BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH H u B 1976 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN THỤC ĐOAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HuB 1976 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH TRẦN NGUYỄN THỤC ĐOAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 34 02 01 TP HCM, NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NCÃN HÃNG THANH PHâ HỐ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH Họ tên sinh viên: Trần Nguyễn Thục Đoan Mã số sinh viên: 050607190112 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE15 THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS DƯƠNG THỊ THÙY AN TP.HCM, NĂM 2023 i LỜI CAM ĐOAN Em tên Trần Nguyễn Thục Đoan, em xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân em, hồn thành từ q trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn TS Dương Thị Thùy An Kết nghiên cứu hoàn toàn em tổng hợp liệu chạy mơ hình, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, trích dẫn khóa luận thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày…… tháng……… năm 2023 Tác giả Trần Nguyễn Thục Đoan LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian học tập tiến hành thực khóa luận, em hồn thành xong đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam” Em xin chân thành cảm ơn đến người đồng hành em thời gian nghiên cứu vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến TS Dương Thị Thùy An trực tiếp hướng dẫn em đợt thực khóa luận này, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho em thơng tin cần thiết để hồn thành nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, phòng Đào tạo, khoa Tài trường tổ chức tạo điều kiện thuận lợi q trình em hồn thành khóa luận Ngồi ra, em cịn muốn lời cảm ơn chân thành đến gia đinh, người thân bên cạnh động viên, hỗ trợ em suốt trình học tập hồn thành khóa luận Mặc dù kiến thức hạn chế thân chưa thực nghiên cứu rộng nên nội dung luận em khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn TÓM TẮT Đề tài khóa luận “Các nhân tố tác động đến tính khoản Ngân hàng thương mại Việt Nam” đề cập lý luận chung khoản, nhân tố ảnh hưởng đến tính khoản giai đoạn 2005 – 2021, liệu nghiên cứu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài hợp kiểm toán ngân hàng thương mại Đề tài sử dụng mơ hình hồi quy đơn biến với biến phụ thuộc đại diện cho khoản ngân hàng biến độc lập Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ nợ xấu (NPL), Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ lệ dư nợ cho vay vốn huy động (LDR), Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng (LLR), Lãi suất tiền gửi (BR), Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), Tỷ lệ lạm phát (INF), Tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) Kết ước lượng mơ hình cho thấy biến như: tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), quy mô ngân hàng (SIZE), lãi suất tiền gửi (BR), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ thất nghiệp (UNEM) có tác động chiều đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Ngược lại, tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động ngược chiều đến khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Dựa vào kết nghiên cứu có được, đề tài góp phần đưa gợi ý cho nhà quản trị việc đưa định lựa chọn sách phù hợp nhằm cải thiện khoản ngân hàng, từ ngăn ngừa rủi ro khoản ABSTRACT Thesis topic "Factors affecting liquidity of Vietnamese commercial banks" refers to general theories on liquidity, factors affecting liquidity in the period 2005 - 2021, and data on liquidity Secondary research data was obtained from the audited consolidated financial statements of commercial banks The study employs a univariate regression model, with the dependent variable representing the bank's liquidity and the independent variables representing the equity-to-total-asset ratio (CAP), bank size (SIZE), Nonperforming loan ratio (NPL), Return on equity (ROE), Loan outstanding ratio (LDR), Credit risk provision ratio (LLR), Deposit rate (BR), Economic Growth Rate (GDP), Inflation Rate (INF), and Unemployment Rate (UNEM) According to the model estimation results, variables such as the equity-to-total-assets ratio (CAP), bank size (SIZE), deposit interest rate (BR), economic growth rate (GDP), and unemployment rate (UNEM) have a positive impact on the liquidity of Vietnamese commercial banks The inflation rate (INF), on the other hand, has a negative impact on the liquidity of Vietnamese commercial banks Based on the research findings, the study contributes to making recommendations for managers regarding appropriate policy decisions to improve bank liquidity, thereby preventing payment risk MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu liệu nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM 12 2.1 Cơ sở lý thuyết khoản NHTM 12 2.1.1 Khái niệm khoản NHTM 12 2.1.2 Đo lường khả khoản ngân hàng 13 2.2 Các nhân tố tác động đến tính khoản NHTM 15 2.2.1 Nhóm yếu tố vi mô 15 2.2.2 Nhóm yếu tố vĩ mơ 18 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 19 TÓM TẮT CHƯƠNG .23 CHƯƠNG MƠ HÌNH, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phân tích thống kê mơ tả 25 3.3.2 Phân tích ma trận tương quan 26 3.3.3 Phương pháp phân tích hồi quy liệu bảng 26 3.4 Mơ hình nghiên cứu mơ tả biến 28 3.4.1 Khái qt mơ hình nghiên cứu 28 3.4.2 Giải thích biến 29 3.4.3 Giả thuyết nghiên cứu 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Thực trạng khoản ngân hàng thương mại Việt Nam 39 4.2 Thống kê mô tả ma trận tương quan 41 4.2.1 Thống kê mô tả 41 4.2.2 Ma trận tương quan 46 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập 46 4.3 Kết ước lượng 49 4.3.1 So sánh kết hồi quy hai mơ hình Pooled OLS FEM 52 4.3.2 So sánh kết hồi quy 02 mơ hình FEM REM 52 4.3.3 Kiểm định khuyết tật mơ hình 52 4.3.4 Ước lượng mơ hình theo phương pháp FGLS 53 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 54 TÓM TẮT CHƯƠNG .58 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC ĐỀ XUẤT 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Các đề xuất 60 5.2.1 Các đề xuất cácNgân hàng thương mại 60 5.2.2 Các đề xuất Ngân hàng Nhànước 61 5.3 Hạn chế đề tài 62 TÓM TẮT CHƯƠNG 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU 65 PHỤ LỤC DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 70 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY 96