Các biến SEX – Giới tính, AGE – Độ tuổi, HOS – Số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình, EDU_1 – Trình độ học vấn, CIC - Lịch sử nợ quá hạn của khách hàng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Nguyên nhân được giải thích như sau:
Biến giới tính không ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng trong mẫu nghiên cứu. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu của Wongnaa (2013), Million Sileshi (2012) cũng cho rằng giới tính không ảnh hưởng nhiều đến khả năng trả nợ của khách hàng. Điều này cho thấy khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng không chịu tác động quá nhiều của biến độ giới tính, khách hàng nam
hay nữ vẫn có thể xảy ra việc trả nợ trễ hạn do khách hàng nam tuy có thu nhập cao nhưng phải tốn nhiều chi phí cho các mối quan hệ trong khi khách hàng nữ tiết kiệm, cẩn trọng hơn nhưng đa số là làm công việc đơn giản, nhẹ nhàng, dành thời gian chăm lo gia đình nên thu nhập thấp hơn.
Biến số độ tuổi không ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng trong mẫu nghiên cứu trên. Kết quả cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam, trong quá trình nghiên cứu các tác giả cũng đưa ra giả thuyết tác động của biến độ tuổi tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng không tìm thấy tác động như nghiên cứu của Kohansal và Mansoori (2009), Million Sileshi (2012) hay nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi (2012). Điều này được lý giải có thể việc sử dụng vốn vay hiệu quả không chịu tác động quá nhiều của biến độ tuổi, ở mọi lứa tuổi vẫn có thể xảy ra việc trả nợ trễ hạn do người trẻ tuổi sử dụng vốn vay không cẩn thận,với đặc điểm ưa thích rủi ro hơn đã sử dụng vốn vay thiếu hiệu quả trong thời kỳ kinh tế khó khăn trong khi đó độ tuổi trung niên sử dụng vốn vay không tạo ra hiệu quả cao hơn do ảnh hưởng từ sức ỳ của độ tuổi.. Tuy nhiên, tại các Ngân hàng hiện nay trong quá trình thẩm định độ tuổi vẫn là một yếu tố cần được xem xét trước khi quyết định cấp hạn mức tín dụng, đặc biệt độ tuổi từ 50 trở lên do việc sức khỏe và thu nhập của lứa tuổi trên cũng có nhiều hạn chế hơn.
Biến số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình cũng không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng vay. Kết quả cũng tương đồng với nghiên cứu của Million Sileshi (2012), điều này là do khi thẩm định cho vay ngân hàng đã cân nhắc khả năng trả nợ của khách hàng dựa trên thu nhập sau khi đã trừ đi chi phí sinh hoạt (bao gồm chi phí số lượng người phụ thuộc trong gia đình). Hiện tại, Sacombank có văn bản quy định chi phí sinh hoạt tối thiểu tương ứng với số lượng thành viên phụ thuộc trong gia đình do đó hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.
Về năng lực của người vay, biến trình độ học vấn EDU_1 - trình độ trung cấp, cao đẳng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu. Kết quả này cũng không phù hợp với nghiên cứu của TS. Trương Đông Lộc (2011), Nguyễn
Quốc Nghi (2012) tuy nhiên kết quả tương đồng với nghiên cứu của George Yaw Mensah (2012), nghĩa là khách hàng có trình độ trung cấp , cao đẳng không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Bởi vì như đã trình bày ở trên số lượng người tốt nghiệp đại học ở Việt Nam quá nhiều trong khi đó chất lượng không được đánh giá cao, nên đối với khách hàng có trình độ thấp hơn thường ít được cán bộ tín dụng quan tâm đánh giá khi thẩm định hồ sơ vay mà quan tâm tới công việc đang làm hiện tại hơn.
