(LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VƢƠNG THỊ PHƢƠNG UYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÖNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VƢƠNG THỊ PHƢƠNG UYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÖNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Trần Thị Kỳ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 download by : skknchat@gmail.com i TÓM TẮT Hiện nay, hầu hết ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ bán lẻ tiềm phát triển rộng dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng quan tâm nhiều lợi ích mang lại gia tăng dư nợ, bán chéo sản phẩm bảo hiểm, thẻ,…Mặc dù lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nhiều nguồn thu từ việc bán chéo sản phẩm nhiên chứa đựng rủi ro mà cụ thể rủi ro trả nợ trả nợ trễ hạn Luận văn nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín thơng qua sử dụng mơ hình binary logistics liệu thu thập từ 550 mẫu hồ sơ khách hàng cá nhân có dư nợ thời điểm ngày 30/06/2017 11 chi nhánh (Chi nhánh Bình Dương, chi nhánh Bình Phước, chi nhánh Sài Gòn, chi nhánh Thủ Đức, chi nhánh Củ Chi, chi nhánh Tây Ninh, chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Đắk Lắk, chi nhánh Tiền Giang, chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh Long Biên ) Từ mơ hình nghiên cứu dự kiến ban đầu bao gồm 14 biến độc lập thông qua phương pháp phân tích thống kê mơ tả phân tích hồi quy thiết lập thành mơ hình nghiên cứu tối ưu bao gồm biến có ý nghĩa thống kê bao gồm tình trạng cơng việc, trình độ học vấn từ đại học trở lên, thu nhập, kích cỡ khoản vay, lãi suất vay, mục đích vay, thời hạn vay, hình thức chấp kinh nghiệm, trình độ cán thẩm định, biến lãi suất vay có tác động mạnh Dựa kết nghiên cứu mơ hình, luận văn kiến nghị số giải pháp nhằm hồn thiện sách chọn lọc khách hàng nâng cao khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Vƣơng Thị Phƣơng Uyên Sinh ngày 26 tháng 08 năm 1992 Là học viên lớp cao học 17B2 trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020117150219 Cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín” Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Kỳ Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự tơi Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vƣơng Thị Phƣơng Uyên download by : skknchat@gmail.com iii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thiện luận văn trình trải nghiệm dài tác giả với nhiều cảm xúc, nhiều giai đoạn khó khăn từ khâu hình thành ý tưởng, thu thập liệu hoàn thành luận văn Trong q trình đó, với nỗ lực tâm mình, tác giả cố gắng để hoàn thiện luận văn thời gian cho phép Tuy nhiên, khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với giúp đỡ, hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt gia đình – người ln ủng hộ, động viên khuyến khích tơi thời gian qua Lời đầu tiên, với lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cám ơn đến TS.Trần Thị Kỳ Người dẫn tận tình động viên tinh thần tơi q trình thực khóa luận nghiên cứu Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy cô khoa Sau Đại học tồn thầy trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền dạy kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực nghiên cứu Tôi gửi lời cám ơn chân thành đến anh, chị, bạn đồng nghiệp người giúp đỡ, chia sẻ thông tin, cung cấp liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Và xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình bạn bè tôi, người động viên, khuyến khích hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập hồn thành luận văn Xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vƣơng Thị Phƣơng Uyên download by : skknchat@gmail.com iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH viii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÖNG HẠN CỦA KHCN 2.1 Tổng quan nghiệp vụ tín dụng KHCN 2.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 2.