334 dự báo khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại nh nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tân phước khánh bình dương 2023

BỘGIÁODỤC VÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƯỚCVIỆTNAM TRƯỜNGĐẠI HỌCNGÂNHÀNGTHÀNHPHỐHỒCHÍ MINH VÕTHỊTHANHVÂN DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠINGÂNHÀNGNÔNG NGHIỆPVÀ PHÁTTRIỂNNÔNGTHÔN CHINHÁNHTÂNPHƯỚCKHÁNH–BÌNHDƯƠNG LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chunngành:Tàichínhngânhàng Mã số:8340201 ThànhPhốHồChíMinh-Năm2022 VÕTHỊTHANHVÂN DỰ BÁO KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠINGÂNHÀNGNÔNG NGHIỆPVÀ PHÁTTRIỂNNÔNGTHÔN CHINHÁNHTÂNPHƯỚCKHÁNH–BÌNHDƯƠNG LUẬNVĂNTHẠCSĨ Chunngành:Tàichínhngânhàng Mã số:8340201 NGƯỜI HƯỚNGDẪNKHOAHỌC:TS.BÙIĐANTHANH ThànhphốHồChíMinh-Năm2022 LỜICAMĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trungthực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung dongườikhácthựchiệnngoạitrừcác tríchdẫnđược dẫnnguồnđầyđủtrong luậnvăn Tácgiả VõThịThanh Vân LỜICẢMƠN Để hồn thiện luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ qúy báu củanhiều cá nhân tập thể Đầu tiên, xin cảm ơn Giảng viên trường Đại học NgânHàng Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, cung cấp cho kiến thức vàchuyên sâu lĩnh vực kinh tế, cán bộ, nhân viên khoa Sau đại học nhiệt tình giúpđỡ tơi suốt khóa học Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Bùi Đan Thanh đãnhiệt tình hỗ trợ suốt q trình thực nghiên cứu Tơi xin cảm ơn ban lãnh đạo,các anh chị bạn đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để hồn thànhluậnvănnày Trântrọng! TĨMTẮTLUẬNVĂN Tên đề tài: Dự báo khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng NơngnghiệpvàPháttriểnnơngthơnchi nhánhTânPhướcKhánh–BìnhDương Nội dung luậnvăn:Sau q trình thực luận vănthì tácgiảtóm tắt cácn ộ i dungchínhcủa luậnvănnhư sau Bài nghiên cứu nhằm xác định nhân tố tác động đến khả vỡ nợ củakhách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam chinhánh Tân Phước Khánh – Bình Dương Mơ hình nghiên cứu sử dụng phươngpháp hồi quy Logistuc thực kiểm định để xác định phù hượp mơ hình.Kết nghiên cứu yếu tố: Giới tính, Tuổi, Trình độ học vấn, Tình trạnghơnnhân,Thu n hậ p , G iá trịk h o ả n va y, M ục đíc h va y, Tìnhtrạ ng c ưtrú, K i n h n g hi ệ m làmviệc,Tỷlệkhoảnvaytrêngiátrịtàisảnđảmbảo,Lịchsửvayvốn,Sốngườiphụthuộc, yếu tố có ảnh hưởng đến khả vỡ nợ cần đưa vào mơ hình để dựbáođượckhảnăngvỡnợcủakháchhàng cánhân.Nghiêncứucũngđưarađượcmơhìnhđể tính khả vỡ nợ khách hàng cá nhân, bổ sung thêm cơng cụ để cán tíndụng tham khảo trước đề xuất cho vay khách hàng Bên cạnh đó, luận văn đãđưa quy trình tín dụng làm sở để nhà điều hành tham khảo xâydựng quy trình cụ thể cho định chế tài riêng biệt Luận văn đề xuất sốgiải pháp đưa số khuyến nghị Agribank nói chung NHNN nói riêngtrongviệcnângcaochấtlượngtíndụng Từkhóa:khảnăngvỡnợ,kháchhàngcá nhân,rủirotíndung,xếphạngtínnhiệm ABSTRACT Thesis title:Forecasting the Probability of Defaut of personal customers at Bank ofAgricultureandRural DevelopmentofVietnam–TanPhuocKhanh BinhDuongBranch Thesisc o n t e n t : A f t e r t h e p r o c e s s o f m a k i n g t h e t h e s i s , t h e a u t h o r s u m m a r i z e s themaincontentsofthethesisbellows This thesis aims to determine the factors affecting the Probability of Default ofpersonalcustomersatBankforAgricultureandRuralDevelopmentofVietnam TanPhuocKhanh - Binh Duong Branch The research model of the article uses Logisticregression method and performs tests to determine the fit of the model The researchresults show that the following factors are: Gender, Age, Education Level, Marital status,Income, Loan value, Loan purpose, Residence status, Work experience, Loan value onCollateral Value, Payment History, Number of Dependents, are factors that affect theprobability of default and need to be included in the model to predict the probability ofdefaultofpersonalcustomers.Thestudyalsoprovidesamodeltocalculatet h e probability of default of personal customers, adding tools for credit officers to refer tobefore proposing loans to customers In addition, the thesis has provided a basic creditprocess as a basis for executives to refer to building a specific process for a separatefinancialinstitution.Thethesisalsoproposedsomesolutionsandmadesomerecommen dations for Agribank in general and the State Bank in particular improvingcreditquality Keywords:ProbabilityofDefaut,Personalcustomer,CreditRisk,Cresitrating in DANHMỤCCÁCTỪVIẾTTẮT Từviếttắt Tên NHNN NgânhàngNhànước NHTM Ngânhàngthươngmại XHTN Xếphạngtínnhiệm Agribank NgânhàngNơngnghiệpvàPháttriểnnơngthơnViệtNa m XHTDNB Xếp hạngtín dụngnội KHCN ACB KHDN Vietcombank TSĐB Kháchhàngcánhân NgânhàngThươngmạicổphần ÁChâu Kháchhàngdoanhnghiệp NgânhàngThươngmạiCổphầnNgoạithương Tàisảnđảmbảo MỤCLỤC LỜICAMĐOAN i LỜICẢM ƠN ii TÓMTẮTLUẬNVĂN iii ABSTRACT iv DANHMỤCCÁCTỪVIẾTTẮT .v MỤCLỤC vi DANHMỤCBẢNGBIỂU x DANHMỤCHÌNH xi CHƯƠNG1:GIỚI THIỆUĐỀTÀI 1.1 Đặtvấnđề 1.2 Tínhcấpthiếtcủa đềtài: 1.3 Mụctiêu nghiên cứu: 1.3.1 Mụctiêu tổngquát 1.3.2 Mụctiêu cụthể 1.4 Câuhỏinghiêncứu: 1.5 Đốitượngvàphạmvinghiêncứu: .4 1.5.1 Đốitượngnghiêncứu: 1.5.2 Phạmvinghiêncứu: 1.5.2.1 Phạmvivềkhônggian 1.5.2.2 Phạmvivềthờigian: 1.6 Phươngphápnghiêncứu: .5 1.6.1 Dữliệunghiêncứu: 1.6.2 Phươngphápnghiêncứu: 1.7 Đónggópcủa đềtài: .5 1.7.1 Ýnghĩakhoahọc: .5 1.7.2 Ýnghĩathực tiễn: 1.8 Kếtcấuđềtài: CHƯƠNG2 : C Ơ S Ở L Ý T H U Y Ế T V À C Á C N G H I Ê N C Ứ U T H Ự C N G H I Ệ M LIÊNQUAN 2.1 Cơsởlýthuyếtvềtíndụngngânhàng: 2.1.1 Kháiniệmtíndụng ngânhàng: 2.1.2 Đặctrưngcủatíndụngngânhàng: 2.1.3 Vaitrịcủatíndụngngânhàng: 2.1.4 Cáchìnhthứccủa tíndụng ngânhàng: 2.2 Cơsởlýthuyếtvềtíndụngkháchhàngcánhân: 11 2.2.1 Tín dụngkháchhàngcánhân: 11 2.2.2 Chínhsáchtíndụngkháchhàngcánhân: 13 2.3 Cơsởlýthuyếtvềrủirotíndụng: 14 2.4 Cácnhântốảnhhướngđếnkhảnăngtrảnợcủakháchhàngcánhân: .18 2.4.1 Đặcđiểmnhânthân: 18 2.4.2 Thơngtintàichính: 19 2.4.3 Hànhvisửdụng tíndụngcánhân .20 2.5 Cácnghiêncứuthựcnghiệmliên quan: .20 2.5.1Nghiêncứunướcngoài: .20 2.5.2 Nghiêncứutrongnước: 26 2.5.3 Khoảngtrốngnghiêncứu: 28 CHƯƠNG3:PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 30 3.1 Quytrình nghiêncứu: 30 3.2 LýthuyếtvềmơhìnhhồiquyLogistic: 30 3.3 Xâydựngmơhình 33 3.3.1 Mơ hìnhnghiên cứu: 33 3.3.2 Giảthiếtnghiên cứu: 35 3.4 Dữliệunghiêncứu: 39 3.5 Phương phápnghiêncứu: .39 3.5.1 Mô tảdữliệu: 39 3.5.2 Phươngpháphồiquy 39 CHƯƠNG4:NỘIDUNGVÀKẾTQUẢ NGHIÊN CỨU .42 4.1 Kếtquảnghiên cứu 42 4.1.1 Thốngkêmôtả 42 4.1.2 Phântíchtương quan: 46 4.1.3 Kết quảhồiquy .50 4.1.3.Kết quảdự báocủamơhình .54 4.2 Kiểmđịnhđộphù hợpcủamơhình: 55 4.2.1 Kiểmđịnh HosmerLemeshow: .55 4.2.2 Đường congROCvàAUC .56 4.3 Thảoluậnkết 57 KẾTLUẬNCHƯƠNG4 60 CHƯƠNG5KẾTLUẬNVÀKHUYẾNNGHỊ 61 5.1 Kếtluận: 61 5.2 Ưuđiểmcủamơhình: 62 5.3 Hạnchếcủamơ hình: 62 5.4 Hàmýquảntrị 63 5.4.1 Giảipháphạnchếrủirotíndụngđốivớikháchhàngcánhântrongqtrìnhchuẩn bịhồsơ: 63 5.4.2 Giảiphápgiámsátsau chovay 63 5.4.3 Cảithiệnhệthốngchấmđiểmdụng địnhkỳ 63 5.4.3.Xâydựnghệthốngchấmđiểmtíndụngtrựctuyến: 64 5.5 Khuyếnnghị 64 5.5.1 Đối vớiAgribank: 64 5.5.2 Đối vớiNgânhàngNhànước: 65 5.6 Hạnchếcủa đềtàivàhướngnghiêncứutiếptheo 65 TÀILIỆUTHAMKHẢO i Phụlục1.Thốngkêmôtả vii Phụlục2.Tầnsuấtcácbiến vii Phụlục3.Matrậntươngquan .ix