Luận văn thạc sĩ Một số biện pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG  - MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quang Minh HẢI PHÒNG, NĂM 2017 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu sử dụng luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình khác Hải Phòng, ngày 24 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực nghiên cứu, tác giả nỗ lực cố gắng để hoàn thành luận văn cao học chuyên ngành quản trị kinh doanh với đề tài “Một số biện pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” Bên cạnh đó, tác giả nhận quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô giáo anh chị cán ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam giúp đỡ tác giả hồn thành cơng trình nghiên cứu Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Hải Phòng, cán nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Đặc biệt Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh hướng dẫn giúp đỡ tác giả nhiều thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn Hải Phòng, ngày 24 tháng năm 2017 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG :TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH CÁ NHÂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN CỦA NHTM .3 1.1 Ngân hàng Thương mại hoạt động chủ yếu NHTM 1.1.1 Khái niệm .3 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các loại rủi ro Ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM 1.2.1 Khái niệm quy trình quản trị rủi ro tín dụng cá nhân NHTM 10 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.2.3 Một số tiêu đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại .17 1.3.1 Nhân tố chủ quan 17 1.3.2 Nhân tố khách quan 18 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM .20 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 20 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 20 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 22 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 23 2.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 25 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 29 2.2.1 Hoạt động tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 29 iv 2.2.2 Phân tích rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 32 2.3 Đánh giá chung .46 2.3.1 Kết đạt 47 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 55 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam giai đoạn năm 2017 -2020 .55 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 57 3.2.1 Nâng cao trình độ cán 57 3.2.2 Thực khâu quy trình cấp tín dụng chặt chẽ, đảm bảo khoa học pháp luật .58 3.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội 59 3.2.4 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, sách quản lý rủi ro, phân tán rủi ro nâng cao hiệu công tác đảm bảo tiền vay .60 3.2.5 Thực nghiêm túc phân loại nợ, trích lập dự phòng tăng cường hiệu xử lý nợ xấu 62 3.2.6 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng 63 3.2.7 Phát triển công nghệ ngân hàng .63 3.3 Một số kiến nghị 64 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CSTD Chính sách tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro HĐTD Hợp đồng tín dụng HMTD Hạn mức tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị HSC Hội sở KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp MARITIME BANK Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB Maritime Bank NH Ngân hàng NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NH TMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn QHKH Quan hệ khách hàng QT RRTD Quản trị rủi ro tín dụng QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCKH Tài kế hoạch TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tên bảng Dư nợ, số lượng khách hàng tín dụng Maritime Bank Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo kỳ hạn năm Maritime