Microsoft Word Edited BCTN Phương Thanh docx NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ^^ & ^^ VÕ THỊ PHƯƠNG THANH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ[.]
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - - ^^ & ^^ - - - VÕ THỊ PHƯƠNG THANH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 ————————————————————————— NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - - ^^ & ^^ - - - ^GÃN H^ Í^^/VEB5^ VÕ THỊ PHƯƠNG THANH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày tháng năm 2021 Giảng viên hướng dẫn TS Đào Lê Kiều Oanh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT i KẾT LUẬN: (đánh dấu X vào ô chọn) Duyệt thông qua Không thông qua Ý kiến đề nghị: TP.HCM, ngày … tháng … năm 2021 Hội đồng xét duyệt ABSTRACT Commercial banks have been established, existed and developed for hundreds of years, pertain to the development of commodity economy The development of commercial banking system made a great and important impact on the development of the commodity economy, whereas the commodity economy thrives to its highest stage – the market economy, commercial banks are also increasingly completed and become indispensable financial institutions Through credit activity, commercial banks generate profits for depositors, borrowers and for the bank as a whole through the interest rate differential which earns profits for the bank Up to now, the commercial banking system in Vietnam has developed quite strongly in terms of quality and quantity: If in the early 1990, in Vietnam, State-owned Commercial Banks account for almost all of the market deposits and loans, then today there are more than 100 banks operating across the country – according to the data of the State Bank It can be said that, with more than 20 years of implementing the process of economic change, the banking system and the non-bank financial institution have developed dramatically, playing an important role to the socio-economic achievements throughout the years The purpose of this thesis is to analyze some of the more important micro-macro factors that affect the performance of commercial banks in Vietnam The aim of this thesis is to find out the relationship between the micro-macro factors and banking performance Banking performance is measured by Return on Assets (ROA) and Return on Equity ii (ROE) as a function of some important determinants taken in consideration in this research Through this thesis I would like to show how practical results seem to be equal to the empirical results This thesis analyzes the performance of commercial banks in Vietnam over the time period from 2010 to 2020 for 31 commercial banks in Vietnam organize by 341 observations This thesis uses regression analysis includes Pooled OLS model, Random Effect model, Fixed Effect model to implicate the results with the respective hypotheses The factors taken into consideration are Bank size (SIZE), Deposit on Total Asset (DEP), Total Net Interest on Total Deposit (TNI), Total Expense on Income (TEX), Equity on Total Asset (EQI), Economic Growth (GDP), Inflation (INF) With the regression analysis technique of selecting the appropriate model is the GLS model, the study has found six factors that strongly impact on the performance of Vietnamese commercial banks: SIZE, DEP, TNI, TEX, EQI, INF, in which DEP and TEX negatively impact banking performance The research model also finds GDP growth rate is not statistically significant on both models Based on the results of empirical research and the current situation of Vietnam’s banking industry, the author would like to propose recommendations and solutions to improve operational efficiency, enchance transparency and safety for Vietnamese commercial banks Keywords: the operation performance of commercial banks, internal factors, external factors, Pooled OLS, FEM, REM, … iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Luận văn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Bài nghiên cứu có nhìn tổng quan thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam, từ đề tính cấp thiết mục tiêu nghiên cứu đề tài Dựa sở lý luận cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy cho hai tiêu đại diện cho khả sinh lời tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Phương pháp sử dụng phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) để kiểm định ảnh hưởng (1) Quy mô ngân hàng, (2) Tỉ lệ tiền gửi tổng tài sản, (3) Tổng lãi ròng tổng tài sản, (4) Tổng chi phí tổng thu nhập, (5) Quy mô vốn chủ sở hữu, (6) Tốc độ tăng trưởng kinh tế, (7) Tỉ lệ lạm phát Dựa kết nghiên cứu này, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Đồng thời, luận văn tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Từ khóa: Hiệu hoạt động NHTM, nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài, Pooled OLS, FEM, REM, GLS, LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Những nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam” viết tơi Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp HCM, ngày tháng năm 201 Tác giả Võ Thị Phương Thanh LỜI CÁM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn TS Đào Lê Kiều Oanh tận tình truyền đạt kiến thức hỗ trợ em suốt thời gian hồn thành khóa luận Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh mở nhiều hội để em hoàn thiện thân, đồng thời tạo điều kiện cho chúng em thực đề tài Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người thân yêu giúp đỡ động viên em khoảng thời gian vừa qua Với cố gắng mong muốn hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp thời gian nghiên cứu có hạn nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận nhận xét đóng góp q thầy để đề tài hồn thiện có giá trị thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn Tp HCM, ngày tháng năm 201 Tác giả Võ Thị Phương Thanh MỤC LỤC ABSTRACT iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN v LỜI CAM ĐOAN vi LỜI CÁM ƠN vii MỤC LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .xi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu .4 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu: 1.5.2 Phương pháp thống kê: 1.5.3 Phương pháp hồi quy 1.6 Đóng góp đề tài 1.6.1 Về mặt lý thuyết 1.6.2 Về mặt thực tiễn 1.7 Bố cục đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC CƠNG vii TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Một số khái niệm có liên quan đến hiệu hoạt động ngân hàng 2.1.1 Ngân hàng thương mại vai trò NHTM 2.1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 2.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM 2.2.1 Các nhân tố bên 11 2.2.2 Các nhân tố bên 14 2.3 Tổng quan công trình nghiên cứu trước 16 2.3.1 Các nghiên cứu giới 16 2.3.2 Các nghiên cứu nước 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 21 3.1.1 Các biến phụ thuộc mơ hình .22 3.1.2 Các biến độc lập mơ hình giả thuyết nghiên cứu 22 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Hồi quy liệu bảng 26 3.3.2 Phương pháp hồi quy liệu 28 3.3.3 Lựa chọn mơ hình ước lượng phù hợp 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Khái quát thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam 34 4.1.1 Khái quát hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 34 4.1.2 Tỉ suất sinh lợi NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2020 35 4.2 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 37 4.3 Ma trận tương quan mơ hình nghiên cứu 39 4.4 Kiểm định đa cộng tuyến – VIF 40 4.5 Phân tích kết hồi quy 40 4.6 Kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình nghiên cứu 42 4.6.1 Kiểm định lựa chọn mơ hình 42 4.6.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 43 4.6.3 Kiểm định tự tương quan 43 4.7 Tổng hợp kết kiểm định 44 4.7.1 Kết ước lượng theo phương pháp GLS 44 4.7.2 Thảo luận nghiên cứu 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .52 5.1 Kết luận 52 vii i