Bài giảng dự báo trong kinh doanh chương 2 dự báo bằng phân tích hồi quy

Chương DỰ BÁO BẰNG PHAN TICH HO! QUY Chương DỰ BAO BANG PHAN ; TICH HOI 2.1 Các khái niệm 2.2 Mơ hình hồi quy nhiều biến Ước lượng kiểm định giả thiết Phân tích hồi quy dự báo Dự báo MHHO với biến giả 2.3 2.4 2.5 QUY Chương §2.1 Các khái niệm 2.1.1 Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giá trị biến Y - gọi biến phụ thuộc hay biến giải thích với giá trị nhiều biến khác %;, Ú=1 „m) — biến gọi biến độc lập hay biến giải thích Chương §2.1 Các khái niệm Ta thường giả thiết Biến phụ thuộc Y biến ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất xác định Các biến độc lập X, biến ngẫu nhiên, giá trị chúng xác định Chương §2.1 Các khái niệm Phân tích hồi quy giúp ta: -Ước lượng giá trị biến phụ thuộc Y biết giá trị (các) biên độc lập X, - Kiểm định giả thiết phụ thuộc - Dự báo giá trị trung bình cá biệt biến phụ thuộc biết giá trị (các) biến độc lan Chuong §2.1 Các khái niệm 2.1.2 Mơ hình hồi quy tơng thể mơ hình hồi quy mẫu Mơ hình hồi quy tổng thể (hàm tổng thể - PRF) hàm có dạng tổng quát EW/X;)=ƒŒ;) (2.1) Chuong §2.1 Các khái niệm Nếu (2.1) biểu diễn mối quan hệ biến phụ thuộc Y biến giải thích X (2.1) gọi mơ hình hồi quy đơn hay mơ hình hồi quy biến Nếu số biến giải thích nhiều (2.1) gọi mơ hình hồi quy bội (hồi quy nhiều biên) Chuong §2.1 Các khái niệm Mơ hình hồi quy mẫu (hàm hồi quy mẫu - SRF) biểu diễn sau =U„) Y,A ước lượng E(Y/X/) f ước lượng f (2.2) Chuong ; §2.1 Cac khai niém co’ ban cua kinh té lượng 2.1.3 Sai số ngẫu nhiên U,= Y,— E(Y / X), j=1 m; i=1, n U, gọi sai số ngẫu nhiên (nhiễu ngẫu nhiên), biểu thị ảnh hưởng yếu tố khác biến giải thích X, tới giá trị biến Y Chuong ; §2.1 Cac khai niém co’ ban cua kinh té lượng 2.1.3 Sai số ngẫu nhiên Khi hàm hồi quy tổng thể (2.1) biểu diễn di dng Ơ, =f (X p)+U; Chng - Đ2.4 Phân tích phương sai kiêm định giả thiết đồng thời Trong thực hành ta sử dụng cơng thức: R? _BTXTY-nY Y"Y-nY Nếu khai triển ta R _ BYYAB YY Ny ++ BY VX y— WY Sy2—ny Chương - §2.4 Phân tích phương sai kiêm định giả thiết đồng thời 1.0 f,(k-1,n—k)) =a W.= Nhu fa > fAk-Ln—k)| Chuong - §2.5 Phân tích quy dự báo Xét hàm hồi quy tống thể hàm hồi quy mẫu Y=£,4+8,X,+ BX, + + BX, +U; Ÿ =p, +B,X,, +B,Xy + + BX, dạng ma trận Y=XØ8+U Y=XB Chuong - §2.5 Phân tích quy dự báo Bài toán đặt ra: với giá trị cho trước biến giải thích X;=X¿;, X;=X¿;, , X„=X„; có thé ky hiéu X;s Xo =| X30 Xu cần dự báo giá trị trung bình E(Y⁄X¿) giá trị cá biêt Y=Y- X=Xa Chuong - §2.5 Phân tích quy dự báo 2.5.1 Dự báo giá trị trung bình Với độ tin cậy y = — œ cần dự báo E(Y/X,) Ước lượng điểm E(Y⁄,) là: ^ Y =X) P=B, + BX) t BX) + + BX io Chuong - §2.5 Phân tích quy dự báo Do ø” chưa biết nên thống kê T _Y,-EW/X5 ,) se) ta tim giá trị phân vị /„„;(n-k) ~T(n-k) cho: P(T\