1493 các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nhtm cp vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG HUỲNH HOÀNG GIANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HO CHI MINH, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HUỲNH HOÀNG GIANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG TP HO CHI MINH, 2021 TĨM TẮT Đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2020, liệu thứ cấp tiếp cận từ báo cáo thường niên, báo cáo tài ngân hàng, liệu thống kê Ngân hàng Thế giới Tổng cục Thống kê Trong đó, biến đo lường hiệu hoạt động lợi nhuận NHTM tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Các biến thể yếu tố vĩ mô là: tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) tỷ lệ lạm phát (INF); biến vi mô đại diện cho yếu tố nội ngân hàng là: quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DA), mức độ an toàn vốn (CAP) khả khoản (LIQ) Phân tích hồi quy phương pháp ước lượng FGLS (Feasible Generalized Least Square) theo đề xuất Hồ Thị Lam cộng (2017) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Dữ liệu bảng từ 28 ngân hàng giai đoạn 2009-2020 dùng để phân tích hồi qui với ước lượng tác động cố định, tác động ngẫu nhiên FGLS Kết cho thấy giai đoạn nghiên cứu, Quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng GDP, tỉ lệ lạm phát, tác động chiều đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Trong yếu tố tỉ lệ tiền gửi khách hàng tổng tài sản cao làm cho lợi nhuận thấp Các yếu tố vi mô khả khoản, mức độ an tồn vốn khơng tác động đến lợi nhuận Dựa vào kết nghiên cứu, đề tài đưa gợi ý, khuyến nghị cho nhà quản trị ngân hàng nhằm gia tăng hiệu hoạt động NHTM ABSTRACT The study analyzes the factors affecting the performance of Vietnamese commercial banks in the period of 2009 - 2020, secondary data is accessed from annual reports, financial i statements of banks , statistical data of the World Bank and the General Statistics Office In which, the variable measuring the operational efficiency as well as profitability of commercial banks is the return on equity (ROE) The variables showing macro factors are: GDP growth rate (GDP) and inflation rate (INF); Micro variables representing internal bank factors are: bank size (SIZE), customer deposit ratio (DA), capital adequacy (CAP) and liquidity (LIQ) Regression analysis by FGLS (Feasible Generalized Least Square) estimation method as proposed by Ho Thi Lam and colleagues (2017) empirically researches the factors affecting the performance of Vietnamese commercial banks Panel data from 28 banks for the period 2009-2020 were used for regression analysis with fixed effect, random effect and FGLS estimates The results show that in the research period, bank size, GDP growth rate, and inflation rate have a positive impact on commercial bank profitability While the higher the ratio of customer deposits to total assets, the lower the profit will be Micro factors such as liquidity, capital adequacy have no impact on profitability Based on the research results, the topic makes suggestions and recommendations for bank managers to increase the operational efficiency of commercial banks ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” kết trình học tập trường kết nghiên cứu cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học TS Đỗ Thị Hà Thương Các số liệu điều tra thu thập từ thực tế, kết nghiên cứu, thông tin, liệu sử dụng khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, xử lý cách trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực đề tài nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 Tác giả khóa luận LỜI CẢM ƠN Về phía nhà trường, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Cô Hà Thương – Giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ vấn đề phát sinh q trình thực tập hồn thành khóa luận Bên cạnh đó, cảm ơn góp ý nhiều để tơi hồn thành tốt đề tài mà chọn, nhắc nhở thời gian truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm, kiến thức Những bình luận góp ý điều vơ q giá, giúp tơi hồn thành tốt khóa luận MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp hồi quy 1.5.2 Phương pháp thu thập liệu 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG .5 2.1.1 Quan điểm hiệu hoạt động củangânhàngthương mại 2.1.2 Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạtđộng ngân hàngthương mại 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 11 2.2.1 Các nghiên cứu nước .11 2.2.2 Các nghiên cứu nước .14 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT .15 2.3.1 Khái qt mơ hình nghiên cứu 15 2.3.2 Giải thích biến .16 2.3.3 Giả thuyết biến 17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .20 3.2 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .25 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 25 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.2.4 Công cụ nghiên cứu 26 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.3.1 Phương pháp định tính 26 3.3.2 Phương pháp định lượng 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM .29 4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ 32 4.2.1 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế tổng vốn chủ sở hữu 34 4.2.2 Quy mô ngân hàng 35 4.2.3 Mức độ an toàn vốn 37 4.2.4 Khả khoản .38 4.2.5 Tỷ lệ tiền gửi khách hàng tổng tài sản 40 4.2.6 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 42 4.2.7 Tỷ lệ lạm phát 43 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.3.1 Ma trận tương quan 45 4.3.2 Kiểm định đa cộng tuyến 46 4.4 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG HỒI QUY 47 4.4.1 Ước lượng mơ hình Pooled OLS FEM 47 4.4.2 Ước lượng mơ hình FEM REM 47 4.5 KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .48 4.5.1 Kiểm định tượng tự tương quan 48 4.5.2 Kiểm định tương phương sai sai số thay đổi 48 4.6 KHẮC PHỤC KHUYẾT TẬT MƠ HÌNH 49 4.7 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY 51 4.7.1 Quy mô ngân hàng 51 4.7.2 Rủi ro khoản 51 4.7.3 Quy mô tiền gửi khách hàng 52 4.7.4 Tỷ lệ lạm phát 52 4.7.5 Tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc nội .52 4.7.6 Mức độ an toàn vốn 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN, GỢI Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 GỢI Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 5.2.1 Gợi ý cho NHTM quy mô ngân hàng .55 5.2.2 Gợi ý cho NHTM tỷ lệ lạm phát 56 5.2.3 Gợi ý cho NHTM tốc độ tăng trưởng GDP 56 5.2.4 Gợi ý cho NHTM tỷ lệ tiền gửi khách hàng tổng tài sản 57 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 57 5.4 HƯỚNG MỞ RỘNG NGHIÊN CỨU 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng anh Tên tiếng việt NHTM Commercial Bank Ngân hàng thương mại ROA Return on Asset Lợi nhuận tổng tài sản ROE Return on Equity Lợi nhuận vốn chủ sở hữu NIM Net Interest Margin Thu nhập lãi cận biên CSH Equity Chủ sở hữu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội NHNN State Bank of Vietnam Ngân hàng nhà nước Việt Nam