BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - - TRẦN TÚ THANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - - TRẦN TÚ THANH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SĨC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên Ngành Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Tuấn Kiệt CẦN THƠ, 2020 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng” học viên Trần Tú Thanh thực theo hướng dẫn thầy TS Nguyễn Tuấn Kiệt Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày Ủy viên Ủy viên – Thư ký (Ký tên) (Ký tên) Phản biện Phản biện (Ký tên) (Ký tên) Chủ tịch Hội đồng (Ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng” tơi xin chân thành cảm ơn Thầy TS Nguyễn Tuấn Kiệt tận tâm hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin cảm ơn Thầy, Cô giảng viên Thầy, Cô khoa Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Tây Đô giảng dạy giúp đỡ suốt thời gian học vừa qua Tôi xin cảm ơn gia đình ủng hộ tạo điều kiện cho tơi hồn thành chương trình cao học Xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp cho thông tin hữu ích liên quan đến việc thực luận văn Tôi xin cảm ơn anh, chị công tác quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng cung cấp thơng tin, số liệu để tơi hồn thành tốt luận văn Cần Thơ, ngày tháng năm 2020 Người thực Trần Tú Thanh iii TÓM TẮT Đề tài “nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng” với mục tiêu xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng, từ đề xuất hàm ý quản lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho quỹ tín dụng nhân dân Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ hồ sơ vay khách hàng với cỡ mẫu nghiên cứu 387 quan sát Sử dụng mơ hình hồi quy hồi quy nhị phân (binary logistic) để ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, kết phân tích cho thấy có 07 nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng Trong đó, có 02 nhân tố mục đích vay vốn số tiền cho vay tác động chiều với rủi ro tín dụng, có 05 nhân tố bao gồm việc phân định kỳ hạn trả nợ, việc sử dụng vốn vay, khả tài người vay, số lần kiểm tra, giám sát khoản vay kinh nghiệm cán tín dụng tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng Dựa vào kết phân tích kết hợp với thực trạng hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân, tác giả đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng iv ABSTRACT The thesis “Study of factors that affect the credit risk of the People’s Credit Funds in Soc Trang province”, the main objective of this study Identify factors affecting credit risk of People’s Credit Funds in Soc Trang province, thereby suggesting management implications to limit credit risk for People’s Credit Funds The data were collected from client's credit application with a sample size of 387 Using the binary logistic regression model to estimate the factors affecting credit risk, the analysis shows that there are 07 factors affecting credit risk In which, there are 02 factors that are the purpose of borrowing and the amount of loans acting in the same direction as credit risk, there are factors including delineation of loan repayment term, use of loan capital, and ability to finance loans The borrower's credit history, the number of loan inspections and supervision, and the experience of the credit officer have adversely impacted credit risk Finally, based on the analysis’s result in conjunction with the credit operations practice at the People’s Credit Funds, the writer proposes some primary solutions to limit credit risk at the People’s Credit Funds in Soc Trang province v LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày tháng năm 2020 Người thực Trần Tú Thanh vi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 1.2 Lược khảo tài liệu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Không gian nghiên cứu 1.5.2 Thời gian nghiên cứu 1.5.3 Đối tượng nghiên cứu – đối tượng khảo sát 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp định tính 1.6.2 Phương pháp định lượng 1.7 Đóng góp luận văn 1.8 Cấu trúc nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Tổng quan quỹ tín dụng nhân dân 2.1.2 Khái niệm tín dụng 10 2.1.3 Khái quát rủi ro tín dụng 10 2.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 14 2.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 18 2.2 Thiết lập mơ hình nghiên cứu 19 2.2.1 Lược khảo nghiên cứu áp dụng mơ hình hồi quy 19 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu tổng qt đề tài 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Khung nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp thu thập số liệu 31 3.2.1 Số liệu thứ cấp 31 vii 3.2.2 Số liệu sơ cấp 31 3.2.3 Phỏng vấn chuyên gia 31 3.2.4 Đối tượng khảo sát 31 3.2.5 Phương pháp chọn mẫu kích thước mẫu 31 3.3 Phương pháp phân tích 34 3.3.1 Phương pháp phân tích mục tiêu 34 3.3.2 Phương pháp phân tích mục tiêu 34 3.3.3 Phương pháp phân tích mục tiêu 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Tổng quan hoạt động thực trạng hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng 37 4.1.1 Tổng quan hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 37 4.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng 43 4.2 Kết phân tích hồi quy 53 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 53 4.2.2 Phân tích đặc điểm mẫu nghiên cứu 55 4.2.3 Xác định mơ hình nghiên cứu 56 4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Sóc Trăng 61 4.3.1 Nhóm nhân tố tác động chiều đến rủi ro tín dụng 62 4.3.2 Nhóm nhân tố tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN LÝ 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Hàm ý quản lý 67 5.2.1 Nhóm nhân tố tác động chiều đến rủi ro tín dụng 67 5.2.2 Nhóm nhân tố tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng 68 5.3 Vai trò quản lý nhà nước hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 74 5.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc Trăng 74 5.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 75 5.4 Hạn chế nghiên cứu 75 viii 5.5 Hướng nghiên cứu đề tài 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 79 89 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 4.00 8.00 4.00 7.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 7.00 9.00 9.00 8.00 1.00 6.00 7.00 9.00 6.00 9.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 4.00 8.00 1.00 8.00 6.00 9.00 9.00 6.00 8.00 8.00 8.00 1.00 7.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.00 6.00 2.00 1.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7.00 2.00 8.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 16.00 9.00 16.00 16.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 5.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 92 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1.00 8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 11.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00 4.00 4.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 5.00 15.00 11.00 11.00 11.00 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 9.00 9.00 15.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00 13.00 13.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 93 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 9.00 1.00 2.00 9.00 1.00 8.00 9.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 6.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 15.00 15.00 13.00 15.00 13.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 94 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 9.00 6.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 7.00 4.00 4.00 4.00 6.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 6.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 5.00 10.00 10.00 9.00 9.00 15.00 15.00 15.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 18.00 18.00 5.00 5.00 15.00 18.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 95 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 4.00 8.00 4.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 9.00 1.00 9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 2.00 5.00 2.00 2.00 3.00 2.00 5.00 18.00 18.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 2.00 12.00 2.00 2.00 11.00 5.00 2.00 12.00 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 4.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 3.00 1.00 1.00 6.00 4.00 8.00 8.00 5.00 8.00 6.00 1.00 5.00 8.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 7.00 6.00 3.00 7.00 5.00 5.00 9.00 2.00 2.00 5.00 3.00 4.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 3.00 5.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 1.00 0.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 6.00 8.00 7.00 3.00 4.00 4.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 8.00 2.00 8.00 5.00 1.00 5.00 1.00 3.00 7.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 98 Ghi chú: tác giả quy ước giá trị biến KNTCHINH, biến TIENVAY biến LSUAT sau: Biến KNTCHINH: ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,3 - 0,35; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,36 - 0,4; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,41 - 0,45; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,46 - 0,5; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,51 - 0,55; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,56 0,6; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,61 - 0,65; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,66 - 0,75; ứng với tỷ lệ vốn tự có từ 0,8 - 0,85 Biến TIENVAY: ứng với mức tiền vay từ triệu đồng - 100 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 101 triệu đồng - 300 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 301 triệu đồng - 500 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 501 triệu đồng - 700 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 701 triệu đồng - 900 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 901 triệu đồng - 1.100 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 1.101 triệu đồng - 1.300 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 1.301 triệu đồng - 1.500 triệu đồng; ứng với mức tiền vay từ 1.501 triệu đồng - 1.700 triệu đồng; 10 ứng với mức tiền vay từ 1.701 triệu đồng - 1.900 triệu đồng; 11 ứng với mức tiền vay từ 1.901 triệu đồng - 2.100 triệu đồng; 12 ứng với mức tiền vay từ 2.101 triệu đồng - 2.300 triệu đồng; 13 ứng với mức tiền vay từ 2.301 triệu đồng - 2.500 triệu đồng Biến LSUAT: ứng với mức lãi suất từ 7%/năm - 9%/năm; ứng với mức lãi suất từ 10%/năm - 12%/năm; ứng với mức lãi suất từ 13%/năm - 15%/năm; ứng với mức lãi suất từ 16%/năm - 18%/năm; ứng với mức lãi suất từ 19%/năm - 21%/năm 99 Phụ lục Kết thống kê mô tả Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KNTCHINH 387 4.47 2.729 TIENVAY 387 13 2.12 1.600 SDVVAY 387 84 367 MĐVAY 387 46 499 LSUAT 387 2.28 884 KNGHIEM 387 25 10.72 5.901 KTGSAT 387 1.97 1.092 KSNBO 387 90 305 KHTRANO 387 91 280 Valid N (listwise) 387 100 Phụ lục Kết hồi quy Binary Logistic lần Case Processing Summary Unweighted Casesa N Percent Included in Analysis 387 Selected Cases Missing Cases Total 387 Unselected Cases Total 387 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases 100.0 100.0 100.0 Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 1 Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed RUIRO 0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 Step RUIRO Step Constant Step Predicted Percentage Correct 270 117 0 100.0 69.8 Variables in the Equation B S.E Wald df -.836 111 57.083 Variables not in the Equation Score KNTCHINH 187.678 TIENVAY 42.462 SDVVAY 21.192 MĐVAY 501 Variables LSUAT 2.135 KNGHIEM 14.831 KTGSAT 33.527 KSNBO 4.612 KHTRANO 45.515 Overall Statistics 234.824 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig .000 Exp(B) 433 df Sig 1 1 1 1 000 000 000 479 144 000 000 032 000 000 Sig 101 Step Step Block Model 320.875 320.875 320.875 9 000 000 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 153.449a 564 798 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed RUIRO 0 Overall Percentage a The cut value is 500 Step RUIRO Predicted Percentage Correct 255 13 15 104 94.4 88.9 92.8 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) KNTCHINH -1.072 129 68.562 000 342 TIENVAY 507 153 11.044 001 1.661 SDVVAY -2.328 614 14.386 000 098 MĐVAY 1.327 492 7.268 007 3.770 LSUAT 382 269 2.014 156 1.465 Step 1a KNGHIEM -.129 041 9.908 002 879 KTGSAT -.674 214 9.885 002 510 KSNBO -1.214 784 2.400 121 297 KHTRANO -2.824 929 9.230 002 059 Constant 8.151 1.714 22.607 000 3466.173 a Variable(s) entered on step 1: KNTCHINH, TIENVAY, SDVVAY, MĐVAY, LSUAT, KNGHIEM, KTGSAT, KSNBO, KHTRANO 102 Phụ lục Kết hồi quy Binary Logistic lần Case Processing Summary Unweighted Casesa N Percent Included in Analysis 387 100.0 Selected Cases Missing Cases 0 Total 387 100.0 Unselected Cases 0 Total 387 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 1 Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Step Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 RUIRO Step Constant Step Predicted RUIRO Percentage Correct 270 100.0 117 0 69.8 Variables in the Equation B S.E Wald df -.836 111 57.083 Variables not in the Equation Score KNTCHINH 187.678 TIENVAY 42.462 SDVVAY 21.192 Variables MĐVAY 501 KNGHIEM 14.831 KTGSAT 33.527 KHTRANO 45.515 Overall Statistics 232.001 Sig .000 df Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Step 316.021 Step Block 316.021 Model 316.021 Exp(B) 433 Sig 1 1 1 000 000 000 479 000 000 000 000 Sig .000 000 000 103 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square a 158.303 558 790 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Observed 0 RUIRO Step 1 Overall Percentage a The cut value is 500 Predicted Percentage Correct RUIRO 255 12 15 105 94.4 89.7 93.0 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) KNTCHINH -1.065 128 69.301 000 345 TIENVAY 489 143 11.634 001 1.631 SDVVAY -2.109 596 12.519 000 121 MĐVAY 931 428 4.730 030 2.537 a Step KNGHIEM -.117 039 8.925 003 890 KTGSAT -.697 211 10.904 001 498 KHTRANO -3.090 950 10.580 001 045 Constant 8.111 1.398 33.670 000 3330.818 a Variable(s) entered on step 1: KNTCHINH, TIENVAY, SDVVAY, MĐVAY, KNGHIEM, KTGSAT, KHTRANO