Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh long an luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ MINH NGỌC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ MINH NGỌC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 08.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực chưa cơng bố tạp chí khoa học cơng trình khác Các thơng tin số liệu luận văn có nguồn gốc ghi rõ ràng./ Học viên thực luận văn Lê Minh Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian làm việc nghiêm túc, tơi hồn thành luận văn cao học ngành Tài - Ngân hàng với đề tài: “Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Long An” Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy (Cô) trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức tảng cho q trình học tập trường Đồng thời, tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS.Nguyễn Đức Trung nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện, động viên giúp đỡ cho trình nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An (BIDV Long An); anh, chị, em Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, gia đình tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ tơi nhiều để hồn thiện luận văn Mặc dù tơi cố gắng khả có hạn nên chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến nhận xét, đánh giá thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Lê Minh Ngọc iii NỘI DUNG TÓM TẮT Tiêu đề: Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An Tóm tắt: Hoạt động cho vay BIDV Long An tạo nguồn lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng chiếm 93% tổng thu nhập Chi nhánh Vì vậy, rủi ro hoạt động lớn, gây nên hậu nghiêm trọng thời gian qua BIDV Long An có biện pháp tích cực để giảm thiểu rủi ro tín dụng nên nợ xấu có xu hướng giảm Tuy nhiên, khơng thể kiểm sốt hết rủi ro hoạt động mang lại Do đó, nghiên cứu thực nhằm làm rõ thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Long An giai đoạn 2017 – 2019, qua đề xuất giải pháp nhằm phòng ngừa tăng cường khả quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Long An thời gian tới Trên sở tiếp cận kế thừa nghiên cứu trước đây, với nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực khác biệt tác giả mặt không gian thời gian Hiện tại, đến tháng 08/2020 BIDV Long An chưa có đề tài nghiên cứu giải pháp quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nên nghiên cứu tác giả khơng có trùng lắp Nghiên cứu sử dụng nguồn liệu thứ cấp từ báo cáo tài BIDV Long An giai đoạn 2017–2019 tạp chí có liên quan, đồng thời sử dụng phương pháp phân tích số liệu Kết nghiên cứu đã: (i) Hệ thống hóa lý luận quản lý rủi ro tín dụng NHTM nay; (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Long An giai đoạn 2017 2019, nguyên nhân rủi ro tín dụng, biện pháp áp dụng BIDV Long An; (iii) Đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm phòng ngừa tăng cường khả quản lý rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Long An góp phần nâng cao hiệu cho vay mang lại lợi nhuận cho Chi nhánh thời gian tới Những kết đạt nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu khoa học học tập Bên cạnh cịn góp phần làm sở cho việc hoạch định sách cho nhà quản lý ngân hàng để nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV Long An Từ khóa: Quản lý rủi ro tín dụng, Khách hàng cá nhân, BIDV Long An iv SUMMARY Title: Credit risk management solution for individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Long An Branch Summary: Lending activities at BIDV Long An are activities that generate a major profit for the bank, accounting for over 93% of the Bank's total income Therefore, the risk in this activity is very large, which can cause very serious consequences even though over the past time, BIDV Long An has taken positive measures to minimize credit risks so bad debt tends to reduction However, it is not possible to control all risks brought about by this activity Therefore, the study is conducted to clarify the current situation of individual customer credit risk management at BIDV Long An in the period of 2017 - 2019, thereby proposing solutions to prevent and enhance management capacity Credit risks for individual customers at BIDV Long An in the coming time Based on the approach and inheritance of previous studies, with many research topics related to this field, the author's differences here are in terms of space and time Currently, until August 2020 at BIDV Long An has not had any research topic on the solution of credit risk management for individual customers, so the author's study has no overlap The research uses secondary data sources from BIDV Long An's financial statements for the period of 2017-2019 and related journals, and also uses data analysis methods The research results have: (i) Systematized the basic theories about credit risk management at current commercial banks; (ii) Analyze and assess the status of individual credit risk management of BIDV Long An in the period of 2017 - 2019, the causes of credit risk, the measures currently applied at BIDV Long An; and (iii) Proposing solutions and recommendations to prevent and enhance the ability to manage personal credit risks at BIDV Long An to contribute to improving loan efficiency and bringing profit to the Branch in the coming time The results achieved in the study can be used as a reference in scientific research and learning Besides, it also contributes as a basis for planning policies for bank administrators to improve the effectiveness of lending activities to individual customers at BIDV Long An Key words: Credit risk management, Individual customers, BIDV Long An v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Từ viết tắt BIDV BIDV Long An Cụm từ tiếng Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt NamChi nhánh Long An CBTD Cán tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định QL Quản lý QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii NỘI DUNG TÓM TẮT iii SUMMARY iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU……………………………………………………… .x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ … xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu 10 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vii 1.1 Rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.2 Tín dụng cá nhân 1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân 12 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cá nhân 13 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng cá nhân 15 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân hoạt động kinh doanh ngân hàng 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Nội dung quản lý tín dụng cá nhân .16 1.2.3 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng cá nhân thường sử dụng 18 1.2.4 Một số tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 23 1.3 Kinh nghiệm công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân số ngân hàng thương mại địa bàn học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 25 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cá nhân số ngân hàng thương mại địa bàn 25 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An .28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG .31 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 31 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Long An .31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phận .32 2.1.3 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An 33 viii 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An 34 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 35 2.2.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng cá nhân .35 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 36 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 53 2.3.1 Những kết đạt .53 2.3.2 Những mặt hạn chế .55 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG .61 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 61 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam mục tiêu thực Chi nhánh Long An đến 2025 61 3.1.1 Định hướng phát triển .61 3.1.2 Mục tiêu thực Chi nhánh Long An đến 2025 62 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 63 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 63 3.2.2 Khai thác có hiệu thơng tin hoạt động tín dụng 65 3.2.3 Tăng cường xử lý nợ hạn nợ khó địi .66 3.2.4 Nâng cao lực, trình độ đạo đức cán tín dụng .67 3.2.5 Nâng cao hiệu kiểm tra, kiểm soát nội 68 3.2.6 Nâng cao khả quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh .68 ... Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An Chương 3: Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An 7... RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt. .. TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 31 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển