Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ LÊ THANH DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ LÊ THANH DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HOÀNG PHÚC CẦN THƠ, 2021 i LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Hồng Phúc tận tình hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ hỗ trợ tơi q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy, Cô Khoa Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Tây Đô Trong thời gian qua, quý Thầy, Cô tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu, tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian học tập trường Sau cùng, tơi chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực nghiên cứu Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2021 Người thực ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Cần Thơ” với mục tiêu chung nghiên cứu mô tả thực trạng cho vay tiêu dùng, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Cần Thơ, từ có đề xuất hàm ý trị nhằm làm tăng khả trả nợ hạn khách hàng vay tiêu dùng ngân hàng Nghiên cứu thực phương pháp như: thống kê mô tả, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định phương sai sai số thay đổi mơ hình, phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic, với đối tượng khảo sát khách hàng vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Cần Thơ, số lượng hồ sơ 250 quan sát Kết ước lượng mô hình Binary Logistic cho thấy, có biến có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1%, bao gồm Trình độ học vấn, quy mơ khoản vay, mục đích sử dụng vốn, lịch sử tín dụng Trong đó, biến có mối tương quan thuận với khả trả nợ vay khách hàng Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ, cịn lại biến có tương quan nghịch quy mô khoản vay Đối với mức ý nghĩa 5% có biến đo thu nhập khoản vay khác, khoản vay khác có mối tương quan nghịch chiều với khả trả nợ ngân hàng Biến cuối có ý nghĩa thống kê nơi làm việc có tương quan thuận chiều mức ý nghĩa 10% Ngoài ra, kết nghiên cứu biến Số người phụ thuộc gia đình lãi suất khơng có ý nghĩa thống kê đến khả trả nợ vay khách hàng ngân hàng Vì vậy, để nâng cao khả trả nợ hạn khách hàng, ngân hàng cho vay không nên phụ thuộc nhiều vào yếu tố mà nên quan tâm đến yếu tố khác phân tích trên.Các kết sử dụng để xây dựng hàm ý quản trị nghiên cứu iii ABSTRACT Research topic "Factors affecting the ability to repay on time of consumer loans at Dong A Commercial Joint Stock Bank Can Tho Branch" with the overall objective of the study is to describe the situation of consumer loans, analyzing the factors affecting the ability to repay on time of consumer borrowers at Dong A Commercial Joint Stock Bank, Can Tho branch, from which there are suggestions of governance implications to increase the ability to repay on time of consumer loans at banks The research is carried out by methods such as: descriptive statistics, multicollinearity test, variance test, and Binary Logistic regression model analysis consumer loans at Dong A Commercial Joint Stock Bank Can Tho Branch, the number of records is 250 observations The results of the Binary Logistic model show that there are variables that are statistically significant at 1% significance level, including education level, loan size, purpose of capital use, and credit history In which, variables have a positive correlation with loan repayment ability of customers at Dong A Bank Can Tho Branch, the remaining variable has a negative correlation with loan size For the 5% significance level, there are variables, namely income and other loans, in which other loans have a negative correlation with the bank's ability to repay The last variable that is statistically significant is that workplace has a positive correlation at the 10% significance level In addition, the research results also show that variables such as the number of dependents in the family and the interest rate have no statistical significance on the customer's ability to repay loans at the bank Therefore, in order to improve customers' ability to repay on time, banks should not rely too much on these factors when lending, but should pay attention to other factors as analyzed above This result is used to construct governance implications in the study iv LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu thân tơi q trình học tập trao đổi với giảng viên hướng dẩn thực Các số liệu thu thập, kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình khác Cần Thơ, ngày tháng Học viên năm 2021 v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng khảo sát 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp luận văn .3 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 2.1 Cơ sở lý luận cho vay tiêu dùng khả trả nợ hạn .5 2.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 2.1.2 Nguyên tắc cho vay tiêu dùng 2.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng kinh tế thị trường 2.1.4 Đối tượng đặc điểm riêng cho vay tiêu dùng 2.1.5 Một số hình thức cho vay tiêu dùng 10 2.1.6 Khả trả nợ hạn 15 2.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng 22 2.2 Lý thuyết thơng tín bất đối xứng khách hàng ngân hàng .24 2.3 Mơ hình nghiên cứu 30 2.3.1 Một số nghiên cứu giới 30 2.3.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 32 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu .37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu .39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .39 vi 3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng tmcp đông – chi nhánh cần thơ 47 4.1.1 Khái quát lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Cần Thơ 47 4.1.2 Hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Á – Chi Nhánh Cần Thơ 50 4.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Đông – Chi nhánh Cần Thơ 51 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ 54 4.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 54 4.3.2 Kết phân tích hồi quy 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Một số hàm ý quảm trị nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ 63 5.2.1 Xây dựng gói sản phẩm tín dụng riêng biệt theo đối tượng khách hàng: 63 5.2.2 Hồn thiện sách tín dụng: 63 5.2.3 Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 64 5.2.4 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin .64 5.2.5 Chấp hành nghiêm quy chế tín dụng, quy chế cho vay .64 5.2.6 Xây dựng sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 65 5.3 Kiến nghị 66 5.3.1 Đối với Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ 66 5.3.2 Đối với NHNN Chi nhánh Cần Thơ 67 5.3.3 Đối với quyền địa phương 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 73 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Chi tiết biến kỳ vọng mơ hình nghiên cứu tác giả đề xuất 41 Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Cần Thơ từ năm 2018 đến năm 2020 51 Bảng 4.2: Tổng hợp dư nợ Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Cần Thơ từ năm 2018 đến năm 2020 53 Bảng 4.3: T lệ hạn cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi Nhánh Cần Thơ từ năm 2018 đến năm 2020 54 Bảng 4.4: Cơ cấu mẫu theo nơi làm việc khách hàng 55 Bảng 4.5: Cơ cấu mẫu theo khoản vay khác khách hàng 55 Bảng 4.6: Cơ cấu mẫu theo cách sử dụng vốn khách hàng 56 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu theo lịch sử vay vốn khách hàng 56 Bảng 4.8: Phân tích mẫu quan sát theo số đặc điểm khác 57 Bảng 4.9: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ 58 viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .39 Hình 4.1: Sơ đồ tổ chức ngân hàng TMCP Đông Á–Chi nhánh Cần Thơ .48 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng mang lại lợi nhuận chủ yếu hoạt động ngân hàng Đây hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro mà ngân hàng cần đặc biệt lưu tâm Muốn tồn đứng vững thị trường, ngân hàng phải đảm bảo hoạt động vừa an toàn vừa hiệu Có thể nói năm vừa qua Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ năm có nhiều biến động quy mô mạng lưới…rất nhiều thách thức đặt cho Chi nhánh Tuy nhiên Chi nhánh khơng trì mức tăng trưởng tín dụng kèm với chất lượng tín dụng ngày xấu đi, huy động vốn vấn đề khó khăn với Chi nhánh, chưa thấy khả quan so với với năm trước Hiện tại, nợ xấu tồn tăng trưởng, chưa cải thiện tốt giải cách triệt để, thực tế phần lớn bán cho VAMC, xử lý ngoại bảng Chính việc tìm giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng ln vấn đề quan trọng Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng tiêu dùng Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ, nhằm tìm nhân tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay vốn Từ đó, chi nhánh có sách lưu ý thẩm định, xét duyệt, cung cấp tín dụng, quản lý khoản vay cho an tồn, hiệu có thể, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho vay Thơng qua việc ứng dụng mơ hình logit, nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng tiêu dùng Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ, có 7/9 biến độc lập có ảnh hưởng với mức ý nghĩa thống kê từ 1% đến 10% có biến có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1%, bao gồm Trình độ học vấn, quy mơ khoản vay, mục đích sử dụng vốn, lịch sử tín dụng Trong đó, biến có mối tương quan thuận với khả trả nợ vay khách hàng Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ, cịn lại biến có tương quan nghịch quy mô khoản vay Đối với mức ý nghĩa 5% có biến đo thu nhập khoản vay khác, khoản vay khác có mối tương quan nghịch chiều với khả trả nợ ngân hàng Biến cuối có ý nghĩa Cuối sở lý luận mơ hình nghiên cứu, tác giả 63 đề xuất số giải pháp thích hợp cho khách hàng cải thiện khả trả nợ hạn cho khách hàng cá nhân 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ Từ kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm giúp ngân hàng xem xét, thẩm định khách hàng cách khoa học, đánh giá khả trả nợ khách hàng vay vốn cách xác nhất, phát triển khách hàng tiềm an toàn, có khả trả nợ cao ổn định Từ đó, giảm thiểu rủi ro tín dụng, góp phần to lớn công tác nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ 5.2.1 Xây dựng gói sản phẩm tín dụng riêng biệt theo đối tượng khách hàng: Xây dựng gói tín dụng đặc biệt để phát triển khách hàng, thu hút khách hàng an toàn tiềm năng, đảm bảo chất lượng tín dụng Kết nghiên cứu cho thấy tồn mối tương quan yếu tố mục đích vay vốn khả trả nợ khách hàng Ngân hàng nên cân nhắc ưu tiên phát triển mảng cho vay tiêu dùng kiểm tra mục đích Xây dựng gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn tiêu dùng Cụ thể nhiều gói vay ưu đãi mua xe tơ, mua nhà, có mục đích rỏ ràng với điều kiện cho vay đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, liên kết với nhà cung cấp sản phẩm tiếng, uy tín địa bàn, lãi suất thấp 5.2.2 Hồn thiện sách tín dụng: Ngân hàng nên quy định điều kiện khác đối tượng khách hàng vay vốn Kết nghiên cứu yếu tố trình độ, kinh nghiệm có tác động đến khả trả nợ khách hàng vay vốn Một khách hàng có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực cơng tác có khả trả nợ ngân hàng cao Hiện nay, quy định cho vay Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ chưa quy định cụ thể trình độ hay kinh nghiệm người vay Vì thế, ngân hàng nên cân nhắc việc quy định điều kiện cụ thể trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc người vay Tại Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ áp dụng sách cấp tín dụng chăm sóc khách hàng khác nhau, dựa kết xếp hạng tín dụng nội 64 định kỳ khách hàng trình vay vốn Tuy nhiên, ngân hàng nên lưu ý hạn chế ưu tiên cho đối tượng khách hàng có trình độ thấp, kinh nghiệm khơng có mục đích vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh Thật vậy, người có trình độ thấp khơng có đủ kiến thức, khơng am hiểu kỹ cơng việc họ, vào nghề họ khơng đủ kinh nghiệm để vượt qua khó khăn, tình phức tạp nên dễ dẫn đến thất bại Hơn nữa, kinh doanh phải chấp nhận có rủi ro, mà rủi ro xảy dẫn đến khả trả nợ Chính lý mà ngân hàng nên xem xét hạn chế ưu đãi, ưu tiên, phát triển đối tượng áp dụng sách tín dụng 5.2.3 Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Xây dựng áp dụng chương trình xếp hạng tín dụng nội dành riêng cho khách hàng cá nhân Trong lưu ý sử dụng phân chia t lệ cao cho tiêu có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng như: trình độ học vấn người vay, mục đích vay vốn, số năm kinh nghiệm Định kỳ nên tiến hành đánh giá, chấm điểm xếp hạng tín dụng lại để cập nhật tình hình khách hàng thời điểm để phát bất thường, có cách ứng xử cho phù hợp Cơng tác xếp hạng tín dụng nội nên phân bố cho nhiều phận thực hiện, kiểm duyệt chéo nhằm nâng cao tính khách quan công tác chấm điểm khách hàng, đảm bảo phân loại xác khả tài chính, tài hình khách hàng, đánh giá khả trả nợ khách hàng 5.2.4 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin - Xây dựng kho liệu thông tin khách hàng: Đây chương trình tổng hợp thơng tin khách hàng mà chi nhánh Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ có q trình giao dịch, quan hệ với khách hàng Tại kho liệu này, cập nhật từ thơng tin tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, ngành nghề, trình độ, đến thơng tin tài quan, thu nhập, kinh nghiệm, lịch sử quan hệ tín dụng, tài sản bảo đảm, Từ giúp cán sau dễ dàng cập nhật thông tin khách hàng, chi nhánh quan hệ sau dễ dàng có thơng tin khách hàng cách nhanh chóng xác từ thông tin chi nhánh đầu mối 5.2.5 Chấp hành nghiêm quy chế tín dụng, quy chế cho vay - Kiểm tra trước cho vay, nhằm thu thập thông tin để thẩm định cách toàn diện dự án vay vốn, khách hàng vay Ngoài yêu cầu dự án phải khả thi hiệu quả, nguồn thu nhập ổn định, ngân hàng phải nắm vững thông tin khách 65 hàng trước định cho vay Bởi trình độ, mục đích kinh nghiệm người vay nhân tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng vay vốn, nên cán tín dụng cần ý đến thẩm định trước cho vay Để làm tốt vấn đề này, bên cạnh việc thu thập thông tin từ thẩm định thực tế khách hàng, cán quản lý truy cập thơng tin từ kho liệu thông tin khách hàng Hệ thống đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ - Đặc biệt việc kiểm tra, giám sát sau cho vay quản lý nợ vay phải thực thật tốt cơng tác kiểm tra sử dụng vốn liên quan chặt chẽ đến khả xảy rủi ro tín dụng Đa phần trường hợp vỡ nợ ngân hàng không kiểm tra sử dụng vốn vay quy định 5.2.6 Xây dựng sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Con người gốc vấn đề, chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Muốn hạn chế rủi ro Ngân hàng phải thật trọng đến đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, đội ngũ cán yêu cầu chung phải có trình độ nghiệp vụ giỏi cịn địi hỏi có phẩm chất đạo đức tốt Khơng nên phân cơng cán tuyển dụng thực công tác cho vay mà nên giao cho họ làm cơng việc hỗ trợ kinh doanh, kế tốn, Khi có kinh nghiệm thời gian phân cơng làm cán tín dụng Lãnh đạo nghiệp vụ tín dụng phải người có lực, có đầu óc nhạy bén, am hiểu thị trường có khả dự báo tốt Bên cạnh đó, Ngân hàng cần quan tâm đến công tác đào tạo, thường xuyên tổ chức cho cán tham gia tập huấn nghiệp vụ để cập nhật kiến thức Đặc biệt cần tổ chức cho cán tín dụng học tập nghiệp vụ giao tiếp chăm sóc khách hàng, đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngồi, cán chun viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng, quy hoạch Đồng thời phải có sách thu hút người có lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng 66 cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Mỗi cán ngân hàng, đặc biệt cán có liên quan đến công tác cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà cịn phải khơng ngừng nâng cao lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc 5.3 Hàm ý quản trị 5.3.1 Đối với Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ - Tại Hội sở chính: Cập nhật, chuẩn hóa hệ thống văn bản, quy định nội đảm bảo thống toàn hệ thống đáp ứng kịp thời nhu cầu chi nhánh thời kỳ, phù hợp với quy định pháp luật Ban hành quy định cụ thể ngành nghề kinh doanh, đối tượng khách hàng để có sách cấp quản lý tín dụng phù hợp nhất, đảm bảo nguồn vốn Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ Nâng cấp hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin, đáp ứng cho nhu cầu truy xuất số liệu thống kê, phục vụ cho cơng việc chăm sóc khách hàng, cơng tác báo cáo, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng quản trị kinh doanh nói chung Xây dựng sổ tay tín dụng cho chức danh công tác Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ tồn hệ thống thơng đạt đến tồn thể nhân viên Trong sổ tay tín dụng quy định chức nhiệm vụ, tổng hợp quy trình, thủ tục công việc, văn áp dụng (từng thời kỳ) Khi soạn thảo văn phải rõ ràng, tránh dùng từ đa nghĩa, gây hiểu nhầm thực Phải ghi cụ thể tên số điện thoại nhân viên phụ trách giải đáp thắc mắc trình thực hiện, tránh đùn đẩy cơng việc gây khó khăn thời gian cho chi nhánh - Tại Chi nhánh: Chú trọng công tác tuyển chọn nhân sự, đặc biệt cán phụ trách công tác tín dụng Tuyển chọn người thực có lực, tâm huyết với Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ Vì đa số nhân viên trường, chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều nên giải tình đơi mang tính sách nhiều, công tác thẩm định quản lý khách hàng cịn hạn chế Bên cạnh đó, nắm vững sách, quy định Ngân hàng Đông Á CN Cần Thơ, cịn hạn chế cơng tác tín dụng Chi nhánh nên tạo điều kiện cho cán tham gia khóa học 67 nghiệp vụ Hội sở hay Cơ quan nhà nước tổ chức nhằm cập nhật quy định, quy trình, học hỏi kinh nghiệm từ chi nhánh bạn Phân công công việc rõ ràng, có cán chuyên quản theo lĩnh vực, cán tín dụng có hội nghiên cứu sâu vào luật, quy trình, quy định mảng quản lý, trao dồi kinh nghiệm thực tế trình tiếp xúc với nhiều khách hàng lĩnh vực Một am hiểu lĩnh vực đó, họ tính tốn, tiên lượng cơng tác thẩm định, quản lý, phát rủi ro nhanh xác Phân công công việc hợp lý, tránh trường hợp tải dẫn đến cán làm việc không hiệu quả, gây hậu nghiêm trọng Cán tín dụng cần có thời gian cho cơng tác kiểm tra sau cho vay, thường xuyên thăm hỏi khách hàng để cập nhật tình hình kinh doanh, phát bất thường sớm có thể, định kỳ thẩm định lại giá trị tài sản bảo đảm, kể khách hàng ngồi địa bàn Hạn chế tình trạng cấp tín dụng xong kết thúc, chi nhánh chờ khách hàng đến đóng gốc lãi Tại Ngân hàng Đơng Á CN Cần Thơ, việc cấp tín dụng phải đảm bảo tách bạch khâu: Đề xuất tín dụng - Thẩm định rủi ro - Tác nghiệp Từng phận phải thực chức nhiệm vụ mình, khâu cần có hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, khơng gây thời gian, khó khăn cho dẫn đến ảnh hưởng chất lượng khoản vay 5.3.2 Đối với NHNN Chi nhánh Cần Thơ - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát tổ chức tín dụng địa bàn, kịp thời phát trường hợp có nguy làm đổ vỡ hệ thống tổ chức tín dụng gây trật tư lưu thơng tiền tệ, từ có giải pháp kiến nghị quyền địa phương, NHNN trung ương kịp thời điều chỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho tổ chức tín dụng địa bàn - Tăng cường công tác thu thập thông tin tài – tiền tệ, giá - thị trường, tình hình kinh tế địa phương để phục vụ nhu cầu thơng tin tổ chức tín dụng địa bàn Hồn thiện hệ thống Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết, kênh cung cấp thông tin đáng tin cậy phục vụ hoạt động tín dụng, điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thơng tin tín dụng đầy đủ, kịp thời, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng Tổ chức Tín dụng giảm Ngồi thơng tin tình hình vay vốn, tài sản bảo đảm tổ chức, cá nhân cung cấp qua mạng Trung tâm thơng tin tín dụng, cần cung cấp thêm thơng tin tổng hợp khách hàng, điều cần lưu ý, thông tin tài sản bảo đảm cần chi tiết, rõ ràng chủ sở hữu, địa chỉ, diện tích, giá 68 trị thẩm định, giá trị cho vay, Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng nhanh chóng - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên NHNN TCTD địa bàn để khơng ngừng nâng cao trình độ cán ngân hàng xu hội nhập tới 5.3.3 Đối với quyền địa phương - Tăng cường cơng tác quản lý tài nguyên môi trường, đảm bảo mua bán, sang nhượng đất đai hợp pháp, cấp quyền sở hữu quy định, quản lý thuế, phí đầy đủ, Như biết, tài sản bảo đảm chủ yếu trình vay vốn bất động sản nên việc giảm rủi ro giao dịch bất động sản góp phần giảm thiểu khả vốn TCTD địa bàn - Thực tốt công tác quy hoạch chiến lược, tuân thủ thực đạo cấp Các dự án phải đảm bảo tính khả thi cao việc triển khai thực phải đảm bảo tiến độ Nhằm tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh tốt nhằm đảm bảo an toàn vốn đầu tư cho cá nhân, tổ chức, TCTD Hạn chế đề tài: nghiên cứu với phạm trù tỉnh thành ngân hàng chưa thể kết luận cho tồn hệ thống Đông bank hay hệ thống ngân hàng thương mại khác, hồ sơ khảo sát cịn so với tổng thể Đồng thời hạn chế khả ngoại ngữ chưa tốt số kiến thức không tiếp cận nên tác giả chưa đưa thêm nhiều nhân tố cho nghiên cứu, hay nghiên cứu kiểm định phân tích khác cho đề tài Hướng nghiên cứu đề tài: Mặc dù đạt yêu cầu cần thiết, nghiên cứu có hạn chế định Để giảm hạn chế, nghiên cứu sau nên: Nghiên cứu thêm yếu tố khác thêm hướng nghiên cứu từ phía ngân hàng khả trả nợ hạn KHDN, với mơ hình phân tích sâu hơn, thực nghiên cứu rộng rãi hệ thống toàn Việt Nam 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Hồ Diệu, 2003 Tín dụng ngân hàng NXB Thống kê, Hồ Chí Minh Lê Khương Ninh & Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 73 (tháng 4-2012), tr.3-12 Lê Khương Ninh, 2016 Kinh tế học ứng dụng tài vi mơ Nhà Xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Quốc Nghi, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn sinh viên địa bàn Tp Cần Thơ Tạp chí Cơng nghệ Ngân hang, số 53 tháng 8/2010 Nguyễn Đình Thọ, 2016 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Nhà xuất Lao động – Xã hội Nguyễn Quốc Nghi, 2012 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn hộ gia đình khu vực nơng thơn tỉnh Trà Vinh.Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng (120), 43 Nguyễn Quốc Nghi, 2018 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, số 4, tháng 9/2018, trang – Quốc hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị gân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hồ Chí Minh 10 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 64, 2011, trang 3-7 11 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, 2011, trang 38-41 Tài liệu nước Wongnaa and Victor, 2018 Factor affecting Loan Repayment Performance among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-lone papers in Economics and Informatics, Number 2, 1013, pp 112 -122 70 Jennie H Woo., 2002 Factors Affectings Probability of default: Student Loan in California Journal of Student Financial Aid, (32), Tr.16-55 Anigbogu et al., 2019 Determinants of Loan Repayment among Cooperative Farmers in Awka North L.G.A of Anambra State, Nigeria European Scientific Jounal, Vol.10, No.22, 2019, pp 168 – 190 Mohammed and ctg (2018) Factors affecting repayment performance in microfinance banks in Yemen: The case of Alkuraimi Islamic microfinance bank International Journal of Economics, Commerce and Management Vol VI, Issue 2, February 2018 Tabachnick, B G., & Fidell, L S (1996) Using Multivariate Statistics (3rd ed.) New York Harper Collins Acquah,H.D & Addo,J (2011), Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana Cercetări Agronomice in Moldova, vol XLIV, no 4.Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X (2012), Rick Factorrs of loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012 Working paper School of Finance and Economics, Jiangsu Universuty, China Chapman, J.M (1990), Factors Affecting Credit in personal Lending National Bureau of Economics Research Deininger, K & Liu, J (2009), Determinants of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups Working paper Development Research Group of World Bank Duy, V.Q (2013), Is the repayment performance of farmers better than that of non- farmers? Acase study of borrowers of formal bank creditin the Mekong Delta, Vietnam Working paper Centre for International Management and Development Antwerp 10 Duygan-Bump, B.& Grant, C.(2008), Household Debt Repayment Behaviour: what role instltutions play? Working pape Federal Reserve Bank Of Boston 11 Heffernan, S.(2005), Modern banking Tohn Wiley & Son Ltd 12 Kinyondo, A.A (2009), Determinants of loan repayment performanceon microcredit institutions: Evidence from Tanzania Working paper University of Dar es Salaam 71 13 Kohansal, R.K & Mansoori, H.(2009), Factors Affectingon loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 14 Law, J.& smullen, J.(2005), Oxford Dictionary of Finance and Banking (2rd edn) Oxford University Press 15 Maharjan, K.H., loohawenchit, C & Meyer, R.I (1993), Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series Agricultural process service center of Nepal 16 Macana, J (2006), Summary of ability-to-repay and qualified mortgage rule and the cancurrent proposal Working paper Cambridge University 17 Miller, S (2012), Risk Factors for Consumer Loan Defaul: A Censored Quantile Regression Analysis Working paper Uninversity of Illinois 18 Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A (2012) Determinants of Loan Repayment of Microfinance Internaional Journal of Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 19 Rodrigues, E.A.S., Chu, V & Tkeda, T (2008), The Effect of Repayment through Payroll Deduction on Personal Loan Interest Rates Working paper Research Department of central Bank Of Brasil 20 Sharma, M & Zeller, M.(1997), Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis World Development, vol 25, no.10, pp 1731-1742,1997 21 Sileshi, M., Nyika, R.& Wangia, S (2012), Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia Developing Country Studues, vol 2, no.11 22 Ugbomeh, G.M.M., Achoja, F.O., Ideh, V & Ofuoku, A.U (2008), Determinants of Loan Repayment Performance Among Women Self Helf Groups in Bayelsa State, Nigeria Agriculturae Conspectus Scientificus, vol 73, no.3 23 Weber, R & Musshoff, O (2012), Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses Working paper Deparment Bank Germany 72 24 Zeller, M (1996), Determinats of repayment performance in aredut groups: the role of program design, untra-group risk pooling, and social cohesion in Madagascar International Food policy Research Institute 25 Fikirte K.Retee (2011), Determinants of loan repayment performance: A case study in the Addis Credit and Saving Institution, Addis Ababa, Ethiopia Wageningen University, The Netherlands 26 Zhang Qinlan & Yoichi Izumida (2013), Determinants of repayment performance of group lending in China: Evidence from rural credit cooperatives’ program in Guizhou province China Agrcultural Economic Review, Vol.5 Iss: 3, pp.328-341 27 Eze, C.C & Ibekwe U.C (2007), Determinants of loan repayment under the Indigenous Financial system in Southest, Nigeria The social science 2(2) 116120,2007 Medwell Journal 28 Ralf Ewert, Gerald schenk & Andrea Szczesny (2000), Determinants of Bank Lending Performance in Gremany Schmanlanbach Bussiness Review, Vol.52, October 2000, pp.344-362 29 Ralf Ewert, Gerald schenk & Andrea Szczesny (2000), Determinants of Bank Lending Performance in Gremany Schmanlanbach Bussiness Review, Vol.52, October 2000, pp.344-362 73 PHỤ LỤC KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY  KẾT QUẢ MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Thống