Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hậu giang

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN THANH THIÊN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ NGUYỄN THANH THIÊN RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Thị Loan CẦN THƠ, 2019 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung nghiên cứu, lời xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS TS Nguyễn Thị Loan, Cô nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ, động viên tơi trình thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn gia đình ln động viên giúp đỡ tơi nhiều mặt vật chất lẫn tinh thần thời gian học tập; cảm ơn bạn bè tạo điều kiện hỗ trợ tơi q trình học tập thực luận văn Luân văn tốt nghiệp khơng thể tránh số thiếu sót, mong nhận góp ý Q thầy bạn Lời sau cùng, cho phép tơi kính chúc Quý thầy cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành cơng Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày tháng Người thực Nguyễn Thanh Thiên năm ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày tháng năm Người thực Nguyễn Thanh Thiên iii TĨM TẮT Đề tài “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang thực từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 05 năm 2019 nhằm phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang Trên sở đó, tác giả phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp phân tích hồi quy cụ thể sử dụng mơ hình Probit để tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân kinh nghiệm khách hàng vay, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, lĩnh vực cho vay, nguồn thu nhập trả nợ kiểm tra giám sát khoản vay Từ kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang sau: (1) Giải pháp khách hàng vay, (2) Giải pháp giá trị tài sản đảm bảo, (3) Giải pháp việc sử dụng vốn vay việc kiểm tra giámsát khoản vay, (4) Giải pháp lĩnh vực cho vay, (5) Giải pháp nguồn thu nhập trả nợ, (6) Giải pháp đạo đức nghề nghiệp cán khách hàng, (7) Giải pháp cho việc cao lực cán vấn đề thông tin thu thập chưa đầy đủ xác, (8) Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang thời gian iv SUMMARY The subject "credit risks in the Investment Bank and development of Vietnam-Hau Giang branch was done from January to June 2019 05 2019 year aims to analyze credit risk situation at the Bank for investment and development of Vietnam-Chi Hau Giang branch On this basis, the author analyzes the factors that affect credit risks and propose solutions in order to limit the credit risk in the Investment Bank and development of Vietnam-Hau Giang branch To accomplish the objective on the subject using the method of analysis specific rules are using the Probit model to find out factors affecting credit risk is the experience of the customer collateral, borrowers, using the loan, the lending sector, income sources of repayment and supervision account the loan In addition, results from qualitative methods also take out the cause such as: information collected are incomplete and inaccurate, staff capacity are limited, credit officer of ethics, ethics of loan clients From the results of research, the subject proposed a number of solutions in order to limit credit risk in the Investment Bank and development of Vietnam-Hau Giang branch are as follows: (1) the solution to the customer, (2) solution for asset value guarantees, (3) solution with regard to the use of loans and for giámsát checking loan, (4) solutions for the field of lenders, (5) solutions for repayment income source, (6) solutions for the professional ethics of officials and customers, (7) solution for the capability of officers and the problem the information collected is not yet adequately accurate, (8) limited credit risk solutions at Investment Bank and development of Vietnam-Hau Giang branch in the next period v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Phạm vi không gian 4.2.2 