Bank Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân tổng dư nợ cho vay Maritime Bank Tỷ lệ cho vay TSĐB cho vay không TSĐB Cơ cấu dư nợ KHCN phân theo nhóm nợ hàng năm Maritime Bank Trang 27 29 30 31 32 2.6 Tỷ lệ nợ xấu/nợ hạn KHCN Maritime Bank 34 2.7 Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 44 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1.1 Các loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN 23 2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Maritime Bank 37 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Nguồn vốn huy động Maritime Bank 25 2.2 Tổng hợp doanh thu, chi phí lợi nhận hàng năm 28 Maritime Bank 2.3 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ KHCN Maritime Bank 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Trong năm gần đây, thị trường tài ngân hàng gặp nhiều khó khăn, ngân hàng khơng đối mặt với khó khăn chung kinh tế mà phải đối mặt với mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Các ngân hàng đua mở rộng quy mô số lượng điểm giao dịch chất lượng sản phẩm, dịch vụ giá trị tiện ích tăng thêm cho khách hàng Chính điều đó, hoạt động ngân hàng vốn tiềm ẩn rủi ro ngày phải đối mặt với nhiều nguy rủi ro Các ngân hàng không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm cho vay, nới lỏng điều kiện vay vốn để giữ chân khách hàng cũ ngân hàng thu hút khách hàng tiềm khác hàng giao dịch với ngân hàng khác để tăng trưởng dư nợ tín dụng Điều làm tăng rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng rủi ro hoạt động tín dụng nguy tăng dư nợ xấu, dư nợ khó đòi cho ngân hàng Trong kinh doanh ngân hàng việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý, nhiên ngân hàng phải làm để quản lý, kiểm soát hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại đánh gia qua lực quản lý rủi ro ngân hàng Khác với doanh nghiệp, chất ngân hàng kinh doanh tiền tệ, dùng tiền để sinh tiền, mà hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt nghiệp vụ tín dụng chủ yếu cho vay dựa việc đánh giá uy tín khách hàng, hoạt động tín dụng thường chiếm 60 - 70% danh mục tài sản có ngân hàng Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng có vai trò đặt biệt quan trọng hoạt dộng kinh doanh ngân hàng Từ việc nhận thức tầm quan trọng vấn đề tác giả dịnh chọn đề tài “Một số biện pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu luận văn Trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng không ngừng nới lỏng cho vay nhằm thu hút khách hàng tăng trưởng dư nợ, nguy nợ xấu cao, rủi ro tín dụng tăng, mục đích đề tài nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam hoạt động kinh doanh ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng mà chủ yếu hoạt động quản trị rủi ro tín dúng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải từ năm 2012 -2016 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp thu thập thông tin, xử lý thơng tin, trình bày thơng tin để đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Maritime Bank, sở so sánh phân tích nguyên nhân hạn chế để đề biện pháp Kết cấu luận văn Tên luận văn: “ Một số biện pháp quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” Luận văn phần mở đầu kết luận, kết cấu thành chương: - Chương 1: Tổng quan rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 57 - Xây dựng văn hóa rủi ro hoạt động văn hóa tuân thủ tồn ngân hàng, phát triển nguồn nhân lực thơng qua khóa đào tạo tăng cường chuyên sâu - Nhất quán với chiến lược xây dựng tảng vững cho phát triển bền vững, chắn quản trị rủi ro KHCN mảng hoạt động trọng tâm Maritime Bank, đóng vai trò quan trong việc đảm bảo lợi ích khách hàng cổ đơng ngân hàng - Về đối tượng cho vay: Maritime Bank chủ trương giảm tỷ trọng cho vay khách hàng có tình hình tài yếu kém, mục đích vay vốn khơng rõ ràng Maritime Bank tập trung vào đối tượng khách hàng có tình hình tài ổn định, có mục đích vay vốn phương án vay vốn rõ ràng, tài sản chấp có tính lỏng cao, đặc biệt ngân hàng hướng đến khách hàng làm việc cơng ty nước ngồi làm ăn có hiệu khu cơng nghiệp Ngồi Maritime Bank trọng tới nhóm khách hàng có tình hình tài mức trung bình, khai thác nhu cầu từ nhóm khách hàng dù vay nhỏ lượng khách hàng lại lớn ổn định - Khuyến khích khách hàng có quan hệ tín dụng Maritime Bank bổ sung thêm tài sản chấp, tăng dần tỷ lệ cho vay TSĐB - Tăng cường công tác kiểm tra sau cho vay, kịp thời phát rủi ro tiềm tàng để có biện pháp xử lý kịp thời - Bám sát khoản vay hạn, nợ xấu tập trung thu hồi [18] 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 3.2.1 Nâng cao trình độ cán Theo mơ hình Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, chi nhánh khơng có phận quản trị rủi ro để đảm bảo việc quản trị rủi ro tốt hơn, cần tổ chức phận quản trị rủi ro chi nhánh, phận tham mưu cho Giám đốc áp dụng sách quản trị rủi ro sử dụng 58 phương pháp công cụ quản trị rủi ro phù hợp với tình hình hoạt động địa bàn - Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận liên quan đến tiến trình cấp tín dụng - Nâng cao lực chuyên môn cho cán bộ: định kỳ thường xuyên tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật quản trị rủi ro, ngồi cơng tác QT RRTD đòi hỏi kinh nghiệm, nhanh nhạy CBTD việc nắm bắt thông tin, nhạy bén công việc mà đa số cán chi nhánh trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm công tác, ngân hàng cần đào tạo công tác thơng qua thi tình huống, chia sẻ kinh nghiệm nội ngân hàng qua họp, - Maritime Bank hội sở nên ban hành quy trình luân chuyển cán định kỳ, tránh để cán làm vị trí địa bàn lâu dễ dẫn đến rủi ro chủ quan rủi ro đạo đức Mỗi lần luân chuyển lần rà sốt lại cơng việc cho vay cán Q trình ln chuyển cán đảm bảo không làm ảnh hưởng khách hàng cán tiếp nhận hồ sơ có kiểm tra chặt chẽ, để xảy rủi ro cán tiếp nhận chịu trách nhiệm không tiếp nhận hồ sơ khách hàng kỹ lưỡng, bố trí cán mới, kinh nghiệm hạn chế làm việc ln có kèm cặp hướng dẫn cán có kinh nghiệm 3.2.2 Thực khâu quy trình cấp tín dụng chặt chẽ, đảm bảo khoa học pháp luật Maritime Bank nên thống kê lại dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, hậu quả, cách xử lý RRTD xảy Maritime Bank thời gian qua để làm học thực tế cho cán tín dụng Maritime Bank tìm hiểu rút kinh nghiệm thời gian tới, giúp cán tín dụng nhanh chóng nhận diện rủi ro cách xử lý gặp trường hợp tương tự 59 Trước cho vay: thực hiên nguyên tắc thận trọng cho vay, cán tín dụng cần nghiêm túc kiểm tra đầy đủ giấy tờ hồ sơ vay phải đảm bảo tính pháp lý, ngăn ngừa rủi ro đạo đức xuất phát từ phía khách hàng vay vốn Trong q trình vay: thực công tác kiểm tra thường xuyên, liên tục tinh thần cố gắng hạn chế phiền hà nhiều đến hoạt động kinh doanh khách hàng, cần xây dựng chế kiểm tra việc sử dụng vốn vay hợp lý, khoản vay lớn kiểm tra thường xuyên hơn, bên cạnh kiểm tra định kỳ nên thỏa thuận với khách hàng hợp đồng vay để có lần kiểm tra đột xuất, khoản dư nợ xấu nên tiến hành kiểm tra, phân loại nợ thường xuyên khoản vay khác Khi có dấu hiệu rủi ro xảy ra, cán tín dụng nên thực công việc khẩn trương, lập báo cáo trình cấp xin ý kiến đạo nhằm nhanh chóng thực biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý cách kịp thời linh hoạt 3.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội a Hồn thiện hệ thống thơng tin, nâng cao chất lượng thu thập thơng tin Thơng tin có ý nghĩa to lớn trình thẩm định nhân thân khách hàng, thẩm định hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoản vay, hồ sơ tài sản bảo đảm Thông tin đảm bảo tính xác thực cao giúp cho cán tín dụng cán phê duyệt định cho vay xác Do đó, việc hồn thiện hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng thu thập thông tin ngân hàng quan trọng Phổ biến địa công cụ nhận dạng rủi ro cho tồn thể nhân viên tín dụng để nghiên cứu sử dụng, thông tin khác