Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

- ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ếH uế KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC gĐ ại h ọc Kin ht PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ Trư ờn Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hải Cơ Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Lớp: K45A QTKD TM Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, tháng năm 2015 i - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Trong luận trình thực tập hồn thành khóa tốt nghiệp Đại học chuyên nghành QTKD ếH uế Thương Mại, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến: Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng ht dạy, truyền thụ cho tơi kiến thức bổ ích Kin Kiến thức mà tơi học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn ọc hành trang q báu q trình cơng tác ại h Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Lê Thị Phương Thanh, người tận tình hướng gĐ dẫn, trực tiếp dẫn dắt suốt thời gian thực tập hồn chỉnh khóa luận Trư ờn Tơi xin chân thành cảm ơn đến: Đội ngũ cán nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giúp đỡ tận tình tạo điều kiện cho tiến hành điều tra thu thập số liệu Do thời gian kiến thức hạn chế nên q trình hồn thành khóa luận tránh khỏi SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM ii - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp sai sót, kính mong giúp ý xây dựng quý thầy, cô giáo bạn sinh viên để khóa luận tơi hoàn thiện ếH uế Xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực Trư ờn gĐ ại h ọc Kin ht Lê Thị Hải Cơ SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM iii - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài ếH uế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu Bố cục đề tài ht PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .6 Kin 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Tín dụng .6 1.1.2 Tín dụng ngân hàng .6 ọc 1.1.3 Lãi suất vay 10 1.1.4 Quy trình vay .11 ại h 1.1.5 Rủi ro rủi ro tín dụng 12 1.1.6 Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 17 gĐ 1.1.7 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 20 1.1.8 Quản trị rủi ro tín dụng 21 1.1.9 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 22 Trư ờn 1.2 Cơ sở thực tiễn 24 1.2.1 Những nghiên cứu liên quan .24 Tóm tắt chương 29 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG –CHI NHÁNH HUẾ .30 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Huế 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .30 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế 31 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM iv - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.4 Tình hình lao động giai đoạn 2012-2014 35 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn VCB Huế giai đoạn 2012-2014 .36 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 39 ếH uế 2.2 Tình hình chung hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 .45 2.3 Phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 .47 ht 2.3.1 Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 47 Kin 2.3.2 Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 49 2.3.4 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngoại thương Việt ọc Nam – chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 52 ại h 2.3.5 Tình hình phân loại nợ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 54 2.3.6 Hệ số rủi ro Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế giai đoạn gĐ 2012-2014 56 2.3.7 Trích lập dự phịng rủi ro VCB Huế .57 Trư ờn 2.4 Kết khảo sát cán tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 57 2.4.1 Kết khảo sát cán tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 57 2.4.2 Kết khảo sát khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế 68 Tóm tắt chương 83 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HUẾ 85 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM v - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2015 .85 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Huế .86 3.2.1 Giải pháp xử lý nợ có vấn đề, nợ khó đòi tồn đọng 86 3.2.2 Giải pháp đưa từ kết phân tích số liệu điều tra cán tín dụng nhằm ếH uế phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân 88 3.2.2 Giải pháp đưa từ kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả hoàn trả nợ khách hàng 91 Tóm tắt chương 92 ht PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 Kết luận 93 Kin Kiến nghị 95 Hạn chế đề tài 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Trư ờn gĐ ại h ọc PHỤ LỤC SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM vi - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -Thương mại cổ phần VCB Huế Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh Huế DVTT NQ Dịch vụ toán ngân quỹ TNBT Thu nhập bất thường HĐDV Hoạt động dịch vụ KDNH Kinh doanh ngoại hối SX-KD Sản xuất, kinh doanh NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước ọc Kin ht ếH uế TMCM Khách hàng Trư ờn gĐ KH Tổ chức tín dụng ại h TCTD SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM vii - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ -Hình 1: Sơ đồ bước xử lý phân tích liệu Hình 1.1: Quy trình vay vốn chung ngành ngân hàng 11 ếH uế Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng 15 Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất cán tín dụng 28 Hình 1.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất khách hàng cá nhân 28 ht Hình1.5: Sơ đồ cấu tổ chức NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế .33 Kin Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới tính cán tín dụng .58 Biểu đồ 2.2: Chuyên ngành cán tín dụng đào tạo 59 Biểu đồ 2.3: Thời gian công tác cán tín dụng 59 ọc Biểu đồ 2.4: Cơ cấu giới tính khách hàng cá nhân 68 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu nhóm tuổi khách hàng cá nhân 69 ại h Biểu đồ 2.6: Cơ cấu công việc khách hàng cá nhân 70 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu thu nhập hàng tháng khách hàng cá nhân 71 gĐ Biểu đồ 2.8: Tình trạng nhân khách hàng cá nhân 72 Trư ờn Biểu đồ 2.9: Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân 73 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM viii - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU -Bảng 2.1: Tình hình lao động VCB Huế 2012-2014 35 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn VCB Huế giai đoạn 2012- 2014 .38 ếH uế Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn VCB Huế giai đoạn 2012-2014 41 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động kinh doanh VCB Huế giai đoạn 2012 -2014 44 Bảng 2.5: Tình hình chung tín dụng VCB Huế 2012- 2014 46 Bảng 2.6: Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân VCB Huế giai ht đoạn 2012-2014 48 Bảng 2.7: Tình hình thu nợ khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn 2012-2014 49 Kin Bảng 2.8: Tình hình nợ hạn khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn 2012-2014 51 Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân VCB Huế giai đoạn 2012-2014 53 ọc Bảng 2.10: Tình hình phân loại nợ VCB Huế giai đoạn 2012-2014 55 Bảng 2.11: Hệ số rủi ro tín dụng VCB Huế giai đoạn 2012-2014 56 ại h Bảng 2.12: Trích lập dự phịng rủi ro VCB Huế 57 Bảng 2.13: Mơ tả đặc điểm cán tín dụng 58 gĐ Bảng 2.14: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha .60 Bảng 2.15: Mô tả nguyên nhân từ môi trường 61 Bảng 2.16: Mô tả nguyên nhân từ ngân hàng 62 Trư ờn Bảng 2.17: Mô tả nguyên nhân từ khách hàng 63 Bảng 2.18: Mô tả nguyên nhân từ đảm bảo tín dụng 64 Bảng 2.19: Mô tả nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng 65 Bảng 2.20: Mô tả biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 66 Bảng 2.21: Mẫu điều tra theo giới tính 68 Bảng 2.22: Mẫu điều tra độ tuổi .69 Bảng 2.23: Mẫu điều tra công việc 69 Bảng 2.24: Mẫu điều tra thu nhập hàng tháng 70 Bảng 2.25: Mẫu điều tra tình trạng nhân 71 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM ix - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.26: Mẫu điều tra vềmục đích sử dụng vốn 72 Bảng 2.27: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 73 Bảng 2.28: Tổng biến động giải thích 74 Bảng 2.29: Hệ số tải nhân tố hoàn trả vốn vay .76 Bảng 2.30: Kiểm định Cronbach’s Alpha .77 ếH uế Bảng 2.31: Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến khả hoàn trả vốn 79 Bảng 2.32: Phân tích ANOVA 79 Bảng 2.33: Kiểm định phân phối chuẩn Kolmogov Smirnov .80 Bảng 2.34: Kết kiểm định Durbin- Watson 80 ht Bảng 2.35: Kiểm định đa cộng tuyến 80 Bảng 2.36: Kết kiểm định Pearson’s mối tương quan 81 Trư ờn gĐ ại h ọc Kin Bảng 2.37: Kết phân tích hồi quy 82 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM x - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 4: Kết mơ tả nguyên nhân TC1-nguyen nhan tu moi truong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 33.3 33.3 33.3 dong y 66.7 66.7 100.0 12 100.0 Total ếH uế Valid trung lap 100.0 TC2-nguyen nhan tu ngan hang Percent Valid Percent Cumulative 16.7 16.7 16.7 trung lap 50.0 50.0 66.7 dong y 33.3 33.3 100.0 12 100.0 100.0 Kin khong dong y ht Frequency Valid ọc Total Percent TC3-nguyen nhan tu khach hang trung lap gĐ dong y Valid Percent ại h Frequency rat dong y Trư ờn Total Valid Percent Cumulative Percent 16.7 16.7 16.7 58.3 58.3 75.0 25.0 25.0 100.0 12 100.0 100.0 TC4-nguyen nhan tu cac bao dam tin dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 33.3 33.3 33.3 dong y 58.3 58.3 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 5: Kết mô tả biện pháp phòng ngừa rủi ro BP1-cac khoan no duoc phan loai thuog xuyen Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 trung lap 8.3 8.3 16.7 dong y 10 83.3 83.3 100.0 Total 12 100.0 Valid ếH uế khong dong y 100.0 ht BP2-dinh gia tai san bao dam dinh ky Percent trung lap dong y rat dong y 12 Valid Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 66.7 66.7 75.0 25.0 25.0 100.0 100.0 100.0 ọc Total Valid Percent Kin Frequency ại h BP3-khau quan tri, danh gia va dinh gia tai san dam bao duoc chu Frequency Cumulative Percent 8.3 8.3 8.3 trung lap 33.3 33.3 41.7 dong y 33.3 33.3 75.0 rat dong y 25.0 25.0 100.0 12 100.0 100.0 Trư ờn Valid Valid Percent gĐ khong dong y Percent Total BP4-cong tac danh gia,phan loai khach hang tien hanh thuong xuyen Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 41.7 41.7 41.7 dong y 50.0 50.0 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp BP5-ap dung chat che quy trinh cap tin dung doi voi khach hang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 25.0 25.0 25.0 dong y 50.0 50.0 75.0 rat dong y 25.0 25.0 100.0 12 100.0 Total ếH uế Valid 100.0 BP6-hoan thien mo hinh kiem tra, kiem soat noi bo Percent Valid Percent Cumulative Percent ht Frequency 41.7 41.7 41.7 dong y 50.0 50.0 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 100.0 100.0 Valid 12 ọc Total Kin trung lap BP7-ap dung he thong phan cap hien quy trinh xat duyet cho vay ại h quy trinh xet duyet gioi han tin dung Frequency Valid Valid Percent Cumulative Percent 41.7 41.7 41.7 dong y 41.7 41.7 83.3 rat dong y 16.7 16.7 100.0 12 100.0 100.0 gĐ trung lap Percent Trư ờn Total BP8-su phoi hop giua cac bo phan quy trinh cao tin dung moi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 33.3 33.3 33.3 dong y 58.3 58.3 91.7 rat dong y 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp BP9-tang cuong kiem tra, giam sat von vay, xu ly no xau Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 8.3 8.3 8.3 dong y 58.3 58.3 66.7 rat dong y 33.3 33.3 100.0 12 100.0 Total ếH uế Valid 100.0 BP10-ap dung mo hinh cap tin dung moi quan tri rui ro Percent Valid Percent Cumulative Percent ht Frequency 41.7 41.7 41.7 dong y 41.7 41.7 83.3 rat dong y 16.7 16.7 100.0 100.0 100.0 Valid Total 12 Kin trung lap ọc BP11-khai thac triet de cac thong tin ve khach hang trung lap dong y Valid gĐ rat dong y Percent ại h Frequency Total Valid Percent Cumulative Percent 33.3 33.3 33.3 58.3 58.3 91.7 8.3 8.3 100.0 12 100.0 100.0 Trư ờn BP12-nang cao chat luong can bo tham dinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 8.3 8.3 8.3 dong y 75.0 75.0 83.3 rat dong y 16.7 16.7 100.0 12 100.0 100.0 Valid Total SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp BP13-cham diem khach hang sat voi thuc te Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap 16.7 16.7 16.7 dong y 58.3 58.3 75.0 rat dong y 25.0 25.0 100.0 12 100.0 Total ếH uế Valid 100.0 Phụ lục II: Kết phân tích SPSS khách hàng cá nhân ht Phụ lục 6: Kết thống kê mô tả mẫu Kin  Đặc điểm mẫu điều tra gioi tinh Frequency Valid 69 Valid Percent 57.5 ọc nam Percent Nu Percent 57.5 57.5 100.0 51 42.5 42.5 120 100.0 100.0 ại h Total Cumulative nhom tuoi gĐ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi 25 tuoi 14 11.7 11.7 11.7 t? 25 - 40 tuoi 68 56.7 56.7 68.3 40 tuoi 38 31.7 31.7 100.0 120 100.0 100.0 Trư ờn Valid Total cong viec hien tai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent can bo cong chuc 50 