BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHAN DƯ THÚY ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 Vĩnh Long, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHAN DƯ THÚY ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS MAI THANH LOAN Vĩnh Long, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phan Dư Thúy Anh, công tác Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh long, học viên cao học khóa 2B – Tài Ngân hàng Trường Đại học dân lập Cửu long Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long” cơng trình nghiên cứu tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Mai Thanh Loan , luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực, kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Vĩnh Long, ngày 24 tháng 11 năm 2018 Tác giả Phan Dư Thúy Anh LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Quý Thầy / Cô trường Đại Học Dân lập Cửu Long tham gia giảng dạy suốt khóa học, Ban Giám hiệu nhà trường Phịng Sau đại học giúp trang bị kiến thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lời cám ơn tới Tiến sĩ Mai Thanh Loan ln tận tình hướng dẫn cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo anh, chị đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh long chia sẻ thơng tin, cung cấp cho tơi liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời chúc Ban lãnh đạo nhà trường, Ban lãnh đạo khoa Sau đại học,Quý Ngân hàng, Quý Thầy cô bạn học viên thật nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công việc nghiệp giáo dục Trân trọng cảm ơn Vĩnh Long, ngày 24 tháng 11 năm 2018 Tác giả Phan Dư Thúy Anh i MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTM 2.1.1 Tín dụng ngân hàng đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 2.2 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 10 2.2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng ngân hàng 10 2.2.2 Khả trả nợ hạn khách hàng 11 2.2.2.1 Khả trả nợ hạn khách hàng nợ xấu 11 2.2.2.2 Khả trả nợ hạn khách hàng vấn đề xác định rủi ro tín dụng ngân hàng 13 2.2.3 Các nhân tố tác động đến khả trả nợ hạn KHCN 14 2.2.3.1 Các nhân tố liên quan đến khách hàng 14 2.2.3.2 Nhân tố liên quan đến Ngân hàng 16 2.2.3.3 Nhân tố từ kinh tế 19 ii 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN 21 2.3.1 Các nghiên cứu có liên quan 21 2.3.2 Đánh giá tài liệu lược khảo 24 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 27 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 2.4.2 Giới thiệu biến mơ hình 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 CHỌN MẪU VÀ DỮ LIỆU 32 3.2 LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 33 3.2.1 Mô hình hồi qui logistic 33 3.2.2 Lý thuyết xử lý liệu 34 3.2.2.1 Phân tích tương quan 34 3.2.2.2 Phân tích hồi quy 34 3.2.2.3 Kiểm định mơ hình 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI BIDV VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2015-2017 37 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 37 4.3 MA TRẬN TƯƠNG QUAN 40 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUI 40 4.4.1 Kết hồi qui 40 4.4.2 Xác suất (giá trị dự đoán) Khả trả nợ KHCN 44 4.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 45 4.5.1 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình 45 4.5.