Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã bình minh

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ BÌNH MINH Sinh viên thực PHAN THỊ KIM THOA MSSV: 1752020096 LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 12 Cần Thơ, 2020 TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ XÃ BÌNH MINH Người hướng dẫn khoa học Sinh viên thực Ths Phan Ngọc Bảo Anh PHAN THỊ KIM THOA MSSV: 1752020096 LỚP: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 12 Cần Thơ, 2020 LỜI CẢM ƠN  -Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô suốt thời gian học tập Trường Đại học Tây Đô truyền đạt cho kiến thức vô quý giá Đồng thời xin cảm ơn giúp đỡ Ban Lãnh đạo Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình từ thầy Khoa Kế tốn – Tài ngân hàng Đặc biệt hướng dẫn tận tình Ths Phan Ngọc Bảo Anh, ln hỗ trợ tơi suốt q trình thực khóa luận Đồng thời tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo, anh chị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh giúp đỡ tơi nhiều q trình tơi thực tập ngân hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cịn tạo điều kiện thuận lợi để tơi có số liệu cần thiết cho nghiên cứu Do kiến thức kinh nghiệm tơi cịn hạn chế nên nghiên cứu khó tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến chân thành từ quý thầy cô Ban Lãnh đạo Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2021 Sinh viên thực Phan Thị Kim Thoa i LỜI CAM ĐOAN  -Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh” tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực Ngoài nguồn tài liệu trích dẫn theo quy định phần cịn lại nghiên cứu khơng chép từ nguồn khác Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2021 Sinh viên thực Phan Thị Kim Thoa ii TÓM TẮT  -Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh” thực nhằm phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh Dựa sở lý luận tín dụng kế thừa nghiên cứu thực nghiệm trước đây, tác giả tiến hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân bao gồm: Bảo đảm nợ vay, mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, mục đích sử dụng vốn vay, kinh nghiệm CBTD kiểm tra giám sát nợ vay dựa kết khảo sát 102 hồ sơ vay vốn Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh Tác giả sử dụng mơ hình Binary Logistic để tiến hành nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Kết phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy có biến độc lập có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra giám sát nợ vay, kinh nghiệm CBTD bảo đảm nợ vay Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh thời gian tới iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  -…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………., ngày… tháng… năm 2021 Thủ trưởng đơn vị iv NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………, ngày… tháng… năm 2021 Người hướng dẫn khoa học ThS Phan Ngọc Bảo Anh v TRANG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  -Khóa luận “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh”, sinh viên Phan Thị Kim Thoa thực hướng dẫn Ths Phan Ngọc Bảo Anh Khóa luận báo cáo Hội đồng chấm khóa luận thơng qua ngày …………… Chủ tịch hội đồng Thƣ ký hội đồng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) vi MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1.1 Mục tiêu chung .2 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.1.2 Đối tượng khảo sát 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp định tính 1.4.2 Phương pháp định lượng .3 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5.1 Ý nghĩa lý thuyết .4 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn .4 1.5.3 Ý nghĩa thân nhà nghiên cứu 1.6 Cấu trúc khóa luận .5 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái quát tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.1.2 Phân loại tín dụng 2.1.1.3 Vai trò tín dụng 2.1.1.4 Nguyên tắc tín dụng 2.1.1.5 Điều kiện cấp tín dụng 2.1.2 Tổng quan tín dụng cá nhân 2.1.2.1 Khái niệm tín dụng cá nhân .8 vii 2.1.2.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 2.1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân 2.1.3 Khái quát rủi ro tín dụng 11 2.1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .11 2.1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 2.1.3.3 Phân loại nợ 12 2.1.3.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 14 2.1.3.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 19 2.1.3.6 Trích lập dự phịng rủi ro 20 2.2 Các mơ hình đo lƣờng rủi ro tín dụng 21 2.2.1 Mơ hình 6C 21 2.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 22 2.3 Các nghiên cứu có liên quan 24 2.3.1 Nghiên cứu nước 24 2.3.2 Nghiên cứu nước 26 2.3.3 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu có liên quan 27 2.4 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu .29 2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 30 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 Thiết kế nghiên cứu 32 3.2.1 Nghiên cứu định tính 32 3.2.2 Nghiên cứu định lượng .33 3.2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 33 3.2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh 38 4.1.1 Khái quát thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long 38 viii thẩm định khách hàng mới, với khách hàng cũ không chủ quan mà phải tuân thủ theo nguyên tắc quy trình nghiệp vụ e Công tác kiểm tra giám sát nợ vay Rủi ro tín dụng xảy cho vay khơng cơng tác thẩm định phân tích tín dụng chưa tốt mà nhiều yếu tố khác Trong trình xét duyệt cho vay, việc kiểm tra giám sát khoản vay điều kiện cần thiết Để phòng ngừa rủi ro xảy ra, cần thực kiểm soát chặt chẽ trước sau cho vay Ngân hàng thực giải ngân theo định cấp tín dụng, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân, bảo đảm việc sử dụng vốn vay khách hàng có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Sau giải ngân cán tín dụng phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng để tránh tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích Cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay chất lượng khách hàng Sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm sở cho việc xác định định kỳ hàng tháng, hàng quý nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, khách có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng xếp hạng tín dụng thấp mật độ kiểm tra nhiều Tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu lịch sử vay vốn chưa tốt, đồng thời tiến hành đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ khả thu hồi nợ khoản nợ có vấn đề f Xử lý thu hồi nợ Việc xử lý tài sản đảm bảo giúp cho ngân hàng thu hồi vốn trường hợp khách hàng không trả nợ Việc xử lý tài sản đảm bảo khách hàng thường chậm khó khăn khách hàng khơng có thiện chí giao tài sản, khơng chịu kí vào biên bán tài sản dẫn đến việc thu hồi nợ bị kéo dài Vì ngân hàng cần kết hợp với quyền địa phương quan chức để việc thu hồi nợ nhanh chóng g Đẩy lùi tín dụng phi thức Hiện nay, hình thức tín dụng phi thức tồn nhiều làm nảy sinh nhiều hệ lụy, khiến tội phạm hình gia tăng, gây nguy hiểm, trật tự an tồn xã hội Vì ngân hàng cần triển khai có hiệu nhiều chương trình, sách tín dụng đem lại lợi nhuận cho nhiều tầng lớp nhân dân từ chương trình cho vay hộ gia đình, cá nhân thơng qua tổ vay vốn tổ liên kết, cho vay theo sách hỗ trợ, tín dụng ưu đãi phục vụ nơng nghiệp 75 Ngân hàng cần đẩy mạnh phối hợp với cấp Hội, tạo điều kiện cho nông dân, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện sống, tiến tới xây dựng nông thôn giảm dần tín dụng phi thức 5.4 Kiến nghị 5.4.1 Đối với Hội sở Để tạo điều kiện thực khuyến nghị chi nhánh, cần có hỗ trợ từ phía Hội sở Do đó, tác giả xin đưa số kiến nghị với Agribank Hội sở sau: - Hội sở cần thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán công nhân viên, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ chun mơn, giúp họ nhanh chóng thích nghi với mơi trường, tạo điều kiện kinh doanh thời đại mới, góp phần nâng số lượng cán có trình độ cao địa bàn - Hội sở cần thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động chi nhánh, thường xuyên lấy ý kiến phản hồi chi nhánh để hồn thiện cơng tác đạo điều hành đưa hoạt động tín dụng ngày mở rộng phát triển - Đa dạng hố sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, ngân hàng cần phải lên kế hoạch thường xuyên đánh giá cải tiến sản phẩm có, khơng ngừng nghiên cứu, so sánh, phân tích sản phẩm tín dụng ngân hàng cạnh tranh thị trường để tiếp tục đưa sản phẩm mới, nâng cao tính cạnh tranh ngân hàng phù hợp với nhu cầu thị trường - Cần hồn thiện sách tín dụng, xây dựng thủ tục cho vay hợp lý khoa học đảm bảo số tiêu chuẩn như: giảm bớt thủ tục rườm rà, không cần thiết; cán tín dụng cần hướng dẫn khách hàng đầy đủ loại hồ sơ cần thiết; tạo cho khách hàng thuận tiện, thoải mái….Đồng thời, xác định rõ thời điểm trả nợ vay đối tượng khách hàng vay vốn cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, phù hợp với nguồn thu khách hàng 5.4.2 Đối với quyền địa phƣơng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh cần tiếp tục đơn đốc người dân sử dụng vốn vay cam kết nhằm tạo vốn đầu tư quay vịng, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân phường xã lân cận cần quan tâm nữa, hỗ trợ công tác thu nợ ngân hàng giúp giảm tỷ lệ nợ xấu góp phần tăng trưởng tín dụng 76 Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh cần chủ động phối hơp với ngân hàng đẩy mạnh cơng tác truyền thơng để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, đồng thời giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết người dân thủ đoạn đối tượng cho vay nặng lãi tác hại tín dụng phi thức 5.4 Hạn chế đề tài Thơng tin thu thập qua khảo sát nguồn thơng tin từ phía khách hàng, đó, khơng thể tránh khỏi việc khách hàng cung cấp thông tin sai lệch Việc tiếp cận với số liệu khó khăn khơng đầy đủ nên có số thiếu sót hạn chế nghiên cứu Về cỡ mẫu nghiên cứu, đáp ứng mức độ tin cậy cần thiết phân tích, nhiên, cỡ mẫu nghiên cứu hạn chế để tăng khả phản ánh đầy đủ ảnh hưởng nhân tố tới rủi ro tín dụng bổ sung thêm mẫu khảo sát, qua tăng thêm mức độ xác mơ hình Bài nghiên cứu gồm biến độc lập bao gồm bảo đảm nợ vay, mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, mục đích sử dụng vốn vay, kinh nghiệm cán tín dụng kiểm tra, giám sát nợ vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh Do đó, tương lai phát triển hướng nghiên cứu với biến khác để hiểu rõ tác động nhân tố khác đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân TÓM TẮT CHƢƠNG Ở chương này, tác giả đưa kết luận thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh Tác giả xác định nhân tố có ảnh hưởng đến RRTD khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh Từ đó, đề xuất số hàm ý quản trị kiến nghị nhằm giúp ngân hàng hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho tín dụng cá nhân tiếp tục phát triển đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Andriani, V., & Wiryono, S.K (2015) “Bank-specific determinants of credit risk: Empirical evidence from Indonesian banking industry” International Journal of Technical Research and Applications (21): 1-4 Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngơ Văn Tồn 2017 “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Kiên Giang”, Tạp chí kinh tế đối ngoại (98) Đường Thị Thanh Hải 2014 “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam” Tạp chí Tài (4) Hồ Thị Thu Hương 2020 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Lê Trí Tồn 2019 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Miyamoto, M., 2014 “Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model” International Journal of Finance and Accounting (3):327-334 Nguyễn Đăng Dờn cộng 2012 Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều 2009 Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống Kê Nguyễn Ngọc Lê Ca, 2011 Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiến 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành 2017 “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang” Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ Phan Văn Tính 2007 “Rủi ro tín dụng – cách nhìn nhận mới”, Tạp chí ngân hàng (23): 11-14 xv Quyết định số 1627/2001/QĐ – NHNN ngày 31/12/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Tabachnick Fidell 2007 Sử dụng thống kê đa biến, Nhà xuất Pearson Education, Inc Trương Đông Lộc 2010 “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng sơng Cửu Long” Tạp chí Kinh tế & Phát triển trang 49 - 57 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết 2011 “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Thành phố Cần Thơ” Tạp chí ngân hàng (5) Trần Huy Hoàng 2010 Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Lao động xã hội, Tp.HCM Trần Huy Hoàng 2011 Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động xã hội, Tp.HCM Tehulu, T.A, & Olana, D.R (2014) “Bank-specific determinants of credit risk: Empirical evidence from Ethiopian banks” Research journal of finance and accounting, 5(7): 80-85 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ban hành ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 09/2014/TT-NHNN ban hành ngày 18/03/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02 Joel Bessis 2012 Quản trị rủi ro ngân hàng, NXB Lao động – Xã hội, Hồ Chí Minh xvi PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị Tôi tên Phan Thị Kim Thoa sinh viên lớp Đại học Tài ngân hàng 12 trường Đại học Tây Đô Tôi làm nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh” Bảng câu hỏi phương tiện giúp thu thập thông tin, ý kiến Anh/Chị để thực đề tài nghiên cứu Những thông tin ý kiến Anh/Chị giúp ích nhiều cho nghiên cứu Tôi mong nhận giúp đỡ Anh/Chị Tôi xin cam đoan thông tin ý kiến mà Anh/Chị cung cấp phục vụ cho nghiên cứu bảo mật Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian cho ý kiến vấn đề sau đây: Câu 1: Anh/Chị vui lòng cho biết nhân tố liệt kê có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh thị xã Bình Minh? Các nhân tố ảnh hƣởng đến RRTD KHCN Không đồng ý Bảo đảm nợ vay (X1) Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X2) Mục đích sử dụng vốn vay (X3) Kinh nghiệm cán tín dụng (X4) Kiểm tra giám sát nợ vay (X5) xvii Đồng ý Câu 2: Theo Anh/Chị thang đo nêu có phù hợp để đo lường nhân tố ảnh hưởng đến RRTD KHCN hay không? Các nhân tố ảnh hƣởng đến RRTD KHCN Bảo đảm nợ vay (X1) Thang đo Không đồng ý Đồng ý Số tiền vay/Tổng giá trị tài sản đảm bảo Biến giả: Nhận giá trị khách hàng vay kinh doanh cho ngành nghề trở lên cho trường hợp ngược lại Biến giả, nhận giá trị Mục đích sử dụng khách hàng sử dụng vốn vốn vay (X3) mục đích, nhận giá trị cho trường hợp khác Kinh nghiệm Số năm trực tiếp làm cơng tác cán tín dụng tín dụng cán tín dụng (X4) Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (X2) Số lần kiểm tra hồ sơ vay trước Kiểm tra giám khoản vay chuyển sang nợ sát nợ vay (X5) xấu Câu 3: Theo Anh/Chị nhân tố đề cập đến cịn có nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng hay khơng? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến quý báu Anh/Chị xviii PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Bảng 1: Kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh STT Tiêu chí Bảo đảm nợ vay Mức độ đa dang hóa hoạt động kinh doanh Mục đích sử dụng vốn vay Kinh nghiệm CBTD Kiểm tra giám sát nợ vay Kết nhận đƣợc 5/5 Quyết định Nhận 4/5 Nhận 5/5 4/5 5/5 Nhận Nhận Nhận Bảng 2: Kết nghiên cứu định tính cho thang nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng KHCN Agribank chi nhánh thị xã Bình Minh Các nhân tố Thang đo Kết nhận đƣợc 5/5 Quyết định Bảo đảm nợ vay Số tiền vay/ tổng giá trị TSĐB Mức độ đa dang hóa hoạt động kinh doanh 4/5 Nhận 5/5 Nhận Kinh nghiệm CBTD Biến giả: Nhận giá trị khách hàng vay kinh doanh cho ngành nghề trở lên cho trường hợp ngược lại Biến giả, nhận giá trị khách hàng sử dụng vốn mục đích, nhận giá trị cho trường hợp khác Số năm trực tiếp làm công tác tín dụng cán tín dụng 4/5 Nhận Kiểm tra giám sát nợ vay Số lần kiểm tra hồ sơ vay trước khoản vay chuyển sang nợ xấu 5/5 Nhận Mục đích sử dụng vốn vay xix Nhận PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Xin chào Anh/Chị Tôi tên Phan Thị Kim Thoa sinh viên lớp Đại học Tài ngân hàng 12 trường Đại học Tây Đô Tôi làm nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Bình Minh” Bảng câu hỏi phương tiện giúp thu thập thông tin, ý kiến Anh/Chị để thực đề tài nghiên cứu Những thông tin ý kiến Anh/Chị giúp ích nhiều cho nghiên cứu Tôi mong nhận giúp đỡ Anh/Chị Tôi xin cam đoan thông tin ý kiến mà Anh/Chị cung cấp phục vụ cho nghiên cứu bảo mật Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian cho ý kiến vấn đề sau đây: Câu 1: Họ tên Anh/Chị: ………………………… Câu 2: Giới tính  Nam  Nữ Câu 3: Tuổi Anh/Chị bao nhiêu? Câu trả lời:……… tuổi Câu 4: Trình độ học vấn Anh/Chị  Trung học phổ thông trở lên  Từ trung học phổ thơng trở xuống Câu 5: Tình trạng nhân Anh/Chị?  Chưa kết hôn  Đã kết Câu 6: Thu nhập trung bình hàng tháng Anh/Chị bao nhiêu? Câu trả lời:…………………đồng Câu 7: Số tiền vay Anh/Chị vay ngân hàng bao nhiêu? Câu trả lời:……………………đồng Câu 8: Khi vay Anh/Chị có sử dụng tài sản đảm bảo hay khơng?  Có  Không xx Câu 9: Giá trị tài sản đảm bảo khoản vay Anh/Chị bao nhiêu? Câu trả lời:……………… đồng Câu 10: Sau vay Anh/Chị sử dụng tiền vay vào mục đích thực tế sau đây?  Sử dụng hồn tồn với mục đích vay vốn  Chỉ sử dụng phần vào mục đích vay, phần cịn lại dùng cho việc khác Câu 11: Những ngành nghề kinh doanh Anh/Chị gì? Câu trả lời:…………………… Câu 12: Số lần kiểm tra cán tín dụng từ giải ngân đến nay? Câu trả lời:……………… lần Xin chân thành cảm ơn ý kiến quý báu Anh/Chị xxi PHỤ LỤC DATASET ACTIVATE DataSet4 LOGISTIC REGRESSION VARIABLES RRTDCUAKHCN /METHOD=ENTER BAODAMNOVAY MUCDODADANGHOAHOATDONGKINHDOANH MUCDICHSUDUNGVON KINHNGHIEMCUACBTD KIEMTRA /SAVE=PRED /CLASSPLOT /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5) Logistic Regression [DataSet4] Case Processing Summary Unweighted Casesa N Selected Cases Included in Analysis Missing Cases Percent 102 100.0 0 Total 102 100.0 Unselected Cases 0 Total 102 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Khơng có rủi ro Có rủi ro Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Predicted RRTD KHCN Khơng có rủi ro Có rủi ro Step RRTD KHCN Khơng có rủi ro Có rủi ro Overall Percentage a Constant is included in the model xxii Percentage Correct 68 100.0 34 0 66.7 b The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald df -.693 210 10.890 Step Constant Variables not in the Equation Score Step Variables BAODAMNOVAY 10.146 001 1.000 MUCDICHSUDUNGVON 23.727 000 KINHNGHIEMCUACBTD 9.675 002 16.425 000 43.262 000 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square 53.449 53.449 df 53.449 5 Sig .000 000 000 Model Summary Sig .000 Overall Statistics Step df MUCDODADANGHOAH OATDONGKINHDOANH KIEMTRA Step Step Block Model Sig Exp(B) 001 500 -2 Log likelihood 76.400a Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 408 566 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 xxiii Classification Table a Predicted RRTD KHCN Percentage Observed Step RRTD KHCN Khơng có rủi ro Khơng có rủi ro Có rủi ro Có rủi ro Correct 63 92.6 13 21 61.8 Overall Percentage 82.4 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a BAODAMNOVAY S.E Wald df Sig Exp(B) 063 021 9.082 003 1.065 042 935 002 964 1.043 -2.194 639 11.806 001 111 -.131 048 7.405 007 878 -.894 314 8.104 004 409 1.101 1.162 898 343 3.007 MUCDODADANG HOAHOATDONG KINHDOANH MUCDICHSUDUN GVON KINHNGHIEMCU ACBTD KIEMTRA Constant a Variable(s) entered on step 1: BAODAMNOVAY, MUCDODADANGHOAHOATDONGKINHDOANH, MUCDICHSUDUNGVON, KINHNGHIEMCUACBTD, KIEMTRA DESCRIPTIVES VARIABLES=SOTIENVAY TONGGIATRITSĐB BAODAMNOVAY MUCDODADANGHOAHOATDONGKINHDOANH MUCDICHSUDUNGVON KINHNGHIEMCUACBTD KIEMTRA /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX xxiv Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Số tiền vay 102 20000000 1000000000 191656862.75 191057686.333 Tổng giá trị TSĐB 102 49924000 1845000000 394026345.10 367481658.445 Bảo đảm nợ vay 102 11.00% 58.00% 50.8824% 20.34421% 102 09 285 Mục đích sử dụng vốn 102 70 462 Kinh nghiệm CBTD 102 20 12.29 6.651 Kiểm tra giám sát nợ vay 102 2.43 1.076 Valid N (listwise) 102 Mức độ đa dạng hóa ngành nghê CORRELATIONS /VARIABLES=BAODAMNOVAY MUCDODADANGHOAHOATDONGKINHDOANH MUCDICHSUDUNGVON KINHNGHIEMCUACBTD KIEMTRA RRTDCUAKHCN /PRINT=TWOTAIL NOSIG /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING=PAIRWISE Descriptive Statistics Mean Bảo đảm nợ vay Mức độ đa dạng hóa ngành nghê Mục đích sử dụng vốn Kinh nghiệm CBTD Kiểm tra giám sát nợ vay RRTD KHCN Std Deviation N 50.8824% 20.34421% 102 09 285 102 70 462 102 12.29 6.651 102 2.43 1.076 102 33 474 102 xxv Correlations Bảo đảm nợ Mức độ đa Mục đích sử Kinh nghiệm Kiểm tra vay dạng hóa dụng vốn CBTD giám sát nợ ngành nghê Bảo đảm Pearson nợ vay Correlation -.124 010 -.088 315** 339 215 921 379 001 102 102 102 102 102 102 096 055 -.066 036 000 581 509 719 1.000 Sig (2-tailed) Mức độ đa Pearson dạng hóa Correlation ngành nghê Sig (2-tailed) N vay 096 N RRTD KHCN 339 102 102 102 102 102 102 -.124 055 132 266** -.482** 185 007 000 Mục đích Pearson sử dụng Correlation vốn Sig (2-tailed) 215 581 N 102 102 102 102 102 102 010 -.066 132 120 -.308** Sig (2-tailed) 921 509 185 228 002 N 102 102 102 102 102 102 -.088 036 266** 120 -.401** Sig (2-tailed) 379 719 007 228 N 102 102 102 102 102 102 315** 000 -.482** -.308** -.401** Sig (2-tailed) 001 1.000 000 002 000 N 102 102 102 102 102 Kinh Pearson nghiệm Correlation CBTD Kiểm tra Pearson giám sát nợ Correlation vay RRTD Pearson KHCN Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) xxvi 000 102