Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Đại học Ngân hàng TPHCM

Chương 7: LUỰA CHỌN MƠ HÌNH Th.S NGUYỄN PHƯƠNG Bộ mơn Tốn kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Blog: https://nguyenphuongblog.wordpress.com Email: nguyenphuong0122@gmail.com Ngày 18 tháng năm 2016 NỘI DUNG Các thuộc tính mơ hình tốt Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Phát sai lầm kiểm định Các thuộc tính mơ hình tốt Các thuộc tính mơ hình tốt Tiết kiệm: mơ hình biểu diễn đơn giản thực khách quan −→ mơ hình đơn giản tốt Tính đồng nhất: với tập hợp liệu cho, tham số ước lượng phải Tính thích hợp: mơ hình thích hợp việc phân tích xác Tính bền vững mặt lý thuyết: việc xây dựng mơ hình, phải có sở lý thuyết −→ khơng dễ dẫn đến kết sai Có khả dự báo tốt: mơ hình chọn cho dùng để dự báo cho kết sát với thực tế Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình Các thuộc tính mơ hình tốt Xác định số biến độc lập: từ đơn giản đến tổng quát, từ tổng quát đến đơn giản Kiểm tra mơ hình có vi phạm giả thiết hay không Chọn dạng hàm Để chọn dạng hàm, ta cần dựa vào: ä Các lý thuyết kinh tế ä Các nghiên cứu thực nghiệm ä Đồ thị biểu diễn biến thiên dãy số liệu quan sát ä Phân tích chất mối quan hệ biến kinh tế Sử dụng tiêu chuẩn thơng dụng để chọn mơ hình ä Giá trị hàm hợp lý log-likelihood (L): P L = − n2 ln σ2 − n2 ln(2π) − 12 u2i Giá trị L lớn mơ hình phù hợp   ä Tiêu chuẩn AIC (Akaike info criterion): AIC = RSS e2k/n n Giá trị AIC nhỏ mơ hình phù  hợp  ä Tiêu chuẩn Schwarz (Scharz criterion): SC = RSS nk/n n Giá trị AIC nhỏ mơ hình phù hợp Phát sai lầm kiểm định Phát sai lầm kiểm định ä Bỏ sót biến thích hợp ä Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp ä Chọn dạng hàm khơng