Bài tập môn kinh tế lượng tài chính

lOMoARcPSD|17160101 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - HỌC KỲ 1/2022 MƠN: KINH TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH BÀI TẬP CUỐI KỲ HVTH: Trương Bảo Thạch MSHV: 226102035 GVHD: PGS.TS Lê Thái Bảo Thiên Trung Tp Hồ Chí Minh, 07 tháng 10 năm 2022 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 2022 Người hướng dẫn Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 MỤC LỤC Trang Câu Câu Câu Câu Câu Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Chọn mẫu liệu Biến Y X1 X2 X3 X4 18 2.698163033 0.41760394 638 0.629999995 19 -2.751477957 0.425837249 531.9998779 0.200000003 20 0.355057806 0.43557933 1147.999756 4.679999828 21 2.453688145 0.442142904 6569.998535 7.639999866 22 2.385988474 0.444374621 7257.99707 8.069999695 23 1.962219477 0.450546652 6822.999023 7.670000076 24 1.124131799 0.4557693 7960.000977 9.550000191 25 1.15874064 0.468346566 1133 3.769999981 26 2.798494339 0.473254889 5291.001953 7.510000229 27 -0.883550763 0.484600782 6337.998047 2.529999971 28 7.15685463 0.488949597 904.000061 3.230000019 29 0.92923063 0.509590268 1659.999756 1.419999957 30 0.597784758 0.517664552 1038.999878 1.690000057 31 -0.607556105 0.527773321 1426.999878 1.700000048 32 1.446995378 0.534684658 2885.000488 4.989999771 33 4.876695156 0.543337107 943 3.450000048 34 1.888134241 0.544243515 7592.002441 7.670000076 35 -0.43782407 0.550812602 1047.000122 1.620000005 36 1.120786428 0.552722335 5627.001953 4.309999943 37 2.388092995 0.56064254 1460.999634 2.950000048 38 2.179370165 0.56074965 6759.999023 10.06999969 39 1.421865344 0.567130983 9408.99707 6.869999886 40 2.88918519 0.575274825 5143.000977 3.650000095 41 0.838155508 0.582814276 988.9998779 1.539999962 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 42 2.381931543 0.603035331 1176.999878 3.349999905 43 1.613696575 0.605031252 2096.000244 3.920000076 44 3.64730978 0.613616884 1869 1.940000057 45 0.46277532 0.626079738 366.999939 0.270000011 46 3.012388945 0.639484167 4963.998535 5.630000114 47 2.810969353 0.646913528 3476.999268 6.989999771 48 0.39202112 0.651203632 2191.000244 4.059999943 49 3.182493687 0.681555152 5610.000488 5.559999943 50 -0.339834213 0.699432909 877.999939 0.529999971 51 2.498769045 0.704819918 1194.999756 2.380000114 52 -0.963162243 0.729232311 894 0.689999998 53 2.704598427 0.742971599 1258.999878 3.430000067 54 6.624734402 0.745497823 1256 3.319999933 55 2.02718854 0.779847085 1574.999878 4.260000229 56 1.120371103 0.798375845 1235.000122 1.129999995 57 1.962509155 0.814710021 659.000061 1.200000048 58 3.254493952 0.822956383 3310.999023 6.449999809 59 0.417790174 0.830238342 1772.999878 2.460000038 60 2.200577259 0.834204197 6076.99707 5.269999981 61 5.384184361 0.979355395 2037.000366 4.289999962 62 4.114543915 1.105364203 1420.000244 2.339999914 63 2.651334524 1.115916967 5495.001953 7.460000038 64 3.02417779 1.127936959 2861.999268 2.440000057 65 6.652837753 1.9926157 1374 5.639999866 1 1.915167928 0.140501976 765.9998169 1.450000048 0.617645085 0.156622976 4462.001465 4.989999771 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Hồi quy tuyến tính đơn Y theo X1 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 16:35 Sample: 50 Included observations: 50 Variable C X1 Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.083257 3.009040 0.633442 0.901162 0.131435 3.339066 0.8960 0.0016 R-squared 0.188495 Adjusted R-squared 0.171589 S.E of regression 1.765046 Sum squared resid 149.5386 Log likelihood -98.33521 F-statistic 11.14936 Prob(F-statistic) 0.001632 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.027215 1.939246 4.013408 4.089889 4.042533 2.401815 Y -2 -4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 X1 Hàm hồi quy tuyến tính đơn: Y = 0.083257+ 3.009040X1+ e Beta2^ =3.009040: Khi tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế tăng thêm đơn vị tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng trung bình khoảng 3.009040% Hệ số tương quan hai biến: R(X,Y) = 0.171589 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Hệ số xác định: R^2 = 0.188495 Hàm hồi quy tuyến tính giải thích 18.85% thay đổi tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế đến dự báo tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trung bình năm GDP thực Kiểm định: tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế (X1) có ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm tăng trưởng trung bình năm GDP thực hay khơng Mức ý nghĩa alpha= 0.05 H0: X không ảnh hưởng tới Y (Beta2 =0) [ Tương đương với phát biểu: beta2 khơng có ý nghĩa thống kê ] H1: X ảnh hưởng tới Y (Beta2 khác 0) Ta có Prob beta = 0.0016< 0,05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1:Với mức ý nghĩa 5%, tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế (X1) ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăng tăng trưởng trung bình năm GDP thực (Y) Kiểm định hàm hồi quy có phù hợp hay khơng? Mức ý nghĩa alpha= 0.05 H0 Hàm hồi quy không phù hợp H1 Hàm hồi quy phù hợp Prob (F-statistic) = 0.001632 < 0.05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1: chứng tỏ hàm hồi quy phù hợp Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Lựa chọn mơ hình hồi quy mở rộng Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 16:48 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) 2.871144 1.631120 0.415633 0.627605 6.907886 2.598959 0.0000 0.0124 R-squared 0.123361 Adjusted R-squared 0.105098 S.E of regression 1.834513 Sum squared resid 161.5410 Log likelihood -100.2653 F-statistic 6.754590 Prob(F-statistic) 0.012385 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.027215 1.939246 4.090613 4.167094 4.119737 2.262175 Hàm hồi quy tuyến tính Y = 2.871144 + 1.631120log(x1)+e Beta2^ = 1.631120: Khi tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế tăng 1% tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng khoảng 1.631120% Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 16:49 Sample: 50 Included observations: 44 Variable C X1 Coefficient Std Error t-Statistic Prob 0.013511 0.966933 0.264368 0.368181 0.051107 2.626240 0.9595 0.0120 R-squared 0.141054 Adjusted R-squared 0.120603 S.E of regression 0.710512 Sum squared resid 21.20277 Log likelihood -46.37202 F-statistic 6.897138 Prob(F-statistic) 0.011996 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.648264 0.757668 2.198728 2.279828 2.228804 2.456575 Hàm hồi quy tuyến tính: Log(Y) = 0.013511+ 0.966933X1 +e beta 2^ = 0.966933: Khi tỷ trọng bình quân kinh tế tăng đơn vị tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng khoảng 0.966933% Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 16:50 Sample: 50 Included observations: 44 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) 0.945705 0.584707 0.167468 0.250382 5.647089 2.335255 0.0000 0.0244 R-squared 0.114921 Adjusted R-squared 0.093848 S.E of regression 0.721240 Sum squared resid 21.84784 Log likelihood -47.03137 F-statistic 5.453417 Prob(F-statistic) 0.024382 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.648264 0.757668 2.228698 2.309798 2.258774 2.391664 Hàm hồi quy tuyến tính: Log(Y) = 0.945705+ 0.584707Log(X1)+e beta 2^ = 0.584707: Khi tỷ trọng bình quân kinh tế tăng 1% đơn vị tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng khoảng 0.584707% Hàm hồi quy tuyến tính đơn: Y = 0.083257+ 3.009040X1+ e có Adjusted R-squared = 0.171589 Hàm hồi quy tuyến tính Y = 2.871144 + 1.631120log(x1)+e có Adjusted R-squared = 0.105098 Hàm hồi quy tuyến tính: Log(Y) = 0.013511+ 0.966933X1 +e có Adjusted R-squared = 0.120603 Hàm hồi quy tuyến tính: Log(Y) = 0.945705+ 0.584707Log(X1)+e có Adjusted R-squared = 0.093848 Ta thấy hàm hồi quy tuyến tính đơn: Y = 0.083257+ 3.009040X1+ e có Adjusted R-squared = 0.171589 gần nên hàm phù hợp Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Hồi quy tuyến tính Y theo X1, log(X2), X3 X4 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 16:57 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient C X1 LOG(X2) X3 X4 5.162502 2.824720 -0.846427 0.432938 -0.489019 R-squared 0.323771 Adjusted R-squared 0.263662 S.E of regression 1.664070 Sum squared resid 124.6108 Log likelihood -93.77623 F-statistic 5.386384 Prob(F-statistic) 0.001246 Std Error t-Statistic 3.383575 1.525754 0.857468 3.294257 0.493962 -1.713545 0.166803 2.595499 0.483597 -1.011214 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.1341 0.0019 0.0935 0.0127 0.3173 2.027215 1.939246 3.951049 4.142251 4.023860 2.276248 Hàm hồi quy tuyến tính Y = 5.162502+ 2.824720X1 – 0.846427LOG(X2) + 0.432938X3 – 0.489019X4+e Beta1^ = 2.824720 (hệ số hồi quy riêng X1): Nếu tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế tăng thêm đơn vị yếu tố khác khơng đổi tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng 2.824720% Beta2^ = -0.846427 (hệ số hồi quy riêng Log(X2)): Nếu giá trị GDP thực bình quân đầu năm 1960 tăng thêm 1% yếu tố khác không đổi tăng trưởng trung bình năm GDP thực giảm khoảng 0.846427% Beta3^ = 0.432938 (hệ số hồi quy riêng X3): Nếu số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 tăng thêm năm yếu tố khác khơng đổi tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng khoảng 0.432938% Beta4^ = - 0.489019 (hệ số hồi quy riêng X4): Khi quốc gia có tỷ trọng thương mại bình qn kinh tế nhau, giá trị GDP thực bình quân nhau, số năm học trung bình cư dân trưởng thành năm 1960 nhau, tăng trưởng trung bình năm GDP quốc gia xuất dầu thấp 0.489019% so với quốc gia khác Kiểm định hàm hồi quy có phù hợp hay không với mức ý nghĩa 5%? H0: Hàm hồi quy không phù hợp H1: Hàm hồi quy phù hợp Prob(F-statistic) = 0.001246< 0.05, nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 tức với mức ý nghĩa 5%, hàm hồi quy phù hợp Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Biến giải thích ảnh hưởng đến tăng trưởng trung bình năm GDP thực mức ý nghĩa 5% H0: Beta 1^ =0 (tức tỷ trọng thương mại không ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) H1: Beta 1^ khác ( tức tỷ trọng thương mại ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) Prob T - beta 1^ = 0.0019 < 0.05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1: Với mức ý nghĩa 5%, tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế (X1) ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăng tăng trưởng trung bình năm GDP thực (Y) H0: Beta2^ =0 (tức độ co dãn giá trị GDP thực bình quân không ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) H1: Beta 2^ khác ( tức độ co dãn giá trị GDP thực bình quân ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) Prob T - beta 2^ = 0.0935 > 0.05 nên ta chấp nhận H0, bác bỏ H1: Với mức ý nghĩa 5%, độ co dãn giá trị GDP thực bình qn khơng ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP H0: Beta3^ =0 (tức Số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 khơng ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) H1: Beta 3^ khác ( tức Số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) Prob T - beta 3^ = 0.0127 < 0.05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1: Với mức ý nghĩa 5%, Số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 có ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP H0: Beta4^ =0 (tức khơng có khác biệt tăng trưởng GDP nước xuất dầu so với nước khác) H1: Beta 4^ khác ( tức có khác biệt tăng trưởng GDP nước xuất dầu so với nước khác) Prob T - beta 4^ = 0.3173 > 0.05 nên ta chấp nhận H0, bác bỏ H1: Với mức ý nghĩa 5%, khơng có khác biệt tăng trưởng GDP nước xuất dầu so với nước khác) Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Kiểm định giả định mô hình hồi quy tuyến tính bội Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:02 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.217868 0.726556 -0.299864 0.7657 X1 2.490880 0.863315 2.885250 X2 -0.000370 0.000164 -2.261704 0.0286 X3 0.489125 0.158579 3.084425 X4 -0.480124 0.472989 -1.015085 0.3155 R-squared 0.353175 0.0060 0.0035 Mean dependent var 2.027215 Adjusted R-squared 0.295679 S.D dependent var 1.939246 S.E of regression 1.627490 Akaike info criterion 3.906594 Sum squared resid 119.1926 Schwarz criterion Log likelihood -92.66486 Hannan-Quinn criter 3.979405 F-statistic 6.142636 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000495 