Để tìm hiểu rủi ro đạo đức của người vay, nghiên cứu sử dụng biến lịch sử nợ quá hạn của khách hàng vay tuy nhiên kết quả biến cũng không tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng vay. Điều này được lý giải có thể bởi các nguyên nhân sau: Thứ nhất, các khách hàng mới chưa có quan hệ tín dụng tại ngân hàng nào nên sau khi vay vốn, khách hàng vẫn chưa biết được sự nghiêm trọng của việc trả nợ trễ hạn tại ngân hàng trong khi đó khách hàng đã quan hệ tín dụng tại ngân hàng có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống CIC cung cấp thông tin cho ngân hàng nên khả năng trả nợ đúng hạn hơn. Thứ hai, dữ liệu được thu thập tại thời điểm cấp hạn mức tín dụng, trong mẫu nghiên cứu có đến 60% khách hàng chưa có nợ quá hạn tại thời điểm phê duyệt cấp tín dụng tuy nhiên trong quá trình quan hệ do chịu tác động của nhiều biến khác như lãi suất, thu nhập, …làm khách hàng trả trễ hạn hoặc quá hạn tại ngân hàng. Thứ ba, hệ thống SMS banking – nhắc nợ khách hàng vay của ngân hàng chưa được kích hoạt vì khách hàng không đăng ký hay nhân viên tín dụng đã không đăng ký kịp thời cho khách hàng dẫn đến khách hàng đóng không đúng hạn.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
Thông qua phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy và phân tích đa cộng tuyến, tác giả sử dụng phần SPSS nhằm thiết lập mô hình nghiên cứu hồi quy tối ưu với 9 biến độc lập có ý nghĩa thống kê bao gồm trình độ học vấn từ đại học trở lên, tình trạng công việc, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay, thu nhập, lãi suất vay, hình thức thế chấp, mục đích vay và kinh nghiệm, trình độ của cán bộ thẩm định. Đồng thời kiểm định của mô hình cũng cho thấy độ phù hợp và ý nghĩa của các biến cũng như mức độ tác động biên và kỳ vọng dấu của từng biến độc lập đến khả năng trả nợ của KHCN tại Sacombank. Trong đó, biến lãi suất vay có tác động mạnh nhất nhưng kỳ vọng dấu của biến không phù hợp với giả thuyết trong khi đó biến kích cỡ khoản vay có tác động thấp nhất nhưng kỳ vọng dấu phù hợp với giả thuyết của mô hình. Bên cạnh đó, chương còn giải thích sự không ảnh hưởng của các biến còn lại đến khả năng trả nợ của KHCN để người đọc có cái nhìn khái quát về toàn bộ mô hình.
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận
Thông qua các mô hình nghiên cứu trước đây kết hợp với phân tích tổng hợp và phân tích kinh tế lượng các dữ liệu được thu thập từ báo cáo dư nợ nội bộ ngân hàng, chương trình T24 và phần mềm chấm điểm tín dụng tại thời điểm ngày 30/06/2017 với kích thước 550 mẫu tại Sacombank, luận văn đưa ra một số kết luận như sau:
Về nhân tố đặc điểm cá nhân của người vay, nghiên cứu bao gồm các biến giới tính, độ tuổi, số lượng thành viên trong gia đình, tuy nhiên không có biến độc lập nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo đúng kỳ vọng. Kết quả cho thấy khách hàng nam hay nữ, già hay trẻ đều có khả năng trả nợ trễ hạn do khách hàng nam tuy có thu nhập cao nhưng phải tốn nhiều chi phí cho các mối quan hệ trong khi khách hàng nữ tiết kiệm, cẩn trọng hơn nhưng thu nhập thấp hơn. Còn người trẻ tuổi thì sử dụng vốn vay không cẩn thận trong khi đó độ tuổi trung niên sử dụng vốn vay không hiệu quả. Riêng về biến số lượng thành viên trong gia đình là do khi thẩm định cho vay ngân hàng đã cân nhắc khả năng trả nợ của khách hàng dựa trên thu nhập sau khi đã trừ đi chi phí sinh hoạt.
