Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội việt nam chi nhánh huế

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ h tê ́H uê ́ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ̣c K in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ho CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ̀ng Đ ại QUÂN ĐỘI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ ươ Sinh viên thực hiện: Tôn Thị Thảo Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Tr Lớp: K50A KDTM Niên khóa: 2016 - 2020 Huế, tháng 01 năm 2020 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Lời Cảm Ơn Để hồn thành Khóa luận này, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ quý báu uê ́ nhiều đơn vị cá nhân khác tê ́H Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy cô Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu chuyên ngành suốt thời gian tham gia khóa học trường Từ giúp cho kiến thức chuyên môn bổ sung nâng cao h Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam in - Chi nhánh Huế, phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc anh, chị, em bạn ̣c K bè đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực Khóa luận đơn vị ho Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Hòa người trực tiếp hướng dẫn, hết lịng giúp đỡ, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Đ ại tơi hồn thành tốt Khóa luận Cuối cùng, tơi xin gửi đến tồn thể Q Thầy Trường Đại học Kinh tế Huế, Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Huế, Quý Anh, Chị đồng nghiệp ̀ng phịng lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành cơng sống Tr ươ Tôi xin chân thành cảm ơn! SVTH: Tôn Thị Thảo Huế, tháng 01 năm 2020 Sinh viên thực Tơn Thị Thảo i - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ uê ́ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu tê ́H 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3.1 Đối tượng 3.2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu in 4.1 Phương pháp thu thập liệu ̣c K 4.2 Phương pháp chọn mẫu 4.2.1 Xác định cỡ mẫu 4.2.2 Phương pháp chọn mẫu ho 4.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu: 4.4 Ý nghĩa việc nghiên cứu Kết cấu đề tài: Đ ại PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận ̀ng 1.1.1 Tín dụng .7 1.1.2 Tín dụng ngân hàng .8 ươ 1.1.3 Điều kiện vay .10 1.1.4 Lãi suất vay 10 Tr 1.1.5 Quy trình vay .11 1.1.6 Phương thức tín dụng 12 1.1.7 Rủi ro 13 1.1.7.1 Khái niệm rủi ro 13 1.1.7.2 Phân loại rủi ro hoạt động ngân hàng .14 1.1.8 Rủi ro tín dụng 16 1.1.8.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 16 SVTH: Tôn Thị Thảo ii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa 1.1.8.2 Bản chất rủi ro tín dụng .17 1.1.8.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 18 1.1.8.4 Phân loại rủi ro tín dụng 18 1.1.8.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .20 uê ́ 1.1.8.6 Tác động rủi ro tín dụng 26 1.1.9 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng NHTM 27 tê ́H 1.2 Cơ sở thực tiễn 30 1.2.1 Những nghiên cứu liên quan 30 1.2.1.1 Những nghiên cứu liên quan nước 30 1.2.1.2 Các mơ hình thẩm định tín dụng 31 h 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 in CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ 36 ̣c K 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Huế 36 2.1.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam 36 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế 37 ho 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh 37 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng ban phận 39 Đ ại 2.1.3 Tình hình sử dụng lao động giai đoạn 2016 - 2018 42 2.1.4 Tình hình tài sản - nguồn vốn Chi nhánh giai đoạn 2016 - 2018 45 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Huế giai đoạn 2016 - 2018 48 ̀ng 2.2 Tình hình chung hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2016 – 2018 52 ươ 2.2.1 Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân MB chi nhánh Huế 52 2.2.2 Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân MB Bank .56 Tr 2.2.3.Tình hình tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2016 - 2018 56 2.2.3.1 Tình hình chung tín dụng chi nhánh giai đoạn 2016-2018 56 2.2.3.2 Tình hình cho vay tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2016 – 2018 .59 2.2.4 Đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2016-2018 61 SVTH: Tôn Thị Thảo iii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa 2.2.4.1 Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân 61 2.2.4.2 Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân 63 2.2.4.3 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân 65 2.2.4.4 Hệ số rủi ro tín dụng chi nhánh 67 uê ́ 2.3 Kết khảo sát khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế 70 2.3.1 Thống kê mô tả khách hàng cá nhân 70 tê ́H 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến khả toán khoản vay khách hàng 74 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho yếu tố cá nhân khách hàng có ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay (Exploratory Factor Analysis) 76 h 2.3.4 Phân tích hồi quy đo lường mức độ chiều hướng ảnh hưởng yếu tố cá in nhân khách hàng đến khả toán khoản vay họ 80 2.3.4.1 Kiểm định mơ hình 82 ̣c K 2.3.4.2 Dị tìm vi phạm giả định cần thiết 83 2.3.4.3 Kết phân tích hồi quy đa biến đánh giá mức độ quan trọng nhân tố 85 ho CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Đ ại TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HUẾ 87 3.1 Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam 87 3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế 88 ̀ng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 KẾT LUẬN 92 ươ KIẾN NGHỊ 93 2.1 Đối với Nhà nước 93 Tr 2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 94 2.3 Đối với Chi nhánh MB Huế 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 SVTH: Tôn Thị Thảo iv - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Thương mại cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TD : Tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng Thương mại MB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội HĐQT : Hội đồng quản trị NHTW : Ngân hàng Trung ương CBTD : Cán tín dụng CBCNV : Cán công nhân viên TSĐB : Tài sản đảm bảo PGD : Phòng giao dịch BP : Bộ phận DVKH tê ́H h in ̣c K ho ̀ng KHDN Đ ại QHKH uê ́ TMCP : Quan hệ khách hàng : Dịch vụ khách hàng : Khách hàng doanh nghiệp : Khách hàng cá nhân QLKH : Quản lý khách hàng Tr ươ KHCN SVTH: Tôn Thị Thảo i - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình vay vốn chung ngành ngân hàng .11 uê ́ Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng 18 Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 tê ́H Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lí NH TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế 40 Hình 2.2: Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân .52 Biểu đồ 2.1: Giới tính khách hàng .70 Biểu đồ 2.2: Nhóm tuổi khách hàng 71 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h Biểu đồ 2.3: Thu nhập khách hàng 71 SVTH: Tôn Thị Thảo ii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động MB Bank chi nhánh Huế giai đoạn 2016 - 2018 43 Bảng 2.2 Tình hình tài sản - nguồn vốn Chi nhánh giai đoạn 2016-2018 .46 uê ́ Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh MB Bank - chi nhánh Huế giai đoạn 2016-2018 49 Bảng 2.4: Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng cá nhân MB Bank 56 tê ́H Bảng 2.5: Tình hình chung cho vay tín dụng chi nhánh giai đoạn 2016-2018 57 Bảng 2.6: Tình hình cho vay tín dụng khách hàng cá nhân giai đoạn 2016-2018 60 Bảng 2.7: Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân .62 h Bảng 2.8: Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân .64 in Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân 66 Bảng 2.10: Hệ số rủi ro tín dụng Chi nhánh giai đoạn 2016-2018 68 ̣c K Bảng 2.11: Đặc điểm nhân học khách hàng cá nhân .70 Bảng 2.12 : Thời gian sử dụng dịch vụ tín dụng 72 ho Bảng 2.13 : Tần suất giao dịch dịch vụ tín dụng 73 Bảng 2.14: Mục đích vay vốn 73 Bảng 2.15: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha biến độc lập 74 Đ ại Bảng 2.16: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc .76\ Bảng 2.17 : Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập .77 Bảng 2.18: Tổng biến động giải thích 77 ̀ng Bảng 2.19: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc 79 Bảng 2.20: Hệ số tải sau phân tích nhân tố .80 ươ Bảng 2.21: Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng khả hoàn trả vốn vay 82 Bảng 2.22: Phân tích ANOVA 82 Tr Bảng 2.23: Kết kiểm định Durbin-Watson .83 Bảng 2.24: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan 84 Bảng 2.25: Kiểm định tượng đa cộng tuyến 84 Bảng 2.26: Kết phân tích hồi quy đa biến 85 SVTH: Tôn Thị Thảo iii - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh uê ́ khác ngân hàng thương mại, hoạt động thu nhiều lợi nhuận gặp khơng rủi ro Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thường nặng tê ́H nề: làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến vị ngân hàng Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng h trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao tác động ảnh in hưởng đến tồn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế ̣c K Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Đứng quan điểm quản lý toàn hoạt động ho ngân hàng nói chung, hoạt động tín dụng phải ln xác định chiến lược hoạt động chung Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thành cơng lĩnh vực quản trị rủi ro Ngân Đ ại hàng phải nhiều biện pháp tác động đến hoạt động tín dụng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng nhằm góp phần đạt tới mục tiêu hoạt động tín dụng an toàn, hiệu ̀ng tăng trưởng Trong cấu nhóm khách hàng Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế ươ tỷ lệ khách hàng cá nhân nhóm khách hàng chiếm vai trị quan trọng việc tạo nguồn cho Ngân hàng thực hoạt động khác Bên cạnh đó, việc cho Tr vay khách hàng cá nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro Mặc dù ngân hàng đưa nhiều sách, quy định để kiểm sốt rủi ro nợ xấu nhóm khách hàng liên tục tăng qua năm Nhận thức tầm quan trọng nên tơi chọn đề tài: “Phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Huế” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp SVTH: Tơn Thị Thảo - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế, từ đưa biện pháp phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín ́ dụng Ngân hàng 2.2 Mục tiêu cụ thể tê ́H - Hệ thống hóa vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả hoàn trả vốn vay khách h hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế in - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam – Chi nhánh Huế ̣c K Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng ho - Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế Đ ại - Đối tượng điều tra: Khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu ̀ng - Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam - Chi nhánh Huế ươ - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu thực khoảng thời gian Tr 01/10/2019 đến 22/12/2019 + Dữ liệu thứ cấp: Thu thập thông tin liệu qua năm 2016 – 2018 + Số liệu sơ cấp: Điều tra vấn trực tiếp khách hàng cá nhân bảng hỏi từ ngày 10/10/2019 đến 10/11/2019 SVTH: Tơn Thị Thảo - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa - Chính quyền địa phương nên tăng cường việc cung cấp thông tin