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 46 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 iii TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.1.1 Kết luận từ mơ hình nghiên cứu 54 5.1.2 So sánh kết mơ hình với kết nghiên cứu trước 54 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 5.2.1 Một số khuyến nghị liên quan đến nhóm nhân tố tác động chiều 55 5.2.2 Một số khuyến nghị liên quan đến nhóm nhân tố tác động ngược chiều 58 5.2.3 Khuyến nghị khác 61 5.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: 61 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 62 5.4.1 Hạn chế đề tài 62 5.4.2 Định hướng nghiên cứu 62 TÓM TẮT CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV: (Joint stock Commercial Bank for Invesment and Development of Vietnam): Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV Vĩnh Long: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh CIB : Khách hàng lớn, Tổng công ty ĐT&PT : Đầu tư Phát triển KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KNTN: Khả trả nợ NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD: Phòng giao dịch QLKH : Quản lý khách hàng SME: Doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm XHTD : Xếp hạng tín dụng v DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 2.1 TÓM TẮT PHÂN LOẠI CHO VAY KHCN TẠI NHTM BẢNG 2.2 TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN 19 BẢNG 2.3: TĨM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGỒI 24 BẢNG 2.4 : TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 25 BẢNG 2.5 TỔNG HỢP NGUỒN THAM KHẢO CHO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 27 BẢNG 2.6 CÁCH XÁC ĐỊNH BIẾN PHỤ THUỘC 30 BẢNG 2.7 CÁCH XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘC LẬP 30 BẢNG 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 37 BẢNG 4.2 ĐẶC ĐIỂM MẪU THEO CÁC BIẾN TUỔI NGƯỜI VAY 37 BẢNG 4.3 ĐẶC ĐIỂM MẪU THEO BIẾN TRÌNH ĐỘ NGƯỜI VAY 38 BẢNG 4.4 MA TRẬN TƯƠNG QUAN 40 BẢNG 4.5 KẾT QUẢ HỒI QUI LẦN 41 BẢNG 4.6 KẾT QUẢ HỒI QUI LẦN 42 BẢNG 4.7 KẾT QUẢ HỒI QUI LẦN 43 BẢNG 4.8 DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN 44 BẢNG 4.9 CHỈ SỐ VIF 45 BẢNG 4.10 TÓM TẮT KỲ VỌNG CỦA GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ MƠ HÌNH 52 BẢNG 5.1 SO SÁNH KẾT QUẢ MƠ HÌNH VỚI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 55 vi DANH MỤC HÌNH ẢNH HÌNH 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHÍNH THỨC 28 HÌNH 4.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 47 111 112.5 115 120 125 130 136.69 140 150 157.5 160 170 180 185 187.5 190 191 195 200 210 213 217 218.12 218.5 220 225 226.115 230 235 240 248 249.993 250 251.499 260 270 271.3 295 300 325 348 350 360 398.998 2 13 15 1 1 25 1 1 2 1 1 1 22 1 1 0.25 0.5 0.5 3.23 0.74 0.99 0.25 1.49 3.72 0.25 0.74 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 6.2 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.99 0.5 0.25 0.5 0.25 0.74 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 5.46 0.25 0.25 0.74 0.25 0.25 46.15 46.65 47.15 50.37 51.12 52.11 52.36 53.85 57.57 57.82 58.56 58.81 59.31 59.55 59.8 60.3 60.55 60.79 67 67.49 67.74 67.99 68.24 68.49 69.48 69.98 70.22 70.72 70.97 71.71 71.96 72.21 72.7 72.95 73.2 73.45 73.7 73.95 79.4 79.65 79.9 80.65 80.89 81.14 400 408.344 417 435 450 460 474.562 480 485 500 560 579.999 599.999 600 613 680 699.928 700 740 791.048 800 847 1000 1030 1121.88 1189.2 1250 1300 1345.62 1400 1454.71 1480 1500 1650 1890 1920.03 2000 2100.49 2240.9 2273 2630 3934 4000 4036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1.49 0.25 0.25 0.74 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 1.99 0.25 0.25 0.25 1.74 0.25 0.25 0.25 1.49 0.25 0.25 0.25 0.25 0.74 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 82.63 82.88 83.13 83.87 84.37 84.62 84.86 85.11 85.36 87.34 87.59 87.84 88.09 89.83 90.07 90.32 90.57 92.06 92.31 92.56 92.8 93.05 93.8 94.04 94.29 94.54 94.79 95.29 95.78 96.03 96.28 96.53 96.77 97.02 97.27 97.52 97.77 98.01 98.26 98.51 98.76 99.01 99.26 99.5 4758.77 5000 Total tab TSDB TSDB 1 0.25 0.25 403 100 Freq 8.42 10.5 12.43 12.9 13.26 21.26 24 25.79 26 28.56 30 34 34.33 40 41 48 49 49.5 50 50.5 51 52.64 56 56.425 57.342 57.653 58 58.52 61 62 63.5 63.56 64 65 68 68.03 Percent 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 99.75 100 Cum 0.5 0.74 0.99 1.24 1.49 1.74 1.99 2.23 2.48 2.73 2.98 3.23 3.47 3.72 3.97 4.47 4.96 5.21 5.46 5.96 6.2 6.45 6.7 6.95 7.2 7.44 7.69 7.94 8.19 8.44 8.68 8.93 9.18 9.68 9.93 10.17 10.42 68.62 68.75 70.005 71.232 71.4285 73.198 74.26 78.4 79 79.5 80.36 80.912 81 81.34 83 83.648 84.087 84.104 85 90 91 92 93.57 93.9 94.232 95 96.392 100 101 102.6 103 104.3 104.38 105 105.195 106.26 110.06 110.1 110.5 113 113.065 113.88 114 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 10.67 10.92 11.17 11.41 11.66 11.91 12.16 12.41 12.66 12.9 13.15 13.4 13.65 13.9 14.14 14.39 14.64 14.89 15.14 15.38 15.63 15.88 16.13 16.38 16.63 17.12 17.37 17.87 18.36 18.61 18.86 19.11 19.35 19.6 19.85 20.1 20.35 20.6 20.84 21.09 21.34 21.59 21.84 22.08 115.91 116 116.3 117 120 122 123.953 124 125 126.345 126.872 127.585 128.424 128.448 128.57 129 129.71 131.365 133 134 136 136.028 136.45 138 138.69 139.75 140 143.57 143.67 144.657 145.67 146.98 148.268 150.997 151 154.5 156.26 157 159 160 161.272 161.919 162 164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.74 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 22.33 22.58 22.83 23.08 23.57 23.82 24.07 24.32 25.06 25.31 25.56 25.81 26.05 26.3 26.55 26.8 27.05 27.3 27.79 28.04 28.29 28.54 28.78 29.03 29.28 29.53 29.78 30.02 30.27 30.52 30.77 31.02 31.27 31.51 31.76 32.01 32.26 32.51 32.75 33 33.25 33.5 33.75 34 164.016 164.633 164.764 165.691 165.75 167 167.6 170.4 175.764 176.878 177.3 180 181.095 184 185 185.6 186.632 187.534 190.8 193.2 193.297 194.65 195 196.8 197.22 198.929 199.57 201.5 201.869 202 202.2 202.26 204 208.46 209.59 210 210.105 214.188 215.46 215.56 216.47 217.118 217.5 218.784 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.74 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 34.24 34.49 34.74 34.99 35.24 35.48 35.73 35.98 36.23 36.48 36.72 36.97 37.22 37.47 37.72 37.97 38.21 38.46 38.71 38.96 39.21 39.45 40.2 40.45 40.69 40.94 41.19 41.44 41.69 41.94 42.18 42.43 42.68 42.93 43.18 43.42 43.67 43.92 44.17 44.42 44.67 44.91 45.16 45.41 219.705 221 223.8 224 224.488 225 225.963 226 226.375 229 229.6 229.7 230 233.418 233.6 234.82 239.5 240 241.757 243.5 243.8 244.353 245 245.124 247.5 249.04 250 250.22 250.744 251.37 254.697 254.92 255.58 256 256.527 257.48 257.855 259 259.76 260 260.77 260.96 260.975 262 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.74 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 45.66 45.91 46.15 46.4 46.65 46.9 47.15 47.39 47.64 47.89 48.14 48.39 48.88 49.13 49.38 49.63 49.88 50.37 50.62 50.87 51.12 51.36 52.11 52.36 52.61 52.85 53.1 53.35 53.6 53.85 54.09 54.34 54.59 54.84 55.09 55.33 55.58 55.83 56.08 56.33 56.58 56.82 57.07 57.32 265.308 267.995 268.9 270.636 275 276.356 279.169 287.5 289 290 293 293.2 295 295.305 298 298.657 301 304 305 309.492 309.8 312 316.8 320 321 321.855 324.18 327.772 328.47 328.932 338.09 340.3 345.265 346 350.79 353 353.124 354.264 355 358.65 359.596 369.798 375 375.