Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀ NƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌC NGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH NGUYỄNTHỊ HÀPHƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCHHÀNGCÁNHÂNTẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI CỔPHẦNCÔNGTHƯƠNGVIỆTN[.]
BỘ GIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀ NƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌC NGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH NGUYỄNTHỊ HÀPHƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCHHÀNGCÁNHÂNTẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI CỔPHẦNCƠNGTHƯƠNGVIỆTNAM–CHI NHÁNH4 THÀNHPHỐHỒCHÍMINH LUẬNVĂN THẠCSĨ Chunngành:TàichínhNgânhàng Mãsốchunngành:8340201 ThànhphốHồChíMinh-Năm 2023 NGUYỄNTHỊ HÀPHƯƠNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦAKHÁCHHÀNGCÁNHÂNTẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI CỔPHẦNCƠNGTHƯƠNGVIỆTNAM–CHI NHÁNH4 THÀNHPHỐHỒCHÍMINH LUẬNVĂN THẠCSĨ Chunngành:TàichínhNgânhàng Mãsốchunngành:8340201 NGƯỜIHƯỚNGDẪNKHOA HỌC:TS.TRẦNTUẤNVINH ThànhphốHồChíMinh-Năm 2023 LỜICAMĐOAN Tơixincamđoanđềtài:“Yếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhâ ntạiNgânhàngThươngmạicổphầnCơngthươngViệtNamChinhánh4ThànhphốHồChíMinh”làcơngtrìnhnghiêncứudochínhtơithựchiện.Thơngtinv àsốliệusửdụngtrongluậnvănđềuđượctríchdẫnđúngnguồn Cáckếtquảnghiêncứulàtrungthựcvàchưatừngđượccơngbốtrongbấtcứnghiêncứunàokhác Họcviênthựchiện NguyễnThịHàPhương LỜICẢMƠN Để hoàn thành đề tài luận văn này, nhận hỗ trợ, giúp đỡcủa nhiều Thầy, Cô quý Anh chị, đồng nghiệp, xin bày tỏ lịng cảmơnđến: CảmơnThầyTS.TrầnTuấnVinhlàgiảngviênhướngdẫncủatơi,trongqtrình thực luận văn, Thầy ln tận tâm hỗ trợ góp ý, nhận xét hướng dẫnchitiếtđể giúp tơihồnthànhluận văn thậttốt Cảm ơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tp Hồ ChíMinh đồng nghiệp giúp đỡ nguồn số liệu, kinh nghiệm làmviệcthựctếđểgiúp choluậnvăncónhiều thơngtincụ thểhơn CảmơncácThầyCơTrườngĐạihọcNgânhàngThànhphốHồChíMinhđãchỉbảo,truy ềnđạtnhiềukiến thứcq báu qtrình họctậptạitrường Tp.HồChíMinh,tháng06năm2023 Họcviênthựchiện NguyễnThị HàPhương TĨMTẮT Tiêuđề “YếutốảnhhưởngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhântạiNgânhàng ThươngmạicổphầnCơngthươngViệtNam-Chinhánh4ThànhphốHồChíMinh” Tómtắt Đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân tạiNgân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phốHồ Chí Minh” thực nhằm xác định nhân tố có tác động đến khả nănghồntrảnợvaycủakháchhàng cánhântạiVietinBank CN4 Nguồn liệu thực đề tài hồ sơ tín dụng 283 khách hàng cá nhânvayvốntrungvàdàihạntạiVietinBankCN4cịndưnợthờiđiểm31/12/2022.Đểnghiêncứuvềxácsuấtkhảnănghồntrảnợvay,luậnvăns ửdụngh i quyLogitđểphântích,cácgiaiđoạncủaquytrìnhthựcnghiệmtrênphầnmềmSPSS22đểphântíchcácyếutốảnh hưởngđếnkhảnăngtrảnợ.Dựatrênphântíchđịnhlượng,tácgiả khám phá rằng: Các yếu tố…có tác động chiều đến khả hồn trả n,cácyếutố….cótácđộngngượcchiềuđếnkhảnănghồntrảnợ Cácbiếnmặcdùcótácđộngnhữngkhơngđạtýnghĩathốngkêtrongmơhình Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp góp phần nâng cao khảnăng trảnợcủakháchhàng cánhântạiVietinBank-CN4 Từkhóa:Khảnăngtrảnợ,Khách hàngcánhân,VietinBankCN4 ABSTRACT Title “Factors affecting the debt repayment ability of individual customers atVietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade, Branch in HoChiMinh City” Abstract Thethesis"FactorsInfluencingtheRepaymentAbilityofIndividualCustomersat VietnamJointStockCommercialBankforIndustryandTrade-Branch4 in Ho Chi Minh City" was conducted to identify the factors that impact the loanrepaymentabilityofindividualcustomersatVietinBankBranch4.Thedatasourceforthisresearchwasthecreditfilesof283individualcustomerswithoutstandingloans as of December 31, 2022 In order to study the probability of loan repaymentability, the thesis utilized Logit regression for analysis, with various stages of theexperimental process conducted using SPSS 22 software to analyze the factorsaffecting loan repayment Based on quantitative analysis, the author discovered that factors haveapositive impact on the repayment ability, while factors have anegative impact on the repayment ability Although some variables had an impact,theydidnotreachstatisticalsignificanceinthemodel From the research findings, the author proposes solutions to contribute toimproving the repayment ability of individual customers at VietinBank - Branch 4Ho ChiMinhCity 3.Keywords:debtrepaymentability,individualcustomer,VietinBankCN4 DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNGVIỆT Từviết tắt CụmtừtiếngViệt BCTC Báocáotài CBTD Cánbộtíndụng CIC TrungtâmThơngtinTíndụng CN Chinhánh CN4 Chinhánh4 DN Doanhnghiệp ĐCTC Địnhchếtài KHCN Kháchhàng cánhân NHNN Ngânhàngnhà nước NHTM Ngânhàngthươngmại QLRR Quảnlý rủi ro RRTD Rủirotín dụng TCTD Tổchứctíndụng TMCP Thươngmại cổphần TSBĐ Tài sản bảođảm VietinBank NgânhàngThươngmại cổ phầnCông ThươngViệtNam XHTDNB Xếphạngtíndụngnộibộ MỤCLỤC LỜICAM ĐOAN i LỜICẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANHMỤCTỪVIẾTTẮTTIẾNG VIỆT .v MỤCLỤC vi DANHMỤCBẢNGBIỂU .ix DANHMỤCCÁCSƠ ĐỒ,ĐỒ THỊ,BIỂUĐỒ,HÌNH VẼ .x CHƯƠNG1: GIỚITHIỆUĐỀTÀI 1.1 Lýdochọnđề tài 1.2 Mụctiêunghiêncứu 1.2.1 Mụctiêutổngquát 1.2.2 Mụctiêucụthể 1.3 Câu hỏinghiêncứu .2 1.4 Đốitượngvàphạm vi nghiêncứu 1.4.1 Đốitượngnghiêncứu .2 1.4.2 Phạmvinghiêncứu 1.5 Phươngphápnghiên cứu 1.5.1 Mơhìnhnghiêncứu 1.5.2 Dữliệunghiêncứuvànguồndữliệu 1.5.3 Phươngphápphân tích, xử lýsốliệu 1.6 Nộidungnghiêncứu 1.7 Đónggópcủađềtài 1.8 Kếtcấu luậnvăn CHƯƠNG2: CƠ SỞLÝTHUYẾT 2.1 Tổng quanvềkhảnăngtrảnợ củakháchhàng cánhân 2.1.1 Tíndụngkháchhàngcánhân .5 2.1.1.1 Kháiniệm tíndụngkháchhàngcánhân 2.1.1.2 Đặcđiểm củatíndụngkháchhàngcánhân .5 2.1.2 Lý thuyếtvềkhảnăng trảnợcủaKHCN .6 2.2 Cácyếu tố ảnhhưởngtớikhảnăng trảnợcủakháchhàng cánhân .8 2.2.1 Cácyếu tố từphíakháchhàng 2.2.2 Cácyếu tố từphíangânhàng 11 2.2.3 Cácyếu tố đặcđiểmcủakhoản vay 12 2.3 Mộtsốmơhìnhđánhgiákhảnăng trảnợ .14 2.3.1 Mơhìnhđo lườngđiểmsố tíndụngtiêudùng tạiHoaKỳ 14 2.3.2 Mơhìnhhồiquy Logit 16 2.4 Lượckhảonghiêncứucóliên quan đếnđềtài .16 2.4.1 Cácnghiêncứuquốctế 16 2.4.2 CácnghiêncứutạiViệtNam 22 2.4.3 Khoảngtrốngnghiêncứu 33 Kếtluận chương2 34 CHƯƠNG3:PHƯƠNG PHÁPNGHIÊNCỨU 35 3.1 Mơhình nghiêncứu 35 3.1.1 Mơhìnhhồiquy Logit 35 3.1.2 Xácđịnh cácbiếnvàgiảthuyếtnghiêncứu 36 3.2 Dữliệunghiêncứu .40 3.3 Quytrìnhnghiêncứu 45 Tómtắtchương3 45 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNGTRẢNỢCỦAKHÁCHHÀNGCÁNHÂNTẠIVIETINBANK-CHINHÁNH4 46 4.1 Tổngquanhoạt tíndụngkhách hàngcánhântạiVietinbank–Chinhánh4giai đoạn2018-2022 46 4.1.1 GiớithiệuvềVietinBank–Chinhánh4 .46 4.1.2 Kếtquảhoạtđộngkinhdoanhgiaiđoạn2018-2021 47 4.1.3 Cơcấu tíndụngkháchhàng cánhân theo thờihạn chovay 49 4.1.4 Tìnhhìnhphânloạinợkhách hàngcánhân 50 4.1.5 Thôngtin tàisản bảođảmcáckhoảncho vaykháchhàng cánhân .51 4.2 Kếtquảnghiêncứuvàphântích 52 4.2.1 Thốngkêmôtả .52 4.2.1.1 Thốngkêvềkhảnăngtrảnợ 52 4.2.1.2 Thống kê tỷlệgiớitính .53 4.2.1.3 Thống kê tìnhtrạnghơnnhân 53 4.2.1.4 Thống kê trìnhđộhọcvấn 53 4.2.1.5 Thống kê lịchsửtíndụng 53 4.2.1.6 Thống kê loạitàisảnbảođảm 54 4.2.2 Kếtquảnghiêncứuthựcnghiệm 54 4.2.2.1 Kiểmđịnhmơhình 54 4.2.2.2 Phân tíchhồiquy 56 CHƯƠNG5: KẾTLUẬNVÀKHUYẾNNGHỊ 61 5.1 Kếtluận 61 5.2 KhuyếnnghịđốivớiNgânhàng Côngthương ViệtNamchinhánh4 .61 5.3 Hạn chếcủađềtài 63 TÀILIỆUTHAM KHẢO .i PHỤ LỤC v