Trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin nói riêng, yêu cầu quan trọng nhất của người học đó chính là thực hành. Có thực hành thì người học mới có thể tự mình lĩnh hội và hiểu biết sâu sắc với lý thuyết. Với ngành mạng máy tính, nhu cầu thực hành được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong điều kiện còn thiếu thốn về trang bị như hiện nay, người học đặc biệt là sinh viên ít có điều kiện thực hành. Đặc biệt là với các thiết bị đắt tiền như Router, Switch chuyên dụng
KINH TẾ LƯỢNG Econometrics Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu ðỀ CƯƠNG MƠN HỌC - CHỦ ðỀ • Bản chất kinh tế lượng phân tích hồi qui • Phương pháp kinh tế lượng cách ứng dụng vào phân tích nghiên cứu kinh tế - xã hội • Mơ hình hồi qui phương trình, phương pháp bình phương nhỏ giả thiết • Khoảng tin cậy kiểm ñịnh giả thiết ðỀ CƯƠNG MƠN HỌC - CHỦ ðỀ • Sử dụng biến đổi dạng hàm • Thể thơng tin định tính mơ hình hồi quy • Các giả thiết phương pháp bình phương nhỏ bị vi phạm • Cách phát khắc phục khuyết tật mơ hình HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN • Bài giảng lớp: tập trung vào lý thuyết kinh tế lượng số ứng dụng vào phân tích thực nghiệm • Các câu hỏi tập giảng • Thực hành máy tính để minh hoạ kỹ thuật ứng dụng kinh tế lượng vào nghiên cứu CÁCH ðÁNH GIÁ SINH VIÊN • Tham gia xây dựng bài: 10% • Bài kiểm tra kì: 20% • Bài kiểm tra cuối kì: 70% TÀI LIỆU • Bài giảng kinh tế lượng PGS.TS Nguyễn Quang Dong Trường ðại học Kinh Tế Quốc Dân • Bài tập kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm Eviews Trường ðại học Kinh Tế Quốc Dân GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG • Kinh tế lượng: khoa học kết hợp việc sử dụng lý thuyết kinh tế, toán kinh tế, xác suất, thống kê kinh tế nhằm ước lượng kiểm ñịnh giả thiết mối quan hệ biến số kinh tế • Kinh tế lượng – kinh tế học - toán kinh tế thống kê kinh tế GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG • Kinh t hc: gồm học thuyết kinh tế mà giả thiết kết luận chúng mang tính định tính • Toán kinh t: biểu diễn lý thuyết kinh tế dạng tốn (phương trình bất phương trình) mà không quan tâm tới kiểm tra thực nghiệm lý thuyết việc liệu biến số có đo lường khơng • Thng kê kinh t: thu thập, sử lý trình số liệu dạng bảng, biểu, đồ thị, số • Kinh tế lượng: sử dụng số liệu ñể kiểm tra thực nghiệm lý thuyết kinh tế PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG Nêu giả thuyết Thiết lập mơ hình dạng tốn Thiết lập mơ hình kinh tế lượng (thêm u) Thu thập số liệu Ước lượng mơ hình kinh tế lượng (ước lượng tham số): sử dụng phân tích hồi qui Kiểm tra lỗi sửa lỗi mơ hình kinh tế lượng Kiểm ñịnh giả thuyết Dự báo Sử dụng mơ hình để hoạch định sách PHƯƠNG PHÁP KINH TẾ LƯỢNG- VÍ DỤ • Bước 1: Giả thiết Keynes < MPC < có với kinh tế Mỹ giai ñoạn 1982 – 1996 khơng? • Bước 2: Y = β1 + β2X ; < β2 < (1.1) Y: tiêu dùng X: thu nhập khả dụng ∂ Y β1 β2: tham số β2 = = MPC ∂X 10 Sư thay ñổi tiền lương danh nghĩa Tỉ lệ thất nghiệp, % 19 Phân tích hồi qui quan hệ • Quan hệ thống kê quan hệ hàm số Quan hệ thống kê: Quan hệ hàm số: Biến phụ thuộc biến Các biến xác ñịnh ngẫu nhiên Biến ñộc lập biến xác ñịnh Ứng với giá trị biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc Ứng với giá trị biến độc lập có giá trị biến phụ thuộc 20 Phân tích hồi qui quan hệ • Phân tích hồi qui xét mối quan hệ thống kê, không xét mối quan hệ hàm số • Hồi qui quan hệ nhân Phân tích hồi qui xem xét phụ thuộc biến vào biến khác không thiết quan hệ nhân 21 Phân tích hồi qui quan hệ • Hi qui t ng quan Hồi qui Khơng thước đo mà cịn ước lượng/dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc thay ñổi theo biến ñộc lập Biến ñộc lập xác ñịnh, biến phụ thuộc ngẫu nhiên Tương quan ðo quan hệ tuyến tính biến Cả hai biến biến ngẫu nhiên Khơng phân biệt biến độc lập, phụ thuộc, biến có vai trị 22 • Hệ số tương quan biến x y ρ xy = cov( X , Y ) σ XσY = E ( X − E ( X ) )(Y − E (Y ) ) E ( X − E ( X ) ) E (Y − E (Y ) ) 2 23 M c đích ca phân tích hi qui Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị ñã cho biến ñộc lập Kiểm ñịnh giả thiết chất phụ thuộc Dự đốn giá trị trung bình biến phụ thuộc biết giá trị biến ñộc lập 24 II Hàm hồi qui tổng thể (Population Regression Fuction_PRF) X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152 65 74 90 95 110 120 140 140 155 175 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180 88 113 125 140 160 189 185 115 162 191 Tổng 325 462 445 707 678 750 685 1043 966 1211 E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 125 137 149 161 173 Y • 25 II Hàm hồi qui tổng thể ðồ thị quan hệ thu nhập (X) – chi tiêu (Y) Y ðường hồi qui tổng thể X 26 II Hàm hồi qui tổng thể • Hàm hồi qui tổng thể (PRF) cho biết giá trị trung bình biến Y thay ñổi biến X thay ñổi • ðường nối giá trị trung bình Y ñiều kiện X gọi ñường hồi qui tổng thể • Về mặt hình học, đường hồi qui tổng thể quĩ tích trung bình có điều kiện biến phụ thuộc, với giá trị xác ñịnh biến ñộc lập 27 II Hàm hồi qui tổng thể • Giả sử PRF có dạng: E(Y/Xi) = β1 + β2Xi • β1, β2 tham số chưa biết cố định, gọi hệ số hồi qui • β1: hệ số chặn • β2: hệ số góc • E(Y/Xi) = β1 + β2Xi ñược gọi hàm hồi qui tổng thể tuyến tính, thuật ngữ tuyến tính ln ñược hiểu tuyến tính ñối với tham số, β Các biến số X, Y, tuyến tính phi tuyến 28 II Hàm hồi qui tổng thể Nhiễu ngẫu nhiên • ui = Yi – E(Y/Xi) • Yi : giá trị cá biệt, E(Y/Xi): giá trị trung bình • ui: chênh lệch giá trị cá biệt Yi với giá trị trung bình, gọi nhiễu ngẫu nhiên (stochastic disturbance) hay sai số ngẫu nhiên (stochastic error term), đại diện cho yếu tố khơng có mơ hình tác động đến biến phụ thuộc • Hàm hồi qui tổng thể (PRF) : Yi = β + β X i + u i 29 II Hàm hồi qui tổng thể Ý nghĩa yếu tố ngẫu nhiên • • • • • Tính khơng đầy đủ lý thuyết Hạn chế số liệu Tính ngẫu nhiên hành động người Các biến ñại diện chưa tiêu biểu Nguyên tắc ñơn giản hoá Biến hạt nhân biến ngoại biên 30 III Hàm hồi qui mẫu (SRF_Sample Regression Function) Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i • SRF: Hàm hồi qui ñược xây dựng sở mẫu ngẫu nhiên • Yˆi gọi ước lượng E(Y/Xi) • βˆ1 , βˆ2 gọi ước lượng β1, β2 chúng biến ngẫu nhiên 31 III Hàm hồi qui mẫu Phần dư • Chênh lệch giá trị quan sát thực tế Yi biến phụ thuộc với giá trị ước lượng thu ñược từ hàm hồi qui mẫu: ei = Yi − Yˆi • ei gọi phần dư (residual term) • Hàm hồi qui mẫu (SRF): Yi = βˆ1 + βˆ2 X i + ei ⇒ Yi = Yˆi + ei 32 PRF - SPF 33