(Luận văn) rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG DUY HOÀNG lu an n va p ie gh tn to RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM d oa nl w nf va an lu oi lm ul LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ z at nh z m co l gm @ an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  TRƯƠNG DUY HỒNG lu an n va p ie gh tn to RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ÐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM nl w d oa LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ul nf va an lu oi lm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 z at nh z m co l gm @ Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS LÝ HOÀNG ÁNH an Lu n va TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 ac th si LỜI CAM ĐOAN Tơi tên là: Trƣơng Duy Hồng Sinh ngày 05 tháng 03 năm 1989 – tỉnh Đồng Nai Q qn: Thanh Hóa Hiện cơng tác tại: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định, địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hồng, Phƣờng 3, Quận Bình lu an Thạnh, Tp.HCM n va Là học viên cao học khóa XIV Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí tn to Minh gh Cam đoan đề tài: Rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần p ie Đầu tƣ Phát triển Việt Nam nl w Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng d oa Mã số chuyên ngành: 60.34.02.01 an lu Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Lý Hoàng Ánh nf va Đƣợc thực tại: Trƣờng Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh oi lm ul Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chƣa cơng bố tồn nội dung ràng, minh bạch z at nh đâu; số liệu, nguồn trích dẫn đề tài đƣợc thích nguồn gốc rõ z Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật lời cam đoan danh dự @ tháng năm 2015 m co l gm Tp.HCM, ngày an Lu Trƣơng Duy Hoàng n va ac th si MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI lu an 1.1 TỔNG QUAN TÍN DỤNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI va n 1.1.1 Khái niệm tín dụng, tín dụng bán lẻ ngân hàng to gh tn 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng p ie 1.1.1.2 Tín dụng bán lẻ ngân hàng w 1.1.2 Bản chất tín dụng bán lẻ oa nl 1.1.3 Phân loại tín dụng bán lẻ d 1.1.3.1 Căn vào đối tƣợng khách hàng vay lu va an 1.1.3.2 Căn vào mục đích vay oi lm ul nf 1.1.3.3 Căn vào sản phẩm tín dụng 1.1.4 Đặc điểm tín dụng bán lẻ z at nh 1.1.5 Vai trị tín dụng bán lẻ 1.1.5.1 Đối với khách hàng vay z gm @ 1.1.5.2 Đối với ngân hàng m co l 1.1.5.3 Đối với kinh tế 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ an Lu 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng bán lẻ n va ac th si 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.3 Bản chất rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.4 Biểu rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng bán lẻ 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan lu an 1.2.6 Tác động rủi ro tín dụng bán lẻ 10 va n 1.2.6.1 Đối với Ngân hàng 11 to gh tn 1.2.6.2 Đối với khách hàng vay 11 p ie 1.2.6.3 Đối với kinh tế 11 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 12 nl w d oa 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 12 an lu 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 12 nf va 1.3.2.1 Nhận dạng rủi ro 12 oi lm ul 1.3.2.2 Đo lƣờng rủi ro 13 1.3.2.3 Kiểm soát rủi ro 13 z at nh 1.3.2.4 Tài trợ rủi ro 14 1.3.3 Các tiêu đo lƣờng, đánh giá rủi ro tín dụng 14 z @ gm 1.3.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 18 m co l 1.3.