Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh sóc trăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - - NGUYỄN QUỲNH NGA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG CHI NHÁNH SĨC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ - - NGUYỄN QUỲNH NGA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS VÕ VĂN DỨT CẦN THƠ, 2021 i TRANG CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đơng - Chi nhánh Sóc Trăng” học viên Nguyễn Quỳnh Nga thực hướng dẫn PGS.TS Võ Văn Dứt Luận văn báo cáo hội đồng chấm luận văn thông qua ngày … / /2021 Ủy viên Thư ký - - Phản biện Phản biện - - Giáo viên hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng - ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy/Cơ, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Võ Văn Dứt hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Tây Đô Khoa Sau đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác không ngừng hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho trình học tập thực luận văn Trân trọng cảm ơn! Cần Thơ, ngày .tháng .năm 2021 Học viên Nguyễn Quỳnh Nga iii TÓM TẮT Mục tiêu đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RRTD) khách hàng cá nhân (KHCN) Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Sóc Trăng (OCB Sóc Trăng), từ đưa giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Đề tài phân tích hoạt động kinh doanh, tình hình tín dụng cá nhân đánh giá thực trạng tín dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp so sánh số tuyệt đối, tương đối tiêu tài Thơng qua việc thu thập số liệu từ 250 hồ sơ vay KHCN có dư nợ tín dụng đến thời điểm 31/12/2020, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy nhị phân Binary Logistic để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Ngân hàng TMCP Phương Đơng - Chi nhánh Sóc Trăng là: Khả tài người vay (TC), đảm bảo nợ vay (TLV), kiểm tra sau vay (KTSV), kinh nghiệm NVTD (KNTD), đa dạng nguồn thu (DDNT), mục đích vay (MDV) Trong đó, nhân tố đảm bảo nợ vay có ảnh hưởng mạnh với hệ số tương quan 9,531 Sáu nhân tố giải thích 71,5% độ biến động mơ hình mơ hình có tỷ lệ dự báo chung đạt 76,33% Từ kết trên, đề tài đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng sau: Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án; Đảm bảo tỷ lệ cho vay phù hợp với nhóm khách hàng sản phẩm khác nhau; Quy định cụ thể thời gian kiểm tra sau cho vay; Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng; Chú trọng công tác thẩm định nguồn thu khách hàng; Quy định hạn mức cho vay kiểm soát rủi ro sản phẩm vay riêng biệt Từ khoá: rủi ro tín dụng, khách hàng cá nhân, tín dụng, rủi ro cho vay iv ABSTRACT The objective of this research is to analyze the factors affecting the credit risk at Orient Commercial Joint Stock Bank - Soc Trang Branch (OCB Soc Trang), so as to find out solutions to limit the risks of bank The study has analyzed the business performance, credit and credit risk assessment by using statistical methods described in conjunction with the method of comparing absolute numbers, relatively and financial indicators Through the collection of data from 250 profiles of individual customer loans with outstanding loans as of 31/12/2020, the authors use Binary Logistic regression models to analyze, determine the causes of the credit risk The study results showed that factors affecting credit risk at Orient Commercial Joint Stock Bank Soc Trang Branch is: The financial capacity of the borrower (TC), the loan guarantee (TLV), check after loans (KTSV), experienced credit staff (KNTD), diversified revenue sources (fully furnished), loan purpose (MDV) In particular, factors that the loan guarantee have been the most influence to credit risk Based on the results of the analysis on the current status associated with credit activity at OCB Soc Trang, the author proposes measures to reduce risks in credit operations in Banks such as: Stricter rules on the ratio of own capital participation schemes; Guarantee loan ratio to suit each customer group and various products; Specifies the test of time after the loan; HR policy focused on staff working in credit; Evaluation focused on the customer's revenue sources; Regulations limit lending and risk control for each individual loan products Key words: credit risk, individual customers, credit, loan risk v LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày tháng năm 2021 Học viên Nguyễn Quỳnh Nga vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv LỜI CAM KẾT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC VIẾT TẮT xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng khảo sát: 1.4.3 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu định tính 1.5.2 Nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6.1 Về mặt khoa học 1.6.2 Về mặt thực tiễn 1.7 Bố cục đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tín dụng, rủi ro tín dụng 2.1.1 Tín dụng 2.1.2 Rủi ro tín dụng 2.1.3 Đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng 12 2.1.4 Phân loại nhóm nợ 22 59 Bảng 4.6 Kết kiểm định tính xác mơ hình dự báo rủi ro tín dụng cá nhân OCB Sóc Trăng Dự đốn Quan sát Khơng có rủi ro tín dụng Khơng có rủi ro tín dụng 180 Mức độ xác kết Có rủi ro tín dự báo dụng 37 82,95% Có rủi ro tín dụng 10 23 69,70% Tỷ lệ xác dự báo chung mơ hình hồi quy tương quan Lo76,33% gistic Nguồn: Kết nghiên cứu, 2021 Mức độ xác thể bảng 4.6, bảng cho thấy 217 trường hợp nợ khơng có rủi ro, mơ hình dự đốn trường hợp, tỷ lệ 2, Còn với trường hợp nợ có rủi ro, mơ hình dự đoán sai 10 trường hợp, tỷ lệ , Từ ta tính tỷ lệ dự đốn tồn mơ hình 76,33% Cho thấy tỷ lệ dự đốn mơ hình cao, lên tới 76,33%, mơ hình hồi quy tương quan Logistic sử dụng đề tài hoàn toàn hợp lý 4.3 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng Ngân hàng TMCP Phương Đơng - Chi nhánh Sóc Trăng 4.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Kết hồi quy Logistic cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến RRTD ngân hàng có ý nghĩa thống kê bao gồm: Khả tài người vay (TC), đảm bảo nợ vay (TLV), kiểm tra sau vay (KTSV), kinh nghiệm NVTD (KNTD), đa dạng nguồn thu (DDNT), mục đích vay (MDV) Thơng qua đó, đề tài tiến hành hệ thống sở đề xuất giải pháp dựa nhân tố để đề xuất giải pháp hạn chế RRTD OCB Sóc Trăng Bảng 4.7 Hệ thống sở đề xuất giải pháp giải pháp hạn chế RRTD OCB Sóc Trăng Cơ sở Khả tài đo lường tỷ lệ vốn tự có cao rủi ro thấp  Đảm bảo nợ vay đo lường tỷ lệ vay/giá trị TSĐB lớn, rủi ro cao  Số lần kiểm tra sau cho vay nhiều hồ sơ vay có nguy rủi ro cao  TT Giải pháp đề xuất Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án Đảm bảo tỷ lệ cho vay phù hợp với nhóm khách hàng sản phẩm khác Quy định cụ thể thời gian kiểm tra sau cho vay 60 NVTD có nhiều năm kinh nghiệm nguy hồ sơ vay bị nợ xấu cao Khách hàng có thu nhập từ nhiều nguồn khác khả xảy rủi ro thấp Mục đích vay mua BĐS/xây, sửa nhà/mua tơ rủi ro mục đích vay tiêu dùng sản xuất kinh doanh Nguồn: Kết nghiên cứu, 2021    Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng Chú trọng công tác thẩm định nguồn thu khách hàng Quy định hạn mức cho vay kiểm soát rủi ro sản phẩm vay riêng biệt 4.3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân OCB Sóc Trăng Trên sở đề xuất thiết lập, giải pháp chương trình hành động thực cụ thể sau: a Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án Khả vốn tự có cao khả chịu tổn thất lớn Do định cho vay ngân hàng cần xem xét đến khả vốn tự có khách hàng, tăng cường cho vay khách hàng có vốn tự có chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả, ngược lại, nên hạn chế cho vay khách hàng mà vốn tự có chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn vốn kinh doanh hiệu Với phương án vay, khách hàng nên bỏ thấp 15% vốn tự có vào phương án Từ đó, ngân hàng cần xây dựng khung quy định chung để quản lý chặt chẽ tỷ lệ Với hồ sơ có tỷ lệ vốn tự có cao (trên 50%) nên khuyến khích duyệt vay tài khách hàng nhân tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dư nợ tín dụng b Đảm bảo tỷ lệ cho vay phù hợp với nhóm khách hàng sản phẩm khác Tỷ lệ cho vay/giá trị TSĐB nhân tố có ảnh hưởng cao đến RRTD Do đó, ngân hàng cần trọng xây dựng tỷ lệ cho vay phù hợp với phân khúc rủi ro vị ro ngân hàng Ngân hàng cần thực việc đảm bảo tiền vay theo quy định phủ, NHNN phù hợp với chiến lược kinh doanh ngân hàng Để kiểm soát tốt RRTD ngân hàng cần quy định rõ ràng tỷ lệ cho vay/giá trị TSĐB bên cạnh việc quy định giới hạn loại tài sản đảm bảo nhận, quy định việc định giá tài sản đảm bảo quy trình đăng ký giao dịch đảm bảo 61 c Quy định cụ thể thời gian kiểm tra sau cho vay lập phận kiểm soát sau cho vay Đối với sản phẩm vay khác cần có thời gian kiểm tra sau cho vay phù hợp Thông thường đố với khoản vay có TSĐB BĐS nên kiểm tra 06 tháng/lần; khoản vay có TSĐB ô tô nên kiểm tra thường xuyên tháng/lần phương tiện di chuyển, nhiều biến động Đối với khách hàng có điểm xếp hạn tín dụng thấp, tài cịn yếu nên kiểm tra thường xuyên Kiểm tra sau cho vay nội dung sau: dư nợ tại, nhóm nợ tại, tình hình trả nợ gốc, lãi khách hàng đến thời điểm tại, tình hình thu nhập (cơng việc, chức danh), tình hình dư nợ TCTD khác… Bên cạnh đó, việc lập phận để kiểm sốt, đơn đốc, theo dõi, phân tích báo cáo kiểm tra sau cho vay cần thiết Cụ thể công việc phận là: - Quy định chặt chẽ trách nhiệm nhân viên tín dụng việc giám sát sau cho vay, bao gồm: kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, kiểm tra định hình thực tế khách hàng kiểm tra tình trạng TSĐB Nội dung kiểm tra kết kiểm tra phải ghi nhận vào biên - Quản lý có hiệu việc xử lý khoản nợ xấu trích lập dự phịng đầy đủ - Bộ phận xử lý nợ ngân hàng phải thực báo cáo định kỳ hàng tháng hàng quý tiến độ xử lý khoản nợ xấu, giải thích rõ nguyên nhân chưa xử lý đánh giá khả thu hồi khoản nợ xấu - Bộ phận Kiểm tốn nội có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hoạt động xử lý nợ theo kế hoạch chương trình kiểm tốn định - Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề sau cho vay - Định kỳ hàng tháng, nhân viên tín dụng phải báo cáo tình trạng khách hàng vay, tình trạng tài sản đảm bảo, tình hình phát vay, thu nợ kỳ khách hàng vay phụ trách cho Trưởng phòng khách hàng cá nhân, phòng quản lý rủi ro phịng quản trị tín dụng Nếu nghi ngờ có dấu hiệu rủi ro cho khoản vay, cấp quyền phải trao đổi với nhân viên tín dụng phụ trách trực tiếp gặp khách hàng để xác minh thêm Trách nhiệm người phụ trách phận tín dụng đơn vị phải ln giám sát thường xuyên danh mục cho vay đơn vị mình, 62 hiểu rõ khách hàng vay chủ yếu kiểm tra công việc thực nhân viên tín dụng thuộc cấp - Phát triển cơng cụ giám sát khoản cho vay Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý theo dõi thông tin khách hàng - Tăng cường kênh thông tin phục vụ công tác thẩm định - Tăng cường khai thác sử dụng thơng tin sẵn có CIC, Cục thuế, Nhà đất, Trung tâm Thông tin thương mại, thơng tin báo chí… Kết tra cứu thơng tin qua phương tiện phải nêu báo cáo thẩm định d Chú trọng sách nhân cán làm công tác tín dụng Hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt hiệu cao khơng nhờ vào sách phát triển đắn mà cịn nhờ vào nổ lực không ngừng tập thể cán nhân viên Nhân tố người quan trọng cơng tác tín dụng Do đó, lãnh đạo ngân hàng cần có sách nhân phù hợp có tài quản trị người Để hạn chế RRTD xuất phát từ nguyên nhân nhân viên tín dụng cần trọng từ việc tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng sách chun mơn; đặc biệt quản trị người Kiến thức chuyên môn, am hiểu lĩnh vực tín dụng Để có đội ngũ cán tốt, ngân hàng cần trọng công tác tuyển dụng nhân Khi tuyển dụng cần ý cán có kinh nghiệm tín dụng, lịch sử nghề nghiệp, hạnh kiểm đơn vị cũ chất lượng dư nợ quan cũ Song song đó, việc bồi dưỡng đào tạo chun mơn nghiệp vụ, quy trình, quy chế sản phẩm để cán nắm rõ thực với quy trình Đặc biệt quan trọng lãnh đạo ngân hàng phải người có chiến lược quản trị nhân phù hợp nhân viên tín dụng Đây lực lượng kinh doanh trực tiếp làm công tác tiếp xúc, thẩm định khách hàng Với nhân viên tín dụng nên có chế độ lương đãi ngộ phù hợp chế lực nhân viên Vì chế khơng tốt, nhân viên khơng có nhiều tâm huyết với ngân hàng hay tài khơng phù hợp dẫn đến việc gian lận để trục lợi cá nhân Do đó, ngân hàng cần có cơng tác tư tưởng, chế đãi ngộ tốt, nhiều hội phát triển để cán có nhiều tâm huyết việc kinh doanh không sa vào lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến tổ chức Chính vậy, để hoạt động tín dụng chi nhánh đạt hiệu quả, chi nhánh cần quan tâm đến nhân tố sau: 63 - Có sách khen thưởng hợp lý cho cán nhân viên đạt tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cá nhân đảm bảo số lượng chất lượng tín dụng Điều tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc tích cực nhân viên, góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay cá nhân chi nhánh Bên cạnh caaanf có hình thức xử phạt, kỹ luật nghiêm minh, công cán nhân viên có hành vi gian lận lừa đảo tín dụng - Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao lực chuyên môn nhân viên tín dụng thơng qua chương trình đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ - Tạo điều kiện đẻ cán bộ, nhân viên phòng ban gặp gỡ, học hỏi trao dồi kinh nghiệm thông qua buổ họp mặt tổ chức định kỳ - Xây dựng mơi trường làm việc thân thiện, tích cực, chế dộ đãi ngộ hợp lý để khuyến khích tinh thần làm việc nhân viên Chú trọng công tác thẩm định nguồn thu khách hàng Những khách hàng có thu nhập từ nhiều nguồn khác nên khuyến khích khách hàng có nguồn thu nhập Do đó, ngân hàng cần có quy định cụ thể phân khúc theo số nguồn thu nhập khách hàng Tuy nhiên, cán thẩm định cần trọng công tác kiểm tra, thẩm định tính chất ổn định kinh tế nguồn thu khách hàng Để làm tốt điều này, ngân hàng cần ban hành mẫu tờ khai nguồn thu nhập đơn đề nghị vay vốn nhằm giúp khách hàng kê chi tiết nguồn thu chúng từ chứng minh nguồn thu cần quy định rõ ràng, cụ thể, quán văn nội e Quy định hạn mức cho vay mức kiểm soát rủi ro sản phẩm vay riêng biệt Nghiên cứu cho thấy khoản vay có mục đích tiêu dùng sản xuất kinh doanh có khả rủi ro cao Do đó, nhóm vay cần có sách kiểm soát chặt chẽ Cụ thể, nhóm có nhiều rủi ro cần quy định chặt chẽ từ điều kiện đáp ứng khoản vay như: tỷ lệ vốn tự có cao (thấp 20%), tỷ lệ cho vay đối ta 70%, chứng từ cần cung cấp chính, qua y chính, hệ số trả nợ ,… 64 Về kiểm soát sau cho vay cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc trả nợ (khoảng tháng/lần) thẩm định lại tình hình tài theo dõi chặt chẽ lịch sử trả nợ khách hàng Cụ thể, sau: Đối với khoản vay có mục đích mua BĐS/xây, sửa nhà/mua ô tô, tỷ lệ vốn tự có tối thiểu 15% giá trị phương án vay; Tỷ lệ vay/giá trị TSĐB tối qua không 85% giá trị TSBĐ theo định giá OCB; DTI tối đa chứng từ cần phô tơ có đối chiếu nhân viên tín dụng Đối với khoản vay có mục đích tiêu dùng sản xuất kinh doanh cần quy định cụ thể sản phẩm vay như: tỷ lệ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị phương án