BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN QUỐC UY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 Vĩnh Long, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN QUỐC UY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS MAI THANH LOAN Vĩnh Long, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Quốc Uy học viên cao học Khóa 2B – Tài Ngân hàng Trường Đại học Cửu Long Tôi cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long” tơi thực Các số liệu, kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Quốc Uy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin chân thành cám ơn quý Thầy/ Cơ tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường Đại học Cửu Long Đặc biệt xin chân thành cám ơn Cô NHDKH: TS.Mai Thanh Loan, người trực tiếp hướng dẫn, dạy kiến thức quý báu để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm Ban Giám đốc Ngân hàng BIDV tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn Sau cùng, xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, Thầy, Cô bạn học viên Trường đại học Cửu Long, giúp đỡ trình nghiên cứu Tác giả xin gửi lời chúc Ban lãnh đạo nhà trường, Ban lãnh đạo khoa Sau đại học, Quý Ngân hàng, Quý Thầy cô bạn học viên thật nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công việc nghiệp giáo dục Trân trọng cảm ơn Vĩnh Long, ngày 21 tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Quốc Uy i MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 2.1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1.3 Khái niệm Khả trả nợ khách hàng 10 2.1.3.1 Khả trả nợ khách hàng nợ xấu 10 2.1.3.2 Khả trả nợ hạn khách hàng rủi ro tín dụng ngân hàng 12 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng doanh nghiệp 15 2.1.4.1 Nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm khách hàng doanh nghiệp 16 2.1.4.2 Nhóm nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm tín dụng 17 2.1.4.3 Nhân tố liên quan đến môi trường vĩ mô 19 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN 21 2.3.1 Các nghiên cứu có liên quan 21 2.3.2 Đánh giá tài liệu lược khảo 28 ii 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 31 2.4.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 31 2.4.2 Giới thiệu biến mơ hình 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 CHỌN MẪU VÀ DỮ LIỆU 38 3.2 LÝ THUYẾT MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT XỬ LÝ DỮ LIỆU 38 3.2.1 Mơ hình hồi quy Logistic 38 3.2.2 Lý thuyết xử lý liệu 39 3.2.2.1 Phân tích tương quan 39 3.2.2.2 Phân tích hồi quy 40 3.2.2.3 Kiểm định mơ hình 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN TẠI BIDV VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2015- Tháng 6/2018 43 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 43 4.3 MA TRẬN TƯƠNG QUAN 45 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 46 4.4.1 Kết hồi quy 46 4.4.2 Xác suất ( giá trị dự đoán) khả trả nợ hạn KHDN 50 4.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 51 4.5.1 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình 51 4.5.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 51 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.6.1 Các biến số có ý nghĩa thống kê 53 4.6.2 Các biến số khơng có ý nghĩa thống kê 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 iii CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 5.1 KẾT LUẬN 57 5.1.1 Kết luận từ mơ hình nghiên cứu 57 5.1.2 So sánh với kết nghiên cứu trước 58 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 5.2.1 Một số khuyến nghị liên quan đến nhóm nhân tố tác động chiều 58 5.2.2 Một số khuyến nghị liên quan đến nhóm nhân tố tác động ngược chiều 62 5.3 KIẾN NGHỊ 64 5.4 HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU SAU 65 5.4.1 Hạn chế Luận văn 65 5.4.2 Định hướng nghiên cứu 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV: (Joint stock Commercial Bank for Invesment and Development of Vietnam): Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV Vĩnh Long: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long CBTD : Cán tín dụng CB QLKH : Cán quản lý khách hàng CIB : Khách hàng lớn, Tổng công ty CN : Chi nhánh DN : Doanh nghiệp ĐT&PT : Đầu tư Phát triển KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng Doanh nghiệp KNTN: Khả trả nợ NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD: Phòng giao dịch SME: Doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm XHTD : Xếp hạng tín dụng v DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 2.1: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN PHÂN LOẠI TÍN DỤNG KHCN VÀ KHDN BẢNG 2.2: MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VÀ PHÂN LOẠI CÁC NHÓM NỢ 12 BẢNG 2.3 TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHDN 20 BẢNG 2.4: TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI 28 BẢNG 2.5: TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 30 BẢNG 2.6 : TỔNG HỢP NGUỒN THAM KHẢO CHO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 31 BẢNG 2.7 CÁCH XÁC ĐỊNH BIẾN PHỤ THUỘC 35 Bảng 2.8: CÁCH XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘC LẬP 35 BẢNG 4.1 THỐNG KẾ BIẾN PHỤ THUỘC 43 BẢNG 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP TRONG MƠ HÌNH 43 BẢNG 4.3 MA TRẬN TƯƠNG QUAN 45 BẢNG 4.4 KẾT QUẢ HỒI QUY BIẾN 46 BẢNG 4.5 KẾT QUẢ HỒI BIẾN 47 BẢNG 4.6 KẾT QUẢ HỒI QUY BIẾN 48 BẢNG 4.7 DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHDN 50 BẢNG 4.8 CHỈ SỐ VIF 51 BẢNG 4.9 TÓM TẮT KỲ VỌNG CỦA GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ MƠ HÌNH 55 BẢNG 5.1: BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 58 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH HÌNH 2.1: MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG 15 HÌNH 2.2 : MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 33 HÌNH 4.1: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHDN 52 12386 12518 12530.88 13000 14079.98 16375 18355.04 19497.42 19804.58 20000 20172.38 23300 23916 24974.74 29863.39 37273.55 39904.93 43000 46126.66 51816.45 60177.79 64500 68661.77 75811 93180.98 143664.6 214460.8 284192.7 Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 160 100 83.13 83.75 84.38 85 85.63 86.25 86.88 87.5 88.13 88.75 89.38 90 90.63 91.25 91.88 92.5 93.13 93.75 94.38 95 95.63 96.25 96.88 97.5 98.13 98.75 99.38 100 tab LNST LNST -0.3611 -0.1513 -0.1348 -0.1022 -0.087 -0.084 -0.0691 Freq Percent 1 1 2 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 Cum 0.63 1.25 1.88 2.5 3.75 4.38 5.63 -0.0668 -0.0506 -0.0374 -0.0255 -0.0228 -0.0144 -0.0124 -0.0098 -0.0029 -0.0028 -0.0003 0.0001 0.0002 0.0003 0.0009 0.0018 0.0023 0.0025 0.0031 0.0033 0.004 0.0041 0.0046 0.0052 0.0056 0.0064 0.0068 0.0076 0.0086 0.009 0.0093 0.0094 0.0095 0.0102 0.0114 0.012 0.0122 0.0124 0.0127 0.0129 0.0137 0.0152 0.0158 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 2.5 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 6.25 6.88 7.5 8.75 9.38 10 10.63 11.25 11.88 12.5 15 16.25 17.5 18.13 18.75 19.38 20.63 21.25 21.88 22.5 23.13 24.38 25 25.63 26.88 27.5 28.13 28.75 29.38 30 30.63 31.88 33.13 33.75 34.38 35 35.63 36.88 37.5 38.75 40 40.63 41.25 0.016 0.0162 0.0169 0.0179 0.0186 0.0199 0.0204 0.0205 0.0217 0.0222 0.0226 0.0252 0.0255 0.0257 0.0265 0.0272 0.0287 0.0291 0.0324 0.0325 0.0327 0.0341 0.0357 0.0359 0.038 0.0414 0.0438 0.047 0.0471 0.0508 0.0512 0.054 0.055 0.0551 0.056 0.0564 0.0567 0.0598 0.0613 0.0619 0.0629 0.0647 0.0648 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 0.63 1.88 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 41.88 42.5 43.13 43.75 44.38 45 45.63 46.25 46.88 48.13 48.75 50 50.63 51.88 52.5 53.13 55 55.63 56.25 56.88 57.5 58.75 59.38 60 61.25 62.5 63.13 63.75 64.38 65 65.63 66.25 67.5 68.13 69.38 70.63 71.88 72.5 73.13 73.75 74.38 75 75.63 0.0656 0.0665 0.0697 0.07 0.0713 0.072 0.0759 0.0799 0.0824 0.0835 0.0841 0.0877 0.0892 0.0906 0.0913 0.0924 0.0971 0.1007 0.1037 0.104 0.1046 0.1142 0.1173 0.1183 0.1348 0.1546 0.1707 0.1721 0.2002 0.242 0.281 0.2964 Total 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 160 100 Freq Percent 2 1 1.25 1.25 0.63 0.63 76.25 77.5 78.13 78.75 80 81.25 81.88 82.5 83.13 83.75 85 85.63 86.25 86.88 87.5 88.13 88.75 89.38 90 90.63 91.25 91.88 92.5 93.13 94.38 95 95.63 96.88 98.13 98.75 99.38 100 tab VONCSH VONCSH -0.19734 -0.15723 -0.05577 0.000877 Cum 1.25 2.5 3.13 3.75 0.046192 0.066117 0.080072 0.087106 0.089702 0.096859 0.09979 0.117744 0.12675 0.166992 0.170717 0.190459 0.190763 0.199938 0.205107 0.209869 0.216196 0.229465 0.232626 0.234749 0.239177 0.240276 0.243597 0.243776 0.244382 0.246809 0.253046 0.25889 0.265351 0.26558 0.267905 0.276635 0.279138 0.282535 0.284391 0.285869 0.2871 0.298317 0.309015 0.309741 0.312422 0.313454 0.317027 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 4.38 5.63 6.25 6.88 7.5 8.13 8.75 9.38 10 10.63 11.25 11.88 12.5 13.13 13.75 14.38 15 15.63 16.25 16.88 18.13 18.75 20 21.25 22.5 23.13 23.75 24.38 25 26.25 26.88 27.5 28.13 28.75 30 30.63 31.25 32.5 33.13 33.75 34.38 35 0.319946 0.332454 0.344405 0.34464 0.356637 0.356927 0.361395 0.366263 0.371859 0.379329 0.381496 0.385425 0.385773 0.38737 0.387495 0.390715 0.391042 0.392705 0.410424 0.417421 0.421132 0.421206 0.422325 0.439478 0.441228 0.443416 0.443919 0.443963 0.449871 0.452339 0.452714 0.45759 0.465597 0.467818 0.473081 0.475371 0.47644 0.476826 0.48 0.480554 0.508424 0.515712 0.516012 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 1.25 1.25 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 36.25 36.88 37.5 38.13 38.75 40 40.63 41.25 41.88 42.5 43.75 45 46.25 46.88 48.13 48.75 49.38 50 50.63 51.25 52.5 53.13 54.38 55 56.25 57.5 58.13 58.75 59.38 60.63 61.25 61.88 63.13 63.75 64.38 65 65.63 66.25 66.88 67.5 68.13 68.75 69.38 0.528689 0.528765 0.550373 0.556116 0.56571 0.568753 0.570623 0.571494 0.577128 0.59631 0.613052 0.624332 0.648376 0.659629 0.688656 0.693692 0.703386 0.713001 0.750525 0.754254 0.757271 0.765404 0.777778 0.778723 0.785991 0.798473 0.808043 0.814693 0.820436 0.823578 0.832324 0.839181 0.877861 0.88233 0.905935 0.920574 0.933129 0.946882 0.965049 0.988646 0.994445 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 3.13 70 70.63 71.25 71.88 72.5 73.75 74.38 75 75.63 76.25 76.88 77.5 78.13 78.75 79.38 80 80.63 81.88 82.5 83.13 83.75 84.38 85 85.63 86.25 86.88 87.5 88.75 89.38 90 90.63 91.25 91.88 92.5 93.13 93.75 94.38 95 95.63 96.25 96.88 100 Total 160 100 tab DTT DTT 0.000864 0.026183 0.02653 0.046959 0.112089 0.116548 0.132646 0.151537 0.190457 0.191551 0.284754 0.316456 0.333294 0.335061 0.352404 0.370429 0.376935 0.377914 0.38648 0.387153 0.388144 0.393932 0.400892 0.407875 0.420998 0.430239 0.475 0.484357 0.499074 0.516917 0.520452 0.526544 0.592846 0.59634 0.6052 0.626736 0.628062 Freq Percent 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 Cum 0.63 1.25 1.88 2.5 3.13 4.38 5.63 6.25 6.88 7.5 8.75 9.38 10 10.63 11.25 11.88 12.5 13.13 14.38 15 15.63 16.25 16.88 17.5 18.13 18.75 19.38 20 20.63 21.25 21.88 22.5 23.13 24.38 25 25.63 26.25 0.657326 0.662236 0.692648 0.702142 0.710864 0.730182 0.768987 0.771509 0.78298 0.806169 0.834328 0.854289 0.903176 0.912355 0.914411 0.929737 0.953943 0.95864 0.961959 0.96519 1.085831 1.10149 1.105255 1.110101 1.117491 1.147184 1.180975 1.204995 1.222056 1.234776 1.283958 1.285014 1.294865 1.297617 1.317622 1.333588 1.339561 1.350405 1.358607 1.374472 1.394447 1.400496 1.480105 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 1.25 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 26.88 27.5 28.13 28.75 29.38 30.63 31.25 32.5 33.13 33.75 34.38 35 35.63 36.88 37.5 38.13 38.75 39.38 40.63 41.88 42.5 43.75 45 45.63 46.25 47.5 48.13 48.75 50 50.63 51.25 51.88 52.5 53.75 54.38 55 56.25 56.88 57.5 58.13 58.75 59.38 60 1.504142 1.525509 1.581744 1.609787 1.625512 1.64207 1.661184 1.668568 1.687781 1.726 1.747356 1.883885 1.928262 1.945723 1.998298 2.030645 2.038827 2.083955 2.153376 2.19662 2.230349 2.234279 2.581389 2.656695 2.673367 2.849968 3.128889 3.151864 3.31554 3.350276 3.355061 3.659323 3.920667 3.962989 4.143834 4.266369 4.46249 4.776836 5.097714 5.333584 5.54063 6.256506 6.343193 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 1.25 0.63 60.63 61.25 61.88 62.5 63.75 64.38 65.63 66.25 66.88 67.5 68.13 68.75 69.38 70.63 71.25 71.88 72.5 73.13 73.75 74.38 75 75.63 76.25 77.5 78.13 78.75 79.38 80 81.25 81.88 83.13 83.75 84.38 85 85.63 86.25 86.88 88.13 88.75 90 90.63 91.88 92.5 6.471411 6.719118 6.898562 7.160846 7.238085 7.823039 8.260677 9.070483 9.811656 9.8277 10.46657 14.03976 Total 1 1 1 1 1 1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 160 100 93.13 93.75 94.38 95 95.63 96.25 96.88 97.5 98.13 98.75 99.38 100 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY corr KNTN Sonam Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST (obs=160) VONCSH DTT KNTN Duno Sonam Nganh Thoigian Laisuat LNST VONCSH DTT KNTN Sonam Nganh Thoigian Laisuat Duno -0.0071 0.1595 -0.0997 -0.378 -0.2832 0.1126 -0.0537 -0.1522 0.1829 -0.0898 -0.1411 0.0571 0.6543 0.1155 0.099 LNST VONCSH DTT 0.4009 0.0879 0.3823 -0.0185 -0.1448 -0.0029 -0.0177 -0.0717 -0.2925 -0.1082 -0.0658 -0.1844 -0.2958 -0.0764 -0.3225 -0.0927 -0.2474 -0.1515 0.1243 0.3453 -0.0272 logit KNTN Sonam Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST VONCSH DTT Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = -101.61 -64.497 -61.3104 -61.1242 -61.1232 -61.1232 Number of obs LR chi2(8) Prob > chi2 Pseudo R2 = = = = 160 80.97 0.3985 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 log log log log log log Logistic regression Log likelihood = KNTN Sonam Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST - 61.12321 Coef -0.0211932 1.503622 0.0306851 -33.15384 -0.0000252 11.60613 Std Err 0.034117 0.512671 0.012788 15.50206 0.000015 5.364172 z P>z -0.62 2.93 2.4 -2.14 -1.68 2.16 [95% Conf 0.534 0.003 0.016 0.032 0.093 0.03 -0.08806 0.498806 0.005621 -63.5373 -5.5E-05 1.092543 Interval] 