hàng sau thẩm định cần tổng hợp để sử dụng cho năm Dữ liệu thẩm định xun suốt giúp đánh giá xác tình hình khách hàng, xây dựng phần mềm riêng để bảo mật thông tin 60 b Tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ: Việc kiểm tra kịp thời hoạt động kinh doanh khách hàng có ý nghĩa quan trọng hoạt động ngân hàng, qua kiểm tra phát sớm sai sót, gian lận hồ sơ, khách hàng để ngân hàng có phương án giải kịp thời, bổ sung hồ sơ khách hàng cơng tác, hay thu hồi nợ trước hạn tiền vay thu hồi Maritime Bank hội sở bố trí nhóm kiểm sốt tn thủ địa bàn để kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động cho vay nói riêng Tuy nhiên, Ban lãnh đạo chi nhánh cần tự bố trí thêm phận cán để kiểm tra đánh giá hồ sơ cho vay cách kịp thời trước đoàn kiểm tra khác kiểm tra, nhằm phản ứng nhanh, kịp thời rủi ro xảy 3.2.4 Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, sách quản lý rủi ro, phân tán rủi ro nâng cao hiệu công tác đảm bảo tiền vay a Hồn thiện quy trình cấp tín dụng: Quy trình Maritime Bank xây dựng theo thơng lệ chuẩn mực quốc tế, việc triển khai địa bàn chi nhánh cần linh hoạt nhằm giảm tối đa thời gian thẩm định tạo hài lòng với khách hàng b Về sách quản lý rủi ro: - Tiếp tục mở rộng mạng lưới, thực mơ hình ngân hàng bán lẻ phù hợp với địa bàn chi nhánh đồng thời phân tán rủi ro - Hàng năm xây dựng quản lý tốt danh mục đầu tư, không đầu tư tập trung lớn vào khách hàng, ngành hay lĩnh vực - Tập trung đào tạo, cán quản trị rủi ro chuyên nghiệp, Thực việc truyền thông tốt, thường xuyên nâng cao ý thức cho cán công tác quản trị rủi ro nói chung rủi ro tín dụng nói riêng - Cụ thể hóa quy trình, quy chế Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế địa 61 phương, đồng thời chủ động rà soát sách khơng phù hợp với chi nhánh để có đề xuất chỉnh sửa kịp thời - Thường xuyên tổ chức tập huấn văn liên quan để hoạt động cho vay, quản lý rủi ro cho cán đảm bảo việc thực thống chi nhánh - Trên sở thực tế địa bàn, cần nghiên cứu đề xuất sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp với đặc điểm ngành nghề địa bàn trình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam c Thực tốt công tác phân tán rủi ro - Phân tán rủi ro theo loại hình khách hàng: tiếp tục đẩy mạnh cho vay cá nhân hưởng lương ngân sách, cá nhân hưởng lương doanh nghiệp có uy tín Ngồi tìm kiếm khách hàng cá nhân hộ kinh doanh xuất kinh doanh có hiệu - Tăng cường sử dụng phương pháp cho vay khác cho vay hợp vốn, cho vay đồng tài trợ Đây phương pháp nhiều ngân hàng tham gia vào dự án đầu tư, tài trợ cho dự án chia sẻ có rủi ro xảy ra, hạn chế tổn thất cho ngân hàng - Hàng năm tổ chức xây dựng danh mục đầu tư, ngành nghề địa bàn, hạn chế đầu tư cho khách hàng theo phong trào khơng tính đến yếu tố rủi ro thị trường biến động theo chiều hướng xấu d Nâng cao hiệu công tác đảm bảo tiền vay - Khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm cho TSĐB TSBĐ không bắt buộc phải mua bảo hiểm, khách hàng vay mua bảo hiểm hưởng sách ưu đãi so với khách hàng không mua bảo hiểm cho TSĐB - Sự đảm bảo tốt cho khoản vay hiệu tài từ dự án vay, cán không nên lạm dụng TSĐB, tránh trường hợp khách hàng vay có TSĐB lớn nhiều so với nhu cầu vay vốn nên CBTD 62 chủ quan, q trình cho vay khơng chặt chẽ, đến xảy đổ vỡ việc xử lý TSĐB nhiều thời gian ngân hàng, làm giảm uy tín ngân hàng - CBTD nên nâng cao lực thẩm định đánh giá TSĐB, chi nhánh nên cử CBTD tham dự lớp định giá TSĐB, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm cán để nâng cao lực chun mơn, bên cạnh thường xuyên cập nhật văn bản, quy định pháp luật Nhà nước có liên quan đến TSĐB - Định kỳ tiến hành kiểm tra đánh giá cách nghiêm túc TSĐB với trình kiểm tra việc sử dụng vốn vay, thời gian kiểm tra nên linh hoạt, phù hợp với biến động giá loại tài sản, TSĐB bị giảm giá trị, CBTD cần nhanh chóng yêu cầu người vay bổ sung TSĐB 3.2.5 Thực nghiêm túc phân loại nợ, trích lập dự phòng tăng cường hiệu xử lý nợ xấu a Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phòng: Phân loại nợ với chất rủi ro khoản vay, cần phải minh bạch rõ ràng nợ xấu để có giải pháp xử lý rủi ro thích hợp tránh tình trạng người quản lý nắm bắt cách tổng thể thực trạng tín dụng thực trạng khoản vay, dẫn đến khơng có sách điều hành quản lý cách thích hợp b Tăng cường hiệu xử lý nợ xấu: Để quản lý hiệu xử lý nợ xấu đòi hỏi thường xun nắm bắt thơng tin khách hàng tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, tài sản khách hàng để có phương án xử lý tốt có rủi ro xảy Việc xử lý nợ khó khăn thơng tin khách hàng, hồ sơ khách hàng, cán tín dụng khơng nắm bắt cách xác Việc bán khoản nợ xấu cho công ty mua bán nợ thực chi nhánh hạn chế hồ sơ pháp lý khỏan nợ thiếu, khơng đầy đủ Do trước bán nợ chi nhánh cần hồn thiện đầy 63 đủ hồ sơ để thực việc bán nợ cách thuận lợi, sớm thu hồi vốn 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng Maritime Bank sơ sài, xây dựng đơn giản phần mềm exel Đối với xếp hạng khách hàng cá nhân chia làm hai xếp hạng cho cá nhân tiêu dùng cho hộ kinh doanh cá thể Tuy nhiên, số tiêu đánh giá hạn chế, khơng đánh giá đầy đủ thơng tin tài lẫn phí tài khách hàng Maritime Bank cần xây dựng lại hệ thống xếp hạng khách hàng chi tiết chuyên nghiệp hơn, mở rộng ngành nghề, đối tượng tiêu đánh giá xếp hạng Phần mềm xếp hạng khách hàng cần xây dựng websidte để tiện ích cho cán tín dụng đánh giá xếp hạng khách hàng, kết xếp hạng khách hàng dùng để thẩm định, xác định mức cho vay, thời hạn vay mức lãi suất cho khách hàng, ảnh hường nhiều đến quyền lợi khách hàng Ngoài ra, kết phần để đánh giá, phân loại nợ kết hợp phương thức định tính định lượng theo điều Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN ngày 20.4.2005 3.2.7 Phát triển công nghệ ngân hàng Hiện tại, Ngân hàng sử dụng hệ thống ngân hàng lõi Corebanking chuyên nghiệp, nhiên hệ thống sử dụng từ năm 2002 thiếu tính năng, chưa hỗ trợ cán tín dụng nghiều Việc nhập lãi, phí đơi phải tay, chưa có tính tốn tự động, chưa có chức thu gốc lãi phương thức thu lãi theo dư nợ thực tế, hạn chế tính sản phẩm tín dụng Bên cạnh đó, việc khai thác liệu thơng tin khách hàng chưa đầy đủ làm hạn chế khả kiểm soát, giám sát tín dụng ngân hàng Trong mơi trường hội nhập có xuất nhiều ngân hàng nước ngồi với hệ thống cơng nghệ đại điểm yếu mà Maritime Bank cần sớm khắc phục cách nâng cấp thay hệ thống core 64 3.3 Một số kiến nghị * Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần hồn thiện quy chế, quy định mơi trường pháp lý cho hoạt động dụng, Cụ thể : NNHH cần bổ sung, hồn thiện sách, chế thúc đẩy phát triển nghiệp vụ ngân hàng Trên sở luật Nhà nước, NHNN cần rà sốt văn khơng phù hợp với thực tế, xây dựng hoàn chỉnh đồng hệ thống văn hướng dẫn (dưới luật) để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao Nâng cao lực tra quản lý NHHN việc khắc phục khuyết điểm, xử lý kiên sai phạm phát chủ động có giải pháp đồng với ngành có liên quan - Chống canh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm ngân hàng thương mại, NHNN tạo điều kiện cho tính sáng tạo chủ động ngân hàng hoạt kinh doanh Tuy nhiên, xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao Do đó, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu hữu thực thi chức quan quản lý Nhà nước giám sát thị trường, hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho ngân hàng thương mại, đảm bảo thị trường phát triển bền vững 65 - Thành lập công ty bảo hiểm tín dụng : Khi cá nhân, doanh nghiệp gặp rủi ro dẫn đến tình trạng khơng có khả trả nợ cho ngân hàng, tùy theo tính chất loại rủi ro tính hình tài cá nhân, doanh nghiệp, NHTM sử dụng biện pháp : trích chuyển tài khoản tiền gửi khách hàng NHTM, gia hạn khoản vay, phát mại tài sản để chấp, khoanh nợ cuồi bù đắp quỹ dự phòng rủi ro Tuy nhiên