kê mơ tả khách hàng cá nhân tab KHOANVAYKHAC KHOANVAYKHA | C| Freq Percent Cum + 0| 70 28.00 28.00 1| 180 72.00 100.00 + Total | 250 100.00 tab NOILAMVIEC NOILAMVIEC | Freq Percent Cum + 0| 138 55.20 55.20 1| 112 44.80 100.00 + Total | 250 100.00 tab MUDICHSUDUNGVON MUDICHSUDUN | GVON | Freq Percent Cum + 0| 36 14.40 14.40 1| 214 85.60 100.00 + Total | 250 100.00 tab LICHSUVAY LICHSUVAY | Freq Percent Cum + 0| 62 24.80 24.80 1| 188 75.20 100.00 + Total | 250 100.00 sum TRINHDO TONGTHUNHAP SOTHANHVIEN SOTHANHVIENTAOTHUNHAP TYLETVTTHUNHAP QUYMOVAY LAISUAT Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -TRINHDO | 250 9.608 3.500765 17 74 TONGTHUNHAP | 250 150.8984 74.88807 SOTHANHVIEN | 250 4.9 1.705766 SOTHANHVIE~P | 250 2.748 1.121395 TYLETVTTHU~P | 250 5799094 20 549 12 179284 25 -+ -QUYMOVAY | 250 LAISUAT | 250 30.48 17.2222 109022 0336439 09 128 Kiểm định tượng đa cộng tuyến vif Variable | VIF 1/VIF -+ -LICHSUVAY | 1.34 0.747443 TONGTHUNHAP | 1.27 0.789804 MUDICHSUDU~N | 1.12 0.891464 QUYMOVAY | 1.11 0.903233 TRINHDO | 1.09 0.920466 NOILAMVIEC | 1.06 0.942213 KHOANVAYKHAC | TYLETVTTHU~P | LAISUAT | 1.06 0.943795 1.06 0.947097 1.02 0.981152 -+ -Mean VIF | 1.12 Kiểm định phương sai sai số thay đổi estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of Y chi2(1) = 19.91 Prob > chi2 = 0.0000 Logistic sau khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi logit Y TRINHDO TONGTHUNHAP TYLETVTTHUNHAP KHOANVAYKHAC NOILAMVIEC QUYMOVAY LAISUAT MUDICHSUDUNGVON LICHSUVAY, ro > bust Iteration 0: log pseudolikelihood = -142.20783 Iteration 1: log pseudolikelihood = -67.442924 Iteration 2: log pseudolikelihood = -58.856126 Iteration 3: log pseudolikelihood = -58.383232 Iteration 4: log pseudolikelihood = -58.382683 Iteration 5: log pseudolikelihood = -58.382683 Logistic regression Number of obs = 250 75 Wald chi2(9) = Prob > chi2 79.75 = Log pseudolikelihood = -58.382683 0.0000 Pseudo R2 = 0.5895 | Robust Y| Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -TRINHDO | 1981962 0715007 2.77 0.006 TONGTHUNHAP | 0136676 0061896 0580573 3383351 2.21 0.027 0015362 025799 TYLETVTTHUNHAP | 8757719 1.326105 0.66 0.509 -1.723347 3.474891 KHOANVAYKHAC | -1.377565 6096631 -2.26 0.024 -2.572483 -.1826473 NOILAMVIEC | 1.004834 5190836 1.94 0.053 -.0125512 2.022219 QUYMOVAY | -.0712595 0235568 -3.03 0.002 -.11743 -.0250891 LAISUAT | -3.678032 6.670774 -0.55 0.581 MUDICHSUDUNGVON | 2.897352 5291711 LICHSUVAY | 2.694039 507902 _cons | -4.34137 1.843512 5.48 0.000 5.30 0.000 -2.35 0.019 -16.75251 9.396445 1.860196 3.934508 1.698569 3.689508 -7.954587 -.7281521 - Tác động biên mfx Marginal effects after logit y = Pr(Y) (predict) = 89385244 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X -+ -TRINHDO | 0188049 0076 2.47 0.013 003913 033697 TONGTH~P | 0012968 00051 2.55 0.011 000302 002292 150.898 TYLETV~P | 0830935 12945 0.64 0.521 -.170633 33682 579909 KHOANV~C*| -.1678146 08732 -1.92 0.055 -.338954 003325 NOILAM~C*| 0931817 05303 1.76 0.079 -.010761 197125 QUYMOVAY | -.0067611 LAISUAT | -.3489726 00268 -2.52 0.012 -.012023 -.001499 LICHSU~Y*| 4164383 1081 4.75 0.000 302032 725792 09909 4.20 0.000 22223 610646 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to Xác suất dự báo trúng estat class Logistic model for Y True -D 28 448 30.48 61228 -0.57 0.569 -1.54901 851066 109022 MUDICH~N*| 5139119 Classified | 9.608 ~D | Total 856 752 76 -+ + + - | | 178 14 | 192 50 | 58 -+ + Total | 186 64 | 250 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as Y != -Sensitivity Pr( +| D) 95.70% Specificity Pr( -|~D) 78.13% Positive predictive value Negative predictive value Pr( D| +) 92.71% Pr(~D| -) 86.21% -False + rate for true ~D False - rate for true D Pr( +|~D) 21.88% Pr( -| D) 4.30% False + rate for classified + Pr(~D| +) 7.29% False - rate for classified - Pr( D| -) 13.79% -Correctly classified 91.20%