khách hàng, giúp ngân hàng nắm tình hình kinh tế khách hàng - Hỗ trợ Ngân hàng trường hợp xử lý tài sản bảo đảm qua Tòa án để giúp uê ́ Ngân hàng thu hồi nợ dễ dàng - Nhà nước cần tổ chức nghiên cứu tiến tới việc thành lập quan chuyên tê ́H trách việc thống kê tổng hợp tỷ lệ tài ngành nước, nhằm rút hệ thống tỷ lệ trung bình hàng năm, để ngân hàng dựa vào làm phân tích kinh tế, so sánh đánh giá khách hàng tình trạng h 2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước in - Ngân hàng Nhà nước với chức quản lý vĩ mơ lĩnh vực tài tiền tệ kinh tế ngân hàng ngân hàng thương mại, Ngân hàng ̣c K Nhà nước có vị trí quan trọng việc đề định hướng chiến lược kinh tế nói chung chiến lược huy động vốn phục vụ cho cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước nói riêng Trên sở Luật Ngân hàng nhà nước, Luật tổ chức tín dụng, Ngân ho hàng Nhà nước xây dựng hoàn chỉnh, đồng hệ thống văn luật, định, quy định NHNN tạo điều kiện cho NHTM hoạt động có hiệu Đ ại - Ngân hàng nhà nước cần có quy định cụ thể, biện pháp quản lý, tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ ̀ng - Hệ thống văn pháp luật hoạt động ngân hàng ngân hàng nhà nước cịn chưa hồn chỉnh, thiếu đồng bộ, chồng chéo với ngành khác gây ươ khó dễ cho NHTM NHNN cần phối hợp với ngành liên quan để chỉnh sửa, Tr bổ sung văn cần thiết để NHTM hoạt động an toàn - NHNN cần tăng cường việc kiểm sốt NHTM thơng qua hình thức giám sát từ xa tra chỗ NHNN cần nhận xét, đánh giá hoạt động kiểm toán nội NHTM lĩnh vực có rủi ro cao - Ngân hàng Nhà nước cần quy định cụ thể thông tin, số liệu hoạt động mà tổ chức tín dụng bắt buộc phải công khai cho công chúng biết theo hướng phù SVTH: Tơn Thị Thảo 94 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa hợp với thơng lệ quốc tế Qua giúp khách hàng có đánh giá đắn ngân hàng đưa định đắn cho riêng - NHNN cần có quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thơng tin tín dụng, bao gồm thơng tin người vay, báo uê ́ cáo tài khách hàng, số tiền vay, tình trạng vay trả, tài sản đảm bảo…vào hệ tê ́H thống thơng tin tín dụng để hỗ trợ ngân hàng việc quản lý rủi ro tín dụng 2.3 Đối với Chi nhánh MB Huế - Chi nhánh cần quan tâm việc kiểm sốt rủi ro tín dụng để nâng cao h chất lượng tín dụng in - Xây dựng chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với quy hoạch vùng kế hoạch phát triển thành phố ̣c K - Đa dạng hóa khách hàng vay vốn sản phẩm tín dụng ho - Tăng cường phát triển hoạt động phi tín dụng - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm Đ ại sốt rủi ro tín dụng cho cán tín dụng Tóm lại, luận văn kiến nghị với Nhà nước NHNN Việt Nam cách thức quản lý, điều hành tạo lập môi trường pháp lý, kinh doanh an toàn, hiệu ̀ng đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy Các giải pháp đưa hi vọng đóng góp ý kiến để giúp Ngân hàng TMCP Quân Đội– Chi nhánh Huế quản trị rủi ro tín ươ dụng khách hàng cá nhân hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng Tr bền vững, đảm bảo vị cạnh tranh MB trình hội nhập Quản lý rủi ro tín dụng lĩnh vực trọng yếu hầu hết Ngân hàng thương mại Việt Nam Đề tài với phạm vi nghiên cứu phân tích vấn đề rủi ro tín dụng cá nhân MB Bank Chi nhánh Huế địa bàn thành phố Huế Với biện pháp đề xuất, đề tài mong muốn đóng góp ý kiến sửa chữa từ phía Ngân hàng hội đồng khoa QTKD để hoàn chỉnh SVTH: Tơn Thị Thảo 95 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh cứu với SPSS, Tập 1, Nhà xuất Hồng Đức, TP HCM, Việt Nam uê ́ Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên tê ́H Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 2, Nhà xuất Hồng Đức, TP HCM, Việt Nam Báo cáo thường niên qua năm 2016 -2018 hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc Hội nước CHXHCNVN, (2010), Luật tổ chức tín dụng số in h TMCP Quân Đội Việt Nam 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 xuất Văn hóa- thơng tin ̣c K PGS.TS Nguyễn Thị Quy (2006), Quản trị rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê ho Nguyễn Minh Kiều (2008), Giáo trình Quản trị rủi ro Ngân hàng, Nhà Nguyễn Ánh Dương, (2012), Bài giảng Quản trị rủi ro, Khoa quản trị kinh Đ ại doanh, Trường Đại học Kinh Tế Huế Hoàng Thu Trang (2018) - Luận văn thạc sĩ, Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát chi nhánh Quảng Trị ̀ng 10.Dương Thị Anh Thư (2018) - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh quảng Trị ươ 11.