quỹ dự phòng rủi ro khơng đủ bù đắp hết rủi ro khơng thể tính cộng đồng, tương trợ nhân hàng việc trích lập dự phòng rủi ro trích trực tiếp từ kết hoạt động kinh doanh ngân hàng theo quy định trích lập rủi ro NHNN Vì thành lập cơng ty bảo hiểm tín dụng cần thiết thực tế - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN : thời đại ngày nay, muốn thành công kinh doanh cần có thơng tin hữu ích, mà tính minh bạch hoạt động kinh doanh Việt Nam phổ biến u cầu thiết lập kho liệu thông tin sử dụng cho hoạt động kinh doanh cần thiết Mặc dù năm gầy trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN có nhiều nỗ lực tạo lập kho liệu doanh nghiệp, cá nhân vay vốn xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, có tính dự báo, đưa giải pháp phòng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do đó, khả sử dụng thơng tin cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa rủi ro Để nâng cao tính hiệu qủa thúc đẩy động lực làm việc, nghiên cứu chuyển đổi trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn ngân hàng thương mại Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín dụng độc lập Việt nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinhdoanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm cơng ty xếp hạng tín dụng giới 66 - Đề nghị với NHNN phối hợp với Bộ Tư Pháp, Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật theo hướng giảm bớt thủ tục hành liên quan đến việc phát mại tài sản thu hồi vốn cho ngân hàng với quy định pháp luật hành, để xử lý xong việc phát mại TSBĐ khoản vay ngân hàng nhiều thời gian chi phí từ khâu khởi kiện tòa, thi hành án, thực đấu giá bán tài sản…Thông thường để giải xong bước phải hàng tháng, chí hàng năm Thời gian xử lý kéo dài vừa làm cho số nợ gốc lãi khách hàng tăng lên, vừa làm cho giá trị tài sản bảo đảm bị giảm sút, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng khách hàng - Tổ chức hoạt động thi đua sơi tồn ngành ngân hàng góp phần tạo hội để ngân hàng thành viên giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đáp ứng yêu cầu kinh doanh giai đoạn hội nhập kinh tế giới ngày sâu rộng KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ việc nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng họat động tín dụng Maritime Bank thời gian vừa qua, tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng với mong muốn góp phần xử lý tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phòng ngừa rủi ro tín dụng cho Maritime Bank đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy định tín dụng, hỗ trợ thơng tin… góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tồn hệ thống Đồng thời kiến nghị Chính phủ, NHNN số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 67 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường hoạt đông kinh doanh ngân hàng nhạy cảm, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế chịu tác động nhiều nhân tố khách quan, chủ quan kinh tế, trị, xã hội… Ngân hàng khơng kinh doanh huy động vốn mà nhiều lĩnh vực khác toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, góp vốn liên doanh nên rủi ro ngân hàng đa dạng, gồm có : rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng … Trong loại rủi ro ngân hàng RRTD rủi ro phức tạp nhất, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh doanh ngân hàng gây cá loại rủi ro khác rủi ro khoản, rủi ro hoạt động Do RRTD thường nhà nghiên cứu nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm Để cạnh tranh, tồn phát triển, NHTM cần phải phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng để có giải phảp hạn chế RRTD nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Trong năm qua, hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng đóng góp quan trọng vào trình tăng trưởng phát triên ngân hàng Maritime Bank, bên cạnh ngân hàng hạn chế phần rủi ro tín dụng thực quy trình tín