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung 18 1.3.4.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán 19 an Lu 1.3.4.3 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng dƣới góc độ tổng thể 20 n va ac th si 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 21 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ số quốc gia giới 21 1.4.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng Accion Microfinance Bank Limited (AMFB) – Nigeria kiểm sốt rủi ro tín dụng bán lẻ 21 lu 1.4.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng an n va Commonwealth Bank of Australia 22 tn to 1.4.1.3 Kinh nghiệm Hong Kong quản trị rủi ro tín dụng sản phẩm thẻ tín dụng 23 gh p ie 1.4.1.4 Kinh nghiệm Hàn Quốc hỗ trợ tín dụng cá nhân, hộ gia w đình 23 oa nl 1.4.2 Bài học cho Việt Nam 24 d CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG lu va an TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 26 ul nf 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT oi lm NAM 26 z at nh 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ triển khai BIDV 27 z 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2010- @ l gm 2014 29 m co 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 29 2.2.2 Hoạt động tín dụng 31 an Lu 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 35 n va ac th si 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 39 2.3.1 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ BIDV 39 2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV 41 2.3.2.1 Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng kỳ hạn 41 2.3.2.2 Cơ cấu tín dụng theo mục đích vay vốn 41 lu an 2.3.2.3 Chất lƣợng tín dụng bán lẻ 42 va n 2.3.2.4 Hiệu kinh doanh hoạt động tín dụng bán lẻ 44 to gh tn 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV 44 p ie 2.3.3.1 Ngân hàng thiếu thông tin thẩm định cho vay bán lẻ 45 2.3.3.3 Năng lực, phẩm chất đạo đức cán tín dụng cho vay oa nl w 2.3.3.2 Ngân hàng thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng bán lẻ 46 d bán lẻ 46 lu va an 2.3.3.4 Ngân hàng chƣa tách bạch chức kinh doanh với thẩm ul nf định tín dụng 47 oi lm 2.3.3.5 Cán tín dụng kiêm nhiệm việc nhận, thẩm định, đánh giá TSĐB 48 z at nh 2.3.3.6 Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt khoản tín dụng bán lẻ 49 z 2.3.3.7 Khách hàng gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, suy giảm @ gm thu nhập trả nợ 50 m co l 2.3.3.8 Khách hàng cố tình chiếm dụng vốn ngân hàng 51 2.3.3.9 Cơ cấu tín dụng ngân hàng chƣa hợp lý 51 an Lu n va ac th si 2.3.3.10 Sự thay đổi chủ trƣơng sách tín dụng NHNN làm ảnh hƣởng đến tín dụng bán lẻ NHTM 52 2.4 ÐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 53 2.4.1 Những thành tựu đạt đƣợc 53 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 55 lu an CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI n va NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 BIDV TRONG NHỮNG NĂM TỚI 58 ie gh tn to 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA p 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 60 nl w d oa 3.2.1 Cải tiến quy trình cho vay bán lẻ 60 an lu 3.2.2 Xây dựng hoàn thiện cơng cụ hỗ trợ hoạt động tín dụng 61 nf va 3.2.3 Đa dạng hóa cấu tín dụng bán lẻ 62 oi lm ul 3.2.4 Xây dựng chế cảnh báo sớm rủi ro tín dụng bán lẻ 64 3.2.5 Định kỳ đánh giá sách quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ ngân z at nh hàng 64 3.2.6 Củng cố hệ thống thơng tin tín dụng 65 z gm @ 3.2.7 Nâng cao chất lƣợng thẩm định cho vay bán lẻ 66 l 3.2.8 Đẩy mạnh triển khai sản phẩm tín dụng bán lẻ có bảo hiểm qua ngân m co hàng 67 an Lu 3.2.9 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng 68 n va ac th si 3.2.10 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 70 3.2.11 Xây dựng sách quản lý tín dụng bán lẻ phù hợp với đối tƣợng khách hàng 71 3.2.12 Kiểm soát tốt trị giá tài sản đảm bảo 72 3.2.13 Xây dựng mối quan hệ gắn kết khách hàng ngân hàng 73 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BAN NGÀNH 74 lu an 3.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 74 va n 3.3.1.1 Xây dựng định hƣớng, chiến lƣợc phát triển tín dụng hợp lý 74 to gh tn 3.3.1.2 Nâng cao lực trung tâm thơng tin tín dụng CIC 75 p ie 3.3.1.3 Tăng cƣờng công tác tra, giám sát ngân hàng hoạt động tín dụng 75 oa nl w 3.3.2 Đối với Chính phủ 76 d 3.3.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng pháp lý xử lý tài sản đảm bảo cho lu va an vay bán lẻ 76 nf 3.3.2.2 Xây dựng mối liên hệ phối kết hợp giúp ngân hàng thƣơng mại xử KẾT LUẬN z at nh TÀI LIỆU THAM KHẢO oi lm ul lý thu hồi nợ cho vay 77 z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT lu an n va : Trung tâm thông tin tín dụng DPRR : Dự phịng rủi ro BIDV : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc TMCP : Thƣơng mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm tn to CIC : Xếp hạng tín dụng ie gh XHTD : Quản lý khách hàng p QLKH : Quản trị tín dụng d oa QTTD : Quản lý rủi ro nl w QLRR : Tài kế tốn PGD : Phịng giao dịch CBQLKH : Cán quản lý khách hàng CBQTTD : Cán quản trị tín dụng GTCG : Giấy tờ có giá TTK : Thẻ tiết kiệm oi lm ul nf va an lu TCKT z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si STT 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Khu vực Dư nợ bán lẻ cuối kỳ Chi Nhánh MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên BAC KAN SON LA PHU THO BAC GIANG HOA BINH HOA BINH LAO CAI QUANG NAM QUANG NGAI BINH DINH PHU TAI PHU YEN KHANH HOA BINH THUAN NINH THUAN HAI VAN DA NANG NAM BINH DUONG MY PHUOC TAY NINH DONG NAI NAM DONG NAI LONG AN TIEN GIANG VUNG TAU BA RIA PHU MY DONG DONG NAI NAM GIA LAI KONTUM DAKLAK DONG DAKLAK BAC DAKLAK LAM DONG BAO LOC BINH PHUOC GIA LAI Dư nợ nhóm 540.0 770.0 720.0 870.0 354.0 398.0 392.6 470.0 1,100.0 335.0 1,170.0 482.0 778.1 430.0 980.0 365.8 353.0 320.0 405.0 775.0 900.0 220.0 680.0 1,270.0 776.2 455.6 775.0 350.5 1,132.0 760.0 1,700.0 885.0 1,238.5 990.0 1,005.0 327.0 1,247.0 Dư nợ nhóm Dư nợ nhóm Dư nợ nhóm Dư nợ Dư nợ xấu nhóm bán lẻ Tỷ lệ nợ nhóm 504.55 764.50 710.30 854.00 346.43 21.12 4.00 5.03 5.25 13.31 2.40 5.65 1.14 3.00 0.30 0.86 1.03 2.50 3.30 3.40 0.32 14.33 5.50 5.70 9.35 2.32 3.91% 0.00% 0.56% 0.58% 1.48% 390.0 459.00 1,067.00 329.00 1,160.40 465.43 769.06 426.45 973.60 2.6 1.50 20.00 0.30 0.02 4.10 2.00 0.61 1.50 0.50 5.50 0.34 0.46 4.00 0.63 0.50 3.00 3.70 5.00 3.00 1.35 0.77 - 6.00 3.80 1.10 6.28 10.66 3.00 1.56 4.40 9.50 13.00 6.10 9.62 12.47 7.00 2.96 4.90 0.66% 0.32% 1.82% 0.09% 0.00% 0.85% 0.26% 0.14% 0.15% 304.00 403.00 747.40 896.84 220.00 655.00 1,203.70 438.39 442.43 759.71 350.0 1,097.00 720.00 1,667.00 862.00 1,224.50 984.00 1,000.80 317.00 13.00 0.77 7.40 6.00 57.00 28.82 2.66 7.00 16.50 19.50 0.03 4.00 6.00 9.34 3.00 0.14 3.20 0.84 9.00 3.00 33.10 0.45 0.93 0.1 3.00 3.61 5.00 16.00 1.30 4.20 0.51 0.80 0.19 2.00 1.97 5.00 1.90 189.73 3.60 1.95 0.2 5.00 9.47 5.00 4.60 1.76 0.58 0.10 15.00 2.02 5.00 4.40 86.14 9.18 9.75 0.2 20.00 10.40 3.00 1.50 6.00 0.55 3.90 0.33 20.20 4.83 19.00 9.30 308.97 13.22 12.63 0.5 28.00 23.48 13.00 22.10 9.06 4.20 1.65 4.06% 0.19% 0.95% 0.00% 0.00% 0.88% 4.49% 3.71% 0.00% 0.34% 0.00% 0.62% 2.17% 1.15% 0.00% 0.32% 0.61% 0.00% 2.86% Dư nợ Tỷ lệ nợ tiềm ẩn xấu bán nợ nhóm lẻ 2.65% 3.70 0.71% 0.79% 0.10 1.07% 1.68 0.66% 0.29 0.60% 0.29 0.00% 2.02% 1.18% 1.82% 1.77 0.82% 0.03 2.59% 0.90% 0.69% 0.50% 0.31 0.65% 0.23% 1.22% 0.08% 2.61% 0.54% 0.03 0.00% 2.79% 1.51 0.73% 0.04 39.80% 0.36 2.90% 6.27 1.63% 4.56 0.14% 2.47% 0.32 3.09% 3.29 0.76% 2.50% 0.06 0.73% 1.55 0.00% 1.00 0.42% 0.50% 1.07% 8.97 Dư nợ tiềm ẩn nợ xấu 17.82 0.02 0.04 0.32 3.18 0.81 0.01 0.00 6.76 0.59 0.27 5.44 0.39 0.07 0.41 5.00 0.01 0.19 - an lu n va ep i gh tn to oa nl w d lu oi lm ul nf va an at nh z z l.c gm @ om an Lu n va ac th si Phụ lục 2.5: Hiệu kinh doanh hoạt động tín dụng bán lẻ chi nhánh ngân hàng BIDV năm 2014 Đvt: tỷ đồng STT Khu vực an lu n va Chi Nhánh d oa nl w ll u nf a nv a lu oi m at nh z z gm @ om Lu Giá trị 10.9 6.1 8.4 15.2 15.6 9.9 7.1 9.9 8.6 5.0 6.4 23.0 (109.9) 9.2 4.1 5.7 4.6 14.4 6.2 5.5 5.3 5.1 2.8 3.5 14.3 10.4 6.9 33.0 29.4 8.8 9.8 14.9 15.0 10.0 15.2 10.9 13.9 19.6 12.5 1.9 2.5 13.9 7.9 5.8 3.2 (1.3) 16.0 14.9 4.4 15.0 9.3 (16.6) 5.0 4.0 13.1 4.1 6.4 5.8 4.1 15.0 17.1 13.2 12.2 an 62.6 42.8 73.2 46.7 28.1 40.8 35.7 39.9 34.2 55.5 163.1 275.0 (477.6) 12.0 128.8 48.0 70.7 61.2 81.9 41.8 5.3 5.2 2.9 21.0 38.3 44.5 7.4 67.4 128.6 45.5 26.0 80.0 29.8 40.4 64.2 38.7 76.9 55.2 119.0 89.1 75.1 151.2 27.2 30.1 8.3 0.3 47.5 36.1 11.2 61.6 53.9 (1.6) (18.4) 29.3 56.7 21.0 24.1 10.8 30.0 35.4 61.2 58.1 34.1 l.c THANH HOA BIM SON NGHE AN PHU DIEN PHU QUY HA TINH BAC QUANG BINH QUANG TRI TT HUE HAI BA TRUNG HA THANH QUANG TRUNG BAC HA NOI THANH DO HA NOI TAY HO NAM HA NOI DONG HA NOI CAU GIAY TAY HA NOI HONG HA DONG DA TRANG AN DONG HAI PHONG VINH PHUC PHUC YEN BAC NINH TU SON QUANG NINH TAY NAM QN MONG CAI HAI DUONG BAC HAI DUONG HUNG YEN BAC HUNG YEN THAI BINH NAM DINH HA NAM NINH BINH NAM KY KN NAM SAI GON GIA DINH CHO LON DONG SAI GON TAN BINH BEN NGHE DONG THAP AN GIANG BAC AN GIANG BEN TRE TAY NAM HAU GIANG CAN THO SOC TRANG KIEN GIANG CA MAU BAC LIEU CAO BANG TUYEN QUANG HA GIANG LANG SON DIEN BIEN LAI CHAU Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung Bắc Trung ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB Ngoài HN ĐB SH ĐB SH ĐB SH ĐB SH ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐB TPHCM ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc p ie gh tn to 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Thu nhập Thu nhập ròng từ TD doanh NIM cho vay ròng từ hoạt Thu nhập ròng từ TD bán lẻ nghiệp động tín bán lẻ dụng Tỷ trọng 17% 14% 11% 33% 55% 24% 20% 25% 25% 9% 4% 8% 23% 77% 3% 12% 7% 24% 8% 13% 99% 98% 99% 17% 37% 23% 93% 49% 23% 19% 38% 19% 50% 25% 24% 28% 18% 35% 11% 2% 3% 9% 29% 19% 38% 444% 34% 41% 39% 24% 17% 1022% 27% 14% 23% 19% 27% 53% 13% 42% 28% 23% 36% Giá trị 51.6 36.7 64.8 31.4 12.5 31.0 28.6 30.0 25.6 50.4 156.7 252.0 (367.7) 2.8 124.8 42.2 66.1 46.8 75.7 36.3 0.1 0.1 0.0 17.5 24.0 31.8 0.5 34.4 99.2 36.7 16.2 65.1 14.8 30.4 49.0 27.8 63.0 35.6 106.4 85.9 72.5 135.8 19.3 24.3 5.1 1.6 31.5 21.2 6.8 46.6 44.6 15.0 (23.5) 25.3 43.7 17.0 17.7 5.0 26.0 20.4 44.1 44.9 21.8 Tỷ trọng 83% 86% 89% 67% 45% 76% 80% 75% 75% 91% 96% 92% 77% 23% 97% 88% 93% 76% 92% 87% 1% 1% 1% 83% 63% 71% 7% 51% 77% 81% 62% 81% 50% 75% 76% 72% 82% 65% 89% 96% 97% 90% 71% 81% 62% 544% 