4.097797 2.208544 Hàm hồi quy tuyến tính bội Y = -0.217868 + 2.490880X1 - 0.000370X2 + 0.489125X3 0.480124+e Beta1^ = 2.490880 (hệ số hồi quy riêng X1): Nếu tỷ trọng thương mại bình quân kinh tếp tăng thêm đơn vị yếu tố khác khơng đổi tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng 2.490880% Beta2^ = -0.000370 (hệ số hồi quy riêng X2): Nếu giá trị GDP thực bình quân đầu năm 1960 tăng thêm 1USD yếu tố khác khơng đổi tăng trưởng trung bình năm GDP thực giảm khoảng 0.000370% Beta3^ = 0.489125 (hệ số hồi quy riêng X3): Nếu số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 tăng thêm năm yếu tố khác khơng đổi tăng trưởng trung bình năm GDP thực tăng khoảng 0.489125% Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Beta4^ = - 0.480124 (hệ số hồi quy riêng X4): Khi quốc gia có tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế nhau, giá trị GDP thực bình quân nhau, số năm học trung bình cư dân trưởng thành năm 1960 nhau, tăng trưởng trung bình năm GDP quốc gia xuất dầu thấp 0.480124% so với quốc gia khác Kiểm định hàm hồi quy có phù hợp hay không với mức ý nghĩa 5%? H0: Hàm hồi quy không phù hợp H1: Hàm hồi quy phù hợp Ta có Prob(F-statistic) = 0.000495< 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức hàm hồi quy phù hợp Biến giải thích ảnh hưởng đến tăng trưởng trung bình năm GDP thực mức ý nghĩa 5% H0: Beta 1^ =0 (tức tỷ trọng thương mại không ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) H1: Beta 1^ khác ( tức tỷ trọng thương mại ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) Prob T - beta 1^ = 0.0060 < 0.05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1: Với mức ý nghĩa 5%, tỷ trọng thương mại bình quân kinh tế (X1) ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăng tăng trưởng trung bình năm GDP thực (Y) H0: Beta2^ =0 (tức giá trị GDP thực bình qn khơng ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) H1: Beta 2^ khác ( tức giá trị GDP thực bình quân ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) Prob T - beta 2^ = 0.0286 < 0.05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1: Với mức ý nghĩa 5%, GDP thực bình quân ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP H0: Beta3^ =0 (tức Số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 không ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) H1: Beta 3^ khác ( tức Số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP) Prob T - beta 3^ = 0.0035 < 0.05 nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1: Với mức ý nghĩa 5%, Số năm học trung bình cư dân trưởng thành quốc gia vào năm 1960 ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP H0: Beta4^ =0 (tức khơng có khác biệt tăng trưởng GDP nước xuất dầu so với nước khác) H1: Beta 4^ khác ( tức có khác biệt tăng trưởng GDP nước xuất dầu so với nước khác) Prob T - beta 4^ = 0.3155 > 0.05 nên ta chấp nhận H0, bác bỏ H1: Với mức ý nghĩa 5%, khơng có khác biệt tăng trưởng GDP nước xuất dầu so với nước khác) 10 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 X1 X2 X3 X4 X1 1.000000 -0.149528 0.011824 0.031547 X2 -0.149528 1.000000 0.805309 -0.073042 X3 0.011824 0.805309 1.000000 -0.106391 X4 0.031547 -0.073042 -0.106391 1.000000 Ta thấy hệ số tương quan X2 X3 0.805 lớn 0.8 nên có tượng đa cộng tuyến, ta xét hàm hồi quy phụ để kiểm định xem hàm tuyến tính bội có bị đa cộng tuyến hay khơng? Xét hàm phụ Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:39 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -109.1424 393.3775 -0.277449 0.7826 X3 786.0460 83.52429 9.410988 R-squared 0.648523 0.0000 Mean dependent var 3017.120 Adjusted R-squared 0.641201 S.D dependent var 2487.257 S.E of regression 1489.863 Akaike info criterion 17.48993 Sum squared resid 1.07E+08 Schwarz criterion Log likelihood -435.2484 Hannan-Quinn criter 17.51906 F-statistic 88.56669 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 17.56641 2.184811 H0: Hàm hồi quy tuyến tính bội bị đa cộng tuyến H1: Hàm hồi quy tuyến tính bội khơng bị đa cộng tuyến Xét mơ hình hồi quy phụ: X2 = -109.1424 + 786.0460X3 + e Prob( F-statistic) = < 0.05 tức bác bỏ H0 chấp nhận H1, tức hàm hồi quy bội bị đa cộng tuyến 11 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Trong trường hợp để xử lý đa cộng tuyến cần loại bớt biến X2 X3 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:41 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.498099 0.747252 -0.666575 0.5084 X1 3.016533 0.867838 3.475919 0.0011 X3 0.196627 0.095789 2.052719 0.0458 X4 -0.513775 0.493449 -1.041192 0.3032 R-squared 0.279648 Mean dependent var 2.027215 Adjusted R-squared 0.232668 S.D dependent var 1.939246 S.E of regression 1.698731 Akaike info criterion 3.974258 Sum squared resid 132.7416 Schwarz criterion Log likelihood -95.35646 Hannan-Quinn criter 4.032507 F-statistic 5.952546 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.001617 4.127220 2.337410 12 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:41 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.143384 0.780595 0.183685 0.8551 X1 3.098176 0.915049 3.385804 0.0015 X2 4.16E-05 0.000103 0.402774 0.6890 X4 -0.607696 0.512930 -1.184754 0.2422 R-squared 0.216426 Mean dependent var 2.027215 Adjusted R-squared 0.165323 S.D dependent var 1.939246 S.E of regression 1.771708 Akaike info criterion 4.058384 Sum squared resid 144.3917 Schwarz criterion Log likelihood -97.45959 Hannan-Quinn criter 4.116632 F-statistic 4.235120 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.010035 4.211345 2.417183 Hàm hồi quy tuyến tính Y theo X1,X2,X4 có Adjusted R-squared = 0.232668 Hàm hồi quy tuyến tính Y theo X1,X3,X4 có Adjusted R-squared = 0.165323 Hàm hồi quy tuyến tính Y theo X1, X2, X4 có Adjusted R-squared gần với nên hàm hồi quy tuyến tính Y theo X1, X2,X4 phù hợp Phương sai thay đổi Heteroskedasticity Test: White F-statistic 0.813465 Prob F(13,36) 0.6430 Obs*R-squared 11.35270 Prob Chi-Square(13) 0.5813 Scaled explained SS 14.24903 Prob Chi-Square(13) 0.3565 13 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:44 Sample: 50 Included observations: 50 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 6.462159 4.857311 1.330398 0.1918 X1^2 2.770391 7.467018 0.371017 0.7128 X1*X2 0.001297 0.002726 0.475643 0.6372 X1*X3 -0.304525 2.533128 -0.120217 0.9050 X1*X4 -3.398239 6.243931 -0.544247 0.5896 X1 -6.249568 10.10774 -0.618295 0.5403 X2^2 2.60E-07 2.41E-07 1.081563 0.2866 X2*X3 3.67E-05 0.000433 0.084923 0.9328 X2*X4 0.001204 0.001031 1.167892 0.2505 X2 -0.004570 0.002549 -1.793036 0.0814 X3^2 -0.120301 0.272631 -0.441258 0.6617 X3*X4 -1.421035 1.025517 -1.385677 0.1744 X3 2.259366 2.141627 1.054976 0.2985 X4^2 3.752991 4.783782 0.784524 0.4379 R-squared 0.227054 Mean dependent var 2.383851 Adjusted R-squared -0.052066 S.D dependent var 4.239180 S.E of regression 4.348137 Akaike info criterion 6.008868 Sum squared resid 680.6266 Schwarz criterion Log likelihood -136.2217 Hannan-Quinn criter 6.212739 F-statistic 0.813465 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.643044 6.544234 2.344423 14 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 H0: khơng có tượng phương sai thay đổi H1: Có tượng phương sai thay đổi Obs*R-squared = 11.35270 > 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 tức có tượng phương sai thay đổi Tự tương quan Bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.743811 Prob F(1,44) 0.3931 Obs*R-squared 0.831189 Prob Chi-Square(1) 0.3619 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:51 Sample: 50 Included observations: 50 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.045756 0.730562 0.062632 0.9503 X1 0.037918 0.866899 0.043740 0.9653 X2 5.19E-06 0.000164 0.031608 0.9749 X3 -0.019925 0.160702 -0.123987 0.9019 X4 -0.017602 0.474780 -0.037074 0.9706 RESID(-1) -0.131688 0.152691 -0.862445 0.3931 R-squared 0.016624 Adjusted R-squared -0.095124 Mean dependent var -4.72E-16 S.D dependent var 1.559648 15 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 S.E of regression 1.632143 Akaike info criterion 3.929831 Sum squared resid 117.2111 Schwarz criterion Log likelihood -92.24577 Hannan-Quinn criter 4.017204 F-statistic 0.148762 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.979370 4.159274 2.016107 H0: khơng có tự tương quan bậc H1: có tự tương quan bậc Do P Obs*R-squared = 0.831189 > 0.05 nên ta chấp nhận H0, bác bỏ H1 khơng có tự tương quan bậc Bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.672619 Prob F(2,43) 0.1997 Obs*R-squared 3.609042 Prob Chi-Square(2) 0.1646 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:51 Sample: 50 Included observations: 50 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.190796 0.723498 0.263714 0.7933 X1 -0.085096 0.855233 -0.099501 0.9212 X2 -1.81E-05 0.000162 -0.111655 0.9116 X3 -0.027246 0.157967 -0.172483 0.8639 X4 0.048341 0.468312 0.103225 RESID(-1) -0.169430 0.151863 -1.115681 0.2708 0.9183 16 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 RESID(-2) -0.246045 0.153335 R-squared 0.072181 -1.604620 0.1159 Mean dependent var -4.72E-16 Adjusted R-squared -0.057282 S.D dependent var 1.559648 S.E of regression 1.603696 Akaike info criterion 3.911676 Sum squared resid 110.5891 Schwarz criterion Log likelihood -90.79190 Hannan-Quinn criter 4.013611 F-statistic 0.557540 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.761418 4.179359 2.059655 H0: khơng có tự tương quan bậc H1: có tự tương quan bậc Do P Obs*R-squared = 3.609042 > 0.05 nên ta chấp nhận H0, bác bỏ H1 khơng có tự tương quan bậc Bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.938176 Prob F(3,42) 0.1381 Obs*R-squared 6.080295 Prob Chi-Square(3) 0.1078 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:52 Sample: 50 Included observations: 50 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.219469 0.712539 0.308009 0.7596 X1 0.068866 0.847925 0.081218 0.9357 17 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 X2 3.09E-06 0.000160 0.019307 0.9847 X3 -0.073858 0.158449 -0.466133 0.6435 X4 0.008377 0.461793 0.018141 RESID(-1) -0.235527 0.155571 -1.513955 0.1375 RESID(-2) -0.289058 0.153532 -1.882721 0.0667 RESID(-3) -0.239444 0.155758 -1.537282 0.1317 R-squared 0.121606 0.9856 Mean dependent var -4.72E-16 Adjusted R-squared -0.024793 S.D dependent var 1.559648 S.E of regression 1.578864 Akaike info criterion 3.896935 Sum squared resid 104.6980 Schwarz criterion Log likelihood -89.42336 Hannan-Quinn criter 4.013432 F-statistic 0.830647 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.567929 4.202858 2.065120 H0: khơng có tự tương quan bậc H1: có tự tương quan bậc Do P Obs*R-squared = 6.080295 > 0.05 nên ta chấp nhận H0, bác bỏ H1 khơng có tự tương quan bậc Dùng mơ hình hồi quy tuyến tính Y theo X1 X3 để dự báo trung bình Y (dự báo khoảng) X1 = X3 = Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/07/22 Time: 17:57 Sample (adjusted): 50 Included observations: 50 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.726722 0.714901 -1.016535 0.3146 X1 2.986720 0.868141 3.440364 0.0012 X3 0.207281 0.095326 2.174454 0.0347 18 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) lOMoARcPSD|17160101 R-squared 0.262671 Mean dependent var 2.027215 Adjusted R-squared 0.231295 S.D dependent var 1.939246 S.E of regression 1.700250 Akaike info criterion 3.957552 Sum squared resid 135.8699 Schwarz criterion Log likelihood -95.93880 Hannan-Quinn criter 4.001239 F-statistic 8.371802 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000776 4.072273 2.367407 12 Forecast: DUBAO Actual: Y Forecast sample: 51 Included observations: 50 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 10 -2 -4 10 15 20 25 DUBAO 30 35 40 45 50 ± S.E Y = -0.726722 + 2.986720X1 + 0.207281X3 + e Ta có t(0.05/2,47)= 2.011740514 S.E of regression = 1.700250 Modified: 51 // se=sqr(se^2-1.700250^2) 51 1.230637384832727 CANTREN = DUBAO+ SE*t(0.05/2.47) CANDUOI = DUBAO- SE*t(0.05/2.47) CANTREN CANDUOI 19 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com) 1.648453 1.182533 95.27829 0.326728 0.000000 0.322301 0.677699 lOMoARcPSD|17160101 51 9.173408064547765 4.221961894325752 Vậy X1 = X3 = Y dự báo nằm khoảng: 4.221961894 < Y < 9.173408065 20 Downloaded by Free Games Android (vuchinhhp1@gmail.com)