0.045675 2.508437 0.055749 -2.77035 4.18E-06 22.11971 VONCSH DTT _cons 0.473982 0.7674348 1.146597 0.908706 0.282986 1.664075 0.52 2.71 0.69 0.602 0.007 0.491 logit KNTN Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST VONCSH DTT Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration = = = = = = 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 log log log log log log Logistic regression Log likelihood = - 61.320902 KNTN Coef Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST VONCSH DTT _cons 1.486166 0.0301716 -31.52538 -0.0000261 11.68877 0.5005979 0.7602672 0.7969365 Std Err likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood -101.61 -64.5927 -61.4912 -61.3217 -61.3209 -61.3209 Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 = = = 160 80.58 Pseudo R2 = 0.3965 z 0.511313 0.012878 15.37577 1.51E-05 5.325233 0.910068 0.279111 1.578809 [95% Conf P>z 2.91 2.34 -2.05 -1.72 2.19 0.55 2.72 0.5 0.004 0.019 0.04 0.085 0.028 0.582 0.006 0.614 logit KNTN Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST DTT Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 -1.30705 2.255013 0.212792 1.322077 -2.11493 4.408124 log log log log log log 0.484011 0.004931 -61.6613 -5.6E-05 1.251505 -1.2831 0.21322 -2.29747 = = = = = = Interval] 2.488321 0.055412 -1.38941 3.60E-06 22.12604 2.284298 1.307314 3.891345 -101.61 -64.6814 -61.635 -61.4745 -61.4738 -61.4738 Logistic regression Log likelihood = KNTN Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST DTT _cons Number of obs LR chi2(6) Prob > chi2 Pseudo R2 -61.473833 Coef Std Err 1.40115 0.0298454 -32.55027 -0.0000287 11.90316 0.7385921 1.19321 z 0.483096 0.012707 15.25451 1.53E-05 5.376882 0.276853 1.40517 = = = = P>z 2.9 2.35 -2.13 -1.87 2.21 2.67 0.85 160 80.27 0.395 [95% Conf Interval] 0.004 0.019 0.033 0.061 0.027 0.008 0.396 0.4543 0.004941 -62.4486 -5.9E-05 1.364666 0.195971 -1.56087 2.348 0.05475 -2.65198 1.32E-06 22.44165 1.281213 3.947292 margins, dydx( Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST DTT) Average marginal effects Number of obs = Model VCE : OIM Expression : Pr(KNTN), predict() dy/dx w.r.t : Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST DTT 160 Deltamethod dy/dx Std Err Nganh Thoigian Laisuat Duno LNST DTT 0.1723054 0.0036702 -4.002847 -3.53E-06 1.463783 0.0908278 vif Variable VIF Laisuat Thoigian DTT LNST Nganh z [95% Conf P>z 0.052737 0.00146 1.762473 1.80E-06 0.62448 0.031765 1/VIF 2.08 1.78 1.4 1.21 1.18 0.481596 0.560506 0.714799 0.82935 0.850295 3.27 2.51 -2.27 -1.96 2.34 2.86 0.001 0.012 0.023 0.05 0.019 0.004 Interval] 0.068944 0.000808 -7.45723 -7.06E-06 0.239824 0.028569 0.275667 0.006533 -0.54846 5.64E-09 2.687742 0.153087 Duno Mean VIF 1.03 0.966585 1.45 estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of KNTN chi2(1) = 0.52 Prob > chi2 = 0.4708 estat imtest,white White's test for Ho: against Ha: chi2(26) = 41.55 Prob > chi2 = 0.0273 homoskedasticity unrestricted heteroskedasticity ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN QUỐC UY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH... Y: Khả trả nợ vay hạn khách hàng doanh nghiệp Y = 1: Khách hàng trả nợ vay hạn Y = 0: Khách hàng không trả nợ vay hạn - X1, …, : Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng doanh nghiệp. .. 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng doanh nghiệp Từ sở lý thuyết rủi ro tín dụng, khả trả nợ khách hàng ; đúc kết số nhân tố tác động đến khả trả nợ hạn khách hàng doanh nghiệp