vay; Tỷ lệ vay/giá trị TSĐB tối qua không 70% giá trị TSBĐ theo định giá OCB; DTI tối đa chứng từ yêu cầu gốc/sao y TÓM TẮT CHƯƠNG Ở chương này, đề tài khái qt tình hình kinh doanh OCB Sóc Trăng, phân tích thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic từ 250 hồ sơ vay chấp cá nhân có dư nợ tính đến thời điểm 31/12/2020, cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến RRTD OCB Sóc Trăng gồm: Khả tài người vay (TC), đảm bảo nợ vay (TLV), kiểm tra sau vay (KTSV), kinh nghiệm NVTD (KNTD), đa dạng nguồn thu (DDNT), mục đích vay (MDV) Từ đó, đề xuất biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế RRTD hoạt động cho vay ngân hàng 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Sóc Trăng” cho thấy thực trạng rủi ro tín dụng tồn sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic từ 250 hồ sơ vay chấp cá nhân có dư nợ tính đến thời điểm 31/12/2020, cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến RRTD OCB Sóc Trăng gồm: Khả tài người vay (TC), đảm bảo nợ vay (TLV), kiểm tra sau vay (KTSV), kinh nghiệm NVTD (KNTD), đa dạng nguồn thu (DDNT), mục đích vay (MDV) Trong đó, nhân tố đảm bảo nợ vay có ảnh hưởng mạnh với hệ số tương quan ,5 Sáu nhân tố giải thích 71,5% độ biến động mơ hình mơ hình có tỷ lệ dự báo chung đạt 76,33% Các kết thực tiễn để khối quản trị rủi ro khối KHCN OCB có biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế RRTD hoạt động cho vay ngân hàng Cụ thể, đề tài đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng sau: Quy định chặt chẽ tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án; Đảm bảo tỷ lệ cho vay phù hợp với nhóm khách hàng sản phẩm khác nhau; Quy định cụ thể thời gian kiểm tra sau cho vay; Chú trọng sách nhân cán làm cơng tác tín dụng; Chú trọng công tác thẩm định nguồn thu khách hàng; Quy định hạn mức cho vay kiểm soát rủi ro sản phẩm vay riêng biệt 5.2 Khuyến nghị Bên cạnh kết đạt được, với vốn hạn chế khuôn khổ luận văn, sau tác giả xin đưa vài ý kiến kiến nghị góp phần hạn chế RRTD cá nhân OCB Sóc Trăng sau: 5.2.1 Đối với Ngân hàng Hội Sở Hội sở thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai quy trình tín dụng cho cán chi nhánh cách cặn kẽ để cán hiểu, nắm bắt thực thi cách có hiệu Việc giao dịch, tiếp xúc khách hàng việc theo dõi đôn đốc khách hàng trả nợ thật cần thiết, dịch vụ chăm sóc khách hàng chi nhánh 66 chưa thật hiệu Do NH cần xem xét mở rộng sở vật chất tăng cường đội ngũ nhân viên góp phần nâng cao khả cạnh tranh cho NH Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao dịch giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ cách có hiệu giao dịch “mọi lúc, nơi” 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Từ đến năm 2020, kinh tế giới có chuyển động đáng kể, tồn cầu hóa thương mại, đầu tư tài tiền tệ diễn mạnh mẽ Các chuẩn mực quốc tế, nguyên tắc luật chơi định chế quốc tế lớn trở thành tảng chi phối đến vận động, phát triển kinh tế giới Khu vực tà tồn cầu chịu điều chỉnh nhiều khn khổ pháp lý Vì thế, NHNH Việt Nam cần: Trong khuôn khổ pháp lý diễn năm tới, NHNN cần theo dõi sát sao, kịp thời điều chỉnh chỉnh sách có định hướng đắn hoạt động NHTM nước Thành phố trọng điểm Có sách hợp lý nhằm ổn định tỷ giá, kìm chế lạm phát, ổn định giá vàng nước, giữ cho miền biến động lãi suất hợp lý, tạo kiện để nguồn vốn phân phối rộng khắp, sở sản xuất kinh doanh mở rộng, đóng góp tích cực q trình phục hồi sức khỏe kinh tế nước Cần kiểm soát, kiểm tra việc thực quy định đảm bảo chất lượng vốn huy động hoạt động cho vay áp dụng biện pháp chế tài mạnh mẽ nhằm góp phần hồn thiện q trình tái cấu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, mở đường cho thị trường tiền tệ phát triển 5.2.3 Đối với Chính quyền địa phương Chuyển khai Luật Đất đai năm 201 , tăng cường kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất, đất cơng nhằm đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả, mục đích, nới lỏng nút thắt tình hình bất động sản địa bàn Thành phố, kết nối NH với người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng nhà với thu nhập thấp Xây dựng đường xá thuận tiện, cầu cống lưu thơng, tăng cường hoạt động kiểm sốt nhiễm, nhằm tạo điều kiện cho người dân thuận tiện lại, sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp nhân viên tín dụng thực tốt nhiệm vụ 67 Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung chế sách mơi trường kinh doanh, bãi bỏ bổ sung, điều chỉnh quy định không cịn phù hợp với chế thị trường, tạo mơi trường đầu tư thơng thống, thuận lợi thu hút nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho cá nhân, đảm bảo an ninh xã hội, nâng cao mức sống người dân Thành phố Bên cạnh đó, giúp đỡ, hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng NH thơng qua việc cung cấp thông tin khách hàng, giúp NH nắm bắt tình hình kinh tế, tài chính,… hộ gia đình muốn vay nhằm giúp nhân viên tín dụng định thích hợp 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu cho đề tài Bên cạnh kết đạt được, đề tài tồn số hạn chế sau: Mô hình nghiên cứu yếu tố phía khách hàng có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mà chưa đánh giá yếu tố nội bên ngân hàng như: sách lãi suất, kinh nghiệm nhân viên tín dụng, tình hình theo dõi khoản vay trước xảy nợ hạn,… Do đó, đề tài đề xuất hướng nghiên cứu xem xét mơ hình Multinominal Logit RRTD mang giá trị tới theo phân nhóm rủi ro phân tích yếu tố phía ngân hàng mơ hình để có nhìn tổng quan vấn đề nghiên cứu Từ đánh giá mức độ phù hợp hiệu qủa mơ hình xác 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bekhet, H A., & Eletter, S F K (2014) Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: Neural scoring approach Review of Development Finance, 4(1), 20-28 Chung Diệu Nga, 2014 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Sóc Trăng Greene, W H., 2012 Econometric Analysis Boston: Pearson Education Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 200 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS NXB Hồng Đức Lensink, G., 2004 Household Borrowing in Vietnam: A Comparative Study of Default Risk of Informal, Formal anh semi-Formal Credit EGDI and UNU-WIDER Conference Maddaka, G S., 1992 Introduction to Econometric Second Edition University of Florida and Ohio State University Mai Văn Nam, 200 Giáo trình kinh tế lượng NXB VH-TT Thành Phố Hồ Chí Minh Moody's Investors Service, 2011 Ratings Definitions. Truy cập ngày tháng năm 2016 Norhaziah, N., & Mohd, S M N (2013) Loan repayment problems in microfinance programs that use individual lending approach: A qualitative analysis Journal of Transformative Entrepreneurship,1(2), 93-99 10 Nguyễn Âu Bảo Vinh, 2014 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến RRTD Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Sóc Trăng 11 Nguyễn Hữu Thiện, 2011 Phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Sóc Trăng 12 Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tín dụng thẩm định tín dụng NXB Lao động Xã hội 13 Nguyễn Minh Kiều, 2012 Quản trị rủi ro tài NXB Tài Chính 69 14 Nguyễn Việt Thành, 2015 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Hậu Giang Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Sóc Trăng 15 Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng NXB Lao dộng Xã hội 16 Trần Thị Tuyết Lan Anh, 2015 Phân tích nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, trường Đại học Sóc Trăng 17 Trương Đơng Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long Tạp chí