Phạm vi thời gian Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.1 Tín dụng ngân hàng 2.1.2 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.3 Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.4 Phân loại nợ, nợ xấu trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 13 2.1.5 Các số đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 16 2.1.6 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 17 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước có liên quan 18 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 23 3.3 Mẫu nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp thu thập liệu 26 vi 3.4.1 Dữ liệu sơ cấp 26 3.4.2 Dữ liệu thứ cấp 26 3.5 Phương pháp phân tích số liệu 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 32 4.1.1.Quá trình hình thành phát triển 32 4.1.2 Quy trình cấp tín dụng Error! Bookmark not defined 4.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 33 4.1.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang từ 2016- 2018 35 4.1.2.2 Đánh giá kết kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang 42 4.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng BIDV Hậu Giang qua năm 2016-201844 4.1.3.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng 44 4.1.3.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn vay 45 4.1.3.3 Kết phân loại nợ vay 47 4.1.3.4 Đánh giá chất lượng tín dụng BIDV - CN Hậu Giang 49 4.1.4 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 49 4.1.4.1 Kết xếp hạng tín dụng nội Error! Bookmark not defined 4.1.4.2 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang Error! Bookmark not defined 4.2 Phân tích yếutố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 56 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 56 4.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 60 4.2.2.1 Các kiểm định khuyết tật mơ hình 60 4.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – CN Hậu Giang 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 vii 5.1 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang nhân tố ảnh hưởng 65 5.1.1 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 65 5.1.2 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 65 5.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 65 5.2.1 Giải pháp dựa vào kết mơ hình 66 5.2.2 Giải pháp dựa vào kết hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 68 5.3 Kiến nghị 69 5.2.2 Kiến nghị ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt NamError! Bookm 5.2.3 Kiến nghị BIDV Chi nhánh Hậu Giang Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 viii DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1 Tổng hợp diễn giải biến 24 Bảng 3.2 Diễn giải biến độc lập kỳ vọng phân tích hồi quy 28 Bảng 4.1 Tình hình huy động vốn BIDV - CN Hậu Giang qua năm 35 Bảng 4.2 Tình hình hoạt động tín dụng BIDV Hậu Giang qua năm 38 Bảng 4.3 Một số tiêu BIDV - CN Hậu Giang qua năm 42 Bảng 4.4: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng qua năm BIDV - CN Hậu Giang 44 Bảng 4.5: Bảng dư nợ cho vay theo kỳ hạn qua năm BIDV Hậu Giang 46 Hình 4.4: Cơ cấu nợ vay theo thời hạn vay BIDV - CN Hậu Giang năm 2018 46 Bảng 4.6: Bảng phân loại nợ vay qua năm BIDV - CN Hậu Giang 47 Bảng 4.7: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng BIDV – CN Hậu Giang 48 Bảng 4.8 Cơ cấu mẫu theo nhóm nợ của hồ sơ vay 57 Bảng 4.9 Cơ cấu mẫu theo mục đích sử dụng vốn vay 57 Bảng 4.10 Cơ cấu mẫu theo nhóm nợ của hồ sơ vay 57 Bảng 4.11 Cơ cấu mẫu theo mục đích sử dụng vốn vay 57 Bảng 4.12 Cơ cấu mẫu theo lĩnh vực cho vay 57 Bảng 4.13 Cơ cấu mẫu theo nguồn thu nhập trả nợ 58 Bảng 4.14 Thống kê nhóm nhân tố khác 58 Bảng 4.15 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV – CN Hậu Giang qua mơ hình Probit 60 65 vay Cuối sở lý luận mơ hình nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang Từ kết nghiên cứu, viết củng đưa số giải pháp nhằm giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang nhận diện, phòng ngừa hạn chế số rủi ro gây rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh Những đề xuất ngân hàng tham khảo vận dụng vào cơng tác tín dụng chi nhánh Nhìn chung đề tài “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang” trả lời câu hỏi nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang nhân tố ảnh hưởng là: - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang - Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 5.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 5.2.1 Giải pháp dựa vào kết mơ hình Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thông qua nhân tố kinh nghiệm khách hàng vay vốn Kết hồi quy cho thấy khách hàng có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh khả xảy rủi ro ngân hàng khoản vay thấp Điều sở trình thẩm định khách hàng vay vốn, CBTD cần lưu ý nhiều đến số năm hoạt động lĩnh vực vay vốn khách hàng Cần lựa chọn khách hàng có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực SXKD đối tượng khách hàng có lượng khách hàng truyền thống, tạo nguồn thu nhập ổn định, bên cạnh chủ doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm khả thích ứng với biến động thị trường cao Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thông qua nhân tố khả tài khách hàng vay vốn Trong mơ hình, biến có tác động lớn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Kết hồi quy cho thấy, tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn nhiều rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thấp Vì thế, trình xét duyệt cho vay, ngân hàng cần ý đến khả tài khách hàng vay vốn Nếu trình đánh giá, xem xét khách hàng, thẩm định phương án 66 thấy phương án nhiều rủi ro, ngân hàng yêu cầu khách hàng bổ sung thêm phần vốn tự có vào phương án để tăng ý thức trả nợ khách hàng vay vốn Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thông qua nhân tố tài sản bảo đảm Phải thẩm định thực tế TSĐB Nếu vị trí TSĐB xa so với chi nhánh chi nhánh nhờ hỗ trợ chi nhánh khác Cần thiết, nên thỏa thuận với khách hàng mời tổ chức định giá độc lập có uy tín để định giá TSĐB Đối với khách hàng cần đưa mức yêu cầu cụ thể tỷ lệ vốn vay/ giá trị TSĐB Tài sản nhận làm TSTC phải tài sản có giá trị khoản cao Không nên trọng vào TSĐB mà cần đánh giá lực, tính khả thi phương án, tính ổn định dịng tiền thiện chí khách hàng Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thơng qua nhân tố sử dụng vốn vay Đây biến có mối quan hệ ngược chiều với khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Theo kết hồi quy, xác suất xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân giảm khách hàng sử dụng vốn vay mục đích Vì thế, để hạn chế ngăn nửa RRTD xảy cần thực biện pháp sau: Mỗi lần giải ngân phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng CBTD phải đóng dấu “ Đã cho vay” lên tờ hóa đơn để tránh tình trạng, hóa đơn giải ngân nhiều lần Đồng thời, CBTD nên có file theo dõi số lần giải ngân theo hợp đồng, đơn vị thụ hưởng, giấy tờ chứng mục đích sử dụng vốn lần giải ngân Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thơng qua nhân tố kinh nghiệm cán cho vay Theo kết hồi quy, khả trả nợ vay hạn khách hàng mà CBTD có nhiều năm công tác cho vay cao so với cán có kinh nghiệm Vì thế, số dự án lớn đòi hỏi phải giải hồ sơ nhanh, xác cần giao cho cán thực Bên cạnh để tăng cường kinh nghiệm làm việc cho cán mới, phân công cán làm công tác hỗ trợ nhiên phải đảm bảo phân công cơng việc hợp lý, tránh tình trạng q tải, khơng đảm hết công việc Điều giúp cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát vay cách có hiệu Ngăn ngừa khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thông qua nhân tố kiểm tra, giám sát khoản vay 67 Kết hồi quy cho thấy, số lần kiểm tra giám sát khoản vay năm CBTD nhiều khả xảy rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thấp Vì CBTD cần thường xuyên tiến hành phân tích tài khách hàng thơng qua báo cáo định kỳ, đột xuất mà khách hàng gửi theo quy định cho ngân hàng kiểm tra tình hình kinh doanh tài chỗ, sau cho vay để hướng dẫn, đôn đốc người vay sử dụng mục đích, có hiệu số tiền vay, hồn trả gốc, lãi vay hạn 5.2.2 Giải pháp dựa vào kết hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang Thiết lập quản lý Hạn mức tín dụng theo ngành, thành phần kinh tế vùng kinh tế Việc đầu tư vốn tín dụng lớn vào số ngành, lĩnh vực, nhóm khách hàng, nhóm mặt hàng, nhanh thời gian ngắn gây rủi ro không lường trước cho hoạt động kinh doanh ngân hàng khách hàng Vì vậy, nên thiết lập hạn mức tín dụng cho ngành, mặt hàng, sản phẩm nhóm khách hàng Trong ngành sản xuất, khả sản xuất quản lý thành phần kinh tế, nhóm khách hàng khác có khác nhau, nên hiệu thu vốn đầu tư có khác biệt Vì vậy, ngành, tiểu ngành SXKD xây dựng quản lý hạn mức tín dụng thành phần kinh tế tốt quản lý tốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Tăng cường vai trò hỗ trợ , giám sát Hội sở hoạt động tín dụng Phát huy vai trị tư vấn, định hướng trách nhiệm phòng ban HSC QLRR HSC, Pháp chế, Công nợ,…đối với chi nhánh việc chuẩn hóa quy định, mẫu biểu liên quan đến việc thẩm định cấp tín dụng, thẩm định nhận tài sản chấp TSBĐ, tăng cường cập nhật kịp thời phổ biến thông tin ngành hàng, cảnh báo rủi ro liên quan đến tình hình nhân thân chủ doanh nghiệp Khách hàng có vay vốn nhiều TCTD Tăng cường vai trị thẩm định, rà sốt quản lý rủi ro tập trung Chi nhánh Hồn thiện mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV Chi nhánh Hậu Giang áp dụng với mục đích làm sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng hàng quý phải chấm điểm tín dụng KHDN để phân loại nhóm nợ khách hàng vay Đồng thời, dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng, ngân hàng xây dựng sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với phạm vi hoạt động tình hình thực tế ngân hàng Nhìn chung đề tài “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang” trả lời câu hỏi nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 68 - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Tại Hội sở chính: Cập nhật, chuẩn hóa hệ thống văn bản, quy định nội đảm bảo thống toàn hệ thống đáp ứng kịp thời nhu cầu chi nhánh thời kỳ, phù hợp với quy định pháp luật Ban hành quy định cụ thể ngành nghề kinh doanh, đối tượng khách hàng để có sách cấp quản lý tín dụng phù hợp nhất, đảm bảo nguồn vốn BIDV Nâng cấp hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng cho nhu cầu truy xuất số liệu thống kê, phục vụ cho công việc chăm sóc khách hàng, cơng tác báo cáo, quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng quản trị kinh doanh nói chung Xây dựng sổ tay tín dụng cho chức danh cơng tác BIDV tồn hệ thống thơng đạt đến tồn thể nhân viên Trong sổ tay tín dụng quy định chức nhiệm vụ, tổng hợp quy trình, thủ tục công việc, văn áp dụng (từng thời kỳ) Khi soạn thảo văn phải rõ ràng, tránh dùng từ đa nghĩa, gây hiểu nhầm thực Phải ghi cụ thể tên số điện thoại nhân viên phụ trách giải đáp thắc mắc trình thực hiện, tránh đùn đẩy cơng việc gây khó khăn thời gian cho chi nhánh - Chú trọng công tác tuyển chọn nhân sự, đặc biệt cán phụ trách cơng tác tín dụng Tuyển chọn người thực có lực, tâm huyết với BIDV Vì đa số nhân viên trường, chưa có kinh nghiệm thực tế nhiều nên giải tình đơi mang tính sách nhiều, cơng tác thẩm định quản lý khách hàng cịn hạn chế Bên cạnh đó, nhân viên từ ngân hàng MHB sáp nhập qua, nên chưa nắm vững sách, quy định BIDV, cịn hạn chế cơng tác tín dụng Chi nhánh nên tạo điều kiện cho cán tham gia khóa học nghiệp vụ Hội sở hay Cơ quan nhà nước tổ chức nhằm cập nhật quy định, quy trình, học hỏi kinh nghiệm từ chi nhánh bạn Phân cơng cơng việc rõ ràng, có cán chuyên quản theo lĩnh vực, cán tín dụng có hội nghiên cứu sâu vào luật, quy trình, quy định mảng quản lý, trao dồi kinh nghiệm thực tế trình tiếp xúc với nhiều khách hàng lĩnh vực Một am hiểu lĩnh vực đó, họ tính tốn, tiên lượng cơng tác thẩm định, quản lý, phát rủi ro nhanh xác Phân công công việc hợp lý, tránh trường hợp tải dẫn đến cán làm việc không hiệu quả, gây hậu nghiêm trọng Cán tín dụng cần có thời gian cho công tác kiểm tra sau cho vay, thường xuyên thăm hỏi khách hàng để cập nhật tình hình kinh doanh, phát bất thường sớm có thể, định kỳ thẩm định lại giá trị tài sản bảo đảm, kể khách hàng địa bàn Hạn chế tình trạng cấp tín dụng xong kết thúc, chi nhánh chờ khách hàng đến đóng gốc lãi Tại BIDV, việc cấp tín dụng phải đảm bảo tách bạch khâu: Đề xuất tín dụng - Thẩm định rủi ro - Tác nghiệp Từng phận phải thực chức nhiệm vụ mình, 69 khâu cần có hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, khơng gây thời gian, khó khăn cho dẫn đến ảnh hưởng chất lượng khoản vay  HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG Nghiên cứu tín dụng ngân hàng có nhiều vấn đề khác nhau, nghiên cứu tập trung sâu vào phân tích số nhân tố gây nên rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (chủ yếu gây nợ xấu) chi nhánh Đề tài “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Chi nhánh Hậu Giang” thực dựa việc nghiên cứu chạy mơ hình với 160 mẫu nghiên cứu hồ sơ vay phát sinh Chi nhánh Vì kết nghiên cứu áp dụng chi nhánh Hậu Giang mà áp dụng chi nhánh khác Bên cạnh đó, số lượng mẫu 160 hồ sơ vay so với 3600 hồ sơ phát sinh, chưa thể nói mẫu mang tính đại diện cho tổng thể khách hàng có dư nợ chi nhánh Có nhiều nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu khơng thể lượng hóa tất nhân tố, tương lai hy vọng đề tài thực địa bàn rộng hơn, số mẫu lớn áp dụng cho Chi nhánh khu vực có chung đặc điểm khách hàng, ngành hàng, Bên cạnh đó, lượng hóa thêm số nhân tố gây nên rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đóng góp cơng cụ nhằm nhận biết phịng tránh rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng BIDV Chi nhánh Hậu Giang Tóm tắt chương Trong chương 5, nghiên cứu khái quát lại toàn kết nghiên cứu đề tài từ đưa mộ số giải pháp nhằm góp phần hạn chế RRTD Chi nhánh Để thực tốt công tác quản trị RRTD, trước hết cần nguyên nhân gây nên rủi ro từ đưa giải pháp để giải vấn đề Riêng Chi nhánh Hậu Giang, dư nợ tập trung nhiều vào số đối tượng khách hàng số ngành hàng chủ lực tỉnh để hạn chế rủi ro, Chi nhánh cần xây dựng danh mục đầu tư tín dụng cho phù hợp, đồng thời gắn kết việc trao đổi, quản lý thơng tin tín dụng phận khách hàng phân quản lý nợ Tăng cường ảnh hưởng chất lượng cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chi nhánh Bên cạnh việc phòng ngừa, chi nhánh phải giải thật tốt khoản nợ xấu phát sinh Tiếp tục phát huy công tác đào tạo đào tạo lại cho CBTD nhằm nâng cao lực thẩm định góp phần hạn chế RRTD Với thái độ nghiêm túc tâm huyết với đề tài nghiên cứu, tác giả cảm thấy hài lòng dù biết chắn luận văn hạn chế định yếu tố thời gian lực có hạn, thêm vào thay đổi sách, quy trình nội biến động yêu tố môi trường điều kiện kinh doanh Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến Q Thầy cơ, bạn bè, đồng nghiệp mong 70 nghiên cứu vấn đề hoàn thiện điểm cịn hạn chế để đóng góp thật nhiều cho cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hậu Giang 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ali, A and K Daly (2010), Macroeconomics Determinants of Credit Risk: Recent Evidence from a Cross Country Study, International Review of Financial Analysis, 19: 165-171 Bonfim, D (2009), Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and of Macroeconomic Dynamics, Journal of Banking and Finance, 33: 281-299 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Nguyễn Đăng Dờn cộng (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đức (2012), Rủi ro đạo đức nghề nghiệp hoạt động kinh doanh NHTM- Cách thức tiếp cân phương pháp phịng ngừa Tạp chí ngân hàng, số 6: tr 33-36 Hồng Xn Hịa Trần Kim Anh (2013), Vấn đề nợ xấu số giải pháp cần thiết, Tạp chí ngân hàng, số 4: tr 23-26 Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hồ Chí Minh 8.Trần Duy Hoành (2004), “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 12 trang 37-39 Trần Ái Kết (2013), Tài tiền tệ, NXB Đại học Cần Thơ, Cần Thơ 10 Nguyễn Trung Kiên (2010), Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nguyên nhân ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn, số (85): tr.61-63 11 Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê, Hồ Chí Minh 12 Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực đồng Cửu Long, Tạp chí kinh tế phát triển, số 156: tr 49-52 13 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ, Tạp chí Ngân hàng, số 5: tr 38-41 14 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh BIDV Đồng sông Cửu Long, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 73: tr: 3-12 72 15 Hà Thị Kim Nga (2005), Các loại rủi ro quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng, Tạp chí ngân hàng 16 Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng (2011), Nguyên nhân biểu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM, Tạp chí ngân hàng, số 9: tr 2933 17 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 73 PHỤ LỤC 1 Hệ số tương quan (corr) hệ số phóng đại phương sai (vif) Kiểm định cần thiết biến mơ hình 74 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi mô hình Khắc phục phương sai sai số thay đổi mơ hình probit 75 Hệ số tác động biên 76 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁC TRƯỞNG, PHĨ PHỊNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ RỦI RO Ở NHTM BIDV TẠI HẬU GIANG Họ tên: Chức danh: Đơn vị: Theo anh/chị, sách Chính phủ có tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân hoạt động ngân hàng: A Tiền tệ C Đầu tư B Tài khoá D yếu tố E Ý kiến khác: Anh/chị nhận xét vê việc thu nhập thông tin cần thiết làm sở cho việc định cho vay: A Đầy đủ B Tin cậy C Chính xác D Ý kiến khác: 3.Theo anh/chị, cơng tác tín dụng ngân hàng thường rơi vào trường hợp vi phạm quy định quy chế cho vay: A Cho vay khách hàng sử dụng vốn sai mục đích B Không kiểm tra giám sát vốn vay C Không kiểm tra thông tin CIC D Không kiểm tra thông tin/chứng từ khách hàng cung cấp E Không thực thẩm định F Ý kiến khác: 4.Tại nơi anh/chị công tác, từng/đang có khoản nợ xấu do: A Nhân viên yếu nghiệp vụ thẩm định B Người vay cố tình lừa đảo ngân hàng C Nhân viên móc nối với người vay D Lãnh đạo cấp thúc ép anh/chị cho vay E Ý kiến khác: Trong nguyên nhân gây rủi ro sau, anh/chị cho biết nguyên nhân nào thường xảy hoạt động tín dụng nay: 77 A Chính sách nhà nước B Thiếu thông tin cho vay C Vi phạm quy định, quy trình tín dụng D Rủi ro đạo đức kinh doanh E Ý kiến khác: Trân trọng cảm ơn 78 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG I THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Khách hàng cá nhân - Họ tên anh/chị/: …………………………………… - Địa chỉ: ………………………………………………… - Dân tộc:……………………………………………… - Giới tính: Nam Nữ - Năm sinh - Trình độ học vấn anh/ chị theo số năm học: Cấp Cấp Cấp Trên cấp - Nghề nghiệp:… - Công nhân viên chức nhà nước Khác - Tên quan làm việc: - Ngành nghề kinh doanh: - Có năm kinh nghiệm cho nghề nghiệp này: Khách hàng doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp: - Năm thành lập: - Ngành nghề kinh doanh chính: II CÂU HỎI CHUNG Khi vay vốn cho dự định NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang anh/chị/DN có vốn tự có cho dự định này? Mục đích sử dụng vốn anh/chị/DN cho cơng việc gì? Đánh giá đến thời điểm anh/chị/DN có cho sử dụng vốn vay mục đích ban đầu thẩm định vay: Tổng thu nhập trung bình năm anh/chị/DN bao nhiêu? (triệu đồng/năm): Số tiền anh/chị/DN vay khoảng bao nhiêu? (triệu đồng) : 79 Khi vay anh/chị/DN có tài sản đảm bảo hay khơng ? Có Khơng Giá trị TSĐB xác định khoản tiền (triệu đồng): Ngân hàng có thường xuyên kiểm tra, giám sát khoảng vay? (lần/năm):