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 57.57 57.82 58.06 58.31 58.56 58.81 59.06 59.31 59.55 59.8 60.05 60.3 60.55 60.79 61.04 61.29 61.54 61.79 62.03 62.28 62.53 62.78 63.03 63.28 63.52 64.02 64.27 64.52 64.76 65.01 65.26 65.51 65.76 66 66.25 66.5 66.75 67 67.25 67.49 67.74 67.99 68.24 68.49 378 379.68 380.259 381 381.06 381.57 384.335 385.2 389.84 393 395 395.55 406 409 412 413.4 415.59 417.6 421.618 423.98 425.814 428.571 429.6 430 438.6 449.996 450 451.69 458 459 459.74 461.24 462.404 467 468.585 475 483.14 486.44 498.5 500 504 508.305 510 510.23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 68.73 68.98 69.23 69.48 69.73 69.98 70.22 70.47 70.72 70.97 71.22 71.46 71.71 71.96 72.21 72.46 72.7 72.95 73.2 73.45 73.95 74.19 74.44 74.69 74.94 75.19 75.43 75.68 75.93 76.18 76.43 76.67 76.92 77.17 77.42 77.67 77.92 78.16 78.41 78.66 78.91 79.16 79.4 79.65 519.8 523.595 553.42 565 568.828 580 588 588.986 590 598 600 603.5 605 617.142 624 628 629.6 645.074 650 656.036 698.75 705 707 713 715 715.16 721.1 721.5 729.5 748.252 748.26 750.32 753.548 769.42 780 800 804.6 823 831.888 834.4 835 840 846.084 850 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 79.9 80.15 80.4 80.65 80.89 81.14 81.39 81.64 81.89 82.13 82.38 82.63 82.88 83.13 83.37 83.62 83.87 84.12 84.37 84.62 84.86 85.11 85.36 85.61 85.86 86.1 86.35 86.6 86.85 87.1 87.34 87.59 87.84 88.09 88.34 88.59 88.83 89.08 89.33 89.58 89.83 90.07 90.32 90.57 868.439 876.46 899.51 933.792 980 985 1000 1014.57 1020 1045 1090 1250.74 1290 1305 1335.7 1425 1541.32 1656 1656.23 1690 1798 1946 2093.91 2138.4 2144.28 2160 2198 2222 2226 2585.89 2790 3208.96 3228.8 3351.11 4950 6119.08 14350 Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 403 100 90.82 91.07 91.32 91.56 91.81 92.06 92.31 92.56 92.8 93.05 93.3 93.55 93.8 94.04 94.29 94.54 94.79 95.04 95.29 95.53 95.78 96.03 96.28 96.53 96.77 97.02 97.27 97.52 97.77 98.01 98.26 98.51 98.76 99.26 99.5 99.75 100 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY corr KNTN Tuoi Trinhdo Kinhnghiem Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB (obs=403) KNTN KNTN Tuoi Tuoi 0.4101 -0.2237 -0.0121 0.2305 0.1525 -0.0212 0.2395 -0.2764 -0.084 Laisuat Laisuat Duno TSDB Nganh Thoigian Thoigian Kinhnghiem Thunhap Thunhap -0.0781 Trinhdo Trinhdo Kinhng Nganh 0.2988 -0.0483 0.4135 0.1593 -0.3177 0.0535 0.0156 -0.1112 -0.1144 -0.2275 0.0229 0.1142 -0.2297 -0.1128 -0.1335 0.241 -0.3637 0.4244 Duno 0.036 0.0097 0.2771 0.0572 -0.205 0.6935 -0.1403 -0.2847 TSDB 0.0934 0.0067 0.3225 0.0753 -0.2045 0.6409 -0.0673 -0.2599 0.778 logit KNTN Tuoi Trinhdo Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Logistic regression Log likelihood = -78.776614 Kinhnghiem Nganh 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 log log log log log log log log log Number of obs LR chi2(9) Prob > chi2 Pseudo R2 Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = = = = = -225.793 -149.888 -99.0356 -82.6117 -79.3135 -78.9273 -78.7767 -78.7766 -78.7766 403 294.03 0.6511 KNTN Tuoi Trinhdo Kinhnghiem Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB _cons Coef Std Err 0.00578 1.64798 -0.02623 2.09644 0.90792 0.07057 -30.35718 -0.00947 0.00461 -4.84881 z P>z 0.02233 0.40780 0.05412 0.49053 0.12212 0.02212 18.34245 0.00209 0.00202 2.24273 0.26 4.04 -0.48 4.27 7.43 3.19 -1.66 -4.52 2.28 -2.16 [95% Conf 0.7960 0.0000 0.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.0980 0.0000 0.0230 0.0310 Interval] -0.03798 0.84870 -0.13231 1.13502 0.66857 0.02722 -66.30772 -0.01358 0.00065 -9.24447 0.04954 2.44725 0.07985 3.05787 1.14728 0.11392 5.59335 -0.00537 0.00858 -0.45315 logit KNTN Trinhdo Kinhnghiem Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 Logistic regression Log likelihood = 78.810099 log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = Number of obs LR chi2(8) Prob > chi2 = = = 403 293.97 Pseudo R2 = 0.651 KNTN Coef Trinhdo Kinhnghiem Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB _cons 1.63272 -0.02244 2.12130 0.90866 0.07105 -30.28391 -0.00952 0.00467 -4.60691 Std Err 0.40399 0.05202 0.48216 0.12193 0.02207 18.34471 0.00209 0.00201 2.03603 z P>z 4.04000 -0.43000 4.40000 7.45000 3.22000 -1.65000 -4.56000 2.32000 -2.26000 0.00000 0.66600 0.00000 0.00000 0.00100 0.09900 0.00000 0.02000 0.02400 -225.7934 -150.1735 -99.17517 -82.88789 -79.08307 -78.8212 -78.81011 -78.8101 [95% Conf 0.84091 -0.12440 1.17629 0.66967 0.02781 -66.23889 -0.01362 0.00073 -8.59745 Interval] 2.42453 0.07951 3.06631 1.14764 0.11430 5.67107 -0.00542 0.00861 -0.61637 logit KNTN Trinhdo Nganh Thunhap Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 Logistic regression Log likelihood = 78.902802 KNTN Trinhdo Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB _cons Thoigian log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood Number of obs LR chi2(7) Prob > chi2 = = = 403 293.78 Pseudo R2 = 0.6506 Coef Std Err 1.65085 2.13001 0.91826 0.07074 -29.98820 -0.00949 0.00461 -4.86423 z 0.40357 0.48311 0.12057 0.02184 18.18041 0.00209 0.00200 1.94437 Laisuat Duno [95% Conf 0.00000 0.00000 0.00000 0.00100 0.09900 0.00000 0.02100 0.01200 0.85986 1.18313 0.68196 0.02793 -65.62116 -0.01358 0.00068 -8.67513 4.09000 4.41000 7.62000 3.24000 -1.65000 -4.54000 2.30000 -2.50000 Duno TSDB Thunhap Laisuat Thoigian Trinhdo Nganh 3.08 2.72 2.37 1.48 1.32 1.27 1.23 Mean VIF 1.93 VIF 0.325081 0.367497 0.421633 0.675599 0.755507 0.785768 0.811989 -225.7934 -152.5147 -102.0083 -82.68382 -79.24897 -78.96594 -78.90283 -78.9028 -78.9028 P>z vif Variable = = = = = = = = = TSDB 1/VIF Interval] 2.44184 3.07690 1.15457 0.11355 5.64475 -0.00540 0.00854 -1.05333 margins, dydx(Trinhdo Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB) Average marginal effects Model VCE : OIM Expression : Pr(KNTN), predict() Number of obs = 403 dy/dx w.r.t : Trinhdo Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB Deltamethod dy/dx Trinhdo Nganh Thunhap Thoigian Laisuat Duno TSDB Std Err 0.09850 0.12710 0.05479 0.00422 -1.78936 -0.00057 0.00028 z P>z 0.02164 0.02491 0.00325 0.00122 1.06894 0.00011 0.00012 4.55000 5.10000 16.87000 3.47000 -1.67000 -5.36000 2.39000 [95% Conf 0.00000 0.00000 0.00000 0.00100 0.09400 0.00000 0.01700 Interval] 0.05609 0.07827 0.04842 0.00183 -3.88444 -0.00077 0.00005 0.14091 0.17592 0.06116 0.00661 0.30572 -0.00036 0.00050 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG PHAN DƯ THÚY ANH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH... đó: - Y: Khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân Y = 1: Khách hàng trả nợ vay hạn Y = 0: Khách hàng không trả nợ vay hạn - X1, …, : Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân - βi... khách hàng cá nhân Trên sở tơi xin chọn đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh long” làm luận văn tốt nghiệp