kinh tế phát triển, số 156, trang 49 – 52 57 18 Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Sóc Trăng Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số tháng /2011, trang – 41 19 Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng, 200 Ứng dụng SPSS for windows Nhà xuất khoa học kỹ thuật 20 Roslan, A H., & Karim, M A (2009) Determinants of microcredit repayment in Malaysia: The case of Agribank Humanity & Social Sciences Journal, 45 - 52 70 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHOẢN VAY QUẢN SỐ HỌ NHÓ LÝ NĂM TÊN M NỢ KHOẢ LÀM N VAY VIỆC SỐ TIỀN VAY DƯ NỢ VỐN GIÁ TRỊ TỶ LỆ TỶ TỰ PHƯƠNG VỐN LỆ CÓ ÁN TỰ CÓ VAY MỤC ĐÍCH VAY VỐN SỐ LẦN KIỂM KIỂM TRA TRA MỤC SAU ĐÍCH VAY SDV NGHỀ NGHIỆP TUỔI KHÁCH HÀNG THU NHẬP NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH DTI 71 PHỤ LỤC Kết thống kê mô tả liệu từ SPSS: NHOM_NO Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 211 84.4 84.4 84.4 2.4 2.4 86.8 15 6.0 6.0 92.8 13 5.2 5.2 98.0 5 2.0 2.0 100.0 250 100.0 100.0 Total MA_MD Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Mua nha de o 78 31.2 31.2 31.2 Xay dung/Sua chua nha 18 7.2 7.2 38.4 Mua o to 11 4.4 4.4 42.8 Mua nha du an lien ket 44 17.6 17.6 60.4 San xuat/Kinh doanh 23 9.2 9.2 69.6 Tieu dung 76 30.4 30.4 100.0 250 100.0 100.0 Total MD_SDV Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 50 20.0 20.0 20.0 200 80.0 80.0 100.0 Total 250 100.0 100.0 NGHE_NGHIEP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Cong nhan vien 63 25.2 25.2 25.2 Ho kinh doanh tu 76 30.4 30.4 55.6 Cong vien chuc nha nuoc 69 27.6 27.6 83.2 Chu doanh nghiep 39 15.6 15.6 98.8 1.2 1.2 100.0 Khac 72 Total 250 100.0 100.0 THU_NHAP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi 10 trieu 73 29.2 29.2 29.2 Tu 10 trieu den duoi 30 trieu 94 37.6 37.6 66.8 Tu 30 trieu den duoi 50 trieu 63 25.2 25.2 92.0 Tren 50 trieu 20 8.0 8.0 100.0 250 100.0 100.0 Total Statistics KNTD Valid TC TLV KTSV TUOI DDTN DTI 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0 4.69 26.36% 66.08% 2.48 39.37 2.10 49.80 2.145 9.470% 12.760% 1.601 6.093 980 5.815 Minimum 14% 26% 26 10.46 Maximum 12 60% 85% 49 68.95 25 3.00 16.67% 58.20% 1.00 35.00 1.00 150.00 50 4.00 25.00% 65.94% 2.00 40.00 2.00 300.00 75 6.00 33.33% 79.28% 3.00 45.00 3.00 500.00 N Missing Mean Std Deviation Percentiles Kiểm định tương quan biến độc lập mơ hình: Correlation Matrix Constant Step TC TLV KTSV KNTD DDTN SDV MDV DTI Constant 1.000 -.275 -.414 483 -.345 133 -.246 -.436 -.131 TC -.275 1.000 090 -.299 -.019 -.186 092 249 307 TLV -.414 090 1.000 -.376 198 -.447 308 079 066 KTSV 483 -.299 -.376 1.000 -.106 018 -.236 -.401 -.198 KNTD -.345 -.019 198 -.106 1.000 -.353 225 126 313 DDNT 133 -.186 -.447 018 -.353 1.000 -.320 -.224 -.415 SDV -.246 092 308 -.236 225 -.320 1.000 032 045 MDV -.436 6429 079 -.401 126 -.224 032 1.000 176 DTI -.131 307 066 -.198 313 -.415 045 176 1.000 73 Kết hồi quy Binary Logistic: Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 195.086 000 Block 195.086 000 Model 195.086 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 26.115a 542 715 Classification Tablea Predicted RUI_RO Observed Khong co Percentage Correct Rui ro rui ro Khong co rui ro 180 37 82.95 10 23 69.70 RUI_RO Rui ro Step Overall Percentage 76.33 a The cut value is 500 Variables in the Equation B TC Step 1a S.E Wald Df Sig Exp(B) -8.555 7.703 300 042 211 TLV 9.531 4.855 6.045 036 1.700 KTSV 6.431 8.456 1.040 044 5.601 KNTD -7.082 7.582 689 077 441 DDNT -2.075 8.331 3.456 088 2.617 SDV -8.847 4.896 2.122 310 1,163 MDV -4.585 2.882 3.563 096 797 309 3.699 23.560 173 2.004 -26,259 75.405 000 185 000 DTI Constant a Variable(s) entered on step 1: TC, TLV, KTSV, KNTD, DDNT, SDV, MDV, DTI