Về nhân tố năng lực của người vay, nghiên cứu bao gồm các biến trình độ học vấn đại học, trình độ học vấn cao đẳng, tình trạng công việc và thu nhập trong đó cả ba biến trình độ học vấn từ đại học trở lên, tình trạng công việc và biến thu nhập ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Kết quả phân tích cho thấy tình trạng công việc càng tốt, thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng càng cao. Kết quả cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu khác vì thu nhập là một trong những nhân tố quan trọng để ngân hàng quyết định cấp hạn
mức cho khách hàng, là nguồn trả nợ vay của khách hàng cho ngân hàng do đó yếu tố trên được ngân hàng xem xét một cách cẩn thận trong quá trình thẩm định. Ngược lại trình trạng học vấn càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng càng giảm do thực tế nền giáo dục ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và đặc điểm đặc thù của mẫu nghiên cứu là đa số khách hàng có trình độ cao kinh doanh ngành nghề có rủi ro cao.
Về đặc điểm của khoản vay, nghiên cứu bao gồm các biến kích cỡ khoản vay, thời gian vay, lãi suất vay, tài sản thế chấp, mục đích vay. Cả 5 biến đều thể hiện mức độ ảnh hưởng nhất định tới khoản vay. Trong đó, biến lãi suất vay tác động mạnh nhất tuy nhiên biến lãi suất vay và tài sản thế chấp lại có tác động không đúng về kỳ vọng giả thuyết của nghiên cứu, các biến kích cỡ khoản vay, thời gian vay, mục đích vay có tác động và đúng với kỳ vọng giả thuyết của luận văn. Cụ thể, biến lãi suất vay có tác động biên mạnh nhất với kết quả lãi suất vay càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao. Kết quả không phù hợp với nhiều nghiên cứu khác tuy nhiên được lý giải vì ảnh hưởng của các chương trình khuyến mại, ưu đãi về lãi suất thấp áp dụng cho khách hàng mới.
Biến tài sản thế chấp với kết quả các khoản vay có tài sản thế chấp thì khả năng trả nợ đúng hạn thấp hơn so với các khoản vay không có tài sản thế chấp. Điều này là do các khoản vay tín chấp và vay không có tài sản bảo đảm được quy định bắt buộc khách hàng phải trả lương qua thẻ ATM của Sacombank và phải có liên kết hợp đồng vay giữa ngân hàng và người đại diện của tổ chức do đó khả năng trả trễ hạn khá thấp.
Biến kích cỡ khoản vay đã thể hiện đúng như kỳ vọng của giả thuyết, nghĩa là kích cỡ khoản vay càng lớn thì khả năng trả nợ càng thấp tuy nhiên mức độ tác động biên của yếu tố này là thấp nhất trong các yếu tố tác động. Cũng giống với kỳ vọng của giả thuyết đưa ra thì biến thời hạn vay và mục đích vay sau khi phân tích cũng đưa ra kết quả thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ đúng hạn của khách
hàng càng cao và mục đích vay kinh doanh được đánh giả khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn so với vay tiêu dùng.
Về rủi ro đạo đức của người vay, nghiên cứu chọn biến lịch sử nợ quá hạn của khách hàng để đánh giá độ tín nhiệm và tư cách đạo đức khách hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy sự tác động của biến đến khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả này có thể do việc thu thập dữ liệu CIC được xét tại thời điểm phê duyệt cấp hạn mức cho khách hàng. Đồng thời, khách hàng cũ đã quan hệ tín dụng tại ngân hàng do có hiểu biết về hệ thống CIC của các ngân hàng nên trả nợ đúng hạn hơn so với các khách hàng mới.
Về rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng, nghiên cứu chọn biến số kinh nghiệm, trình độ cán bộ thẩm định cho vay để đánh giá với giả thuyết cán bộ thẩm định có thâm niên từ 2 năm trở lên thì khả năng đánh giá trả nợ của khách hàng cao hơn. Biến số có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng tuy nhiên không đúng với kỳ vọng giả thuyết, cụ thể cán bộ thẩm định cho vay có thâm niên từ 2 năm trở xuống thì khả năng đánh giá khách hàng cao hơn. Kết quả này được lý giải là do đối với những cán bộ mới thì đòi hỏi sự chặt chẽ, nghiêm khắc và thận trọng trong quá trình thẩm định hơn bên cạnh đó cán bộ mới được phân công quản lý khách hàng không nhiều so với cán bộ thẩm định cũ.