66% 59% 61% 76% 83% 922% 127% 86% 77% 81% 73% 47% 87% 58% 72% 77% 64% 2.80% 2.50% 1.95% 2.40% 1.90% 2.10% 2.96% 2.34% 2.40% 1.77% 2.40% 0.99% -12.25% 1.80% 1.37% 1.68% 1.40% 1.85% 2.03% 1.90% 1.99% 2.50% 1.90% 1.10% 2.50% 2.89% 2.14% 3.35% 2.74% 3.25% 3.06% 2.29% 2.70% 2.22% 2.45% 2.56% 2.40% 3.50% 2.22% 1.47% 1.25% 2.01% 2.51% 2.18% 1.50% -1.00% 1.80% 2.00% 1.75% 2.20% 2.05% -7.54% 2.00% 1.25% 2.75% 2.40% 2.68% 2.50% 1.80% 2.90% 3.57% 2.75% 3.52% NIM cho vay KHDN 2.50% 2.35% 1.80% 2.20% 1.90% 2.10% 2.06% 1.99% 1.80% 2.80% 1.98% 2.62% -6.35% 0.10% 2.50% 1.65% 2.80% 1.56% 1.85% 1.90% 3.01% 2.55% 1.90% 1.72% 2.50% 2.89% 0.05% 2.90% 2.22% 3.37% 2.37% 1.90% 2.10% 2.27% 2.30% 2.41% 2.50% 2.36% 2.15% 2.65% 1.18% 2.67% 1.54% 1.84% 1.50% 0.12% 1.50% 1.85% 0.80% 2.12% 1.75% 0.49% -1.35% 1.72% 2.10% 1.04% 1.86% 0.40% 1.78% 2.00% 2.59% 2.75% 2.00% n va ac th si STT Khu vực MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc MN phía Bắc Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Nam Trung Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Ngoài TPHCM Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Tây Nguyên Chi Nhánh YEN BAI THAI NGUYEN BAC KAN SON LA PHU THO BAC GIANG HOA BINH NAM THAI NGUYEN HAI VAN DA NANG QUANG NAM QUANG NGAI BINH DINH PHU TAI PHU YEN KHANH HOA BINH THUAN NINH THUAN BINH DUONG NAM BINH DUONG MY PHUOC TAY NINH DONG NAI NAM DONG NAI LONG AN TIEN GIANG VUNG TAU BA RIA PHU MY GIA LAI NAM GIA LAI KONTUM DAKLAK DONG DAKLAK BAC DAKLAK DAK NONG LAM DONG BAO LOC BINH PHUOC 76.3 114.0 (195.6) 169.7 60.4 53.8 55.3 63.6 37.0 52.2 53.0 46.3 146.5 147.7 24.0 54.0 43.5 45.9 138.1 22.7 12.5 39.5 66.8 33.9 31.7 50.5 8.9 5.8 33.6 129.4 102.8 36.1 72.5 43.8 60.1 25.3 52.6 40.2 55.8 16.6 16.0 10.3 14.8 17.9 21.1 9.7 11.6 5.6 7.6 9.0 15.5 8.5 29.8 6.6 12.4 8.6 20.7 19.3 7.5 7.2 17.9 12.7 5.5 16.6 24.6 (9.3) 8.3 17.4 23.7 22.9 18.6 48.5 27.9 36.4 22.5 22.0 25.7 8.5 22% 14% 5% 9% 30% 39% 18% 18% 15% 15% 17% 33% 6% 20% 28% 23% 20% 45% 14% 33% 58% 45% 19% 16% 52% 49% 105% 142% 52% 18% 22% 51% 67% 64% 60% 89% 42% 64% 15% an lu 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Thu nhập Thu nhập ròng từ TD doanh NIM cho vay ròng từ hoạt Thu nhập rịng từ TD bán lẻ nghiệp động tín bán lẻ dụng 59.7 98.0 (205.8) 154.9 42.5 32.7 45.6 52.0 31.3 44.5 44.0 30.8 138.0 118.0 17.4 41.5 34.9 25.2 118.8 15.2 5.3 21.5 54.1 28.4 15.1 25.9 18.2 (2.5) 16.2 105.8 79.9 17.5 24.0 15.9 23.8 2.5 30.6 14.5 47.3 78% 86% 105% 91% 70% 61% 82% 82% 85% 85% 83% 67% 94% 80% 72% 77% 80% 55% 86% 67% 42% 55% 81% 84% 48% 51% 205% 42% 48% 82% 78% 49% 33% 36% 40% 10% 58% 36% 85% 3.74% 2.90% 2.00% 2.50% 3.02% 2.70% 3.42% 3.30% 1.85% 2.35% 2.39% 1.72% 2.32% 2.44% 1.78% 1.78% 2.20% 2.30% 2.10% 3.00% 2.40% 2.65% 1.70% 2.20% 2.90% 2.14% -1.13% 2.04% 2.54% 2.32% 2.60% 2.90% 3.44% 3.21% 4.10% 2.06% 2.75% 3.36% 3.16% NIM cho vay KHDN 3.32% 2.25% -9.27% 5.80% 2.14% 2.80% 3.10% 2.60% 1.35% 2.60% 2.04% 1.22% 2.19% 1.69% 1.70% 1.55% 2.01% 1.50% 2.25% 1.03% 1.50% 1.75% 1.85% 2.15% 1.15% 1.26% 0.92% -0.34% 3.15% 2.25% 2.50% 2.50% 1.12% 3.00% 3.50% 0.33% 2.50% 2.50% 2.90% n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf a nv a lu oi m at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC 2.6 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV lu an n va ie gh tn to Kính chào anh (chị), tơi tên Trương Duy Hồng – Cán QLKH Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Gia Định Hiện thực đề tài nghiên cứu khoa học “Rủi to tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam”, mục đích đề tài nhằm tạo sở lý luận khoa học, thực tiễn giúp BIDV nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng bán lẻ đóng góp anh (chị) có ý nghĩa quan trọng để giúp tơi hồn thành đề tài p Nội dung trả lời khảo sát anh (chị) hoàn toàn bảo mật sử dụng nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học nl w d oa Trân trọng cảm ơn anh (chị)! an lu Phần quản lý oi lm ul nf va BẢNG KHẢO SÁT Bộ phận anh (chị) làm việc: ……………………………… z at nh ………… năm Thâm niên công tác anh (chị) BIDV: Thời gian thực bảng khảo sát Ngày ….…/……./…………… z gm @ m co l Xin anh (chị) vui lòng đánh giá mức độ tác động nhân tố sau đến rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng với quy ước: an Lu n va ac th si      Mức độ 1: Rất Mức độ 2: Ít Mức độ 3: Trung bình Mức độ 4: Nhiều Mức độ 5: Rất nhiều lu I Rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân tự nhiên, kinh tế, xã hội an Chỉ tiêu n va Tác động điều kiện môi trường tự nhiên (thiên tai, bão lụt, hạn hán…) gây tổn thất cho khách hàng vay Những biến động chủ trương, sách phát triển kinh tế, tín dụng Môi trường pháp luật chưa tạo hành lang hoạt động an tồn, hiệu cho tín dụng ngân hàng Hệ thống thơng tin tín dụng chưa hiệu MT1      MT2      MT3      MT4      Rất nhiều p ie gh tn to Rất Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình Ký hiệu d oa nl w ul nf va an lu oi lm Ý kiến khác: z at nh z Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình KH1      KH2   an Lu   Ký hiệu m co Khách hàng kinh doanh thua lỗ, việc Khách hàng cố tình lừa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng Rất l Chỉ tiêu gm @ II Rủi ro tín dụng nhóm nguyên nhân từ khách hàng vay vốn  Rất nhiều n va ac th si Khách hàng sử dụng nguồn vốn sai mục đích Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng, nguồn trả nợ chồng chéo Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, không minh bạch, rõ ràng KH3      KH4      KH5      lu Ý kiến khác: an n va gh tn to III Rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân từ khoản vay Rất Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình KV1      KV2      KV3      Ký hiệu Chỉ tiêu p ie d oa nl w 10 Lãi suất cho vay biến động đột ngột theo hướng bất lợi cho khách hàng 11 Thời hạn khoản vay không phù hợp với lực trả nợ khách hàng 12 Kỳ hạn trả nợ gốc, lãi vay chưa phù hợp với nguồn tiền khách hàng Rất nhiều oi lm ul nf va an lu z at nh Ý kiến khác: z @ NH1 Rất  Mức độ tác động Trung Ít Nhiều bình   an Lu 13 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ chưa chặt chẽ Ký hiệu m co Chỉ tiêu l gm IV Rủi ro tín dụng nhóm ngun nhân từ Ngân hàng  Rất nhiều  n va ac th si lu an n va NH2      NH3      NH4      NH5      NH6      NH7      NH8      NH9      p ie gh tn to 14 Năng lực tổ chức quản trị rủi ro ngân hàng chưa hoàn thiện 15 Sự yếu lực, kinh nghiệm thẩm định cho vay cán tín dụng 16 Đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng không đảm bảo 17 Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay chưa chặt chẽ 18 Sự giám sát cấp quản lý thiếu sát 19 Áp lực hồn thành tiêu dư nợ cấp tín dụng 20 Áp lực hoàn thiện hồ sơ vay vốn nhanh bối cảnh cán tín dụng phải kiêm nhiệm nhiều vai trị, khối lượng cơng việc cao 21 Ngân hàng thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng nl w d oa Ý kiến khác: oi lm ul nf va an lu KẾT THÚC z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC 2.7 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV lu Qua 60 phiếu khảo sát gửi đến 60 cán công tác hoạt động cấp tín dụng bán lẻ BIDV, 60 phiếu thu có 57 phiếu đạt đủ thơng tin cho phân tích Kết khảo sát sau: an n va BOPHAN Frequency p ie gh tn to Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent QLKH 34 59.6 59.6 59.6 QLRR 11 19.3 19.3 78.9 QTTD 12 21.1 21.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 w oa nl THAMNIEN Valid Percent 17.5 17.5 17.5 8.8 8.8 26.3 12 21.1 21.1 47.4 15.8 15.8 63.2 ul 8.8 8.8 71.9 14.0 14.0 86.0 14.0 14.0 100.0 100.0 100.0 nf va an oi lm Total 57 z at nh 8 14.0 13 22.8 15 26.3 17 29.8 7.0 7.0 14.0 21.1 22.8 43.9 26.3 70.2 29.8 100.0 an Lu 7.0 Cumulative Percent m co l Valid Percent gm Percent @ Frequency z MT1 Valid Cumulative Percent 10 lu Percent d Valid Frequency n va ac th si Total 57 100.0 100.0 MT2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent lu an 7.0 7.0 7.0 10 17.5 17.5 24.6 15 26.3 26.3 50.9 13 22.8 22.8 73.7 15 26.3 26.3 100.0 Total 57 100.0 100.0 va n MT3 to Frequency Valid Percent Cumulative Percent p ie gh 12 21.1 21.1 21.1 18 31.6 31.6 52.6 18 31.6 31.6 84.2 14.0 14.0 98.2 1.8 1.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 w tn Valid Percent d oa nl lu an MT4 Percent Valid Percent 7.0 7.0 7.0 16 28.1 28.1 35.1 13 22.8 22.8 57.9 24 42.1 42.1 100.0 100.0 100.0 oi lm Total 57 z at nh 13 22.8 20 35.1 Total 57 100.0 42.1 42.1 22.8 64.9 35.1 100.0 100.0 an Lu 42.1 Cumulative Percent m co 24 l Valid Percent gm Percent @ Frequency z KH1 Valid Cumulative Percent ul Valid nf va Frequency n va ac th si KH2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 25 43.9 43.9 43.9 12 21.1 21.1 64.9 20 35.1 35.1 100.0 Total 57 100.0 100.0 KH3 Frequency lu an Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent n va tn to 17 29.8 29.8 29.8 17 29.8 29.8 59.6 17 29.8 29.8 89.5 10.5 10.5 100.0 57 100.0 100.0 Total ie gh p KH4 Percent Valid Percent Cumulative Percent 12.3 12.3 12.3 14 24.6 24.6 36.8 12 21.1 21.1 57.9 12 21.1 21.1 78.9 12 21.1 21.1 100.0 57 100.0 100.0 Valid KH5 Percent Valid Percent z at nh Frequency oi lm ul nf va Total an lu d oa nl w Valid Frequency 7.0 7.0 7.0 17 29.8 29.8 36.8 15 26.3 26.3 63.2 21 36.8 36.8 100.0 Total 57 100.0 z Cumulative Percent gm @ 100.0 m co l an Lu n va ac th si KV1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 17.5 17.5 17.5 17 29.8 29.8 47.4 23 40.4 40.4 87.7 12.3 12.3 100.0 57 100.0 100.0 Total KV2 lu an Frequency n va Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent p ie gh tn to 20 35.1 35.1 35.1 16 28.1 28.1 63.2 16 28.1 28.1 91.2 5.3 5.3 96.5 3.5 3.5 100.0 57 100.0 100.0 Total w nl KV3 38.6 18 31.6 31.6 70.2 15 26.3 26.3 96.5 3.5 3.5 100.0 100.0 100.0 nf Total 38.6 va 38.6 an 57 oi lm NH1 z at nh Frequency Valid Cumulative Percent 22 lu Valid Percent ul Valid Percent d oa Frequency Percent Valid Percent 12.3 23 40.4 14 24.6 13 22.8 Total 57 100.0 z Cumulative Percent 12.3 40.4 52.6 24.6 77.2 22.8 100.0 100.0 m co l gm @ 12.3 an Lu n va ac th si NH2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 26.3 26.3 26.3 12 21.1 21.1 47.4 17 29.8 29.8 77.2 13 22.8 22.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 NH3 lu an Frequency n va Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 22 38.6 38.6 45.6 14 24.6 24.6 70.2 17 29.8 29.8 100.0 Total 57 100.0 100.0 p ie gh tn to NH4 w Percent Valid Percent Cumulative Percent 5.3 5.3 5.3 21 36.8 36.8 42.1 20 35.1 35.1 77.2 13 22.8 22.8 100.0 57 100.0 100.0 Valid NH5 Percent Valid Percent z at nh Frequency oi lm ul nf va Total an lu d oa nl Valid Frequency 3.5 3.5 3.5 12 21.1 21.1 24.6 16 28.1 28.1 52.6 13 22.8 22.8 75.4 14 24.6 24.6 100.0 Total 57 100.0 z Cumulative Percent m co l gm @ 100.0 an Lu n va ac th si NH6 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7.0 7.0 7.0 20 35.1 35.1 42.1 16 28.1 28.1 70.2 16 28.1 28.1 98.2 1.8 1.8 100.0 57 100.0 100.0 Total lu an NH7 va Frequency n Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent p ie gh tn to 14.0 14.0 14.0 17 29.8 29.8 43.9 18 31.6 31.6 75.4 14 24.6 24.6 100.0 Total 57 100.0 100.0 w nl NH8 15.8 11 19.3 19.3 35.1 24 42.1 42.1 77.2 13 22.8 22.8 100.0 100.0 100.0 nf Total 15.8 va 15.8 an 57 oi lm NH9 z at nh Frequency Valid Cumulative Percent lu Valid Percent ul Valid Percent d oa Frequency Percent Valid Percent 7.0 22 38.6 16 28.1 15 26.3 Total 57 100.0 z Cumulative Percent 7.0 38.6 45.6 28.1 73.7 26.3 100.0 100.0 m co l gm @ 7.0 an Lu n va ac th si Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation an n va 3.58 1.253 MT2 57 3.44 1.254 MT3 57 2.44 1.035 MT4 57 4.00 1.000 KH1 57 3.93 884 KH2 57 3.91 892 KH3 57 3.21 995 KH4 57 3.14 1.342 KH5 57 3.93 979 KV1 57 2.47 928 KV2 57 2.14 1.076 KV3 57 1.95 895 NH1 57 2.58 981 57 2.49 1.120 57 3.77 964 57 3.75 872 57 3.44 1.180 57 2.82 984 57 2.67 1.006 57 2.72 996 3.74 936 nl w NH3 NH2 p ie gh tn to 57 ul lu MT1 oa NH4 d NH5 lu NH6 an NH7 va nf NH8 NH9 57 oi lm Valid N (listwise) 57 z at nh Từ kết khảo sát cho thấy cán tín dụng đánh giá 10 nhân tố có tác z động mạnh đến rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng BIDV bao gồm: @ Tác động điều kiện môi trường tự nhiên (thiên tai, bão lụt, hạn hán…) gây tổn Những biến động chủ trương, sách phát triển kinh tế, tín dụng (biến Hệ thống thơng tin tín dụng chưa hiệu (biến MT4) an Lu MT2) m co l thất cho khách hàng vay (biến MT1) gm n va ac th si Khách hàng kinh doanh thua lỗ, việc (biến KH1) Khách hàng cố tình lừa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng (biến KH2) Khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, không minh bạch, rõ ràng (biến KH5) Sự yếu lực, kinh nghiệm thẩm định cho vay cán tín dụng (biến NH3) Đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng khơng đảm bảo (biến NH4) Công tác kiểm tra, giám sát khoản vay chưa chặt chẽ (biến NH5) lu an 10 Ngân hàng thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro tín dụng (biến NH9) n va Ngồi ra, biến số liên quan đến cấu kỹ thuật khoản vay “Lãi suất tn to cho vay biến động đột ngột theo hướng bất lợi cho khách hàng” (biến KV1), “Thời hạn gh khoản vay không phù hợp với lực trả nợ khách hàng” (biến KV2), “Kỳ hạn p ie trả nợ gốc, lãi vay chưa phù hợp với nguồn tiền khách hàng” (biến KV3) w đánh giá ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ ngân hàng khách hàng hồn tồn oa nl chủ động ký kết phụ lục hợp đồng tín dụng để xác định lại kỳ hạn, thời hạn trả d nợ thích hợp lãi suất cho vay thời gian qua BIDV ổn định an lu có chiều hướng giảm nên khơng gây tác động xấu đến khách hàng nf va Tương tự, biến số “Quy trình cấp tín dụng bán lẻ chưa chặt chẽ” (biến oi lm ul NH1), “Năng lực tổ chức quản trị rủi ro ngân hàng chưa hoàn thiện” (biến NH2), “Sự giám sát cấp quản lý thiếu sát sao” (biến NH6) cán tín z at nh dụng nhận định tác động đến nợ xấu BIDV theo cán tín dụng, quy trình tín dụng lẫn cơng tác quản trị rủi ro ngân hàng z đầy đủ chặt chẽ, cấp lãnh đạo nhận thức tầm quan trọng kiểm soát rủi ro m co l gm @ tín dụng an Lu n va ac th si