Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ ́ tê ́H TRẦN THỊ THỦY TIÊN uê TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ho ̣c K in h HOAÌN THIÃÛN HÃÛ THÄÚNG XÃÚP HẢNG TÊN DỦNG KHẠCH HNG DOANH NGHIÃÛP TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢI CÄØ PHÁƯN NGOẢI THỈÅNG VIÃÛT NAM – CHI NHAÏNH HUÃÚ ươ ̀n g Đ ại Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ Tr LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS MAI VĂN XUÂN ươ ̀n Tr g ại Đ h in ̣c K ho ́ uê ́H tê - HUẾ, 1/2018 - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS TS Mai Văn Xuân - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập trình nghiên cứu ́ tê ́H uê Tác giả luận văn Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h Trần Thị Thủy Tiên i - LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phịng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu ́ uê Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Mai ́H Văn Xuân - Người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian tê nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý Lãnh đạo ngân hàng TMCP Ngoại thương in h Việt Nam Chi nhánh Huế tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thiện luận văn Tác giả luận văn Đ ại ho trình thực luận văn ̣c K Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q Tr ươ ̀n g Trần Thị Thủy Tiên ii - TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRẦN THỊ THỦY TIÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS MAI VĂN XUÂN Tên đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê Tính cấp thiết đề tài Nhận thức tầm quan trọng việc XHTD, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) bắt đầu xây dựng hệ thống XHTD phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu quan quản lý Mặc dù vậy, từ áp dụng thức tồn chi nhánh hệ thống cịn số nhược điểm cần phải điều chỉnh, bổ sung để giúp Vietcombank quản lý tốt rủi ro tín dụng mở rộng quy mơ tín dụng cách bền vững an tồn Tuy nhiên, q trình triển khai thực tế, cơng tác XHTD (đặc biệt khách hàng tổ chức) Vietcombank – CN Huế gặp phải số khó khăn, vướng mắc Với mong muốn cải thiện hệ thống XHTD doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế, thời gian thực tập ngân hàng, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế” làm luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu; phương pháp phân tích số liệu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp NHTM Bên cạnh đó, luận văn đánh giá hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp áp dụng ngân hàng Vietcombank – CN Huế, phân tích ý kiến đánh giá đối tượng khảo sát chuyên gia lĩnh vực XHTD khách hàng doanh nghiệp, từ cho thấy thành tựu đạt hạn chế tồn tại, cần bổ sung nhằm phù hợp với biến động nhanh điều kiện môi trường kinh doanh Trên sở đó, luận văn đưa sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD Vietcombank – CN Huế Ngoài ra, nghiên cứu đưa thêm giải pháp cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng Vietcombank – CN Huế phát huy hiệu iii - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm tín dụng Việt Nam CN Chi nhánh CSTD Chính sách tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung Ương PP Phân phối QĐ Quyết định SX Sản xuất TCTD Tổ chức tín dụng ̣c K in h tê ́H ́ Ngân hàng TMCP Á Châu uê ACB TMCP Thương mại cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương ho Vietcombank Ngân hàng TMCP Công thương ại Vietinbank Xếp hạng tín dụng Tr ươ ̀n g Đ XHTD iv - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v ́ uê DANH MỤC CÁC BẢNG viii ́H DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 tê Tính cấp thiết đề tài h Mục tiêu nghiên cứu in Đối tượng phạm vi nghiên cứu ̣c K Phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp đề tài .5 ho PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 Đ ại CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 Lý luận xếp hạng tín dụng ươ ̀n g 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng .6 1.1.2 Mục đích xếp hạng tín dụng .7 1.1.3 Đối tượng xếp hạng tín dụng 10 Tr 1.1.4 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 11 1.1.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 12 1.1.6 Các phương pháp xếp hạng tín dụng hệ thống 14 1.2 Một số mơ hình kinh nghiệm xếp hạng tín dụng giới 17 1.2.1 Mơ hình chấm điểm tín dụng Chỉ số Z Edward I Altman .17 1.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Fitch .19 1.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng Moody’s .21 v - 1.2.4 Mơ hình xếp hạng tín dụng Standar & Poor’s 22 1.2.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng theo quy định Ngân hàng Trung ương Pháp 23 1.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng số NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam 27 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu 27 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam 29 ́ uê 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng Trung tâm tín dụng CIC 31 1.4 Bài học kinh nghiệm cho Vietcombank – CN Huế 35 tê ́H CHƯƠNG 2: HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK – CN HUẾ .36 2.1 Khái quát Vietcombank – CN Huế .36 h 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank – CN Huế 36 in 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Vietcombank – CN Huế 37 ̣c K 2.1.3 Đặc điểm tình hình lao động Vietcombank – CN Huế 39 ho 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016 40 2.2 Thực trạng tín dụng khách hàng Vietcombank – CN Huế 43 ại 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp 43 Đ 2.2.2 Tình hình cho vay cá nhân 46 ươ ̀n g 2.3 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 47 2.3.1 Mơ tả hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 47 Tr 2.3.2 Phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 49 2.3.3 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế thông qua kết khảo sát 57 2.3.4 Những ưu điểm hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 78 2.3.5 Một số đề xuất bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế dựa ý kiến vấn chuyên gia 86 vi - CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP .90 CỦA VIETCOMBANK – CN HUẾ 90 3.1 Định hướng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế .90 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN huế 90 3.2.1 Nhóm giải pháp mặt quản lý điều hành 90 ́ uê 3.2.2 Nhóm giải pháp cải tiến phần mềm chấm điểm 95 ́H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 tê Kết luận 98 Kiến nghị .99 h TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in PHỤ LỤC 104 vii - DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.2: Tỷ lệ phá sản loại xếp hạng tín dụng Moody’s 22 Bảng 1.3: Cho điểm quy mô NHTW Pháp .24 Bảng 1.4: Các tiêu tài chấm điểm doanh nghiệp ACB 28 Bảng 1.5: Điểm mức xếp hạng doanh nghiệp ACB 29 Bảng 1.6: Tỷ trọng tiêu tài phân theo loại hình doanh nghiệp Vietinbank 30 Bảng 1.7: Trọng số tiêu tài phi tài XHTD doanh nghiệp Vietinbank 30 Bảng 1.8: Phân loại Đánh giá xếp hạng tín dụng theo điểm xếp hạng doanh nghiệp Vietinbank .31 Bảng 1.9: Số hiệu tên ngành kinh tế quy định CIC 33 Bảng 1.10: Tiêu chuẩn tiêu tài doanh nghiệp theo CIC 33 Bảng 1.11: Nội dung ý nghĩa hệ thống ký hiệu xếp hạng doanh nghiệp CIC 34 Bảng 2.2: Tình hình lao động Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016 39 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn Vietcombank – CN Huế qua năm 20142016 .40 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ VCB – CN Huế qua năm 2014-2016 41 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh VCB – CN Huế qua năm 2014 2016 .43 tê h in ̣c K ho ại Đ g Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp theo quy mô Vietcombank – CN Huế 44 ươ ̀n Bảng 2.6: ́H ́ Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody’s 22 uê Bảng 1.1: Tr Bảng 2.7: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế 45 Bảng 2.8: Chất lượng dư nợ cho vay 45 Bảng 2.9: Số lượng người vay Vietcomank – CN Huế 46 Bảng 2.10: Dư nợ cho vay thể nhân Vietcomank – CN Huế 47 Bảng 2.11: Chất lượng tín dụng thể nhân Vietcomank – CN Huế 47 Bảng 2.12: Xác định doanh nghiệp theo lĩnh vực/ngành Vietcombank – CN Huế 50 Bảng 2.13: Chấm điểm theo quy mô doanh nghiệp .52 viii - 847 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted ́ đánh giá lực quản lý 19.0959 2.556 19.0890 2.358 657 tê thực tế CDPTC2-Các tiêu chuẩn 819 771 2.778 585 834 19.0959 2.556 657 816 19.0548 2.659 573 839 in với quan hệ tín dụng doanh nghiệp phù hợp với ̣c K thực tế CDPTC3-Các tiêu chuẩn đánh giá uy tín giao dịch đối 19.0342 ho với quan hệ phi tín dụng doanh nghiệp phù hợp với Đ ại thực tế đánh giá yếu tố bên h đánh giá uy tín giao dịch đối CDPTC4-Các tiêu chuẩn 816 ́H doanh nghiệp phù hợp với uê CDPTC1-Các tiêu chuẩn (triển vọng ngành; uy tín ̀ng doanh nghiệp; vị cạnh tranh; số lượng đối thủ cạnh ươ tranh…) doanh nghiệp phù hợp với thực tế Tr CDPTC5-Các tiêu chuẩn đánh giá yếu tố khác doanh nghiệp phù hợp với thực tế  Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 125 - Reliability Statistics Cronbach's N of Items ́ 765 uê Alpha Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted tê Cronbach's Scale Variance Deleted h Correlation xếp hạng tín 13.8288 2.157 554 716 ̣c K dụng doanh nghiệp rõ ràng, in tiêu tài chính, phi tài minh bạch hợp lý ho XH2-Điểm thưởng báo cáo tài kiểm tốn 13.7397 2.621 483 751 13.9795 1.882 674 644 Đ ại cho loại hình doanh nước, doanh nghiệp khác, Corrected ItemScale Mean if XH1-Cơ cấu trọng số nghiệp (doanh nghiệp nhà ́H Item-Total Statistics đầu tư nước ngoài) phù ̀ng hợp XH3-Xếp hạng tín dụng ươ doanh nghiệp theo mức điểm (từ 45 đến 100 Tr điểm) phản ảnh xác tình hình tín dụng doanh nghiệp 126 - XH4-Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp sở quan trọng việc phân loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, 13.7877 2.210 566 708 ảnh hưởng lớn đến định cấp tín dụng ́ uê Vietcmbank – CN Huế tê ́H  Phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp h Reliability Statistics N of Items ho 759 ̣c K Alpha in Cronbach's ại Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted Đ Scale Mean if ̀ng PD1-Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh ươ nghiệp đối chiếu kỹ với thực trạng doanh 14.1644 1.559 552 716 14.1096 1.547 675 632 Tr nghiệp thời điểm chấm điểm PD2-Các định cấp tín dụng cho doanh nghiệp tiến hành minh bạch, rõ ràng dựa kết thời điểm chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 127 - PD3-Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp kiểm tra, giám sát đầy đủ phòng 13.9589 2.012 551 13.9863 1.958 492 714 ban chức theo quy định PD4-Việc phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín ́ thực khách quan, theo uê dụng doanh nghiệp ́H chế phân tách trách 736 tê nhiệm khâu thẩm định in h định cấp tín dụng ho ̣c K  Đánh giá chung hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Tr ươ ̀ng 854 ại N of Items Đ Alpha Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted DGC1-Q trình thu thập thơng tin phân loại doanh nghiệp tiến hành hợp 18.4452 4.594 lý, minh bạch đáng tin cậy 128 639 832 - DGC2-Q trình chấm điểm tài doanh nghiệp thực hợp lý 18.4384 4.717 695 817 18.4110 4.520 740 805 18.4315 4.923 593 18.4658 4.457 phù hợp với quy định NHNN DGC3-Quá trình chấm điểm phi tài doanh nghiệp phù hợp với thực tế ́ dụng doanh nghiệp 842 ́H thực xác, rõ uê DGC4Việc xếp hạng tín tê ràng DGC5-Q trình phê duyệt 676 822 in hạng tín dụng tiến h kết chấm điểm xếp hành chặt chẽ đáng tin ho ̣c K cậy Phân tích nhân tố khám phá EFA nhân tố ảnh hưởng đến hiệu ại hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Đ Huế ̀ng KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Tr ươ Bartlett's Test of Sphericity 716 Approx Chi-Square 1074.687 df 153 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings 129 - Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 23.637 23.637 4.255 23.637 23.637 3.226 17.923 17.923 2.755 15.304 38.940 2.755 15.304 38.940 2.471 13.730 31.653 2.041 11.339 50.279 2.041 11.339 50.279 2.464 13.687 45.340 1.476 8.201 58.480 1.476 8.201 58.480 2.053 11.407 56.748 1.309 7.272 65.753 1.309 7.272 65.753 1.621 9.005 65.753 935 5.196 70.949 817 4.537 75.486 706 3.921 79.407 620 3.443 82.850 10 534 2.965 85.815 11 472 2.622 88.437 12 422 2.344 90.781 13 401 2.229 93.010 14 354 1.969 94.979 15 323 1.795 96.774 16 255 1.417 98.191 17 232 1.287 99.478 18 094 522 100.000 ho ̣c K in h tê ́H ́ 4.255 uê Đ ại Extraction Method: Principal Component Analysis ươ ̀ng Rotated Component Matrix Component CDPTC2-Các tiêu chuẩn đánh Tr giá uy tín giao dịch quan hệ tín dụng doanh 896 nghiệp phù hợp với thực tế CDPTC1-Các tiêu chuẩn đánh giá lực quản lý doanh a 790 nghiệp phù hợp với thực tế 130 - CDPTC4-Các tiêu chuẩn đánh giá yếu tố bên (triển vọng ngành; uy tín doanh nghiệp; vị cạnh tranh; số 729 lượng đối thủ cạnh tranh…) doanh nghiệp phù hợp với thực tế CDPTC3-Các tiêu chuẩn đánh ́ quan hệ phi tín dụng uê giá uy tín giao dịch 727 ́H doanh nghiệp phù hợp với tê thực tế CDPTC5-Các tiêu chuẩn đánh 722 h giá yếu tố khác doanh in nghiệp phù hợp với thực tế dụng cho doanh nghiệp tiến hành minh bạch, rõ ràng điểm chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ại PD3-Kết chấm điểm xếp ho 813 dựa kết thời hạng tín dụng doanh nghiệp ̣c K PD2-Các định cấp tín Đ kiểm tra, giám sát đầy đủ 739 phòng ban chức ̀ng theo quy định PD1-Kết chấm điểm xếp ươ hạng tín dụng doanh nghiệp đối chiếu kỹ với thực 702 Tr trạng doanh nghiệp thời điểm chấm điểm 131 - PD4-Việc phê duyệt kết chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thực khách quan, theo chế phân 679 tách trách nhiệm khâu thẩm định định cấp tín dụng XH4-Việc xếp hạng tín dụng ́ uê doanh nghiệp sở quan tín dụng doanh nghiệp, ảnh 770 tê hưởng lớn đến định cấp tín dụng Vietcmbank – CN h Huế in XH3-Xếp hạng tín dụng doanh dụng doanh nghiệp XH2-Điểm thưởng báo cáo tài kiểm tốn cho nghiệp nhà nước, doanh ngoài) phù hợp Đ nghiệp khác, đầu tư nước 715 ại loại hình doanh nghiệp (doanh 762 ho ảnh xác tình hình tín ̣c K nghiệp theo mức điểm (từ 45 đến 100 điểm) phản ́H trọng việc phân loại rủi ro ̀ng XH1-Cơ cấu trọng số tiêu tài chính, phi tài 672 ươ xếp hạng tín dụng doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch Tr hợp lý TT_PL2-Các tiêu chí xác định doanh nghiệp theo lĩnh 779 vực/ngành Vietcombank – CN Huế hợp lý TT_PL1-Các nguồn thu thập thông tin doanh nghiệp đảm 776 bảo độ tin cậy 132 - TT_PL3-Quy mô doanh nghiệp phản ánh thơng qua bốn tiêu chí (vốn, lao động, doanh 610 thu nghĩa vụ với ngân sách nhà nước) xác, đầy đủ phù hợp với thực tế CDTC2-Việc chấm điểm tài doanh nghiệp dựa ́ uê tiêu chủ yếu (thanh khoản, lưu động, cân nợ, thu nhập, 838 ́H dòng tiền) phản ánh xác tê tình trạng tài doanh nghiệp h CDTC1-Việc tính tiêu in phân tích tài doanh nghiệp thực nhanh ̣c K chóng, xác đảm bảo 758 theo quy định NHNN Extraction Method: Principal Component Analysis Đ ại a Rotation converged in iterations ho Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Transformation Matrix Tr ̀ng ươ Component 619 483 533 285 132 -.720 528 137 253 346 199 -.143 -.566 713 334 231 584 -.579 -.489 176 071 -.356 204 -.327 848 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .795 133 - Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 318.478 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction ́ uê DGC1-Quá trình thu thập nghiệp tiến hành hợp 1.000 605 1.000 664 ́H thông tin phân loại doanh tê lý, minh bạch đáng tin cậy h DGC2-Quá trình chấm điểm thực hợp lý ̣c K phù hợp với quy định NHNN DGC3-Quá trình chấm điểm 1.000 phù hợp với thực tế .537 1.000 647 ̀ng ràng 1.000 Đ thực xác, rõ ại DGC4Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 716 ho phi tài doanh nghiệp in tài doanh nghiệp DGC5-Q trình phê duyệt ươ kết chấm điểm xếp hạng tín dụng tiến hành chặt chẽ đáng tin Tr cậy Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 134 Total % of Variance Cumulative % - 3.170 63.395 63.395 678 13.560 76.955 516 10.318 87.272 387 7.739 95.012 249 4.988 100.000 