Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng cũng như các mô hình và chỉ tiêu liên quan khi đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, tác giả đã phân tích hiện trạng quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng từ đó rút ra bài học về quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng Agribank, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN. Sau khi hệ thống cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN, tác giả đã phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN và thực trạng quản lý. Từ đó, tác giả đã chỉ ra một số ưu điểm và nhược điểm trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN của Agribank trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuối cùng, tác giả đã đề xuất một số kiến nghị đối với chính phủ và đối với ngân hàng nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đối với KHDN trên địa bàn thành phố Hà Nội.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LÊ THỊ THUÝ NGA Hà Nội, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 820371 Họ tên học viên: Lê Thị Thuý Nga Ngƣời hƣớng dẫn: TS Vũ Thị Minh Ngọc Hà Nội, 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn thích đầy đủ Các số liệu, kết trình bày nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng hoàn toàn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại thương tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Vũ Thị Minh Ngọc - Người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, phòng ban, cán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hà Nội tạo điều kiện tiếp xúc thực tế, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến động viên tơi suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC HÌNH .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Các vấn đề chung rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp .9 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.1.3 Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 14 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại 17 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 17 1.2.2 Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 18 1.2.3 Một số tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng .25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTM 30 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp số ngân hàng thƣơng mại rút học cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .32 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng thương mại .32 iv 1.3.2 Một số học rút Agribank .38 Kết luận chƣơng 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 40 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 41 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Agribank địa bàn thành phố Hà Nội 48 2.2.1 Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn thành phố Hà Nội 48 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn thành phố Hà Nội 50 2.2.3 Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn Hà Nội 56 2.3 Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn Hà Nội 60 2.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank 60 2.3.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp63 2.4 Đánh giá chung hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn Hà Nội .76 2.4.1 Thành tựu đạt .76 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 79 Kết luận chƣơng 86 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH v PHỐ HÀ NỘI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM .87 3.1 Định hƣớng Agribank quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp đến năm 2025 87 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh 87 3.1.2 Định hướng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn thành phố Hà Nội 89 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn Thành phố Hà Nội 89 3.2.1 Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng .90 3.2.2 Hồn thiện chế, sách 91 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 91 3.2.4 Triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng phát triển dịch vụ khách hàng 92 3.3 3.2.5 Nâng cao chất lượng tín dụng 94 3.2.6 Nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin 95 3.2.7 Nâng cao hoạt động thẩm định khách hàng 96 3.2.8 Kiện tồn mơ hình quản lý rủi ro tín dụng .97 3.2.9 Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực 97 Một số kiến nghị giúp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Agribank địa bàn Hà Nội 98 3.3.1 Kiến nghị với phủ 98 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 99 Kết luận chƣơng 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Các loại rủi ro hoạt động ngân hàng .10 Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh 16 Hình 1.3: Sơ đồ máy quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank 34 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank 42 Hình 2.2: Cơ cấu dư nợ KHDN chia theo lĩnh vực kinh doanh địa bàn Thành phố Hà Nội 2021 .49 Hình 2.3: Sơ đồ cấu máy quản lý tín dụng Trụ sở Agribank 61 Hình 2.4: Sơ đồ cấu máy quản lý tín dụng chi nhánh cấp Agribank 63 Hình 2.5: Quy trình theo dõi xử lý khoản vay có vấn đề Agribank 65 Hình 2.6: Quy trình chấm điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp hệ thống Agribank 68 Hình 2.7: Lưu đồ cảnh báo sớm 72 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh KHDN Agribank .44 Bảng 2.2: Tỷ trọng thu nhập rịng từ hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp địa bàn Hà Nội 47 Bảng 2.3: Cơ cấu KHDN Agribank địa bàn Hà Nội chia theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2018 – 2021 49 Bảng 2.4: Tăng trưởng dư nợ cho vay KHDN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2021 .50 Bảng 2.5: Kỳ hạn dư nợ cho vay KHDN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2021 51 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay phân theo loại tiền tệ KHDN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2021 .52 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế KHDN địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 – 2021 53 Bảng 2.8: Dư nợ khách hàng ngành điện địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021 55 Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay KHDN theo kỳ hạn KHDN địa bàn thành phố Hà Nội 57 Bảng 2.10: Nợ xấu theo ngành kinh tế khu vực Hà Nội 58 Bảng 2.11: Dư nợ xử lý rủi ro (nợ ngoại bảng) 59 Bảng 2.12: Bảng Quy đổi xếp hạng tín dụng theo điểm tín dụng Agribank 70 Bảng 2.13: Trích lập sử dụng dự phòng qua năm 75 Bảng 2.14: Chỉ tiêu đánh giá QLRR tín dụng KHDN địa bàn 76 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt AGRIBANK Từ viết đầy đủ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CLTD Chất lượng tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm SXKD Sản xuất kinh doanh XLRR Xử lý rủi ro NHĐT Ngân hàng điện tử