Từ tổng quát đến đơn giản: Xét mô hình hồi quy có đầy đủ các biến độc lập đã được xác định, sau đó loại trừ những biến không quan trọng ra khỏi mô hình.. Kiểm định mô hình có vi phạm [r]
(1)CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
CH N MƠ HÌNH VÀ KI M Đ NH CH N Ọ Ể Ị Ọ
CH N MƠ HÌNH VÀ KI M Đ NH CH N Ọ Ể Ị Ọ
MƠ HÌNH
(2)2
1 Biết cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình
2 Biết cách kiểm định việc chọn mơ hình
MỤC TIÊU
(3)N I DUNGỘ
3 Chọn mơ hình- Các sai lầm chọn mơ hình
1 2 3 4
Kiểm định việc chọn mơ hình
(4)4
1 Chọn mơ hình
- Tiết kiệm: Mơ hình đơn giản phải chứa các biến chủ yếu ảnh hưởng đến biến phụ thuộc nhằm giải thích chất vấn đề nghiên cứu. - Tính đồng nhất: Với tập liệu cho, tham số ước lượng phải nhất.
-Tính thích hợp (R2): Mơ hình có R2 (
càng gần coi thích hợp.
- Tính bền vững mặt lý thuyết: mơ hình phải phù hợp với lý thuyết tảng.
- Khả dự báo cao
Ch n mơ hình và ki m đ nh ch n mơ hìnhọ ể ị ọ
(5)5
•Bỏ sót biến thích hợp: dẫn đến số hậu quả như
i.Các tham số ước lượng bị chệch không vững.
ii.Khoảng tin cậy kiểm định khơng xác.
iii.Dự báo dựa mơ hình sai không đáng tin cậy.
(6)6
•Đưa vào mơ hình biến khơng phù hợp:
các ước lượng thu từ mơ hình thừa biến khơng hiệu quả, khoảng tin cậy rộng.
(7)7
•Lựa chọn mơ hình khơng xác:
i.Ước lượng chệch hệ số hồi quy, thậm chí dấu hệ số hồi quy sai.
ii.Có hệ số hồi quy ước lượng có ý nghĩa thống kê
iii.R2 không cao
iv.Phần dư quan sát lớn biểu thị sự biến thiên có tính hệ thống.
(8)Ví dụ
• V hàm chi phí c a doanh nghi p, d ng hàm đúng ề ủ ệ ạ
Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b
4Xi3 + u1i
• B sót bi n quan tr ngỏ ế ọ (Xi3):
Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u 2i
• Đưa bi n khơng liên quan vào mơ hình (Xế i4):
Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l
4Xi3 + l5Xi4 + u3i
• D ng hàm sai. ạ
lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g
4Xi3 + u4i
(9)9
Cách ti p c n đ l a ch n mơ hìnhế ậ ể ư ọ
1 Xác định số biến độc lập: có hai hướng tiếp cận:
Từ đơn giản đến tổng quát: bổ sung biến độc lập từ từ vào mô hình
Từ tổng qt đến đơn giản: Xét mơ hình hồi quy có đầy đủ biến độc lập xác định, sau loại trừ biến khơng quan trọng khỏi mơ hình
2 Kiểm định mơ hình có vi phạm giả thiết đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan Nếu mơ
hình vi phạm cần có biện pháp khắc phục Chọn dạng hàm; dựa vào
Các lý thuyết kinh tế
Các kết nghiên cứu thực nghiệm
(10)10
Ki m đ nh vi c ch n mơ hìnhể ị ệ ọ
a Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald) Xét hai mơ hình:
U X X X X Y
U ) : 1 2 2 m 1 m 1 m m k k
(
V X
X Y
R) : 1 2 2 m 1 m 1
(
(U): mơ hình khơng bị ràng buộc (Unrestricted model)
(R): mơ hình bị ràng buộc (Restricted model)