• Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo chuỗi thời gian gọi là “ tự tương quan thời gian ”.... Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan.[r]
(1)CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
HI N TỆ ƯỢNG
HI N TỆ ƯỢNG T TT TỰ ƯƠỰ ƯƠNG QUAN NG QUAN
(Autocorrelation)
(2)2 Hiểu chất hậu
của tự tương quan
2 Biết cách phát tự tương quan biện pháp khắc phục
(3)N I DUNGỘ
3
B n ch t hi n tả ấ ệ ượng hi n tệ ượng t tự ương quan
1
H u quậ ả
2
3
Cách kh c ph c t tắ ụ ự ương quan
4
(4)1 T tự ương quan là gì ?
Là tương quan gi a các sai s ng u nhiên.ữ ố ẫ
cov(ui, uj) 0 (i j)
(5)T tự ương quan là gì ?
701003- Tự tương quan
Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut
AR(p): Tự tương quan bậc p
ut = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + vt
(6)• Sự tương quan xảy quan sát theo không gian gọi “tự tương quan không gian”
(7)t (a) t (b) t (c) t (d) t (e)
ui, ei
ui, ei
ui, ei
ui, ei
(8)• Qn tính: các chu i th i gian mang tính chu ỗ ờ
k , VD: cỳ ác chuỗi số liệu thời gian GDP, số giá, sản lượng, tỷ lệ thất nghiệp…
• Hiện tượng mạng nhện: phản ứng cung nông sản giá thường có
khoảng trễ thời gian: QSt = 1 + 2Pt-1 + ut
(9)Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan
• Hiệu chỉnh số liệu: việc “làm trơn” số liệu loại bỏ quan sát “gai góc” • Sai l ch do l p mơ hình: b sót bi n, ệ ậ ỏ ế
d ng hàm sai.ạ
(10)t t
t t
t X X X u
Y 1 2 2 3 3 4 4
10 Với Y: cầu thịt bò
X2: giá thịt bò
X3: thu nhập người tiêu dùng X4: giá thịt heo
t: thời gian
Mơ hình
t t
t
t X X v
Y 1 2 2 3 3
Mơ hình bỏ sót biến
t t
t X u