41.7 41.7 41.7 lao dong thong 17 14.2 14.2 55.8 2.5 2.5 58.3 45 37.5 37.5 95.8 khac 4.2 4.2 100.0 Total 120 100.0 100.0 noi tro, huu tri Valid kinh doanh SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp thu nhap hang thang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 12 10.0 10.0 10.0 tu trieu - duoi trieu 34 28.3 28.3 38.3 tu trieu - 10 trieu 63 52.5 52.5 90.8 10 trieu 11 9.2 9.2 100.0 100.0 100.0 Total 120 ếH uế Valid duoi trieu tinh trang hon nhan Valid 81 doc than 39 120  Mục đích sử dụng vốn 67.5 Cumulative Percent 67.5 67.5 32.5 32.5 100.0 100.0 100.0 ọc Total Valid Percent ht da ket hon Percent Kin Frequency ại h muc dich su dung von vay- phuc vu hoc tap cho cai Frequency dung sai Total Valid Percent Cumulative Percent 16 13.3 13.3 13.3 104 86.7 86.7 100.0 120 100.0 100.0 gĐ Valid Percent Trư ờn muc dich su dung von vay- mua, xay hoac sua chua nha Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent dung 38 31.7 31.7 31.7 sai 82 68.3 68.3 100.0 120 100.0 100.0 Total muc dich su dung von vay- mua o to Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dung 29 SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 24.2 24.2 24.2 - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp sai Total 91 75.8 75.8 120 100.0 100.0 100.0 muc dich dung von vay- kinh doanh, bo sung von kinh doanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 43 35.8 Sai 77 64.2 120 100.0 Total 35.8 35.8 64.2 100.0 ếH uế Valid dung 100.0 muc dich su dung von vay - vay tieu dung khac Valid 11 sai 109 Total 120 Valid Percent ht dung Percent Cumulative Percent 9.2 9.2 9.2 90.8 90.8 100.0 100.0 100.0 Kin Frequency ọc Phụ lục 7: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA ại h  Biến độc lập KMO and Bartlett's Test gĐ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Trư ờn Bartlett's Test of Sphericity SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Approx Chi-Square df Sig .858 796.856 91 000 - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.827 41.621 41.621 5.827 41.621 41.621 2.597 18.550 18.550 1.724 12.311 53.933 1.724 12.311 53.933 2.496 17.826 36.376 1.358 9.701 63.633 1.358 9.701 63.633 2.417 17.263 53.640 1.012 7.230 70.863 1.012 7.230 70.863 2.411 17.223 70.863 700 4.998 75.861 604 4.315 80.176 528 3.773 83.949 451 3.220 87.169 395 2.824 89.992 10 329 2.352 92.344 11 317 2.264 94.608 12 281 2.007 96.616 13 263 1.879 98.495 14 211 1.505 ht Kin ọc ại h 100.000 Trư ờn gĐ Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM ếH uế - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Rotated Component Matrix a Component 792 NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han 785 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van toan dung han 685 NLTN1- anh chi luon theo doi tình hinh toan 653 TN2- anh chi co cong viec on dinh, kha nang thuyen chuyen thap Kin 862 TN1- thu nhap cua anh chi luon luon on dinh ại h ọc TN3- nguoi than gia dinh it phu thuoc vao thu nhap cua anh chi TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet ht NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han ếH uế gĐ TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia Trư ờn TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung 841 811 876 845 677 TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin cung cap cho ngan hang 819 TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh 713 TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh 704 TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang giai quyet van de 630 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp  Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test 500 Approx Chi-Square 92.026 Bartlett's Test of Sphericity df Sig ếH uế Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance ht Component 1.737 86.846 86.846 263 13.154 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 1.737 Kin a ọc Component Matrix 86.846 ại h KNHTVV1- anh chi nhan thay kha nang hoan tra von vay cua ban than la rat cao Component 932 gĐ KNHTVV2- tuong lai, den thoi han han hoan tra von, anh chi tin chac rang minh se hoan tra von vay theo quy Trư ờn dinh cua ngan hang Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 932 Cumulative % 86.846 - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 8: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha  Thu nhập Reliability Statistics Cronbach's N of Items ếH uế Alpha 852 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TN1- thu nhap cua anh chi 7.5333 733 783 1.982 732 783 1.919 703 813 2.032 Kin luon luon on dinh ht Scale Mean if TN2- anh chi co cong viec on dinh, kha nang thuyen 7.3667 chuyen thap ọc TN3- nguoi than gia dinh it phu thuoc vao thu 7.6167 ại h nhap cua anh chi  Năng lực trả nợ gĐ Reliability Statistics Trư ờn Cronbach's N of Items Alpha 834 Item Statistics NLTN1- anh chi luon theo doi tình hinh toan NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han Mean Std Deviation N 3.8083 75921 120 3.9833 81975 120 3.9083 75588 120 3.6500 72934 120 NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van toan dung han SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted doi tình hinh toan NLTN2- anh chi tra lai vay luon dung han NLTN3- anh chi tra no goc luon dung han 11.5417 3.847 623 808 11.3667 3.411 726 761 11.4417 3.677 701 774 11.7000 3.976 609 814 ếH uế NLTN1- anh chi luon theo NLTN4- nguon thu nhap gap kho khan, anh chi van ht toan dung han Kin  Thái độ, tư cách khách hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ọc 789 ại h Item Statistics Mean Std Deviation N TDTCKH1- anh chi co tinh gĐ than hop tac voi khach hang 4.0667 70691 120 4.1250 76216 120 4.0750 74656 120 3.7250 72137 120 giai quyet van de TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin Trư ờn cung cap cho ngan hang TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh TDTCKH4- anh chi co nguoi bao lanh Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TDTCKH1- anh chi co tinh than hop tac voi khach hang 11.9250 giai quyet van de SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 3.246 604 734 - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp TDTCKH2- anh chi luon trung thuc voi cac thong tin 11.8667 2.940 675 695 11.9167 3.119 610 730 12.2667 3.424 502 782 cung cap cho ngan hang TDTCKH3- anh chi co noi o on dinh TDTCKH4- anh chi co nguoi ếH uế bao lanh  Tài sản đảm bảo ht Reliability Statistics Cronbach's N of Items Kin Alpha 824 Item Statistics TSDB2- tai san dam bao co ại h kha nang tang gia Std Deviation ọc Mean TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet N 3.5917 81474 120 3.4083 87443 120 3.7083 92032 120 TSDB3- tai san dam bao gĐ cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin Trư ờn dung TSDB2- tai san dam bao co kha nang tang gia TSDB2- tai san dam bao it bi tac dong cua thoi tiet Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted 7.1167 2.507 728 714 7.3000 2.397 697 739 7.0000 2.420 622 820 TSDB3- tai san dam bao cua anh chi chi duoc the chap tai mot to chuc tin dung SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 10: Kết hồi quy  Kiểm định giá trị độ phù hợp b Model Summary R 742 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 551 535 Durbin-Watson 68190313 ếH uế Model 1.653 a Predictors: (Constant), bien doc lap 4, bien doc lap 3, bien doc lap 2, bien doc lap b Dependent Variable: KNHTVV  Kiểm định F a ANOVA Regression 65.526 Residual 53.474 Total 119.000 a Dependent Variable: KNHTVV df Mean Square F ht Sum of Squares 16.381 115 465 35.230 Kin Model 119 b Predictors: (Constant), bien doc lap 4, bien doc lap 3, bien doc lap 2, bien doc lap Kiểm định phân phối chuẩn phần dư ọc  gĐ N ại h One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Normal Parameters a,b Trư ờn Most Extreme Differences Unstandardized Residual 120 Mean Std Deviation 0E-7 67034461 Absolute 057 Positive 057 Negative -.054 Kolmogorov-Smirnov Z 624 Asymp Sig (2-tailed) 832 a Test distribution is Normal b Calculated from data SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM Sig .000 b - GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized a T Sig Beta -5.192E-017 062 bien doc lap 405 063 bien doc lap 449 063 bien doc lap 282 063 bien doc lap 325 063 Kin (Constant) Std Error ht Coefficients B Lower Bound Upper Bound Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.000 -.123 123 405 6.471 000 281 528 1.000 1.000 449 7.180 000 325 573 1.000 1.000 282 4.518 000 159 406 1.000 1.000 325 5.204 000 201 449 1.000 1.000 ọc ih Đạ ng Trư SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM 95.0% Confidence Interval for B 000 a Dependent Variable: KNHTVV ếH uế Khóa luận tốt nghiệp