5.2 Kiến nghị
Căn cứ vào kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN tại Sacombank, luận văn đưa ra một số kiến nghị dựa trên mô hình nhằm hạn chế khả năng trả nợ không đúng hạn của KHCN:
Đối với biến tình trạng công việc và trình độ học vấn đại học có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng. Do đó cán bộ tín dụng khi thẩm định hồ sơ vay nên cân nhắc lựa chọn những khách hàng có nguồn thu nhập tương đối ổn định để đảm bảo cho các khoản trả gốc lãi hàng tháng. Khi thẩm định một khách hàng, nghề nghiệp và độ rủi ro của nghề nghiệp khách hàng cần phải được xem xét
kỹ càng. Những ngành nghề dễ mang lại rủi ro, nguồn thu nhập không ổn định, có nguy cơ phá sản hoặc mất việc cao, gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cần được hạn chế, ngân hàng có thể không cho vay hoặc tỷ lệ cho vay thấp để đảm bảo an toàn cho ngân hàng. Ngân hàng nên xây dựng các tỷ lệ cho vay phù hợp với từng ngành nghề của khách hàng, phân chia theo độ rủi ro của từng ngành nghề, hạn chế việc khách hàng mất khả năng thanh toán. Đối với yếu tố trình độ học vấn, ngân hàng cũng không nên quá chú trọng, chủ yếu xem xét công việc hiên tại và mức thu nhập hơn. Mặt khác đối với đối tượng khách hàng có học vấn cao, ngân hàng cũng có thể xem xét đến việc bán chéo thêm nhiều sản phẩm khác như thẻ tín dụng, bảo hiểm, internet banking, thẻ ATM, visa,…nhằm tăng doanh thu phí và sản phẩm dịch vụ bán lẻ cho ngân hàng bởi vì khi có thu nhập và trình độ cao, họ có thể hiểu và tiếp cận được các sản phẩm này một cách dễ dàng hơn.
Đối với yếu tố kích cỡ khoản vay, cần thẩm định thận trọng đối với các khoản vay lớn hoặc các khoản vay tăng hạn mức cho khách hàng thông qua xem xét nguồn trả nợ, mục đích vay của khách hàng một cách kỹ lưỡng. Hiện nay, tại một số chi nhánh do áp lực chỉ tiêu ngày càng cao nên thường cấp nhiều hơn hạn mức của khách hàng đề nghị cấp hoặc cho vay sai mục đích sử dụng vốn. Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng cũng cần tư vấn kỹ và lựa chọn gói sản phẩm phù hợp cho khách hàng để tăng khả năng trả nợ đúng hạn cho khách hàng
Đối với các khoản vay trả gốc và lãi định kỳ thì thời hạn trả nợ càng dài thì khả năng trả nợ của khách hàng cao. Do đó, cán bộ thẩm định cần phải phân tích, lập lịch trả nợ sao cho thời hạn vay phù hợp với thu nhập của khách hàng. Đồng thời, cần đánh giá, giám sát thêm thông tin về công việc của khách hàng, mức độ ổn định của thu nhập nhằm khi phát hiện thu nhập của khách hàng giảm hay định kỳ trả nợ cho khách hàng không phù hợp thì có thể cơ cấu lại khoản vay cho hợp lý. Đồng thời Sacombank cũng có thể xây dựng các mức phí phạt trả nợ trước hạn trong các trường hợp trả nợ trước hạn tính theo thời gian đã vay. Điều này góp phần hạn chế việc trả nợ trước hạn của khách hàng, nhất là trong trường hợp khách hàng vừa mới
giải ngân lại trả trước hạn làm ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn và thu nhập lãi của ngân hàng.
Thu nhập của khách hàng có thể coi là một yếu tố quyết định đến khả năng trả nợ của khách hàng. Do đó khi xét duyệt cho vay một hồ sơ cấp tín dụng, điều bắt buộc một nhân viên tín dụng không thể bỏ qua đó là xác minh nguồn thu nhập của khách hàng. Việc tăng cường khả năng thẩm định của nhân viên tín dụng cũng là