Đỗ Thị Nam Phương (2015) – Khóa luận tốt nghiệp, Quản trị rủi ro tín dụng nhóm khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông Tr thôn ( Agribank) – chi nhánh Trường An – Tp Huế Tài liệu nước 12 Basel Committeeon Banking Supervision (2000), Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland 13 Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending (2009), Jonh M, Chapman SVTH: Tôn Thị Thảo 96 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Các website: https://www.sbv.gov.vn (Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam) 15 https://www.mbbank.com.vn/ (Ngân hàng TMCP Quân ĐộiViệt Nam) 16 https://topica.edu.vn/ 17 https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 18 http://kienthuc.net.vn Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê ́ 14 SVTH: Tơn Thị Thảo 97 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu vấn khách hàng cá nhân PHIẾU ĐIỀU TRA uê ́   Mã số phiếu: tê ́H Xin chào quý Anh/ Chị! Tôi sinh viên K50A Kinh doanh thương mại Trường Đại học Kinh tế Huế, thực đề tài “Phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân h Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Huế” Tôi cần in giúp đỡ quý Anh/ Chị việc tham gia trả lời câu hỏi Mỗi ý kiến đóng góp Anh/ Chị thật có ý nghĩa tơi Tơi xin cam đoan mục đích nghiên cứu ̣c K thơng tin cung cấp phiếu điều tra giữ bí mật, sử dụng cho ho Cảm ơn tham gia nhiệt tình quý Anh/Chị! Đ ại -o0o - Câu 1: Anh (Chị) sử dụng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội ̀ng bao lâu? □ Dưới năm ươ □ Từ đến năm Tr □ Từ đến năm □ Trên năm Câu 2: Anh (Chị) có thường xuyên sử dụng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội? SVTH: Tôn Thị Thảo 98 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa □ Hiếm □ Thỉnh thoảng uê ́ □ Thường xuyên Câu 3: Anh/chị vay vốn Ngân hàng TMCP Qn Đội với mục đích gì? tê ́H □ Sửa chữa, mua nhà, mua xe □ Bổ sung vốn kinh doanh in ̣c K □ Nhu cầu đời sống khác: ………… h □ Vay tiêu dùng, cho học tập Câu 4: Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu ho sau: Đ ại TIÊU CHÍ Rất Khơng Trung Đồng ý Rất không đồng ý lập đồng ý đồng ý Thu nhập ̀ng Thu nhập anh/chị luôn ổn định 5 5 (lương trả hạn, đặn) ươ Thưởng, phụ cấp hợp lý Khả chuyển việc anh/chị thấp Tr Những người sống phụ thuộc gia đình ảnh hưởng nhiều đến thu nhập anh/chị Tình hình tốn nợ Anh/chị trả lãi vay hạn Anh/chị trả nợ gốc bị hạn SVTH: Tôn Thị Thảo 99 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Nguồn thu nhập gặp khó khăn, anh/chị 5 2 toán hạn Tài sản bảo đảm anh/chị ổn định (rất khó Tài sản đảm bảo anh/chị chấp tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo anh/chị dễ chuyển Tài sản đảm bảo anh/chị lên 5 in giá h nhượng (tài sản chủ) tê ́H bị tổn thất thiên nhiên tác động) uê ́ Tài sản đảm bảo ̣c K Thái độ - Tư cách khách hàng Anh/chị cung cấp thông tin trung thực cho Ngân hàng ho Anh/chị có tinh thần hợp tác với Ngân hàng 5 5 5 giải vấn đề phát sinh Đ ại khoản vay Anh/chị có uy tín xã hội, việc chậm toán khoản vay vấn đề ̀ng uy tín cá nhân Khả hồn trả vốn vay ươ Anh/ chị nhận thấy khả hoàn trả vốn vay thân cao Tr Trong tương lai, đến thời hạn hoàn trả vốn vay, anh/ chị tin hồn trả vốn vay theo quy định Ngân hàng Nếu có khả trả nợ trước hạn, anh/ chị có sẵn lịng trả nợ cho Ngân hàng SVTH: Tơn Thị Thảo 100 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Nữ  Nhóm tuổi: Dưới 25 tuổi Từ 25 – 40 tuổi  Thu nhập/ tháng: Dưới triệu Từ – 10 triệu Từ 10 – 15 triệu Trên 15 triệu Trên 40 tuổi uê ́ Nam tê ́H  Giới tính: in h Cám ơn quý anh/chị cung cấp thơng tin q báu mình! Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c K o0o - SVTH: Tơn Thị Thảo 101 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Phụ lục 2: Kết xử lý số liệu khách hàng phần mềm SPSS 2.1 Thống kê mô tả mẫu điều tra Gioi tinh Cumulative Percent Valid Percent nam 68 45.3 45.3 nu 82 54.7 54.7 150 100.0 Total 45.3 100.0 tê ́H Valid Percent uê ́ Frequency 100.0 Nhom tuoi Cumulative 22 25 tuoi den 40 tuoi 73 tren 40 tuoi 55 h duoi 25 tuoi Valid Percent 14.7 Total 150 Percent 14.7 14.7 48.7 48.7 59.3 36.6 36.6 100.0 100.0 100.0 ̣c K Valid Percent in Frequency ho Thu nhap 22.7 22.7 22.7 tu den duoi 10 trieu 72 48.0 48.0 70.7 tu 10 den duoi 15 trieu 25 16.7 16.7 87.4 Trên 15 trieu 19 12.6 12.6 100.0 150 100.0 100.0 ươ Tr Percent Valid Percent 34 Total Valid Percent duoi trieu ̀ng Valid Đ ại Frequency Cumulative Thoi gian su dung Cumulative Percent Frequency Percent Valid Percent Duoi nam 18 12.0 12.0 12.0 Tu 1-3 nam 46 30.6 30.6 42.6 Tu 3-5 nam 49 32.7 32.7 75.3 Tren nam 37 24.7 24.7 100.0 150 100.0 100.0 Total SVTH: Tơn Thị Thảo 102 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Tan suat Cumulative Valid Percent Percent Hiem 22 14.7 14.7 Thinh thoang 83 55.3 55.3 Thuong xuyen 45 30.0 30.0 150 100.0 Total Muc dich vay von 14.7 70.0 100.0 tê ́H Valid Percent uê ́ Frequency 100.0 36 24.0 24.0 88.0 18 12.0 12.0 100.0 150 100.0 100.0 43 Bo sung von kinh doanh 53 Nhu cau doi song khac 28.7 28.7 35.3 35.3 64.0 Đ ại ho Total Percent 28.7 Sua chua,mua nha,mua xe Vay tieu dung, cho cai hoc tap Valid Percent ̣c K Valid Percent in Frequency h Cumulative 2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến khả toán khoản vay khách hàng ̀ng 2.2.1 Cronbach’s Anpha biến độc lập Reliability Statistics Tr ươ Cronbach's Alpha N of Items 734 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted thunhap1 9.61 7.782 622 615 thunhap2 10.45 8.611 493 692 thunhap3 10.12 9.019 462 708 thunhap4 10.02 8.355 526 673 SVTH: Tơn Thị Thảo 103 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Reliability Statistics N of Items 719 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted 2.743 thanhtoanno2 7.83 2.878 thanhtoanno3 8.01 2.866 532 639 595 567 495 684 h 7.85 tê ́H Scale Mean if Item thanhtoanno1 in Reliability Statistics N of Items 777 ̣c K Cronbach's Alpha uê ́ Cronbach's Alpha Item-Total Statistics Scale Mean if Item taisandambao1 taisandambao4 Cronbach's Alpha if Deleted Correlation Item Deleted 11.11 6.499 588 720 11.07 6.170 649 687 11.41 6.901 548 741 10.92 7.014 543 743 Đ ại taisandambao2 taisandambao3 Corrected Item-Total ho Deleted Scale Variance if Item ̀ng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted Tr ươ 737 thaidokhach1 7.15 3.916 579 631 thaidokhach2 7.43 3.683 588 619 thaidokhach3 7.59 4.204 519 699 SVTH: Tơn Thị Thảo 104 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 2.2.2.Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc Reliability Statistics N of Items 730 Item-Total Statistics uê ́ Cronbach's Alpha Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Deleted Deleted Correlation Item Deleted 7.23 1.388 hoantravonvay2 7.35 1.103 hoantravonvay3 7.37 1.215 549 657 599 606 524 681 in h hoantravonvay1 tê ́H Scale Mean if Item 2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho yếu tố cá nhân khách hàng có ̣c K ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay 2.3.1 Đối với biến độc lập ho KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Component ươ ̀ng 2.837 2.804 1.705 1.428 761 % of Variance 20.262 20.032 12.181 10.203 5.439 735 5.253 73.369 653 4.662 78.031 587 4.194 82.225 539 3.848 86.073 10 469 3.349 89.422 11 432 3.084 92.507 12 396 2.827 95.334 13 358 2.556 97.890 14 295 2.110 100.000 Tr SVTH: Tôn Thị Thảo Sig Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative Total % of Cumulative % Variance % 20.262 2.837 20.262 20.262 40.293 2.804 20.032 40.293 52.474 1.705 12.181 52.474 62.677 1.428 10.203 62.677 68.116 Initial Eigenvalues Total df Đ ại Bartlett's Test of Sphericity 719 568.901 91 000 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.384 17.032 17.032 2.329 16.634 33.666 2.105 15.032 48.699 1.957 13.979 62.677 105 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component 840 taisandambao1 790 taisandambao3 746 taisandambao4 675 thunhap1 785 thunhap4 750 thunhap2 719 thunhap3 678 h thaidokhach1 tê ́H taisandambao2 uê ́ in thaidokhach2 thaidokhach3 813 753 843 ̣c K thanhtoanno2 825 thanhtoanno3 thanhtoanno1 777 725 Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation converged in iterations ho Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Đ ại 2.3.2 Đối với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test 675 Approx Chi-Square 95.103 ̀ng Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ươ Bartlett's Test of Sphericity Sig .000 Total Variance Explained Component Tr df Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.958 65.262 65.262 583 19.442 84.704 459 15.296 100.000 Total 1.958 % of Variance 65.262 Cumulative % 65.262 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Tơn Thị Thảo 106 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Component Matrixa Component 839 hoantravonvay1 803 hoantravonvay3 781 uê ́ hoantravonvay2 Extraction Method: Principal Component Analysis tê ́H a components extracted 2.4 Phân tích hồi quy đo lường mức độ chiều hướng ảnh hưởng yếu tố h cá nhân khách hàng đến khả toán khoản vay họ in  Kiểm định giá trị độ phù hợp R 754 R Adjusted R Std Error Square Square of the R Square F Estimate Change Change a Change Statistics ho Model ̣c K Model Summaryb 568 557 34740 568 47.748 df1 Durbin- df2 Watson Sig F Change 145 000 2.058 a Predictors: (Constant), THAIDOKHACH, THUNHAP, TAISANDAMBAO, THANHTOANNO Đ ại b Dependent Variable: HOANTRAVONVAY  Kiểm định F df Mean Square Regression 23.050 5.762 Residual 17.499 145 121 Total 40.549 149 ươ Sum of Squares ̀ng Model ANOVAa F 47.748 Sig .000b a Dependent Variable: HOANTRAVONVAY Tr b Predictors: (Constant), THAIDOKHACH, THUNHAP, TAISANDAMBAO, THANHTOANNO  Kết hồi quy đa biến Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients SVTH: Tôn Thị Thảo t Sig Correlations Collinearity Statistics 107 - Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa B Std Beta Zero- Error Part Tolerance VIF order (Constant) 700 224 3.121 002 THUNHAP 185 032 329 5.700 000 417 428 311 891 1.122 THANHTOANNO 173 038 262 4.531 000 331 352 247 893 1.120 TAISANDAMBAO 233 035 370 6.557 000 471 478 358 936 1.068 THAIDOKHACH 215 032 384 6.804 000 443 492 371 937 1.067 tê ́H a Dependent Variable: HOANTRAVONVAY  Tương quan Pearson’s Correlations Pearson Correlati on THUNHAP THANHTOANNO TAISANDAMBAO THAIDOKHACH HOANTRAVONV AY THANHTOAN TAISANDAMB THAIDOKHA AY AP NO AO CH in h THUNH 1.000 417 ̣c K AY HOANTRAVONV 331 471 443 417 1.000 322 052 -.040 331 322 1.000 -.032 -.063 471 052 -.032 1.000 242 443 -.040 -.063 242 1.000 000 000 000 000 ho HOANTRAVONV uê ́ Partial THUNHAP 000 000 265 313 tailed) THANHTOANNO 000 000 347 222 TAISANDAMBAO 000 265 347 001 THAIDOKHACH 000 313 222 001 150 150 150 150 150 THUNHAP 150 150 150 150 150 THANHTOANNO 150 150 150 150 150 TAISANDAMBAO 150 150 150 150 150 THAIDOKHACH 150 150 150 150 150 Đ ại Sig (1- ̀ng HOANTRAVONV AY Tr ươ N SVTH: Tôn Thị Thảo 108