1179 các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại nh tmcp sài gòn thương tín 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUỲNH KIỀU GIANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN HẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NGUYỄN HUỲNH KIỀU GIANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín” cơng trình nghiên cứu riêng em, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Em xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022 Tác giả Nguyễn Huỳnh Kiều Giang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt TS Lê Văn Hải, người tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em ln quan tâm, giải đáp vấn đề thắc mắc em suốt q trình thực khóa luận Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tạo điều kiện cung cấp liệu để em hồn thành nghiên cứu Vì thời gian hạn hẹp hạn chế kiến thức, khóa luận khơng thể tránh khỏi cịn thiếu sót, em mong nhận góp ý từ thầy để rút kinh nghiệm hồn thiện khóa luận cách tốt Cuối cùng, em xin kính chúc Q Thầy Cơ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ln tràn đầy lượng, hạnh phúc thành công công việc TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022 Tác giả Nguyễn Huỳnh Kiều Giang TÓM TẮT Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại đóng vai trị quan trọng chuyển động phát triển kinh tế tài Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, đặc biệt hoạt động tín dụng – hoạt động mang lại nguồn thu lợi nhuận lớn cho ngân hàng Khóa luận nghiên cứu để xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín thơng qua (1) số liệu thu thập từ hệ thống nội ngân hàng khảo sát số khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng; (2) báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cơng bố thức Sacombank từ 2019 đến 2021 Số liệu nghiên cứu thực thống kê mô tả, kiểm định tương quan Pearson kiểm định hồi quy Binary Logistic với biến phụ thuộc Rủi ro tín dụng biến độc lập bao gồm: Kinh nghiệm khách hàng; Khả tài chính; Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo; Lịch sử vay vốn; Sử dụng vốn vay; Kinh nghiệm cán tín dụng; Kiểm tra giám sát khoản vay Kết kiểm định cho thấy có biến ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Sacombank Kinh nghiệm khách hàng; Khả tài chính; Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo; Sử dụng vốn vay Kinh nghiệm cán tín dụng, Lịch sử vay vốn Kiểm tra giám sát khoản vay khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Dựa kết thống kê, số hàm ý sách đề xuất cho nhà quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín có nhìn cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, từ kịp thời đưa giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng ABSTRACT Commercial banks and their activities have been playing a very important role in the movement and development of the financial economy in Vietnam However, the activities of commercial banks are full of unpredictable risks, especially for credit one of the basic activities that bring the biggest source of revenue and profit for the bank This thesis will study to determine the factors affecting personal credit risk at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank through (1) Data collected from the bank's internal system and survey some customers who are having credit relationships with the bank; (2) Financial statements, annual reports officially published by Sacombank from 2019 to 2021 The research data in this article will be carried out with descriptive statistics, Pearson correlation test and Binary Logistic regression test with the dependent variable is Credit risk and independent variables include Customer experience; Financial capability; Ratio of Loan Capital/Value of Collateral; Loan history; Use of loan capital; Experience of credit officers; Loan monitoring The test results show that variables affect Sacombank's credit risk: Customer experience; Financial capability; Ratio of Loan Capital/Value of Collateral; Using loan capital and Experience of credit officers, while Loan History and Loan monitoring are not statistically significant in the model Based on the statistical results, some policy implications will be proposed for managers at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank to have a more specific view of the factors affecting credit risk of individual customers, thereby providing timely solutions to help limit personal credit risks at the Bank MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x NỘI DUNG CHÍNH (CÁC CHƯƠNG MỤC) xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Những đóng góp khóa luận 1.7 Kết cấu khóa luận TÓM TẮT CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng .8 2.1.2.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 2.1.2.2 Căn vào tính chất phát sinh rủi ro 2.1.2.3 Căn vào thời điểm phát sinh rủi ro 2.2 Đo lường rủiro tín dụng 10 2.2.1 Nợ hạn Nợ xấu 10 2.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng CIC 13 2.3 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng 15 2.3.1 Các nhân tố vĩ mô .15 2.3.1.1 Môi trường tự nhiên .15 2.3.1.2 Môi trường kinh tế .15 2.3.1.3 Môi trường pháp lý 15 2.3.2 Các nhân tố vi mô 16 2.3.2.1 Các nhân tố từ nội ngânhàng 16 2.3.2.2 Các nhân tố từ khách hàng vay 17 2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 20 2.4.1 Đối với kinh tế .20 2.4.2 Đối với ngân hàng 20 2.4.3 Đối với khách hàng .21 2.5 Một số nghiên cứu liên quan .22 2.5.1 Các nghiên cứu nước 22 2.5.2 Các nghiên cứu nước 25 2.5.3 Khe hở nghiên cứu 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 2: 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 3.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.1.1 Mơ hình Binary Logistic .28 3.1.2 Mơ tả giải thích biến mơ hình 29 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 31 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.4 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 33 3.4.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 3.4.2.1 Cơ cấu mẫu theo khả tài khách hàng vay 34 3.4.2.2 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm khách hàng vay .35 3.4.2.3 Cơ cấu mẫu theo tỉ lệ vốn vay/giá trị tài sản đảm bảo 36 3.4.2.4 Cơ cấu mẫu theo lịch sử vay vốn khách hàng 37 3.4.2.5 Cơ cấu mẫu theo tình hình sử dụng vốn vay .37 3.4.2.6 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán tín dụng .38 3.4.2.7 Cơ cấu mẫu theo số lần kiểm tra, giám sát khoản vay 38 3.4.3 Phân tích tương quan 39 3.4.4 Phân tích hồi quy .39 3.5 Quy trình nghiên cứu 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 3: 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Kết hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 41 4.1.1 Khái quát chung Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín 41 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank từ 2019 đến 2021.43 4.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 45 4.2 Kết nghiên cứu 48 4.2.1 Kết thống kê mô tả 48 4.2.2 Kết phân tích tương quan Pearson .49 4.2.3 Kết hồi quy Binary Logistic .50 4.2.3.1 Kiểm định tính phù hợp mơ hình 50 4.2.3.2 Kiểm định tính xác mơ hình 51 4.2.3.3 Kiểm định ý nghĩa thống kê biến độc lập lên biến phụ thuộc 52 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 4: 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Hàm ý sách 59 5.2.1 Đối với Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo 59 5.2.2 Đối với Khả tài khách hàng vay .60 5.2.3 Đối với Kinh nghiệm khách hàng vay 61 5.2.4 Đối với Kinh nghiệm cán cho vay 61 5.2.5 Đối với Sử dụng vốn vay 62 5.3 Hạn chế nghiên cứu định hướng nghiên cứu 63 TÓM TẮT CHƯƠNG 5: 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU 70 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 71 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG .QUAN 71 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 72 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt CIC GDP KHCN NHNN Chữ viết đầy đủ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam Tổng sản phẩm quốc nội Khách hàng cá nhân Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TT Thơng tư