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 2.1.3 Các sản phẩm tín dụng cá nhân 11 2.2 Khả trả nợ hạn KHCN 11 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ hạn KHCN 11 2.2.2 Mối quan hệ khả trả nợ hạn khách hàng rủi ro tín dụng13 download by : skknchat@gmail.com v 2.3 Các cơng trình nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN 14 2.3.1 Nghiên cứu nước 14 2.3.2 Nghiên cứu nước 17 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN 18 2.4.1 Đặc điểm cá nhân người vay 21 2.4.2 Năng lực người vay 21 2.4.3 Đặc điểm khoản vay 22 2.4.4 Rủi ro tư cách người vay 23 2.4.5 Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 26 3.1 Xác định mơ hình hồi quy lựa chọn phương pháp ước lượng 26 3.1.1 Mơ hình xác suất tuyến tính (LPM) 26 3.1.2 Mơ hình phân tích phân biệt (MDA) 27 3.1.3 Mơ hình Logit mơ hình probit 28 3.1.4 Mơ hình mạng Neutral 29 3.2 Đề xuất mô hình nghiên cứu ban đầu 29 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 31 3.4 Mơ hình dự kiến 36 3.4.1 Kỳ vọng dấu hệ số β biến độc lập mơ hình 36 3.4.2 Mơ hình hồi quy dự kiến 38 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.6 Phương pháp nghiên cứu 42 3.6.1 Phương pháp thống kê mô tả 42 3.6.2 Phương pháp phân tích hồi quy 43 3.7 Quy trình nghiên cứu 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 download by : skknchat@gmail.com vi 4.1 Thực trạng tình hình cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài gịn Thương Tín qua năm 2015-2017 48 4.2 Thống kê mô tả 51 4.2.1 Thống kê mô tả chung 51 4.2.2 Cơ cấu mẫu theo biến độc lập 52 4.3 Quy trình xây dựng mơ hình tối ưu 56 4.4 Phân tích hệ số tương quan đa cộng tuyến biến độc lập mơ hình 58 4.5 Kiểm định hồi quy 61 4.5.1 Độ phù hợp mơ hình 61 4.5.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số 61 4.5.3 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát 62 4.5.4 Mức độ dự báo xác 62 4.6 Phân tích kết hồi quy 63 4.6.1 Kết hồi quy 63 4.6.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng 64 4.6.3 Giải thích nhân tố khơng ảnh hưởng: 68 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Kiến nghị 74 5.3 Hạn chế đề tài 79 5.4 Hướng nghiên cứu đề xuất 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 87 download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu CRS Tiếng Anh Customer Credit System Tiếng Việt Phần mềm chấm điểm tín dụng ngân hàng CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước KHCN Khách hàng cá nhân LPM Linear Probability Models Mơ hình xác suất tuyến tính MDA Multiple Discriminant Mơ hình phân tích phân biệt Analysis Ngân hàng Nhà nước NHNN Sacombank Saigon Thuong Tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Commercial Joint Stock bank Gòn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần T24 Temenos T24 Hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) để quản lý thông tin theo dõi nghiệp vụ kinh tế, tài VAMC VietNam Asset Management Công ty trách nhiệm hữu hạn Company thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 - Kỳ vọng dấu hệ số β mơ hình 38 Bảng 3.2 - Mô tả biến nguồn liệu thu thập từ biến 42 Bảng 4.1 – Tình hình dư nợ KHCN Sacombank giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 4.2 – Báo cáo chất lượng nợ hạn Sacombank từ năm 2014-2017 50 Bảng 4.3 – Bảng thống kê mô tả liệu biến mơ hình 51 Bảng 4.4 - Đặc điểm giới tính 52 Bảng 4.5– Số lượng thành viên phụ thuộc gia đình 52 Bảng 4.6 – Trình độ học vấn 53 Bảng 4.7 – Tình trạng cơng việc 53 Bảng 4.8 – Tài sản chấp 54 Bảng 4.9 – Mục đích vay vốn 54 Bảng 4.10 – Lịch sử nợ hạn khách hàng 55 Bảng 4.11 – Kinh nghiệm, trình độ cán thẩm định cho vay 55 Bảng 4.12 – Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân 56 Bảng 4.13 – Kết mơ hình sau chạy bước 57 Bảng 4.14 – Kết mô hình sau chạy bước 57 Bảng 4.15 – Ma trận hệ số tương quan biến độc lập 60 Bảng 4.16 – Phân tích tượng đa cộng tuyến 60 Bảng 4.17 – Mức độ phù hợp mơ hình 61 Bảng 4.18 – Kết kiểm định Wald 61 Bảng 4.19 – Kết kiểm định Chi-bình phương 62 Bảng 4.20 – Mức độ dự báo xác mơ hình 63 Bảng 4.21 – Kết kỳ vọng dấu mơ hình 64 Bảng 4.22 – Tác động biên biến độc lập lên biến phụ thuộc 64 download by : skknchat@gmail.com ... Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020117150219 Cam đoan luận văn ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín? ?? Người... Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN Sacombank? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Sacombank nào? - Những kiến nghị phù hợp nhằm góp phần nâng cao khả trả. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VƢƠNG THỊ PHƢƠNG UYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÖNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI