ, tăng 12,567 tỷ so đầu năm (tăng ac (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ th 13.1%), chiếm tỷ trọng 38.2% d nợ cho vay y te  re chiÕm tû träng 61.8% d− nỵ cho vay n va  an D− nỵ phân theo thời hạn cho vay: Lu (tăng 5.4%), chiếm tỷ trọng 7.8% d nợ cho vay (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng D nợ phân theo vùng kinh tế: p ie Bảng XI.1: D nợ phân theo vïng kinh tÕ NHNo & PTNT VN ®Õn 31/12/2008 Đơn vị: Tỷ đồng n w Khu vực Số d lo Tăng, giảm Tốc độ tăng so đầu năm trởng ad 10,192 2,052 25.2% Khu vùc Trung du B¾c bé 20,133 3,087 18.1% Khu vùc TP Hµ Néi 37,186 8,012 27.5% Khu vực Đồng Sông Hồng 34,362 3,206 10.3% Khu vùc Khu cò 19,349 2,791 16.9% Khu vùc Duyên hải Miền Trung 19,922 2,885 16.9% Khu vực Tây Nguyªn 18,851 1,747 10.2% 58,197 11,521 24.7% 25,338 2,234 9.7% 41,097 4,902 13.5% 284,617 42,437 17.5% Khu vùc MiỊn nói cao – Biªn giíi yi ju y th pl n ua al oi m ll tz Tỗng cộng a nh Khu vực Tây Nam Bộ fu Khu vực Đông Nam Bé n va Khu vùc TP Hå ChÝ Minh z (Nguồn: Báo cáo thờng niên NHNo & PTNT VN năm 2008) D nợ DNNN: 22,317 tỷ, tăng 3,035 tỷ (tăng 15.7%) so với đầu năm, chiếm tỷ  D nợ doanh nghiệp quốc doanh: 105,339 tỷ, tăng 17,490 (tăng 19.9%) om l.c so đầu năm, chiếm tỷ trọng 37% d− nỵ cho vay  gm träng 7.5% d− nỵ cho vay k jm  ht vb D− nỵ phân theo thành phần kinh tế: D nợ hộ sản xuất: 155,685 tỷ, tăng 21,308 tỷ (tăng 15.9%) so với đầu năm, an D nợ hợp tác xb: 1,276 tỷ, tăng 604 tỷ (tăng 89.9%) so với đầu năm, chiếm tû n träng 0.45% d− nỵ cho vay va  Lu chiÕm tû träng 54.7% d− nỵ cho vay y te re ac th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng PHụ LụC XII: p ie QUI TRìNH CHấM ĐIểM XếP HạNG TíN DụNG Cá NH¢N n w CđA NHNo & PTNT VN lo Qui trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân đợc thực theo ad bớc sau: y th  B−íc 1: Thu thËp th«ng tin ju B−íc 2: Chấm điểm thông tin cá nhân  Bớc 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với Ngân hàng  Bớc 4: Tổng hợp điểm xếp hạng yi  pl ua al n B−íc 1: Thu nhËp thông tin va CBTD tiến hành điều tra, thu thập tổng hợp thông tin khách hàng từ n oi m ll fu nguồn: Hồ sơ khách hàng cung cấp, gồm có: chứng minh nhân dân, xác nhận tổ  chức quản lý lao động tổ chức quản lý chi trả thu nhập, xác nhận a nh quyền địa phơng, văn bằng, chøng chØ… C¸c nguån kh¸c… ht vb  z Pháng vấn trực tiếp khách hàng tz  k jm Bớc 2: Chấm điểm thông tin cá nhân Việc chấm điểm thông tin cá nhân dựa vào Bảng XII.1 dới đây: gm Bảng XII.1: Chấm điểm thông tin cá nhân Th ký 10 D−íi trung häc/thÊt häc 15 -5 Kinh doanh Nghỉ hu Trung học > năm ac (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ 20 th Điểm 10 15 Thời gian làm công Dới tháng tháng - 1 năm > năm việc năm Điểm 10 15 y te năm re 15 tháng - năm n Đại học / cao đẳng Trên 60 20 va 40 - 60 tuæi 15 an 25 - 40 tuæi Lu 18 - 25 tuæi Điểm Trình độ học vấn Trên đại Học Điểm 20 Nghề nghiệp Chuyên môn / kỹ thuật Điểm 25 Thời gian công tác Dới tháng om Chỉ tiêu Tuổi l.c STT 20 (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng Tình trạng nhà Sở hữu riêng p ie Điểm Cơ cấu gia đình Thuê 30 Hạt nhân n w lo Điểm Số ngời ăn theo Độc thân 12 Sống với cha mẹ 20 < ng−êi ad yi pl 10 ju y th Điểm 10 Thu nhập cá nhân > 120 triệu 36 - 120 triệu hàng năm (đồng) Điểm 40 30 Thu nhËp cđa gia > 240 triƯu 72 - 240 triệu đình / năm (đồng) Điểm 40 30 Chung với gia đình Sống gia đình hạt nhân khác 35 ngời 12 - 36 TriƯu 15 24 - 72 triƯu Kh¸c Sèng cïng số gia đình hạt nhân khác -5 > ng−êi -5 < 12 triÖu -5 < 24 triÖu ua al 15 -5 n CBTD tổng hợp điểm khách hàng theo bảng trên, khách hàng đạt tổng va n điểm < chấm dứt trình chấm điểm từ chối cho vay Nếu khách hàng đạt oi m ll fu tổng điểm > tiếp tục thực bớc Bớc 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với Ngân hàng a nh Việc chấm điểm tiêu chí quan hệ với Ngân hàng áp dụng theo Bảng XII.2: Thời gian hạn < 30 ngày 40 Ch−a bao giê Ch−a bao giê chËm tr¶ chậm trả năm gần Điểm 25 10 Tổng nợ (VND < 100 triệu 100 - 500 500 triệu - tơng đơng) triệu tỷ Điểm 25 10 Các dịch vụ khác sử ChØ gưi tiÕt ChØ sư dơng TiÕt kiƯm dơng cđa NHNo & Kiệm thẻ thẻ PTNT VN Điểm 15 25 Sè d− tiỊn gưi tiÕt kiƯm > 500 triƯu 100 - 500 20 -100 triƯu trung b×nh (VND) triệu NHNo & PTNT VN Điểm 40 25 10 ht vb k jm Cha hạn z Chỉ tiêu Tình hình trả nợ với Cha giao NHNo & PTNT dịch vay vốn Điểm Tình hình chậm trả lbi Cha giao dịch vay vốn tz Bảng XII.2: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với Ngân hàng STT -5 Không sử dụng dịch vụ -5 < 20 triệu an Lu n va (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ ac CBTD tổng hợp điểm cách cộng tổng số điểm chấm Bảng XII.2 th Bớc 4: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng y te re om l.c gm Thêi gian hạn > 30 ngày -5 Đb có lần chậm trả năm gần -5 > tỷ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng Sau tổng hợp điểm, CBTD xếp hạng khách hàng nh sau: p ie Bảng XII.3: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng cá nhân Loại Aaa Aa a Bbb Bb b Ccc Cc c d n w lo ad yi ju y th pl Số điểm đạt đợc >= 401 351 - 400 301 - 350 251 - 300 201 - 250 151 - 200 101 - 150 51 - 100 - 50 2.99 : Doanh nghiÖp n»m vïng an toàn, cha có yi
pl nguy phá s¶n NÕu 1.8 < Z < 2.99 : Doanh nghiƯp nằm vùng cảnh báo, có ua al
n nguy phá sản Nếu Z 2.9 : Doanh nghiÖp n»m vïng an toµn, ch−a cã tz
a nh Z’ = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 nguy phá sản z Nếu 1.23 < Z < 2.9 : Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có thÓ cã ht vb

NÕu Z’ 2.6 : Doanh nghiƯp n»m vïng an toµn, cha có (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ ac
th Z” = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 y te doanh nghiệp nh doanh thu từ tài sản đợc tính vào re Hình thức nhằm tối thiểu hóa ảnh hởng tiềm tàng biến số nhạy cảm n va doanh nghiệp Vì khác lớn X5 ngành, nên X5 đb đợc đa (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng nguy phá sản Nếu 1.1 < Z < 2.6 p ie
: Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản Nếu Z 8.15 AAA Aaa 7.60 – 8.15 AA+ Aa1 7.30 – 7.60 AA Aa2 Doanh nghiÖp n»m 7.00 – 7.30 AAAa3 vùng an toàn, cha có nguy 6.85 7.00 A+ A1 phá sản 6.65 6.85 A A2 6.40 – 6.65 AA3 6.25 – 6.40 BBB+ Baa1 5.85 – 6.25 BBB Baa2 5.65 – 5.85 BBBBaa3 Doanh nghiƯp n»m 5.25 – 5.65 BB+ Ba1 vïng c¶nh 4.95 – 5.25 BB Ba2 b¸o, cã thĨ cã nguy 4.75 4.95 BBBa3 phá sản 4.50 4.75 B+ B1 4.15 – 4.50 B B2 3.75 – 4.15 BB3 Doanh nghiÖp n»m 3.20 – 3.75 CCC+ Caa1 vùng nguy hiểm, nguy phá 2.50 3.20 CCC Caa2 s¶n cao 1.75 – 2.50 CCCCaa3 – 1.75 D (Nguån: Altman, 2003 The Use of Credit Scoring Models and the Importance of a Credit Culture, New York University ) ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c đồng với xếp hạng cđa Standard & Poor gm Cét 3, xÕp h¹ng Moodys tác giả luận văn đa vào theo sù t−¬ng an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.nng.nghiỏằp.v.phĂt.triỏằn.nng.thn.viỏằt.nam luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng PHụ LụC XIV: p ie CHấM ĐIểM QUY MÔ CủA DOANH NGHIệP Bảng XIV.1: Chấm ®iĨm quy m« doanh nghiƯp cđa Agribank n w STT lo ad Tiêu chí Trị số Vốn kinh doanh yi ju y th pl ua al Lao ®éng Tõ 50 tỷ đồng trở lên 30 Từ 40 tỷ đồng ®Õn d−íi 50 tû ®ång 25 Tõ 30 tû ®ång ®Õn d−íi 40 tû ®ång 20 Tõ 20 tû ®ång ®Õn d−íi 30 tû ®ång 15 Tõ 10 tû ®ång ®Õn d−íi 20 tû ®ång 10 D−íi 10 tû ®ång n Điểm 15 Từ 1000 ngời đến dới 1500 ng−êi 12 n va Tõ 1500 ng−êi trë lªn Tõ 500 ng−êi ®Õn d−íi 1000 ng−êi fu Tõ 50 ng−êi ®Õn d−íi 100 ng−êi D−íi 50 ng−êi oi m ll Tõ 100 ng−êi ®Õn d−íi 500 ng−êi Doanh thu thuÇn a nh Tõ 200 tỷ đồng trở lên 40 tz Từ 100 tỷ đồng ®Õn d−íi 200 tû ®ång 30 z 20 Tõ 20 tû ®ång ®Õn d−íi 50 tû ®ång 10 ht vb Tõ 50 tû ®ång ®Õn d−íi 100 tû ®ång D−íi tû ®ång Tõ 10 tû ®ång trë lên 12 om Từ tỷ đồng đến tû ®ång 15 l.c Tõ tû ®ång ®Õn 10 tỷ đồng gm Nộp ngân sách k jm Tõ tû ®ång ®Õn d−íi 20 tû ®ång Lu Tõ tû ®ång ®Õn tû ®ång an Tõ tû ®ång ®Õn tû ®ång 70-100 Vừa 30-69 Nhỏ