3.170 63.395 ́ Component Matrix uê Extraction Method: Principal Component Analysis a ́H Component tê DGC3-Quá trình chấm điểm 846 h phi tài doanh nghiệp in phù hợp với thực tế tài doanh nghiệp thực hợp lý 815 phù hợp với quy định ho NHNN DGC5-Quá trình phê duyệt 805 Đ hành chặt chẽ đáng tin ại kết chấm điểm xếp hạng tín dụng tiến ̣c K DGC2-Quá trình chấm điểm ̀ng cậy DGC1-Quá trình thu thập ươ thông tin phân loại doanh nghiệp tiến hành hợp 778 lý, minh bạch đáng tin Tr cậy DGC4Việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thực xác, rõ 733 ràng Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 135 63.395 - Rotated Component Matrix a a Only one ́ uê component was extracted The ́H solution cannot h tê be rotated in Định lượng vai trò nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống xếp hạng ̣c K tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank – CN Huế thơng qua phân tích hồi quy tuyến tính bội ho  Hồi quy lần Model Removed Method mean_TT_PL, ̀ng Entered Variables Đ Variables a ại Variables Entered/Removed mean_PD, ươ mean_XH, Enter mean_CDPTC, b Tr mean_CDTD a Dependent Variable: mean_HQHTXH b All requested variables entered Model Summary Model R R Adjusted R Std Error of the 136 Change Statistics - Square 887 a Square 786 Estimate 779 R Square F Change Change df1 df2 103.145 140 24879 786 Sig F Change 000 a Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_PD, mean_XH, mean_CDPTC, mean_CDTD a ANOVA Regression 6.384 8.665 140 062 40.587 145 Sig ́ F 31.921 Residual Total Mean Square 103.145 000 b ́H df uê Sum of Squares tê Model a Dependent Variable: mean_HQHTXH ̣c K in h b Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_PD, mean_XH, mean_CDPTC, mean_CDTD Coefficients Unstandardized B (Constant) -.563 161 Collinearity Coefficients Statistics Std Error Beta t 389 Sig Tolerance VIF -1.446 150 056 120 2.877 005 879 1.138 -.012 050 -.010 -.249 804 909 1.100 278 048 251 5.736 000 795 1.258 mean_CDTD 251 069 202 3.618 000 489 2.044 mean_TT_PL 438 039 590 11.104 000 540 1.852 Đ mean_CDPTC Standardized ại Model ho Coefficients a ươ mean_XH ̀ng mean_PD Tr a Dependent Variable: mean_HQHTXH Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Mod Dimensi Eigenval el on ue 1 5.962 Conditio (Constan n Index 1.000 t) mean_CDP TC 00 D 00 137 mean_P mean_X mean_CDT H 00 D 00 mean_TT_ PL 00 00 - 017 18.830 01 02 02 03 01 54 009 25.221 00 04 43 33 00 00 007 30.106 01 51 05 37 04 02 003 41.671 04 01 27 27 73 28 002 54.744 93 43 23 00 22 15 a Dependent Variable: mean_HQHTXH ́ Variables Entered Removed Model Method mean_CDPTC, Enter mean_XH, b ̣c K mean_CDTD h mean_TT_PL, in ́H Variables a tê Variables Entered/Removed uê  Hồi quy lần a Dependent Variable: mean_HQHTXH Model 887 Square a 786 Model Summary Change Statistics Std Error of the R Square F Estimate Change Change df1 df2 129.780 141 Square 780 24796 786 Sig F Change 000 ươ R Adjusted R ̀ng R Đ ại ho b All requested variables entered Tr a Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_CDPTC, mean_XH, mean_CDTD Model a ANOVA Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 31.917 7.979 8.669 141 061 40.587 145 a Dependent Variable: mean_HQHTXH 138 F 129.780 Sig .000 b - b Predictors: (Constant), mean_TT_PL, mean_CDPTC, mean_XH, mean_CDTD Coefficients a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Model B Std Error Beta t (Constant) -.615 328 mean_CDPTC 162 055 121 mean_XH 279 048 252 mean_CDTD 248 068 200 mean_TT_PL 438 039 Sig Tolerance VIF ́ uê -1.871 063 887 1.127 5.778 000 797 1.254 3.644 000 505 1.979 543 1.841 tê ́H 2.924 004 589 11.154 000 ̣c K in h a Dependent Variable: mean_HQHTXH Collinearity Diagnostics Variance Proportions Eigenvalu Conditio (Constant mean_CDPT mean_X mean_CDT mean_TT_P n Index ) C H D L ho Mode Dimensio a n e 1 4.970 1.000 00 00 00 00 00 016 17.410 02 04 06 00 53 Đ ại l 007 26.973 04 31 67 02 00 005 33.103 16 25 25 38 21 002 46.501 78 40 02 60 26 ̀ng Tr ươ a Dependent Variable: mean_HQHTXH 139