dụng… bước mở rộng thêm đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế sở lựa chọn, sàng lọc kỹ khách hàng, đẩm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Luận văn tìm hiểu phân tích tình hình quản trị RRTD KHCN nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Hàng Hải VN, chương nêu vấn đề tín dụng, RRTD, nguyên nhân RRTD hoạt động kinh doanh NHTM Chương phân tích hoạt động rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Maritime Bank giai đoạn 2012 đến 2016 Trên sở đó, chương đề xuất 68 số giải pháp cho Ngân hàng Maritime Bank nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Các biện pháp nêu luận văn dựa lý luận khoa học sở thực tiễn, có tính khả thi có tác dụng tham khảo nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh Maritime Bank Mặc dù cố gắng tìm tòi khả hạn chế nên chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp thầy, cô anh, chị , em đồng nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Mai Văn Bạn (2010), Giáo trình ngiệp vụ Ngân hàng thương mại, trường Đại học kinh doanh Công nghệ Hà Nội [2] Nguyễn Đăng Dờn (2005) Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê [3] Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [4] Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Tài [5] Dương Thị Bình Minh (2004), Lý thuyết Tài Tiền tệ, Nhà xuất Thống kê [6] Đinh Xuân Hạng (2013) “Quản trị tín dụng Ngân hàng thương mại” – NXB Tài [7] Trần Huy Hồng (Chủ biên) (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh [8] Chu Văn Thái (2007), Bàn quyền chủ nợ Ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng số năm 2007 [9] Lê Trung Thành (2002), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, trường Đại học Đà Lạt [10] Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, nhà xuất thống kê [11] Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình nguyên lý nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [12] ] Nguyễn Văn Tiến (2015), Quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất lao động [13] Lê Văn Tề (2006), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [14] Lê Văn Tề (2011), Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [15] Trương Quang Thông (2011), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Tài [16] Luật tổ chức tín dụng (2010) [17] Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 [18] Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Ngành nghề kinh doanh định hướng phát triển MSB giai đoạn 2017 – 2020 [19] Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Quy chế tổ chức máy [20] Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Quy trình tín dụng [21] Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2012,2013,2014,2015 [22] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng [23] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi bổ sung phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng [24] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2011 NHNN Việt Nam quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD [25] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN VN quy định phân loại tài sản có sử dụng dự phòng để xử lỷ rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng [26] Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngựa hạn chế, Nhà xuất thống kê [27] http://msb.com.vn [28] http://nganhang.com.vn [29] http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com [30] http://sbv.gov.vn ... ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH CÁ NHÂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁC HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân. .. tín dụng 1.2.1 Khái niệm quy trình quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại a Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân trình khởi đầu từ ngân hàng. .. cá nhân Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro